十月十四日農(nóng)產(chǎn)品市場的交易數(shù)據(jù)及每日評論

　　經(jīng)濟數(shù)據(jù)：

　　10月14日今日關注：

　　農(nóng)產(chǎn)品

　　USDA出口銷售報告

　　NOPA壓榨報告

　　CFTC持倉報告

　　財經(jīng)方面：

　　國家 時間 內(nèi)容 預估值 前值

　　(北京時間)

　　10月14日:

　　07:50 日本 9月份國內(nèi)企業(yè)商品物價指數(shù) 前值0.2%/月,1.7%/年;市場預測0.2%/月,1.7%/年

　　07:50 日本 9月份出口物價 前值-0.4%/月,0.5%/年;市場預測0.0%/月,0.6%/年

　　07:50 日本 9月份進口物價 前值0.2%/月,13.2%/年;市場預測0.9%/月,12.7%

　　08:30 美國

　　12:30 日本 8月份工業(yè)生產(chǎn)修正值 前值-1.2%/月,-2.3%/年;市場預測1.2%/月,1.6%/年;市場影響★

　　16:00 意大利 8月份貿(mào)易收支 前值24億歐元

　　16:00 意大利 8月份與歐盟貿(mào)易收支 前值19億歐元

　　17:00 意大利 9月份消費者物價指數(shù) 前值-0.2%/月,2.0%/年;市場預測0.0%/月,2.0%/年

　　20:30 加拿大 8月份制造業(yè)裝船 前值-1.4%/月;市場預測1.0%/月

　　20:30 加拿大 8月份庫存 前值1.0%/月;市場預測0.6%/月

　　20:30 加拿大 8月份庫存裝船比 前值1.31;市場預測1.32

　　20:30 加拿大 8月份制造業(yè)新訂單 前值-0.4%/月;市場預測1.0%/月

　　20:30 加拿大 8月份

　　20:30 美國 9月份零售銷售 前值2.1%/月;市場預測0.5%/月;市場影響★★

　　20:30 美國 9月份核心零售銷售 前值1.0%/月;市場預測0.7%/月

　　20:30 美國 9月份消費者物價指數(shù) 前值0.5%/月;市場預測0.9%/月;市場影響★★★

　　20:30 美國 9月份核心消費者物價指數(shù) 前值0.1%/月;市場預測0.2%/月

　　21:15 美國 9月份工業(yè)生產(chǎn) 前值0.1%/月;市場預測-0.2%/月;市場影響★★

　　21:15 美國 9月份設備利用率 前值79.8;市場預測79.6

　　21:45 美國 10月份密歇根大學消費者信心指數(shù)初值 前值76.9;市場預測80.0;市場影響★

　　22:00 美國 8月份商業(yè)庫存 前值-0.5%/月;市場預測0.1%

　　24:00 美國 圣路易斯聯(lián)儲主席Poole講話

　　10月13日已公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)：

　　09:30 澳大利亞 9月份就業(yè)參與率64.5%， 前值64.8%;市場預測64.9%

　　09:30 澳大利亞 9月份就業(yè)人數(shù)變化-42300， 前值+3.26萬

　　09:30 澳大利亞 9月份全職就業(yè)人數(shù)變化-25900， 前值+1.69萬

　　09:30 澳大利亞 9月份失業(yè)率5.1%， 前值5.0%;市場預測5.0%;市場影響★

　　14:45 法國 9月份消費者物價指數(shù)終值0.4%/月， 前值0.1%/月,1.9%/年;市場預測0.4%/月,2.5%/年

　　法國9月HICP+0.4%/月

　　16:00 意大利 9月份工業(yè)生產(chǎn)+1.3%/月， 前值0.5%/月,-0.9%/年;市場預測0.4%/月,-0.6%/年

　　17:00 歐元區(qū) 2季度GDP+0.3%/季;市場影響★

　　20:30 加拿大 8月份貿(mào)易盈余55.7億加元， 前值58億加元;市場預測60億加元;市場影響★

　　20:30 美國 8月份貿(mào)易赤字590.3億美元， 前值-579億美元;市場預測-590億美元;市場影響★★★

　　農(nóng)產(chǎn)品早報：

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場主要交易數(shù)據(jù)(2005年10月13日)

　　美灣大豆基差

　　美國大豆壓榨利潤

　　路透芝加哥10月13日電---根據(jù)芝加哥期貨交易所(CBOT)當日結算價(美分/蒲式耳)計算出

　　的大豆壓榨利潤.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅殘渣)

　　    合約         利潤 變動

　　2005年11月/10月 58.55 +1.41

　　2005年11月/12月 65.26 +1.19

　　2006年1月 57.18 -2.26

　　2006年3月 60.71 -0.93

　　2006年5月 62.23 -1.39

　　2006年7月 64.19 +0.62

　　2006年8月 65.69 -1.86

　　2006年9月 66.35 -6.42

　　阿根廷大豆價格

　　路透布宜諾斯艾利斯10月13日電---交易商表示,阿根廷現(xiàn)貨大豆價格周四持穩(wěn),因芝加哥期貨交易所(CBOT)近月期約變動不大.在阿根廷主要的糧食出口港羅薩里奧,大豆價格持平至收高1披索,報每噸510/511披索(合172美元),成交量亦持穩(wěn)于30,000噸.羅薩里奧一交易商表示,"大豆收盤水準與昨日一致,但我認為價格將再度上升,因壓榨商需求非常強勁."阿根廷2006年4/5月交貨的大豆收平于每噸165美元.南部港口布蘭卡的大豆亦持平于500披索,Quequen港的大豆則下跌4.3披索至490披索.

　　巴西大豆價格

　　路透圣保羅10月13日電---以下為經(jīng)紀商提供的巴西主要農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨價格:

　　(報價單位為巴西雷亞爾/60公斤袋)

　　    產(chǎn)區(qū)    今日價格 上日價格

　　伊茹伊(IJUI) 24.00 24.00

　　帕蘇風杜(PASSO FUNDO) 24.70 24.20

　　卡斯卡韋爾(CASCAVEL) 29.00 28.30

　　隆德里納(LONDRINA) 28.50 28.00

　　蓬塔格羅薩(PONTA GROSSA) 30.00 30.00

　　巴西大豆升貼水

　　路透圣保羅10月13日電---以下為經(jīng)紀商提供的巴西巴拉那瓜港大豆離岸價與美國芝加哥

　　期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格升貼水數(shù)據(jù):

　　(報價單位為美分/蒲式耳)

　　          月份          買價 變動 賣價 變動

　　05年10月(較CBOT 05年10月) +60 持平 +80 +10

　　05年11月(較CBOT 05年11月) +65 持平 +80 +05

　　06年3月 (較CBOT 06年3月) +25 持平 +30 持平

　　06年4/5月(較CBOT 06年5月) +11 持平 +15 持平

　　到中國港口國際糧船運費

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場每日評述

　　豆類市場報道：

　　CBOT大豆期貨周四在劇烈震蕩中漲跌互現(xiàn)，商業(yè)性套期保值壓力浮現(xiàn)

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四大多收低,盤中震蕩劇烈.

　　11月大豆合約受技術性後續(xù)買盤推動一度上漲6-1/2美分,但當市場無法突破5.95-1/2美元水準時,期約價於臨收盤時開始受壓.大豆本周勁揚後農(nóng)場銷售增加,商業(yè)機構的套期保值壓力也開始浮現(xiàn).

　　11月合約略微收低,報每蒲式耳5.88-1/4美元,跌3/4美分.其他合約則收高1/2至收低1-1/2美分不等.

　　超買傳言、收割造成的壓力和期貨未能挑戰(zhàn)上方阻力位等因素耗盡了上漲動力，使價格企穩(wěn)。

　　交易商稱,商品基金買入大約4,000手,商業(yè)機構方面,全球最大的油籽加工商邦基(Bunge)賣出800手11月合約.

　　芝加哥AgResource公司董事Dan Basse說，早盤市場延續(xù)周一的反彈走勢，受到空頭回補的支撐，但隨著現(xiàn)貨市場遭遇收割壓力和倉儲及運輸問題，期貨市場難以獲得支撐。

　　11月期貨未能挑戰(zhàn)50日均線處的阻力位導致市場微幅下跌，一個CBOT場內(nèi)交易商說，在缺少基金的持續(xù)買盤的情況下，11月合約缺乏守住早盤漲幅的動力。

　　在周三收高約25美分之後,市場已呈回調(diào)之勢.周三美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的產(chǎn)量預估低於交易商預期,激勵大豆上漲.但USDA 10月報告中的美國大豆年末庫存及產(chǎn)量預估仍然高於前月.

　　"基本面當然不支持昨日的漲勢.但在心理和技術面上,市場將目標鎖定在6美元水準.因此在接近這一水準之前,我們可能不會看到大規(guī)模的拋售,"一現(xiàn)貨背景CBOT交易商稱.

　　交易商估計,商品基金周三買入15,000-18,000手大豆合約,瑞富買入約6,500手.

　　另外，除了11月/12月的展期交易，交易相對稀疏，缺少刺激市場走勢的新消息。

　　新豆收割壓力亦抑制豆價.

　　氣象預報機構Meteorlogix周四表示,未來五天收割應不會有太多延誤,但下周中西部地區(qū)天氣可能更加濕潤.

　　中西部現(xiàn)貨大豆基差報價持平至走軟,周三CBOT大漲後賣盤增加.

　　周五上午7:30(北京時間20:30)，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將公布周度出口銷售報告。分析師預計大豆的約定銷售量在40-55萬噸之間。國家油籽加工協(xié)會(NOPA)也定于7:30公布9月壓榨報告。分析師平均預計9月大豆壓榨量為1.224億蒲式耳，接近8月的1.232億.

　　南美大豆期貨收盤漲跌互現(xiàn)。11月合約收低2美分，報6.57 1/2美元。

　　交易商動向：

　　在大豆期貨交易中，Calyon金融買入1,000手11月, 瑞富(Refco)買入1,500手11月, 飛馬(Fimat)買入400手11月，RJ O’Brien買入500手11月。估計商品基金買入了3,000手。拋盤方面，芝加哥邦吉(Bunge)賣出800手11月, 嘉吉(Cargill)和RJ O’Brien各賣出300手11月, O’Connor何瑞富各賣出400手11月。大豆成交量估計為98,573手。

　　大豆相關產(chǎn)品：

　　豆粕(豆粉)市場則受豆粕/豆油套利交易支撐,因交易商提高其豆油/豆粕價差.場內(nèi)交易商稱,豆粕市場最引人注目的是瑞富買入1,000手12月豆粕合約.

　　豆粕期貨溫和收高，自早盤跌勢反彈。市場一度升至1個月高點，受益于豆油/豆粕的套利。

　　10月豆粕收高1.80美元,至每短噸175美元；12月豆粕合約上漲1.70美元，收報177.60美元/短噸。

　　交易商稱,美國現(xiàn)貨豆粕市場疲弱,令豆粕期貨漲幅受限.大豆供應充足且價格較低令壓榨利潤豐厚,這鼓勵壓榨商壓榨更多大豆,且增加庫存.

　　CBOT 11/12月壓榨利潤收報每蒲式耳65.26美分,上漲1.19美分.

　　在豆粕期貨交易中，瑞富買入800手12月, Goldenberg Hehmeyer買入500手12月, FCStone、花旗(Citigroup)和Rand金融各買入300手12月。飛馬賣出300手12月, 瑞富賣出500手12月, 寶德信金融(Prudential Financial)賣出200手12月和200手1月。估計基金買入了2,000手。豆粕成交量估計為28,128手。

　　周四有36手豆粕10月合約交割.注冊倉單持平于251手.

　　周五是10月豆粕和豆油合約的最後交易日.

　　豆油期貨悉數(shù)收低，受到技術性拋盤的打壓。市場近期長勢有些過度的想法、生物柴油方面的需求是長期行為的傳言，導致豆油在產(chǎn)品價值中的份額下降。

　　過去三周,豆油相對于豆粕價格上漲,因豆油為原料的生物柴油需求料上升.這一趨勢周四逆轉,因豆油收低.

　　10月豆油則下滑0.30美分,至每磅23.80美分；12月豆油合約下跌30點，收報23.89美分/磅。

　　在豆油期貨交易中，ADM投資者服務、芝加哥邦吉、嘉吉和艾奧瓦糧食(Iowa Grain)各買入200手12月, 花旗買入300手3月，Tenco買入300手12月。芝加哥邦吉、瑞富和花旗各賣出400手12月, Tenco賣出300手12月. 瑞富賣出豆油合約。豆油成交量估計為27,132手.

　　豆油合約沒有交割,注冊倉單亦持平于4,519手.

　　周五是10月豆粕和豆油合約的最後交易日.

　　馬來西亞棕櫚油期貨在窄幅范圍內(nèi)互有漲跌,交易商等待新的交投誘因.

　　小麥市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收低,在周三強勁上漲後進行技術性修正.

　　"市場呈現(xiàn)超買已有一段時間.昨天小麥期貨亦受到其它品種漲勢的支撐,但今天這一因素不存在了,"保德信證券分析師麥金布里奇說.他指出,CBOT大豆期貨今日收盤漲跌互現(xiàn),而玉米期貨則收低.

　　CBOT 12月小麥合約收低4美分,至每蒲式耳3.43-1/2美元,跌落技術支撐位3.44美元.遠月合約收低2-4美分不等.

　　交易商稱,基金賣出約1,000手合約.

　　CBOT小麥期貨相對于MGE和KCBT小麥期貨下跌,受跨市套利打壓,因市場對美國農(nóng)業(yè)部10月作物報告做出滯後反應.

　　農(nóng)業(yè)部周三將2005/06年度硬紅春麥年末庫存預估調(diào)降5,900萬蒲式耳,至1.19億蒲式耳,為MGE春小麥期貨提供支撐.

　　全球小麥出口競爭激烈，歐盟13日給予42.35萬噸有補貼的出口許可，每噸小麥可獲得的最高補貼為9歐元，這對小麥走勢也構成壓力。

　　USDA將在周五公布美國小麥周度出口銷售數(shù)據(jù)。

　　歐盟小麥價格面臨下跌趨勢，主要是因為國內(nèi)供應充足。

　　有報道稱，匈牙利和中國就小麥出口數(shù)據(jù)進行對話。而今年夏季美國向中國的小麥出口并未顯示出強勁勢頭，這已經(jīng)限制了美國軟紅冬小麥的價格。

　　澳洲貿(mào)易部發(fā)言人周五稱，伊拉克一重要的小麥進口商正考慮從澳洲獲得價值3.5億澳元的小麥進口信用保險。

　　周四CBOT小麥成交量估計為21,847手.

　　玉米市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四收低,在周三上漲之後出現(xiàn)技術性回調(diào).

　　季節(jié)性收割壓力亦打壓玉米期貨,但商業(yè)性買盤或點價活動令跌勢受到抑制.

　　CBOT玉米各月合約收低1至2-1/4美分不等,12月合約下跌2-1/4美分至每蒲式耳2.03-1/2美元.

　　交易商稱,玉米收割進展迅速,且玉米產(chǎn)量料將創(chuàng)下紀錄第二高水平,持續(xù)拖累市場;另外本周有消息稱,韓國自中國采購玉米,而非美國,亦對市場形成打壓.

　　據(jù)氣象部門的預報稱，預計未來5天美國中西部大部分地區(qū)將有理想的收割天氣。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)稱，截至10月9日美國玉米收割已完成36%。

　　小麥市場的疲勢也限制了玉米交易興趣，小麥市場因獲利回吐和技術性拋盤承壓。

　　出口方面的消息未能給玉米期貨提供上漲動能,且有消息稱,韓國自中國購買101,500噸玉米.周三韓國已經(jīng)購買了40,000噸中國玉米.

　　其它方面消息，由于周一的假期，周度出口銷售報告將推遲到周五公布。交易商預計截至10月6日當周出口銷售量在70-90萬噸之間。

　　在玉米期貨交易中，嘉吉買入1,000手12月, FC Stone買入800手12月和200手5月, UBS買入300手12月, Tenco買入400手3月，UBS買入500手12月。

　　拋盤方面，Calyon金融賣出300手12月, Goldenberg Hehmeyer賣出200手12月, 瑞富賣出400手12月, Tenco賣出300手3月，Morgan賣出400手12月.

　　估計當日商品基金賣出1,300手。CBOT玉米期貨成交量估計為65,024手。

　　CFTC持倉數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　注：非綠色均為估計值，目前基金凈持倉為15000張凈多單