十月十一日全球各交易品種市場情況匯總報告

　　經濟數據：

　　10月11日今日關注：

　　農產品

　　USDA出口檢驗報告

　　作物生長狀況報告

　　世界糧食價格報告

　　財經方面：

　　國家 時間 內容 預估值 前值

　　(北京時間)

　　10月11日:

　　09:30 澳大利亞 9月份NAB商業調查 前值4.0

　　澳大利亞 聯儲副總裁Glenn Stevens發表演講

　　13:00 日本 9月份經濟觀察家調查景氣判斷指數 前值50.5

　　13:00 日本 8月份核心機械訂單 前值-4.3%/月,10.0%/年;市場預測前值-1.3%/月,3.8%/年;市場影響★

　　14:00 德國 9月份消費者物價指數 前值0.1%/月,1.9%/年;市場預測0.4%/月,2.5%/年;市場影響★★

　　14:45 法國 8月份貿易收支 前值-26.7億歐元;市場預測-26億歐元

　　16:30 英國 8月份非歐元區貿易收支 前值-25億英鎊;市場預測-25億英鎊

　　16:30 英國 8月份貿易收支 前值-51億英鎊市場預測-49億英鎊;市場影響★

　　19:45 美國 10月8日當周ICSC連鎖店銷售 前值0.6%

　　20:15 加拿大 9月份新屋開工 前值20.1萬;市場預測22.5萬

　　20:30 加拿大 8月份新屋價格指數 前值0.2%/年;市場預測0.2%/年

　　20:55 美國 10月8日當周Redbook零售銷售 前值0.4%

　　02:00 美國 9月20日聯儲會議記錄;市場影響★★

　　05:00 美國 10月9日當周ABC消費者信心 前值-20

　　07:30 美國

　　10月10日已公布經濟數據：

　　德國 8月份貿易收支+116億歐元， 前值141億歐元;市場預測144億歐元;市場影響★

　　德國 8月份經常帳+25億歐元， 前值126億歐元;市場預測37億歐元

　　法國 8月份工業生產+0.8%/月， 前值-0.9%/月,-0.7%/年;市場預測0.8%/月,2.0%/年;市場影響★

　　法國 8月份制造業生產+0.7%， 前值-1.2%/月,-1.2%/年;市場預測1.0%/月,2.3%/年

　　英國 9月份生產者物價產出指數+0.7%/月， 前值0.3%/月,3.0%/年;市場預測3.2%/年;市場影響★

　　英國 9月份生產者物價投入指數-0.3%/月， 前值0.2%/月,12.7%/年;市場預測13.1%/年

　　英國 9月核心生產者物價指數+0.3%/月， 前值1.9%/年;市場預測2.0%/年

　　農產品早報：

　　CBOT7農產品市場主要交易數據(2005年10月10日)

　　美灣大豆基差

　　美國大豆壓榨利潤

　　路透芝加哥10月10日電---根據芝加哥期貨交易所(CBOT)當日結算價(美分/蒲式耳)計算出的大豆壓榨利潤.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅殘渣)

　　        合約     利潤 變動

　　2005年11月/10月 59.73 +2.15

　　2005年11月/12月 66.88 -0.05

　　2006年1月 60.92 -0.86

　　2006年3月 61.98 -0.08

　　2006年5月 63.39 +0.67

　　2006年7月 66.28 +0.50

　　2006年8月 68.07 +1.42

　　2006年9月 70.59 -0.10

　　到中國港口國際糧船運費

　　CBOT農產品市場每日評述

　　豆類市場報道：

　　CBOT大豆期貨周一收低1.6%，美國大豆料豐收引發基金賣盤

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收盤下滑1.6%.交易商表示,美國大豆料豐收引發基金賣盤.

　　周末大豆出口面淡靜亦令豆價承壓,盡管市場關於中國將購買更多美豆的傳言不絕於耳.

　　交易商稱,"目前大豆正在收割,所有人都在產量將增加多少,所以今天的下跌是意料中事."

　　CBOT大豆各月合約收低6-10美分不等,11月合約則收低8-3/4美分至每蒲式耳5.55-1/2美元.

　　氣象預報機構Meteorlogix周一稱,本周美國中西部僅有少量陣雨,大豆收割將略為放緩.

　　周三美國農業部(USDA)將公布作物產量報告和供需報告,在此之前一些部位被軋平.

　　預計周三報告將顯示大豆產量及結轉庫存增長，加上收割的壓力，都促使期貨價格接近8個月來低點。

　　分析師平均預期,2005年美國大豆產量將為30.14億蒲式耳,接近去年的紀錄高位31億蒲式耳,高于農業部9月預估的28.56億蒲式耳.分析師預計2005/06年美豆年末庫存將為2.91億蒲式耳,亦高于美國農業部9月預估的2.05億蒲式耳.

　　周末出口淡靜,但交易商稱,市場仍傳言,中國幾乎每天都在尋求買入美豆.

　　現貨交易員稱,中西部現貨大豆基差報價走高,因船運價格下滑,但內地產區價格持穩至走軟.

　　周五商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告顯示,截至上周二,大型投機者持有大豆多頭部位51,924手,空頭部位51,036手.較上次報告多頭部位上升2,957手,空頭部位亦增加1,518手.

　　USDA計劃在周二(11日)美中時間10:00公布出口檢驗報告，在15:00公布周度農作物進展報告。

　　南美大豆期貨周一下挫。11月合約下跌9美分，收報6.25 1/2美元/蒲。

　　交易商動向：

　　在大豆期貨交易中，ADM投資者服務買入500手11月和300手3月, RJ O’Brien買入300手11月，Rand金融買入500手5月。ABN Amro賣出1,000手11月, 瑞富(Refco)賣出1,600手11月, RJ O’Brien賣出600手11月。估計商品基金賣出了4000手。

　　Term商品、飛馬(Fimat)和艾奧瓦糧食(Iowa Grain)為11月/1月套利的活躍交易商。周一大豆期貨預計成交73,699手。

　　大豆相關產品：

　　豆粕(豆粉)期貨亦收低1.00-2.50美元,因大豆走軟累及豆粕，未能繼續從超賣條件進行調整。對大豆供應增加的憂慮和國內豆油需求將導致豆粕產量過剩，均令價格承壓。

　　10月豆粕下滑1.00美元,至每短噸164.30美元。11月/12月壓榨利潤收于67美分。

　　CFTC持倉報告顯示,截至上周二,大型投機者持有豆粕多頭部位17,162手,空頭部位19,342手.較上次報告多頭部位上升1,773手,空頭部位亦增加4,375手.

　　在豆粕期貨交易中，來自商業和經紀行的買賣交易零散。豆粕期貨預計成交14,000手。

　　豆油期貨則收低0.22-0.40美分不等,10月豆油下滑0.40美分,至每鎊23.07美分。12月豆油的份額下滑至41.10%。

　　交易商稱,豆油受大豆期貨跌勢拖累.原油價格下滑亦令豆油承壓,因豆油是生物柴油的原料.

　　馬來西亞棕櫚油期貨收盤漲跌不一.當地交易商稱,棕櫚油價格收復之前失地,因消息稱印尼料將提高基準棕櫚油價至接近國際平均價格.

　　周五CFTC持倉報告顯示,截至上周二,大型投機者持有豆油多頭部位27,480手,空頭部位11,454手.較上次報告多頭部位上升5,537手,空頭部位則下滑13,868手.

　　在豆油期貨交易中，嘉吉(Cargill)買入800手12月, 瑞富買入500手12月, 花旗(Citigroup)和Tenco各買入300手12月。Man金融賣出600手12月, 瑞富賣出500手12月, ADM投資者服務、Calyon金融和飛馬各賣出300手12月。豆油期貨預計成交27,409手。

　　小麥市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一收高,因消息稱伊拉克計劃買入100萬噸美國小麥.

　　但堪薩斯城期貨交易所(KCBT)和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)小麥期貨強于CBOT小麥,因伊拉克預計將買入硬麥,該品種在KCBT和MGE交易.

　　CBOT 12月小麥合約收高1-3/4美分,或0.5%至每蒲式耳3.39-3/4美元.遠月合約收高2美分至收低1美分不等.

　　期貨收盤價已自最高水平滑落，芝加哥基金大概有500手凈賣空的合約對市場構成壓力。

　　商業性機構為凈買家,基金為凈賣家,Shatkin Arbor至少賣出了3,000手.

　　硬紅冬小麥帶降雨因素也使得硬紅冬小麥價格在盤末升勢消退。

　　伊拉克副總理Ahmad Chalabi周日稱,在未來數日伊將買入100萬噸美國小麥,該國政策規定由政府負責船貨的運輸,而非供應商.

　　保德信證券的分析師Shawn McCambridge表示,"這一變化開始有利于市場,但長期來看,其他出口國將進行干預."

　　伊拉克每年進口約300萬噸小麥,主要來自美國和澳洲.

　　從技術圖來看，CBOT-12月小麥日內圖表顯示平靜，下降空間在3.36 3/4美元到3.35 1/2美元之間。但是，移動平均線顯示支撐接近3.33美元，之后支撐在3.30美元/蒲。

　　出口方面，韓國對美國第一和第二號小麥的需求在1.8萬噸，起運日期定于11月15日-12月15日。同時韓國還購買美國第二號軟紅冬小麥1000噸。

　　周一CBOT小麥預計成交量為23,984手.

　　玉米市場報道：

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一收低,3月和5月期約雙雙觸及合約新低,因美國玉米豐收,且收割進展較快,而出口方面則較為淡靜.

　　CBOT玉米各月合約收低1/2至1美分不等,12月合約跌1/2美分至2.02美元.

　　三種期貨早盤都創出新低，收盤時接近或達到上述價格。

　　美國中西部地區上周的好天氣被市場引為下跌的理由。

　　上周USDA報告稱玉米已完成收割26%，市場預計到10月9日將有35%的玉米收割完成。這周的報告由于假日而延遲一日公布。

　　氣象服務機構Meteorlogix稱,本周美國中西部地區將有零星小陣雨,僅會對玉米收割造成輕微影響.

　　在美國農業部周三公布10月農作物產量及供需報告之前,市場涌現軋平部位的活動.

　　分析師平均預期,2005年美國玉米產量為108.81億蒲式耳,僅次於去年創下的紀錄高點118億蒲式耳,高於美國農業部9月份的預估值106.39億.此外分析師預計,2005/06年度美國玉米年末庫存為21.93億蒲式耳,高於美國農業部9月預估值20.79億.

　　在玉米期貨交易中，嘉吉買入500手12月, Tenco買入700手3月, 瑞富買入300手12月, Goldenberg Heymeyer買入200手12月，ADM買入100手12月。拋盤方面，Rand金融賣出300手12月, 飛馬賣出300手12月, 嘉吉賣出200手3月, Tenco賣出100手5月。

　　估計商品基金當日凈買入500手。CBOT玉米期貨成交量估計為32,936手.

　　CFTC持倉數據統計

　　注：非綠色均為估計值，目前基金凈持倉為2000張凈多單