|
510-509合約價差與持倉差走勢圖（來源：安高資訊）
點擊此處查看全部財經新聞圖片
511-510合約價差與持倉差走勢圖（來源：安高資訊）
點擊此處查看全部財經新聞圖片
從上面的圖形可以看到，持倉差普遍存在先降后升的走勢，這可以用上面的結論來解釋，也就是說，由于在交割月前的第三個月，該合約的持倉量明顯增加，所以后一個合約與該合約的持倉差呈現逐漸減小的趨勢，而進入交割月前的第二個月后，資金逐漸移向了后一個合約，所以持倉差迅速由負轉正，迅速變大。
從上面六個圖形的直觀對比來看，后一個合約與前一個合約的價差一般會隨著持倉差的由負轉正，也呈現類似的由負轉正，逐漸變大的趨勢，這是我們從直觀上得出的定性的觀點。下面我們對價差與持倉差的關系進行定量的分析。
|
Correlations |
|
|
|
持倉差 |
價差 |
|
持倉差 |
Pearson Correlation |
1 |
.514** |
|
|
Sig.(2-tailed) |
. |
.000 |
|
|
N |
242 |
242 |
|
價差 |
Pearson Correlation |
.514** |
1 |
|
|
Sig.(2-tailed) |
.000 |
. |
|
|
N |
242 |
242 |
|
**.Correlation is significant at the 0.01 level |
從以上統計結果，價差與持倉差的相關性雖然只有0.51，但是統計特征顯著，也就是說，價差與持倉差的正向相關性比較穩定。
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [下一頁]
| 
