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期貨市場上存在著大量的套利機會，同種商品的不同合約月份之間、或不同市場之間以及關聯性較強的不同商品之間經常由于各種原因，價格差異會超出常規分布特征，期貨市場上很多投資者尤其是機構投資者往往能夠捕捉這種機會進行相關套利交易，這種交易方式在國際期貨市場上相當盛行，國外有專門從事商品期貨市場套利交易的基金，每年從各種商品期貨合約之間的異常差異中獲取相當可觀的收益。
套利交易具體可分成跨期套利、跨市套利、跨品種套利三種方法。跨期套利是通過同一品種、不同月份之間的價差波動來獲取利潤的交易方式；跨市套利是通過同一品種、不同市場間的價差波動來獲取利潤的交易方式；跨品種套利是通過相關品種間的價差波動獲取利潤的交易方式。
天然橡膠因其獨特的季節性特征和工業品特性, 在其動態行情中, 展現出了大量的套利投資機會。在此我們根據上海天然橡膠各合約持倉量與價差的變化規律，進行相關跨期套利研究。
一、近期上海天膠期貨市場交易特點
505持倉量走勢圖（來源：安高資訊）
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507持倉量走勢圖（來源：安高資訊）
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508持倉量走勢圖（來源：安高資訊）
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