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新華社北京3月28日電
證監(jiān)會日前發(fā)布《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》和《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》，對貨幣市場基金投資運作、信息披露格式等進行規(guī)范。新規(guī)定自4月1日起施行。
為嚴格控制貨幣市場基金的流動性和利率風險，《通知》規(guī)定，投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天；貨幣市場基金不得與其管理人的股東進行交易；除巨額贖回情況下，債券正回購的比例不得超過20%；剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的投資比例應控制在資產(chǎn)凈值的20%以內(nèi)，禁止投資以一年期定期存款利率為基準的浮動利率債；買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天。《通知》以附件形式，統(tǒng)一了投資組合平均剩余期限的計算公式。
《通知》要求，為了統(tǒng)一標準，減少管理人調(diào)整基金收益的空間，將引入“影子定價”作為風險控制手段；影子定價中的技術(shù)問題由業(yè)界自發(fā)成立的影子定價工作小組統(tǒng)一解決，該工作小組目前已在進行相關(guān)準備工作。為了保護長期投資人的權(quán)益，《通知》還規(guī)定，申購自下一個工作日起享有基金權(quán)益，贖回自下一工作日起不享有權(quán)益。證監(jiān)會基金部有關(guān)負責人強調(diào)，《通知》的出臺不會給市場帶來大的振蕩，因為在征求意見過程中，基金公司已有所了解并已經(jīng)在按新的規(guī)定進行調(diào)整。截至3月23日，市場上有13只貨幣市場基金，總規(guī)模為1424.91億份。該負責人說，去年11月，證監(jiān)會組成專門小組進行深入調(diào)研，發(fā)現(xiàn)該類基金實際運行中存在公司片面追求過高的年化收益率，操作層面缺乏必要的統(tǒng)一規(guī)則，缺乏針對貨幣市場基金的信息披露等問題。此次《通知》和《披露規(guī)則》，就是根據(jù)調(diào)研結(jié)果，反復征求業(yè)界意見后推出的。
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