上證180交易型開放式指數基金招募說明書(2)

　　3、網上現金發售代理機構

　　網上現金發售代包括具有基金代銷業務資格及上海證券交易所會員資格的67家證券公司：國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣東

證券股份有限公司、西南證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、民生證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、大鵬證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、國聯證券有限責任公司、金信證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、南京證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、中原證券有限責任公司、第一證券有限公司、國都證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、華西證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、西北證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、中金公司有限責任公司、宏源證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司等。

　　4、基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理發售本基金，并及時公告。

　　(二)登記結算機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　地址：中國北京西城區金融大街27號投資廣場22層

　　法定代表人：陳耀先

　　聯系人：劉永衛

　　聯系電話：021-58872625

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　名稱：通力律師事務所

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓

　　負責人：韓炯

　　電話：(021)68818100

　　傳真：(021)68816880

　　聯系人：秦悅民

　　經辦律師：秦悅民、傅軼

　　(四)

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯系人：陳兆欣

　　經辦注冊會計師：汪棣　　薛競

　　六、基金的募集

　　(一)基金募集的依據

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2006年2月22日證監基金字[2006]30號文批準。

　　(二)基金類型和存續期間

　　1、基金的類別：

　　2、基金的運作方式：交易型開放式。

　　3、基金存續期間：不定期。

　　(三)募集方式

　　投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。

　　網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購；網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購；網下股票認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構以股票進行的認購。

　　(四)募集期限

　　本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。

　　本基金自2006年3月9日至2006年4月6日進行發售。其中，網下現金發售的日期為2006年3月9日至2006年4月6日，網上現金發售和網下股票發售的日期為2006年4月6日。

　　如果在此期間未達到本招募說明書第七條第(一)款規定的基金備案條件，基金可在募集期內繼續銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告。

　　(五)募集對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規及其他有關規定禁止投資證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者。

　　(六)募集場所

　　投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場所或按基金管理人、發售代理機構提供的其他方式辦理基金份額的認購。發售代理機構名單和聯系方式見上述第五條第(一)款。

　　基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的地區、網點的具體情況和聯系方法，請參見本基金發售公告以及發售代理機構各自發布的相關公告。

　　基金管理人可以根據情況增加其他發售代理機構，并另行公告。

　　(七)基金份額面值、認購價格

　　本基金每份基金份額面值為1.00元，認購價格為1.00元。

　　(八)認購費用

　　認購費用由投資人承擔，不高于1%，認購費率如下表所示：

　　基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的認購傭金。認購費用的計算方式和支付方式見本基金的基金份額發售公告。

　　(九)認購開戶

　　投資人認購本基金時需具有證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。

　　1、如投資人需新開立證券賬戶，則應注意：

　　(1)基金賬戶只能進行基金的二級市場交易，如投資人需要參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立A股賬戶。

　　(2)開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手續。

　　2、如投資人已開立證券賬戶，則應注意：

　　(1)如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。

　　(2)當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人在進行認購的1個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。

　　(十)網上現金認購

　　1、認購時間：2006年4月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1000份或其整數倍，最高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　3、認購申請：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。

　　4、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購資金，登記結算機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人于T+4日將實際到位的認購資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。

　　5、認購確認：在募集期結束后3個工作日之后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確認情況。

　　(十一)網下現金認購

　　1、認購時間：2006年3月9日至2006年4月6日，具體業務辦理時間由基金管理人及其指定發售代理機構確定。

　　2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍，投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在10萬份以上(含10萬份)。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，到營業網點辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后不得撤銷。

　　4、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人于T+2日內進行有效認購款項的清算交收。募集期結束后，基金管理人將于第4個工作日將匯總的認購款項及其利息劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。其中，認購款項在發售募集期內產生的利息將折算為基金份額歸投資人所有。

　　T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日，各發售代理機構將每一個投資人賬戶提交的網下現金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網定價發行系統代該投資人提交網上現金認購申請。之后，登記結算機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人將實際到位的認購資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。

　　5、認購確認：在募集期結束后3個工作日之后，投資人可通過其辦理認購的營業網點查詢認購確認情況。

　　(十二)網下股票認購

　　1、認購時間：2006年4月6日，具體業務辦理時間由指定發售代理機構確定。

　　2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的股票必須是基金管理人所規定的納入基金抽樣模擬組合的上證180指數成份股。單只股票最低認購申報股數為1萬股，超過1萬股的部分須為100股的整數倍。投資人可以多次提交認購申請，累計申報股數不設上限。

　　3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，到營業網點辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后不得撤銷。

　　4、特殊情形

　　(1)已公告的將被調出上證180指數的成份股不得用于認購本基金。

　　(2)基金管理人公告的抽樣模擬組合之外的上證180指數成份股不得用于認購本基金。

　　(3)限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月個股的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在網下股票認購日的4個工作日前公告限制認購規模的個股名單。認購規模受限的個股一般不超過30只。

　　(4)臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

　　5、清算交收：T日日終，發售代理機構將當日的股票認購數據按投資人證券賬戶匯總發送給基金管理人，基金管理人初步確認各成份股的有效認購數量。登記結算機構根據基金管理人提供的確認數據將投資人賬戶內相應的股票進行凍結。基金募集期結束基金合同生效后，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算以基金份額方式支付認購傭金的投資人應付的認購傭金，從投資人的認購份額中扣除，并為發售代理機構增加相應的基金份額。登記結算機構根據基金管理人提供的投資人凈認購份額明細數據進行投資人認購份額的初始登記，并根據基金管理人報上海證券交易所確認的有效認購申請股票數據，將投資人申請認購的股票過戶到基金的證券賬戶。

　　6、凈認購份額的計算公式：

　　n

　　認購份額＝　?撞　(第i只股票在網下股票認購日的均價×有效認購數量)/1.00

　　i=1

　　其中，

　　(1)i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n為投資人提交的股票個數，如果投資人僅提交了1只股票的申請，則n=1，n≦150。

　　(2)“第i只股票在網下股票認購日的均價”由基金管理人根據上海證券交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算此前最近一個交易日的均價作為計算價格。

　　若某一股票在網下股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生除息、送股(轉增)、配股等權益變動，則由于投資人獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購日的均價進行調整：

　　①除息：調整后價格=網下股票認購日均價-每股現金股利或股息

　　②送股：調整后價格=網下股票認購日均價/(1+每股送股比例)

　　③配股：調整后價格=(網下股票認購日均價+配股價×配股比例)/(1+每股配股比例)

　　④送股且配股：調整后價格=(網下股票認購日均價+配股價×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

　　⑤除息、送股且配股：調整后價格=(網下股票認購日均價+配股價×配股比例-每股現金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

　　(3)“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并據以進行清算交收的股票股數。其中，

　　①對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為：

　　m

　　qmax=(Cash+　?撞　pjqj)×105%×w/P

　　j=1

　　qmax為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量，Cash為網上現金認購和網下現金認購的合計申請數額，pjqj為除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其他個股當日均價和認購申報數量乘積，w為該股按均價計算的其在網下股票認購日抽樣模擬組合中的權重，P為該股在網下股票認購日的均價。

　　如果投資人申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上限，則按照各投資人的認購申報數量從小到大收取。

　　②若某一股票在網下股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法執行，則基金管理人將根據登記結算機構發送的解凍數據對投資人的有效認購數量進行相應調整。

　　(十三)募集資金利息與募集股票權益的處理方式

　　募集資金自劃入基金募集專戶起至基金合同生效日期間的利息歸基金資產所有。募集股票在凍結期間的權益歸投資人所有。

　　(十四)募集期間的資金、股票與費用

　　基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。募集的股票由登記結算結構予以凍結。

　　基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

　　七、基金合同的生效

　　(一)基金備案條件

　　基金募集期限屆滿，具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理基金驗資和備案手續：

　　1、基金募集份額總額不少于2億份，且經驗資的基金資產凈值(含募集股票市值)不少于2億元人民幣；

　　2、基金份額持有人的人數不少于200人。

　　(二)基金的驗資和備案

　　基金募集期限屆滿，本基金具備上述基金備案條件的，基金管理人應當自募集期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。

　　(三)基金合同生效

　　自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　(四)基金募集失敗

　　基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內發生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失敗。

　　如基金募集失敗，基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息，同時將已凍結的股票解凍。

　　(五)基金合同生效后的基金份額持有人數量和資產規模

　　基金合同生效后的存續期內，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元，基金管理人應當及時報告中國證監會；基金份額持有人數量連續20個工作日達不到200人，或連續20個工作日基金資產凈值低于人民幣5000萬元，基金管理人應當及時向中國證監會報告，說明出現上述情況的原因并提出解決方案。

　　八、基金份額折算與變更登記

　　(一)基金份額折算的時間

　　基金合同生效后，基金管理人應逐步調整所持組合直至達到跟蹤指數的要求，此過程為基金建倉。基金建倉期不超過3個月。基金建倉期結束后，基金管理人確定基金份額折算日，并提前公告。

　　(二)基金份額折算的原則

　　基金份額折算由基金管理人辦理，并由登記結算機構進行基金份額的變更登記。折算后的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

　　(三)基金份額折算的方法

　　1、基金份額折算程序與計算公式

　　(1)基金管理人確定基金份額折算日(T日)，并提前公告。

　　(2)T日收市后，基金管理人計算當日的基金資產凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進行核對。

　　(3)假設T日標的指數收盤值為I，則T日的目標基金份額凈值為I/1000，基金份額折算比例的計算公式為：

　　X/Y

　　折算比例=———————，以四舍五入的方法保留小數點后8位。

　　I/1000

　　(4)基金管理人根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行折算，折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位，加總得到折算后的基金份額總額。基金管理人將折算后的各基金份額持有人持有的基金份額數據發送給登記結算機構，并將折算后的基金份額總額數據發送給基金托管人。

　　(5)登記結算機構根據基金管理人提供的數據為基金份額持有人進行基金份額的變更登記。

　　(6)基金管理人、基金托管人根據折算后的基金份額總額，進行相應的會計處理，計算T日折算后的基金份額凈值，并互相核對。

　　(7)T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份額凈值。投資人可以在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

　　例子：假設某投資人在基金募集期內認購了5000份，基金份額折算日的基金資產凈值為5,050,000,000.00元，折算前的基金份額總額為5,000,000,000份，當日標的指數收盤值為2329.64。

　　(1)折算比例＝(5,050,000,000.00/5,000,000,000)/(2329.64/1000)＝0.43354338

　　(2)該投資人折算后的基金份額＝5000×0.43354338＝2168