漢博證券投資基金2005年第3季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年10月25日復核

了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務報告未經審計。

　　二、基金產品概況

　　基金簡稱：基金漢博

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：2000年7月12日

　　報告期末基金份額總額：500,000,000.00份

　　投資目標：投資于具有良好成長性,符合產業發展潮流,對未來經濟發展有重要推動作用的新興產業類上市公司,從而實現長期資本增值,同時充分注重投資組合的成長性并兼顧流動性,通過投資組合等措施減少和分散投資風險,確保基金資產的安全。

　　投資策略：組合相對分散,重倉品種謹慎選擇, 操作頻率適度快捷; 積極投資新興產業類個股, 同時適當挖掘一些價值被低估或產業轉型成為成功的股票進行投資; 積極參與新股申購, 提高資金的使用效率。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行)

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)主要財務指標 單位：人民幣元

　　1、基金本期凈收益 9,495,672.54

　　2、基金份額本期凈收益 0.0190

　　3、期末基金資產凈值 471,102,915.16

　　4、期末基金份額凈值 0.9422

　　提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,封閉式基金交易傭金等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(二)基金凈值表現

　　1、漢博證券投資基金本期份額凈值增長率表

　　階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

　　過去三個月 6.69% 1.92% - - - -

　　注：由于基金漢博在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準,此表只列示基金的凈值表現。

　　2、自基金合同生效以來漢博證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖

　　注：由于基金漢博在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準,此圖只列示基金的凈值表現。

　　四、管理人報告

　　(一)基金管理小組

　　丁加波先生,基金經理,1974年出生,經濟學碩士,5年證券從業經歷,曾任大鵬證券投資銀行部項目經理、富國基金管理公司研究部研究員、漢博基金經理助理、動態平衡基金經理助理。

　　(二)遵規守信說明

　　本報告期,富國基金管理有限公司作為漢博證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢博證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,以減少和分散風險,確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標,管理和運用基金資產,無損害基金持有人利益的行為,基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

　　(三)運作情況說明

　　2005年第3季度,市場呈現探底回升走勢。季初在第2批試點藍籌股復牌后走勢疲弱的影響下,大盤再次向1000點發出攻擊,但隨后券商注資傳聞、

　　基金漢博本季度投資業績較理想。主要原因本基金組準確的把握本輪行情的性質,并在季初加大了操作力度,重點增持了商業地產、新能源類股,重點減持了周期性大盤股。

　　展望四季度行情,本基金組認為市場將呈現平衡市走勢。

　　盡管市場在三季度得以回升,但市場平均市盈率仍處絕對低位,如果考慮股權分置的含權價值,平均市盈率仍低于大部分成熟市場的水平,與香港市場基本接近。但另一方面,市場不確定性的因素依然很多,例如宏觀經濟短期走勢面臨較大的不確定性、高油價對微觀經濟的影響還有待進一步觀察、股權分置深入展開、新股發行和再融資對市場價值體系的沖擊等等將影響增量資金的進場速度和存量資金的持股信心。

　　基于上述認識,本基金四季度投資上將側重策略投資,個股投資重點選擇成長性公司、商業地產公司及高油價受益型公司。

　　五、投資組合報告(未經審計)

　　(一) 基金資產組合情況

　　截至2005年9月30日,漢博證券投資基金資產凈值為471,102,915.16元,基金份額凈值為0.9422元,基金份額累計凈值為0.9522元。其資產組合情況如下：

　　序號 資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)

　　1 股 票 349,855,633.52 73.59

　　2 債 券 105,369,600.00 22.16

　　3 銀行存款及清算備付金 18,472,075.42 3.89

　　4 其他資產 1,711,991.31 0.36

　　合 計 475,409,300.25 100.00

　　(二) 按行業分類的股票投資組合

　　序號 證券板塊名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 A 農、林、牧、漁業

　　2 B 采掘業 17,759,000.00 3.77

　　3 C 制造業 139,084,822.05 29.53

　　C0 食品、飲料 17,090,556.18 3.63

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　C2 木材、家具

　　C3 造紙、印刷 28,702,302.78 6.09

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 13,292,140.50 2.82

　　C5 電子

　　C6 金屬、非金屬 19,531,992.60 4.15

　　C7 機械、設備、儀表 47,656,465.55 10.12

　　C8 醫藥、生物制品 12,811,364.44 2.72

　　C9 其他制造業

　　4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 6,450,000.00 1.37

　　5 E 建筑業

　　6 F 交通運輸、倉儲業 35,809,879.51 7.60

　　7 G 信息技術業 61,558,370.64 13.07

　　8 H 批發和零售貿易 36,249,043.18 7.69

　　9 I 金融、保險業 18,564,000.00 3.94

　　10 J 房地產業 14,198,643.63 3.01

　　11 K 社會服務業

　　12 L 傳播與文化產業

　　13 M 綜合類 20,181,874.51 4.28

　　合 計 349,855,633.52 74.26

　　(三) 股票投資的前十名股票明細

　　序號 證券代碼 證券名稱 數量(股) 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 600271 航天信息 1,558,719 26,872,315.56 5.70

　　2 600588 用友軟件 1,189,352 24,429,290.08 5.19

　　3 600327 大廈股份 4,300,002 23,693,011.02 5.03

　　4 600087 南京水運 4,980,103 20,767,029.51 4.41

　　5 000662 索 芙 特 2,100,091 20,181,874.51 4.28

　　6 600028 中國石化 4,300,000 17,759,000.00 3.77

　　7 000930 豐原生化 2,520,731 17,090,556.18 3.63

　　8 600963 岳陽紙業 2,803,356 14,521,384.08 3.08

　　9 600592 龍溪股份 1,800,000 14,256,000.00 3.03

　　10 000402 金 融 街 1,600,749 14,198,643.63 3.01

　　(四) 債券投資組合

　　序號 債券名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 國家債券 59,236,000.00 12.57

　　2 金融債券 38,932,000.00 8.26

　　3 可轉換債券 7,201,600.00 1.53

　　合 計 105,369,600.00 22.37

　　(五) 債券投資的前五名債券明細

　　序號 債券名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 03國開03 38,932,000.00 8.26

　　2 02國債⒁ 24,302,400.00 5.16

　　3 21國債⒂ 10,231,000.00 2.17

　　4 21國債⑶ 8,235,200.00 1.75

　　5 華菱轉債 7,201,600.00 1.53

　　(六) 組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2005年9月30日,本基金的其他資產項目構成如下：

　　序號 其他資產項目 金額(元)

　　1 交易保證金 74,185.00

　　2 應收證券清算款

　　3 應收股利

　　4 應收利息 1,622,682.30

　　5 其他應收款

　　6 待攤費用 15,124.01

　　合 計 1,711,991.31

　　4、截至2005年9月30日,本基金持有的處于轉股期的可轉債明細如下：

　　序號 債券代碼 債券名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)

　　1 125932 華菱轉債 7,201,600.00 1.53

　　2

　　3

　　5、截止2005年9月30日,本基金持有權證情況：無

　　六、備查文件目錄

　　1、 中國證監會批準設立漢博基金的文件

　　2、 漢博證券投資基金基金合同

　　3、 漢博證券投資基金托管協議

　　4、 中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

　　5、 漢博證券投資基金財務報表及報表附注

　　6、 報告期內在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：(021)53594678

　　公司網址：www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00五年十月二十八日