海富通精選投資基金季度報告(2005年第三季度)

　　一、 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人交通銀行根據本基金合同規定，于2005年10月19日復核了本報告中的財

務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本報告財務資料未經審計。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　二、 基金產品概況

　　基金簡稱：海富通精選

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2003年8月22日

　　報告期末基金份額總額： 2，383，512，022.69 份

　　基金投資目標：本基金采取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略，實施全程風險管理，在保證資產良好流動性的前提下，在一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。

　　基金投資策略：本基金的投資策略分兩個層次：第一層次為適度主動的資產配置，以控制或規避市場系統性風險；第二層次為積極主動的精選證券，以分散或規避個券風險。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點。

　　基金業績比較基準：上證綜合指數×65%＋上證國債指數×35%

　　風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中風險程度適中的品種。本基金力爭通過適度主動的資產配置和積極主動的精選證券，識別和控制風險，實現風險限度內的超額回報。

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現

　　(一) 主要財務指標：

　　1. 基金本期凈收益(人民幣元) 31，206，892.77

　　2. 加權平均基金份額本期凈收益(人民幣元) 0.0121

　　3. 期末基金資產凈值(人民幣元) 2，613，774，614.15

　　4. 期末基金份額凈值(人民幣元) 1.0966

　　(二) 基金凈值表現

　　1、本基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

　　階段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業績比較基準收益率(3) 業績比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)

　　過去3個月 7.87% 0.84% 5.66% 0.89% 2.21% -0.05%

　　2、本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：

　　注：按照本基金合同規定，本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日為建倉期。建倉期滿至今，本基金投資組合均達到本基金合同第十八條(三)、(六)規定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。

　　四、 管理人報告

　　(一) 基金經理簡介

　　陳洪先生，清華大學管理學碩士。歷任君安證券有限公司投資經理、廣東發展銀行深圳分行業務經理、富通基金管理亞洲有限公司基金經理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投資總監兼海富通精選證券投資基金基金經理。

　　鄭拓先生，CFA，美國芝加哥大學MBA。歷任黑龍江省進出口公司業務代表，君安證券公司黑龍江公司投資經理，廣達投資公司投資經理，加拿大Donier International 企業融資經理，美國Robert W. Baird 投資銀行基金分析師。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投資部股票分析師。2004年4月起擔任海富通精選證券投資基金基金經理助理。2005年4月起擔任海富通精選證券投資基金基金經理。

　　(二) 報告期內基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《海富通精選證券投資基金基金合同》、《海富通精選證券投資基金基金招募說明書》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三) 報告期內基金投資策略和業績表現的說明與解釋

　　五、 投資組合報告

　　(一) 報告期末基金資產組合情況

　　項目名稱 項目市值(人民幣元) 占基金資產總值比例

　　股 票 1，793，918，963.34 68.44%

　　債 券 601，386，551.90 22.94%

　　權 證 0.00 0.00%

　　銀行存款及清算備付金合計 215，237，007.73 8.21%

　　其他資產 10，611，254.64 0.41%

　　合 計 2，621，153，777.61 100.00%

　　(二) 報告期末按行業分類的股票投資組合

　　行業 市值(人民幣元) 占基金資產凈值比例

　　A 農、林、牧、漁業 75，480，000.00 2.89%

　　B 采掘業 189，450，000.00 7.25%

　　C 制造業 618，727，375.64 23.67%

　　C0 食品、飲料 0.00 0.00%

　　C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%

　　C2 木材、家具 0.00 0.00%

　　C3 造紙、印刷 25，650，000.00 0.98%

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 182，690，000.00 6.99%

　　C5 電子 0.00 0.00%

　　C6 金屬、非金屬 188，560，000.00 7.21%

　　C7 機械、設備、儀表 106，347，717.84 4.07%

　　C8 醫藥、生物制品 115，479，657.80 4.42%

　　C99 其他制造業 0.00 0.00%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業 124，400，000.00 4.76%

　　E 建筑業 51，700，000.00 1.98%

　　F 交通運輸、倉儲業 359，173，624.20 13.74%

　　G 信息技術業 45，120，000.00 1.72%

　　H 批發和零售貿易 44，300，000.00 1.69%

　　I 金融、保險業 25，160，000.00 0.96%

　　J

　　K 社會服務業 176，630，000.00 6.76%

　　L 傳播與文化產業 83，777，963.50 3.21%

　　M 綜合類 0.00 0.00%

　　合計 1，793，918，963.34 68.63%

　　(三) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　序號 股票名稱及代碼 數量(股) 期末市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比例

　　1 海油工程(600583) 5，000，000 127，500，000.00 4.88%

　　2 上海機場(600009) 6，083，540 95，389，907.20 3.65%

　　3 首創股份(600008) 17，000，000 89，420，000.00 3.42%

　　4 歌華有線(600037) 6，400，150 83，777，963.50 3.21%

　　5 鹽湖鉀肥(000792) 7，000，000 81，410，000.00 3.11%

　　6 G 寶 鋼(600019) 18，000，000 77，040，000.00 2.95%

　　7 北 大 荒(600598) 17，000，000 75，480，000.00 2.89%

　　8 中遠航運(600428) 8，000，000 72，560，000.00 2.78%

　　9 煙臺萬華(600309) 6，000，000 70，200，000.00 2.69%

　　10 天 津 港(600717) 10，000，000 66，000，000.00 2.53%

　　(四) 報告期末按券種分類的債券投資組合

　　債券類別 債券市值(人民幣元) 市值占凈值比例

　　國債 318，475，551.90 12.19%

　　金融債券 282，911，000.00 10.82%

　　債券投資合計 601，386，551.90 23.01%

　　(五) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　債券名稱 市值(人民幣元) 市值占凈值比例

　　05農發07 99，950，000.00 3.82%

　　21國債⒂ 98，208，000.00 3.76%

　　04國開12 81，776，000.00 3.13%

　　02國債⒁ 58，919，143.60 2.25%

　　03國開29 50，990，000.00 1.95%

　　(六) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細

　　權證名稱 市值(人民幣元) 市值占凈值比例

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　　(七) 投資組合報告附注

　　1. 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到

　　2. 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3. 基金其他資產的構成：

　　其他資產 金額(人民幣元)

　　交易保證金 1，312，500.00

　　應收利息 9，254，912.28

　　應收申購款 43，842.36

　　合計 10，611，254.64

　　4. 基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　債券代碼 債券名稱 期末市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比例

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　　六、 本基金份額變動情況

　　期初基金份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期末基金份額(份)

　　2，684，420，402.06 176，146，734.39 477，055，113.76 2，383，512，022.69

　　七、 備查文件目錄

　　(一) 中國證監會批準設立海富通精選證券投資基金的文件

　　(二) 海富通精選證券投資基金基金合同

　　(三) 海富通精選證券投資基金招募說明書

　　(四) 海富通精選證券投資基金托管協議

　　(五) 中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件

　　(六) 報告期內海富通精選證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告

　　文件存放地點：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。

　　文件查閱方式：投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。

　　客戶服務中心電話：021-38784858

　　公司網址：www.hftfund.com

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年10月26日