海富通股票投資基金季度報告(2005年第三季度)

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2005年10月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期間：2005年7月29日至2005年9月30日。本報告財務資料未經

　　二、 基金產品概況

　　基金簡稱：海富通股票

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2005年7月29日

　　報告期末基金份額總額： 742，176，227.30份

　　基金投資目標：精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合，分享中國經濟高速成長的成果，謀求基金資產的長期最大化增值。

　　基金投資策略：本基金采用雙層次的投資策略：第一層次主要通過對股票市場的系統性風險進行分析，確定股票和現金資產的配置比例；第二層次主要是通過對行業景氣循環和個股的研究，精選適合本投資組合風險收益特征的股票。

　　基金業績比較基準：上證綜合指數×80%＋上證國債指數×20

　　% 風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的股票型基金產品。

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現

　　下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，記入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(一) 主要財務指標：

　　1. 基金本期凈收益(人民幣元) 153，756.23

　　2. 基金份額本期凈收益(人民幣元) 0.0003

　　3. 期末基金資產凈值(人民幣元) 762，043，872.07

　　4. 期末基金份額凈值(人民幣元) 1.027

　　(二) 基金凈值表現

　　1、本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

　　階段 凈值增長率(1) 凈值增長率標準差(2) 業績比較基準收益率(3) 業績比較基準收益率標準差(4)(1)-(3)(2)-(4)

　　2005.7.29(基金合同生效日)-2005.9.30 2.70% 0.62% 5.35% 1.05%-2.65%-0.43

　　% 2、本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：

　　注：按照本基金合同規定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月，自2005年7月29日合同生效日起至2005年9月30日，本基金運作時間未滿三月，仍處于建倉期中。

　　四、 管理人報告

　　(一) 基金經理簡介

　　陳洪先生，清華大學管理學碩士。歷任君安證券有限公司投資經理、廣東發展銀行深圳分行業務經理、富通基金管理亞洲有限公司基金經理。2003年至今任海富通基金管理有限公司投資總監兼海富通精選證券投資基金基金經理，2005年7月起，兼任海富通股票證券投資基金基金經理。

　　鄭拓先生，CFA，美國芝加哥大學MBA。歷任黑龍江省進出口公司業務代表，君安證券公司黑龍江公司投資經理，廣達投資公司投資經理，加拿大DonierInternational企業融資經理，美國Robert W.Baird投資銀行基金分析師。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投資部股票分析師。2004年4月起擔任海富通精選證券投資基金基金經理助理。2005年4月起擔任海富通精選證券投資基金基金經理，2005年7月起，兼任海富通股票證券投資基金基金經理。

　　(二) 報告期內基金運作遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《海富通股票證券投資基金基金合同》、《海富通股票證券投資基金基金招募說明書》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三) 報告期內基金投資策略和業績表現的說明與解釋

　　2005年3季度，影響中國股票市場的主要因素是

　　海富通股票基金成立于2005年7月29日。在2005年3季度，其主要的任務就是利用市場震蕩的機會，快速建立股票倉位。截至3季度末，海富通股票基金已根據基金合同的規定完成了建倉的工作。在股票和行業選擇方面，更注重投資于具有長期穩定增長潛力的中小盤股票，而忽略市場的短期波動。報告期內，基金凈值漲幅為2.7%，同期基金業績比較基準上漲5.35%，基金的超額收益為-2.65%。超額收益為負的主要原因在于海富通股票基金成立時，市場處于快速上揚階段，導致海富通股票基金在股票倉位很低的情況下跑輸業績比較基準。

　　五、 投資組合報告

　　(一) 報告期末基金資產組合情況

　　項目名稱 項目市值(人民幣元) 占基金資產總值比例

　　股 票 701，321，624.15 91.71

　　% 債 券 0.00 0.00

　　% 銀行存款及清算備付金合計 59，591，849.96 7.79

　　% 其他資產 3，828，629.79 0.50

　　%合 計764，742，103.90 100.00

　　% (二) 報告期末按行業分類的股票投資組合

　　行業 市值(人民幣元) 占基金資產凈值比例

　　A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00

　　% B 采掘業 73，171，101.30 9.60

　　% C 制造業 244，233，795.07 32.05

　　% C0 食品、飲料 61，108，116.30 8.02

　　% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00

　　% C2 木材、家具 0.00 0.00

　　% C3 造紙、印刷 0.00 0.00

　　% C4 石油、化學、塑膠、塑料 41，206，091.60 5.41

　　% C5 電子 0.00 0.00

　　% C6 金屬、非金屬 37，644，750.00 4.94

　　% C7 機械、設備、儀表 27，669，401.10 3.63

　　% C8 醫藥、生物制品 76，605，436.07 10.05

　　% C99 其他制造業 0.00 0.00

　　% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 18，249，576.00 2.39

　　% E 建筑業 0.00 0.00

　　% F 交通運輸、倉儲業 169，423，305.58 22.23

　　% G 信息技術業 38，461，837.12 5.05

　　% H 批發和零售貿易 64，210，294.89 8.43

　　% I 金融、保險業 4，150，000.00 0.54

　　% J

　　% K 社會服務業 57，886，476.39 7.60

　　% L 傳播與文化產業 11，185，339.55 1.47

　　% M 綜合類 20，349，898.25 2.67

　　% 合計 701，321，624.15 92.03

　　% (三) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比

　　1 600361 G綜超 4，028，181 39，637，301.04 5.20

　　% 2 600406 國電南瑞 2，557，303 38，461，837.12 5.05

　　% 3 600583 海油工程 1，439，263 36，701，206.50 4.82

　　% 4 600519 貴州茅臺 668，395 33，058，816.70 4.34

　　% 5 600033 福建高速 3，769，952 31，592，197.76 4.15

　　% 6 000900 現代投資 2，514，947 28，670，395.80 3.76

　　% 7 000792 鹽湖鉀肥 2，407，640 28，000，853.20 3.67

　　% 8 600761 安徽合力 4，263，390 27，669，401.10 3.63

　　% 9 000858 五 糧 液 3，550，270 26，556，019.60 3.48

　　% 10 600276 恒瑞醫藥 1，672，017 26，518，189.62 3.48

　　% (四) 報告期末按券種分類的債券投資組合

　　本報告期末，基金投資組合中無債券投資。

　　(五) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　本報告期末，基金投資組合中無債券投資。

　　(六) 投資組合報告附注

　　1.本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

　　2. 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3. 基金其他資產的構成：

　　其他資產 金額(人民幣元)

　　交易保證金 321，556.10

　　應收利息 15，685.20

　　應收申購款 1，168，596.38

　　證券清算款 2，322，792.11

　　應收股利 0.00

　　合計 3，828，629.79

　　4. 基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本報告期末，基金投資組合中無可轉換債券。

　　六、 本基金份額變動情況

　　期初(基金合同生效日) 基金份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期末基金份額(份)

　　419，612，160.22 430，632，309.56 108，068，242.48 742，176，227.30

　　七、 備查文件目錄

　　(一) 中國證監會批準設立海富通股票證券投資基金的文件

　　(二) 海富通股票證券投資基金基金合同

　　(三) 海富通股票證券投資基金招募說明書

　　(四) 海富通股票證券投資基金托管協議

　　(五) 中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件

　　(六) 報告期內海富通股票證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告

　　文件存放地點：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈37樓本基金管理人辦公地址。

　　文件查閱方式：投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。

　　客戶服務中心電話：021-38784858

　　公司網址：www.hftfund.com

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年10月26日