嘉實滬深300指數投資基金(LOF)上市交易公告書

　　基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

　　主交易商：國泰君安證券股份有限公司

　　國都證券有限責任公司

　　中信證券股份有限公司

　　上市地點：深圳證券交易所

　　上市時間：2005年10月17日

　　一、重要聲明與提示

　　本基金上市交易公告書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第1號<上市交易公告書的內容與格式>》和《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》的規定編制，本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人保證本報告書中基金財務會計資料等內容的真實性、準確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國證監會、證券交易所對本基金上市交易及有關事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。

　　凡本上市交易公告書未涉及的有關內容，請投資者詳細查閱2005年7月2日刊登于《上海證券報》、2005年7月4日刊登于《中國證券報》、2005年7月5日刊登于《證券時報》等報刊和嘉實基金管理有限公司網站(www.harvestasset.com)的本基金招募說明書。

　　二、基金概覽

　　1、基金簡稱：嘉實300

　　2、交易代碼：160706

　　3、基金份額總額：938879811.77份(截至2005年10月10日)

　　4、基金份額凈值：0.961元(截至2005年10月10日)

　　5、本次上市交易份額：344,534,887份。

　　6、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

　　7、上市交易日期：2005年10月17日

　　8、基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　9、基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　10、主交易商：國泰君安證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、中信證券股份有限公司

　　三、基金的募集與上市交易

　　(一)本基金上市前基金募集情況

　　1、基金募集申請的核準機構和核準文號：2005年6月20日中國證監會證監基金字【2005】103號文批準

　　2、基金運作方式：上市開放式

　　3、基金合同期限：不定期

　　4、發售日期：2005年7月5日至2005年8月19日

　　5、發售價格：1.00元人民幣

　　6、發售期限：2005年7月5日至2005年8月19日

　　7、發售方式：交易所(場內)發售和柜臺(場外)發售

　　8、發售機構：

　　(1)深圳證券交易所(場內)辦理認購業務的銷售機構

　　具有基金代銷業務資格的證券公司：

　　國泰君安證券、華夏證券、廣發證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、漢唐證券、大鵬證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、金信證券、平安證券、華安證券、南京證券、長城證券、東莞證券、華龍證券、大同證券、閩發證券、金通證券、萬聯證券、天一證券、上海證券、國聯證券、東北證券、天和證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券。

　　(2)柜臺(場外)辦理認購業務的銷售機構

　　①直銷機構：嘉實基金管理有限公司北京、上海、深圳、成都直銷中心。

　　②代銷銀行：中國銀行、上海浦東發展銀行。

　　③代銷券商：北京證券、渤海證券、長城證券、長江證券、東北證券、東方證券、東海證券、東吳證券、廣東證券、廣發證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、華夏證券、華西證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、世紀證券、湘財證券、興業證券、中國銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬通證券司、聯合證券、華泰證券、江南證券、西部證券、財富證券、國都證券等。

　　9、驗資機構名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　10、募集資金總額及入賬情況：本次募集的凈認購金額為866926792.65元人民幣，折合基金份額866926792.65份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計200107.42元人民幣。其中，本基金管理人于2005年8月19日認購本基金基金份額20000000.00份，認購費1000.00元。本次募集所有資金已于2005年8月25日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的嘉實滬深300指數證券投資基金托管專戶。

　　11、基金備案情況：2005年8月27日聘請普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，并于當日向中國證監會提交了驗資報告，辦理基金備案手續，2005年8月29日中國證監會予以書面確認，嘉實滬深300指數證券投資基金基金合同自此日起生效。

　　12、基金合同生效日：2005年8月29日

　　13、基金合同生效日的基金份額總額：867,126,900.07份

　　(二)本基金上市交易的主要內容

　　1、基金上市交易的核準機構和核準文號：深圳證券交易所深證上【2005】93號

　　2、上市交易日期：2005年10月17日

　　3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業部均可參與基金交易。

　　4、基金簡稱：嘉實300

　　5、交易代碼：160706

　　6、本次上市交易份額：344,534,887份

　　7、基金資產凈值的披露：包括開放式基金每日收市后對基金資產凈值進行的估值和基金上市交易時間的實時凈值揭示兩部分。

　　基金管理人每日對基金資產估值。用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人于每個工作日交易結束后將經過基金托管人復核的基金凈值傳給深交所，深交所于次日通過行情系統“市盈率Ⅰ”揭示。根據《基金法》，開放式基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此基金管理人對公布的基金凈值負責。

　　考慮到嘉實300作為上市開放式基金在交易所交易的特性，僅揭示每日收市后的凈值不能滿足交易需求，基金管理人同深圳證券交易所協商一致，決定在開市之前公布每100萬份基金份額的資產組合，同時增加嘉實300的基金份額參考凈值(IOPV)揭示頻率，于交易日內每15秒揭示一次。交易時間內基金管理人將實時計算的基金份額參考凈值傳給深交所，深交所通過行情系統“市盈率Ⅱ”實時揭示。基金份額參考凈值的揭示僅為投資者的交易提供參考，基金管理人、基金托管人并不對其準確性負責。

　　8、未上市交易份額的流通規定：未上市交易的份額托管在場外，持有人將其轉托管至深圳證券交易所場內后即可上市流通。

　　四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人

　　(一)持有人戶數、持有人結構

　　截至2005年10月10日，場內基金持有情況：

　　場內基金份額持有人戶數：2991戶

　　平均每戶持有的場內基金份額:115,190.53份

　　場內機構投資者持有的基金份額及占場內基金總份額比例：172,429,086 份，50.05 %

　　場內個人投資者持有的基金份額及場內基金占總份額比例：172,105,801 份，49.95%

　　(二)場內基金前十名持有人情況

　　場內基金前十名持有人 持有份額(份) 占場內基金份額的比例

　　中信證券股份有限公司 47,002,820 13.64%

　　海通證券股份有限公司 30,001,800 8.71%

　　華泰證券有限責任公司 20,001,200 5.81%

　　國都證券有限責任公司 15,001,800 4.35%

　　大眾保險股份有限公司 10,001,200 2.90%

　　國泰君安證券股份有限公司 10,000,600 2.90%

　　付敬茹 5,000,700 1.45%

　　南京證券有限責任公司 5,000,600 1.45%

　　北京聯拓汽車租賃有限公司 3,978,306 1.15%

　　崔秀蓮 3,300,396 0.96%

　　五、基金主要當事人簡介

　　(一)基金管理人

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈4104室

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人：王忠民

　　總經理：趙學軍

　　注冊資本：壹億元人民幣

　　組織形式：有限責任公司

　　營業期限：持續經營

　　批準設立文號：中國證監會證監基金字【1999】5號

　　成立日期：1999年3月25日

　　工商登記注冊的法人營業執照文號：企合國副字第001123號

　　經營范圍：基金管理業務，發起設立基金，中國證監會批準基金管理公司從事的其他業務。

　　股東及其出資比例：中誠信托投資有限責任公司48%，立信投資有限責任公司32.5%，德意志資產管理(亞洲)有限公司19.5%。

　　內部組織結構及職能、人員情況：

　　嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字【1999】5號文批準，于1999年3月25日成立，是中國第一批基金管理公司之一。公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員會負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。風險控制委員會負責全面評估公司的經營過程中的各項風險，并提出防范措施。

　　公司目前下設十六個部門，分別是：基金投資部、養老金投資部、研究部、交易部、監察稽核部、法律部、產品管理部、養老金及金融機構服務部、機構客戶部、渠道發展部、營銷策劃部、客戶服務部、運營部、財務部、人力資源部、企劃部。截止2004年12月底，公司共有員工147人，其中79人具有碩士以上學歷，占總數的54%。基金管理人無任何受處罰記錄。

　　基金管理業務情況簡介：公司管理2只封閉式基金、8只開放式基金和4個社保組合，截止2005年6月30日，管理資產規模超過400億元人民幣。

　　基金經理簡介：楊宇先生，經濟學碩士，畢業于南開大學數學系和金融學系，具有7年證券從業經驗。曾任平安證券有限責任公司資產管理部證券分析師、中國平安保險股份有限公司投資管理中心基金交易室主任、天同基金管理有限公司投資管理部部門經理兼基金經理。2004年7月加入嘉實基金管理公司。楊宇先生對指數基金的投資管理、風險控制、指數化交易等方面具備豐富的投資管理經驗。

　　信息披露負責人及電話：胡勇欽(010)65188866

　　(二)基金托管人

　　本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)，基本情況如下：

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號

　　經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款；資信調查、咨詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批準的其他業務。

　　專門基金托管部門負責人及人員情況：

　　托管部門負責人：秦立儒

　　中國銀行總行于1998年設立基金托管部,為進一步樹立以投資者為中心的服務理念,根據不斷豐富和發展的托管對象和托管服務種類,中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部的名稱更名為托管及投資者服務部。托管及投資者服務部下設覆蓋銷售、市場、運營、合規、綜合管理等各層面的多個團隊。中國銀行上海市分行、深圳市分行設立托管業務處。總行托管及投資者服務部現有員工64人，其中碩士學歷以上人員20人，約占員工總數的31.25%，具有一年以上海外工作和學習經歷的15人。

　　信息披露負責人及咨詢電話：寧敏(010)66594977

　　托管業務情況簡介：截止到2005年9月30日，中國銀行已托管景宏、同盛、同智、興安等4只封閉式證券投資基金；托管易方達平穩增長、嘉實成長收益、銀華優勢企業、天同180指數、金鷹成份股優選、嘉實穩健、嘉實增長、嘉實債券(以上3只基金同屬嘉實理財通系列基金)、華夏回報、景順長城動力平衡、景順長城優選股票、景順長城貨幣基金(以上3只基金同屬景順長城景系列基金)、易方達策略成長、泰信天天收益、海富通收益增長、嘉實服務增值、招商先鋒、大成藍籌穩健、湘財荷銀精選、華夏大盤精選、易方達積極成長、國泰金象保本、海富通貨幣市場基金、易方達貨幣市場基金、景順長城鼎益股票基金、嘉實貨幣市場基金、友邦華泰盛世中國基金、南方高增長基金、海富通股票基金、嘉實滬深300指數基金、工銀瑞信核心價值基金、易方達月月收益基金等32只開放式證券投資基金。

　　(三)主交易商

　　1、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　熱線：4008888666(021)962588

　　聯系人：芮敏祺

　　網址：www.gtja.com

　　2、國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　法定代表人：王少華

　　電話：(010)64482828

　　傳真：(010)64482090

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：8008108809

　　網址：www.guodu.com

　　3.中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(四)基金驗資機構

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯系人：許康瑋

　　經辦注冊會計師：汪棣許康瑋

　　六、基金合同摘要

　　(一)基金合同當事人的權利、義務

　　1、基金管理人的權利

　　(1)依法募集基金，辦理基金備案手續；

　　(2)自本基金合同生效之日起，依法并依照基金合同的規定獨立運用基金財產；

　　(3)依據有關法律規定及本基金合同決定基金收益分配方案；

　　(4)根據基金合同的規定，獲取基金管理費及其他約定和法定的收入；

　　(5)在符合有關法律法規的前提下，并經中國證監會批準后，制訂和調整開放式基金業務規則，決定本基金的相關費率結構和收費方式；

　　(6)銷售基金份額，獲取認(申)購費；

　　(7)選擇和更換代銷機構，并對其銷售代理行為進行必要的監督；

　　(8)依照有關法律法規，代表基金行使因運營基金財產而產生的股權、債權及其他權利；

　　(9)擔任注冊登記人或選擇和更換注冊登記代理機構，并對其注冊登記代理行為進行必要的監督；

　　(10)基金合同規定的情形出現時，決定暫停或拒絕受理基金份額的申購、暫停受理基金份額的贖回申請或延緩支付贖回款項；

　　(11)監督基金托管人，如認為基金托管人違反基金合同或有關法律法規的規定，呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

　　(12)以自身名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

　　(13)召集基金份額持有人大會；

　　(14)在更換基金托管人時，提名新任基金托管人；

　　(15)法律法規及基金合同規定的其他權利。

　　2、基金管理人的義務

　　(1)依法募集基金，辦理基金備案手續；

　　(2)遵守基金合同；

　　(3)自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

　　(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基金財產；

　　(5)設置相應的部門并配備足夠的專業人員辦理基金份額的認購、申購、贖回及其他業務或委托其他機構代理這些業務；

　　(6)設置相應的部門并配備足夠的專業人員辦理基金的注冊登記工作或委托其他機構代理該項業務；

　　(7)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

　　(8)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得以基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

　　(9)依法接受基金托管人的監督；

　　(10)按規定計算并公告基金資產凈值及基金份額凈值；

　　(11)采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；

　　(12)嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、和本基金合同及其他有關規定，受理并辦理申購、贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

　　(13)嚴格按照《基金法》、《信息披露辦法》、《運作辦法》和本基金合同及其他有關規定履行信息披露及報告義務；

　　(14)保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；

　　(15)按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

　　(16)不謀求對上市公司的控股和直接管理；

　　(17)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

　　(18)編制基金的財務會計報告；保存基金的會計賬冊、報表、記錄15年以上；

　　(19)確保向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出；并且保證投資者能夠按照基金合同或招募說明書公告的時間和方式查閱與基金有關的公開資料，并得到有關資料的復印件；

　　(20)組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　(21)面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；

　　(22)因違反基金合同導致基金財產損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

　　(23)因估值錯誤導致基金持有人的損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

　　(24)基金托管人因違反基金合同造成基金財產損失時，應代表基金向基金托管人追償；

　　(25)為基金聘請會計師和律師；

　　(26)不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

　　(27)以基金管理人名義代表基金份額持有人利益行使訴訟權及其他權力；

　　(28)執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　(29)法律法規及基金合同規定的其他義務。

　　3、基金托管人的權利

　　(1)依法持有并保管基金財產；

　　(2)獲取基金托管費；

　　(3)監督本基金的投資運作；

　　(4)監督基金管理人，如認為基金管理人違反基金合同或有關法律法規的規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

　　(5)在更換基金管理人時，提名新任基金管理人；

　　(6)提議召開基金份額持有人大會；

　　(7)法律法規及基金合同規定的其他權利。

　　4、基金托管人的義務

　　(1)遵守基金合同；

　　(2)以誠實信用、勤勉盡責的原則安全保管基金財產；

　　(3)設有專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

　　(4)除依據《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定外，不得委托其他人托管基金財產；

　　(5)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金份額凈值；

　　(6)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有資產以及不同的基金財產相互獨立；對不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

　　(7)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

　　(8)設立證券賬戶、銀行存款賬戶等基金財產賬戶，負責基金投資于證券的清算交割，執行基金管理人的投資指令，負責基金名下的資金往來；

　　(9)保守基金商業秘密，除《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　(10)按規定出具基金業績和基金托管情況的報告，并報中國證監會和中國銀監會；

　　(11)采取適當、合理的措施，使基金份額的認購、申購、贖回等事項符合基金合同等有關法律文件的規定；

　　(12)采取適當、合理的措施，使基金管理人用以計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；

　　(13)采取適當、合理的措施，使基金投資和融資符合基金合同等法律文件的規定；

　　(14)在基金定期報告內出具基金托管人意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

　　(15)按有關規定，保存基金的會計賬冊、報表和記錄、基金份額持有人名冊等15年以上；

　　(16)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

　　(17)依據基金管理人的指令或有關規定支付基金份額持有人的收益和贖回款項；

　　(18)參加基金清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　(19)面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會和中國銀監會，并通知基金管理人；

　　(20)因違反基金合同導致基金財產的損失，承擔賠償責任，其違反基金合同責任不因其退任而免除；

　　(21)基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，基金托管人應為基金向基金管理人追償；

　　(22)不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動；

　　(23)監督基金管理人的投資運作；

　　(24)按照規定召集基金份額持有人大會或配合召開基金份額持有人大會；

　　(25)執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　(26)法律法規及基金合同規定的其他義務。

　　5、基金份額持有人的權利

　　(1)分享基金財產收益；

　　(2)參與分配清算后的剩余基金財產；

　　(3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

　　(4)按照法律法規和基金合同規定的要求召開基金份額持有人大會；

　　(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；

　　(6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

　　(7)監督基金管理人的投資運作；

　　(8)對基金管理人、基金托管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為要求賠償或依法提起訴訟；

　　(9)獲取基金業務及財務狀況的公開資料；

　　(10)法律法規及基金合同規定的其他權利。

　　6、每份基金份額具有同等的合法權益。

　　7、基金份額持有人的義務

　　(1)遵守基金合同及相關業務規則；

　　(2)繳納基金認購、申購、贖回等事宜涉及的款項，承擔規定的費用；

　　(3)在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

　　(4)不從事任何有損基金、基金份額持有人及其他基金當事人合法權益的活動；

　　(5)執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　(6)法律法規及基金合同規定的其他義務。

　　(二)基金份額持有人大會

　　1、召開原則

　　基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人合法的授權代表共同組成。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

　　持有人大會決議須經基金份額持有人大會審議通過。上述通過事項如無需監管部門批準，則即刻生效；需監管部門批準的，在獲得相關批準后生效。

　　2、召開事由

　　在本基金需要決定下列事項之一時，應召開基金份額持有人大會：

　　(1)修改基金合同。但本基金合同另有規定或根據法律法規變更做出相應更改的除外；

　　(2)更換基金管理人；

　　(3)更換基金托管人；

　　(4)決定終止基金合同；

　　(5)與其他基金合并；

　　(6)持有本基金百分之十或以上基金份額的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算)提議召開基金份額持有人大會；

　　(7)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

　　(8)轉換基金運作方式；

　　(9)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；

　　(10)變更基金類別；

　　(11)變更基金的投資目標、投資范圍；

　　(12)變更基金份額持有人大會程序；

　　(13)法律、法規或中國證監會規定的其他情形。

　　以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會：

　　(1)因相應的法律、法規發生變動必須對基金合同進行修改；

　　(2)調低基金管理費、基金托管費；

　　(3)在法律法規和基金合同規定的范圍內變更本基金的申購費率、贖回費率或收費方式；

　　(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系的變化；

　　(5)對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

　　(6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

　　3、召集人和召集方式

　　(1)在正常情況下，基金份額持有人大會由基金管理人召集，基金份額持有人大會的開會時間、地點及權益登記日由基金管理人選擇確定；

　　(2)在更換基金管理人或基金管理人未行使召集權的情況下，由基金托管人召集；

　　(3)基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。

　　(4)在基金管理人和基金托管人均未行使召集權的情況下，單獨或合計持有權益登記日百分之十或以上份額的基金份額持有人有權自行召集；若就同一事項出現若干個基金份額持有人提案，則由提出該等提案的基金份額持有人共同推選出代表召集持有人大會。

　　(5)代表基金份額百分之十或以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額百分之十或以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。

　　基金托管人應當自收到書面提議之日起十日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內召開。

　　(6)基金管理人和基金托管人都不召集基金份額持有人大會的，基金份額持有人可以按照《證券投資基金法》第七十二條第二款的規定自行召集基金份額持有人大會。基金份額持有人自行召集基金份額持有人大會的，應當至少提前三十日向中國證監會備案。

　　(7)基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

　　4、通知

　　召開基金份額持有人大會，召集人應在會議召開前至少三十日，在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告通知。基金份額持有人大會通知至少應載明以下內容：

　　(1)會議召開的時間、地點和方式；

　　(2)會議擬審議的主要事項；

　　(3)會議的議事程序；

　　(4)會議的表決方式；

　　(5)有權出席基金份額持有人大會的權益登記日；

　　(6)代理投票授權委托書送達時間和地點；

　　(7)會務常設聯系人姓名、電話；

　　(8)召集人需要通知的其他事項。

　　若采取通訊等方式開會并進行表決，會議通知中還應說明本次基金份額持有人大會所采取的具體方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見的寄交和收取方式。

　　5、召開方式

　　基金份額持有人大會可以采取現場方式召開，也可以采取通訊等方式召開。會議的召開方式由召集人確定。

　　基金份額持有人大會應當有代表百分之五十以上基金份額的持有人參加方可召開，但確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不應發生變化。

　　(1)現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會。親自出席會議者應持有基金份額的憑證,受托出席會議者應出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書應符合法律、法規、本基金合同和會議通知的規定。

　　(2)通訊方式開會。通訊方式開會應以書面方式進行表決。在符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

　　i、召集人應按本基金合同規定公告會議通知；

　　ii、召集人在基金托管人(如果基金托管人為召集人，則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；

　　iii.直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，提交的持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書應符合法律、法規、本基金合同和會議通知的規定。

　　6、議事內容與程序

　　(1)議事內容及提案權

　　議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如決定終止基金、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并以及召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

　　基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

　　基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有人大會召開日前三十日公告。否則，會議的召開日期應當順延并保證至少有三十日的間隔期。

　　基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日基金總份額百分之十或以上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。

　　對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：

　　i.關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超出法律、法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

　　ii.程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。

　　(2)議事程序

　　i.現場開會

　　大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人和基金托管人均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人以所代表的基金份額百分之五十以上(不含百分之五十)多數選舉產生一名基金份額持有人或其代理人作為該次基金份額持有人大會的主持人。在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第(八)款規定程序確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。

　　ii.通訊方式開會

　　在通訊方式開會的情況下，由召集人提前三十日公布提案，在所通知的表決截止日期第二天統計全部有效表決，在公證機構監督下形成決議。

　　7、表決

　　(1)基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

　　(2)基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

　　i.一般決議，須經出席會議的基金份額持有人所持表決權的百分之五十以上(不含百分之五十)通過方為有效，除下列ii 所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

　　ii.特別決議，須經出席會議的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上(不含三分之二)通過方可做出。更換基金管理人、更換基金托管人、決定終止基金合同、轉換基金運作方式等重大事項必須以特別決議通過方為有效，但法律法規、本基金合同另有約定的除外。

　　(3)基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

　　(4)采取通訊方式進行表決時，除非有充分相反證據證明，否則其表面符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見視為有效表決。意見模糊或相互矛盾的視為無效表決。

　　(5)基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。

　　8、計票

　　(1)現場開會

　　i.如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人；

　　ii.計票人應在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果；

　　iii.如果會議主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數進行重新清點；如果會議主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對會議主持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，會議主持人應當立即重新清點并公布重新清點結果。

　　(2)通訊方式開會

　　在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證，并在公告基金份額持有人大會決議時，將公證書全文、公證機關、公證員姓名等一同公告。

　　9、生效與公告

　　基金份額持有人大會決議自表決通過之日起五日內報中國證監會或其他有權機構核準或者備案，自其核準之日或相關核準另行確定的日期或出具無異議意見之日起生效。生效的基金份額持有人大會決議對基金管理人、基金托管人和全體基金份額持有人均有法律約束力。基金份額持有人大會決議自生效之日起五個工作日內在至少一種指定媒體公告。法律法規或監管機關對基金份額持有人大會有關事項另有規定的，從其規定。

　　(三)基金收益分配的原則

　　1、基金收益分配比例按有關規定制定；

　　2、場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資，場內投資者只能選擇現金分紅，本基金分紅的默認方式為現金分紅；

　　3、基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

　　4、基金當期收益應先彌補上期虧損后，才可進行當期收益分配；

　　5、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益

　　分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的50%，但若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成；

　　6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；

　　7、每一基金份額享有同等分配權。

　　(四)基金收益分配方案

　　基金收益分配方案中應載明基金收益的范圍、基金凈收益、基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內容。

　　(五)基金的費用種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金證券交易費用；

　　4、基金的信息披露費用；

　　5、基金份額持有人大會費用；

　　6、基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

　　7、銷售服務費，具體計提辦法按中國證監會的規定執行；

　　8、按照國家有關規定可以列入的其它費用。

　　(六)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理費

　　本基金管理費年費率為0.5%，在通常情況下，按前一日的基金資產凈值乘以相應的管理年費率，計算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷當年天數

　　H：為每日應計提的基金管理費；

　　E：為前一日基金資產凈值。

　　基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從本基金財產中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管費

　　本基金托管費年費率為0.1%，在通常情況下，按前一日的基金資產凈值乘以相應的托管年費率，計算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷當年天數

　　H：為每日應支付的基金托管費；

　　E：為前一日的基金資產凈值。

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。

　　3、基金首次發行中所發生的律師費、會計師費及與基金有關的法定信息披露費等費用自基金發行費用中列支，不另從基金財產中支付；若本基金發行失敗，發行費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關規定列支。

　　4、上述(五)基金費用第3-8項費用，除上款規定的費用外，由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額，從基金財產中支付。

　　(七)基金的投資方向

　　本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)。現金資產比例原則上控制在基金資產凈值的5%以內，除了投資于銀行存款，還可以投資于短期票據和國債回購。此外，本基金還可以投資于經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具，待指數衍生金融產品推出以后，本基金可以運用衍生金融產品進行風險管理。

　　(八)基金的投資限制

　　1、基金財產不得用于下列投資或者活動

　　1)承銷證券；

　　2)向他人貸款或者提供擔保；

　　3)從事承擔無限責任的投資；

　　4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券；

　　6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券；

　　7)從事內幕交易操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　8)依照法律行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動；

　　2、本基金投資組合比例限制

　　1)基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

　　2)股票、債券和現金的投資比例應符合本基金合同規定的投資比例限制；

　　3)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。基金的投資組合應在基金合同生效之日起3個月內達到規定的標準。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規定的比例或者基金合同約定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

　　(九)基金資產凈值的計算方式和公告

　　基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

　　在基金合同生效后開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在每個開放日的下一個工作日，通過網站、基金份額銷售網點以及中國證監會指定的信息披露媒體披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應當在中國證監會指定的媒體和網站公告半年度和年度最后一個市場交易日的基金資產凈值和基金份額凈值。

　　(十)基金合同的終止和基金財產的清算

　　1、出現下列情況之一的，本基金合同經中國證監會批準后將終止：

　　(1)基金份額持有人大會決定終止的；

　　(2)基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　(3)由于投資方向變更引起的基金合并、撤銷；

　　(4)基金合同約定的其他情形；

　　(5)法律、法規規定或中國證監會允許的其他情況。

　　2、基金合同終止時，基金管理人應予公告并組織清算組對基金財產進行清算。自基金終止之日，與基金有關的所有交易應立即停止。在基金清算小組組成并接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照本基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

　　3、清算程序

　　(1)基金合同終止后，由清算小組統一接管基金財產；

　　(2)清算小組對基金財產進行清理和確認；

　　(3)對基金財產進行估價；

　　(4)對基金財產進行變現；

　　(5)聘請會計師事務所對基金財產清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對基金財產清算報告出具法律意見書

　　(6)將基金財產清算結果報告中國證監會；

　　(7)公布基金清算公告；

　　(8)進行基金剩余資產的分配。

　　(十一)爭議的處理

　　對于因本協議的訂立、內容、履行和解釋或與本協議有關的爭議，本基金合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交設在北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。

　　(十二)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

　　本基金合同可印制成冊并對外公開散發，供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機構和注冊登記人辦公場所查閱；投資者也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件，但所載事項應以本基金合同正本為準。

　　七、基金財務狀況

　　深圳證券交易所在嘉實滬深300指數證券投資基金募集期間未收取任何費用，其他各基金銷售機構根據本基金招募說明書設定的費率或傭金比率收取認購費。本基金發售后至上市交易公告書公告前無重要財務事項發生。

　　嘉實滬深300 指數證券投資基金2005 年10 月10 日資產負債表如下：

　　八、基金投資組合

　　截止2005 年10 月10 日，嘉實滬深300 指數證券投資基金的投資組合如下：

　　(一)期末基金資產組合情況

　　(二) 期末按行業分類的股票投資組合

　　(三)期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　(四)期末按券種分類的債券投資組合

　　報告期末本基金無債券投資。

　　(五)期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細報告期末本基金無債券投資。

　　(六)投資組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　2、本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產的構成

　　4、持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　九、重大事件揭示

　　本基金暫無其他對基金份額持有人有較大影響的重大事件。

　　十、基金管理人承諾

　　本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責做出承諾：

　　(一)嚴格遵守《基金法》及其他法律法規、基金合同的規定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。

　　(二)真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件,披露所有對基金份額持有人有重大影響的信息,并接受中國證監會、證券交易所的監督管理。

　　(三)在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。

　　十一、基金托管人承諾

　　基金托管人就基金上市交易之后履行托管人職責作出承諾：

　　根據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》和有關證券法律法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金申購資金的到賬和贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

　　基金托管人發現基金管理人的違反《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》和有關證券法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式對基金托管人發出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

　　基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

　　十二、備查文件目錄

　　下列文件存放在本基金管理人和托管人的辦公場所，投資者可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件，但應以基金合同正本為準。

　　(一)中國證監會《關于同意嘉實滬深300指數證券投資基金募集的批復》；

　　(二)《嘉實滬深300指數證券投資基金基金合同》；

　　(三)《嘉實滬深300指數證券投資基金招募說明書》；

　　(四)《注冊登記服務協議》；

　　(五)《嘉實滬深300指數證券投資基金托管協議》；

　　(六)法律意見書；

　　(七)基金管理人業務資格批件、營業執照；

　　(八)基金托管人業務資格批件、營業執照；

　　(九)中國證監會要求的其他文件。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2005年10月12日