匯添富基金管理公司關(guān)于權(quán)證投資方案的公告

　　根據(jù)《證券投資基金法》及中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》(以下簡稱通知)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，匯添富基金管理有限公司(以下簡稱本公司)就旗下基金投資權(quán)證相關(guān)事項制定了《匯添富基金管理有限公司權(quán)證投資方案》(以下簡稱權(quán)證投資方案)。根據(jù)通知精神，本公司已將權(quán)證投資方案報送中國證券監(jiān)督管理委員會。

　　特此公告。

　　匯添富基金管理有限公司

　　2005年10月11日

　　附件：《匯添富基金管理有限公司權(quán)證投資方案》

　　匯添富基金管理有限公司權(quán)證投資方案

　　為規(guī)范本公司基金的權(quán)證投資運作，保護基金份額持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》等相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本公司就旗下基金投資權(quán)證過程中的比例限制、投資策略、信息披露及風(fēng)險控制措施等內(nèi)容制定本投資方案。

　　根據(jù)本公司旗下基金的基金合同之規(guī)定，匯添富優(yōu)勢精選混合型基金具備投資權(quán)證的條件。

　　本公司承諾，在運用基金財產(chǎn)進行權(quán)證投資過程中，不通過內(nèi)幕信息獲得不正當利益，不操縱權(quán)證價格或標的證券價格，不利用權(quán)證投資進行利益輸送，不實施任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本投資方案相關(guān)規(guī)定與中國證監(jiān)會最新規(guī)定不相符的，以中國證監(jiān)會最新規(guī)定為準。

　　一、比例限制

　　匯添富基金管理有限公司運用基金財產(chǎn)進行權(quán)證投資，將嚴格參照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，進行管理和控制：

　　1、一只基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三；

　　3、本公司管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的百分之十。

　　中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，不受上述1、2、3項規(guī)定的比例限制。

　　因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述2、3項及基金合同或基金權(quán)證投資方案約定的投資比例的，本公司將在十個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

　　二、投資策略

　　以權(quán)證的市場價值分析為基礎(chǔ)，配以權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學(xué)投資管理為手段，充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇，追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當期收益。

　　三、信息披露

　　本基金投資權(quán)證的信息披露遵照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，在基金半年度報告和年度報告等定期報告中以及開放式基金的招募說明書(更新)中予以公開披露。若有新的規(guī)則，則遵照新的規(guī)則進行相關(guān)信息披露。

　　四、風(fēng)險控制

　　本公司依照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及中國證監(jiān)會、交易所有關(guān)權(quán)證投資的規(guī)定和本公司旗下基金的基金合同，建立健全包括投資決策、交易執(zhí)行、風(fēng)險績效評估、稽核監(jiān)察等權(quán)證投資的風(fēng)險控制措施，主要包括：

　　1、投資授權(quán)控制，公司投資決策委員會對權(quán)證投資進行嚴格的授權(quán)管理。

　　2、投資決策控制，數(shù)量分析師動態(tài)計算權(quán)證的公允價值作為投資參考，行業(yè)研究員對于公司所投資和擬投資的權(quán)證所對應(yīng)的標的

　　3、交易風(fēng)險控制，集中交易室遇到不符合有關(guān)法律法規(guī)及公司投資管理制度的情況時，暫停交易指令的執(zhí)行并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)和稽核監(jiān)察部報告。

　　4、風(fēng)險和績效評估控制，數(shù)量分析師定期對權(quán)證投資績效和風(fēng)險情況進行分析、評估，并向投資總監(jiān)、基金經(jīng)理反饋，基金經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)整組合，涉及授權(quán)范圍以外的調(diào)整須按規(guī)定上報批準后執(zhí)行。

　　5、 稽核監(jiān)察與合規(guī)風(fēng)險控制，督察長和公司稽核監(jiān)察部對權(quán)證投資管理過程的合規(guī)性進行檢查、監(jiān)督。

　　五、風(fēng)險提示

　　權(quán)證是一種具有杠桿效應(yīng)的高風(fēng)險金融證券產(chǎn)品，具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、時效性風(fēng)險和信用風(fēng)險，本基金管理人將本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進行權(quán)證投資，但基金份額持有人仍應(yīng)特別關(guān)注基金由于投資權(quán)證可能導(dǎo)致的凈值波動風(fēng)險。

　　匯添富基金管理有限公司

　　2005年10月11日