海富通貨幣市場(chǎng)投資基金2005年半年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié) 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)董事會(huì)全體獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2005年8月10日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本報(bào)告期間：2005年1月4日-2005年6月30日,本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文,報(bào)告正文同時(shí)登載于基金管理人網(wǎng)站(www.hftfund.com)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　第二節(jié) 基金簡(jiǎn)介

　　一、基金簡(jiǎn)稱：海富通貨幣

　　交易代碼：510005

　　運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式

　　基金合同生效日：2005年1月4日

　　報(bào)告期末基金份額總額：2,726,749,669.28份

　　二、基金投資目標(biāo)：在力爭(zhēng)本金安全和資產(chǎn)充分流動(dòng)性的前提下,追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：稅后一年期銀行定期存款利率。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本貨幣市場(chǎng)基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)的證券投資基金品種。

　　三、基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：奚萬(wàn)榮

　　聯(lián)系電話：021-50471758-591

　　傳真：021-50479057

　　電子郵箱：wrxi@hftfund.com

　　四、基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：忻如國(guó)

　　聯(lián)系電話：010-66594856

　　傳真：010-66594853

　　電子郵箱：tgxxpl@bank-of-china.com

　　五、登載本報(bào)告正文的基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.hftfund.com

　　本報(bào)告置備地點(diǎn)：基金管理人及基金托管人的住所

　　第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1. 基金本期凈收益(人民幣元) 30,301,366.71

　　2. 期末基金資產(chǎn)凈值(人民幣元) 2,726,749,669.28

　　3. 期末基金份額凈值(人民幣元) 1.0000

　　4. 本期凈值收益率(按月結(jié)轉(zhuǎn)) 1.4783%

　　5. 累計(jì)凈值收益率(按月結(jié)轉(zhuǎn)) 1.4783%

　　注：1、以上財(cái)務(wù)指標(biāo)中"本期"指2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間。

　　2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如,基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　二、基金凈值表現(xiàn)

　　1、歷史各時(shí)間段收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較:

　　階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收益率③ 比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

　　過(guò)去1個(gè)月 0.1880% 0.0042% 0.1469% 0.0000% 0.0411% 0.0042%

　　過(guò)去3個(gè)月 0.6236% 0.0041% 0.4468% 0.0000% 0.1768% 0.0041%

　　自基金合同生效起至今 1.4783% 0.0084% 0.8778% 0.0000% 0.6005% 0.0084%

　　2、自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖：

　　注(1)：按照本基金合同規(guī)定,本基金自2005年1月4日合同生效日起至2005年4月4日為建倉(cāng)期。建倉(cāng)期滿至今,本基金投資組合均達(dá)到本基金合同第十五節(jié)(二)、(六)規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。

　　注(2)：本基金合同生效未滿一年 。

　　第四節(jié) 管理人報(bào)告

　　一、基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　(一) 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)

　　基金管理人海富通基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]48號(hào)文批準(zhǔn),由海通證券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同發(fā)起設(shè)立。本海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金是基金管理人管理的第三只開(kāi)放式基金；除本基金外,基金管理人目前還管理著另外二只開(kāi)放式基金--海富通精選證券投資基金和海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金。

　　(二) 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　邵佳民先生,基金經(jīng)理,碩士學(xué)位,持有基金從業(yè)人員資格證書。歷任海通證券公司固定收益部債券業(yè)務(wù)助理、債券銷售主管、債券分析師、債券投資部經(jīng)理,海富通基金管理有限公司固定收益分析師。2005年1月至今擔(dān)任海富通貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。

　　二、報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

　　三、報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明

　　2005年上半年,債券市場(chǎng)經(jīng)歷總體上處于快速上漲過(guò)程。商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券投資基金等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)債券的需求大幅度增加,而債券供給未能保持同步,債券市場(chǎng)整體上需求大于供給,其價(jià)格也不斷上揚(yáng)。中國(guó)人民銀行降低超額存款準(zhǔn)備金利率后,金融機(jī)構(gòu)持有債券的機(jī)會(huì)成本降低,短期債券作為流動(dòng)性管理工具的特點(diǎn)更加突出,收益率不斷下降；宏觀經(jīng)濟(jì)的變化,使投資者對(duì)中長(zhǎng)期債券的需求增加,其價(jià)格也持續(xù)上漲。債券投資的回報(bào)基本與久期成正比,吸引大量場(chǎng)外資金進(jìn)入債券市場(chǎng)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,2005年上半年債券市場(chǎng)的行情,是基本面改善與資金推動(dòng)的共同結(jié)果。

　　本基金管理人高度重視投資組合的安全性與流動(dòng)性,利用年初成立時(shí)債券收益率處于較高水平的機(jī)會(huì),加快建倉(cāng)速度,購(gòu)買了一批收益率優(yōu)良、流動(dòng)性好的債券。基金管理人判斷上半年市場(chǎng)的資金供應(yīng)會(huì)相當(dāng)充足,市場(chǎng)的整體流動(dòng)性較好,因此適當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)了組合久期,以提高收益。在超額存款準(zhǔn)備金利率降低導(dǎo)致組合浮動(dòng)盈利增加時(shí),為維護(hù)基金持有人的利益,本基金及時(shí)兌現(xiàn)了一部分盈利。

　　2005年上半年,基金的凈值收益率為1.4783%,高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)0.6005%。基金規(guī)模穩(wěn)定增加,持有人結(jié)構(gòu)亦不斷改善。

　　四、簡(jiǎn)要展望

　　基金管理人認(rèn)為,2005年下半年市場(chǎng)整體格局不會(huì)發(fā)生大的變化,債券市場(chǎng)的資金供給仍十分充沛,更多的投資者將被吸引到債券市場(chǎng)中。由于短期內(nèi)資金進(jìn)入較多,債券收益率下降速度較快,收益率也可能發(fā)生一定的波動(dòng)。債券市場(chǎng)的不確定性之一可能來(lái)自對(duì)人民幣匯率變革的預(yù)期。總體上我們?nèi)灾?jǐn)慎看好下半年的債券市場(chǎng)。

　　同時(shí)下半年市場(chǎng)將推出更多的投資新品種和交易方式,貨幣市場(chǎng)基金的投資渠道增加。由于市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)一致,基金獲取超額收益的難度提高。基金管理人仍將繼續(xù)高度重視組合的流動(dòng)性和安全性,適當(dāng)?shù)亟档徒M合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),加大對(duì)信用產(chǎn)品的研究分析,力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)良好的回報(bào),提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　第五節(jié) 托管人報(bào)告

　　本托管人依據(jù)《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》與《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》,自2005年1月4日起托管海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下稱"海富通貨幣市場(chǎng)基金"或"本基金")的全部資產(chǎn)。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)<半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》及其他相關(guān)規(guī)定,出具本托管人報(bào)告。

　　1、本托管人在托管海富通貨幣市場(chǎng)基金期間,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金合同以及托管協(xié)議的規(guī)定,誠(chéng)信地履行了基金托管人的職責(zé),不存在損害海富通貨幣市場(chǎng)基金持有人利益的行為。

　　(1)本托管人履行安全保管基金資產(chǎn)的全部資產(chǎn)的職責(zé),保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)等非基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi),維護(hù)基金的獨(dú)立賬戶,與本托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行了嚴(yán)格的分賬管理。嚴(yán)格復(fù)核從基金資產(chǎn)中列支的各項(xiàng)費(fèi)用和基金的應(yīng)得利益,確保基金資產(chǎn)的完整。

　　(2)本托管人嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定執(zhí)行基金管理人的投資指令,及時(shí)、準(zhǔn)確地完成了本基金的各項(xiàng)資金清算交割。本托管人對(duì)于本基金的任何資產(chǎn)的運(yùn)用、處分和分配,均具備正當(dāng)依據(jù)。

　　(3)本托管人對(duì)與基金資產(chǎn)相關(guān)的重大合同原件、因履行基金托管人職責(zé)而生成或收悉的記錄基金業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊(cè)、交易記錄等有妥善的保管。

　　2、本托管人在2005上半年度依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》及《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》對(duì)海富通基金管理有限公司--海富通貨幣市場(chǎng)基金管理人的基金運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督。

　　(1)其在基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開(kāi)支等方面遵守了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金合同以及托管協(xié)議的規(guī)定；未發(fā)現(xiàn)其存在任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　(2)其對(duì)于基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等重要事項(xiàng)的安排符合基金合同等有關(guān)法律文件的規(guī)定。

　　(3)本托管人如實(shí)、及時(shí)、獨(dú)立地向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了關(guān)于海富通貨幣市場(chǎng)基金投資運(yùn)作方面的報(bào)告。

　　3、本托管人認(rèn)真復(fù)核了本半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,認(rèn)為其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　2005年8月10日

　　第六節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　一、半年度會(huì)計(jì)報(bào)表

　　(一) 資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　2005年

　　附注 6月30日

　　資產(chǎn)

　　銀行存款 135,158,298.22

　　清算備付金 14,117,747.87

　　應(yīng)收證券清算款 -

　　應(yīng)收利息 1 1,266,004.88

　　應(yīng)收申購(gòu)款 15,964,174.20

　　其他應(yīng)收款 -

　　債券投資市值 1,946,238,188.84

　　其中：債券投資成本 1,946,238,188.84

　　買入返售證券 633,000,000.00

　　待攤費(fèi)用 -

　　資產(chǎn)總計(jì) 2,745,744,414.01

　　負(fù)債及持有人權(quán)益

　　負(fù)債

　　應(yīng)付證券清算款 -

　　應(yīng)付贖回款 14,867,563.05

　　應(yīng)付贖回費(fèi) 1,075.00

　　應(yīng)付管理人報(bào)酬 734,114.42

　　應(yīng)付托管費(fèi) 222,458.93

　　應(yīng)付銷售費(fèi) 692,881.58

　　應(yīng)付傭金 2 -46,128.00

　　應(yīng)付利息 -

　　應(yīng)付收益 2,312,255.87

　　其他應(yīng)付款 3 37,200.00

　　賣出回購(gòu)證券款 -

　　預(yù)提費(fèi)用 4 173,323.88

　　負(fù)債合計(jì) 18,994,744.73

　　持有人權(quán)益

　　實(shí)收基金 5 2,726,749,669.28

　　未實(shí)現(xiàn)利得 -

　　未分配基金凈收益/(累計(jì)基金凈損失) -

　　持有人權(quán)益合計(jì) 2,726,749,669.28

　　(2005年6月30日每單位基金資產(chǎn)凈值：1.0000元)

　　負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì) 2,745,744,414.01

　　后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　(二) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表、收益分配表

　　2005年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、收益分配表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　附注 2005.1.4(基金合同生效日)-2005.6.30

　　收入

　　債券差價(jià)收入/(損失) 6 12,908,844.25

　　債券利息收入 21,195,136.15

　　存款利息收入 1,790,568.45

　　買入返售證券收入 2,274,271.20

　　其他收入 7 6.93

　　收入合計(jì) 38,168,826.98

　　費(fèi)用

　　基金管理人報(bào)酬 3,416,290.01

　　基金托管費(fèi) 1,035,239.47

　　基金銷售費(fèi) 2,588,098.50

　　賣出回購(gòu)證券支出 507,615.57

　　利息支出 -

　　其他費(fèi)用 8 320,216.72

　　其中:信息披露費(fèi) 131,121.92

　　審計(jì)費(fèi)用 37,701.96

　　費(fèi)用合計(jì) 7,867,460.27

　　基金凈收益 30,301,366.71

　　加：未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)變動(dòng)數(shù) -

　　基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 30,301,366.71

　　基金凈收益 30,301,366.71

　　加：年/(期)初基金凈收益 -

　　本年/(期)申購(gòu)基金份額的損益平準(zhǔn)金 -

　　本年/(期)贖回基金份額的損益平準(zhǔn)金 -

　　可供分配基金凈收益 30,301,366.71

　　減：本年/(期)已分配基金凈收益 9 30,301,366.71

　　期末基金未分配凈收益 -

　　后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　(三) 基金凈值變動(dòng)表

　　2005年半年度基金凈值變動(dòng)表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　2005.1.4(基金合同生效日)-2005.6.30

　　年/(期)初基金凈值 964,512,079.20

　　本年/(期)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　基金凈收益 30,301,366.71

　　未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)變動(dòng)數(shù) -

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 30,301,366.71

　　本年/(期)基金份額交易

　　基金申購(gòu)款 5,112,154,014.70

　　基金贖回款 3,349,916,424.62

　　基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 1,762,237,590.08

　　本年/(期)向基金份額持有人分配收益

　　向基金份額持有人分配收益產(chǎn)生的基金 凈值變動(dòng)數(shù) 30,301,366.71

　　年/(期)末基金凈值 2,726,749,669.28

　　后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。

　　二、半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　(一) 基金基本情況

　　海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金部【2005】1號(hào)《關(guān)于同意海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)募集設(shè)立。本基金為契約型開(kāi)放式,存續(xù)期限不定,基金管理人為海富通基金管理有限公司,基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司；有關(guān)基金設(shè)立文件已按規(guī)定向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案；基金合同于2005年1月4日生效,該日的基金份額總額為964,512,079.20份基金單位。

　　(二) 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)

　　主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更

　　1. 編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表所遵循的主要會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)規(guī)定

　　本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》編制,會(huì)計(jì)報(bào)表披露的方式則是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2004 年7月1日起實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)《半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第4號(hào)《基金投資組合報(bào)告的編制及披露》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2005年4月1日起實(shí)施的證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)《貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定》進(jìn)行編制及披露。

　　2. 會(huì)計(jì)年度

　　本基金會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日起至12月31日止。本半年度會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2005 年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日。

　　3. 記賬本位幣

　　本基金的記賬本位幣為人民幣。

　　4. 記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

　　本基金的記賬基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。債券投資采用攤余成本法計(jì)價(jià),同時(shí)按公允價(jià)值進(jìn)行估值監(jiān)控。除此之外,所有報(bào)表項(xiàng)目均以歷史成本計(jì)價(jià)。

　　5. 基金資產(chǎn)的估值原則

　　本基金的債券投資采用攤余成本法計(jì)價(jià),即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息,并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。本基金不采用市場(chǎng)利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。

　　為了避免采用攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場(chǎng)利率和交易市價(jià)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離,從而對(duì)基金資產(chǎn)持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果,基金管理人于每一計(jì)價(jià)日采用市場(chǎng)利率和交易價(jià)格對(duì)基金持有的計(jì)價(jià)對(duì)象進(jìn)行重新評(píng)估,即"影子定價(jià)"當(dāng)"影子定價(jià)"確定的基金資產(chǎn)凈值與"攤余成本法"計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度的絕對(duì)值達(dá)到或超過(guò)0.25%時(shí),基金管理人將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的需要調(diào)整組合。

　　如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行計(jì)價(jià)不能客觀反映其公正價(jià)值的,基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的方法計(jì)價(jià)。

　　6. 證券投資的成本計(jì)價(jià)方法-債券投資

　　買入銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬,其中所包含債券起息日或上次除息日至購(gòu)買日止的利息,作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算,不構(gòu)成債券投資成本。買入貼現(xiàn)央行票據(jù)和零息債券無(wú)需單獨(dú)核算應(yīng)收利息。

　　賣出銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。出售債券的成本

　　按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)。

　　7.待攤費(fèi)用的攤銷方法和攤銷期限

　　待攤費(fèi)用核算已經(jīng)發(fā)生的、大于基金資產(chǎn)凈值十萬(wàn)分之一,應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入本期和以后各期的費(fèi)用,如信息披露費(fèi)、審計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)用等,待攤費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)入帳,在受益期內(nèi)平均攤銷。

　　預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)將發(fā)生的、大于基金凈值十萬(wàn)分之一,應(yīng)預(yù)提計(jì)入本期的費(fèi)用,如信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用和律師費(fèi)用等,預(yù)提費(fèi)用在預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)入賬。

　　8. 收入的確認(rèn)和計(jì)量

　　①、銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券差價(jià)收入于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)。債券差價(jià)收入按應(yīng)收取全部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。

　　②、債券利息收入按債券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額扣除由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額,并根據(jù)買入債券時(shí)溢價(jià)與折價(jià)的攤銷數(shù)調(diào)整后的金額確認(rèn),在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提。

　　③、存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計(jì)提。

　　④、買入返售證券收入按融出資金額及約定利率,在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　9. 費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量

　　① 基金管理人報(bào)酬

　　本基金的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　② 基金托管費(fèi)

　　本基金的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　③ 基金銷售費(fèi)

　　本基金的基金銷售費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　④ 賣出回購(gòu)證券支出

　　賣出回購(gòu)證券支出按融入資金額及約定利率,在回購(gòu)期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　10. 實(shí)收基金

　　實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金份額總額。每份基金份額面值為1.00元。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。上述申購(gòu)和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。

　　11. 基金的收益分配政策

　　每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金以單位面值1.00元固定單位凈值交易方式,每日進(jìn)行收益分配,并計(jì)入投資者帳戶的當(dāng)前累計(jì)收益中,按月將投資人賬戶的當(dāng)前累計(jì)收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　12. 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額：無(wú)。

　　13. 稅項(xiàng)

　　①營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)文《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅的征稅范圍,不征收營(yíng)業(yè)稅；

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2004]78號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》,自2004年1月1日起,對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣債券的差價(jià)收入,繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。

　　②個(gè)人所得稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)文《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,對(duì)基金取得的債券利息收入,由債券發(fā)行企業(yè)在向基金派發(fā)債券的利息收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅

　　③印花稅

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)文《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金管理人運(yùn)用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅。

　　根據(jù)財(cái)稅[2005]11號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》,從2005年1月24日起證券(股票)交易印花稅稅率由現(xiàn)行的2‰調(diào)整為1‰。

　　(三) 本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

　　(四) 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易

　　1. 關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系

　　海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)

　　中國(guó)銀行股份有限公司("中國(guó)銀行")(1) 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　海通證券股份有限公司("海通證券") 基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　富通基金管理公司

　　(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股東

　　(1) 中國(guó)銀行股份有限公司由中國(guó)銀行整體改建而成,于2004年8月26日依法成立,并自成立之日起完整承繼中國(guó)銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和所有業(yè)務(wù)。

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　2. 關(guān)聯(lián)方交易

　　通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易：

　　2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日

　　回購(gòu)成交量 交易傭金

　　成交量 占本期總成交 傭金 占本期傭金

　　人民幣元 量的比例 人民幣元 總數(shù)的比例

　　海通證券 5,139,000,000.00 100.00% -51,390.00

　　100.00%

　　注：交易傭金均為本基金為券商代墊的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金。

　　3. 基金管理人報(bào)酬

　　支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率計(jì)提,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.33% / 當(dāng)年天數(shù)

　　本基金在 2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間需支付基金管理人報(bào)酬3,416,290.01元。

　　4. 基金托管人報(bào)酬

　　支付基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率計(jì)提,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.1% / 當(dāng)年天數(shù)

　　本基金在 2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間需支付基金托管費(fèi)1,035,239.47元。

　　5. 基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　支付基金銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提, 逐日累計(jì),按約定支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。其計(jì)算公式為：

　　日基金銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)

　　本基金在 2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間需支付基金銷售服務(wù)費(fèi)2,588,098.50元。

　　6. 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司保管,并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。基金托管人于2005年6月30日保管的銀行存款余額為135,158,298.22元。2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日止期間由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為1,744,866.16元。

　　本基金用于證券交易結(jié)算的資金通過(guò)"中國(guó)銀行股份有限公司基金托管結(jié)算資金專用存款賬戶"轉(zhuǎn)存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,相關(guān)余額14,117,747.87元,計(jì)入清算備付金科目。

　　7. 與關(guān)聯(lián)方通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易

　　本基金在本報(bào)告期內(nèi)與基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易如下：

　　2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年6月30日

　　買入債券結(jié)算金額 1,248,175,660.28

　　賣出債券結(jié)算金額 4,881,554,861.11

　　賣出回購(gòu)證券協(xié)議金額 -

　　買入返售證券協(xié)議金額 -

　　本基金在本報(bào)告期內(nèi)與其他關(guān)聯(lián)方之間沒(méi)有通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。

　　(五) 報(bào)告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)

　　本基金截至2005年6月30日無(wú)流通受限制基金資產(chǎn)。

　　第七節(jié) 投資組合報(bào)告

　　一、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　資產(chǎn)組合 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　債券投資 1,946,238,188.84 70.88

　　買入返售證券其中：買斷式回購(gòu)的買入返售證券 633,000,000.00 23.05

　　- -

　　銀行存款和清算備付金合計(jì) 149,276,046.09 5.44

　　其他資產(chǎn) 17,230,179.08 0.63

　　合 計(jì) 2,745,744,414.01 100.00

　　二、報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

　　序號(hào) 項(xiàng) 目 金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 11,964,770,000.00 2005.1.4----2005.3.31 2005.4.1----2005.6.30

　　5.75% 2.49%

　　其中：買斷式回購(gòu)融入的資金 - - -

　　2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 - -

　　其中：買斷式回購(gòu)融入的資金 - -

　　注：1、2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年3月31日間,本基金在全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)的資金余額均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40%。

　　2、2005年4月1日至2005年6月30日間,本基金在全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)的資金余額均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。

　　三、基金投資組合平均剩余期限

　　1. 投資組合平均剩余期限基本情況

　　項(xiàng) 目 天 數(shù)

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 137

　　分段列示報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限 2005.1.4----2005.3.31 2005.4.1----2005.6.30

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 176 175

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 100 54

　　注：本報(bào)報(bào)告期內(nèi),本基金投資組合的平均剩余期限在每工作日均未超過(guò)180天。

　　2. 期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 30天以內(nèi) 28.69 -

　　2 30天(含)-60天 - -

　　3 60天(含)-90天 10.97 -

　　其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 7.31 -

　　4 90天(含)-180天 20.39 -

　　5 180天(含)-397天(含) 40.02 -

　　合 計(jì) 100.07 -

　　四、報(bào)告期末債券投資組合

　　1. 按債券品種分類的債券投資組合

　　序號(hào) 債券品種 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 國(guó)家債券 - -

　　2 金融債券 517,531,976.40 18.98

　　其中：政策性金融債 517,531,976.40 18.98

　　3 央行票據(jù) 1,409,253,569.54 51.68

　　4 企業(yè)債券 19,452,642.90 0.71

　　5 其他 - -

　　合 計(jì) 1,946,238,188.84 71.37

　　剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 199,210,120.92 7.31

　　上表中,附息債券的成本包括債券面值和折溢價(jià),貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　2. 基金投資按成本占期末基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名債券明細(xì)

　　序號(hào) 債券名稱 債券數(shù)量(張) 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　自有投資 買斷式回購(gòu)

　　1 04央行票據(jù)81 3,400,000 - 337,517,755.37 12.38

　　2 05央行票據(jù)33 3,000,000 - 295,272,252.54 10.83

　　3 05央行票據(jù)39 3,000,000 - 294,516,263.81 10.80

　　4 05央行票據(jù)42 3,000,000 - 294,289,662.20 10.79

　　5 05國(guó)開(kāi)07 2,000,000 - 199,210,120.92 7.31

　　6 05央行票據(jù)01 1,900,000 - 187,657,635.62 6.88

　　7 04國(guó)開(kāi)23 1,100,000 - 109,271,764.66 4.01

　　8 02國(guó)開(kāi)16 1,100,000 - 109,108,999.96 4.00

　　9 05農(nóng)發(fā)01 1,000,000 - 99,941,090.86 3.67

　　10 05中鋁CP01 200,000 - 19,452,642.90 0.71

　　上表中,"債券數(shù)量"中的"自有投資"和"買斷式回購(gòu)"指自有的債券投資和通過(guò)債券買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　五、"影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項(xiàng) 目 偏離情況

　　2005.4.1----2005.6.30

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25%(含)-0.5%間的次數(shù) 26

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.4083%

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0829%

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.2425%

　　注：以上數(shù)據(jù)按工作日統(tǒng)計(jì)

　　六、投資組合報(bào)告附注

　　(一) 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明。

　　本基金的債券投資采用攤余成本法計(jì)價(jià),即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息,并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。本基金不采用市場(chǎng)利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。

　　(二) 本報(bào)告期內(nèi)不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　(三) 本報(bào)告期內(nèi)需說(shuō)明的證券投資決策程序。

　　報(bào)告期內(nèi),基金管理人的投資決策嚴(yán)格按照招募說(shuō)明書和基金合同進(jìn)行,所有投資品種均沒(méi)有超出債券池的范圍,沒(méi)有需要特別說(shuō)明和補(bǔ)充的部分。

　　(四) 其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(元)

　　1 交易保證金 -

　　2 應(yīng)收證券清算款 -

　　3 應(yīng)收利息 1,266,004.88

　　4 應(yīng)收申購(gòu)款 15,964,174.20

　　5 其他應(yīng)收款 -

　　6 待攤費(fèi)用 -

　　7 其他 -

　　合 計(jì) 17,230,179.08

　　第八節(jié) 基金份額持有人情況

　　本基金份額持有人情況如下：

　　總份額/比例 持有人戶數(shù) 戶均持有份額(份)

　　個(gè)人(份) 比例 機(jī)構(gòu)(份) 比例 合計(jì)(份)

　　1,326,883,307.39 48.66% 1,399,866,361.89 51.34% 2,726,749,669.28 15,788 172,710.27

　　第九節(jié) 基金份額變動(dòng)情況

　　本基金份額變動(dòng)情況如下：

　　基金合同生效日基金份額總額 本期期初基金份額 本期期間總申購(gòu)份額 本期期間總贖回份額 本期期末基金份額

　　964,512,079.20 964,512,079.20 5,112,154,014.70 3,349,916,424.62 2,726,749,669.28

　　第十節(jié) 重大事件揭示

　　一、本基金的基金管理人于2005年1月5日刊登了海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效及開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告。本基金的基金合同自2005年1月4日起生效。

　　二、本基金的基金管理人于2005年1月14日刊登了海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書調(diào)整公告,對(duì)第九節(jié)"基金的轉(zhuǎn)換"第五部分"基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用"以及第十五節(jié)"基金的費(fèi)用和稅收"中有關(guān)基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提和支付相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和明確。

　　三、本基金的基金管理人于2005年1月22日開(kāi)通海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金與本基金管理人管理的其他證券投資基金間基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),并刊登了公告。

　　四、本基金的基金管理人于2005年1月26日刊登了增加海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金與本基金管理人管理的其他證券投資基金間基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)的公告。

　　五、2005年1月28日、4月26日,本基金的基金管理人分別就春節(jié)長(zhǎng)假和五一長(zhǎng)假前兩個(gè)工作日暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)刊登了公告。

　　六、本基金的基金管理人于2005年3月18日刊登了《關(guān)于增加中國(guó)銀行股份有限公司為辦理海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金與海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金間基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)的公告》。

　　七、本基金的基金管理人于2005年3月18日刊登了《關(guān)于海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益率情況的說(shuō)明》,就2005年3月17日海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金七日年化收益率超過(guò)了8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了市場(chǎng)的平均水平,進(jìn)行了說(shuō)明。

　　八、本基金的基金管理人于2005年3月22日刊登了《關(guān)于開(kāi)辦海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金"定期定額投資計(jì)劃"的公告》。

　　九、本基金的基金管理人于2005年4月15日刊登了《關(guān)于海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金增加"定期定額投資計(jì)劃"代銷機(jī)構(gòu)的公告》,增加興業(yè)銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、交通銀行為本基金"定期定額投資計(jì)劃"代銷機(jī)構(gòu)。

　　十、2005年1月26日、3月18日、4月15日、6月29日,本基金的基金管理人刊登公告,增加平安證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司為本基金代銷機(jī)構(gòu)。

　　十一、本基金的管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)無(wú)訴訟事項(xiàng)。

　　十二、報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。

　　十三、本報(bào)告期根據(jù)基金合同規(guī)定每日進(jìn)行收益分配,并計(jì)入投資者帳戶的當(dāng)前累計(jì)收益中,每月15日(遇節(jié)假日順延)將投資人賬戶的當(dāng)前累計(jì)收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　十四、本基金的管理人、托管人及其高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)未受監(jiān)管部門的稽查或處罰。

　　十五、本報(bào)告期內(nèi),本基金托管人的托管業(yè)務(wù)部門原總經(jīng)理唐棣華女士已于2005年4月21日調(diào)任其他崗位,目前由秦立儒先生任托管部門負(fù)責(zé)人。

　　十六、報(bào)告期內(nèi)本基金租用證券公司專用交易席位一個(gè),交易情況如下：

　　名稱 席位數(shù)量 回購(gòu)成交量(人民幣元) 占回購(gòu)總成交量比例 實(shí)付傭金 傭金比率

　　海通證券 1 5,139,000,000.00 100.00% -51,390.00 100.00

　　注：實(shí)付傭金均為本基金為券商代墊的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金。

　　第十一節(jié) 備查文件

　　一、備查文件目錄

　　(一) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金的文件

　　(二) 海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同

　　(三) 海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書

　　(四) 海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議

　　(五) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立海富通基金管理有限公司的文件

　　(六) 報(bào)告期內(nèi)海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　二、存放地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈37樓基金管理人辦公地址。

　　三、查閱方式：投資者可于營(yíng)業(yè)時(shí)間預(yù)約查閱,或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問(wèn),可咨詢本基金管理人海富通基金管理有限公司。

　　客戶服務(wù)中心電話：021-38784858

　　網(wǎng)址：www.hftfund.com

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年8月26日