鵬華貨幣市場(chǎng)投資基金2005年半年度報(bào)告摘要

　　基金管理人：鵬華基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　送出日期：2005年8月26日

　　重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于 2005 年 8 月 23 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　一、基金簡介

　　(一)基金簡稱：鵬華貨幣市場(chǎng)基金

　　交易代碼：160606

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2005年4月12日

　　報(bào)告期末基金份額總額：1,596,291,647.30份

　　基金合同存續(xù)期：不定期

　　(二)基金投資目標(biāo)：本基金投資目標(biāo)是在保證資產(chǎn)安全與資產(chǎn)充分流動(dòng)性的前提下,為投資者追求穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。

　　基金投資策略：本基金以"在保持資產(chǎn)安全及充分流動(dòng)性的前提下,獲取穩(wěn)定現(xiàn)金收益"為投資目標(biāo),在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上,主要采取利率預(yù)期與組合久期控制相結(jié)合的策略,在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上,主要采取滾動(dòng)投資、關(guān)鍵時(shí)期的時(shí)機(jī)抉擇策略,并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境適時(shí)進(jìn)行回購套利等操作。

　　基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為銀行一年期定期存款稅后收益率。

　　基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種；長期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于成長型基金、價(jià)值型基金、指數(shù)型基金、純債券基金。

　　(三)基金管理人

　　法定名稱：鵬華基金管理有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：程國洪

　　聯(lián)系電話：0755-82353668 82080663

　　傳真：0755-82080742

　　電子郵箱：ph@mail.phfund.com.cn

　　(四)基金托管人

　　法定名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　信息披露負(fù)責(zé)人：李芳菲

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　電子郵箱：lifangfei@abchina.com

　　(五)信息披露

　　登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.phfund.com.cn

　　基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：深圳市深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈18、27層鵬華基金管理有限公司

　　北京市西三環(huán)北路100號(hào)金玉大廈7-8層中國農(nóng)業(yè)銀行

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)(未經(jīng)審計(jì))

　　(一)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　基金本期凈收益 7,877,691.10

　　期末基金資產(chǎn)凈值 1,596,291,647.30

　　期末基金份額凈值 1.00

　　本期凈值收益率 0.4757%

　　累計(jì)凈值收益率 0.4757%

　　注：1、本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如,開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　(1) 本基金歷史各時(shí)間段基金份額凈值收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較列表

　　凈值收益率1 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差2 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4 1-3 2-4

　　過去一個(gè)月 0.1972% 0.0055% 0.1481% 0.0000% 0.0491% 0.0055%

　　過去三個(gè)月 0.4757% 0.0054% 0.3945% 0.0000% 0.0812% 0.0054%

　　自基金合同生效起至今 0.4757% 0.0054% 0.3945% 0.0000% 0.0812% 0.0054%

　　注：1、業(yè)績比較基準(zhǔn)＝銀行一年期定期存款稅后收益率；

　　2、本基金基金合同生效日在本報(bào)告期內(nèi)。

　　(2)本基金自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　三、基金管理人報(bào)告

　　(一) 基金管理人簡介

　　鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,業(yè)務(wù)范圍包括基金設(shè)立、募集、管理基金業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。公司股東由國信證券有限公司、方正證券有限責(zé)任公司、安信信托投資股份有限公司、安徽國元信托投資有限責(zé)任公司組成。公司原注冊(cè)資本8,000萬元人民幣,后于2001年9月完成增資擴(kuò)股,增至15,000萬元人民幣。 公司目前管理四只封閉式基金、五只開放式基金和三只社保組合。伴隨著中國證券市場(chǎng)的發(fā)展壯大,面對(duì)中國入世后的機(jī)遇和挑戰(zhàn),身處中國基金業(yè)高速發(fā)展的歷史時(shí)刻,鵬華基金管理有限公司將在進(jìn)一步提高基金管理水平、完善市場(chǎng)服務(wù)體系、新業(yè)務(wù)開發(fā)、國際合作等多方面加快步伐,努力進(jìn)取,繼續(xù)誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地為廣大基金投資者服務(wù),為中國基金業(yè)的健康發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　(二) 基金經(jīng)理簡歷

　　初冬女士,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾在上海國旅董事會(huì)辦公室、吉林證券研究部、平安證券研究所、平安保險(xiǎn)投資管理中心等公司從事研究與投資工作。2000年8月至今,就職于鵬華基金管理有限公司,曾在研究部、基金管理部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部社保團(tuán)隊(duì)工作,歷任研究員、普豐基金經(jīng)理助理等職,主要從事債券投資工作。現(xiàn)任鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。

　　(三) 基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明

　　基金運(yùn)作合規(guī)性聲明：本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的約定,本著"誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé),取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)"的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益,忠實(shí)履行基金管理職責(zé)。2005年上半年本基金未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為,基金投資管理符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

　　(四)投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　今年上半年,在一系列因素的影響下,債券市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)的上漲行情,貨幣市場(chǎng)利率也明顯下降,1年期央票的收益率已經(jīng)由季度初期的2.16%下降到1.60%左右。影響債券市場(chǎng)的因素主要包括：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長回落的預(yù)期增強(qiáng)；CPI指數(shù)的持續(xù)低于預(yù)期；央行在3月份調(diào)整超額備付金利率導(dǎo)致銀行超儲(chǔ)資金的流出、銀行信貸緊縮、存貸比持續(xù)下降、外匯占款增加等導(dǎo)致的資金面持續(xù)寬裕等。

　　鵬華貨幣市場(chǎng)基金于2005年4月成立,上半年實(shí)際運(yùn)作時(shí)間為73天,期間本基金凈值增值率為0.4757%,比較基準(zhǔn)為0.3945%。由于鵬華貨幣市場(chǎng)基金持有的央行票據(jù)和短期債券有一定的浮動(dòng)盈利,為了維護(hù)現(xiàn)有持有人的利益,我們實(shí)現(xiàn)了一些盈利。因此,在本周期內(nèi)業(yè)績回報(bào)明顯高于比較基準(zhǔn)(一年定期稅后存款收益)。

　　(五)市場(chǎng)展望

　　宏觀經(jīng)濟(jì)方面,我們認(rèn)為,受到銀行壓縮貸款的影響,固定資產(chǎn)投資增速將逐步回落,同時(shí),企業(yè)盈利也會(huì)出現(xiàn)一定程度的回落,而受到國外經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及紡織品出口配額等因素的影響,出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用也會(huì)下降。因此,總體來看宏觀經(jīng)濟(jì)仍會(huì)處在見頂回落的過程之中。

　　債券市場(chǎng)方面,受到人民幣升值導(dǎo)致外匯占款增加、銀行壓縮貸款、宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回落等因素的影響,將使債券市場(chǎng)出現(xiàn)較大的投資機(jī)會(huì)。但是短期債券利率已經(jīng)較低,因此短期內(nèi)下調(diào)空間有限,貨幣市場(chǎng)基金的獲利空間仍將被壓縮。作為現(xiàn)金管理工具,鵬華貨幣基金管理組將把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的管理放在首要位置,在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,爭取為投資者帶來較好的投資回報(bào)。

　　四、基金托管人報(bào)告

　　本基金托管人-中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》和《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》,在托管鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金的過程中,嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及各項(xiàng)法規(guī)規(guī)定,對(duì)鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金管理人-鵬華基金管理有限公司2005年4月12日至2005年6月30日基金的投資運(yùn)作,進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督,認(rèn)真履行了托管人的義務(wù),沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本托管人認(rèn)為,鵬華基金管理有限公司在鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上,不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi),嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī),在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　信息披露符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,基金管理人所編制和披露的鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部

　　2005年8月23日

　　五、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))

　　(一) 基金會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1、 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目 行次 2005年6月30日

　　資產(chǎn)

　　銀行存款 1 111,738,234.39

　　清算備付金 2 535,303.57

　　交易保證金 3 300,000.00

　　應(yīng)收證券交易清算款 4 0.00

　　應(yīng)收股利 5 0.00

　　應(yīng)收利息 6 3,449,565.19

　　應(yīng)收申購款 7 12,182,395.00

　　其他應(yīng)收款 8 0.00

　　股票投資市值 9 0.00

　　其中：股票投資成本 10 0.00

　　債券投資市值 11 1,106,278,066.47

　　其中：債券投資成本 12 1,106,278,066.47

　　配股權(quán)證 13 0.00

　　買入返售證券 14 391,700,000.00

　　待回購債券 15 0.00

　　待攤費(fèi)用 16 0.00

　　其他資產(chǎn) 17 0.00

　　資產(chǎn)總計(jì) 18 1,626,183,564.62

　　負(fù)債:

　　應(yīng)付證券清算款 19 21,656,433.42

　　應(yīng)付贖回款 20 5,234,144.76

　　應(yīng)付贖回費(fèi) 21 0.00

　　應(yīng)付管理人報(bào)酬 22 389,977.88

　　應(yīng)付托管費(fèi) 23 118,175.09

　　應(yīng)付銷售費(fèi) 24 295,437.77

　　應(yīng)付傭金 25 0.00

　　應(yīng)付收益 26 2,105,324.40

　　應(yīng)付利息 27 0.00

　　其他應(yīng)付款 28 0.00

　　賣出回購證券款 29 0.00

　　短期借款 30 0.00

　　預(yù)提費(fèi)用 31 92,424.00

　　其他負(fù)債 32 0.00

　　負(fù)債合計(jì) 33 29,891,917.32

　　持有人權(quán)益：

　　實(shí)收基金 34 1,596,291,647.30

　　未實(shí)現(xiàn)利得 35 0.00

　　未分配收益 36 0.00

　　持有人權(quán)益合計(jì) 37 1,596,291,647.30

　　負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì)： 38 1,626,183,564.62

　　2、 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金經(jīng)營業(yè)績表

　　單位:人民幣元

　　項(xiàng)目 行次 2005年 4 月 12 日(基金合同生效日)至2005年 6月 30 日

　　收入： 1 10,360,877.77

　　股票差價(jià)收入 2 0.00

　　債券差價(jià)收入 3 2,227,096.81

　　債券利息收入 4 4,701,278.51

　　存款利息收入 5 1,128,583.62

　　股利收入 6 0.00

　　買入返售證券收入 7 2,303,836.73

　　其他收入 8 82.10

　　費(fèi)用： 9 2,483,186.67

　　基金管理人報(bào)酬 10 1,008,434.70

　　基金托管費(fèi) 11 369,904.57

　　賣出回購證券支出 12 13,958.91

　　銷售費(fèi)用 13 924,761.66

　　其他費(fèi)用 14 166,126.83

　　其中：審計(jì)費(fèi) 15 24,242.40

　　信息披露費(fèi) 16 68,181.60

　　交易費(fèi)用 17 60,529.19

　　其他 18 13,173.64

　　基金凈收益 19 7,877,691.10

　　加：未實(shí)現(xiàn)資本利得 20 0.00

　　基金經(jīng)營業(yè)績 21 7,877,691.10

　　3、 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益分配表

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng)目 行次 2005年 4 月 12 日(基金合同生效日)至 2005年 6 月 30 日

　　本期基金凈收益 1 7,877,691.10

　　加：期初基金凈收益 2 -

　　加：本期損益平準(zhǔn)金 3 -

　　可供分配基金凈收益 4 7,877,691.10

　　加：以前年度損益調(diào)整 5 -

　　減：本期已分配基金凈收益 6 7,877,691.10

　　期末基金凈收益 7 0.00

　　4、 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金凈值變動(dòng)表

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng)目 行次 2005年 4 月 12 日(基金合同生效日)至 2005年 6 月 30 日

　　一、期初基金凈值 1 3,353,743,565.06

　　二、本期經(jīng)營活動(dòng) 2

　　基金凈收益 3 7,877,691.10

　　未實(shí)現(xiàn)利得 4 -

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 5 7,877,691.10

　　三、本期基金份額交易 6

　　基金申購款 7 1,129,846,374.53

　　基金贖回款 8 2,887,298,292.29

　　基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 9 -1,757,451,917.76

　　四、本期向持有人分配收益 10

　　向基金持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 11 7,877,691.10

　　五、以前年度損益調(diào)整 12 -

　　因損益調(diào)整產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 13 -

　　六、期末基金凈值 14 1,596,291,647.30

　　備注：本基金合同在本報(bào)告期內(nèi)生效,且無上年度可比較期間及可比數(shù)據(jù)。

　　(二) 會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　1、基金的基本情況

　　鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡稱"本基金")由基金發(fā)起人鵬華基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》,《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定和《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》發(fā)起,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2005] 94號(hào)文批準(zhǔn),于2005年4月12日基金合同正式生效。本基金運(yùn)作方式為契約型開放式,存續(xù)期限不定,首次設(shè)立募集規(guī)模為3,353,743,565.06份基金份額。本基金的基金管理人為鵬華基金管理有限公司,基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》、《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》等文件已按規(guī)定報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)備案。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的、具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、央行票據(jù)、銀行定期存款、大額存單,剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券,以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表所遵循的主要會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)規(guī)定

　　本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》編制,本會(huì)計(jì)報(bào)表披露方式則是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2004年7月1日起施行的《證券投資基金信息批露管理辦法》、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)《半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第4號(hào)《基金投資組合報(bào)告的編制及披露》、2005年4月1日起施行的證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)《貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定》進(jìn)行編制及披露。

　　3、 主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)

　　(1)會(huì)計(jì)年度

　　本基金的會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日至12月31日。本期會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2005年4月12日(基金合同生效日)至2005年6月30日。

　　(2)記賬本位幣

　　以人民幣為記賬本位幣,記賬單位為元。

　　(3)記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

　　本基金的記賬基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。債券投資和待回購債券采用攤余成本法計(jì)價(jià),同時(shí)按公允價(jià)值進(jìn)行估值監(jiān)控。除此之外,所有報(bào)表項(xiàng)目均以歷史成本計(jì)價(jià)。

　　(4)基金資產(chǎn)的估值原則

　　A.本基金估值采用攤余成本法,即估值對(duì)象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià),在其剩余期限內(nèi)平均攤銷,每日計(jì)提收益。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法估值前,本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　本基金目前投資對(duì)象的估值方法如下：

　　a.基金持有的短期債券采用溢折價(jià)攤銷后的成本列示,按票面利率計(jì)提應(yīng)收利息；

　　b.基金持有的浮動(dòng)利率債券采用溢折價(jià)攤銷后的成本列示,按浮動(dòng)利率計(jì)提應(yīng)收利息；

　　c.基金持有的質(zhì)押式回購以成本列示,按商定利率在實(shí)際持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息；

　　d.基金持有的買斷式回購,涉及到的債券視同普通債券按照攤余成本法進(jìn)行估值,回購期間產(chǎn)生的總利息按照直線法每日計(jì)提；

　　e.基金持有的銀行存款以本金列示,按銀行同期掛牌利率逐日計(jì)提利息。

　　B.為了避免采用攤余成本法計(jì)算的貨幣市場(chǎng)基金凈值與使用市場(chǎng)利率和市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的基金凈值發(fā)生較大偏離,本基金必須采用市場(chǎng)利率和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)進(jìn)行重新評(píng)估,即"影子定價(jià)"。當(dāng)"攤余成本法"計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與"影子定價(jià)"確定的基金資產(chǎn)凈值偏離達(dá)到或超過0.25%時(shí),基金管理人與基金托管人商定后,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)整投資組合,其中對(duì)于偏離程度達(dá)到或超過0.5%的情形,基金管理人應(yīng)參考成交價(jià)、市場(chǎng)利率等信息對(duì)投資組合進(jìn)行價(jià)值重估,使基金資產(chǎn)凈值更能公允地反映基金資產(chǎn)價(jià)值,確保以攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值不會(huì)對(duì)基金份額持有人造成實(shí)質(zhì)性的損害。

　　(5)債券投資的成本計(jì)價(jià)方法

　　買入銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部價(jià)款入賬,其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算,不構(gòu)成債券投資成本。買入央行票據(jù)和零息債券無需單獨(dú)核算應(yīng)收利息。

　　賣出銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部價(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。出售債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(6)待攤費(fèi)用的攤銷方法和攤銷期限

　　核算本期已發(fā)生的、影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后五位,應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入本期的費(fèi)用,攤銷期限為本年度。

　　(7)收入的確認(rèn)和計(jì)量

　　A.債券差價(jià)收入：按應(yīng)收取的全部價(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額入賬。銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易債券于實(shí)際收到價(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。

　　B.債券利息收入：按債券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額,并根據(jù)買入債券時(shí)溢價(jià)與折價(jià)的攤銷數(shù)調(diào)整后的金額確認(rèn),在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提。

　　C.存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息,按本金與適用的利率逐日計(jì)提的金額入賬。

　　D.買入返售證券收入：按融出金額與成交利率,在融券期限內(nèi)逐日計(jì)提入帳。

　　E.其他收入：在實(shí)際收到時(shí)確認(rèn)收入。

　　(8)費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量

　　A.基金管理費(fèi)

　　基金管理人的管理費(fèi)根據(jù)《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的規(guī)定按基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率逐日提取。

　　B.基金托管費(fèi)

　　基金托管人的托管費(fèi)根據(jù)《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的規(guī)定按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　C. 基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金的基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　D.賣出回購證券支出

　　賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率,在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　(9)實(shí)收基金

　　實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金份額總額。每份基金份額面值為1.00元。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日確認(rèn)。

　　(10)基金的收益分配政策

　　A."每日分配,按月支付"。本基金收益根據(jù)每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每月集中支付收益。

　　B.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益；若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益；

　　C.本基金每日收益計(jì)算并分配時(shí),以人民幣元方式簿記,每月累計(jì)收益只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益恰好為負(fù)值,則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時(shí),其收益將立即結(jié)清,若收益恰好為負(fù)值,則將從投資者贖回基金款中扣除；

　　D.本基金收益每月集中結(jié)轉(zhuǎn)一次。基金管理人正式運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)不滿一個(gè)月的,不結(jié)轉(zhuǎn)。每月結(jié)轉(zhuǎn)日,若投資人賬戶的當(dāng)前累計(jì)收益為正收益,則該投資人賬戶的本基金份額體現(xiàn)為增加；反之,則該投資人賬戶的本基金份額體現(xiàn)為減少；

　　E.每份基金份額享有同等分配權(quán)；

　　F.T 日申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益,贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益；

　　G.在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整本基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整并不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。

　　(11) 為處理對(duì)基金財(cái)務(wù)狀況及基金運(yùn)作有重大影響的事項(xiàng)而采取的其他會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)

　　本期沒有采取其他會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　(12)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容、理由、影響數(shù)或影響數(shù)不能合理確定的理由

　　本期沒有對(duì)會(huì)計(jì)政策,會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更。

　　(13)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額

　　本期沒有重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

　　4、 稅項(xiàng)

　　根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》、財(cái)稅字[2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[2005]11號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》、財(cái)稅[2005]102號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2005]107號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作,主要稅項(xiàng)規(guī)定如下：

　　(1)以發(fā)行基金方式募集資金,不屬于營業(yè)稅征收范圍,不征收營業(yè)稅。

　　(2)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入,自2004年1月1日起繼續(xù)免征營業(yè)稅。

　　(3)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入,自2004年1月1日起繼續(xù)免征企業(yè)所得稅。

　　(4)根據(jù)財(cái)稅[2005]11號(hào)規(guī)定,從2005年1月24日起,將證券交易印花稅稅率由2‰調(diào)整為1‰。

　　5、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)

　　本基金管理人于2005年7月1日刊登了本基金收益支付公告,對(duì)本基金自2005年6月2日至2005年7月1日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　6、 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易

　　(1) 關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系

　　鵬華基金管理有限公司 基金管理人、基金發(fā)起人

　　中國農(nóng)業(yè)銀行 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　國信證券有限責(zé)任公司 基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　方正證券有限責(zé)任公司 基金管理人的股東

　　安信信托投資股份有限公司 基金管理人的股東

　　安徽國元信托投資有限責(zé)任公司 基金管理人的股東

　　本報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)系未發(fā)生變化。

　　(2)關(guān)聯(lián)方交易,下列關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　A.本基金在本報(bào)告期沒有通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行證券交易,并未向關(guān)聯(lián)方支付席位交易傭金。

　　B.關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　a.基金管理人報(bào)酬

　　支付基金管理人鵬華基金管理有限公司的管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.33%的年費(fèi)率計(jì)提,逐日計(jì)提,按月支付,日管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)。截止至2005年6月30日,本基金2005年上半年共需支付基金管理人報(bào)酬人民幣 1,008,434.70元。

　　b.基金托管人報(bào)酬

　　支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提,逐日計(jì)提,按月支付,日托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)。截止至 2005年6月30日,本基金2005年上半年共需支付基金托管人報(bào)酬人民幣 369,904.57元。

　　c.基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付給鵬華基金管理有限公司或其指定的相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。其計(jì)算公式為：日基金銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。截止至2005年6月30日, 本基金2005年上半年共需支付基金銷售服務(wù)費(fèi)924,761.66元。

　　C.與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購)交易

　　與關(guān)聯(lián)方之間通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券(含回購)交易,該類交易均在正常業(yè)務(wù)中按一般商業(yè)條款而訂立。

　　關(guān)聯(lián)方名稱 年度 債券交易(元) 賣出回購(元) 賣出回購利息支出(元)

　　中國農(nóng)業(yè)銀行 2005年上半年 139,357,932.06 80,000,000.00 2,367.12

　　7、本報(bào)告期內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓受限制的基金資產(chǎn)

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)無流通轉(zhuǎn)讓受限制的基金資產(chǎn)

　　六、基金投資組合報(bào)告

　　(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合

　　資產(chǎn)組合 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　債券投資 1,106,278,066.47 68.03%

　　買入返售證券 391,700,000.00 24.09%

　　其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00%

　　銀行存款和清算備付金合計(jì) 112,273,537.96 6.90%

　　其他資產(chǎn) 15,931,960.19 0.98%

　　合計(jì) 1,626,183,564.62 100.00%

　　(二)報(bào)告期債券回購融資情況

　　序號(hào) 項(xiàng) 目 金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額 430,000,000.00 0.33%

　　其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%

　　2 報(bào)告期末債券回購融資余額 0.00 0.00%

　　其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%

　　(三)基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　項(xiàng) 目 天 數(shù)

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 124

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 163

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 0

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 30天以內(nèi) 31.59% 1.36%

　　2 30天(含)-60天 15.21% 0.00%

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 15.21% 0.00%

　　3 60天(含)-90天 7.53% 0.00%

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 4.40% 0.00%

　　4 90天(含)-180天 21.17% 0.00%

　　5 180天(含)-397天(含) 25.39% 0.00%

　　合 計(jì) 100.89% 1.36%

　　(四)報(bào)告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　序號(hào) 債券品種 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1 國家債券 0.00 0.00%

　　2 金融債券 394,015,438.97 24.68%

　　其中：政策性金融債 323,829,263.78 20.29%

　　3 央行票據(jù) 535,194,057.77 33.53%

　　4 企業(yè)債券 177,068,569.73 11.09%

　　5 其他 0.00 0.00%

　　合 計(jì) 1,106,278,066.47 69.30%

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券 313,037,455.48 19.61%

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　　序號(hào) 債券名稱 債券數(shù)量(張) 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　自有投資 買斷式回購

　　1 04央票100 2,500,000 248,101,699.25 15.54%

　　2 04國開17 2,400,000 242,851,280.29 15.21%

　　3 04央票102 800,000 79,493,015.30 4.98%

　　4 05中鋁CP01 800,000 78,069,691.22 4.89%

　　5 05中行02浮 700,000 70,186,175.19 4.40%

　　6 05國君融資01 600,000 59,965,640.46 3.76%

　　7 05央票29 600,000 59,210,520.00 3.71%

　　8 04國開09 500,000 50,757,912.09 3.18%

　　9 04央票96 500,000 49,619,002.72 3.11%

　　10 05央票05 500,000 49,493,928.70 3.10%

　　(五)"影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　項(xiàng) 目 偏離情況

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25%(含)-0.5%間的次數(shù) 0

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.17%

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 -0.11%

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值 0.04%

　　(六)投資組合報(bào)告附注

　　1、本基金估值采用攤余成本法,即估值對(duì)象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià),在其剩余期限內(nèi)平均攤銷,每日計(jì)提收益。

　　2、本報(bào)告期內(nèi)本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本不存在超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　3、本基金的投資決策流程主要包括：久期決策、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略和個(gè)券選擇策略。其中久期區(qū)間決策由投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)制定,基金經(jīng)理在設(shè)定的區(qū)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況自行調(diào)整；期限結(jié)構(gòu)配置和類屬配置決策由固定收益小組討論確定,由基金經(jīng)理實(shí)施該決策并選擇相應(yīng)的個(gè)券進(jìn)行投資。

　　4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(元)

　　1 交易保證金 300,000.00

　　2 應(yīng)收證券清算款 0.00

　　3 應(yīng)收利息 3,449,565.19

　　4 應(yīng)收申購款 12,182,395.00

　　5 其他應(yīng)收款 0.00

　　6 待攤費(fèi)用 0.00

　　7 其他 0.00

　　合 計(jì) 15,931,960.19

　　七、基金份額持有人結(jié)構(gòu)

　　本報(bào)告期末基金份額持有人信息

　　基金份額持有人戶數(shù)(戶) 平均每戶持有基金份額(份) 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額(份) 占總份額比例(%) 個(gè)人投資者持有基金份額(份) 占總份額比例(%)

　　22,719 70,262.41 772,114,828.83 48.37 824,176,818.47 51.63

　　八、開放式基金份額變動(dòng)

　　項(xiàng)目 份額(份)

　　基金合同生效日基金份額總額 3,353,743,565.06

　　本報(bào)告期期初基金份額總額 3,353,743,565.06

　　報(bào)告期期末基金份額總額 1,596,291,647.30

　　報(bào)告期間基金總申購份額 1,129,846,374.53

　　報(bào)告期間基金總贖回份額 2,887,298,292.29

　　九、重大事件揭示

　　(一) 本報(bào)告期內(nèi)本基金未召開基金份額持有人大會(huì)

　　(二) 本基金管理人(以下簡稱"本公司")、托管人的重大人事變動(dòng)：

　　1、因股東單位委派的董事發(fā)生變化,根據(jù)方正證券有限責(zé)任公司推薦,經(jīng)本公司2004年第三次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議通過,陳銳女士擔(dān)任本公司第二屆董事會(huì)董事,李華強(qiáng)先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任本公司董事。上述事項(xiàng)已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),并于2005年2月26日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。

　　2、經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過,同意曹志廣先生辭去公司督察長職務(wù)；經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過,同意吳偉先生擔(dān)任公司督察長職務(wù)。吳偉先生的任職資格已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]99號(hào)文核準(zhǔn)并于2005年6月16日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公告。

　　(三) 本報(bào)告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。

　　(四) 本報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未改變。

　　(五) 本基金在本報(bào)告期進(jìn)行了2次基金收益集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,分別為2005年5月9日和2005年6月1日,累計(jì)分配收益7,877,691.10元。

　　(六)本報(bào)告期本基金聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并未發(fā)生改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)未受到任何處罰。

　　(八)基金租用證券公司專用席位的有關(guān)情況

　　1、本基金管理人在比較了多家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、研究水平后,租用申銀萬國證券股份有限公司席位作為基金專用交易席位,并從 2005年4月開始使用。本報(bào)告期內(nèi)并未發(fā)生變更交易席位的情況。

　　2、根據(jù)本基金管理人與申銀萬國證券股份有限公司簽訂的《證券交易席位租用協(xié)議》的規(guī)定,我公司管理的鵬華貨幣市場(chǎng)基金在該席位上發(fā)生的交易不計(jì)傭金,因交易產(chǎn)生的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金、經(jīng)手費(fèi)和證管費(fèi)等投資交易費(fèi)用,均列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

　　3、2005年4月12日(基金合同生效日)至2005年6月30日債券回購交易量情況如下:

　　券商名稱 租用席位數(shù)量 債券回購成交量(元) 比例(%)

　　申銀萬國證券 1 3,988,000,000.00 100.00%

　　合計(jì) 1 3,988,000,000.00 100.00%

　　(九) 本報(bào)告期內(nèi)其他重大事項(xiàng)：

　　1、本基金管理人自2005年7月21日起,開通旗下鵬華貨幣市場(chǎng)基金、鵬華中國50基金及鵬華普天系列基金(含普天債券基金、普天收益基金)四只開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。詳見本基金管理人2005年7月18日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公告。

　　2、本基金管理人自2005年3月23日起正式啟用與廣州好易聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)有限公司、中國銀聯(lián)廣州分公司合作開發(fā)的開放式基金網(wǎng)上交易系統(tǒng),開通了本基金的的網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。詳見本基金管理人2005年3月23日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公告。

　　3、本基金管理人分別于2005年4月12日和4月15日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》和《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告》,基金合同于2005年4月12日正式生效,自2005年4月20日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　4、本基金收益分配將按月結(jié)轉(zhuǎn)份額,于每月第1個(gè)工作日集中支付收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額并在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登收益支付公告。

　　5、本基金管理人于2005年4月27日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于鵬華貨幣市場(chǎng)基金暫停"五一"長假前單日(4月28日)申購的公告》。

　　6、本基金管理人于2005年7月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于增加山西證券有限責(zé)任公司為鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金代銷機(jī)構(gòu)的公告》。

　　十、備查文件目錄

　　(一) 中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金設(shè)立的文件

　　(二) 《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》

　　(三) 《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》

　　(四) 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

　　(五) 財(cái)務(wù)報(bào)表及附注

　　(六) 報(bào)告期內(nèi)鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金在指定報(bào)刊上各項(xiàng)公告的原稿

　　(七) 存放地點(diǎn)：深圳市深南東路發(fā)展銀行大廈18、27層鵬華基金管理有限公司

　　(八)查閱方式：投資者可在基金管理人營業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件,或通過本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.phfund.com.cn)查閱。

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問,可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司,本公司已開通客戶服務(wù)系統(tǒng),咨詢電話：(0755)82353668,電子信箱：ph@mail.phfund.com.cn

　　本基金管理人：鵬華基金管理有限公司

　　2005年8月27日