南方現金增利基金2005年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定,于2005年8月10日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　本報告財務資料未經審計。

　　二、基金簡介

　　(一) 基金簡稱：南方現金增利

　　交易代碼：202301

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2004年3月5日

　　期末基金份額總額：38,153,145,772.31

　　(二)投資目標：本基金為具有高流動性、低風險和穩定收益的短期金融市場基金,在控制風險的前提下,力爭為投資者提供穩定的收益。

　　投資策略：南方現金增利基金以"保持資產充分流動性,獲取穩定收益"為資產配置目標,在戰略資產配置上,主要采取利率走勢預期與組合久期控制相結合的策略,在戰術資產操作上,主要采取滾動投資、關鍵時期的時機抉擇策略,并結合市場環境適時進行回購套利等操作。

　　業績比較基準：本基金基準收益率=1年期銀行定期存款收益率(稅后)。

　　(三)基金管理人

　　法定名稱：南方基金管理有限公司

　　信息披露負責人：鮑文革

　　聯系電話：0755-82912000

　　傳真：0755-82912948

　　電子郵箱：manager@southernfund.com

　　(四)基金托管人

　　法定名稱：中國工商銀行

　　信息披露負責人：莊為

　　聯系電話：010-66107333

　　傳真：010-66106904

　　電子郵箱：custody@icbc.com.cn

　　(五)登載半年度報告正文的管理人網址：www.southernfund.com

　　基金半年度報告置備地點：基金管理人、基金托管人的辦公地址

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)主要財務指標

　　財務指標 2005年6月30日

　　1.本期凈收益 512,419,941.03

　　2.期末基金資產凈值 38,153,145,772.31

　　3.期末基金份額凈值 1.0000

　　4.本期凈值收益率 1.4468%

　　5.累計凈值收益率 3.5957%

　　注：本基金收益分配是按月結轉份額。

　　(二)基金凈值表現

　　1、歷史各時間段基金凈值收益率與同期業績基準收益率比較

　　階段 基金凈值收益率(1) 基金凈值收益率標準差(2) 比較基準收益率(3) 比較基準收益率標準差(4) (1)-(3) (2)-(4)

　　過去1個月 0.1933% 0.0017% 0.1430% 0.0000% 0.0503% 0.0017%

　　過去3個月 0.6617% 0.0029% 0.4440% 0.0000% 0.2177% 0.0029%

　　過去6個月 1.4468% 0.0024% 0.8880% 0.0000% 0.5588% 0.0024%

　　過去1年 2.9248% 0.0018% 1.7250% 0.0000% 1.1998% 0.0018%

　　自基金成立起至今 3.5957% 0.0020% 2.2370% 0.0000% 1.3587% 0.0020%

　　2、自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比

　　四、管理人報告

　　(一)基金管理人情況

　　南方基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[1998]4 號文批準,由南方證券股份有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發起設立。注冊資本1 億元人民幣。目前股權結構為：華泰證券有限公司45%、深圳市機場股份有限公司30%、廈門國際信托投資公司15%及興業證券有限公司10%。

　　截止2005年6月30日,南方基金管理有限公司管理資產規模達630多億元,管理4只封閉式基金-分別為基金開元、基金天元、基金金元、基金隆元；5只開放式基金-分別為南方穩健成長基金、南方寶元債券型基金、南方避險增值基金、南方現金增利基金、南方積極配置基金；以及全國社會保障基金的投資組合。

　　(二)基金經理小組情況

　　劉情劍先生,基金經理,1961年生,中共黨員,南開大學經濟學碩士,注冊會計師,1981年參加工作,曾任職海南匯通國際信托投資公司、國泰君安證券股份有限公司。2003年5月起任職南方基金管理有限公司,現任公司總經理助理兼固定收益部總監兼南方現金增利基金基金經理。

　　此外,現金增利基金管理小組還配備了若干名證券投資分析人員,協助基金經理從事基金的投資管理工作。

　　(三)報告期內基金運作的遵規守信情況

　　在報告期內,本基金運作嚴格遵守《證券法》、《基金法》等各項法律法規和基金合同規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,也不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

　　(四)報告期內基金投資策略和業績表現的說明及后市展望

　　上半年,在人民幣升值預期強烈的背景下,外匯占款繼續大量投放,貨幣市場上流動資金非常充裕。與此同時,經濟增長回落的預期增強,因此債券市場的收益率繼續下降,特別是貨幣市場利率下降明顯。由于南方現金增利基金持有的央行票據浮動盈利不少,為了維護現有持有人的利益,我們實現了一些盈利。但是,由于市場整體收益率的下降,使本基金所有投資標的物的收益率快速下降,因此本基金的收益率二季度比一季度有一些下降。

　　2005年上半年,南方現金增利基金凈值收益率為1.4468%。

　　市場展望

　　宏觀經濟方面,我們認為固定資產投資增速將逐步回落,但是,固定資產投資的絕對額仍然很大,宏觀調控將繼續保持一段的時間,但是,相關調控力度可能相對溫和。另一方面,本輪經濟增長中固定資產投資形成的大量產能將陸續釋放,許多行業可能即將進入或加劇產能過剩。產能過剩阻礙了上游原材料價格向下游產品的傳導,通貨膨脹的壓力在今后的時間里將逐步減輕。產能過剩以及去年以來土地、信貸的緊縮,使宏觀經濟可能發生中期回調。

　　債券市場方面,人民幣升值預期下外匯占款的大量增加,宏觀經濟可能出現一定的中期回調等因素,將使債券市場出現較大的投資機會。但是,短期債券利率很低,這完全壓縮了貨幣市場基金的獲利空間,貨幣市場基金的收益率將進一步下降。不過,作為現金管理工具,南方現金增利基金管理組將把流動性風險和利率風險的管理放在管理工作的首位,在控制風險的基礎上,為投資者爭取獲得一定的投資回報。

　　五、托管人報告

　　南方現金增利基金托管人報告

　　2005年上半年,本托管人在對南方現金增利貨幣市場基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》及其他有關法律法規、基金合同,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　2005年上半年度南方現金增利貨幣市場基金管理人-南方基金管理有限公司在投資運作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金費用開支等問題上,嚴格遵循《證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》、《貨幣市場基金信息披露特別規定》等有關法律法規。

　　4月1日以后南方現金增利貨幣市場基金基金資產凈值偏離度的絕對值超過0.25%的情況時,我行及時向管理公司發送提示函件,管理公司在規定時間內及時對投資組合進行調整或披露。

　　本托管人依法對南方現金增利貨幣市場基金管理人-南方基金管理有限公司在2005年上半年度所編制和披露的南方現金增利貨幣市場基金半年度報告中財務指標、凈值收益率、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容具有真實、準確和完整性。

　　中國工商銀行資產托管部

　　六、財務會計報告(未經審計)

　　(一)會計報表

　　資產負債表

　　資產 附注 2005年6月30日 2004年12月31日

　　銀行存款 518,356.39 537,630,525.35

　　清算備付金 137,411,820.34

　　交易保證金 250,000.00 250,000.00

　　應收利息 142,060,543.24 42,410,359.34

　　應收申購款 442,084,009.83 308,145,879.26

　　債券投資市值 28,917,237,102.26 23,163,738,138.41

　　其中：債券投資成本 28,917,237,102.26 23,163,738,138.41

　　待回購證券 1,001,937,327.90

　　買入返售證券 16,111,355,000.00 1,505,200,000.00

　　其他應收款 512,343.00 547,546.00

　　資產總計 45,751,429,175.06 26,559,859,876.26

　　負債與持有人權益

　　負債

　　應付證券清算款 351,814,976.04 356,205,788.38

　　應付管理人報酬 11,801,589.50 5,737,759.62

　　應付托管費 3,576,239.24 1,738,715.03

　　應付持續銷售費 8,940,598.13 4,346,787.57

　　應付收益 38,463,791.49 26,965,265.43

　　應付利息 772,708.77 2,321,472.39

　　其他應付款 291,660.00 291,100.00

　　賣出回購證券款 7,182,343,600.00 6,959,478,200.00

　　預提費用 278,239.58 356,500.00

　　負債合計 7,598,283,402.75 7,357,441,588.42

　　持有人權益

　　實收基金 38,153,145,772.31 19,202,418,287.84

　　負債及持有人權益總計 45,751,429,175.06 26,559,859,876.26

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　經營業績表

　　附注 2005年1-6月 2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間

　　收入

　　債券差價收入 116,887,083.86 906,472.58

　　債券利息收入 454,305,718.38 46,034,122.92

　　存款利息收入 668,998.08 3,046,269.64

　　買入返售證券收入 94,238,565.04 12,669,151.56

　　其他收入 238,032.85

　　收入合計 666,100,365.36 62,894,049.55

　　費用

　　基金管理人報酬 3.3 59,400,676.33 6,778,841.38

　　基金托管費 3.3 18,000,204.90 2,054,194.40

　　基金持續銷售費 3.4 45,000,512.32 5,135,485.72

　　賣出回購證券支出 30,248,520.45 7,531,176.09

　　其他費用 1,030,510.33 244,967.05

　　其中：信息披露費 178,520.30 93,774.60

　　審計費用 75,219.28 31,258.20

　　費用合計 153,680,424.33 21,744,664.64

　　基金凈收益及基金經營業績 512,419,941.03 41,149,384.91

　　基金凈收益 512,419,941.03 41,149,384.91

　　加：期初基金凈收益 -- --

　　可供分配基金凈收益 512,419,941.03 41,149,384.91

　　減：本期已分配基金凈收益 512,419,941.03 41,149,384.91

　　未分配基金凈收益 -- --

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　基金凈值變動表

　　附注 2005年1-6月 2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間

　　期初基金凈值 19,202,418,287.84 8,049,850,114.32

　　本期經營活動

　　基金凈收益 512,419,941.03 41,149,384.91

　　經營活動產生的基金凈值變動數 512,419,941.03 41,149,384.91

　　本期基金份額交易

　　基金申購款 74,854,977,155.03 2,421,570,642.94

　　其中：分紅再投資 476,812,680.61 33,057,462.67

　　基金贖回款 55,904,249,670.56 4,445,034,368.39

　　基金份額交易產生的基金凈值變動數 18,950,727,484.47 -2,023,463,725.45

　　本期向基金份額持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益產生的凈值變動數 512,419,941.03 41,149,384.91

　　期末基金凈值 38,153,145,772.31 6,026,386,388.87

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　(二)會計報表附注

　　1、半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表完全一致。

　　2、本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

　　3、關聯方關系及交易

　　(1)關聯方關系情況

　　關聯方名稱 與本基金的關系

　　南方基金管理有限公司 基金發起人、基金管理人、基金注冊登記人、基金銷售機構

　　中國工商銀行 基金托管人、基金代銷機構

　　華泰證券有限責任公司 基金管理人的股東

　　深圳市機場股份有限公司 基金管理人的股東

　　廈門國際信托投資有限公司 基金管理人的股東

　　興業證券股份有限公司 基金管理人的股東

　　(2)下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(3)關聯方報酬

　　A、基金管理人報酬

　　支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.33%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值 X 0.33% / 當年天數。

　　本基金在本報告期需支付基金管理人報酬59,400,676.33元(2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間：6,778,841.38元)。

　　B、基金托管費

　　支付基金托管人中國工商銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產凈值 X0.10% / 當年天數。

　　本基金在本報告期需支付基金托管費18,000,204.90元(2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間：2,054,194.40元)。

　　(4) 基金持續銷售費

　　支付基金銷售機構的基金持續銷售費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付給南方基金管理有限公司,再由南方基金管理有限公司計算并支付給各基金銷售機構。其計算公式為：日基金持續銷售費＝前一日基金資產凈值 X 0.25% / 當年天數。

　　本基金在本報告期需支付基金持續銷售費45,000,512.32元(2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間：5,135,485.72元)。

　　(5)與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

　　本基金在本期與基金托管人中國工商銀行通過銀行間同業市場進行的債券(含回購)交易情況：

　　2005年1-6月 2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期間

　　買入債券結算金額 1,737,578,800.00 2,000,335,793.00

　　賣出債券結算金額 2,004,173,071.43 2,399,417,964.00

　　賣出回購證券協議金額 29,302,041,550.00 9,466,166,000.00

　　賣出回購證券利息支出 4,886,094.06 4,415,677.88

　　(6) 關聯方持有的基金份額

　　2005年6月30日 2004年6月30日

　　基金份額 凈值 基金份額 凈值

　　廈門國際信托投資有限公司 211,275,458.28 211,275,458.28 --- ---

　　南方基金管理有限公司 53,331,117.21 53,331,117.21 10,163,547.18 10,163,547.18

　　264,606,575.49 264,606,575.49 10,163,547.18 10,163,547.18

　　4、流通受限制不能自由轉讓的基金資產

　　本基金截至2005年6月30日止從事銀行間同業市場債券回購交易形成的賣出回購證券款余額7,182,343,600.00元,系以如下債券作為抵押：

　　債券名稱 回購到期日 期末計價 數量 攤余成本總額

　　05中行02浮 2005-7-1 100.95 4,890,000 493,645,500.00

　　05央票07 2005-7-1 98.00 10,309,000 1,010,282,000.00

　　04國開17 2005-7-1 100.09 15,000,000 1,501,350,000.00

　　05央票45 2005-7-4 98.43 10,000,000 984,300,000.00

　　05央票02 2005-7-4 98.65 10,310,000 1,017,081,500.00

　　04國開20 2005-7-6 99.87 3,180,000 317,586,600.00

　　04國開20 2005-7-6 99.87 9,170,000 915,807,900.00

　　05央票66 2005-7-11 98.46 10,084,700 992,939,562.00

　　合 計 7,232,993,062.00

　　七、投資組合報告

　　(一)報告期末基金資產組合

　　資產組合 金額(元) 占基金總資產的比例(%)

　　債券投資 28,917,237,102.26 63.21

　　買入返售證券 16,111,355,000.00 35.21

　　其中：買斷式回購的買入返售證券 -- --

　　銀行存款和清算備付金合計 137,930,176.73 0.30

　　其他資產 584,906,896.07 1.28

　　合計 45,751,429,175.06 100.00

　　(二)報告期債券回購融資情況

　　序號 項 目 金額(元) 占基金資產凈值的比例%

　　1 報告期內債券回購融資余額 677,771,958,715.00 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30

　　16.23 7.07

　　其中：買斷式回購融入的資金 11,004,663,915.00 0.53 ---

　　2 報告期末債券回購融資余額 7,182,343,600.00 18.83

　　其中：買斷式回購融入的資金 --- ---

　　注：

　　1.根據《貨幣市場基金管理暫行規定》(證監發[2004]78號),貨幣市場基金在全國銀行間市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%。本基金在2005.1.1-2005.3.31期間該比例沒有超過40%。

　　2.根據《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號),自2005年4月1日起,除發生巨額贖回,貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值20%。本基金在2005.4.1-2005.6.30期間該比例沒有超過20%。

　　(三)基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　項 目 天 數

　　報告期末投資組合平均剩余期限 128

　　分段列示報告期內投資組合平均剩余期限 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值 168 173

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值 102 121

　　注：根據《貨幣市場基金管理暫行規定》(證監發[2004]78號)和《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號),貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。本報告期內本基金投資組合平均剩余期限沒有超過180天。

　　2、期末投資組合平均剩余期限期分布比例

　　序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)

　　1 30天內 40.51 19.75

　　2 30天(含)-60天 7.11 --

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 6.77 --

　　3 60天(含)-90天 14.45 --

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 11.88 --

　　4 90天(含)-180天 20.32 --

　　5 180天(含)-397天(含) 35.99 --

　　合 計 118.38 19.75

　　(四)報告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%)

　　1 國家債券 -- --

　　2 金融債券 10,095,127,537.23 26.46

　　其中：政策性金融債 9,469,222,494.29 24.82

　　3 央行票據 18,676,039,887.05 48.95

　　4 企業債券 146,069,677.98 0.38

　　5 其他 -- --

　　合計 28,917,237,102.26 75.79

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券 7,114,090,217.01 18.65

　　2、基金投資前十名債券明細

　　序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%)

　　自有投資 買斷式回購

　　1 04國開17 25,800,000 -- 2,582,343,199.29 6.77

　　2 05央票57 24,500,000 -- 2,407,114,842.22 6.31

　　3 05農發06 23,700,000 -- 2,367,767,057.73 6.21

　　4 04央票77 20,290,000 -- 2,015,866,769.88 5.28

　　5 05央票45 18,700,000 -- 1,840,577,983.69 4.82

　　6 04國開20 15,400,000 -- 1,538,074,917.05 4.03

　　7 05央票02 15,000,000 -- 1,479,695,547.84 3.88

　　8 05央票66 12,200,000 -- 1,201,199,298.64 3.15

　　9 05央票07 12,000,000 -- 1,176,059,485.71 3.08

　　10 04央票81 11,700,000 -- 1,162,293,565.51 3.05

　　(五)"影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離

　　項 目 偏離情況(2005.4.1-2005.6.30)

　　報告期內偏離度的絕對值在0.5%(含)以上的次數 18

　　報告期內偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數 42

　　報告期內偏離度的最高值 0.6301%

　　報告期內偏離度的最低值 0.2554%

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.4261%

　　注：根據《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號),自2005年4月1日起,所有貨幣市場基金應采用"影子定價"對"攤余成本法"計算的基金資產凈值的公允性進行評估,且應統一執行法規規定的"影子定價"處理流程。鑒此,本報告中所披露的此項信息只限于法規規定的2005.4.1之后的期間。

　　(六) 投資組合報告附注

　　1、基金計價方法說明：本基金采用"攤余成本法"計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益。

　　2、本報告期內本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%的情況。

　　3、本報告期內無需要說明的證券投資決策程序。

　　4、其他資產的構成

　　序號 其他資產 金額(元)

　　1 交易保證金 250,000.00

　　2 應收利息 142,060,543.24

　　3 應收申購款 442,084,009.83

　　4 其他應收款 512,343.00

　　合計 584,906,896.07

　　八、基金份額持有人戶數、持有人結構

　　項 目 戶/份額 占總份額的比例

　　基金份額持有人戶數 239,117 ---

　　平均每戶持有基金份額 159,558.48 ---

　　機構投資者持有的基金份額 14,810,837,485.70 38.82%

　　個人投資者持有的基金份額 23,342,308,286.61 61.18%

　　九、開放式基金份額變動

　　(一)基金合同生效日基金份額總額：8,049,850,114.32

　　(二)本期基金份額的變動情況

　　期初基金份額總額 19,202,418,287.84

　　期間基金總申購份額 74,830,868,420.67

　　期間基金總贖回份額 55,880,140,936.20

　　期末基金份額總額 38,153,145,772.31

　　十、重大事件揭示

　　1、本報告期內未召開持有人大會。

　　2、基金托管人的專門基金托管部門在本報告期內沒有發生重大人事變動。基金管理人于2005年4月2日公布關于基金經理變動的公告,聘任劉情劍為南方現金增利基金經理,免去陳鍵南方現金增利基金經理職務。

　　3、基金財產、基金托管業務在本報告期內沒有發生訴訟事項。在本報告期內,因勞資糾紛,基金管理人向法院對一名前員工提起訴訟,目前案件正在審理中。

　　4、本報告期內本基金投資策略未改變。

　　5、本基金以單位面值1.00元固定單位凈值交易方式,每日計算當日收益并全部分配,每月以紅利再投資方式集中支付累計收益,即按單位面值1.00元轉為基金份額(本基金收益分配是按月結轉份額)。

　　6、本報告期內本基金未更換會計師事務所。

　　7、基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受到監管部門稽查或處罰的任何情形。

　　8、報告期內偏離度的絕對值在0.5%(含)以上情況：

　　發生日期 偏離度 披露報刊 披露日期

　　2005-4-1 0.6301% 中國證券報、上海證券報、證券時報 因自2005年4月1日起施行的披露編報規則剛頒布不久,當時"影子定價"的基準未確定,公司及托管行系統均在測試中,無準確的數據故未能按期公告

　　2005-4-4 0.5896%

　　2005-4-5 0.5884%

　　2005-4-6 0.5876%

　　2005-4-7 0.5910%

　　2005-4-8 0.5654% 2005-4-09

　　2005-4-11 0.5581% 2005-4-13

　　2005-4-12 0.5621% 2005-4-14

　　2005-4-13 0.5740% 2005-4-15

　　2005-4-14 0.5593% 2005-4-16

　　2005-4-15 0.5412% 2005-4-16

　　2005-4-18 0.5264% 2005-4-20

　　2005-4-19 0.5194% 2005-4-20

　　2005-4-20 0.5157% 2005-4-22

　　2005-4-21 0.5135% 2005-4-22

　　2005-4-22 0.5190% 2005-4-23

　　2005-6-15 0.5130% 2005-6-17

　　2005-6-16 0.5066% 2005-6-17

　　9、本基金租用證券公司專用交易席位的有關情況

　　(1)證券公司名稱及席位數量、債券回購交易及支付傭金情況

　　券商名稱 席位數量 債券回購成交金額 占成交總額比例 支付傭金 占傭金總量比例

　　天同證券有限責任公司 2

　　金信證券有限責任公司 1 53,716,800,000.00 100.00% -505,098.00 100.00%

　　合計 3 53,716,800,000.00 100.00% -505,098.00 100.00%

　　(2)本期租用證券公司席位無變更情況

　　10、已在臨時報告中披露過的本報告期內發生的其他重要事項

　　其他重要事項 信息披露報紙 披露日期

　　1.關于增加世紀證券有限責任公司為代銷機構的公告 中國證券報、上海證券報、證券時報 2005-06-10

　　2.關于增加西北證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-05-31

　　3.關于增加國盛證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-05-24

　　4.關于增加天相投資顧問有限公司為代銷機構的公告 2005-05-17

　　5.關于增加第一創業證券有限公司為代銷機構的公告 2005-04-11

　　6.關于南方現金增利基金收益分配規則調整的公告 2005-03-31

　　7.關于增加中原證券股份有限公司為代銷機構的公告 2005-03-28

　　8.關于增加中信萬通證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-03-21

　　9.關于增加光大證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-03-08

　　10.關于增加宏源證券股份公司為代銷機構的公告 2005-03-07

　　11.關于增加中信證券股份公司為代銷機構的公告 2005-03-01

　　12.關于增加山西證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-03-01

　　13.關于增加華西證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-02-18

　　14.關于增加渤海證券有限責任公司為代銷機構的公告 2005-02-18

　　15.關于春節長假前兩個工作日暫停申購的公告 2005-01-27

　　16.關于增加廣東證券股份有限公司為代銷機構的公告 2005-01-26

　　17.關于暫停辦理漢唐證券基金申購業務的公告 2005-01-26

　　投資者對本報告書若有疑問,可咨詢本基金管理人。

　　咨詢電話：0755-83160300

　　公司網站：www.southernfund.com

　　南方基金管理有限公司

　　二零零五年八月二十七日