華安寶利配置投資基金2005年半年度報告摘要

　　基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　簽發日期：二○○五年八月二十六日

　　一、 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　基金托管人交通銀行根據本基金合同規定,于2005年8月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　二、 基金產品概況

　　1、基金概況

　　基金名稱: 華安寶利配置證券投資基金

　　基金簡稱: 華安寶利

　　交易代碼： 040004

　　深交所行情代碼： 160404

　　基金運作方式: 契約型開放式

　　基金合同生效日： 2004年8月24日

　　期末基金份額總額： 625,906,908.63份

　　基金存續期： 不定期

　　2、基金的投資

　　投資目標: 本基金通過挖掘存在于各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會,靈活配置資產,并充分提高基金資產的使用效率,在實現基金資產保值的基礎上獲取更高的投資收益。

　　投資策略： 基金管理人將通過對中國證券市場進行定量和定性的分析,采用積極的投資組合策略,保留可控制的風險,規避或降低無法控制的風險,發現和捕捉市場機會以實現基金的投資目標。

　　業績比較基準: 35%×天相轉債指數收益率＋30%×天相280指數收益率＋30%×天相國債全價指數收益率＋5%×金融同業存款利率

　　風險收益特征： 本基金面臨與其他開放式基金相同的風險(例如市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等),但上述風險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風險為：利率風險,政策風險,經濟周期風險, 信用風險,再投資風險,上市公司經營風險,新產品創新帶來的風險,購買力風險,流動性風險,現金管理風險,技術風險,管理風險,巨額贖回風險等。

　　3、基金管理人

　　基金管理人： 華安基金管理有限公司

　　注冊及辦公地址： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓(郵政編碼：200120)

　　信息披露負責人： 馮穎

　　聯系電話： 021-58881111

　　傳真： 021-68863414

　　電子郵箱： fengying@huaan.com.cn

　　客戶服務熱線： 021-68604666

　　4、基金托管人

　　基金托管人： 交通銀行

　　注冊地址： 上海市仙霞路18號(郵政編碼：200336)

　　辦公地址： 上海市銀城中路188號(郵政編碼：200120)

　　信息披露負責人： 江永珍

　　聯系電話： 021-58408846

　　傳真： 021-58408836

　　電子郵箱： jiangyz@bankcomm.com

　　5、信息披露

　　管理人互聯網地址： www.huaan.com.cn

　　報告置備地點： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現

　　1、 主要財務指標

　　財務指標 2005年1-6月

　　基金本期凈收益： 1,785,663.74

　　基金加權份額本期凈收益： 0.0034

　　期末可供分配基金收益 -3,412,227.32

　　期末可供分配基金份額收益 -0.0055

　　期末基金資產凈值： 635,853,239.22

　　期末基金份額凈值： 1.016

　　基金加權平均凈值收益率 0.33%

　　本期基金份額凈值增長率 3.29%

　　基金份額累計凈值增長率 3.49%

　　提示：所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如：封閉式基金交易傭金,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、 凈值表現

　　A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較

　　階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

　　過去一個月 4.21% 1.58% 1.42% 0.88% 2.79% 0.70%

　　過去三個月 -0.68% 1.20% -0.55% 0.65% -0.13% 0.55%

　　過去六個月 3.29% 0.96% -0.41% 0.58% 3.70% 0.38%

　　自基金合同生效起至今 3.49% 0.75% -1.91% 0.55% 5.40% 0.20%

　　B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現

　　基金份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

　　注: 1、華安寶利配置證券投資基金成立于2004年8月24日,截至本報告期末,不滿一年。

　　2、根據《華安寶利配置證券投資基金基金合同》,自本基金成立90個工作日內,本基金投資可轉換債券及其對應的基礎股票的比例應達到10%-70%(可轉換債券所對應的基礎股票的投資比例不超過基金凈資產的20%)、其它債券(除可轉換債券外)的比例應達到10%-65%、其它股票(除可轉換債券所對應的基礎股票外)的比例應達到10%-65%。截止本報告期末,本基金已符合上述投資比例限制。

　　四、 管理人報告

　　1. 基金經理

　　袁蓓女士:經濟學學士,五年證券從業經歷。曾在中國平安保險(集團)股份有限公司投資管理中心工作。2003年1月加入華安基金管理有限公司,在基金投資部從事證券投資和研究工作。現任華安寶利配置基金的基金經理。

　　湯禮輝先生,經濟學碩士,7年證券、基金從業經歷。曾在大鵬證券上海總部、申銀萬國證券研究所工作。2000年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發展部高級研究員,從事醫藥、金融行業及投資策略研究。現任研究發展部副總監。

　　2. 基金運作合規性聲明

　　本報告期間,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及配套管理辦法、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,遵循"忠誠理財、智慧回報"的公司理念,在嚴格控制風險的基礎上,為持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為存在。基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

　　3. 基金經理工作報告

　　(1)本基金業績表現

　　截止2005年6月30日,本基金單位凈值為1.016元,累計單位凈值1.036元,2005年上半年累計單位凈值上升3.29%,同期衡量業績的比較基準下跌0.41%。

　　(2)2005年上半年宏觀經濟和證券市場回顧

　　2005年宏觀經濟仍維持較高的增長水平,但隨著國家對房地產等過熱領域的調控力度的加大,部分經濟指標出現了見頂跡象,物價漲幅出現回落。此外,商業銀行出于股改和資本充足率的考量和限制,大多采取了謹慎放貸的政策,從而導致貨幣政策中出現了信貸趨緊的現象。人民幣匯率機制的變動也成為上半年宏觀經濟的討論熱點。

　　在宏觀經濟預期和市場改革的雙重影響下,05年上半年債券市場和股票市場演繹出截然相反的兩種走勢。在宏觀經濟見頂、通脹壓力趨緩和資金供給過剩等因素和預期的影響下債券市場創出有史以來最大漲幅,收益率曲線穩步下降；而股票市場則圍繞著宏觀經濟和股權分置改革兩大主旋律出現了巨幅的波動,連續創出新低,估值水平接近甚至局部低于國際水平。

　　(3)基金運作情況回顧

　　寶利配置基金在2005年上半年投資運作中以立足長遠為出發,從相對估值比較的角度,逐步加大了對股票和轉債的投資力度,提高了股票和轉債的倉位并逐步對普通債券進行了局部的減持,積極參與了短期融資券等新品種的投資。上半年在目標市場波動較大和業績比較基準下跌的情況下,基金基本實現了平穩運作,基金累計凈值上漲3.29%,并于4月20日對持有人按每十份派發了現金紅利0.20元,符合本基金穩健運作的定位。

　　(4)市場展望和投資策略

　　寶利配置基金看好股權分置改革給股票市場帶來的挑戰和中長期機遇,同時也冷靜面對宏觀經濟數據面臨短期回調的可能性和經濟長期高速發展的趨勢,將立足于各目標市場間和市場內的相對估值比較,結合國際市場估值水平和國內外宏觀經濟,動態的調整資產配置比例和優化組合結構,并重點關注品種創新給股票市場和債券市場帶來的投資機會,同時進一步深化風險管理在基金投資中的貢獻。

　　此外,寶利基金將繼續密切關注貨幣政策對證券市場的影響,在匯率機制改革有所突破后,重點關注信貸政策的動向。加強對稅制改革等財政政策的研究,特別是所得稅并軌和增值稅改革等進程的跟蹤和分析。

　　五、 托管人報告

　　2005年上半年,托管人在華安寶利配置證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。

　　2005年上半年, 華安基金管理有限公司在華安寶利配置證券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。基金管理人遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作按照基金合同的規定進行。

　　2005年上半年,由華安基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關華安寶利配置證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確、完整。

　　六 、 財務會計報告(未經審計)

　　(一)、資產負債表

　　項 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日

　　資產：

　　銀行存款 26,246,095.33 6,021,781.47

　　清算備付金 8,363,066.67 1,843,785.91

　　交易保證金 500,000.00 500,000.00

　　應收證券清算款 61,649.06 665,849.47

　　應收股利 208,000.00 -

　　應收利息 3,175,571.69 3,366,989.84

　　應收申購款 216,619.52 49,760.00

　　其他應收款 - -

　　股票投資市值 340,254,854.42 171,628,171.98

　　其中：股票投資成本 343,978,293.46 171,351,541.96

　　債券投資市值 259,177,761.13 325,802,722.60

　　其中：債券投資成本 258,791,139.92 326,059,223.74

　　配股權證 - -

　　買入返售證券 - 89,600,000.00

　　待攤費用 - -

　　其他資產 - -

　　資產合計: 638,203,617.82 599,479,061.27

　　- -

　　負債：

　　應付證券清算款 318,617.96 911,345.07

　　應付贖回款 218,162.99 149,526.57

　　應付贖回費 822.23 563.54

　　應付管理人報酬 603,376.32 420,685.73

　　應付托管費 125,703.40 87,642.87

　　應付傭金 379,968.78 172,095.16

　　應付利息 - -

　　其他應付款 500,000.00 500,000.00

　　賣出回購證券款 - -

　　預提費用 203,726.92 100,000.00

　　負債合計: 2,350,378.60 2,341,858.94

　　- -

　　所有者權益：

　　實收基金 625,906,908.63 595,725,509.60

　　未實現利得 13,358,557.91 -3,990,339.27

　　未分配收益 -3,412,227.32 5,402,032.00

　　持有人權益合計: 635,853,239.22 597,137,202.33

　　負債和所有者權益合計 638,203,617.82 599,479,061.27

　　基金份額凈值 1.016 1.002

　　(二)、經營業績表

　　項 目 附注 2005年度

　　收入：

　　股票差價收入 -6,607,317.51

　　債券差價收入 3,574,869.66

　　債券利息收入 3,051,553.28

　　存款利息收入 277,765.18

　　股利收入 5,095,856.09

　　買入返售證券收入 83,699.74

　　其他收入 452,577.94

　　收入合計 5,929,004.38

　　費用：

　　基金管理人報酬 3(3) 3,189,764.97

　　基金托管費 3(3) 664,534.37

　　賣出回購證券支出 113,715.26

　　其他費用 175,326.04

　　其中：信息披露費 128,931.73

　　審計費用 24,795.19

　　費用合計 4,143,340.64

　　基金凈收益 1,785,663.74

　　加：未實現估值增值變動數 -3,356,946.71

　　基金經營業績 -1,571,282.97

　　(三)、收益分配表

　　項 目 附注 2005年1-6月

　　本期基金凈收益 1,785,663.74

　　加：期初未分配收益 5,402,032.00

　　加：本期申購基金單位的損益平準金 2,577,083.63

　　減：本期贖回基金單位的損益平準金 2,184,389.88

　　可供分配基金凈收益 7,580,389.49

　　減：本期已分配基金凈收益 10,992,616.81

　　期末基金未分配凈收益 -3,412,227.32

　　(四)、凈值變動表

　　項 目 附注 2005年1-6月

　　一、期初基金凈值 597,137,202.33

　　二、本期經營活動：

　　基金凈收益 1,785,663.74

　　未實現估值增值變動數 -3,356,946.71

　　經營活動產生的基金凈值變動數 -1,571,282.97

　　三、本期基金單位交易：

　　基金申購款 407,190,024.61

　　基金贖回款 -355,910,087.94

　　基金單位交易產生的基金凈值變動數 51,279,936.67

　　四、本期向持有人分配收益 10,992,616.81

　　五、期末基金凈值 635,853,239.22

　　(五)、會計報表附注

　　本基金的會計報表按《證券投資基金會計核算辦法》編制,會計報表披露的方式則是根據中國證券監督管理委員會于2005年7月1日起頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、證券投資基金信息披露內容與格式準則第3號《半年度報告的內容與格式》、證券投資基金信息披露編報規則第3號《會計報表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報規則第4號《基金投資組合報告的編制及披露》進行編制及披露。

　　1. 會計政策

　　本半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表一致。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字財稅[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》中有關規定:自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征營業稅和企業所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]102號文《財政部 國家稅務總局關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》：自2005年6月13日,對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得,暫減按50%計入個人應納稅所得額,依照現行稅法規定計征個人所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]11號文《財政部 國家稅務總局關于調整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》：從2005年1月24日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率。對買賣、繼承、贈與所書立的A股、B股股權轉讓書據,由立據雙方當事人分別按l‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。

　　2. 本報告期重大會計差錯

　　無。

　　3. 關聯方關系和關聯方交易：

　　(1). 關聯人、關系、交易性質及法律依據列示

　　關 聯 人 關 系 交易性質 法律依據

　　華安基金管理有限公司 基金發起人、基金管理人、基金注冊登記人、基金銷售機構 提取管理費 基金合同

　　交通銀行 基金托管人、基金代銷機構 提取托管費 基金合同

　　上海國際信托投資有限公司 基金管理人股東

　　上海電氣(集團)總公司 基金管理人股東

　　上海廣電(集團)有限公司 基金管理人股東

　　上海沸點投資發展有限公司 基金管理人股東

　　上海工業投資(集團)有限公司 基金管理人股東

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(2). 通過關聯方席位進行的交易

　　①本報告期通過關聯人席位的股票成交量：無

　　②本報告期通過關聯人席位的債券和回購成交量：無。

　　③本報告期與關聯人進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：無。

　　(3). 關聯方報酬

　　① 基金管理人的報酬

　　本基金應支付基金管理人管理費,按前一日基金資產凈值的1.2%的年費率計提,計算方法如下：

　　H = E ×1.2% ÷當年天數

　　H為每日應支付的管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理人的管理費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　本基金在本報告期間需支付基金管理費3,189,764.97元。

　　② 基金托管費

　　本基金應支付基金托管人托管費,按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提,計算方法如下：

　　H = E ×0.25% ÷當年天數

　　H為每日應支付的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管人的托管費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

　　本基金在本報告期間需支付基金托管費664,534.37元。

　　(4). 關聯方持有的基金份額

　　2005年6月30日

　　基金份額 凈值

　　華安基金管理有限公司 50,000,000.00 50,800,000.00

　　4. 本基金流通受限、不能自由轉讓的基金資產

　　本基金流通受限、不能自由轉讓的資產為獲配的新股和配股。在估值時如果該股票還未上市,則按成本計價；如已上市,則按當日收盤價計價。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　(1)、本基金截止本報告期末流通受限股票情況如下：

　　股票名稱 數量 估值方法 轉讓受限原因 受限期限 總成本 總市值

　　中材國際 16,970 按市價估值 未流通 2005-7-12 127,784.10 273,556.40

　　登海種業 29,165 按市價估值 未流通 2005-7-20 487,055.50 627,922.45

　　江蘇三友 110,159 按市價估值 未流通 2005-8-18 391,064.45 571,725.21

　　廣州國光 63,467 按市價估值 未流通 2005-8-23 685,443.60 726,697.15

　　軸研科技 31,879 按市價估值 未流通 2005-8-26 203,706.81 376,172.20

　　成霖股份 104,300 按市價估值 未流通 2005-8-31 896,980.00 948,087.00

　　三花股份 67,962 按市價估值 未流通 2005-9-7 502,239.18 688,455.06

　　3,294,273.64 4,212,615.47

　　(2)、本基金截止本報告期末無流通受限債券。

　　八、 投資組合報告

　　(一)、基金資產組合

　　序號 資產組合 金額(元) 占總資產比例

　　1 股票 340,254,854.42 53.31%

　　2 債券 259,177,761.13 40.61%

　　3 銀行存款和清算備付金 34,609,162.00 5.42%

　　4 其他資產 4,161,840.27 0.65%

　　合計 638,203,617.82 100.00%

　　(二)、 股票投資組合

　　序號 行業分類 市值(元) 占資產凈值比例

　　A 農、林、牧、漁業 4,466,013.30 0.70%

　　B 采掘業 32,182,265.86 5.06%

　　C 制造業 208,983,268.10 32.87%

　　C0 食品、飲料 15,487,790.80 2.44%

　　C1 紡織、服裝、皮毛 571,725.21 0.09%

　　C2 木材、家具 3,502,301.40 0.55%

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 61,277,788.05 9.64%

　　C5 電子 14,046,697.15 2.21%

　　C6 金屬、非金屬 51,496,177.44 8.10%

　　C7 機械、設備、儀表 34,175,754.69 5.37%

　　C8 醫藥、生物制品 28,425,033.36 4.47%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業 2,478,982.00 0.39%

　　E 建筑業 273,556.40 0.04%

　　F 交通運輸、倉儲業 42,068,868.48 6.62%

　　G 信息技術業 3,455,032.32 0.54%

　　I 金融、保險業 13,553,723.28 2.13%

　　J 房地產業 10,660,000.00 1.68%

　　K 社會服務業 22,133,144.68 3.48%

　　合計 340,254,854.42 53.51%

　　(三)、 投資前十名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 占凈值比例

　　1 600309 煙臺萬華 2,929,411.00 33,658,932.39 5.29%

　　2 600019 寶鋼股份 6,500,000.00 32,370,000.00 5.09%

　　3 000069 華僑城A 2,437,571.00 22,133,144.68 3.48%

　　4 600196 復星醫藥 4,425,310.00 21,861,031.40 3.44%

　　5 600269 贛粵高速 2,200,022.00 21,274,212.74 3.35%

　　6 000792 鹽湖鉀肥 1,500,383.00 14,928,810.85 2.35%

　　7 600583 海油工程 600,634.00 13,988,765.86 2.20%

　　8 600887 伊利股份 1,050,432.00 13,813,180.80 2.17%

　　9 600036 招商銀行 2,236,588.00 13,553,723.28 2.13%

　　10 002025 航天電器 750,000.00 13,320,000.00 2.09%

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.huaan.com.cn網站的半年度報告正文。

　　(四)、 報告期內股票投資組合的重大變動

　　1、累計買入、累計賣出價值前二十名的股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈值的比例

　　1 000069 華僑城A 43,565,842.20 7.30%

　　2 600309 煙臺萬華 34,381,729.32 5.76%

　　3 600019 寶鋼股份 33,919,888.22 5.68%

　　4 600196 復星醫藥 27,343,566.25 4.58%

　　5 600887 伊利股份 20,230,857.44 3.39%

　　6 600269 贛粵高速 19,047,925.56 3.19%

　　7 600002 齊魯石化 17,679,408.10 2.96%

　　8 000933 神火股份 17,092,067.95 2.86%

　　9 000402 金 融 街 16,403,424.41 2.75%

　　10 002031 巨輪股份 15,623,331.55 2.62%

　　11 600320 振華港機 14,959,776.70 2.51%

　　12 600028 中國石化 13,723,857.09 2.30%

　　13 000866 揚子石化 13,612,613.55 2.28%

　　14 600583 海油工程 13,488,453.29 2.26%

　　15 600123 蘭花科創 13,141,931.72 2.20%

　　16 600066 宇通客車 13,040,041.12 2.18%

　　17 600036 招商銀行 12,923,789.97 2.16%

　　18 002025 航天電器 12,789,227.53 2.14%

　　19 600900 長江電力 12,010,841.84 2.01%

　　20 600426 華魯恒升 11,666,436.79 1.95%

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值的比例

　　1 000069 華僑城A 25,687,830.21 4.30%

　　2 600028 中國石化 20,377,662.48 3.41%

　　3 600320 振華港機 15,500,664.47 2.60%

　　4 600002 齊魯石化 14,795,652.28 2.48%

　　5 600900 長江電力 14,601,885.97 2.45%

　　6 000538 云南白藥 13,204,492.26 2.21%

　　7 000866 揚子石化 12,324,595.16 2.06%

　　8 000402 金 融 街 12,284,837.55 2.06%

　　9 600875 東方電機 11,580,219.93 1.94%

　　10 600019 寶鋼股份 11,526,674.37 1.93%

　　11 600309 煙臺萬華 10,699,605.26 1.79%

　　12 600348 國陽新能 10,623,657.30 1.78%

　　13 000423 東阿阿膠 10,236,949.78 1.71%

　　14 002031 巨輪股份 9,569,194.97 1.60%

　　15 600033 福建高速 9,476,401.90 1.59%

　　16 600795 國電電力 9,351,407.99 1.57%

　　17 600029 南方航空 9,172,558.31 1.54%

　　18 600636 三 愛 富 8,960,879.19 1.50%

　　19 600426 華魯恒升 8,651,849.98 1.45%

　　20 600271 航天信息 8,365,176.73 1.40%

　　2、整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額。

　　買入股票的成本總額： 573,365,178.99

　　賣出股票的收入總額： 394,461,423.71

　　(五)、 債券投資組合

　　序號 債券品種 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 國家債券 20,102,527.00 3.16%

　　2 金融債券 101,476,000.00 15.96%

　　3 企業債券 21,159,991.77 3.33%

　　4 央行票據 0.00 0.00%

　　5 可轉換債券 116,439,242.36 18.31%

　　合計 259,177,761.13 40.76%

　　(六)、 前五名債券明細

　　序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 040217 04國開17 600,000.00 60,780,000.00 9.56%

　　2 040212 04國開12 400,000.00 40,696,000.00 6.40%

　　3 110874 創業轉債 304,980.00 30,860,926.20 4.85%

　　4 100726 華電轉債 228,730.00 23,792,494.60 3.74%

　　5 0581004 05國開投CP01 200,000.00 19,902,230.77 3.13%

　　(七)、 投資組合報告附注

　　1、本基金的估值方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場收盤價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。在銀行間債券市場掛牌交易的債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場成交價、報價、收益率曲線、成本價等因素確定的反映公允價值的價格估值。

　　2、本報告期內需說明的證券投資決策程序

　　本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　本基金投資前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產的構成

　　序號 其他資產 金額(元)

　　1 深圳結算保證金 500,000.00

　　2 應收利息 3,175,571.69

　　3 買入返售證券 -

　　4 應收證券清算款 61,649.06

　　5 應收申購款 216,619.52

　　6 應收股利 208,000.00

　　合計 4,161,840.27

　　4、處于轉股期的可轉換債券明細

　　序號 轉債代碼 轉債名稱 轉債數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 100096 云化轉債 73,120 10,274,822.40 1.62%

　　2 100726 華電轉債 228,730 23,792,494.60 3.74%

　　3 100795 國電轉債 38,420 4,182,017.00 0.66%

　　4 110001 邯鋼轉債 40,000 4,117,600.00 0.65%

　　5 110036 招行轉債 28,000 2,896,880.00 0.46%

　　6 110037 歌華轉債 63,490 6,556,612.30 1.03%

　　7 110219 南山轉債 31,020 3,053,919.00 0.48%

　　8 125488 晨鳴轉債 38,180 4,026,462.80 0.63%

　　9 125630 銅都轉債 10,909 1,180,681.07 0.19%

　　10 125729 燕京轉債 6,100 670,390.00 0.11%

　　11 125822 海化轉債 19,900 2,085,122.00 0.33%

　　12 125932 華菱轉債 16,083 1,613,607.39 0.25%

　　13 125936 華西轉債 123,570 12,164,230.80 1.91%

　　14 125959 首鋼轉債 59,460 5,793,187.80 0.91%

　　15 126002 萬科轉 2 30,300 3,170,289.00 0.50%

　　九、 基金份額持有人戶數和持有人結構

　　基金份額持有人戶數和持有人結構

　　項目 份額(份) 占總份額的比例

　　基金份額持有人戶數 2,607戶 -

　　平均每戶持有基金份額 240,087.04 -

　　機構投資者持有的基金份額 575,592,077.68 91.96%

　　個人投資者持有的基金份額 50,314,830.95 8.04%

　　十、 開放式基金份額變動

　　項目 份額(份)

　　基金合同生效日的基金份額總額 1,130,480,770.08

　　期初基金份額總額 595,725,509.60

　　加：本期申購基金份額總額 386,036,918.80

　　減：本期贖回基金份額總額 355,855,519.77

　　期末基金份額總額 625,906,908.63

　　十一、 重大事件

　　(一)、 基金份額持有人大會決議：無。

　　(二)、 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動。

　　1. 本基金管理人重大人事變動如下：

　　本基金管理人于2005年5月25日發布基金經理調整公告：除袁蓓女士繼續擔任"華安寶利配置證券投資基金"基金經理外,增聘湯禮輝先生為"華安寶利配置證券投資基金"基金經理。

　　(三)、 本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

　　(四)、 基金投資策略的改變：無。

　　(五)、 基金收益分配事項：

　　權益登記日、除息日 紅利劃出日、紅利再投資日 每10份基金份額收益分配金額

　　本報告期第1次分紅 2005年4月19日 2005年4月20日 0.20元

　　(六)、 基金改聘為其審計的會計師事務所情況：本報告期內本基金未改聘為其審計的會計師事務所。

　　(七)、 基金管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情形,包括稽查或處罰的次數、原因及結論,如監管部門提出整改意見的,應簡單說明整改情況：無。

　　(八)、 本報告期間租用證券公司席位情況如下：

　　1. 報告期內租用證券公司席位的變更情況：無。

　　2. 交易成交量及傭金情況：

　　(1). 股票交易情況：

　　券商名稱 租用席位數量 成交量 占總成交 傭金 占總傭金

　　量比例 總量比例

　　渤海證券有限責任公司 1 121,533,535.84 13.39% 98,730.94 13.54%

　　海通證券股份有限公司 1 87,021,469.43 9.58% 68,094.89 9.34%

　　華夏證券股份有限公司 1 225,289,112.08 24.81% 176,290.78 24.17%

　　申銀萬國證券股份有限公司 1 232,681,853.12 25.63% 189,711.94 26.00%

　　興業證券股份有限公司 1 241,367,203.35 26.59% 196,588.24 26.95%

　　合 計 907,893,173.82 100.00% 729,416.79 100.00%

　　(2). 債券及回購交易情況：

　　券商名稱 債券成交量 占總成交 回購成交量 占總成交

　　總量比例 總量比例

　　渤海證券有限責任公司 95,157,740.00 30.72% 31,000,000.00 16.16%

　　海通證券股份有限公司 11,252,230.50 3.63% - 0.00%

　　華夏證券股份有限公司 48,893,207.84 15.78% - 0.00%

　　申銀萬國證券股份有限公司 19,464,720.80 6.28% 99,500,000.00 51.88%

　　興業證券股份有限公司 135,026,262.70 43.59% 61,300,000.00 31.96%

　　合 計 309,794,161.84 100.00% 191,800,000.00 100.00%

　　(九)、其他事項：

　　1. 變更基金份額發售機構

　　其他重要事項 披露日期

　　1 華安基金管理有限公司關于新增湘財證券有限責任公司為開放式基金代銷機構的公告 2005-04-28

　　2 華安基金管理有限公司關于在廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司等代銷機構開通基金轉換業務的公告 2005-04-26

　　3 華安基金管理有限公司關于開通機構電子直銷業務的公告 2005-04-04

　　4 華安基金管理有限公司關于在華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司等代銷機構開通基金轉換業務的公告 2005-01-27

　　上述作為臨時公告披露的重大事項均刊登于《上海證券報》、《證券時報》以及《中國證券報》上。

　　(十)、2005年6月23日,交通銀行在全球公開發售H股,并在香港聯交所掛牌上市。

　　華安基金管理有限公司

　　2005年8月26日