安久證券投資基金2005年半年度報告摘要

　　基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　送出日期： 2005年8月26日

　　一、 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　基金托管人交通銀行根據本基金合同規定,于2005年8月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的擴募說明書。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　二、 基金產品概況

　　1、基金概況

　　基金名稱: 安久證券投資基金

　　基金簡稱: 基金安久

　　交易代碼： 184709

　　基金運作方式: 契約型封閉式

　　基金合同生效日： 1992年8月31日(原四川國信投資基金成立日期)2000年7月4日華安基金管理有限公司開始管理基金安久

　　報告期末基金份額總額： 5億份

　　基金合同存續期： 15年(自1992年8月31日至2007年8月30日)

　　基金份額上市交易的證券交易所： 深圳證券交易所

　　上市日期: 2001年8月31日

　　2、基金的投資

　　投資目標: 本基金為積極成長型基金,本基金投資于積極應用新技術的上市公司。

　　投資策略： 本基金將通過努力提高自身綜合決策能力來減少風險。同時也通過分散投資來減少風險。本基金的證券資產將不低于基金資產總額的80%,其中投資于國債的比例控制在基金資產凈值的20-50%,股票資產的比例控制在45-80%,現金比例根據運作情況調整。在股票資產中,至少70%投資于具有良好成長性的上市公司股票。本基金界定的成長型股票主要指單一主業或多主業有良好成長性的公司股票,該類公司的特征是：(1)預期利潤總額增長速度超過行業平均水平或同期GDP增長速度；(2)新技術應用對公司的主營業務貢獻明顯。

　　業績比較基準: 無

　　風險收益特征： 無

　　3、基金管理人

　　基金管理人： 華安基金管理有限公司

　　注冊地址： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓

　　辦公地址： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓

　　郵政編碼： 200120

　　信息披露負責人： 馮穎

　　聯系電話： 021-58881111

　　傳真： 021-68863414

　　電子郵箱： fengying@huaan.com.cn

　　客戶服務熱線： 021-68604666

　　4、基金托管人

　　基金托管人： 交通銀行

　　注冊地址： 上海市仙霞路18號(郵政編碼：200336)

　　辦公地址： 上海市銀城中路188號(郵政編碼：200120)

　　信息披露負責人： 江永珍

　　聯系電話： 021-58408846

　　傳真： 021-58408836

　　電子郵箱： jiangyz@bankcomm.com

　　5、信息披露

　　管理人互聯網網址： www.huaan.com.cn

　　基金半年度報告置備地點： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現

　　1、主要財務指標(未經審計)

　　財務指標 本報告期

　　基金本期凈收益： -26,227,310.97

　　加權平均基金份額本期凈收益： -0.0525

　　期末可供分配基金收益 -96,545,016.86

　　期末可供分配基金份額收益 -0.1931

　　期末基金資產凈值： 403,454,983.14

　　期末基金份額凈值： 0.8069

　　基金加權平均凈值收益率 -6.13%

　　本期基金份額凈值增長率 -7.30%

　　基金份額累計凈值增長率 -24.98%

　　提示：所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如：封閉式基金交易傭金,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、凈值表現

　　A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較

　　階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

　　過去一個月 3.49% 5.07% -- -- -- --

　　過去三個月 -5.08% 4.01% -- -- -- --

　　過去六個月 -7.30% 3.24% -- -- -- --

　　過去一年 -7.14% 2.96% -- -- -- --

　　過去三年 -8.71% 2.29% -- -- -- --

　　自基金合同生效起至今 -24.98% 2.34% -- -- -- --

　　B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現

　　四、 管理人報告

　　1、基金經理

　　鮑泓先生,經濟學學士,11年證券、基金從業經歷。1994年加入天同證券公司,先后擔任投資銀行總部項目經理、資產管理總部研究員、經理助理等工作。2000年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發展部高級研究員,從事行業與策略研究等工作。

　　2、基金運作合規性聲明

　　本報告期間,本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《安久證券投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。

　　3、基金經理工作報告

　　(1)、行情回顧

　　上半年宏觀經濟總體仍處于減速運行狀態影響。受此影響,上市公司業績增長速度大幅回落,特別是在剔除原材料等少數幾個行業后,這種回落趨勢更為明顯。同時,市場對于投資、出口等層面經濟結構性失衡的風險也更加關注。此外,在國際化進程中,A股市場內在的制度性缺陷因素也加重了投資者脆弱的持股心態。在上述背景下,A股市場相應呈現出大幅震蕩、重心不斷下移的走勢。1季度A股反彈行情高度低于一般預期；2季度部分周期性行業公司股價大幅破位、以及股權分置解決過程中對價空間等因素預期的不確定性,更加劇了投資者的恐慌情緒與市場的波動。

　　(2)、操作回顧

　　上半年安久基金組合調整力度相對較大,主要增加了食品飲料、化工、醫藥、金融、商業地產、電力、交通運輸等行業的投資比重,降低了金屬非金屬、機械、造紙、IT、煤炭等周期類資產比重。總體看,防御類資產的增持效果較好。存在的問題：一是周期類資產整體減持時機偏晚、力度也有欠缺；二是化工等周期性行業中自下而上的個股增持效果不佳；三是作為操作相對靈活的小基金,對中小板的研究深度不夠,該板塊選股的超額收益取得較少；四是倉位調整不夠及時,對系統性風險防范不夠。上述因素造成上半年本基金凈值下跌7.3%,雖然好于同期上證綜指15%的跌幅,但在全部基金中排名不理想。

　　(3)、展望

　　在宏觀經濟持續調整、結構性風險猶存的背景下,市場根本性好轉尚需時間。但也需看到,考慮對價因素,市場累計跌幅實際已達到70%；同時橫向與最可類比的市場--H股相比較,A股估值也開始具備一定優勢；此外,人民幣升值也提升了A股市場吸引力。因此,隨著指數的不斷調整,反彈動能也在不斷積聚。下半年安久繼續做好結構調整工作：一是保持穩定增長的防御類資產投資比重,自下而上地進一步優化配置；二是關注超跌的周期類資產中如煤炭等可能存在的低估機會；三是關注具備較高成長速度、經營穩健的中小企業增倉機會；最后,繼續加大全流通對價能力強的優質公司的投資比例。

　　五、 托管人報告

　　2005年上半年,托管人在安久證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。

　　2005年上半年,華安基金管理有限公司在安久證券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金費用開支等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。基金管理人遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作按照基金合同的規定進行。

　　2005年上半年,由華安基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關安久證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確、完整。

　　六、 財務會計報告(未經審計)

　　(一)、資產負債表

　　單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日

　　資產：

　　銀行存款 6,973,762.13 4,475,601.01

　　清算備付金 15,603,998.67 13,695,805.81

　　交易保證金 750,000.00 750,000.00

　　應收證券清算款 867,458.37 534,649.09

　　應收股利 235,998.57 -

　　應收利息 1,547,987.80 504,958.24

　　其他應收款 - -

　　股票投資市值 286,239,183.74 322,792,121.35

　　其中：股票投資成本 309,840,592.84 338,016,852.65

　　債券投資市值 92,957,664.10 94,554,543.70

　　其中：債券投資成本 92,786,047.52 97,218,930.88

　　配股權證 - -

　　買入返售證券 - -

　　待攤費用 - -

　　其他資產 - -

　　資產合計 405,176,053.38 437,307,679.20

　　負債：

　　應付證券清算款 - 553,982.40

　　應付管理人報酬 3(3) 486,910.24 562,809.94

　　應付托管費 3(3) 81,151.74 93,801.68

　　應付傭金 399,447.36 244,117.03

　　應付利息 - -

　　其他應付款 500,000.00 500,000.00

　　賣出回購證券款 - -

　　預提費用 253,560.90 130,000.00

　　負債合計 1,721,070.24 2,084,711.05

　　所有者權益：

　　實收基金 500,000,000.00 500,000,000.00

　　未實現利得 -23,429,792.52 -17,889,118.48

　　未分配收益 -73,115,224.34 -46,887,913.37

　　持有人權益合計 403,454,983.14 435,222,968.15

　　負債和所有者權益合計 405,176,053.38 437,307,679.20

　　基金份額凈值 0.8069 0.8704

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(二)、經營業績表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月

　　收入：

　　股票差價收入 -27,931,889.15 48,632,156.52

　　債券差價收入 298,184.23 214,616.04

　　債券利息收入 1,408,682.11 1,808,543.50

　　存款利息收入 127,132.93 179,933.97

　　股利收入 3,803,860.90 1,818,098.75

　　買入返售證券收入 899.00 0

　　其他收入 43,616.30 52,846.76

　　收入合計 -22,249,513.68 52,706,195.54

　　費用：

　　基金管理人報酬 3,195,654.54 3,662,470.76

　　基金托管費 532,609.15 610,411.82

　　賣出回購證券支出 63,321.31 476,327.39

　　其他費用 186,212.29 201,423.80

　　其中：信息披露費 119,012.93 119,344.68

　　審計費用 24,795.19 34,809.32

　　上市年費 29,752.78 29,835.26

　　費用合計 3,977,797.29 4,950,633.77

　　基金凈收益 -26,227,310.97 47,755,561.77

　　加：未實現估值增值變動數 -5,540,674.04 -77,170,560.55

　　基金經營業績 -31,767,985.01 -29,414,998.78

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(三)、收益分配表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月

　　本期基金凈收益 -26,227,310.97 47,755,561.77

　　加：期初未分配收益 -46,887,913.37 -72,064,722.50

　　可供分配基金凈收益 -73,115,224.34 -24,309,160.73

　　減：本期已分配基金凈收益 - -

　　期末基金未分配凈收益 -73,115,224.34 -24,309,160.73

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(四)、凈值變動表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止 單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1-6月 2004年1-6月

　　一、期初基金凈值 435,222,968.15 463,876,169.43

　　二、本期經營活動：

　　基金凈收益 -26,227,310.97 47,755,561.77

　　未實現估值增值變動數 -5,540,674.04 -77,170,560.55

　　經營活動產生的基金凈值變動數 -31,767,985.01 -29,414,998.78

　　三、本期向持有人分配收益 0 0

　　四、期末基金凈值 403,454,983.14 434,461,170.65

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(五)、會計報表附注

　　本基金的會計報表按《證券投資基金會計核算辦法》編制,會計報表披露的方式則是根據中國證券監督管理委員會于2005年7月1日起頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、證券投資基金信息披露內容與格式準則第3號《半年度報告的內容與格式》、證券投資基金信息披露編報規則第3號《會計報表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報規則第4號《基金投資組合報告的編制及披露》進行編制及披露。

　　1. 會計政策：

　　本半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表一致。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字財稅[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》中有關規定:自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征營業稅和企業所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]102號文《財政部 國家稅務總局關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》：自2005年6月13日,對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得,暫減按50%計入個人應納稅所得額,依照現行稅法規定計征個人所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]11號文《財政部 國家稅務總局關于調整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》：從2005年1月24日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率。對買賣、繼承、贈與所書立的A股、B股股權轉讓書據,由立據雙方當事人分別按l‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。

　　2. 本報告期重大會計差錯：

　　無。

　　3. 關聯方關系和關聯方交易。

　　(1). 關聯人、關系、交易性質及法律依據列示

　　關 聯 人 關 系 交易性質 法律依據

　　華安基金管理有限公司 基金管理人基金發起人 提取管理費 基金契約

　　交通銀行 基金托管人 提取托管費銀行間交易 基金契約銀行間成交單

　　上海國際信托投資有限公司 管理公司股東

　　上海電氣(集團)總公司 管理公司股東

　　上海廣電(集團)有限公司 管理公司股東

　　上海沸點投資發展有限公司 管理公司股東

　　上海工業投資(集團)有限公司 管理公司股東

　　上海證券有限責任公司 與基金管理人 同屬一股東* 租用交易席位 席位使用協議

　　*注：同一股東為上海國際信托投資公司,系基金管理公司發起人。

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。因此基金交易傭金比率是公允的。

　　(2). 通過關聯方席位進行的交易

　　①通過關聯人席位的股票成交量：

　　本基金通過關聯人席位2005年1-6月的股票交易情況：

　　關 聯 人 股票年成交量 占總成交量比例 年傭金 占總傭金量比例

　　上海證券有限責任公司 9,560,486.24 1.02% 7,481.12 0.99%

　　本基金通過關聯人席位2004年1-6月的股票交易情況：

　　關 聯 人 股票年成交量 占總成交量比例 年傭金 占總傭金量比例

　　上海證券有限責任公司 119,659,323.36 10.71% 93,635.06 10.49%

　　上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取,并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　②通過關聯人席位的債券和回購成交量：

　　本基金通過關聯人席位2005年1-6月的債券及回購交易情況：

　　關 聯 人 債券年成交量 比例 回購年成交量 比例

　　上海證券有限責任公司 - - - -

　　合 計

　　本基金通過關聯人席位2004年1-6月的債券及回購交易情況：

　　關 聯 人 債券年成交量 比例 回購年成交量 比例

　　上海證券有限責任公司 12,518,038.50 8.57% 0.00 0.00%

　　③本基金與關聯人進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：

　　本基金與關聯人于2005年1-6月進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：

　　關 聯 人 買入債券 賣出債券 買入返售證券 利息收入 賣出回購證券 利息支出

　　交通銀行 無 無 無 無 無 無

　　本基金與關聯人于2004年1-6月進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：

　　關 聯 人 買入債券 賣出債券 買入返售證券 利息收入 賣出回購證券 利息支出

　　交通銀行 無 無 無 無 19,600,000.00 8,457.53

　　(3). 關聯方報酬

　　① 基金管理人的報酬

　　本基金應支付基金管理人管理費,按前一日的基金資產凈值的1.5%的年費率計提。本基金成立三個月后,若持有現金的比例超過本基金資產凈值的20%,超出部分不計提基金管理費。計算方法如下：

　　H = E ×1.5% ÷當年天數

　　H為每日應支付的管理費

　　E為前一日的基金資產凈值(扣除本基金持有現金比例超過20%部分的基金資產凈值)

　　基金管理人的管理費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　本基金在本報告期間需支付基金管理費3,195,654.54元。(上年度的上半年：3,662,470.76元)

　　② 基金托管費

　　本基金應支付基金托管人托管費,按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提,計算方法如下：

　　H = E ×0.25% ÷當年天數

　　H為每日應支付的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管人的托管費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

　　本基金在本報告期間需支付基金托管費532,609.15元。(上年度的上半年：610,411.82元)

　　(4). 基金管理公司運用固有資金投資基金情況

　　華安基金管理有限公司在本報告期內投資本基金的持有份額和變化情況如下：

　　基金份額

　　2004年12月31日 5,000,000.00份

　　買入 -

　　賣出 -

　　2005年6月30日 5,000,000.00份

　　4. 本基金流通受限、不能自由轉讓的基金資產

　　本基金流通受限、不能自由轉讓的資產為獲配的新股和配股。在估值時如果該股票還未上市,則按成本計價；如已上市,則按當日收盤價計價。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　(1)、本基金截止本報告期末流通受限股票情況如下：

　　股票名稱 數量 估值方法 轉讓受限原因 受限期限 總成本 總市值

　　中材國際 22,626 按市價估值 未流通 2005-7-12 170,373.78 362,242.26

　　登海種業 19,885 按市價估值 未流通 2005-7-20 332,079.50 441,049.30

　　軸研科技 29,966 按市價估值 未流通 2005-8-26 191,482.74 361,090.30

　　693,936.02 1,164,381.86

　　(2)、本基金截止本報告期末流通受限債券情況如下：

　　無。

　　七、 投資組合報告

　　(一)、 基金資產組合

　　序號 資產組合 金額(元) 占總資產比例

　　1 股票 286,239,183.74 70.65%

　　2 債券 92,957,664.10 22.94%

　　3 銀行存款和清算備付金合計 22,577,760.80 5.57%

　　4 其他資產 3,401,444.74 0.84%

　　合計 405,176,053.38 100.00%

　　(二)、 股票投資組合

　　序號 行業分類 市值(元) 占資產凈值比例

　　A 農、林、牧、漁業 1,550,049.30 0.38%

　　B 采掘業 21,778,987.05 5.40%

　　C 制造業 185,488,180.40 45.97%

　　C0 食品、飲料 54,268,135.22 13.45%

　　C1 紡織、服裝、皮毛 3,703,700.00 0.92%

　　C2 木材、家具 2,896,083.45 0.71%

　　C3 造紙、印刷 8,809,002.30 2.18%

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料 56,433,711.47 13.99%

　　C6 金屬、非金屬 23,886,653.36 5.92%

　　C7 機械、設備、儀表 10,089,710.36 2.50%

　　C8 醫藥、生物制品 25,401,184.24 6.30%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業 14,432,545.01 3.58%

　　E 建筑業 362,242.26 0.09%

　　F 交通運輸、倉儲業 43,517,718.00 10.79%

　　G 信息技術業 1,751,076.00 0.43%

　　H 批發和零售貿易 4,152,995.00 1.03%

　　I 金融、保險業 8,504,150.00 2.11%

　　J 房地產業 4,701,240.72 1.17%

　　合計 286,239,183.74 70.95%

　　(三)、 投資前十名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 占凈值比例

　　1 600309 煙臺萬華 2,863,978.00 32,878,467.44 8.15%

　　2 600519 貴州茅臺 445,198.00 23,951,652.40 5.94%

　　3 600019 寶鋼股份 3,832,000.00 19,198,320.00 4.76%

　　4 600009 上海機場 920,000.00 15,272,000.00 3.79%

　　5 600795 國電電力 2,183,441.00 14,432,545.01 3.58%

　　6 600085 同 仁 堂 595,680.00 13,241,966.40 3.28%

　　7 600123 蘭花科創 1,451,395.00 13,106,096.85 3.25%

　　8 600636 三 愛 富 1,560,389.00 12,280,261.43 3.04%

　　9 600033 福建高速 1,378,820.00 11,582,088.00 2.87%

　　10 000869 張 裕A 629,286.00 10,647,519.12 2.64%

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.huaan.com.cn網站的半年度報告正文。

　　(四)、 報告期內股票投資組合的重大變動

　　1、本期累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或前二十名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈值的比例

　　1 600309 煙臺萬華 43,108,955.78 9.91%

　　2 600019 寶鋼股份 27,234,852.04 6.26%

　　3 600519 貴州茅臺 22,664,463.62 5.21%

　　4 600320 振華港機 22,063,194.04 5.07%

　　5 600289 億陽信通 21,938,412.26 5.04%

　　6 600150 滬東重機 21,404,574.17 4.92%

　　7 000488 晨鳴紙業 16,031,587.09 3.68%

　　8 600009 上海機場 15,962,649.10 3.67%

　　9 000825 太鋼不銹 15,880,689.12 3.65%

　　10 600123 蘭花科創 15,835,892.52 3.64%

　　11 002028 思源電氣 15,300,847.24 3.52%

　　12 600183 生益科技 14,232,223.12 3.27%

　　13 600085 同 仁 堂 13,447,524.65 3.09%

　　14 000538 云南白藥 12,976,268.95 2.98%

　　15 000869 張 裕A 11,894,287.88 2.73%

　　16 600050 中國聯通 11,413,519.15 2.62%

　　17 000792 鹽湖鉀肥 9,900,618.00 2.27%

　　18 600600 青島啤酒 9,665,615.16 2.22%

　　19 600269 贛粵高速 9,378,270.27 2.15%

　　20 000402 金 融 街 9,098,172.20 2.09%

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值的比例

　　1 000825 太鋼不銹 24,797,262.84 5.70%

　　2 600026 中海發展 23,855,833.34 5.48%

　　3 600150 滬東重機 22,692,209.21 5.21%

　　4 000488 晨鳴紙業 20,854,463.97 4.79%

　　5 600320 振華港機 20,773,853.96 4.77%

　　6 600005 武鋼股份 20,713,458.96 4.76%

　　7 000060 中金嶺南 20,510,189.26 4.71%

　　8 002028 思源電氣 18,075,978.38 4.15%

　　9 600289 億陽信通 15,432,980.11 3.55%

　　10 000002 萬 科A 14,054,516.35 3.23%

　　11 000983 西山煤電 13,030,915.55 2.99%

　　12 600205 山東鋁業 12,307,703.29 2.83%

　　13 600123 蘭花科創 12,189,632.97 2.80%

　　14 600426 華魯恒升 12,141,906.67 2.79%

　　15 600296 蘭州鋁業 12,072,567.51 2.77%

　　16 600428 中遠航運 11,347,544.71 2.61%

　　17 600660 福耀玻璃 11,302,222.37 2.60%

　　18 000778 新興鑄管 10,874,595.77 2.50%

　　19 000069 華僑城A 10,247,865.09 2.35%

　　20 000969 安泰科技 9,962,737.19 2.29%

　　21 000527 美的電器 9,855,352.78 2.26%

　　22 600050 中國聯通 9,712,554.72 2.23%

　　23 600302 標準股份 9,358,987.85 2.15%

　　24 000911 南寧糖業 8,963,096.06 2.06%

　　2、整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額。

　　買入股票的成本總額： 476,578,339.35

　　賣出股票的收入總額： 477,221,333.12

　　(五)、 債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 國債投資 61,773,642.10 15.31%

　　2 金融債 30,112,000.00 7.46%

　　3 轉債 1,072,022.00 0.27%

　　合計 92,957,664.10 23.04%

　　2、基金投資前五名債券明細

　　序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 010115 21國債⒂ 290,000 29,130,500.00 7.22%

　　2 040402 04農發02 200,000 19,992,000.00 4.96%

　　3 010010 20國債⑽ 196,470 19,731,482.10 4.89%

　　4 010214 02國債⒁ 110,000 11,045,100.00 2.74%

　　5 040217 04國開17 100,000 10,120,000.00 2.51%

　　(六)、 投資組合報告附注

　　1、本基金的估值方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。

　　2、本報告期內需說明的證券投資決策程序

　　本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　本基金投資前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產的構成

　　序號 其他資產 金額(元)

　　1 應收證券清算款 867,458.37

　　2 深圳結算保證金 750,000.00

　　3 應收利息 1,547,987.80

　　4 證券申購款 -

　　5 應收股利 235,998.57

　　合計 3,401,444.74

　　4、處于轉股期的可轉換債券明細

　　債券代碼 債券名稱 持有數量(張) 市 值(元) 占凈值比例

　　100196 復星轉債 9,800 1,072,022.00 0.27%

　　八、 基金份額持有人戶數和持有人結構

　　基金份額持有人戶數 平均每戶持有基金份額

　　9,906 50,474.46

　　持有人類型 份額(份) 占總份額的比例

　　機構投資者持有的基金份額 344,212,480 68.84%

　　個人投資者持有的基金份額 155,787,520 31.16%

　　截止2005年6月30日,前十名持有人名稱、持有份額及占總份額的比例如下:

　　序號 持有人名稱 份額(份) 占總份額的比例

　　1 海通證券股份有限公司 71,388,100 14.28%

　　2 中國人壽保險(集團)公司 47,457,034 9.49%

　　3 湘財-匯豐-荷蘭銀行有限公司 44,860,076 8.97%

　　4 中國人壽保險股份有限公司 30,750,796 6.15%

　　5 中國人壽資產管理有限公司 25,941,111 5.19%

　　6 新華人壽保險股份有限公司 22,034,982 4.41%

　　7 泰康人壽保險股份有限公司 19,933,037 3.99%

　　8 招商證券-招行-招商證券基金寶集合資產管理計劃 12,232,882 2.45%

　　9 全國社保基金一零九組合 11,741,440 2.35%

　　10 信誠人壽保險有限公司 10,834,499 2.17%

　　注：上述有關持有人數據是根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司傳送的截止2005年6月30日基金安久全部持有人名冊匯總統計而來。

　　九、 重大事件

　　(一)、 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動。

　　1. 本基金管理人重大人事變動如下：

　　本基金管理人于2005年5月25日發布公告：聘任鮑泓先生為"安久證券投資基金"基金經理,王國衛先生不再擔任"安久證券投資基金"基金經理,吳娜女士不再擔任"安久證券投資基金"基金經理助理。

　　(二)、 本報告期間租用證券公司席位情況如下：

　　1. 報告期內租用證券公司席位的變更情況：無

　　2. 交易成交量及傭金情況：

　　券商名稱 租用席位數量 成交量 占總成交 傭金 占總傭金

　　量比例 總量比例

　　東方證券股份有限公司 2 155,734,206.31 16.57% 124,914.45 16.51%

　　申銀萬國證券股份有限公司 1 202,414,680.47 21.54% 165,160.29 21.83%

　　上海證券有限責任公司 1 9,560,486.24 1.02% 7,481.12 0.99%

　　平安證券有限責任公司 1 237,546,299.19 25.28% 194,206.02 25.67%

　　光大證券有限責任公司 1 253,170,237.90 26.94% 198,108.01 26.19%

　　方正證券有限責任公司 1 81,267,264.54 8.65% 66,638.93 8.81%

　　合 計 939,693,174.65 100.00% 756,508.82 100.00%

　　(1). 股票交易情況：

　　(2). 債券及回購交易情況：

　　券商名稱 債券成交量 占總成交 回購成交量 占總成交

　　總量比例 總量比例

　　東方證券股份有限公司 7,972,899.50 40.11% - 0.00%

　　申銀萬國證券股份有限公司 3,900,585.00 19.62% 78,000,000.00 59.59%

　　上海證券有限責任公司 - 0.00% - 0.00%

　　平安證券有限責任公司 4,996,100.00 25.14% 52,900,000.00 40.41%

　　光大證券有限責任公司 2,086,748.80 10.50% - 0.00%

　　方正證券有限責任公司 920,000.00 4.63% - 0.00%

　　合 計 19,876,333.30 100.00% 130,900,000.00 100.00%

　　上述作為臨時公告披露的重大事項均刊登于《上海證券報》、《證券時報》以及《中國證券報》上。

　　(三)、2005年6月23日,交通銀行在全球公開發售H股,并在香港聯交所掛牌上市。

　　華安基金管理有限公司

　　2005年8月26日