華寶興業現金寶貨幣基金2005年半年度報告摘要

　　基金管理人：華寶興業基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

　　報告送出日期：2005年8月22日

　　重要提示：

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年8月11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期起始日期為2005年3月31日(本基金合同生效日),截止日期為2005年6月30日。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　本報告中有關財務資料未經審計。

　　第一章 基金簡介

　　1. 基金運作方式

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")為貨幣市場基金,運作方式為契約型開放式。存續期間為永久存續。

　　2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日

　　本基金基金管理人為華寶興業基金管理有限公司,托管人為中國建設銀行股份有限公司。2005年3月25日募集結束,基金合同于2005年3月31日生效。

　　3. 基金簡稱、交易代碼及基金份額

　　本基金根據投資人在銷售機構保留的基金份額,對投資人持有的基金份額按照不同的費率計提銷售與服務費。各級基金份額單獨公布每萬份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B兩級,兩級基金份額單獨設置基金代碼。

　　基金名稱、簡稱、交易代碼、報告期末基金份額總額列表如下：

　　基金簡稱 交易代碼 期末基金份額總額(份)

　　現金寶A 240006 945,026,221.50

　　現金寶B 240007 2,416,792,242.47

　　4. 基金投資目標、投資策略、業績比較基準及風險收益特征

　　投資目標

　　保持本金的安全性和基金財產的流動性,追求高于比較基準的穩定收益。

　　投資策略

　　1) 研究宏觀經濟指標及利率變動趨勢,確定投資組合平均久期；

　　2) 在滿足投資組合平均久期的條件下,充分考慮相關品種的收益性、流動性、信用等級,確定組合配置；

　　3) 利用現代金融分析方法和工具,優化組合配置效果,實現組合增值；

　　4) 采用均衡分布、滾動投資、優化期限配置等方法,加強流動性管理；

　　5) 實時監控各品種利率變動,捕捉無風險套利機會。

　　業績比較基準

　　當期銀行一年期定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×當期銀行一年期定期儲蓄

　　風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

　　5. 基金管理人有關情況

　　名稱：華寶興業基金管理有限公司

　　信息披露負責人： 劉月華

　　聯系電話：021-50499588

　　傳真：021-50499688

　　電子信箱： xxpl@fsfund.com

　　6. 基金托管人有關情況

　　法定名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱"中國建設銀行")

　　信息披露負責人：尹東

　　聯系電話：010-67597420

　　傳真：010-66212638

　　電子信箱：yindong@ccb.cn

　　7. 基金信息披露媒體及其他

　　本基金登載半年報正文的互聯網網址：www.fsfund.com

　　本基金半年報置備地點包括基金管理人辦公場所和基金托管人辦公場所。

　　第二章 基金主要財務指標和基金凈值表現

　　本基金自2005年3月31日至2005年6月30日主要財務數據和基金凈值表現如下。

　　1. 主要會計數據和財務指標

　　基金本期凈收益 現金寶A 6,286,820.32元

　　現金寶B 10,926,365.83元

　　基金份額本期凈收益 現金寶A 0.0057元

　　現金寶B 0.0063元

　　期末可供分配基金份額收益 現金寶A 0元

　　現金寶B 0元

　　期末基金資產凈值 現金寶A 945,026,221.50元

　　現金寶B 2,416,792,242.47元

　　期末基金份額凈值 現金寶A 1.0000元

　　現金寶B 1.0000元

　　基金本期凈值收益率 現金寶A 0.5670%

　　現金寶B 0.6274%

　　基金累計凈值收益率 現金寶A 0.5670%

　　現金寶B 0.6274%

　　本基金收益分配按日結轉份額。

　　2. 基金凈值表現

　　歷史各時間段基金凈值收益率與同期業績比較基準收益率比較

　　階段 基金級別 基金凈值收益率 ① 基金凈值收益率標準差 ② 比較基準收益率 ③ 比較基準收益率標準差 ④ ①-③ ②-④

　　過去1個月 現金寶A 0.1591% 0.0006% 0.1479% 0 0.0112% 0.0006%

　　現金寶B 0.1790% 0.0006% 0.1479% 0 0.0311% 0.0006%

　　自基金合同生效至今 現金寶A 0.5670% 0.0018% 0.4537% 0 0.1133% 0.0018%

　　現金寶B 0.6274% 0.0018% 0.4537% 0 0.1737% 0.0018%

　　基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比

　　按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效之日起不超過六個月內完成建倉。截至2005 年4月7日,本基金已根據基金合同規定完成建倉。

　　所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　第三章 基金管理人報告

　　本公司是2003年3月7日正式成立的合資基金管理公司。華寶興業現金寶貨幣市場基金是本公司管理的第三只開放式證券投資基金。本公司還管理有華寶興業寶康系列開放式證券投資基金和華寶興業多策略增長開放式證券投資基金,分別成立于2003年7月15日和2004 年5 月11 日。截至2005年6月30日,本公司管理的開放式證券投資基金資產凈值合計9,795,931,141.63 元。

　　1. 基金經理簡介

　　王旭巍先生,畢業于中國人民大學,獲經濟學碩士學位。曾先后于華中工學院管理工程系任教、國家物資部供應管理司任職,1993年起在中國(深圳)物資工貿集團有限公司、宏達期貨經紀有限公司、中信證券股份有限公司從事交易、投資、資產管理業務。2003年初加入華寶興業基金管理有限公司,同年7月起任寶康債券基金經理,2005年3月起兼任本基金基金經理。

　　2. 基金遵規守信情況說明

　　本報告期內,本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》及其各項實施細則、《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,在控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,不存在重大違法違規及未履行基金合同承諾的情況發生,沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　3. 基金經理報告

　　2005年上半年債券市場走勢十分強勁,特別是3月17日央行下調超額存款準備金利率,由原來的1.62%降至0.99%,使短期債券收益率曲線迅速下移。作為短期債券主力品種的一年期央行票據,其發行利率由年初3.3%左右,降至目前的1.6%左右。貨幣市場基金的平均7日年化收益率也隨行就市由年初的3%左右降至目前2%左右。究其原因,除上述央行調整超額存款準備金利率外,央行的公開市場操作力度減弱,票據發行規模壓縮,維持了貨幣市場寬松的資金環境,回購利率處于歷史低位。而銀行體系為滿足資本充足率及股改上市要求,主動收縮貸款規模,增加對短期債券的投資,造成了短期債券品種供不應求的局面。

　　現金寶的投資運作始于第二季度,針對當時短期債券已大幅上漲,投資品種收益率水平迅速下降的市場狀況,基金管理人秉承一貫穩健、保守的投資管理理念,首先確�；�金資產的安全性和流動性,在此基礎上盡可能提高收益水平。在日常管理上嚴格遵守基金契約、合規操作,審慎投資、精細管理,使現金寶貨幣市場基金每日收益表現十分穩定。

　　2005年下半年貨幣市場資金供給寬裕、短期債券供不應求的局面不會根本改變。一方面銀行體系慎貸行為仍將持續,近期不會有實質性的改變；另一方面由于消費物價指數趨降以及為人民幣升值作準備,央行出臺緊縮性貨幣政策的預期大為減弱,預計下半年央行的公開市場操作也將呈中性偏松。但我們認為目前債券收益率曲線短端下移已經到位,特別是一年期央行票據收益率水平遠低于一年期定期存款的稅后收益水平,蘊含比較大的風險,應保持謹慎態度。

　　下半年現金寶貨幣市場基金管理人將繼續采取穩健、保守的策略,確保基金資產的安全性和流動性。通過拓展投資領域、探索創新交易方式,適當提高基金收益水平。但現金寶貨幣市場基金應反映市場利率水平的變化,如果貨幣市場基金的收益率水平長時間、大幅度超越市場利率水平則必定是以犧牲安全性或流動性為代價,意味著風險。

　　第四章 托管人報告

　　中國建設銀行根據《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》和《華寶興業現金寶貨幣市場基金托管協議》,托管華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱現金寶貨幣基金)。

　　本報告期,中國建設銀行在現金寶貨幣基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,依法安全保管了基金財產,按規定如實、獨立地向中國證監會提交了本基金運作情況報告,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

　　本報告期,按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,本托管人對基金管理人--華寶興業基金管理有限公司在現金寶貨幣基金投資運作方面進行了監督,對基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

　　由現金寶貨幣基金管理人--華寶興業基金管理有限公司編制,并經本托管人復核審查的本半年度報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確和完整。

　　第五章 財務會計報告

　　本基金成立于2005年3月31日,本半年報報告期沒有過往年度的同比期間,此報告僅披露報告期末的基金資產負債表和本報告期的基金經營業績及收益分配表、基金凈值變動表。特此說明。

　　1. 基金資產負債表

　　金額單位：人民幣元

　　資 產 2005年6月30日

　　銀行存款 1,567,709.21

　　清算備付金 -

　　交易保證金 -

　　應收證券清算款 -

　　應收股利 -

　　應收利息 12,537,501.63

　　應收申購款 27,852,600.00

　　其他應收款 -

　　股票投資市值 -

　　其中：股票投資成本 -

　　債券投資市值 3,691,259,814.04

　　其中：債券投資成本 3,691,259,814.04

　　配股權證 -

　　買入返售證券 200,000,000.00

　　待攤費用 297,081.35

　　其他資產 -

　　資產合計 3,933,514,706.23

　　負債與持有人權益

　　應付證券清算款 -

　　應付贖回款 -

　　應付贖回費 -

　　應付銷售服務費 225,640.61

　　應付管理人報酬 881,392.19

　　應付托管費 267,088.56

　　應付傭金 -

　　應付利息 70,234.36

　　應付收益 190,893.10

　　未交稅金 -

　　其他應付款 23,160.00

　　賣出回購證券款 570,000,000.00

　　短期借款 -

　　預提費用 37,833.44

　　其他負債 -

　　負債合計 571,696,242.26

　　實收基金 3,361,818,463.97

　　未實現利得 -

　　未分配收益 -

　　持有人權益合計 3,361,818,463.97

　　負債及持有人權益合計 3,933,514,706.23

　　2. 基金本期經營業績及收益分配表

　　金額單位：人民幣元

　　項目 本期數

　　一、已實現基金收入 22,051,007.13

　　其中：股票差價收入 -

　　債券差價收入 1,146,294.24

　　債券利息收入 18,544,080.76

　　存款利息收入 291,097.97

　　股利收入 -

　　買入返售證券收入 2,069,534.16

　　其他收入 -

　　減：基金費用 4,837,820.98

　　其中：基金管理人報酬 2,378,415.32

　　基金托管費 720,731.90

　　銷售服務費 733,473.23

　　賣出回購證券支出 873,963.71

　　利息支出 -

　　其他費用 131,236.82

　　其中：證券交易費用 6,820.93

　　信息披露費 63,057.72

　　審計費用 33,333.44

　　二、已實現基金收益 17,213,186.15

　　加：未實現利得 -

　　三、基金經營業績 17,213,186.15

　　本期基金凈收益 17,213,186.15

　　加：期初基金凈收益 -

　　加：本期損益平準金 -

　　可供分配基金凈收益 17,213,186.15

　　減：本期已分配基金凈收益 17,213,186.15

　　期末基金凈收益 -

　　3. 基金本期凈值變動表

　　金額單位：人民幣元

　　項目 金額

　　一、期初基金凈值 2,314,444,447.53

　　二、本期經營活動

　　基金凈收益 17,213,186.15

　　未實現利得 -

　　經營活動產生的基金凈值變動數 17,213,186.15

　　三、本期基金單位交易

　　基金申購款 3,459,564,404.60

　　基金贖回款 2,412,190,388.16

　　基金單位交易產生的基金凈值變動數 1,047,374,016.44

　　四、本期向持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益產生金凈值變動數 17,213,186.15

　　五、期末基金凈值 3,361,818,463.97

　　4. 會計報表附注

　　(1) 本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計

　　1) 會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表按照中華人民共和國國家頒布的企業會計準則、《金融企業會計制度--證券投資基金會計核算辦法》及中國證券監督管理委員會允許的如會計報表附注所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。

　　2) 會計年度

　　本基金會計年度為公歷1 月1 日起至12 月31 日止。本期會計報表的實際編制期間為2005 年3 月31 日(基金成立日)至2005 年6 月30 日。

　　3) 記賬本位幣

　　本基金的記賬本位幣為人民幣。

　　4) 記賬基礎和計價原則

　　本基金的記賬基礎為權責發生制。除債券投資按攤余成本法計價外,所有報表項目均以歷史成本計價。

　　5) 基金資產的估值原則

　　本基金的債券投資采用攤余成本法計價,即以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益。在有關法律法規允許交易所債券可以采用攤余成本法估值前,本基金暫不投資于交易所債券。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。為了避免采用攤余成本法計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算的基金資產凈值發生重大偏離,基金管理人定期采用市場利率和交易價格,對基金持有的債券投資進行重新評估,即"影子定價"。當"攤余成本法"計算的基金資產凈值與"影子定價"確定的基金資產凈值偏離達到或超過0.25%時,基金管理人應根據風險控制的需要調整組合,其中,對于偏離程度達到或超過0.5%的情形,基金管理人應與基金托管人協商一致后,參考成交價、市場利率等信息對投資組合進行價值重估。

　　6) 證券投資基金成本計價方法

　　買入債券于實際支付價款時確認為債券投資。債券投資按成交日應支付的全部價款入賬,其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,作為應收利息單獨核算,不構成債券投資成本。賣出債券于實際收到全部價款時確認債券差價收入。出售債券的成本按移動加權平均法于成交日結轉。

　　7) 待攤費用的攤銷方法和攤銷期限

　　待攤費用采用直線法在受益期間內逐日平均攤銷。

　　8) 收入的確認和計量

　　債券差價收入于實際收到全部價款時確認。債券差價收入按應收取全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額確認。

　　債券利息收入按債券票面價值與票面利率計算的金額扣除適用情況下應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額,并根據買入債券溢折價攤銷調整后的金額確認,在債券實際持有期內逐日計提。

　　存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。

　　買入返售證券收入按融出資金額及約定利率,在證券持有期內采用直線法逐日計提。

　　9) 費用的確認和計量

　　本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.33%的年費率逐日計提。

　　本基金的基金托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率逐日計提。

　　本基金的基金銷售服務費分級別按前一日基金資產凈值0.25%或0.01%的年費率逐日計提。

　　賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率,在回購期限內采用直線法逐日計提。

　　10) 實收基金

　　實收基金為對外發行的基金份額總額。每份基金份額面值為1.00 元。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。

　　11) 基金的收益分配政策

　　本基金每一基金份額享有同等分配權。自基金合同生效日起,每日將基金凈收益分配給基金份額持有人,并按月以面值1.00 元結轉為相應的基金份額,成立不滿1 個月時不結轉。本基金的分紅方式限于分紅再投資。當日申請贖回的基金份額享有當日分紅權益,當日申請申購的基金份額自下一工作日享有分紅權益。

　　(2) 報告期內,本基金無重大會計差錯。

　　(3) 重大關聯方關系及關聯交易

　　本基金成立于2005年3月31日,本半年報報告期沒有過往年度的同比期間,此報告僅披露本報告期的關聯交易。特此說明。

　　1) 關聯方

　　關聯方名稱 與本基金的關系

　　華寶興業基金管理有限公司 基金發起人、基金管理人、基金注冊登記人、基金銷售機構

　　中國建設銀行股份有限公司(簡稱"中國建設銀行") 基金托管人、基金代銷機構

　　華寶信托投資有限責任公司 基金管理人的股東

　　法國興業資產管理有限公司

　　(SociétéGénérale Asset Management SA) 基金管理人的股東

　　上海寶鋼集團公司 基金管理人的股東的母公司

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　2) 基金管理人報酬

　　支付基金管理人華寶興業基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.33%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：

　　日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值X 0.33% / 當年天數。

　　本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬2,378,415.32 元。

　　3) 基金托管費

　　支付基金托管人中國建設銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值X 0.10% / 當年天數。

　　本基金在本會計期間需支付基金托管費720,731.90 元。

　　4) 銷售服務費

　　本基金的基金銷售服務費根據各級別基金前一日基金資產凈值分別0.25%和0.01%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：

　　A類基金日基金銷售服務費＝前一日基金資產凈值X 0.25% / 當年天數。

　　B類基金日基金銷售服務費＝前一日基金資產凈值X 0.01% / 當年天數。

　　本基金在本會計期間需支付基金管理人的基金銷售服務費733,473.23 元。

　　5) 由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,并按銀行間同業利率計息�；�金托管人于2005 年06月30日保管的銀行存款余額為1,567,709.21元。本會計期間由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為291,097.97元。

　　6) 與基金托管人之間通過銀行間同業市場進行的債券交易(含回購)

　　本基金在本會計期間與基金托管人中國建設銀行通過銀行間同業市場進行的債券交易如下：

　　金額單位：人民幣元

　　2005年3月31日(基金成立日)至2005年6月30日止期間

　　買入債券結算金額 499,143,000.00

　　賣出回購證券協議金額 7,385,155,000.00

　　賣出回購證券利息支出 865,876.04

　　7) 關聯方持有的基金份額

　　金額單位：人民幣元

　　2005年6月30日

　　基金單位數(份) 凈值

　　寶鋼集團 1,404,508,295.37 1,404,508,295.37

　　華寶信托 40,191,412.91 40,191,412.91

　　(4) 流通受限制不能自由轉讓的基金資產

　　本基金截至2005年6月30日從事銀行間同業市場的債券回購交易形成的賣出證券款余額570,000,000.00元,系以如下債券作為抵押：

　　金額單位：人民幣元

　　債券名稱 回購到期日 單位成本 數量(張) 成本 估值方法 總市值

　　04央行票據81 2005-07-01 99.39 3,000,000 298,170,000.00 攤余成本法 298,170,000.00

　　05央行票據29 2005-07-07 98.09 2,800,000 274,652,000.00 攤余成本法 274,652,000.00

　　合計 5,800,000 572,822,000.00 572,822,000.00

　　第六章 投資組合報告

　　1. 報告期末基金資產組合

　　資產組合 金額(元) 占基金總資產的比例(%)

　　債券投資 3,691,259,814.04 93.84

　　買入返售證券 200,000,000.00 5.09

　　其中：買斷式回購的買入返售證券 - -

　　銀行存款和清算備付金合計 1,567,709.21 0.04

　　其他資產 40,687,182.98 1.03

　　合計 3,933,514,706.23 100.00

　　2. 報告期債券回購融資情況

　　序號 項 目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)

　　1 報告期內債券回購融資余額 27,714,625,000.00 9.89

　　其中：買斷式回購融資 - -

　　2 報告期末債券回購融資余額 570,000,000.00 16.96

　　其中：買斷式回購融資 - -

　　本基金成立于2005年3月31日,報告期(2005.3.31-2005.6.30)內本基金債券正回購的資金余額未出現超過基金資產凈值20%的情況,符合法律法規的要求。

　　3. 基金投資組合平均剩余期限

　　(1) 投資組合平均剩余期限基本情況

　　項 目 天 數

　　報告期末投資組合平均剩余期限 167

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值 180

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值 147

　　本基金成立于2005年3月31日,報告期(2005.3.31-2005.6.30)內本基金投資組合平均剩余期限未出現超過180天的情況,符合法律法規的要求。

　　(2) 期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)

　　1 30天以內 6.00 16.96

　　2 30天(含)-60天 3.01 -

　　3 60天(含)-90天 33.73 -

　　4 90天(含)-180天 26.64 -

　　5 180天(含)-397天(含) 46.41 -

　　合 計 115.79 16.96

　　本基金截至2005年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券。具體情況列表如下：

　　序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)

　　1 30天(含)-60天 3.01

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 3.01 -

　　2 60天(含)-90天 33.73 -

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 15.69 -

　　4. 報告期末債券投資組合

　　(1) 按債券品種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%)

　　1 國家債券 - -

　　2 金融債券 824,398,598.67 24.52

　　其中：政策性金融債 824,398,598.67 24.52

　　3 央行票據 2,569,623,426.46 76.44

　　4 企業債券 297,237,788.91 8.84

　　5 其他 - -

　　合 計 3,691,259,814.04 109.80

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券 628,519,481.05 18.70

　　(2) 基金投資前十名債券明細

　　序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%)

　　自有投資 買斷式回購

　　1 04央行票據73 6,100,000 - 606,905,633.42 18.05

　　2 05央行票據33 5,000,000 - 490,953,024.64 14.60

　　3 04央行票據81 4,400,000 - 437,335,866.27 13.01

　　4 05央行票據29 3,200,000 - 313,899,010.75 9.34

　　5 05中行02浮 2,850,000 - 287,499,744.96 8.55

　　6 04國開20 2,400,000 - 239,843,162.13 7.13

　　7 05農發03 2,000,000 - 199,881,314.40 5.95

　　8 05央行票據57 2,000,000 - 196,266,755.20 5.84

　　9 04國開12 1,800,000 - 183,553,212.50 5.46

　　10 04央行票據77 1,500,000 - 149,211,016.36 4.44

　　上表中,"債券數量"中的"自有投資"和"買斷式回購"指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。

　　5. "影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離

　　項目 偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0.25%(含)- 0.5%間的次數 69

　　報告期內偏離度的最高值 0.48%

　　報告期內偏離度的最低值 0.14%

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.31%

　　6. 投資組合報告附注

　　(1) 基金計價方法

　　本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益。本基金通過每日分紅使基金份額資產凈值維持在1.0000元。

　　(2) 本報告期內,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20%的情況。

　　(3) 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的,無證券投資決策程序需特別說明。

　　(4) 其他資產的構成

　　序號 其他資產 金額(元)

　　1 交易保證金 -

　　2 應收證券清算款 -

　　3 應收利息 12,537,501.63

　　4 應收申購款 27,852,600.00

　　5 其他應收款 -

　　6 待攤費用 297,081.35

　　7 其他 -

　　合 計 40,687,182.98

　　第七章 基金份額持有人戶數、持有人結構

　　本基金報告期末持有人戶數及持有人結構列表如下：

　　基金級別 總持有人戶數 持有人戶均持有基金份額(份) 機構投資人持有份額(份) 個人投資人持有份額(份) 機構投資人持有份額比例 個人投資人持有份額比例

　　現金寶A 19,402 48,707.67 31,656,962.04 913,369,259.46 3.35% 96.65%

　　現金寶B 33 73,236,128.56 2,360,869,906.06 55,922,336.41 97.69% 2.31%

　　第八章 基金份額變動情況

　　本基金在基金合同生效日的基金份額總額為2,314,444,447.53份。本報告期內基金份額的變動情況列表如下：

　　單位：份

　　基金級別 期初基金份額總額 期末基金份額總額 期間總申購份額(包括轉入份額、份額級別調整) 期間總贖回份額(包括轉出份額、份額級別調整)

　　現金寶A 1,253,872,199.53 945,026,221.50 276,817,786.46 585,663,764.49

　　現金寶B 1,060,572,248.00 2,416,792,242.47 3,182,746,618.14 1,826,526,623.67

　　合計 2,314,444,447.53 3,361,818,463.97 3,459,564,404.60 2,412,190,388.16

　　第九章 重大事件揭示

　　1. 2005年3月16日,中國建設銀行股份有限公司第一屆董事會第四次會議和2005年第一次臨時股東大會在北京召開,會議批準張恩照先生因個人原因辭去中國建設銀行股份有限公司董事長、董事。

　　2. 2005年3月25日,中國建設銀行股份有限公司2005年第二次臨時股東大會和第一屆董事會第六次會議在北京召開。臨時股東大會和董事會會議經過審議,選舉郭樹清先生為中國建設銀行股份有限公司董事、董事長。

　　3. 2005年6月17日,中國建設銀行股份有限公司和美洲銀行在北京共同宣布,雙方簽署了關于戰略投資與合作的最終協議。根據協議,美洲銀行將分階段對中國建設銀行股份有限公司進行投資,最終持有股權可達到19.9%。

　　4. 2005年7月1日,中國建設銀行股份有限公司和淡馬錫旗下的全資子公司亞洲金融控股私人有限公司(簡稱"亞洲金融")在京簽署了關于戰略投資的最終協議。根據協議,淡馬錫將通過"亞洲金融"對中國建設銀行股份有限公司進行股權投資。

　　5. 基金收益分配事項。

　　本基金自基金合同生效日起,每日將基金凈收益分配給基金份額持有人,并于每月15日以面值1.00 元結轉為相應的基金份額,成立不滿1 個月時不結轉。本基金在報告期內共進行了兩次收益結轉。

　　基金管理人已于2005年5月17日和2005年6月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了此收益分配事項公告。

　　6. 報告期內無涉及基金管理人、基金資產和基金托管業務的訴訟事項。

　　7. 本基金未租用交易所席位。

　　8. 根據本基金基金合同和招募說明書的有關規定,本基金自2005年4月7日起開始辦理申購、"定期定額投資計劃"業務,自2005年4月8日起開始辦理贖回、轉換業務。

　　基金管理人已于2005年4月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了《關于華寶興業現金寶貨幣市場基金開放申購、贖回、轉換及開辦"定期定額投資計劃"的公告》的臨時公告。

　　華寶興業基金管理有限公司

　　2005年8月22日