安信證券投資基金2005年半年度報告(摘要)

　　基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行

　　簽發日期：二○○五年八月二十六日

　　一、 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定,于2005年8月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　二、 基金產品概況

　　1、基金概況

　　基金名稱: 安信證券投資基金

　　基金簡稱: 基金安信

　　交易代碼： 500003

　　基金運作方式: 契約型封閉式

　　基金合同生效日： 1998年6月22日

　　期末基金份額總額： 20億份

　　基金存續期： 15年

　　基金上市地點： 上海證券交易所

　　基金上市日期: 1998年6月26日

　　2、基金的投資

　　投資目標: 本基金的投資目標是為投資者分散和減少投資風險,確保基金資產的安全,并謀求基金長期穩定的投資收益。

　　投資策略： 本基金為成長型基金,本基金的證券資產將不低于基金資產總額的80%,其中投資于國債的比例控制在基金資產凈值的20-50%,股票資產的比例控制在45-80%,現金比例根據運作情況調整。在股票資產中,70%投資于具有良好成長性的上市公司股票。本基金界定的成長型股票主要指主業發展前景良好,在同行業的上市公司中具有較強的競爭優勢,財務狀況良好,能保持較高的業績增長,預期收入或利潤增長率不低于同期GDP的增長率。

　　業績比較基準: 無

　　風險收益特征： 無

　　3、基金管理人

　　基金管理人： 華安基金管理有限公司

　　注冊及辦公地址： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓(郵政編碼：200120)

　　信息披露負責人： 馮穎

　　聯系電話： 021-58881111

　　傳真： 021-68863414

　　電子郵箱： fengying@huaan.com.cn

　　客戶服務熱線： 021-68604666

　　4、基金托管人

　　基金托管人： 中國工商銀行

　　注冊地址： 北京市西城區復興門內大街55號(郵編：100032)

　　信息披露負責人： 莊為

　　聯系電話： (010)66107333

　　傳真： (010)66106904

　　電子郵箱： custody@icbc.com.cn

　　5、信息披露

　　管理人互聯網地址： www.huaan.com.cn

　　報告置備地點： 上海市浦東南路360號新上海國際大廈38樓

　　三、 主要財務指標和基金凈值表現

　　1、主要財務指標(未經審計)

　　財務指標 2005年1月1日至6月30日

　　基金本期凈收益： 47,327,990.96

　　加權平均基金份額本期凈收益： 0.0237

　　期末可供分配基金收益 40,278,589.40

　　期末可供分配基金份額收益 0.0201

　　期末基金資產凈值： 2,040,278,589.40

　　期末基金份額凈值： 1.0201

　　基金加權平均凈值收益率 2.27%

　　本期基金份額凈值增長率 0.80%

　　基金份額累計凈值增長率 130.38%

　　提示：所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如：封閉式基金交易傭金,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　2、凈值表現

　　A、歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較

　　階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

　　過去一個月 3.03% 5.51% - - - -

　　過去三個月 -2.39% 3.93% - - - -

　　過去六個月 0.80% 3.02% - - - -

　　過去一年 3.70% 2.54% - - - -

　　過去三年 1.78% 2.02% - - - -

　　自基金合同生效起至今 130.38% 2.35% - - - -

　　備注：本基金合同中沒有規定業績比較基準。

　　B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現

　　基金份額累計凈值增長率歷史走勢圖

　　四、 管理人報告

　　1、基金經理

　　林彤彤先生：工商管理碩士,12年銀行、證券從業經歷。曾就職于中國銀行漳州分行信貸管理處,進入華安基金管理有限公司后先后擔任研究發展部高級研究員、基金安信、基金安順、基金安瑞、基金安久的基金經理。現任基金安信的基金經理。

　　2、基金運作合規性聲明

　　本報告期間,本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《安信證券投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。

　　3、基金經理工作報告

　　中國的A股市場自2001年6月份見頂回落以來,至今已連續下跌5年,但漫漫熊市似乎仍沒有結束的跡象。2005年上半年的股市繼續呈現典型的單邊下跌走勢,6月6日盤中上證綜指更是最低探至998點,自1997年2月份以來首次跌破千點大關,影響非凡,包括證券投資基金、證券公司等機構在內的絕大多數投資者繼續經歷著股票市值大幅縮水的痛苦經歷。

　　上半年的宏觀經濟盡管仍然保持著較快的增長速度,但行業層面、企業層面卻沒有相應的體現,企業利潤增長明顯低于銷售收入增長,部分行業利潤增長速度出現大幅度下降的趨勢,上市公司的業績增長速度也出現明顯放緩的跡象。研究機構普遍認為宏觀經濟的調整將會延續到2006年下半年,GDP的增速也會逐季下降,使得投資者紛紛擔憂上市公司的盈利狀況在未來的一年里會出現環比加速下降的趨勢,尤其是周期性的上市公司,這是影響上半年股市走勢的一大因素。

　　股權分置改革的試點是影響上半年行情演變的另一重要因素,盡管該事項對中國證券市場的長期發展具有重大的正面意義,但它在短期直接導致了證券市場估值體系出現紊亂：投資者紛紛加入到尋找有望支付高對價的上市公司的"淘寶"游戲中,原先估值即較為合理的績優公司由于支付對價水平低或可能低而遭到投資者的非理性拋售,市場的股價結構在短期內出現不合理現象。

　　2005年上半年基金安信的單位凈值增長率為0.80%,在所有封閉式基金中名列前四分之一,而同期上證綜指和深綜指分別下跌14.65%和17.44%。在具體操作方面,安信堅持一貫的投資原則,繼續以中長期持有的思路重點投資具有持續增長潛力的上市公司,總體效果尚可,但第二季度開始業績出現下滑跡象,主要原因是組合中的部分重倉個股在過去的一年中表現遠超大盤,面臨較大的回調壓力。客觀的說,這種調整是正常的也是必要的,它是長期投資所必須承擔的壓力,盡管對短期的業績造成負面影響。

　　展望2005年下半年的行情,基金安信持相對樂觀的態度。首先,股權分置改革的開始,承認了A股含權的事實,在相當大的程度上降低了目前A 股的估值水平；其次是政策面的支持,上半年與股市有關的政策變化較多,先后有印花稅下調、保險資金獲準獨立入市操作、分紅利得稅減半征收等政策出臺,這不僅體現了政府支持股市的決心,同時上述政策也必將對股市的中長期走勢產生正面影響；第三,盡管A股的整體估值水平尚未回落到非常低的水平,但有相當上市公司的估值已經具備中長期投資的吸引力,關注并重點投資該類公司不僅可以在一定程度上回避大盤系統性風險,而且還有望獲得較好的投資收益。

　　基金安信下半年的操作策略思路如下：總體保持高于上半年的股票持倉比例,繼續重點關注具有持續增長潛力的上市公司；在行業選擇方面,基金安信將重點關注股價尚未充分反映估值的消費類企業和資源類企業,同時對汽車、電力等盈利狀況出現觸底反彈的行業將給予必要的重視。

　　五、 托管人報告

　　2005年上半年度,本托管人在對安信證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　2005年上半年度安信證券投資基金管理人--華安基金管理有限公司在投資運作、基金資產凈值計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

　　本托管人依法對安信證券投資基金管理人--華安基金管理有限公司在2005年上半年度所編制和披露的安信證券投資基金半年度報告中財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容具有真實、準確和完整性。

　　六、 財務會計報告(未經審計)

　　(一)、資產負債表

　　二零零五年六月三十日

　　單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日

　　資產：

　　銀行存款 167,113,255.68 148,812,821.79

　　清算備付金 3,290,962.61 -

　　交易保證金 750,000.00 750,000.00

　　應收證券清算款 - 11,678,991.68

　　應收股利 1,024,800.84 -

　　應收利息 6,536,924.83 8,680,480.59

　　其他應收款 - -

　　股票投資市值 1,474,299,054.40 1,338,028,072.07

　　其中：股票投資成本 1,485,301,403.96 1,305,382,779.49

　　債券投資市值 417,559,768.10 532,623,267.69

　　其中：債券投資成本 415,438,029.19 543,980,395.42

　　配股權證 - -

　　買入返售證券 - -

　　待攤費用 26,602.30 -

　　其他資產 - -

　　資產合計 2,070,601,368.76 2,040,573,633.82

　　負債：

　　應付證券清算款 24,719,535.26 -

　　應付管理人報酬 2,469,304.00 2,612,639.05

　　應付托管費 411,550.69 435,439.82

　　應付傭金 1,104,444.75 906,180.89

　　應付利息 - -

　　其他應付款 1,250,000.00 1,250,000.00

　　賣出回購證券款 - -

　　預提費用 367,944.66 250,000.00

　　負債合計 30,322,779.36 5,454,259.76

　　所有者權益：

　　實收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

　　未實現利得 -8,880,610.65 21,288,164.85

　　未分配收益 49,159,200.05 13,831,209.21

　　持有人權益合計 2,040,278,589.40 2,035,119,374.06

　　負債和所有者權益合計 2,070,601,368.76 2,040,573,633.82

　　基金份額凈值 1.0201 1.0176

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(二)、經營業績表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期間

　　單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日

　　收入：

　　股票差價收入 27,998,364.94 164,934,834.99

　　債券差價收入 6,253,336.56 -14,071,910.32

　　債券利息收入 7,593,535.30 7,179,385.58

　　存款利息收入 842,945.76 939,759.64

　　股利收入 23,075,399.17 11,233,652.31

　　買入返售證券收入 - 716,931.50

　　其他收入 12,665.74 67,835.35

　　收入合計 65,776,247.47 171,000,489.05

　　費用：

　　基金管理人報酬 15,559,226.07 16,850,504.54

　　基金托管費 2,593,204.38 2,808,417.44

　　賣出回購證券支出 3,013.70 1,514,329.07

　　利息支出 - -

　　其他費用 292,812.36 323,330.16

　　其中：信息披露費 168,603.31 169,070.72

　　上市年費 29,752.78 29,835.26

　　審計費用 69,588.57 64,644.58

　　費用合計 18,448,256.51 21,496,581.21

　　基金凈收益 47,327,990.96 149,503,907.84

　　加：未實現估值增值變動數 -30,168,775.50 -192,461,999.25

　　基金經營業績 17,159,215.46 -42,958,091.41

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(三)、收益分配表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期間

　　單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日

　　本期基金凈收益 47,327,990.96 149,503,907.84

　　加：期初未分配收益 13,831,209.21 20,951,163.05

　　可供分配基金凈收益 61,159,200.17 170,455,070.89

　　減：本期已分配基金凈收益 12,000,000.12 120,000,000.00

　　期末基金未分配凈收益 49,159,200.05 50,455,070.89

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(四)、凈值變動表

　　自二零零五年一月一日至二零零五年六月三十日止期間

　　單位：人民幣元

　　項 目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日

　　一、期初基金凈值 2,035,119,374.06 2,141,445,770.54

　　二、本期經營活動：

　　基金凈收益 47,327,990.96 149,503,907.84

　　未實現估值增值變動數 -30,168,775.50 -192,461,999.25

　　經營活動產生的基金凈值變動數 17,159,215.46 -42,958,091.41

　　三、本期向持有人分配收益 -12,000,000.12 -120,000,000.00

　　四、期末基金凈值 2,040,278,589.40 1,978,487,679.13

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(五)、會計報表附注

　　本基金的會計報表按《證券投資基金會計核算辦法》編制,會計報表披露的方式則是根據中國證券監督管理委員會頒布并于2004年7月1日起實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》、證券投資基金信息披露內容與格式準則第3號《半年度報告的內容與格式》、證券投資基金信息披露編報規則第3號《會計報表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報規則第4號《基金投資組合報告的編制及披露》進行編制及披露。

　　1、 會計政策

　　本半年度會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表一致。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字財稅[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》中有關規定:自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征營業稅和企業所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]102號文《財政部 國家稅務總局關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》：自2005年6月13日,對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得,暫減按50%計入個人應納稅所得額,依照現行稅法規定計征個人所得稅。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅[2005]11號文《財政部 國家稅務總局關于調整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》：從2005年1月24日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率。對買賣、繼承、贈與所書立的A股、B股股權轉讓書據,由立據雙方當事人分別按l‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。

　　2、 本報告期重大會計差錯

　　無。

　　3、 關聯方關系和關聯方交易

　　(1). 關聯人、關系、交易性質及法律依據列示

　　關 聯 人 關 系 交易性質 法律依據

　　華安基金管理有限公司 基金管理人基金發起人 提取管理費 基金合同

　　中國工商銀行 基金托管人 提取托管費 基金合同

　　上海國際信托投資有限公司 管理公司股東

　　上海電氣(集團)總公司 管理公司股東

　　上海廣電(集團)有限公司 管理公司股東

　　上海沸點投資發展有限公司 管理公司股東

　　上海工業投資(集團)有限公司 管理公司股東

　　上海證券有限責任公司 與管理公司屬同一股東* 租用交易席位 席位使用協議

　　*注：同一股東為上海國際信托投資公司,系基金發起人和基金管理公司發起人。

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(2). 通過關聯方席位進行的交易

　　①本報告期(2005年1-6月)通過關聯人席位的股票成交量：

　　關 聯 人 交易量 占總交易量比例 傭金 占總傭金比例

　　上海證券有限責任公司 16,706,629.89 0.68% 13,073.33 0.66%

　　合 計 16,706,629.89 0.68% 13,073.33 0.66%

　　上年度的上半年(2004年1-6月)通過關聯人席位的股票成交量：

　　關 聯 人 交易量 占總交易量比例 傭金 占總傭金比例

　　上海證券有限責任公司 599,247,042.58 11.32% 483,265.94 11.35%

　　合 計 599,247,042.58 11.32% 483,265.94 11.35%

　　上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取,并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　席位租用合同是在正常業務中按照一般商業條款而訂立的,因此基金交易傭金比率是公允的。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　②本報告期(2005年1-6月)通過關聯人席位的債券和回購成交量:無。

　　上年度的上半年(2004年1-6月)通過關聯人席位的債券和回購成交量：

　　關 聯 人 債券交易量 比例 回購交易量 比例

　　上海證券有限責任公司 27,289,280.69 4.19% 331,600,000.00 17.36%

　　③本報告期(2005年1-6月)與關聯人進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：無。

　　上年度的上半年(2004年1-6月) 與關聯人進行銀行間市場債券買賣和回購交易情況：無。

　　(3). 關聯方報酬

　　① 基金管理人的報酬

　　本基金應支付基金管理人管理費,按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提,計算方法如下：

　　H = E ×1.5% ÷當年天數

　　H為每日應支付的管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理人的管理費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　本基金在本報告期間需支付基金管理費15,559,226.07元。(上年度的上半年：16,850,504.54元)

　　② 基金托管費

　　本基金應支付基金托管人托管費,按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提,計算方法如下：

　　H = E ×0.25% ÷當年天數

　　H為每日應支付的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管人的托管費每日計提,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

　　本基金在本報告期間需支付基金托管費2,593,204.38元。(上年度的上半年：2,808,417.44元)

　　(4). 基金管理公司運用固有資金投資基金情況

　　華安基金管理有限公司在本報告期內投資本基金的持有份額和變化情況如下：

　　基金份額

　　2004年12月31日 12,000,000.00份

　　買入 -

　　賣出 -

　　2005年6月30日 12,000,000.00份

　　4、 本基金流通受限、不能自由轉讓的基金資產

　　1. 本基金截止本報告期末流通受限股票情況如下：

　　名稱 數量 總成本 總市值 估值方法 轉讓受限原因 受限期限

　　廣州國光 63,467 685,443.60 738,121.21 市價 未上市 至2005-8-23上市

　　軸研科技 31,879 203,706.81 384,141.95 市價 未上市 至2005-8-26上市

　　三花股份 67,962 502,239.18 697,969.74 市價 未上市 至2005-9-7上市

　　中材國際 65,618 494,103.54 1,050,544.18 市價 未上市 至2005-7-12上市

　　登海種業 29,165 487,055.50 646,879.70 市價 未上市 至2005-7-20上市

　　飛亞股份 135,852 516,237.60 707,788.92 市價 未上市 至2005-7-27上市

　　兔 寶 寶 60,775 302,659.50 421,170.75 市價 未上市 至2005-8-10上市

　　江蘇三友 110,159 391,064.45 576,131.57 市價 未上市 至2005-8-18上市

　　合計 3,582,510.18 5,222,748.02

　　2. 本基金截止本報告期末流通受限債券：無

　　七、 投資組合報告

　　(一)、 基金資產組合

　　序號 資產組合 金額(元) 占總資產比例

　　1 股票 1,474,299,054.40 71.20%

　　2 債券 417,559,768.10 20.17%

　　3 銀行存款和清算備付金合計 170,404,218.29 8.23%

　　4 其他資產 8,338,327.97 0.40%

　　合計 2,070,601,368.76 100%

　　(二)、 按行業分類的股票投資組合

　　序號 行業分類 市值(元) 占資產凈值比例(%)

　　A 農、林、牧、漁業 27,030,688.68 1.32%

　　B 采掘業 116,850,767.18 5.73%

　　C 制造業 887,078,112.92 43.48%

　　C0 制造業-食品、飲料 40,200,184.44 1.97%

　　C1 制造業-紡織、服裝、皮毛 121,026,380.49 5.93%

　　C2 制造業-木材、家具 421,170.75 0.02%

　　C3 制造業-造紙、印刷 4,965,000.00 0.24%

　　C4 制造業-石油、化學、塑膠、塑料 298,195,284.36 14.62%

　　C5 制造業-電子 23,298,289.01 1.14%

　　C6 制造業-金屬、非金屬 196,271,427.84 9.62%

　　C7 制造業-機械、設備、儀表 122,909,192.67 6.02%

　　C8 制造業-醫藥、生物制品 79,791,183.36 3.91%

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業 38,421,144.00 1.88%

　　E 建筑業 1,050,544.18 0.05%

　　F 交通運輸、倉儲業 152,270,006.30 7.46%

　　G 信息技術業 55,487,335.84 2.72%

　　I 金融、保險業 139,223,602.56 6.82%

　　J 房地產業 13,215,400.00 0.65%

　　K 社會服務業 43,671,452.74 2.14%

　　合計 1,474,299,054.40 72.26%

　　(三)、 投資前十名股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 占凈值的比例

　　1 600309 煙臺萬華 14,019,666 160,945,765.68 7.89%

　　2 600036 招商銀行 22,366,656 134,423,602.56 6.59%

　　3 000792 鹽湖鉀肥 12,556,666 127,324,593.24 6.24%

　　4 600851 海欣股份 25,578,000 104,102,460.00 5.10%

　　5 600019 寶鋼股份 18,000,000 90,180,000.00 4.42%

　　6 600196 復星醫藥 15,848,832 78,927,183.36 3.87%

　　7 600583 海油工程 2,866,666 66,821,984.46 3.28%

　　8 600066 宇通客車 8,266,666 62,247,994.98 3.05%

　　9 600660 福耀玻璃 8,366,602 56,307,231.46 2.76%

　　10 000933 神火股份 3,877,367 47,148,782.72 2.31%

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.huaan.com.cn網站的半年度報告正文。

　　(四)、 報告期內股票投資組合的重大變動

　　(1)本期累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或累計買入、累計賣出價值前二十名的股票明細

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈值的比例

　　01 600036 招商銀行 100,486,297.81 4.94%

　　02 600196 復星醫藥 97,975,238.71 4.81%

　　03 600019 寶鋼股份 96,672,143.67 4.75%

　　04 000039 中集集團 74,039,695.41 3.64%

　　05 600660 福耀玻璃 69,555,092.19 3.42%

　　06 600002 齊魯石化 58,988,388.82 2.90%

　　07 600029 南方航空 51,345,940.40 2.52%

　　08 600900 長江電力 47,706,547.16 2.34%

　　09 600583 海油工程 45,673,646.20 2.24%

　　10 000858 五 糧 液 37,264,051.87 1.83%

　　11 600309 煙臺萬華 35,144,523.04 1.73%

　　12 000402 金 融 街 34,690,664.78 1.70%

　　13 000063 中興通訊 32,235,665.09 1.58%

　　14 000970 中科三環 29,964,230.41 1.47%

　　15 600026 中海發展 28,799,936.18 1.42%

　　16 600320 振華港機 27,653,989.04 1.36%

　　17 000792 鹽湖鉀肥 25,705,451.45 1.26%

　　18 000726 魯 泰A 25,392,055.38 1.25%

　　19 002019 鑫富藥業 24,502,621.80 1.20%

　　20 600033 福建高速 23,624,158.79 1.16%

　　序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值的比例

　　01 000039 中集集團 65,503,005.00 3.22%

　　02 600029 南方航空 63,391,716.81 3.11%

　　03 600002 齊魯石化 57,786,088.53 2.84%

　　04 600005 武鋼股份 56,753,778.25 2.79%

　　05 000792 鹽湖鉀肥 49,621,658.06 2.44%

　　06 000402 金 融 街 43,226,099.09 2.12%

　　07 600583 海油工程 39,517,414.84 1.94%

　　08 600009 上海機場 34,660,053.91 1.70%

　　09 600320 振華港機 34,399,300.70 1.69%

　　10 600309 煙臺萬華 31,804,500.40 1.56%

　　11 600519 貴州茅臺 31,630,887.83 1.55%

　　12 000538 云南白藥 28,570,496.25 1.40%

　　13 600026 中海發展 25,850,370.90 1.27%

　　14 600900 長江電力 25,427,012.89 1.25%

　　15 002019 鑫富藥業 23,993,712.41 1.18%

　　16 600460 士 蘭 微 23,588,120.08 1.16%

　　17 600428 中遠航運 23,359,606.94 1.15%

　　18 600019 寶鋼股份 23,243,200.30 1.14%

　　19 000527 美的電器 21,759,241.94 1.07%

　　20 600236 桂冠電力 21,474,307.66 1.06%

　　2、整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額。

　　買入股票的成本總額： 1,324,192,932.09

　　賣出股票的收入總額： 1,173,256,459.20

　　(五)、 按債券品種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 國家債券 224,176,268.10 10.99%

　　2 金融債券 193,383,500.00 9.48%

　　合計 417,559,768.10 20.47%

　　(六)、 基金投資前五名債券明細

　　序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例

　　1 010004 20國債⑷ 885,350 88,260,541.50 4.33%

　　2 040206 04國開06 800,000 77,840,000.00 3.82%

　　3 010010 20國債⑽ 537,910 54,022,301.30 2.65%

　　4 040302 04進出02 450,000 45,165,500.00 2.21%

　　5 010301 03國債⑴ 421,650 41,498,793.00 2.03%

　　(七)、 投資組合報告附注

　　1、本基金的估值方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。

　　2、本報告期內需說明的證券投資決策程序

　　本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產的構成

　　序號 其他資產 金額(元) 占總資產比例

　　1 深圳結算保證金 750,000.00 0.04%

　　2 應收股利 1,024,800.84 0.05%

　　3 應收利息 6,536,924.83 0.32%

　　4 待攤費用 26,602.30 0.00%

　　合計 8,338,327.97 0.41%

　　4、處于轉股期的可轉換債券明細

　　序號 轉債代碼 轉債名稱 轉債數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例

　　- - - - - -

　　八、 基金份額持有人戶數和持有人結構

　　基金份額持有人戶數和持有人結構

　　項目 份額(份) 占總份額的比例

　　基金份額持有人戶數 147,434

　　平均每戶持有基金份額 13,565.39

　　機構投資者持有的基金份額 438,538,580 21.93%

　　個人投資者持有的基金份額 1,561,461,420 78.07%

　　前十名持有人的名稱

　　序號 項目 份額(份) 占總份額的比例

　　1 中國人壽保險股份有限公司 165,326,650 8.27%

　　2 中國人壽保險(集團)公司 71,680,228 3.58%

　　3 中國人民財產保險股份有限公司 22,039,500 1.10%

　　4 上海國際信托投資有限公司 18,000,000 0.90%

　　5 陜西秦龍電力股份有限公司 12,010,000 0.60%

　　6 華安基金管理有限公司 12,000,000 0.60%

　　7 中國職工保險互助會 11,289,525 0.56%

　　8 銀河-匯豐-GOLDMAN, SACHS & CO. 10,430,093 0.52%

　　9 中國太平洋保險公司 8,490,953 0.42%

　　10 泰康人壽保險股份有限公司 7,275,963 0.36%

　　九、 重大事件

　　(一)、 基金份額持有人大會決議：無

　　(二)、 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動：無

　　(三)、 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟：無

　　(四)、 基金投資策略的改變：無

　　(五)、 基金收益分配事項：

　　權益登記日、除息日 紅利劃出日、紅利再投資日 每10份基金份額收益分配金額

　　本報告期內第一次分紅 2005-4-26 2005-4-29 0.06元

　　(六)、 基金改聘為其審計的會計師事務所情況,包括解聘原會計師事務所的原因,以及是否履行了必要的程序：沒有更換會計師事務所。

　　(七)、 基金管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情形,包括稽查或處罰的次數、原因及結論,如監管部門提出整改意見的,應簡單說明整改情況：無

　　(八)、 本報告期間租用證券公司席位情況如下：

　　1. 報告期內租用證券公司席位的變更情況：

　　新增席位

　　券商名稱 上交所席位數 深交所席位數

　　渤海證券 1 -

　　退租席位

　　券商名稱 上交所席位數 深交所席位數

　　大鵬證券 1 1

　　2. 交易成交量及傭金情況：

　　(1). 股票交易情況：

　　券商名稱 租用席位數量 成交量 占總成交總量比例 傭金 占總傭金總量比例

　　上海證券有限責任公司 2 16,706,629.89 0.68% 13,073.33 0.66%

　　天同證券有限責任公司 2 - - - -

　　招商證券股份有限公司 1 265,788,312.16 10.84% 217,497.05 11.00%

　　申銀萬國證券股份有限公司 1 414,940,879.35 16.92% 324,694.33 16.42%

　　光大證券有限責任公司 1 618,470,976.85 25.21% 504,793.57 25.52%

　　國信證券有限責任公司 2 628,832,278.92 25.64% 501,582.02 25.36%

　　海通證券股份有限公司 1 - - - -

　　國泰君安證券股份有限公司 1 370,593,438.06 15.11% 303,219.44 15.33%

　　紅塔證券股份有限公司 1 137,545,204.38 5.61% 112,786.92 5.70%

　　渤海證券有限責任公司 1 - - - -

　　合計 13 2,452,877,719.61 100.00% 1,977,646.66 100.00%

　　(2). 債券及回購交易情況：

　　券商名稱 債券成交量 占總成交總量比例 回購成交量 占總成交總量比例

　　上海證券有限責任公司 - - - -

　　天同證券有限責任公司 - - - -

　　招商證券股份有限公司 49,340,458.80 12.80% - -

　　申銀萬國證券股份有限公司 - - - -

　　光大證券有限責任公司 233,678,010.20 60.62% - -

　　國信證券有限責任公司 36,764,254.70 9.54% - -

　　海通證券股份有限公司 - - - -

　　國泰君安證券股份有限公司 65,683,658.40 17.04% - -

　　紅塔證券股份有限公司 - - - -

　　渤海證券有限責任公司 - - - -

　　合 計 385,466,382.10 100.00% - -

　　華安基金管理有限公司

　　2005年8月26日