海富通收益增長證券投資基金權(quán)證投資事項(xiàng)公告

　　根據(jù)《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]138號文)要求，依據(jù)《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的相關(guān)約定，本公司現(xiàn)明確海富通收益增長證券投資基金(以下簡稱本基金)權(quán)證投資方案如下：

　　一、基金投資策略：本基金采用金融工程化投資管理策略。整體投資策略分為三個(gè)層次：第一層次，以優(yōu)化投資組合保險(xiǎn)策略為核心，并結(jié)合把握市場時(shí)機(jī)，確定和調(diào)整基金

資產(chǎn)在債券、股票和權(quán)證間的配置比例，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理、降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保證基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；第二層次，采用自上而下的策略，以久期管理為核心，從整體資產(chǎn)配置、類屬資產(chǎn)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次進(jìn)行積極主動的債券投資管理，保證基金單位資產(chǎn)凈值超越收益增長線；第三層次，從定價(jià)指標(biāo)、盈利預(yù)測指標(biāo)和流動性指標(biāo)三個(gè)方面，積極主動精選個(gè)股和構(gòu)建分散化的股票組合，控制非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，充分獲取股市上漲收益。本基金的權(quán)證投資將以套期保值為主要投資策略，選擇與本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的權(quán)證以達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個(gè)股層面上，充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會，以達(dá)到增值的目的。

　　二、投資范圍：本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的基本范圍：股票資產(chǎn)0-80%，債券資產(chǎn)20-100%，權(quán)證投資0-3%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的國家債券。可轉(zhuǎn)換債券具有與本基金相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在條件成熟時(shí)將成為本基金的重點(diǎn)投資對象。

　　三、本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。

　　四、本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。

　　五、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資，不得有下列情形：

　　(一)在任何交易日買入權(quán)證的總金額，超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五。

　　(二)持有的全部權(quán)證，其市值超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。

　　(三)本基金與基金管理人管理的其他基金持有同一權(quán)證的總和，超過該權(quán)證的百分之十。

　　因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第(二)、(三)項(xiàng)及基金合同約定的投資比例的，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，不受上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的比例限制。

　　六、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，不得通過內(nèi)幕信息獲得不當(dāng)利益，不得操縱權(quán)證價(jià)格或標(biāo)的證券價(jià)格，不得利用權(quán)證投資進(jìn)行利益輸送。

　　七、本基金應(yīng)在定期報(bào)告中披露權(quán)證投資的相關(guān)信息。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　權(quán)證作為一種金融衍生品，一方面為本基金提供了低成本的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，另一方面，在投資過程中本身也面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金將嚴(yán)格遵循合法合規(guī)性原則、全面性原則和審慎性原則，通過制度建設(shè)和采用量化手段等方面對上述風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全程控制，切實(shí)保護(hù)基金持有人的利益。在制度建設(shè)上，公司建立包括權(quán)證投資授權(quán)體系、雙重復(fù)核機(jī)制、獨(dú)立的二級控制在內(nèi)的一整套制度來防范和控制風(fēng)險(xiǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)量化手段上，相關(guān)部門將采取定性和定量相結(jié)合、注重定量的方法對權(quán)證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測、量化、分析和控制。

　　九、中國證監(jiān)會對證券投資基金投資權(quán)證有新的規(guī)定的，本基金管理人將按照新的規(guī)定對本投資方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　特此公告

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年8月24日

　　海富通股票證券投資基金權(quán)證投資事項(xiàng)公告

　　根據(jù)《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]138號文)要求，依據(jù)《海富通股票證券投資基金基金合同》的相關(guān)約定，本公司現(xiàn)明確海富通股票證券投資基金(以下簡稱本基金)權(quán)證投資方案如下：

　　一、基金投資策略：本基金采用雙層次的投資策略。具體來說是：第一層次主要通過對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，確定股票、現(xiàn)金和權(quán)證資產(chǎn)的配置比例。本基金通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策導(dǎo)向因素、市場環(huán)境因素等，全面評估證券市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度和資本市場中長期預(yù)期收益率，在設(shè)定的投資范圍內(nèi)調(diào)整股票與現(xiàn)金資產(chǎn)的比例，適度控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二層次主要是通過對行業(yè)景氣循環(huán)和個(gè)股的研究，精選適合本投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的股票。公司認(rèn)為，在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、政策導(dǎo)向和市場環(huán)境下，會形成不同的投資環(huán)境和處于不同景氣循環(huán)周期的產(chǎn)業(yè)群，給上市公司帶來不同的投資機(jī)會。本基金的權(quán)證投資將以套期保值為主要投資策略，充分利用權(quán)證來達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個(gè)股層面上，充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會，以達(dá)到增值的目的。

　　二、投資范圍：本基金為股票型基金。本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的基本范圍：股票資產(chǎn)70%-95%，權(quán)證投資0-3%，一年期以內(nèi)的國家債券和現(xiàn)金的比例不低于5%。

　　三、本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。

　　四、本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。

　　五、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資，不得有下列情形：

　　(一)在任何交易日買入權(quán)證的總金額，超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五。

　　(二)持有的全部權(quán)證，其市值超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。

　　(三)本基金與基金管理人管理的其他基金持有同一權(quán)證的總和，超過該權(quán)證的百分之十。

　　因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第(二)、(三)項(xiàng)及基金合同約定的投資比例的，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，不受上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的比例限制。

　　六、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，不得通過內(nèi)幕信息獲得不當(dāng)利益，不得操縱權(quán)證價(jià)格或標(biāo)的證券價(jià)格，不得利用權(quán)證投資進(jìn)行利益輸送。

　　七、本基金應(yīng)在定期報(bào)告中披露權(quán)證投資的相關(guān)信息。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　權(quán)證作為一種金融衍生品，一方面為本基金提供了低成本的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，另一方面，在投資過程中本身也面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金將嚴(yán)格遵循合法合規(guī)性原則、全面性原則和審慎性原則，通過制度建設(shè)和采用量化手段等方面對上述風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全程控制，切實(shí)保護(hù)基金持有人的利益。在制度建設(shè)上，公司建立包括權(quán)證投資授權(quán)體系、雙重復(fù)核機(jī)制、獨(dú)立的二級控制在內(nèi)的一整套制度來防范和控制風(fēng)險(xiǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)量化手段上，相關(guān)部門將采取定性和定量相結(jié)合、注重定量的方法對權(quán)證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測、量化、分析和控制。

　　九、中國證監(jiān)會對證券投資基金投資權(quán)證有新的規(guī)定的，本基金管理人將按照新的規(guī)定對本投資方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　特此公告

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年8月24日

　　海富通精選證券投資基金權(quán)證投資事項(xiàng)公告

　　根據(jù)《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]138號文)要求，依據(jù)《海富通精選證券投資基金基金合同》的相關(guān)約定，本公司現(xiàn)明確海富通精選證券投資基金(以下簡稱本基金)權(quán)證投資方案如下：

　　一、基金投資策略：本基金為偏重證券精選的平衡型基金。基金投資策略分兩個(gè)層次：第一層次為適度主動的資產(chǎn)配置，以控制或規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；第二層次為積極主動的精選證券，以分散或規(guī)避個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)。積極主動精選證券是本基金投資策略的重點(diǎn)。本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，以充分利用權(quán)證來達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個(gè)股層面上，充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會，以達(dá)到增值的目的。

　　二、投資范圍：本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的比例范圍為：股票投資50%-80%，債券投資20%-50%，權(quán)證投資0-3%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的國家債券。

　　三、本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。

　　四、本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。

　　五、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資，不得有下列情形：

　　(一)在任何交易日買入權(quán)證的總金額，超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五。

　　(二)持有的全部權(quán)證，其市值超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。

　　(三)本基金與基金管理人管理的其他基金持有同一權(quán)證的總和，超過該權(quán)證的百分之十。

　　因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第(二)、(三)項(xiàng)及基金合同約定的投資比例的，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，不受上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的比例限制。

　　六、本基金運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)，不得通過內(nèi)幕信息獲得不當(dāng)利益，不得操縱權(quán)證價(jià)格或標(biāo)的證券價(jià)格，不得利用權(quán)證投資進(jìn)行利益輸送。

　　七、本基金應(yīng)在定期報(bào)告中披露權(quán)證投資的相關(guān)信息。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　權(quán)證作為一種金融衍生品，一方面為本基金提供了低成本的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，另一方面，在投資過程中本身也面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金將嚴(yán)格遵循合法合規(guī)性原則、全面性原則和審慎性原則，通過制度建設(shè)和采用量化手段等方面對上述風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全程控制，切實(shí)保護(hù)基金持有人的利益。在制度建設(shè)上，公司建立包括權(quán)證投資授權(quán)體系、雙重復(fù)核機(jī)制、獨(dú)立的二級控制在內(nèi)的一整套制度來防范和控制風(fēng)險(xiǎn)；在風(fēng)險(xiǎn)量化手段上，相關(guān)部門將采取定性和定量相結(jié)合、注重定量的方法對權(quán)證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測、量化、分析和控制。

　　九、中國證監(jiān)會對證券投資基金投資權(quán)證有新的規(guī)定的，本基金管理人將按照新的規(guī)定對本投資方案作相應(yīng)的調(diào)整。

　　特此公告

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年8月24日