華寶興業多策略增長基金2004年年度報告摘要

　　基金管理人：華寶興業基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司(簡稱“中國建設銀行”)

　　報告送出日期：2005年3月28日

　　重要提示：

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年3月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

　　第一章基金簡介

　　1.基金運作方式

　　華寶興業多策略增長開放式證券投資基金為契約型開放式基金。存續期間為永久存續。

　　2.基金管理人、托管人及基金成立日期

　　華寶興業多策略增長開放式證券投資基金管理人為華寶興業基金管理有限公司,托管人為中國建設銀行股份有限公司,2004年4月30日募集結束并于2004年5月11日正式成立。

　　3.基金簡稱、交易代碼及基金份額

　　本基金的簡稱、交易代碼、本報告期末(截至2004年12月31日)基金份額總額列表如下：

　　4.基金投資目標、投資策略、業績比較基準

　　投資目標：通過各風格板塊間資產配置以及各板塊內精選個股,在控制風險的前提下為持有人謀求最大回報。

　　投資策略：本基金看好中國經濟的發展前景和證券市場存在的投資機會,注重資產在各風格板塊間的配置,同時在各風格板塊內部精選個股。

　　在正常的市場情況下,本基金的股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%-95%；債券為0%-45%,現金或者到期日在一年內的政府債券比例在5%以上。

　　1)股票投資策略

　　A、風格板塊輪動策略

　　根據數量化輔助模型和公司內部研究支持以及基金經理自身判斷,決定股票資產在各風格板塊間的配置。當某一風格板塊投資機會較大時,增加對該板塊的持有比例；當某一板塊投資機會較小時,減少對該板塊的持有比例。

　　B、風格板塊的股票精選策略

　　針對各風格板塊,有不同的板塊內精選個股標準,定性指標與定量指標相結合,定性指標主要考察上市公司的治理結構、管理水平、競爭優勢及行業特點等因素。

　　a、大盤價值板塊：采用股息率、市盈率、市凈率、市銷率、市現率五個指標。股息率較高的股票得分較高,市盈率、市凈率、市銷率、市現率較低的股票得分也較高。

　　b、大盤成長板塊：我們側重于選取具有難以超越的競爭優勢的個股。主要考慮公司是否具有優越的管理團隊,具有長期發展策略；具有壟斷優勢；公司所處行業基本面已經好轉,且已有融資計劃的上市公司；所在行業中處于領先地位,或者占據絕對多數的市場份額；高收益增長率,高利潤率；專利產品多,低成本的生產和/或分銷能力。

　　c、中小盤價值：我們側重選取內在價值被市場低估的個股。具體的評價指標是股票被低于其清算價值或其有形賬面價值出售；相對于其獲益潛力或者重置成本來說,股票價格偏低；公司進行資產重組,股票價格大大低于市場估值；公司具有至少10-20%的增長率,財務狀況良好,市盈率低于市場平均水平。

　　d、中小盤成長：我們傾向于選擇業績可能大幅增長、股本擴張能力強的上市公司的個股。主要考慮過往盈利持續增長或盈利增長潛力巨大；獲取具有吸引力的凈資產收益率(ROE)的能力；低于基金經理對未來三年預期盈利增長率的P/E指標；不斷擴大的市場份額；良好的資產負債情況；股東及管理團隊實力雄厚；較強的新產品開發能力。

　　2)債券投資策略

　　A、本基金定位為股票基金；在政策允許的情況下,本基金債券投資的下限為零；

　　B、本基金債券投資的主要目的是為了回避特定時期股票投資可能存在的風險,同時能夠獲取債券投資的收益；

　　C、本基金投資債券將采取穩健的投資策略。

　　業績比較基準：80%×復合指數＋20%×上證國債指數(資訊 行情 論壇)。

　　其中,

　　復合指數＝上證180(資訊 行情 論壇)流通市值?上證180指數＋深證100流通市值?深證100指數

　　成分指數總流通市值成分指數總流通市值

　　成分指數總流通市值＝上證180流通市值＋深證100流通市值

　　風險收益特征：

　　本基金是一只積極型的股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業績比較基準的單位風險收益值。

　　5.基金管理人有關情況

　　名稱：華寶興業基金管理有限公司

　　信息披露負責人：劉月華

　　聯系電話：021-50499588

　　6.基金托管人有關情況

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱“中國建設銀行”)

　　信息披露負責人：尹東

　　聯系電話：010？67597420

　　7.基金信息披露媒體及其他

　　本基金登載年度報告正文的互聯網網址：www.fsfund.com

　　本基金年度報告置備地點包括基金管理人辦公場所和基金托管人辦公場所。

　　第二章基金主要財務指標、基金凈值表現及收益分配情況

　　本基金成立于2004年5月11日,本年度報報告期沒有過往年度的同比期間,此報告僅披露本報告期(2004年5月11日至2004年12月31日)的主要財務數據、基金凈值表現及收益分配情況。特此說明。

　　1.主要會計數據和財務指標

　　2.凈值增長率與同期比較基準收益率比較

　　3.基金累計凈值增長率與比較基準收益率走勢對比

　　4.基金凈值增長率與業績比較基準歷年收益率對比

　　5.基金歷年收益分配情況

　　本基金自成立以來未進行分紅。

　　按照基金合同的約定,自基金成立日期的6個月內達到規定的資產組合,截至2004年11月11日,本基金達到契約規定的資產配置比例。

　　本章所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　第三章基金管理人報告

　　本公司是2003年3月7日正式成立的合資基金管理公司,截至本報告期結束,公司管理的開放式證券投資基金包括寶康系列基金及本基金。截至2004年12月31日,本公司管理的開放式證券投資基金資產凈值合計6,991,048,169.95元。

　　1.基金經理簡介

　　基金經理童國林先生,1969年生,1994年畢業于中南財經大學,獲經濟學碩士學位。1994-2002年分別在深圳中航(行情 論壇)企業集團、君安證券公司、甘肅證券公司從事證券研究、證券交易和資產管理工作,2002年12月至2004年4月任本公司研究部總經理。2004年5月起任華寶興業多策略增長基金經理。

　　2.基金運作合規情況說明

　　本報告期內,本基金管理人遵守中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項實施細則、《華寶興業多策略增長開放式證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,在控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀取最大利益,沒有損害基金持有人利益的行為。

　　本基金建倉期于2004年11月11日結束,基金沒有發生違反法定投資比例指標要求或基金合同有關規定的行為。

　　3.基金經理報告

　　2004年的證券市場形勢無疑是嚴峻的,從本基金2004年5月11日誕生之日起證券市場即一路下滑至今,其間僅有“9.14”短暫反彈。盡管本基金抓住時機在反彈前建倉、并采取精選個股、板塊輪動的投資策略,期間本基金一度表現良好,無奈年底證券市場仍然在一系列利空打擊下繼續下滑、屢創新低,本基金凈值再次下滑。

　　總結2004年,系統性風險是本基金所面臨的最主要的問題,其次,本基金在抓住市場上最有潛力的投資機會方面仍有待提高；而本基金在2004年的最大收獲就是探索了一條超大規模資產管理的比較有效的投資策略。毫無疑問,2004年中國證券市場仍然涌現出一批業績優秀的基金,他們主要通過精選個股來回避系統性風險,這是本基金2005要重點學習的地方,特別是,本基金將關注由于中國經濟增長所帶來的資產重置價值提高的行業,如能源、泛地產行業、礦產、商業網絡等等。而9.14反彈中本基金的成功主要得益于資產配置,其次是行業配置得當。資產配置方面,反彈前本基金股票比例已經達到65%左右,行業配置上高速公路、白酒、通信設備等為本基金帶來了巨大的超額收益。

　　本基金認為,超大規模資產管理,需要綜合運用包括資產配置(即時機選擇)、精選個股(以及行業)、板塊輪動等多種投資策略,以期在復雜的市場環境下取得滿意的投資回報。總之,2005年,本基金將在堅持“風格板塊輪動加板塊內精選個股”的投資策略基礎上,同時注重“二級市場穩健操作,一級市場踴躍參與,極端市場積極選時,行業板塊加強輪動”。

　　展望2005年,我們認為供求矛盾仍然是證券市場的最主要矛盾,而估值壓力其實并不大,宏觀調控因素也將逐漸淡出。證券市場有望在政策面積極引導下出現重要轉機。

　　當前證券市場的最主要矛盾就是有效需求不足而供給卻有增無減：一方面由于體制性的原因導致券商、私募基金等資本市場原來的參與者被迫退出市場,同時新的機構投資者如保險資金、企業年金等還沒有來得及入市導致資本市場的有效需求不斷下降；另一方面,隨著我國經濟體制改革的深入,越來越多的企業被推向資本市場,IPO、再融資規模越來越大。資本市場的資金缺口越來越大。這就是當前證券市場低迷的根本所在。從估值來看,藍籌股的市盈率水平靜態為18倍左右,動態只有15倍左右,符合合理的投資要求,也不高于國際主流資本市場,因此估值壓力不大。至于宏觀調控,其對于國民經濟的積極作用也將逐漸顯現出來并被大家所接受。宏觀調控的主要手段是壓縮過度的投資和過多的資源消耗,其根本目的就是要拉長經濟增長的周期；這一點從鋼鐵行業和汽車行業的截然不同表現中可以得到印證：由于沒有對汽車行業的過度投資進行及時的調控,導致汽車產能大量過剩,汽車行業陷入了蕭條；而鋼鐵行業由于及時拿下“鐵本”等一系列的不合理投資,鋼鐵行業至今仍然享受著繁榮。

　　必須看到,局面正在發生根本性的變化。變化就來自于市場化的資本市場制度改革、股票投資價值的大幅度提高,以及可能存在的政策面大力支持。

　　2004年我國資本市場的制度改革力度空前之大,而且都是市場化的改革。首先是分類表決機制的推出,將上市公司的重大事項(包括再融資)決策權交給投資者,這必將大大提高資本市場的資源有效配置功能,也在一定程度上控制了股票的供給。其次,新股發行中推出詢價制度,將股票發行的定價權還給投資者,這將改變新股發行中定價不合理的現象。正在進行中的客戶保證金第三方獨立存管,將有效杜絕資本市場的漏洞,大大提高資本市場的安全。所有這些市場化改革措施,都將對中國證券市場產生深遠的積極影響。

　　股票市場的大幅下跌本身就是一個重大因素,它直接導致了我國證券市場對長期投資者吸引力的空前提高。綜觀歷史,現在的市盈率水平已經接近歷史最低時的1995年底的水平,那是中國上一輪大牛市的起點。

　　至于國家政策可能存在的扶持,這應該是可以期待的,并且有可能是扭轉全局的關鍵步驟。做大做強我國的證券市場,是我國經濟體制改革的需要,它可以提高我國企業的經營管理水平,有效配置資源,籌集更多資金,提高我國的綜合國力。國家已經按照“國九條”的原則出臺了一系列措施,包括降低印花稅、批準保險資金入市等等。我們更期待著2005年國家能夠出臺更多的政策來扶持證券市場的發展,特別是要積極引導長期投資資金進入資本市場,從根本上改變日漸失衡的資本市場供求關系。

　　2005年我們將努力把握投資機會,爭取創造更好的投資回報。

　　第四章托管人報告

　　中國建設銀行根據《華寶興業多策略增長開放式證券投資基金基金合同》和《華寶興業多策略增長開放式證券投資基金托管協議》,托管華寶興業多策略增長開放式證券投資基金(以下簡稱華寶多策略基金)。

　　本報告期,中國建設銀行在華寶多策略基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,依法安全保管了基金財產,按規定如實、獨立地向中國證監會提交了本基金運作情況報告,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

　　本報告期,按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,本托管人對基金管理人？？？華寶興業基金管理有限公司在華寶多策略基金投資運作方面進行了監督,對基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

　　由華寶多策略基金管理人？？？華寶興業基金管理有限公司編制,并經本托管人復核審查的本年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確和完整。

　　中國建設銀行基金托管部

　　第五章審計報告

　　本基金聘任的普華永道中天會計師事務所有限公司的注冊會計師經過審計,對本基金出具了無保留意見的審計報告。審計報告文號為：普華永道中天審字(2005)第366號。

　　第六章財務會計報告

　　本基金成立于2004年5月11日,本年度報報告期沒有過往年度的同比期間,此報告僅披露本報告期的基金資產負債表、經營業績及收益分配表、基金凈值變動表。特此說明。

　　1.華寶興業多策略增長開放式基金資產負債表

　　金額單位：人民幣元

　　2.華寶興業多策略增長開放式基金本期經營業績及收益分配表

　　金額單位：人民幣元

　　3.華寶興業多策略增長開放式基金本期凈值變動表

　　金額單位：人民幣元

　　4.會計報表附注

　　(1)主要會計政策和會計估計

　　1)會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表按照中華人民共和國國家頒布的企業會計準則、《金融企業會計制度-證券投資基金會計核算辦法》及中國證券監督管理委員會允許的如會計報表附注所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。

　　2)會計年度

　　本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期會計報表的實際編制期間為2004年5月11日(基金成立日)至2004年12月31日。

　　3)記賬本位幣

　　本基金的記賬本位幣為人民幣。

　　4)記賬基礎和計價原則

　　本基金的記賬基礎為權責發生制。除股票投資、債券投資和配股權證按市值計價外,所有報表項目均以歷史成本計價。

　　5)基金資產的估值原則

　　上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的,以最近交易日的市場交易收盤價估值。首次公開發行但未上市的股票,按成本估值；由于配股和增發形成的暫時流通受限制的股票,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值。

　　證券交易所市場實行凈價交易的國債按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的,以最近交易日的市場交易收盤價估值。證券交易所市場未實行凈價交易的企業債券及可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日無交易的,以最近交易日的市場交易收盤價計算所得的凈價估值。未上市流通的債券按成本估值。銀行間同業市場交易的債券按不含息成本與市價孰低法估值,市價按其估值日在銀行間同業市場成交的加權平均價確定；估值日無交易的,按最近交易日的加權平均價確定。

　　因持有股票而享有的配股權,從配股除權日起到配股確認日止,按估值日在證券交易所掛牌的該股票的市場交易收盤價高于配股價的差額估值,計入“配股權證”科目。若市場交易收盤價低于配股價,則估值為零。

　　如果本基金的基金管理人認為按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值,基金管理人可根據具體情況,并在與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。

　　實際投資成本與估值的差異計入“未實現利得”科目。

　　6)證券投資基金成本計價方法

　　(a)股票投資

　　買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資成本按成交日應支付的全部價款入賬。

　　賣出股票于成交日確認股票差價收入。出售股票的成本按移動加權平均法于成交日結轉。

　　(b)債券投資

　　買入證券交易所交易的債券于成交日確認為債券投資；買入銀行間同業市場交易的債券于實際支付價款時確認為債券投資。債券投資按成交日應支付的全部價款入賬,其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,作為應收利息單獨核算,不構成債券投資成本。

　　買入央行票據和零息債券視同到期一次性還本付息的附息債券,根據其發行價、到期價和發行期限按直線法推算內含票面利率后,按上述會計處理方法核算。

　　賣出證券交易所交易的債券于成交日確認債券差價收入；賣出銀行間同業市場交易的債券于實際收到全部價款時確認債券差價收入。出售債券的成本按移動加權平均法于成交日結轉。

　　7)待攤費用的攤銷方法和攤銷期限

　　核算本期已發生的、影響單位凈值小數點后五位,應分攤計入本期和以后各期的費用,攤銷期限為費用合同中約定的收益期限。

　　8)收入的確認和計量

　　股票差價收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額確認。

　　證券交易所交易的債券差價收入于賣出成交日確認；銀行間同業市場交易的債券差價收入于實際收到全部價款時確認。債券差價收入按應收取全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額確認。

　　債券利息收入按債券票面價值與票面利率或內含票面利率計算的金額扣除適用情況下應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認,在債券實際持有期內逐日計提。

　　存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。

　　股利收入按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于除息日確認。

　　買入返售證券收入按融出資金額及約定利率,在證券持有期內采用直線法逐日計提。

　　9)費用的確認和計量

　　本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率逐日計提。

　　本基金的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率逐日計提。

　　賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率,在回購期限內采用直線法逐日計提。

　　10)實收基金

　　實收基金為對外發行的基金單位總額。每份基金單位面值為1.00元。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。

　　11)未實現利得

　　未實現利得包括因投資估值而產生的未實現估值增值和未實現利得平準金。

　　未實現利得平準金指在申購或贖回基金單位時,申購或贖回款項中包含的按未實現利得占基金凈值比例計算的金額。未實現利得平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列。

　　12)損益平準金

　　損益平準金指在申購或贖回基金單位時,申購或贖回款項中包含的按未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)占基金凈值比例計算的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列,并于期末全額轉入未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)。

　　13)基金的收益分配政策

　　每一基金單位享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配,但投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅除息日的基金單位凈值自動轉為基金單位進行再投資。基金收益分配每年至少一次；如當年基金成立未滿三個月,則不需分配收益。基金當期收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配。基金當年虧損,則不進行收益分配。基金收益分配后,每基金單位凈值不能低于面值。

　　經宣告的基金收益分配方案于分紅除權日從持有人權益轉出。

　　(2)重大關聯方關系及關聯交易

　　1)關聯方關系

　　2)關聯方交易

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(a)基金管理人報酬

　　支付基金管理人華寶興業基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值X1.5%/當年天數。

　　本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬46,533,466.82元。

　　(b)基金托管費

　　支付基金托管人建設銀行股份的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值X0.25%/當年天數。

　　本基金在本會計期間需支付基金托管費7,755,577.85元。

　　(c)由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人建設銀行股份保管,并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2004年12月31日保管的銀行存款余額為118,345,945.50元。本會計期間由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為12,667,025.27元。

　　(d)與關聯方通過銀行間同業市場進行的債券交易

　　本基金在本會計期間與基金托管人建設銀行股份通過銀行間同業市場進行的債券交易如下：

　　金額單位：人民幣元

　　(e)關聯方持有的基金份額

　　金額單位：人民幣元

　　(3)流通受限制不能自由轉讓的基金資產

　　流通受限制不能自由轉讓的股票：

　　根據中國證券監督管理委員會的政策規定,2000年5月18日起新股發行時不再單獨向基金配售新股。基金可比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股,根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定,在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股,從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。

　　此外,根據中國證券監督管理委員會證監發行字［2002］54號文《關于向二級市場投資者配售新股有關問題的補充通知》及其配套規定,自2002年5月20日起,恢復向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售,但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　本基金截至2004年12月31日止由于認購增發新股而持有的流通受限制股票情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　第七章投資組合報告

　　1.基金資產組合

　　截至2004年12月31日,本基金資產組合列表及圖示如下：

　　2.按行業分類的股票投資組合

　　3.基金投資股票前十名明細

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.fsfund.com網站的年度報告正文。

　　4.股票投資組合重大變動

　　(1)累計買入重大變動

　　(2)累計賣出重大變動

　　(3)報告期買入股票成本及賣出股票收入

　　5.按券種分類的債券投資組合

　　6.基金債券投資前五名明細

　　7.投資組合報告附注

　　(1)基金管理人沒有發現本基金投資的前10名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查；

　　(2)本基金股票投資對象為上海和深圳兩個交易所上市交易,并符合基金投資策略規定的各風格板塊選股標準的股票,沒有特定的備選股票庫；

　　(3)本基金投資組合中其他資產包括：交易保證金896,815.81元、應收證券清算款271,745.99元、應收利息17,998,650.32元、應收申購款519,488.15元、待攤費用195,575.10元。

　　(4)本基金持有的在轉股期內的可轉換債券明細如下：

　　第八章基金份額持有人戶數、持有人結構

　　本基金持有人戶數及持有人結構列表如下：

　　第九章基金份額變動情況

　　1.基金合同生效日基金總份額

　　2.本基金在報告期內基金份額的變動情況列表如下：

　　第十章重大事件揭示

　　1、經中國政府批準,中國建設銀行股份有限公司于2004年9月17日依法成立。中國建設銀行股份有限公司承繼中國建設銀行的商業銀行業務及相關資產和負債。中國建設銀行的營業機構、商號、商標、互聯網域名和咨詢服務電話等由中國建設銀行股份有限公司承繼或者繼續使用,各項業務照常進行。

　　2、本年度無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

　　3、依據《證券投資基金銷售管理辦法》第二十九條對證券投資基金贖回費中歸入基金資產部份比例的規定,本基金自2004年8月10日起,將贖回費用中歸入基金財產的比例由10%調整至25%,其余部分作為注冊登記費。

　　基金管理人已于2004年8月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了此事項公告。

　　4、根據中國證監會2004年7月15日下發的《關于實施＜證券投資基金運作管理辦法＞有關問題的通知》和《關于實施＜證券投資基金銷售管理辦法＞有關問題的通知》,經與托管人協商一致,基金管理人對《華寶興業多策略增長開放式證券投資基金基金契約》進行了如下修改：將基金持有人的默認分紅方式由紅利再投資改為現金分紅；修改基金持有人大會事宜召開事由、召開方式等相關規定；將本基金贖回費進基金財產比例由10%改為25%。投資人可以登陸基金管理人網站查閱修改后的本基金基金合同。

　　基金管理人已于2004年9月4日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了此事項公告。

　　5、根據《證券投資基金銷售管理辦法》規定和本基金基金合同的約定,經基金管理人與托管人協商一致并報中國證監會備案,自2004年12月27日起本基金申購費率進行入下調整：

　　自2004年12月27日起,投資人申購本基金適用調整后的申購費率。2004年12月27日前提出的申購申請仍按照原費率收取,不做追溯調整。

　　基金管理人已于2004年12月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了此事項公告。

　　6、因《證券投資基金管理暫行辦法》廢止,根據本基金基金合同的規定：“在將來政策允許時,股票投資上限可為95%,債券投資下限可為零。”經與托管人協商并達成一致,本基金的股票、債券投資比例范圍和相應的投資限制進行了如下修改：

　　1)將本基金投資策略中的股票、債券投資比例范圍改為“在正常的市場情況下,本基金的股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%-95%；債券為0%-45%,現金或者到期日在一年內的政府債券比例在5%以上。”

　　2)在投資組合中取消“基金投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%”的限制。

　　基金管理人已于2004年12月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布了此事項公告。

　　7、基金管理人為本基金聘任的會計師事務所在本報告期的審計報酬為145,000元人民幣。目前該會計師事務所向本基金提供的審計服務持續期限為：本基金成立之日(2004年5月11日)起至本報告期末。

　　8、本基金租用交易席位情況

　　報告期內,本基金共租用長江證券、海通證券、國元證券、聯合證券、申銀萬國(行情 論壇)、國泰君安、華夏證券、東吳證券和招商證券等9個交易專用席位。報告期內租用券商專用席位無變更,各券商專用席位交易和傭金情況如下：

　　(1)華寶興業多策略增長基金2004年度股票交易量和實付傭金情況如下：

　　(2)華寶興業多策略增長基金2004年度債券和國債回購交易量情況如下：

　　華寶興業基金管理有限公司

　　2005年3月28日