(500018)興和證券投資基金中報摘要
重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本報告書所載內容的真實性、 準確性、完整性負責,本報告書有關內容由管理人負責解釋， 本基金托管人中國建 設銀行已于2000年8月25日復核了本報告。 一、基金簡介 (一)基金基本情況 基金名稱:興和證券投資基金 基金簡稱:基金興和 交易代碼:500018 基金發起人:華夏基金[微博]管理有限公司 北京證券有限責任公司 華夏證券有限公司 基金發行日期:1999年7月8日 基金成立日期:1999年7月14日 基金單位總份額:30億份基金單位 基金類型:契約型封閉式 基金存續期:15年 基金上市地點:上海證券交易所 基金上市日期:1999年7月30日 (二)基金管理人的有關情況 法定名稱:華夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注冊地址:北京市東城區東直門南大街6號東方花園飯店寫字樓6層 辦公地址:北京市東城區東直門南大街6號東方花園飯店寫字樓6層 郵政編碼:100027 國際互聯網網址:http://www.ChinaAMC.com 法定代表人:邵淳 總經理:范勇宏 信息披露負責人:方瑞枝 電話:010—64156666轉5015 傳真:010—64172800 (三)基金托管人的有關情況 法定名稱:中國建設銀行 注冊地址:北京市金融大街25號 辦公地址:北京市金融大街25號 郵政編碼:100032 法定代表人:王雪冰 托管部總經理:許占濤 信息披露負責人:程燕春 聯系電話:010—67597641 傳真:010—67597634 (四)基金聘請的會計師事務所的有關情況 法定名稱:普華大華會計師事務所 注冊地址:上海浦東新區沈家弄325號 辦公地址:上海浦東新區沈家弄325號 法定代表人:湯云為 經辦注冊會計師:周忠惠、王笑 (五)基金聘請的律師事務所的有關情況 法定名稱:金誠律師事務所 注冊地址:北京建國門大街8號中糧廣場A座6層 辦公地址:北京建國門大街8號中糧廣場A座6層 法定代表人:于德斌 經辦律師:于德斌、賀寶銀 二、基金主要財務指標 1.基金可分配凈收益:543,579,166.11元 單位基金可分配收益:0.1812元 2.期末基金資產總值:5,051,718,191.91元 3.期末基金資產凈值:4,019,291,344.95元 單位基金資產凈值:1.3398元 4.基金資產凈值收益率:20.19％ 5.本期基金可分配收益率:18.80％ 6.本期基金凈值增長率:39.01％ 7.基金累計凈值增長率:33.98％ 三、基金管理人報告 本基金業績表現 截止到2000年6月30日，基金單位資產凈值為1.3398元，與期初相比， 凈值增 長率為39.01％；《證券投資基金管理暫行辦法》規定， “基金投資于國家債券的 比例不得低于基金資產凈值的20％”，扣除20％的國債投資后，股票投資部分增值 48.16％；新股配售貢獻為每基金單位0.1184元， 扣除新股配售對基金當期凈值增 長的貢獻，本基金凈值增長率為26.72％。 基金經理簡介 江暉先生，基金經理，32歲，經濟學碩士。曾在中國國際期貨經紀有限公司、 泰康人壽保險公司任職。1998年進入華夏基金管理有限公司，從事基金投資工作， 曾任興華基金的基金經理助理、投資管理部副總經理。證券期貨從業經歷7年。 (一)基金經理工作報告 進入2000年，與股市密切相關的宏觀面、政策面、資金面均發生了積極的變化。 從宏觀面看，我國國民經濟增長率在長達六年的持續下降后，今年上半年GDP增長8. 1％，出現重要轉折；從政策面看， 證券監管部門提出了超常規發展機構投資者的 思路，并出臺了一系列利好政策；從資金面看，各類機構投資者、廣大股民踴躍入 市，最終形成資金供給超出股票供給的新供求關系。上半年股市在上述三方面利好 因素綜合作用下，持續上升迭創新高，其間也經歷了臺灣大選、轉配股上市、國家 擬變現部分國有股等原因引起的階段性下跌。 本管理人在報告期內堅持比較積極的投資風格，運用基金資產進行充分投資， 積極投資部分重點投資于高科技股、網絡股；指數部分堅持長期投資，分享中國證 券市場長期成長的成果。截止報告期末，興和基金單位凈值1.3398元，比期初增長 39.01％，低于同期上證綜合指數的上漲幅度41.09％，扣除20％的國債投資后，股 票投資部分增值48.16％，高于同期大盤漲幅。分階段看， 本管理人在一至二月份 的網絡股、科技股暴發性行情中，正確判斷市場形勢，重點選擇了有線網絡股、互 聯網絡股、高科技股進行投資，并投入了積極投資部分中的大部分資產，選擇了東 方明珠、中關村、青鳥天橋等一批優質股票，取得超過指數的收益。在三至六月份 的行情中，各路資金涌入股市各顯神通，市場再度出現中國證券市場特有的板塊輪 動特點，本管理人在高位減持部分高科技股、網絡股，買入一些原油股、鋼鐵股等 周期型傳統產業股，但因調整力度不夠，積極投資部分沒有超過指數，而指數投資 部分由于堅持長期投資取得較好收益。本管理人重視股票一級市場，在報告期內積 極參與新股配售、新股增發與法人配售，較好地提高了資金利用率。 展望下半年，宏觀面、政策面、資金面中支持股市上漲的積極因素還沒有改變， 后市應繼續看好，但上市公司業績成長落后于股市上漲速度、股市平均市盈率居高 不下引起的系統性風險也不容忽視。本管理人將繼續長期看好高科技股、網絡股， 并在積極投資部分進行重點投資；在指數投資部分仍將繼續堅持長期投資的風格。 本管理人以“為信任奉獻回報”為宗旨，致力為興和基金持有人提供收益可觀、風 險較低的長期回報。 （二）內部監察報告 基金運作合規性聲明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項 實施準則、《興華證券投資基金契約》和其他有關法律法規的規定，依照誠實信用、 勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在認真控制投資風險的基礎上， 為基金持有人謀求最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。 內部監察工作報告 2000年上半年，本基金管理人在內部監察工作中一切從防范運作風險、保障基 金持有人利益出發，由獨立工作的內部監察人員對基金運作和公司內部管理進行定 期和不定期檢查，發現問題及時敦促有關部門整改，并定期制作監察報告和基金運 作報告報監管部門和公司管理層。 主要措施有：1.為適應由單一基金運作發展為多基金運作的新情況，公司成立 信息技術部，完善基金交易和管理技術系統，從技術上保障基金運作符合有關規定。 2.為了提高員工素質，公司邀請境外基金業專家與公司員工進行了長達幾個月的系 統交流，為進一步管理開放式基金打下基礎。3.加強了制度建設，隨著業務的發展， 完善了相關業務管理制度和崗位責任制，從制度上保證了在業務開展的同時即充分 考慮風險防范措施，使公司的內部風險控制工作滲透各項業務過程和業務環節。4. 加強了風險防范工作，監察稽核部在做好日常監察工作的同時，定期對基金投資組 合進行技術分析，供基金經理參考，從而取得了較好效果。5.加強對員工的守法意 識和職業操守教育，提高員工的風險防范意識。 通過上述工作，本報告期內，本基金運作無不當內幕交易和關聯交易，也未發 生過本管理人管理的各基金間違規交叉交易行為，整體運作合規合法，基金持有人 利益得到保障。 基金業是個新的行業，風險防范工作尤為重要。我們將繼續高度重視防范投資 風險，不斷完善基金操作規程，適時更新內控技術，切實保障基金安全運作，為基 金持有人謀求最大回報。 四、基金財務報告（未經審計） (一)基金會計報告書 資產負債報告書 單位：人民幣元 項 目 期初數 期末數 1、股票投資——成本 2,045,447,547.88 2,630,966,499.96 2、債券投資——成本 589,214,451.73 825,097,055.77 3、股票投資－估值增值 －70,124,308.03 458,888,209.41 4、債券投資－估值增值 1,943,474.17 16,823,969.43 5、銀行存款 408,344,992.78 460,631,034.19 6、保證金 1,064,032.82 2,330,121.70 7、應收股利 — 221,733.20 8、應收利息 227,013.96 346,534.11 9、應收帳款 7,366,007.80 656,403,294.14 10、其他應收款項 20,000.00 9,740.00 11、基金資產總值 2,983,503,213.11 5,051,718,191.91 12、應付基金管理費 3,005,648.82 4,047,649.66 13、應付基金托管費 618,193.54 810,708.84 14、應付帳款 85,895,719.31 723,559,671.95 15、應付傭金 2,336,011.93 3,992,067.20 16、預提費用 100,000.00 — 17、其他應付款項 — 2.50 18、賣出回購國債 — 300,000,000.00 19、應付回購利息 — 16,746.81 20、負債總額 91,955,573.60 1,032,426,846.96 21、基金單位總額 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 22、未分配收益 －40,271,526.63 543,579,166.11 23、未實現估值增值 －68,180,833.86 475,712,178.84 24、基金資產凈值 2,891,547,639.51 4,019,291,344.95 25、基金單位發行總份額 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 26、每份基金單位資產凈值 0.9638 1.3398 收益及分配報告書 單位：人民幣元 項 目 本期數 1、股息收入 2,423,885.45 2、債券利息收入 — 3、股票買賣價差收入 601,908,627.22 債券買賣價差收入 －943,740.07 回購凈收入 928,262.44 4、利息收入 5,465,575.54 5、其他收入 1,092,767.47 6、基金管理費 22,466,684.60 7、基金托管費 4,496,074.47 8、應由基金承擔的其他費用 61,926.24 9、基金凈收益 583,850,692.74 10、本期可分配凈收益 543,579,166.11 11、期末未分配凈收益 543,579,166.11 (二)會計報告書附注 1．主要會計政策 (1)編制基礎 本基金的會計報表按照中華人民共和國《企業會計準則》，中國證券監督管理 委員會頒布的《證券投資基金管理暫行辦法實施準則第五號證券投資基金信息披露 指引》，及中國證券監督管理委員會允許的如主要會計政策所述的基金行業的實務 操作約定而編制。 (2)會計年度 本基金的會計年度為公歷1月1日至12月31日止。本會計期間為2000年1月1日至 2000年6月30日止。 (3) 記帳本位幣 本基金記帳本位幣為人民幣元。 (4)記帳原則和計價基礎 本基金的會計核算以權責發生制為記帳原則，除股票和債券投資按市值計價外， 其余均以歷史成本為計價基礎。 (5)股票投資 股票投資按購買時實際支付的價款計價，實際價款中包括已宣告未發放股利， 出售成本按移動加權平均法計算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。股票 投資的估值按估值日當天各股票相應的市場交易均價計算，若當日無交易，則以最 近一日的市場交易均價計算。實際成本與估值的差異計入“未實現估值增值/(減值) ”科目。 (6)債券投資 債券投資按購買時實際支付的價款入帳，實際價款中包括應計利息。出售的債 券成本按移動加權平均法計算。債券投資的估值按估值當天各債券相應的市場交易 均價計算，若當日無交易，則以最近一日的市場交易均價計算。實際成本與估值的 差異計入“未實現估值增值/(減值)”科目。 (7)收入的確認 證券買賣差價指買賣股票及國債的差價。股票和國債差價在賣出時確認。投資 收益為股息及國債利息，在除息日確認。 (8)基金管理費 基金管理費為支付給基金管理人的報酬。基金管理人的報酬按逐日基金資產凈 值1.25％的年費率計提。基金成立三個月后，如果基金持有的現金比例超過基金資 產凈值的20％，超過部分不計提管理費。 (9)基金托管費 基金托管人的托管費按逐日基金資產凈值 0.25％的年費率計提。 (10)基金單位總額 基金單位總額以實收基金單位面值入賬。 基金單位份額 人民幣元 發起人持有基金份額 30,000,000 30,000,000.00 社會公眾持有份額 2,970,000,000 2,970,000,000.00 基金單位總額 3,000,000,000 3,000,000,000.00 按照基金契約的規定，基金發起人認購的基金單位，自基金成立之日起一年內 不得轉讓。基金發起人在基金存續期內須持有0.15億份基金單位，占基金發行規模 的0.5％。 (11)基金收益分配政策 每一基金單位享有同等分配權。基金當年收益彌補上一年度虧損后，才可進行 當年收益分配。基金投資當年虧損，則不進行收益分配。基金收益分配采取現金方 式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金凈收益的90％。 2．主要稅項 根據《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅收問題的通知》，主要稅項 規定如下： (1)以發行基金方式募集資金，不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。 (2)基金從證券市場中取得的收入包括買賣股票、債券的差價收入， 股票的股 息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。 3．關聯交易 (1)關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 華夏基金管理有限公司 基金管理人、基金發起人 中國建設銀行 基金托管人 北京證券有限責任公司 發行協調人、上市推薦人、基金發起人 華夏證券有限公司 基金發起人 (2)通過關聯方席位進行的交易 1)在關聯方席位股票投資交易情況： 關聯方名稱 股票交易量(元) 占交易總量比 應付傭金(元) 占應付傭金比 華夏證券有限公司 535,671,615.10 9.10％ 443,513.95 9.01％ 2)在關聯方席位國債及回購交易情況： 關聯方名稱 國債交易量(元) 比例(％) 回購交易量(元) 比例(％) 華夏證券有限公司 428,810,530.50 67.40％ 1,202,900,000.00 26.94％ (3)基金管理人報酬 支付給華夏基金管理有限公司的管理人報酬按前一日的基金資產凈值1.25％的 年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。計算公式為： 日基金管理費=前一日基金資產凈值 X 1.25％ / 當年實際天數 如果基金持有的現金比例超過基金資產凈值的20％，超過部分不計提管理費。 本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬為人民幣22,466,684.60元。 (4)基金托管人報酬 支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日的基金資產凈值0.25％的年費 率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。計算公式為： 日基金托管費=前一日基金資產凈值 X 0.25％ / 當年實際天數 本基金在本會計期間需支付基金托管人報酬人民幣4,496,074.47元。 4．主要報表項目說明 (1) 應收帳款656,403,294.14元為應收證券交易清算款及應收新股申購凍結款， 其中應收證券交易清算款為337,903,294.14元；應收新股申購凍結款為 318, 500 ,000.00元。 (2)應付帳款723,559,671.95元為應付證券交易清算款及應付配股款， 其中應 付證券交易清算款為712,173,712.95元；應付配股款為11,385,959.00元。 (三)流通受限的基金資產 根據中國證券監督管理委員會證監基金字(1999)34號《關于進一步做好證券投 資基金配售新股工作的補充通知》的規定“在此通知之后基金獲配新股，自該新股 上市后50％可立即流通，50％自配售之日起6個月后方可流通， 在流通之前由證券 交易所實施凍結”；另根據中國證券監督管理委員會證監基金字(2000)34號《關于 調整證券投資基金認購新股事項的通知》的規定“新股發行時不再單獨向基金配售 新股；基金可使用以基金名義開設的股票帳戶，比照個人投資者和一般法人、戰略 投資者參與新股認購。”本基金截止到2000年6月30日被凍結的股票情況如下： 單位：元 股票名稱 配售日期 可流通日期 配售價格 市場均價 配售股數 成本 市值 市值與成本差 縱橫國際 2000.05.19 2000.08.09 13.88 15.62 220653 3,062,663.64 3,446,599.86 383,936.22 青島堿業 2000.02.18 2000.08.18 3.78 10.85 596000 2,252,880.00 6,466,600.00 4,213,720.00 長源電力 2000.02.18 2000.08.18 6.10 14.19 534600 3,261,060.00 7,585,974.00 4,324,914.00 經緯紡機 2000.05.31 2000.08.23 7.21 8.54 4000000 28,840,000.00 34,160,000.00 5,320,000.00 上實聯合 2000.06.09 2000.08.29 17.36 22.42 494000 8,575,840.00 11,075,480.00 2,499,640.00 桂冠電力 2000.03.07 2000.09.07 6.41 17.77 610000 3,910,100.00 10,839,700.00 6,929,600.00 滄州大化 2000.03.20 2000.09.20 4.42 11.86 475000 2,099,500.00 5,633,500.00 3,534,000.00 天水股份 2000.03.20 2000.09.20 4.60 13.92 415842 1,912,873.20 5,788,520.64 3,875,647.44 特發信息 2000.03.27 2000.09.27 7.90 29.17 415841 3,285,143.90 12,130,081.97 8,844,938.07 星新材料 2000.04.03 2000.10.03 6.41 16.96 475000 3,044,750.00 8,056,000.00 5,011,250.00 波導股份 2000.06.16 2000.10.06 16.00 16.00 800000 12,800,000.00 12,800,000.00 — 凱樂股份 2000.06.20 2000.10.06 9.48 9.48 274588 2,603,094.24 2,603,094.24 — 首創股份 2000.04.07 2000.10.09 8.98 21.93 1780000 15,984,400.00 39,035,400.00 23,051,000.00 湖北邁亞 2000.04.10 2000.10.10 4.42 12.97 326700 1,444,014.00 4,237,299.00 2,793,285.00 凌鋼股份 2000.04.10 2000.10.10 5.58 8.70 628000 3,504,240.00 5,463,600.00 1,959,360.00 贛粵高速 2000.04.18 2000.10.18 11.00 16.96 710000 7,810,000.00 12,041,600.00 4,231,600.00 佛塑股份 2000.04.19 2000.10.19 6.28 14.80 565000 3,548,200.00 8,362,000.00 4,813,800.00 烏江電力 2000.04.21 2000.10.23 6.60 14.91 470000 3,102,000.00 7,007,700.00 3,905,700.00 絲綢股份 2000.04.21 2000.10.23 4.18 12.34 630000 2,633,400.00 7,774,200.00 5,140,800.00 廣匯股份 2000.04.24 2000.10.24 6.60 26.12 297030 1,960,398.00 7,758,423.60 5,798,025.60 浪潮信息 2000.04.25 2000.10.25 7.71 26.88 386150 2,977,216.50 10,379,712.00 7,402,495.50 首旅股份 2000.04.27 2000.10.27 5.87 20.20 475000 2,788,250.00 9,595,000.00 6,806,750.00 春暉股份 2000.04.28 2000.10.30 8.68 28.36 415850 3,609,578.00 11,793,506.00 8,183,928.00 神州股份 2000.04.28 2000.10.30 4.60 10.20 922500 4,243,500.00 9,409,500.00 5,166,000.00 興業聚酯 2000.04.28 2000.10.30 4.40 14.04 416000 1,830,400.00 5,840,640.00 4,010,240.00 安泰科技 2000.05.09 2000.11.09 14.98 42.19 356450 5,339,621.00 15,038,625.50 9,699,004.50 民豐特紙 2000.05.11 2000.11.13 6.42 13.30 307628 1,974,971.76 4,091,452.40 2,116,480.64 金馬股份 2000.05.19 2000.11.20 5.49 13.00 340100 1,867,149.00 4,421,300.00 2,554,151.00 蘭光科技 2000.05.23 2000.11.23 8.68 26.50 279900 2,429,532.00 7,417,350.00 4,987,818.00 仕奇實業 2000.05.23 2000.11.23 8.00 15.28 439634 3,517,072.00 6,717,607.52 3,200,535.52 大連金牛 1999.12.09 待定 4.08 9.97 1000000 4,080,000.00 9,970,000.00 5,890,000.00 通海高科 2000.06.30 待定 16.88 16.88 20000000 337,600,000.00 337,600,000.00 — 隆平高科 2000.05.25 待定 12.98 12.98 645000 8,372,100.00 8,372,100.00 — 合計 496,263,947.24 652,912,566.73 156,648,619.49 (四)基金投資組合 1．按投資類型分類的股票投資組合 項目 市值(元) 占凈值比例 1.指數投資 1,241,485,293.89 30.89％ 2.積極投資 1,848,369,415.48 45.99％ 2．積極投資中按行業分類的股票投資組合 行業 市值(元) 占凈值比例 1.交通運輸 12,041,600.00 0.30％ 2.能源電力 123,742,874.00 3.08％ 3.建材建筑 29,048,587.24 0.72％ 4.冶金 107,742,097.50 2.68％ 5.機械制造 37,606,599.86 0.94％ 6.電子通訊 1,186,251,440.98 29.51％ 7.石油化工 85,633,440.24 2.13％ 8.生物醫藥 80,851,500.00 2.01％ 9.汽車及配件制造 22,872,000.00 0.57％ 10.紡織服裝 51,289,586.52 1.28％ 11.家電 － － 12.釀酒食品 － － 13.商貿旅游 9,595,000.00 0.24％ 14.金融地產 － － 15.農林牧漁 26,898,836.74 0.67％ 16.綜合 74,795,852.40 1.86％ 合計 1,848,369,415.48 45.99％ 其中交通運輸包括公路、鐵路、水運、航空、倉儲等；能源電力包括煤電、水 電、礦業等；生物醫藥包括中藥、西藥、生物制藥等；電子通訊包括計算機、電子 元器件、郵電等；汽車及配件制造包括摩托車制造、農用車制造等。 3．國債及貨幣資金 截止到2000年6月30日，本基金持有的國債及貨幣資金市值合計為928,281,640. 58元，占基金資產凈值的23.10％。 4．股票投資明細 (1)積極投資股票明細 序號 股票名稱 持股數量 市值 占凈值比 1 通海高科 20000000 337,600,000.00 8.40％ 2 東方明珠 7222759 274,681,524.77 6.83％ 3 中關村 6000000 196,680,000.00 4.89％ 4 電廣傳媒 3000000 101,760,000.00 2.53％ 5 漳澤電力 5000000 88,900,000.00 2.21％ 6 聚友網絡 3572300 82,234,346.00 2.05％ 7 復星實業 3390000 80,851,500.00 2.01％ 8 韶鋼松山 7500000 61,275,000.00 1.52％ 9 青鳥天橋 1415852 52,556,426.24 1.31％ 10 托普軟件 1050000 46,389,000.00 1.15％ 11 首創股份 1780000 39,035,400.00 0.97％ 12 經緯紡機 4000000 34,160,000.00 0.85％ 13 中原油氣 2150000 31,798,500.00 0.79％ 14 廈門信達 1900000 30,628,000.00 0.76％ 15 中國服裝 1500000 20,625,000.00 0.51％ 16 一汽轎車 3005000 18,450,700.00 0.46％ 17 慶云發展 1000000 16,590,000.00 0.41％ 18 北京城建 1000106 15,501,643.00 0.39％ 19 中山火炬 1700000 15,079,000.00 0.38％ 20 安泰科技 356450 15,038,625.50 0.37％ 21 波導股份 800000 12,800,000.00 0.32％ 22 銅峰電子 500000 12,320,000.00 0.31％ 23 特發信息 415841 12,130,081.97 0.30％ 24 贛粵高速 710000 12,041,600.00 0.30％ 25 新鋼釩 1700000 11,985,000.00 0.30％ 26 春暉股份 415850 11,793,506.00 0.29％ 27 上實聯合 494000 11,075,480.00 0.28％ 28 秦豐農業 500078 10,926,704.30 0.27％ 29 桂冠電力 610000 10,839,700.00 0.27％ 30 浪潮信息 386150 10,379,712.00 0.26％ 31 大連金牛 1000000 9,970,000.00 0.25％ 32 首旅股份 475000 9,595,000.00 0.24％ 33 神州股份 922500 9,409,500.00 0.23％ 34 復華實業 500000 8,675,000.00 0.22％ 35 隆平高科 645000 8,372,100.00 0.21％ 36 佛塑股份 565000 8,362,000.00 0.21％ 37 星新材料 475000 8,056,000.00 0.20％ 38 絲綢股份 630000 7,774,200.00 0.19％ 39 廣匯股份 297030 7,758,423.60 0.19％ 40 廈門大洋 405119 7,600,032.44 0.19％ 41 長源電力 534600 7,585,974.00 0.19％ 42 蘭光科技 279900 7,417,350.00 0.18％ 43 烏江電力 470000 7,007,700.00 0.17％ 44 仕奇實業 439634 6,717,607.52 0.17％ 45 青島堿業 596000 6,466,600.00 0.16％ 46 興業聚酯 416000 5,840,640.00 0.15％ 47 天水股份 415842 5,788,520.64 0.14％ 48 滄州大化 475000 5,633,500.00 0.14％ 49 凌鋼股份 628000 5,463,600.00 0.14％ 50 遼河油田 500000 4,875,000.00 0.12％ 51 金馬股份 340100 4,421,300.00 0.11％ 52 湖北邁亞 326700 4,237,299.00 0.11％ 53 民豐特紙 307628 4,091,452.40 0.10％ 54 馬鋼股份 961600 4,009,872.00 0.10％ 55 縱橫國際 220653 3,446,599.86 0.09％ 56 凱樂股份 274588 2,603,094.24 0.06％ 57 圣雪絨 100000 860,000.00 0.02％ 58 南化股份 44000 204,600.00 0.01％ (2)指數投資方法與原則 指數投資部分采用完全復制法，即以上市公司總股本為權重，對上海證券交易 所中的全部股票進行分散投資，從而達到模擬上證綜合指數進行投資的目的。對上 市新股進行定期調整，納入指數投資；《關于調整證券投資基金認購新股事項的通 知》發布之后申購的新股直接納入指數投資，主要是為了減少交易成本。 報告期內，上證綜合指數上漲41.09％，深證綜合指數上漲49.70％，興和基金 凈值增長率為39.01％，低于同期上證綜合指數的漲幅；扣除20 ％的國債投資后， 股票投資部分約增值48.16％，高于同期大盤漲幅， 主要是因為配售新股取得利潤 所致。 5．報告期內新增的股票明細 (1)積極投資新增股票明細 以下為新股配售新增的股票 序號 股票名稱 本期買入數量 本期賣出數量 本期結存數量 1 首創股份 3560000 1780000 1780000 2 青島堿業 1192000 596000 596000 3 滄州大化 950000 475000 475000 4 凌鋼股份 1256000 628000 628000 5 民豐特紙 615255 307627 307628 6 桂冠電力 1220000 610000 610000 7 仕奇實業 879267 439633 439634 8 廣匯股份 594059 297029 297030 9 首旅股份 950000 475000 475000 10 興業聚酯 832000 416000 416000 11 贛粵高速 1420000 710000 710000 12 星新材料 950000 475000 475000 13 特發信息 831683 415842 415841 14 絲綢股份 1260000 630000 630000 15 天水股份 831683 415841 415842 16 長源電力 1069200 534600 534600 17 神州股份 1845000 922500 922500 18 安泰科技 712900 356450 356450 19 湖北邁亞 653400 326700 326700 20 佛塑股份 1130000 565000 565000 21 烏江電力 940000 470000 470000 22 春暉股份 831700 415850 415850 23 浪潮信息 772300 386150 386150 24 金馬股份 680200 340100 340100 25 蘭光科技 559800 279900 279900 26 隆平高科 645000 0 645000 以下為申購新股新增的股票 序號 股票名稱 本期買入數量 本期賣出數量 本期結存數量 1 波導股份 800000 0 800000 2 凱樂股份 274588 0 274588 3 南化股份 44000 0 44000 4 圣雪絨 100000 0 100000 5 通海高科 20000000 0 20000000 以下為認購增發新股新增的股票 序號 股票名稱 本期買入數量 本期賣出數量 本期結存數量 1 上實聯合 494000 0 494000 2 縱橫國際 220653 0 220653 3 經緯紡機 4000000 0 4000000 以下為二級市場買入新增的股票 序號 股票名稱 本期買入數量 本期賣出數量 本期結存數量 1 廈門大洋 405119 0 405119 2 銅峰電子 500000 0 500000 3 秦豐農業 500078 0 500078 4 北京城建 1000106 0 1000106 5 復華實業 1002924 502924 500000 6 馬鋼股份 2000000 1038400 961600 7 中山火炬 2044900 344900 1700000 8 新鋼釩 1700000 0 1700000 9 慶云發展 2690663 1690663 1000000 10 韶鋼松山 7725615 225615 7500000 11 漳澤電力 5913893 913893 5000000 12 一汽轎車 3005000 0 3005000 13 遼河油田 1000000 500000 500000 14 中國服裝 2862568 1362568 1500000 (2) 指數投資新增股票明細 以下為二級市場買入新增的股票 序號 股票名稱 本期買入數量 本期賣出數量 本期結存數量 1 浦發銀行 1354882 0 1354882 2 秦嶺水泥 166900 36210 130690 3 南山實業 203500 10920 192580 4 眾生制藥 102400 23880 78520 5 萬杰實業 409494 17520 391974 6 天香集團 108300 23490 84810 7 升華拜克 95700 21900 73800 8 赤天化 137200 29820 107380 9 青島堿業 234700 51750 182950 10 桂冠電力 435886 90141 345745 11 海南椰島 129200 29100 100100 12 紅河光明 41001 8420 32581 13 國電南自 96000 19358 76642 14 國光瓷業 74100 16650 57450 以下為申購新股新增的股票 1 北方股份 208000 0 208000 2 東方創業 29000 0 29000 3 維維股份 61000 0 61000 4 南化股份 142000 0 142000 6．報告期內剔除的股票明細 (1)積極投資剔除股票明細 序號 股票名稱 本期期初數量 本期買入數量 本期賣出數量 1 浦東金橋 500000 0 500000 2 西藏金珠 548113 0 548113 3 天津磁卡 260000 0 260000 4 深達聲A 14700 0 14700 5 ST深華源 8300 0 8300 6 深康佳A 3529337 0 3529337 7 深華發A 5000 0 5000 8 深科技A 33500 0 33500 9 深桑達A 5700 0 5700 10 ST深大通 3700 0 3700 11 深天馬A 3200 0 3200 12 深圳華強 12300 0 12300 13 中興通訊[微博] 3118774 0 3118774 14 賽格三星[微博] 41100 0 41100 15 深天健 740060 0 740060 16 四通高科 12100 0 12100 17 寶石A 8300 0 8300 18 佛山照明 14600 0 14600 19 TCL[微博]通訊 14900 0 14900 20 甘長風A 5600 0 5600 21 西安旅游 1625000 0 1625000 22 比特科技 10300 0 10300 23 風華高科 12600 0 12600 24 東方電子 26300 0 26300 25 咸陽偏轉 9340 0 9340 26 廣西斯壯 8700 0 8700 27 青島東方 445875 0 445875 28 湘計算機 13135 0 13135 29 創智科技 2300 0 2300 30 四川湖山 4320 0 4320 31 銀河科技 6587 0 6587 32 超聲電子 19100 0 19100 33 福地科技 37800 0 37800 34 天大天財 7200 0 7200 35 承德露露 1111470 0 1111470 36 北商技術 3700 0 3700 37 航天科技 4600 0 4600 38 浙大海納 3400 0 3400 39 豐原生化 298331 0 298331 40 南天信息 623650 0 623650 41 浦發銀行 6858000 0 6858000 42 伊力特 705000 0 705000 43 長春經開 536000 0 536000 44 浙江醫藥 545000 0 545000 45 秦嶺水泥 600000 0 600000 46 南山實業 642000 0 642000 47 江蘇陽光 600000 0 600000 48 萬杰實業 1414000 0 1414000 49 赤天化 943800 0 943800 50 海南椰島 428600 0 428600 51 中化國際 2192700 0 2192700 52 金陵藥業 685700 0 685700 53 小鴨電器 771400 0 771400 54 廣濟藥業 468750 0 468750 55 河池化工 428600 0 428600 56 欣龍無紡 472000 0 472000 57 首鋼股份 1024550 0 1024550 58 錫業股份 1671426 0 1671426 59 東方鉭業 438200 0 438200 60 華東醫藥 674200 0 674200 61 同仁堂 2893464 622460 3515924 62 清華同方 381296 599785 981081 63 彩虹股份 3900 1170 5070 64 科利華 1716894 503755 2220649 65 長城電腦 16200 2670 18870 66 華東電子 14400 1060000 1074400 67 振華科技 20500 1204500 1225000 68 中信國安 18300 2676372 2694672 69 數源科技 8500 2522018 2530518 70 清華紫光 4000 214563 218563 71 海南航空[微博] 3542000 563300 4105300 72 中國國貿 0 1509897 1509897 73 浙江廣廈 0 475017 475017 74 精密股份 0 1068900 1068900 75 重慶啤酒 0 99770 99770 76 中體產業 0 365826 365826 77 巨化股份 0 1500089 1500089 78 天壇生物 0 508700 508700 79 黃河旋風 0 500000 500000 80 大唐電信 0 50000 50000 81 有研硅股 0 22000 22000 82 興業房產 0 1006140 1006140 83 第一食品 0 1334486 1334486 84 天宸股份 0 1500000 1500000 85 新黃浦 0 509482 509482 86 國脈通信 0 6924 6924 87 中遠發展 0 300000 300000 88 華晨集團 0 1477400 1477400 89 飛樂股份 0 1279290 1279290 90 珠江實業 0 510800 510800 91 耀華玻璃 0 500000 500000 92 西單商場 0 500000 500000 93 中國高科 0 2457856 2457856 94 華源發展 0 1000000 1000000 95 綜藝股份 0 165412 165412 96 東方通信 0 623902 623902 97 濟南百貨 0 400087 400087 98 北京城鄉 0 2386998 2386998 99 深萬科A 0 752107 752107 100 深鴻基A 0 2158500 2158500 101 光彩建設 0 500060 500060 102 深圳機場 0 505100 505100 103 吉林化纖 0 517651 517651 104 萬向錢潮 0 1002582 1002582 105 粵宏遠A 0 300000 300000 106 福建雙菱 0 525016 525016 107 山西三維 0 500000 500000 108 中商股份 0 86000 86000 109 北方股份 0 80000 80000 110 江蘇悅達 0 1420000 1420000 111 吉林化工 0 6161007 6161007 112 九芝堂 0 103000 103000 (2)指數投資剔除股票明細 無 7．報告附注 (1) 項目的計價方法：基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價 計算；已發行未上市的證券采用成本價計算。 (2)截止到2000年6月30日，本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的 股票。 (3)截止到2000年6月30日，基金的應收利息、其他應收款、應付管理費、托管 費、傭金、應付帳款和賣出回購債券合計為借方余額1,154,995.00元；與股票投資 市值和國債及貨幣資金之和相加后為基金資產凈值4,019,291,344.95元。 五、基金持有人結構及前十名持有人 截止到2000年6月30日，本基金發起人持有的基金份額為0.3億基金單位，占基 金發行總份額的1％，其中： 發起人 持有份額 占基金總份額比例 華夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33％ 北京證券有限責任公司 10,000,000 0.33％ 華夏證券有限公司 10,000,000 0.33％ 社會公眾 2,970,000,000 99％ 合計 3,000,000,000 100％ 本基金前十名持有人的名稱、持有份額、占總份額比例如下： 序號 持有人名稱 持有份額 占總份額比例 1 中國人壽 227,325,700 7.58％ 2 平安保險 73,711,600 2.46％ 3 北京證券 10,000,000 0.33％ 4 華夏證券 10,000,000 0.33％ 5 華夏基金 10,000,000 0.33％ 6 鄭愛 8,800,000 0.29％ 7 晏福有 7,000,000 0.23％ 8 長城證券 5,940,000 0.20％ 9 高郵信聯 5,218,500 0.17％ 10 浙滬杭甬 5,000,000 0.17％ 六、重要事項揭示 (一)管理人和托管人在本期內未發生任何訴訟事項。 (二)興和基金的管理人——華夏基金管理公司，興和基金托管人——中國建設 銀行，在本年度內辦公地址未發生變更。 (三)基金管理人和基金托管人涉及到托管業務及其高級管理人員在本期內未受 到任何處分。 (四)根據中國證券監督管理委員會證監基金字(1998)29號《關于加強證券投資 基金監管有關問題的通知》的有關規定，本基金管理人向華夏證券有限公司、光大 證券有限責任公司、申銀萬國[微博]證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、北 京證券有限責任公司、平安證券[微博]有限責任公司、南方證券有限公司、西南證券有限 責任公司、江西江南信托投資股份有限公司等九家券商租用交易席位。 2000年1—6月各券商股票交易量及傭金情況如下: 券商名稱 股票交易量 占交易總量比 應付傭金 占傭金總量比例 申銀萬國 1,119,089,960.40 19.00％ 951,221.84 19.31％ 國泰君安 1,068,974,043.27 18.15％ 908,621.41 18.44％ 南方證券 1,055,494,800.76 17.92％ 857.605.78 17.41％ 光大證券 805,812,948.25 13.68％ 684,936.13 13.90％ 華夏證券 535,671,615.10 9.10％ 443,513.95 9.01％ 北京證券 470,069,312.30 7.98％ 399,559.92 8.11％ 西南證券 436,846,935.73 7.42％ 354,947.91 7.20％ 江南信托 291,067,673.17 4.94％ 236,499.11 4.80％ 平安證券 105,751,357.58 1.81％ 89，889.91 1.82％ 合計 5,888,778,646.56 100％ 4,926,795.96 100％ 2000年1—6月各券商國債、回購交易量情況如下: 券商名稱 國債交易量 占交易總量比例 回購交易量 占交易總量比例 申銀萬國 8,171,451.00 1.28％ 321,000,000.00 7.19％ 國泰君安 — — — — 南方證券 — — — — 光大證券 — — — — 華夏證券 428,810,530.50 67.40％ 1,202,900,000.00 26.94％ 北京證券 — — 1,230,500,000.00 27.56％ 西南證券 69,238,550.50 10.88％ — — 江南信托 — — — — 平安證券 129,979,414.90 20.44％ 1,710,000,000.00 38.31％ 合計 636,199,946.90 100％ 4,464,400,000.00 100％ 2000年1—6月各券商證券交易量情況如下： 券商名稱 證券交易量 占交易總量比例 華夏證券 2,167,382,145.60 19.72％ 平安證券 1,945,730,772.48 17.71％ 北京證券 1,700,569,312.30 15.47％ 申銀萬國 1,448,261,411.40 13.18％ 國泰君安 1,068,974,043.27 9.73％ 南方證券 1,055,494,800.76 9.60％ 光大證券 805,812,948.25 7.33％ 西南證券 506,085,486.23 4.61％ 江南信托 291,067,673.17 2.65％ 合計 10,989,378,593.46 100％ 說明：本基金通過單一券商席位買賣證券本年交易量均未超過本基金買賣證券 年交易總量的30％。 (五) 本基金本年度中期不進行收益分配,實現收益待年度結束時一并分配。 七、備查文件目錄 1、中國證監會批準設立興和證券投資基金的文件; 2、《興和證券投資基金基金契約》; 3、《興和證券投資基金托管協議》; 4、基金管理人業務批準文件、營業執照、公司章程; 5、興和基金財務報表及附注; 6、報告期內在指定報刊上披露的各種公告的原稿。 華夏基金管理有限公司 2000年8月30日
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