(500009)安順證券投資基金中報(bào)摘要
重要提示：本基金的托管人交通銀行已于2000年8月29日復(fù)核了本報(bào)告。
本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
本報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由基金管理人負(fù)責(zé)解釋。
一、基金簡(jiǎn)介
(一)基金名稱(chēng): 安順證券投資基金
(簡(jiǎn)稱(chēng)：基金安順)
交易代碼： 500009
基金發(fā)起人: 上海國(guó)際信托投資公司
山東證券有限責(zé)任公司
浙江證券有限責(zé)任公司
華安基金管理有限公司
基金發(fā)行日期： 1999年6月9日
基金成立日期： 1999年6月15日
基金單位總份額： 30億份基金單位
基金類(lèi)型： 契約型封閉式
基金存續(xù)期： 15年
基金上市地點(diǎn)： 上海證券交易所
基金上市日期: 1999年6月22日
(二)基金管理人： 華安基金管理有限公司
注冊(cè)及辦公地址： 上海市浦東南路360號(hào)
新上海國(guó)際大廈38樓
(郵政編碼：200120)
法定代表人： 杜建國(guó)
總經(jīng)理： 韓方河
信息披露負(fù)責(zé)人： 孫昌海
電話(huà)： 021－58881111
傳真： 021－58406138
聯(lián)系地址： 上海市浦東南路360號(hào)
新上海國(guó)際大廈38樓
(郵政編碼：200120)
(三)基金托管人： 交通銀行
注冊(cè)及辦公地址： 上海市仙霞路18號(hào)
(郵政編碼：200336)
法定代表人： 方誠(chéng)國(guó)
托管部負(fù)責(zé)人： 謝紅兵
信息披露負(fù)責(zé)人： 金玉鳳
電話(huà)： 021－62098569
傳真： 021－62750005
聯(lián)系地址： 上海市仙霞路18號(hào)
(郵政編碼：200336)
(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)及辦公地址： 上海市昆山路146號(hào)
法定代表人： 湯云為
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 呂秋萍、曹培青
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、基金可分配凈收益為593,515,023.27元；單位基金凈收益為0.1978元；
2、期末基金資產(chǎn)總值為5,265,244,304.90元；
3、期末基金資產(chǎn)凈值為4,497,468,066.80元；單位基金資產(chǎn)凈值為1.4992元；
4、基金資產(chǎn)凈值收益率為19.54％；
5、本期基金可分配收益率為19.74％；
6、本期基金凈值增長(zhǎng)率為49.56％；
7、基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為53.42％；
8、基金配售新股政策停止前所獲配售新股對(duì)單位基金的貢獻(xiàn)為0.1460元， 扣
除此因素后的本期基金凈值增長(zhǎng)率為35.00％。
上述部分指標(biāo)計(jì)算公式：
基金資產(chǎn)凈值年收益率=本期凈收益/調(diào)整后期初基金資產(chǎn)凈值
本期基金可分配收益率=期末未分配凈收益/調(diào)整后期初基金資產(chǎn)凈值
本期基金凈值增長(zhǎng)率=(期末單位基金資產(chǎn)凈值—調(diào)整后期初單位基金資產(chǎn)凈值)
/調(diào)整后期初單位基金資產(chǎn)凈值
三．基金管理人報(bào)告
基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
尚志民先生，基金經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 曾在上海證券報(bào)研
究所、上海證大投資管理有限公司工作，擔(dān)任基金經(jīng)理前為華安基金管理有限公司
研究發(fā)展部高級(jí)研究員。
李匆先生，基金經(jīng)理，管理學(xué)博士。6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 曾在海南華銀國(guó)際信
托投資公司上海證券業(yè)務(wù)部工作。進(jìn)入華安基金管理有限公司后先后擔(dān)任研究發(fā)展
部高級(jí)研究員、安信基金基金經(jīng)理助理等職。
(一) 基金經(jīng)理工作報(bào)告
2000年上半年，在擴(kuò)大內(nèi)需、實(shí)施積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策的作用下，加
上國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面回升，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.2％， 高于
年初預(yù)計(jì)的水平，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)止跌回升的重大轉(zhuǎn)機(jī)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)明顯改善，國(guó)企脫困出
現(xiàn)重大進(jìn)展；貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)貸款明顯增加，儲(chǔ)蓄出現(xiàn)適當(dāng)分流；
人民幣匯率穩(wěn)定，利率保持在較低水平上。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的趨好，為股市的發(fā)展奠
定了良好的基礎(chǔ)。
進(jìn)入新千年，證券市場(chǎng)本身也發(fā)生了深刻的變化。市場(chǎng)化改革進(jìn)程逐步深化，
包括轉(zhuǎn)配股在內(nèi)的歷史遺留問(wèn)題正逐步得到解決，投資者成份日趨廣泛和多樣，機(jī)
構(gòu)投資者的超常規(guī)發(fā)展提到議事日程，證券市場(chǎng)的滲透力進(jìn)一步增強(qiáng)，并日益成為
國(guó)民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)生活不可或缺的重要組成部分。
在此背景下，上半年我國(guó)證券市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，股票指數(shù)穩(wěn)步上揚(yáng)，
屢創(chuàng)歷史新高，滬深兩市綜指分別上漲41.09％和49.70％，平均漲幅居世界首位，
較好地延續(xù)了去年證券市場(chǎng)“恢復(fù)性上漲”的態(tài)勢(shì)。
結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)的變化特點(diǎn)，我們對(duì)安順基金組合主要進(jìn)行了以下四
方面的調(diào)整：
第1、 在年初以科技股、網(wǎng)絡(luò)股為主流的行情中，對(duì)部分價(jià)值高估的熱點(diǎn)品種
進(jìn)行減倉(cāng)，由此增加了股票投資收益；
第2、 面對(duì)經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)、生產(chǎn)資料價(jià)格回升的形勢(shì)，增加了對(duì)交通運(yùn)輸、冶金、
化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和上游行業(yè)的投資；
第3、 上半年管理層對(duì)新股發(fā)行辦法進(jìn)行了改革，一級(jí)市場(chǎng)空前活躍，投資機(jī)
會(huì)增多。面對(duì)新股發(fā)行和配售政策的變化，加大了新股參與的力度，在認(rèn)真研究和
論證的基礎(chǔ)上，適當(dāng)增加了新股的投資比重；
第4、 根據(jù)國(guó)債投資比例的要求和國(guó)債市場(chǎng)收益較低的現(xiàn)狀，適當(dāng)將國(guó)債投資
轉(zhuǎn)移到銀行間債券市場(chǎng)，并積極參與銀行間債券市場(chǎng)的回購(gòu)業(yè)務(wù)，盤(pán)活了存量資金，
提高了資金的使用效率。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整，安順基金上半年凈值增長(zhǎng)率49.56％，高于同期滬市綜指漲幅，
與深市綜指漲幅基本相當(dāng)；實(shí)現(xiàn)基金凈收益58765.6萬(wàn)元，較上年末增長(zhǎng)430.09％，
基本實(shí)現(xiàn)了年初制定的目標(biāo)。但是，在上半年的基金運(yùn)做中也存在許多不足之處，
主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)：第一，對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)較慢，沒(méi)有及時(shí)把握低價(jià)國(guó)企大盤(pán)股等市
場(chǎng)熱點(diǎn)變換中的投資機(jī)會(huì)，影響了凈值的增長(zhǎng)速度。這也是我們相對(duì)更注重自下而
上投資方法的必然結(jié)果，在以后的工作中我們將結(jié)合市場(chǎng)情況，逐步加強(qiáng)對(duì)自上而
下投資方法的學(xué)習(xí)和應(yīng)用。第二，對(duì)新股發(fā)行方式變化所造成的影響認(rèn)識(shí)不足，沒(méi)
有及時(shí)調(diào)整對(duì)新股的研究方法和投資策略，新股中的投資機(jī)會(huì)把握得并不充分。
預(yù)計(jì)下半年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持良好發(fā)展勢(shì)頭，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望好于去年。
雖然新股發(fā)行、國(guó)有股上市流通、二板市場(chǎng)的建立等問(wèn)題會(huì)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)造成一定的
資金分流壓力，但社會(huì)保障、法人機(jī)構(gòu)、居民儲(chǔ)蓄分流以及包括開(kāi)放式基金等在內(nèi)
的各類(lèi)資金的陸續(xù)入市，市場(chǎng)仍會(huì)維持總體供求平衡，股市的活躍態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)。
相對(duì)而言，我們認(rèn)為電子通信、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)建設(shè)、新能源、新材料等行業(yè)存在
較大的投資機(jī)會(huì)。
在下半年，我們將在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究市場(chǎng)出現(xiàn)的新情
況，進(jìn)一步完善我們的投資理念、投資策略和決策程序，注意把握市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，
求實(shí)創(chuàng)新，誠(chéng)信盡責(zé)，努力為投資者贏得滿(mǎn)意回報(bào)。
(二)內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告
＊ 基金運(yùn)作合規(guī)性聲明
本報(bào)告期內(nèi)， 本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各
項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《安順證券投資基金基金契約》和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信
用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有
人謀求最大利益，無(wú)任何損害基金持有人利益的行為�；鹜顿Y組合符合有關(guān)法規(guī)
及基金契約的約定。
�。� 內(nèi)部監(jiān)察工作報(bào)告
鑒于保障基金持有人利益是本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察工作不變的目標(biāo)，本報(bào)告期
內(nèi)，我們監(jiān)察工作重點(diǎn)仍然圍繞防范投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，確�；鹜顿Y符合基金契約和
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
一．對(duì)安順基金日常運(yùn)作合法、合規(guī)性的監(jiān)察
監(jiān)察稽核人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員詢(xún)問(wèn)、重點(diǎn)抽查等方法檢查基金投資既定程
序執(zhí)行情況；通過(guò)基金交易監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)安順基金投資組合各項(xiàng)比例控制情況及日常
交易操作行為的合規(guī)性進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證安順基金投資組合符合基金契約的約定；
定期制作監(jiān)察報(bào)告，發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時(shí)向管理層和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告并督促整改。
二．完善投資流程，提高基金投資運(yùn)作效率
本報(bào)告期內(nèi)， 證券市場(chǎng)政策變化較大，其中一些涉及基金運(yùn)作， 例如新股發(fā)
行方式的改變。本管理人及時(shí)對(duì)原有投資程序中不適應(yīng)新情況的部分進(jìn)行調(diào)整，以
期提高基金投資運(yùn)作效率。
三．完善監(jiān)察稽核部門(mén)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通
在監(jiān)察稽核人員與各業(yè)務(wù)人員間培養(yǎng)經(jīng)常性溝通習(xí)慣，監(jiān)察人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)
與有關(guān)人員溝通，及時(shí)了解情況，分析問(wèn)題，解決問(wèn)題。
四、加強(qiáng)對(duì)屬下公司員工職業(yè)操守的教育和監(jiān)察意識(shí)的培養(yǎng)。
通過(guò)上述工作，本報(bào)告期內(nèi)，安順基金整體運(yùn)作合規(guī)合法，無(wú)不當(dāng)內(nèi)幕交易和
關(guān)聯(lián)交易， 員工行為合法合規(guī)， 安順基金持有人利益得到充分保障。我們將繼續(xù)
高度重視風(fēng)險(xiǎn)控制，不斷引入先進(jìn)的內(nèi)控技術(shù)，提高內(nèi)部監(jiān)察工作的科學(xué)性和效率
性，切實(shí)保障基金安全運(yùn)作，以?xún)?yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。
四．基金年度中期財(cái)務(wù)報(bào)告
(一)基金會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)
資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告書(shū)
資產(chǎn)負(fù)債主要項(xiàng)目期初數(shù)、期末數(shù)如下：
項(xiàng)目 1999年12月31日 2000年6月30日
股票投資—成本: 2,378,337,621.20 2,398,503,208.61
股票投資—估值增值: 4,060,906.33 903,954,658.64
債券投資—成本: 628,848,894.13 915,927,218.31
債券投資—估值增值: －2,661,025.13 －1,615.11
買(mǎi)入返售證券:
銀行存款: 109,703,601.24 428,447,920.69
應(yīng)收股利: 64,152.00
應(yīng)收利息: 141,185.71 291,345.06
應(yīng)收帳款: 16,081,388.18 45.62
其他應(yīng)收款項(xiàng): 429,026.52 618,057,371.08
基金資產(chǎn)總值: 3,134,941,598.18 5,265,244,304.90
應(yīng)付基金管理費(fèi): 3,935,621.35 5,356,093.19
應(yīng)付基金托管費(fèi): 655,936.90 901,919.87
應(yīng)付帳款: 17,419,751.75 42,832,921.87
賣(mài)出回購(gòu)證券款: 717,000,000.00
應(yīng)付傭金: 418,602.62 670,157.07
其他應(yīng)付款項(xiàng) 253,000.00 1,015,146.10
基金負(fù)債總額 22,682,912.62 767,776,238.10
基金單位總額 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配凈收益 110,858,804.36 593,515,023.27
未實(shí)現(xiàn)估值增值 1,399,881.20 903,953,043.53
基金資產(chǎn)凈值 3,112,258,685.56 4,497,468,066.80
基金單位發(fā)行總份額: 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
每份基金單位資產(chǎn)凈值: 1.0374 1.4992
調(diào)整后每份基金單位資產(chǎn)凈值: 1.0024 1.4992
收益及分配報(bào)告書(shū)
收益及分配主要項(xiàng)目本期數(shù)如下：
項(xiàng)目 2000年1月1日－6月30日 1999年6月15日－6月30日
在除息日確認(rèn)的股息收入 3,190,028.45 1,242,746.07
債券利息收入 2,743,799.82
股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差收入 605,389,857.27 24,829,072.08
債券買(mǎi)賣(mài)價(jià)差收入 3,213,252.22
其他收入 9,334,769.11 19,913,099.15
基金管理費(fèi) 29,003,299.94 1,922,973.26
基金托管費(fèi) 4,981,634.12 320,495.55
應(yīng)由基金承擔(dān)的其他費(fèi)用 2,230,553.90 3,694.55
基金凈收益 587,656,218.91 43,737,753.94
上年末未分配凈收益 110,858,804.36
本期已分配收益: 105,000,000.00
期末未分配凈收益: 593,515,023.27
(二)會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)附注
1、主要會(huì)計(jì)政策
(1)會(huì)計(jì)期間：公歷1月1日至12月31日。
(2)記帳原則：權(quán)責(zé)發(fā)生制。
(3)記帳本位幣：人民幣。
(4)基金資產(chǎn)的估值方法：
1上市證券(包括已上市但流通受限的證券)以計(jì)算日市場(chǎng)平均價(jià)為準(zhǔn)； 該日無(wú)
交易的，以最近一日平均價(jià)計(jì)算。
2未上市的股票以發(fā)行價(jià)計(jì)算。
3未上市國(guó)債及銀行存款以本金加計(jì)至估值日為止的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
4如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)， 基金管理人依
據(jù)主管機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定辦理。
(5)收入的確認(rèn)政策
股息收入：在被投資股票股權(quán)除息日確認(rèn)。
債券利息收入：按當(dāng)期應(yīng)計(jì)數(shù)確認(rèn)。
其他收入：在實(shí)際收到時(shí)確認(rèn)。
(6)證券交易的成本計(jì)價(jià)方法
證券交易在取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，出售時(shí)按移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
(7)稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題
的通知》，對(duì)基金稅收有如下規(guī)定：
1以發(fā)行基金方式募集資金不征收營(yíng)業(yè)稅。
2對(duì)基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅。
3對(duì)基金買(mǎi)賣(mài)股票按照4‰的稅率征收印花稅。
4對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，暫免征所得稅。
5基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。
(8)基金的收益分配政策：
1基金收益分配比例不低于基金凈收益的90％。
2基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次， 分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的
四個(gè)月內(nèi)完成。
3基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。
4基金投資當(dāng)年虧損，則不進(jìn)行收益分配。
5每一基金單位享有同等分配權(quán)。
2、關(guān)聯(lián)交易
(1)關(guān)聯(lián)人、關(guān)系、交易性質(zhì)及法律依據(jù)列示
關(guān) 聯(lián) 人 關(guān) 系 交易性質(zhì) 法律依據(jù)
華安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理費(fèi) 基金契約
基金發(fā)起人
交通銀行 基金托管人 提取托管費(fèi) 基金契約
上海國(guó)際信托投資公司 管理公司發(fā)起人 租用交易席位 席位使用協(xié)議
基金發(fā)起人
山東證券有限責(zé)任公司 管理公司發(fā)起人 租用交易席位 席位使用協(xié)議
基金發(fā)起人
申銀萬(wàn)國(guó)[微博]證券股份公司 管理公司發(fā)起人 租用交易席位 席位使用協(xié)議
浙江證券有限責(zé)任公司 基金發(fā)起人 租用交易席位 席位使用協(xié)議
(2)通過(guò)關(guān)聯(lián)人席位交易情況：
1股票交易情況:
關(guān)聯(lián)人 年成交量 占年成 年傭金 占年傭金 平均傭
交量比例 量比例 金比率
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份公司 728,519,410.43 25.81％ 607,749.34 25.64％ 0.08％
上海國(guó)際信托投資公司 428,844,759.72 15.19％ 363,670.73 15.34％ 0.08％
山東證券有限責(zé)任公司 221,736,560.77 7.85％ 186,384.39 7.87％ 0.08％
浙江證券有限責(zé)任公司 278,435,023.24 9.86％ 233,644.70 9.86％ 0.08％
合計(jì) 1,657,535,754.16 58.71％ 1,391,449.16 58.71％ 0.08％
2國(guó)債及回購(gòu)交易情況:
關(guān) 聯(lián) 人 國(guó)債年成交量 比例 回購(gòu)年成交量 比例
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份公司 142,870,487.30 4.43％ 0.00 0.00％
上海國(guó)際信托投資公司 162,705,602.30 5.04％ 165,000,000.00 16.66％
山東證券有限責(zé)任公司 998,107,851.90 30.93％ 514,600,000.00 51.97％
浙江證券有限責(zé)任公司 344,227,436.10 10.67％ 120,600,000.00 12.18％
合計(jì) 1,647,911,377.60 51.07％ 800,200,000.00 80.81％
(3)管理人或托管人收取的報(bào)酬的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及金額
1基金管理人的報(bào)酬
本基金應(yīng)給付基金管理人管理費(fèi)，按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5 ％的年費(fèi)率
計(jì)提，本基金成立三個(gè)月后，若持有現(xiàn)金的比例超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的20％，超出
部分不計(jì)提基金管理費(fèi)。計(jì)算方法如下：
H = E × 1.5％ ÷ 當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)支付的管理人報(bào)酬
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值(扣除本基金持有現(xiàn)金比例超過(guò)20％部分的基金資產(chǎn)
凈值)
基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管
人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2000年上半年管理人收取的基金管理費(fèi)金額為29,003,299.94元。
2基金托管費(fèi)
本基金應(yīng)給付基金托管人托管費(fèi)，按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5 ‰的年費(fèi)率
計(jì)提，計(jì)算方法如下：
H = E × 2.5‰ ÷ 當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管
人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。
2000年上半年托管人收取的基金托管費(fèi)金額為4,981,634.12元。
3、主要報(bào)表項(xiàng)目說(shuō)明
(1)應(yīng)收帳款2000年6月30日余額為人民幣45.62元，是應(yīng)收上海交易資金。
(2)其他應(yīng)收款項(xiàng)2000年6月30日余額為人民幣618,057,371.08元。其中：深圳
證券交易所交易保證金為649,590.21元，應(yīng)收國(guó)債利息2,647,780.87元，應(yīng)收申購(gòu)
新股款614,760,000.00元。
(3)應(yīng)付帳款2000年6月30日余額為人民幣42,832,921.87元，是應(yīng)付交易資金。
其中：應(yīng)付上海交易資金，28,314,845.67元；應(yīng)付深圳交易資金14,518,076.20元。
(4)其他收入為人民幣9,334,769.11元。其中：銀行存款利息收入7,978, 915
.36元；買(mǎi)入返售證券收入1,107,813.00元；其他收入248,040.75元。
(5)應(yīng)由基金承擔(dān)的其他費(fèi)用為人民幣2,230,553.90元。 其中：賣(mài)出回購(gòu)證券
支出1,697.873.90元；紅利派發(fā)手續(xù)費(fèi)311,850.00元； 1999 年年報(bào)會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi)
100,000.00元；2000年度上市年費(fèi)60,000.00元；1999年信息披露費(fèi)40,000.00元；
返售和回購(gòu)發(fā)生交易費(fèi)20,250.00元；劃款手續(xù)費(fèi)580.00元。
(三)本基金流通受限、不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為認(rèn)購(gòu)的新股和配股。對(duì)于新股，
在估值時(shí)如果該新股還未上市，則按成本計(jì)價(jià)；如已上市，則按當(dāng)日平均價(jià)計(jì)價(jià)。
2000年6月30日截止，已上市但流通受限的新股估值增值額為162,938,803.66 元。
流通受限的新股明細(xì)：
序號(hào) 股票名稱(chēng) 配售日期 上市日期 數(shù)量 成本 市價(jià) 流通受限期
1 首創(chuàng)股份 00－4－7 00－4－27 1780000 15984400.00 39035400.00 配售之日起6個(gè)月
2 上港集箱 00－6－28 00－7－19 12220000 146395600.00 146395600.00 00－7－11起1年
3 波導(dǎo)股份 00－6－19 00－7－6 500000 8000000.00 8000000.00 上市日起3個(gè)月
4 青島堿業(yè) 00－2－18 00－3－9 596000 2252880.00 6466600.00 配售之日起6個(gè)月
5 滄州大化 00－3－20 00－4－6 475000 2099500.00 5633500.00 配售之日起6個(gè)月
6 凌鋼股份 00－4－10 00－5－11 628000 3504240.00 5463600.00 配售之日起6個(gè)月
7 民豐特紙 00－5－11 00－6－15 307628 1974971.76 4091452.40 配售之日起6個(gè)月
8 桂冠電力 00－3－7 00－3－23 610000 3910100.00 10839700.00 配售之日起6個(gè)月
9 仕奇實(shí)業(yè) 00－5－23 00－6－28 439634 3517072.00 6717607.52 配售之日起6個(gè)月
10 廣匯股份 00－4－24 00－5－26 297030 1960398.00 7758423.60 配售之日起6個(gè)月
11 首旅股份 00－4－27 00－6－1 475000 2788250.00 9595000.00 配售之日起6個(gè)月
12 興業(yè)聚酯 00－4－28 00－5－25 416000 1830400.00 5840640.00 配售之日起6個(gè)月
13 凱樂(lè)股份 00－6－27 00－7－6 56000 530880.00 530880.00 00－7－6起流通
14 贛粵高速 00－4－18 00－5－18 715000 7865000.00 12126400.00 配售之日起6個(gè)月
15 東方創(chuàng)業(yè) 00－6－29 00－7－12 112000 700000.00 700000.00 00－7－12起流通
16 星新材料 00－4－3 00－4－20 475000 3044750.00 8056000.00 配售之日起6個(gè)月
17 南化股份 00－6－21 00－7－12 115000 534750.00 534750.00 00－7－12起流通
18 上實(shí)聯(lián)合 00－6－8 00－6－29 1482000 25727520.00 33226440.00 上市日起2個(gè)月
19 縱橫國(guó)際 00－5－19 00－6－7 882613 12250668.44 13786415.06 00－8－9起流通
20 特發(fā)信息 00－3－27 00－5－11 415842 3285151.80 12130111.14 配售之日起6個(gè)月
21 絲綢股份 00－4－21 00－5－29 630000 2633400.00 7774200.00 配售之日起6個(gè)月
22 經(jīng)緯紡機(jī) 00－5－31 00－6－23 3000000 21630000.00 25620000.00 00－8－23起流通
23 大連金牛 99－12－8 00－3－1 1230250 5019420.00 12265592.50 配售之日起6個(gè)月
24 天水股份 00－3－20 00－4－6 415842 1912873.20 5788520.64 配售之日起6個(gè)月
25 長(zhǎng)源電力 00－2－18 00－3－16 534600 3261060.00 7585974.00 00－8－17起流通
26 神州股份 00－4－29 00－6－22 922500 4243500.00 9409500.00 配售之日起6個(gè)月
27 安泰科技 00－5－9 00－5－29 356450 5339621.00 15038625.50 配售之日起6個(gè)月
28 湖北邁亞 00－4－10 00－4－27 326700 1444014.00 4237299.00 配售之日起6個(gè)月
29 佛塑股份 00－4－19 00－5－25 565000 3548200.00 8362000.00 配售之日起6個(gè)月
30 烏江電力 00－4－21 00－6－8 480000 3168000.00 7156800.00 配售之日起6個(gè)月
31 春暉股份 00－4－28 00－6－1 415850 3609578.00 11793506.00 配售之日起6個(gè)月
32 浪潮信息 00－4－25 00－6－8 386150 2977216.50 10379712.00 配售之日起6個(gè)月
33 金馬股份 00－5－19 00－6－16 340100 1867149.00 4421300.00 配售之日起6個(gè)月
34 蘭光科技 00－5－25 00－6－22 279900 2429532.00 7417350.00 配售之日起6個(gè)月
35 圣雪絨 00－6－21 00－7－6 127000 1092200.00 1092200.00 00－7－6起流通
36 誠(chéng)志股份 00－6－22 00－7－6 220000 2178000.00 2178000.00 00－7－6起流通
37 隆平高科 00－5－25 未定 645000 8372100.00 8372100.00 配售之日起6個(gè)月
合 計(jì) 322,882,395.70 485,821,199.36
注：1)具體流通日期由該股票的上市公司另行發(fā)布公告決定。
2)上表只包括持有股票中流通受限部分，同一個(gè)股票已流通部分未包括在內(nèi)。
2000年6月30日截止，尚未流通的配股的估值增值額為19,164,196.29元。其明細(xì)：
序號(hào) 股票名稱(chēng) 除權(quán)日 配股上市日 數(shù) 量 成本(配股金額) 市 值
1 青旅控股 00－6－7 00－7－19 942838 11314056.00 20487869.74
2 雅戈?duì)?/a> 00－6－16 00－7－20 1118160 17286753.60 22508560.80
3 大唐電信 00－6－15 00－7－12 593845 15439970.00 20208545.35
合 計(jì) 44040779.60 63204975.89
(四)基金投資組合
1、按行業(yè)分類(lèi)的投資組合
分 類(lèi) 市值(元) 占凈值比例
交通運(yùn)輸 228,791,643.26 5.09％
能源電力 34,991,974.00 0.78％
建材建筑 13,546,944.24 0.30％
冶金 228,987,437.93 5.09％
機(jī)械制造 263,339,807.78 5.85％
電子通訊 1,223,696,421.07 27.21％
化工 274,131,092.20 6.09％
醫(yī)藥 115,485,521.99 2.57％
汽車(chē)及配件制造 83,999,183.81 1.87％
紡織服裝 135,214,117.80 3.01％
家電 183,096,367.37 4.07％
釀酒食品 20,402,498.95 0.45％
商貿(mào)旅游 178,518,744.85 3.97％
農(nóng)林牧漁 8,372,100.00 0.19％
綜合 309,884,012.00 6.89％
合 計(jì) 3,302,457,867.25 73.43％
2、國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2000年6月30日，基金持有的國(guó)債及貨幣資金合計(jì)為1,301,540,647.64元，
占基金資產(chǎn)凈值的28.94％。
3、基金投資的股票明細(xì)
序號(hào) 股票名稱(chēng) 數(shù)量 市值 占凈值比例
1 東方電子 25206601 481446079.10 10.70％
2 許繼電氣 11751818 265003495.90 5.89％
3 環(huán)保股份 8257131 223933392.72 4.98％
4 綜藝股份 5861575 197886772.00 4.40％
5 中原油氣 11068579 163704283.41 3.64％
6 上港集箱 12220000 146395600.00 3.26％
7 法爾勝 5377215 137172754.65 3.05％
8 清華同方 2438215 116132180.45 2.58％
9 上海醫(yī)藥 4470000 107950500.00 2.40％
10 深康佳A 4358701 104347301.94 2.32％
11 大唐電信 2937722 99970679.66 2.22％
12 雅戈?duì)? 4637856 93360041.28 2.08％
13 青旅控股 4097094 89029852.62 1.98％
14 上菱電器 4651451 78749065.43 1.75％
15 首創(chuàng)股份 3560000 78070800.00 1.74％
16 上海汽車(chē) 5619531 75919863.81 1.69％
17 超聲電子 4862465 66421271.90 1.48％
18 中大股份 4258779 63328043.73 1.41％
19 宏圖高科 2861407 59059440.48 1.31％
20 真空電子 3205715 49271839.55 1.10％
21 巴士股份 4008009 40641211.26 0.91％
22 鹽湖鉀肥 1884683 36430922.39 0.81％
23 上實(shí)聯(lián)合 1482000 33226440.00 0.74％
24 星新材料 1835050 31122448.00 0.69％
25 經(jīng)緯紡機(jī) 3000000 25620000.00 0.57％
26 招商局A 1800000 24660000.00 0.55％
27 東方鉭業(yè) 438200 22904714.00 0.51％
28 浪潮信息 772300 20759424.00 0.46％
29 錫業(yè)股份 1671426 18519400.08 0.41％
30 五糧液 537481 17709998.95 0.40％
31 中科三環(huán) 388680 17622751.20 0.39％
32 贛粵高速 1007950 17094832.00 0.38％
33 中化國(guó)際 1096350 16565848.50 0.37％
34 廣電股份 677564 16322516.76 0.36％
35 安泰科技 356450 15038625.50 0.33％
36 安彩高科 672189 14472229.17 0.32％
37 縱橫國(guó)際 882613 13786415.06 0.31％
38 大連金牛 1230250 12265592.50 0.27％
39 特發(fā)信息 415842 12130111.14 0.27％
40 春暉股份 415850 11793506.00 0.26％
41 佛塑股份 786000 11632800.00 0.26％
42 桂冠電力 610000 10839700.00 0.24％
43 南山實(shí)業(yè) 677200 10239264.00 0.23％
44 首旅股份 475000 9595000.00 0.21％
45 神州股份 922500 9409500.00 0.21％
46 隆平高科 645000 8372100.00 0.19％
47 波導(dǎo)股份 500000 8000000.00 0.18％
48 絲綢股份 630000 7774200.00 0.17％
49 廣匯股份 297030 7758423.60 0.17％
50 長(zhǎng)源電力 534600 7585974.00 0.17％
51 萬(wàn)杰實(shí)業(yè) 643469 7535021.99 0.17％
52 蘭光科技 279900 7417350.00 0.16％
53 新太科技 336556 7289802.96 0.16％
54 烏江電力 480000 7156800.00 0.16％
55 仕奇實(shí)業(yè) 439634 6717607.52 0.15％
56 青島堿業(yè) 596000 6466600.00 0.14％
57 赤天化 471900 5964816.00 0.13％
58 興業(yè)聚酯 416000 5840640.00 0.13％
59 天水股份 415842 5788520.64 0.13％
60 滄州大化 475000 5633500.00 0.13％
61 凌鋼股份 628000 5463600.00 0.12％
62 金馬股份 340100 4421300.00 0.10％
63 湖北邁亞 326700 4237299.00 0.09％
64 民豐特紙 307628 4091452.40 0.09％
65 北方股份 246000 3658020.00 0.08％
66 維維股份 150000 2692500.00 0.06％
67 誠(chéng)志股份 220000 2178000.00 0.05％
68 圣雪絨 127000 1092200.00 0.02％
69 東方創(chuàng)業(yè) 112000 700000.00 0.02％
70 南化股份 115000 534750.00 0.01％
71 凱樂(lè)股份 56000 530880.00 0.01％
合計(jì) 3,302,457,867.25 73.43％
4、基金投資組合報(bào)告附注
(1)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法。
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)平均價(jià)計(jì)算，已發(fā)行未上市
股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(2)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10％的股票。
(3)截止2000年6月30日，本基金其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)為貸方余額106,530,448.09
元。股票市值3,302,457,867.25元、國(guó)債及貨幣資金1,301,540,647.64元合計(jì)與其
相抵減后等于基金凈值。其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)包括：應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、應(yīng)付管
理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、其他應(yīng)付款以及買(mǎi)入返售債券、應(yīng)收買(mǎi)入
返售債券利息、賣(mài)出回購(gòu)債券款、應(yīng)付賣(mài)出回購(gòu)債券利息、應(yīng)付收益等。
(五)新增股票
股票名稱(chēng) 本期買(mǎi)入 其中 本期賣(mài)出
一級(jí)市場(chǎng) 增發(fā) 二級(jí)市場(chǎng) 送股 配股
認(rèn)購(gòu) 買(mǎi)入
招商局A 1800000 1800000
特發(fā)信息 831683 831683 415841
絲綢股份 1260000 1260000 630000
經(jīng)緯紡機(jī) 3000000 3000000
天水股份 831683 831683 415841
長(zhǎng)源電力 1069200 1069200 534600
神州股份 1845000 1845000 922500
安泰科技 712900 712900 356450
中科三環(huán) 388680 388680
湖北邁亞 653400 653400 326700
佛塑股份 1130000 1130000 344000
烏江電力 960000 960000 480000
春暉股份 831700 831700 415850
浪潮信息 772300 772300
金馬股份 680200 680200 340100
蘭光科技 559800 559800 279900
圣雪絨 127000 127000
誠(chéng)志股份 220000 220000
隆平高科 645000 645000
首創(chuàng)股份 3560000 3560000
上港集箱 12220000 12220000
波導(dǎo)股份 500000 500000
安彩高科 1398189 1398189 726000
青島堿業(yè) 1192000 1192000 596000
滄州大化 950000 950000 475000
凌鋼股份 1256000 1256000 628000
民豐特紙 615255 615255 307627
桂冠電力 1220000 1220000 610000
仕奇實(shí)業(yè) 879267 879267 439633
廣匯股份 594059 594059 297029
首旅股份 950000 950000 475000
興業(yè)聚酯 832000 832000 416000
凱樂(lè)股份 56000 56000
北方股份 246000 246000
贛粵高速 1430000 1430000 422050
東方創(chuàng)業(yè) 112000 112000
星新材料 1835050 950000 885050
維維股份 150000 150000
南化股份 115000 115000
上實(shí)聯(lián)合 1482000 1482000
廣電股份 679564 679564 2000
新太科技 336556 336556
上菱電器 5523551 5523551 872100
縱橫國(guó)際 882613 882613
(六)剔除股票
股票名稱(chēng) 本期買(mǎi)入 其中： 本期賣(mài)出
一級(jí)市場(chǎng) 增發(fā) 二級(jí)市場(chǎng) 送股 配股
認(rèn)購(gòu) 買(mǎi)入
大亞股份 2330915
金陵藥業(yè) 947453
小鴨電器 771400
廣濟(jì)藥業(yè) 468750
河池化工 428600
欣龍無(wú)紡 472000
首鋼股份 1024550
華東醫(yī)藥 674200
浦發(fā)銀行 6858000
秦嶺水泥 600000
海南航空[微博] 3542000
海南椰島 428600
電器股份 2882715
國(guó)電電力 220000 220000 220000
江蘇悅達(dá) 2850000 2850000 2850000
中色建設(shè) 10000 10000 10000
九芝堂 173000 173000 173000
龍頭股份 2259835
五．基金持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
截止2000年6月30日，本基金發(fā)起人持有的基金份額為0.3億基金單位，占基金
發(fā)行總份額的1％，其中：
發(fā) 起 人 持有份額(單位) 占總份額比例
上海國(guó)際信托投資公司 7,500,000 0.25％
山東證券有限責(zé)任公司 7,500,000 0.25％
浙江證券有限責(zé)任公司 7,500,000 0.25％
華安基金管理有限公司 7,500,000 0.25％
社會(huì)公眾持有的基金份額為29.7億基金單位，占基金發(fā)行總份額的99％。
本基金前十名持有人的名稱(chēng)、持有份額、占總份額比例如下：
序號(hào) 名 稱(chēng) 持有份額(單位) 占總份額比例
1 中國(guó)人壽 234,426,800 7.81％
2 中國(guó)太保 60,724,800 2.02％
3 華泰保險(xiǎn) 60,139,300 2.00％
4 華北高速 43,600,000 1.45％
5 平安保險(xiǎn) 42,769,300 1.43％
6 再保險(xiǎn) 41,919,700 1.40％
7 平安保險(xiǎn) 40,980,900 1.37％
8 國(guó)投公司 40,120,500 1.34％
9 新華人壽 26,844,600 0.89％
10 廣發(fā)證券 26,730,000 0.89％
六．重要事項(xiàng)揭示
(一)、本基金管理人、托管人目前無(wú)重大訴訟事項(xiàng)。
(二)、各券商年成交量及年傭金情況如下：
1股票交易情況:
券商 年成交量 占年成交 年傭金 占年傭金 平均傭
量比例 量比例 金比率
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份公司 728,519,410.43 25.81％ 607,749.34 25.64％ 0.08％
上海國(guó)際信托投資公司 428,844,759.72 15.19％ 363,670.73 15.34％ 0.08％
山東證券有限責(zé)任公司 221,736,560.77 7.85％ 186,384.39 7.87％ 0.08％
浙江證券有限責(zé)任公司 278,435,023.24 9.86％ 233,644.70 9.86％ 0.08％
華夏證券有限責(zé)任公司 1,115,329,312.91 39.51％ 936,719.67 39.53％ 0.08％
國(guó)通證券有限責(zé)任公司
南方證券有限責(zé)任公司 50,131,058.83 1.78％ 41,600.32 1.76％ 0.08％
合計(jì) 2,822,996,125.90 100.00％ 2,369,769.15 100.00％ 0.08％
2國(guó)債及回購(gòu)交易情況:
券商 國(guó)債年成交量 比例 回購(gòu)年成交量 比例
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份公司 142,870,487.30 4.43％ — 0.00％
上海國(guó)際信托投資公司 162,705,602.30 5.04％ 165,000,000.00 16.66％
山東證券有限責(zé)任公司 998,107,851.90 30.93％ 514,600,000.00 51.97％
浙江證券有限責(zé)任公司 344,227,436.10 10.67％ 120,600,000.00 12.18％
華夏證券有限責(zé)任公司 1,496,794,860.40 46.38％ 70,000,000.00 7.07％
國(guó)通證券有限責(zé)任公司 0.00％ 0.00％
南方證券有限責(zé)任公司 82,362,935.70 2.55％ 120,000,000.00 12.12％
合計(jì) 3,227,069,173.70 100.00％ 990,200,000.00 100.00％
(三)、本基金管理人于2000年7月18 日發(fā)布《華安基金管理有限公司關(guān)于增資
及股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的公告》：根據(jù)華安基金管理有限公司第五次股東會(huì)決議，并經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字(2000)29號(hào)文批準(zhǔn)，華安基金管理有限公司注冊(cè)資本由人民幣
5000萬(wàn)元增加到15000萬(wàn)元， 東方證券有限責(zé)任公司和浙江證券有限責(zé)任公司成為
公司新股東。增資后，各股東出資比例調(diào)整為：上海國(guó)際信托投資公司出資4500萬(wàn)
元，占注冊(cè)資本的30％；申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的
20％；山東證券有限責(zé)任公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20％；東方證券有限責(zé)
任公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20％；浙江證券有限責(zé)任公司出資1500萬(wàn)元，
占注冊(cè)資本的10％；上述各股東出資已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資到位。目前正在辦
理有關(guān)工商注冊(cè)變更手續(xù)。
七．備查文件目錄
1．中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)安順證券投資基金設(shè)立的文件。
2．《安順證券投資基金基金契約》。
3．《安順證券投資基金托管協(xié)議》。
4．華安基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5．安順證券投資基金1999年度審計(jì)報(bào)告正本、財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注。
6．安順證券投資基金1999年度報(bào)告。
7．本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的基金凈值、 投資組合公告
及其他臨時(shí)公告。
華安基金管理有限公司
2000年8月30日
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