中融融華債券型基金投資組合公告

　　　　　　　　　　　　　(2003年第1號(hào))

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中國光大銀行已于2003年7月15日復(fù)核了本公告。

　　截止2003年6月30日,中融融華債券型基金資產(chǎn)凈值為2,599,235,173.96元,基金份額為2,588,554,466.83,基金單位資產(chǎn)凈值為1.0041元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　　　　行業(yè)分類　　　　　　　　　市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例%

　　A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)　　　　　　　　0.00

　　B采掘業(yè)　　　　　　　　　　　　　0.00

　　C制造業(yè)　　　　　　　　　　22,771,491.70　　0.88

　　C0食品、飲料　　　　　　　　　　　　0.00

　　C1紡織、服裝、皮毛　　　13,815,270.00　　0.53

　　C2木材、家具　　　　　　　　　　　　0.00

　　C3造紙、印刷　　　　　　　　　　　　0.00

　　C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料　　2,033,000.00　　0.08

　　C5電子　　　　　　　　　　　　　　　0.00

　　C6金屬、非金屬　　　　　　　6,471,661.70　　0.25

　　C7機(jī)械、設(shè)備、儀表　　　　　　451,560.00　　0.02

　　C8醫(yī)藥、生物制品　　　　　　　　　　0.00

　　C99其他制造業(yè)　　　　　　　　　　0.00

　　D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)　　0.00

　　E建筑業(yè)　　　　　　　　　　　　　0.00

　　F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)　　　　　79,010,421.85　　3.04

　　G信息技術(shù)業(yè)　　　　　　　8,050,000.00　　0.31

　　H批發(fā)和零售貿(mào)易　　　　　　　　　0.00

　　I金融、保險(xiǎn)業(yè)　　　　　　　76,824,151.69　　2.96

　　J房地產(chǎn)業(yè)　　　　　　　　　　　　0.00

　　K社會(huì)服務(wù)業(yè)　　　　　　　　　　　0.00

　　L傳播與文化產(chǎn)業(yè)　　　　　　　　　0.00

　　M綜合類　　　　　　　　　　　　　0.00

　　合計(jì)　　　　　　　　　186,656,065.24　　7.18二按償還期限分類的債券投資組合

　　償還期限(年)　市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例%

　　　　三年　　72,532,097.20 2.79

　　　　五年　　　290,783,347.60　11.19

　　　　七年　　　344,550,451.50　13.25

　　　　八年　　82,729,000.00 3.18

　　　　十年　　　479,237,043.00　18.44

　　　　合計(jì)　　1,269,831,939.30　48.85三貨幣資金

　　截止2003年6月30日,基金持有的貨幣資金含當(dāng)日證券清算往來款合計(jì)為9,754,210.42元,占基金資產(chǎn)凈值的0.38%。

　　三、基金投資前十名股票明細(xì)

　　　股票名稱　市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例%占流通股的比重%

　　1、招商銀行52,072,000.00　　2.00　　　　　　　　　0.43

　　2、鹽田港A 30,486,660.46　　1.17　　　　　　　　　1.20

　　3、浦發(fā)銀行24,752,151.69　　0.95　　　　　　　　　0.35

　　4、天津港19,143,196.80　　0.74　　　　　　　　　0.80

　　5、上港集箱15,663,424.59　　0.60　　　　　　　　　0.63

　　6、雅戈?duì)?3,752,870.00　　0.53　　　　　　　　　0.60

　　7、上海機(jī)場(chǎng)8,416,240.00　　0.32　　　　　　　　　0.15

　　8、中國聯(lián) 通8,050,000.00　 0.31　　　　　　　　　0.09

　　9、寶鋼股份6,471,661.70　　0.25　　　　　　　　　0.07

　　10、白云機(jī)場(chǎng)5,300,900.00　　0.20　　　　　　　　　0.02

　　四、基金投資前五名債券明細(xì)

　　債券名稱償還期限(年)票面利率(%)市值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例%

　　1、21國債(12)10　　　　　3.05　　272,474,613.00　10.48

　　2、02國債(15)7　　　　2.93　　269,550,451.50　10.37

　　3、民生轉(zhuǎn)債5　　　　1.50　　253,819,206.60 9.77

　　4、99國債(8)　10　　　　　3.30　　181,054,430.00 6.97

　　5、99國債(5)　8　　　　3.28　82,729,000.00 3.18

　　五、附注：

　　(一)本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算；已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。

　　(二)截止2003年6月30日,基金持有每只股票的價(jià)值按成本價(jià)計(jì)算均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　(三)截止2003年6月30日,基金未持有信用等級(jí)低于A級(jí)的企業(yè)債券。

　　(四)截止2003年6月30日,基金交易保證金、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購款、其他應(yīng)收款、買入返售證券、待攤費(fèi)用、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、其他應(yīng)付款、預(yù)提費(fèi)用合計(jì)為借方余額1,132,992,959.00元；與基金股票市值、債券市值、貨幣資金相加后等于基金資產(chǎn)凈值。

　　中融基金管理有限公司

　　二零零三年七月十八日