華夏債券投資基金投資組合公告

　　 (2003年第2號)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人--交通銀行已于2003年7月16日復核了本公告。截至2003年6月30日,華夏債券投資基金資產凈值為3,327,074,217.84元,基金份額為3,237,615,132.57份,單位基金凈值為1.028元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按債券品種分類的債券投資組合

　　序號債券品種　市值(元)　　占凈值比例

　　1國家債券　1,003,609,937.20　30.16%

　　2金融債券　　808,674,600.00　24.31%

　　3企業債券　　430,106,498.70　12.93%

　　4可轉換債券　236,458,718.00　　　7.11%

　　　　　合　計　2,478,849,753.90　74.51%

　　(二)貨幣資金合計

　　截至2003年6月30日,本基金貨幣資金合計為26,730,841.52元(貨幣資金含當日證券清算款),占基金資產凈值的0.80%。

　　三、基金投資前五名債券明細

　　序號債券名稱　市值(元)占凈值比例

　　1 21國債3 334,731,448.80 10.06%

　　2 02國開18　243,816,000.00　　7.33%

　　3 99國債8 238,320,370.00　　7.16%

　　4 21國債15　199,165,737.20　　5.99%

　　5 02國開15　174,580,000.00　　5.25%

　　四、報告附注

　　(一)根據基金契約,本基金屬于債券基金,不進行股票投資。

　　(二)各項目的計算方法：基金持有的交易所上市債券按報告內容截止日的市場收盤價計算；銀行間交易債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場成交價、報價、收益率曲線、成本價等因素確定的反應公允價值的價格計算；未上市債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮成本價、收益率曲線等因素確定的反應公允價值的價格計算。

　　(三)基金買入返售證券余額合計為606,900,000.00元,占基金資產凈值的18.24%；賣出回購證券余額合計為222,000,000.00元,占基金資產凈值的6.67%。

　　(四)因基金申購贖回等原因,在6月30日,基金投資于債券的比例為74.51%,低于基金資產總值的80%。

　　(五)截至2003年6月30日,本基金的其他資產項目(含買入返售證券)與負債項目(含賣出回購證券)相抵后為借方余額821,493,622.42元。與債券投資市值、貨幣資金之和相加后基金資產凈值為3,327,074,217.84元。

　　華夏基金管理有限公司

　　2003年7月18日