(2003年第1號)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人———招商銀行股份有限公司已于2003年7月11日復核了本公告。截至2003年6月30日，招商債券基金資產凈值為2,375,993,143.40元，基金份額為2,375,218,87 4.50份，單位基金凈值為1.0003元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按債券品種分類的債券投資組合

　　序號債券品種市值(元)占凈值比例%

　　1國家債券1,590,872,497.80 66.96%

　　2金融債券30,000,000.00 1.26%

　　3企業債券7,401,302.30 0.31%

　　4可轉換債券43,137,381.90 1.82%

　　　 合計1,671,411,182.00 70.35%

　　注：國債、可轉換債券、企業債券、金融債券市值均不含應收債券利息。

　　(二)貨幣資金合計

　　截至2003年6月30日,本基金貨幣資金合計為256,341,293.77元,占基金資產凈值的10.79%。

　　注：貨幣資金為銀行存款、清算備付金之和。

　　三、基金投資前五名債券明細

　　序號名稱市值(元)占凈值比例%

　　1 21國債(12) 340,932,356.10 14.35%

　　2 21國債(10) 291,137,112.00 12.25%

　　3 99國債(8) 212,434,410.00 8.94%

　　4 02國債(15) 188,641,246.20 7.94%

　　5 21國債(15) 179,544,106.00 7.56%

　　四、報告附注

　　(一)根據基金契約,本基金為債券基金,不進行股票投資。

　　(二)各項目的計算方法：基金持有的交易所上市債券按報告內容截止日的市場收盤價計算；已發行未上市的債券采用成本價計算。銀行間交易債券由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場成交價、報價、收益率曲線、成本價等因素確定的反應公允價值的價格計算。

　　(三)根據基金契約的規定，本基金于2003年4月28日設立后，投資建倉期為三個月，特殊情況下不超過六個月。

　　(四)本基金應收應付款項，包括：應收利息、深圳證券交易所交易保證金、買入返售證券、應收申購款、待攤費用、應收應付證券清算款、應付贖回款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、應付利息、預提費用及其他應收應付款項合計為借方余額448,240,667.63元，與債券投資市值及貨幣資金之和相加后的基金資產凈值為2,375,993,143.40元。

　　招商基金管理有限公司

　　　 2003年7月16日