|
根據中國證監會和國家財政部的要求,本所將試行國債的凈價交易制度。為了國債凈價交易的平穩實施,本所制定了相應的技術方案。
一、國債凈價交易的實施原則
1、實行凈價申報和凈價撮合成交。以成交價格和每百元國債應計利息額之和作為結算
價格,以結算金額結算價格成交量為基數計算交易經手費等費用。
2、報價系統和行情發布系統應同時顯示凈價價格和每百元應計利息額。
二、數據接口相關字段定義
國債凈價交易在新版數據接口規范《深圳證券交易所數據接口規范》TS-0401-001 ))!幕∩鮮迪?相關字段定義如下：
1、證券信息庫SJSXX.DBF
1 XXSNLR字段10：上年每股利潤：對附息和零息國債,存放票面年利率；對貼現國債,存放貼現發行價。
2 XXSSRQ字段15：上市日期：對附息國債,存放本次付息起息日；對零息和貼現國債,存放發行起息日。
3 XXDJRQ字段16：到期/交割日；存放國債的到期日。
2、行情庫SJSHQ.DBF
1國債的昨日收盤價、今日開盤價、最近成交價、最高成交價、最低成交價、買賣盤信息中的四個買價位和四個賣價位等字段為凈價,成交金額以凈價價格計算。
2 HQSYL1字段11：市盈率1：每百元國債應計利息額。該值按“四舍五入”原則精確到0.01元,只可做為行情揭示用。
3 HQSYL2字段12：市盈率2：存放到期收益率,供市場參考用。
到期收益率采取單利計算。計算公式為：
FV-PV D
Y＝—————÷———
PV 365
式中：Y為到期收益率；
PV為債券全價等于成交價格加應計利息；
D為交易當日至債券兌付日的實際天數；
FV為到期本息和。
3、委托庫SJSWT.DBF和回報庫SJSHB.DBF
對于國債,委托價格WTWTJG和成交價格HBCJJG均為凈價。
4、股份結算信息庫SJSGF.DBF
每日收市后通過股份結算信息庫SJSGF.dbf向證券營業部發送下一交易日的國債每百元應計利息額數據。GFYWLB字段4：業務類別為‘X1’的記錄,為國債每百元應計利息額的數據。各字段說明如下：
1 GFXWDM字段1：席位代碼：證券營業部的席位代碼；
2 GFZQDM字段2：證券代碼：國債代碼；
3 GFYWLB字段4：業務類別：為‘X1’；
4 GFWTGS字段6：委托序號：表示計息日期CCYYMMDD；
5 GFWTGS字段7：委托股數：表示應計利息天數；
6 GFQRGS字段8：確認股數：表示國債每百元應計利息額分母；
7 GFZJJE字段9：資金金額：表示國債每百元應計利息額分子；
8 GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日T＋1日的國債每百元應計利息額,單位為元,保留8位小數；
9 GFFSRQ字段11：發送日期：表示數據發送當日日期T日；
10其他未涉及的字段為空格。
5、證券交易統計庫SJSTJ.DBF
對于國債,證券交易統計庫SJSTJ.dbf中的TJMRZJ字段4：買入資金和TJMCZJ字段6：賣出資金均為結算金額。所有與金額相關的字段按“四舍五入”原則精確到0.01元。
深圳證券交易所
2001年11月17日
訂短信頭條新聞 天下大事盡在掌握！
新浪企業廣場誠征全國代理
| 
