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各會員單位：
根據(jù)財政部、中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會財庫200112號文通知的精神,現(xiàn)將國債凈價交易有關(guān)事宜通知如下：
一、凈價交易概念
凈價交易是指在現(xiàn)券買賣時,以不含有自然增長應(yīng)計利息的價格報價并成交的交易方式。在凈價交易條件下,由于國債交易價格不含有應(yīng)計利息,其價格形成及變動能夠更加準(zhǔn)確地體現(xiàn)國債的內(nèi)在價值、供求關(guān)系及市場利率的變動趨勢。
二、實行凈價交易應(yīng)具備的技術(shù)條件
實行凈價交易對國債交易報價系統(tǒng)及交易清算系統(tǒng)提出了新的要求,主要內(nèi)容是：報價系統(tǒng)同時顯示國債全價、凈價及應(yīng)計利息額；交易清算及交割單打印系統(tǒng)自動計算應(yīng)計利息額并在交割單上分別列明結(jié)算價、凈價及應(yīng)計利息額凈價＋應(yīng)計利息＝結(jié)算價。
三、應(yīng)計利息額計算方法
應(yīng)計利息額＝票面利率÷365天×已計息天數(shù)
上述公式各要素具有以下含義：
1、應(yīng)計利息額。零息國債是指發(fā)行起息日至交割日所含利息金額；附息國債是指本付息期起息日至交割日所含利息金額。
2、票面利率。固定利率國債是指發(fā)行票面利率,浮動利率國債是指本付息期計息利率。
3、年度天數(shù)及已計息天數(shù)。1年按365天計算,閏年2月29日不計算利息下同；已計息天數(shù)是指起息日至交割當(dāng)日實際日歷天數(shù)。
4、當(dāng)票面利率不能被365天整除時,計算機(jī)系統(tǒng)按默認(rèn)位數(shù)全額計算,交割單應(yīng)計利息總額按“4舍5入”原則,以元為單位保留2位小數(shù)列示。
5、國債交易以每百元國債價格進(jìn)行報價,應(yīng)計利息額也須按每百元國債所含利息額列示。
四、具體實施辦法
按照財政部、中國人民銀行、中國證監(jiān)會通知的要求,將于二00二年一月一日起試行國債凈價交易,各相關(guān)單位應(yīng)加緊設(shè)計軟件和調(diào)試計算機(jī)系統(tǒng)。從本通知下發(fā)之日起至十二月十五日為程序開發(fā)調(diào)試階段,十二月十六日起本所將組織聯(lián)網(wǎng)測試。由于時間緊迫,請各會員單位務(wù)必抓緊落實,確保按進(jìn)度完成該項工作。
五、有關(guān)聯(lián)系部門
電腦工程部：蘇鳳娟電話：0755-2083500 2083333轉(zhuǎn)3293
會員管理部：葉騰云電話：0755-2083333轉(zhuǎn)3788
信息中心：洪雁電話：0755-2083333轉(zhuǎn)3250
基金債券部：丁曉東電話0755-2083333轉(zhuǎn)3470
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司：
韓雪郁電話：0755-2083931 2083333轉(zhuǎn)3752
附件：《深圳證券交易所國債凈價交易技術(shù)方案》
深圳證券交易所
2001年11月15日
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