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日前轉發證券業協會《證券公司證券自營業務指引》，要求券商在自查摸底基礎上將全部自營賬戶明細報備，明確不規范賬戶的清理時限和計劃；存在違規自營問題的要在合規的前提下壓縮自營規模，并及時通報整改進展
中國證監會日前發出通知，轉發了中國證券業協會制定的《證券公司證券自營業務指引》(以下稱《指引》)。通知指出，證券公司"不得將自營業務與資產管理業務、經
紀業務混合操作；不得以他人名義開立自營賬戶；不得使用非自營席位從事證券自營業務；不得超比例持倉或操縱市場"。
通知要求，在自查摸底基礎上，券商應按要求將全部自營賬戶明細(含不規范賬戶)報備有關部門，明確不規范賬戶的清理時限和計劃，清理期間，不規范賬戶只能賣出證券，不能買進，并要逐步注銷。存在超比例持倉、持股集中或涉嫌操縱市場、將證券資產托管在其他證券公司等問題的證券公司，要在合規的前提下壓縮自營規模，并及時通報整改進展。
《指引》明確，證券公司應當按照本指引的要求，根據公司經營管理特點和業務運作狀況，建立完備的自營業務管理制度、投資決策機制、操作流程和風險監控體系，在風險可測、可控、可承受的前提下從事自營業務。自營業務必須以證券公司自身名義、通過專用自營席位進行，并由非自營業務部門負責自營賬戶的管理。建立健全自營賬戶的審核和稽核制度，嚴禁出借自營賬戶、使用非自營席位變相自營、賬外自營。建立防火墻制度，確保自營業務與經紀、資產管理、投資銀行等業務在人員、信息、賬戶、資金、會計核算上嚴格分離。加強自營業務資金的調度管理和自營業務的會計核算，由非自營業務部門負責自營業務所需資金的調度。建立嚴密的自營業務操作流程，投資品種的研究、投資組合的制訂和決策以及交易指令的執行應當相互分離并由不同人員負責；交易指令執行前應當經過審核，并強制留痕。完善可投資證券品種的投資論證機制，建立證券池制度，自營業務部門只能在確定的自營規模和可承受風險限額內，從證券池內選擇證券進行投資。建立健全自營業務運作止盈止損機制，止盈止損的決策、執行與實效評估應當符合規定的程序并進行書面記錄。
《指引》要求，自營業務決策機構原則上應當按照董事會------投資決策機構------自營業務部門的三級體制設立。自營業務的管理和操作由證券公司自營業務部門專職負責，非自營業務部門和分支機構不得以任何形式開展自營業務。自營業務中涉及自營規模、風險限額、資產配置、業務授權等方面的重大決策應當經過集體決策并采取書面形式，由相關人員簽字確認后存檔。
對于風險控制，《指引》要求，券商風險監控部門應能從前、中、后臺獲取自營業務運作信息與數據，通過建立實時監控系統全方位監控自營業務的風險，建立有效的風險監控報告機制，定期向董事會和投資決策機構提供風險監控報告。建立自營業務的逐日盯市制度，健全自營業務風險敞口和公司整體損益情況的聯動分析與監控機制，完善風險監控量化指標體系，并定期對自營業務投資組合的市值變化及其對公司以凈資本為核心的風險監控指標的潛在影響進行敏感性分析和壓力測試。提高自營業務透明度，設置必要的開放功能或數據接口，以便監管部門能夠及時了解和檢查。
證券公司應當按照監管部門和證券交易所的要求報送自營業務信息。內容包括自營業務賬戶、席位情況，涉及自營業務規模、風險限額、資產配置、業務授權等方面的重大決策，自營風險監控報告等。
此外，《指引》要求證券公司建立健全自營業務責任追究制度。自營業務出現違法違規行為時，要嚴肅追究有關人員的責任。（編輯：李旭波）
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