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大豆期貨和現貨走勢比較

http://whmsebhyy.com 2004年03月30日 17:08 大連商品交易所

  

  從中可以看出,大連大豆期貨價格與現貨價格變化相當吻合;期貨市場能夠揭示未來某個時期大豆的價格,反映該種商品的供求狀況;期貨價格往往領先于現貨價格一段時間,而在交割日期,期貨價格自然回歸到現貨價格。這種理性的期市運行機制,充分證明了大商所大豆期價走勢的合理性。

  對大連大豆期貨價格與現貨價格進行相關系數計算,經一元回歸分析顯示:大連大豆期貨價格與大豆現貨價格為高度正相關(見下表)。

  大連大豆期貨價格與現貨價格相關系數表

時間段

96.1-6

96.7-12

97.1-6

97.7-12

相關系數

0.87

0.95

0.98

0.76

  注:大豆現貨價格數據采集樣本為吉林玉米批發市場、黑龍江糧油批發市場的每周現貨價的算術平均價。大連大豆期貨價格數據為每周各合約結算價加權平均價。時間樣本選取為每半年為一個分析時間段。






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