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上海證交所將于10月21日推出1天國債回購交易品種。該所有關負責人日前就此接受了記者采訪。
問：為什么要增加一天期國債回購品種？
答：增加短期國債回購品種，是上證所日前推出的進一步發展債券市場方案中的系列
舉措之一。其目的是為滿足我國債券市場快速發展的需要，滿足投資者復雜多樣的投資組合及資金運作需求，為廣大參與者提供更好的市場環境，以進一步促進市場機制的完善。所以，上證所經報備中國證監會認可，決定從10月21日起增設一天期國債回購品種。
問：增加一天期國債回購品種有什么好處？
答：目前，上證所國債回購品種7天期以下只有3天期一個品種，機構投資者在安排資金頭寸時，往往受制于現有的回購期限品種，所以現有的短期國債回購品種不能很好滿足市場參與者的資金頭寸調劑需要，往往造成資金閑置。當前市場資金周轉速度快，次數多，作為機構投資者，資金管理重要而復雜，資金管理者希望資產與負債現金流均勻分布，所以從國債回購市場運行情況看，超短期限的國債回購品種對市場參與者具有更為重要的意義，更能體現回購市場為投資人進行資金調劑的功能。
問：一天期國債回購品種掛牌交易的基本要素有哪些？
答：基本要素有：
證券品種：1天國債回購
證券名稱：R001
證券代碼：201008
問：新的國債回購品種在交易申報方面有什么規定？
答：一天期國債回購品種的交易申報規則與現有國債回購交易品種完全相同，具體是：
(1)競價方式：連續競價；按每百元收益報價。
(2)交易單位：1手＝1000元面額；計價單位：百元面額。
(3)每筆申報限制：最小為100手或其整數倍，最大不得超過10000手。
(4)價格變動單位：0.005或其整數倍。
(5)價格申報限制：買入申報價格不得高于即時揭示最低價的10%；賣出申報價格不得低于即時揭示最高價的10%。
問：一天期國債回購品種交易費用如何計算？
答：(1)交易傭金為成交金額的0.025‰，不足5元按5元收取，由證券機構向投資者收取。
(2)交易經手費為對應傭金的5%，由交易所向證券機構收取。
問：一天期國債回購品種的資金清算時間是怎么安排的？
答：通過《1天期國債回購資金清算一覽表》，投資者能夠清楚了解和掌握資金和國債使用情況。
問：在國債回購品種設計方面，上證所還將有什么打算？
答：在確保市場安全運行的前提下，上證所還將根據市場發展需要適時安排2天期和4天期國債回購品種掛牌交易，其基本運行原理與現有國債回購品種相同。屆時，上證所國債回購的品種設計將更趨完善，投資者的交易需求將更大程度地得以實現。
(記者張煒)
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