新浪財經(jīng)訊 中國金融期貨交易所今日發(fā)布通知，對滬深300股指期貨仿真交易合約表以及業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行修改。其中，合約表修改4處，業(yè)務(wù)規(guī)則修改16處。以下為中金所有關(guān)通知全文。

　　關(guān)于修改滬深300股指期貨仿真交易合約表以及業(yè)務(wù)規(guī)則的通知

　　各仿真交易會員公司：

　　國務(wù)院《期貨交易管理條例》和中國證監(jiān)會相關(guān)部門規(guī)章均已頒布實施，我所對《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實施細(xì)則也作了相應(yīng)修改。根據(jù)上述行政法規(guī)、部門規(guī)章以及交易規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對《滬深300指數(shù)期貨仿真交易合約表》(以下簡稱《合約表》)以及《中國金融期貨交易所股指期貨仿真交易業(yè)務(wù)規(guī)則》(以下簡稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)的有關(guān)條款作如下修訂：

　　一、《合約表》修改

　　原《合約表》的最小變動價位為“0.1點”，現(xiàn)修改為“0.2點”；原“合約交易保證金”，現(xiàn)修改為“最低交易保證金”；原“價格限制”，現(xiàn)修改為“每日價格最大波動限制”；原“最后結(jié)算日”，現(xiàn)修改為“交割日期”。

　　二、第三條，關(guān)于仿真會員資格

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第三條規(guī)定：“有技術(shù)接入條件的期貨公司可以申請成為中金所仿真交易結(jié)算會員或仿真全面結(jié)算會員從事仿真交易經(jīng)紀(jì)或自營業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件證券公司、基金管理公司、保險資產(chǎn)管理公司可申請成為中金所仿真交易結(jié)算會員從事仿真自營業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件的商業(yè)銀行可申請成為中金所仿真特別結(jié)算會員專門從事仿真結(jié)算業(yè)務(wù)。”

　　現(xiàn)修改為：“有技術(shù)接入條件的期貨公司可以申請成為交易所仿真交易會員、仿真交易結(jié)算會員或者仿真全面結(jié)算會員從事仿真交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件的證券公司、基金管理公司等可以申請成為交易所仿真交易會員從事自營業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件的商業(yè)銀行可申請成為交易所仿真特別結(jié)算會員專門從事仿真結(jié)算業(yè)務(wù)。”

　　三、第十五條，關(guān)于合約價值的文字描述

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第十五條規(guī)定：“每一合約價值為人民幣300元乘以滬深300期指。”

　　現(xiàn)修改為：“每一合約的合約乘數(shù)為每點300元。合約價值為股指期貨指數(shù)點乘以合約乘數(shù)。”

　　四、第十六條，關(guān)于最小變動價位

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第十六條規(guī)定為：“合約交易的報價以指數(shù)0.1點為最小波動價位，每點最小波動價位為人民幣30元。”

　　現(xiàn)修改為：“合約交易的最小變動價位是0.2點指數(shù)點，交易報價指數(shù)點須為0.2點的整數(shù)倍。”

　　五、第二十四條，關(guān)于手續(xù)費

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第二十四條規(guī)定：“交易結(jié)算手續(xù)費30元/每張(其中交易、結(jié)算費各15元)。”

　　現(xiàn)修改為：“手續(xù)費收取比例為成交金額的萬分之零點五。”

　　六、第二十七條，關(guān)于限價指令每次最大下單量

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第二十七條規(guī)定：“限價指令每次最大下單數(shù)量為500手”；

　　現(xiàn)修改為：“限價指令每次最大下單數(shù)量為200手”。

　　七、第三十三條，關(guān)于掛牌基準(zhǔn)價的文字描述

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第三十三條規(guī)定：“新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。”

　　現(xiàn)修改為：“新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據(jù)。”

　　八、第四十條，關(guān)于虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第四十條規(guī)定：“結(jié)算會員只有自營業(yè)務(wù)的，則記入該會員自營帳戶。”

　　現(xiàn)修改為：“仿真結(jié)算會員和仿真交易會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議中約定交易會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額不得低于50萬元。”

　　九、第四十五條，關(guān)于結(jié)算價

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第四十五條第二款規(guī)定：“交易時間不足一小時的”。

　　現(xiàn)修改為：“合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的”。

　　此外，合并第三款、第四款，修改為：“合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易日結(jié)算價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價為上一交易日結(jié)算價。基準(zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲(跌)停板價格的，取漲(跌)停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。”

　　十、第五十七條，關(guān)于交割手續(xù)費

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第五十七條規(guī)定：“股指期貨的交割手續(xù)費為30元/手”

　　現(xiàn)修改為：“交割手續(xù)費為交割金額的萬分之零點五”。

　　十一、第六十四條，關(guān)于熔斷機制

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第六十四條規(guī)定：“每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續(xù)一分鐘，該合約啟動熔斷機制。

　　(一) 啟動熔斷機制后的連續(xù)十分鐘內(nèi)，該合約買賣申報在熔斷價格區(qū)間內(nèi)繼續(xù)撮合成交。十分鐘后，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

　　(二) 熔斷機制啟動后不足十分鐘，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易后，漲跌停板價格生效。

　　(三) 收市前三十分鐘內(nèi)，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經(jīng)啟動的，繼續(xù)執(zhí)行至熔斷期結(jié)束。

　　(四) 每日只啟動一次熔斷機制。”

　　現(xiàn)修改為：“每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續(xù)5分鐘，該合約啟動熔斷機制。

　　(一) 啟動熔斷機制后的連續(xù)5分鐘內(nèi)，該合約買賣申報在熔斷價格區(qū)間內(nèi)繼續(xù)撮合成交。5分鐘后，熔斷機制終止，漲(跌)停板幅度生效。

　　(二) 熔斷機制啟動后不足5分鐘，第一節(jié)交易結(jié)束的，熔斷機制終止，恢復(fù)交易后，漲(跌)停板幅度生效。

　　(三) 收市前30分鐘內(nèi)，不設(shè)熔斷機制。熔斷機制已經(jīng)啟動的，終止繼續(xù)執(zhí)行。

　　(四) 每日只啟動一次熔斷機制。”

　　十二、第六十六條，關(guān)于單邊市條款的調(diào)整

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第六十六條第二款調(diào)整至第六十七條。

　　十三、第六十七條，關(guān)于單邊市

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第六十七條做了較大改動，主要涉及：

　　1.“D1、D2、D3”交易日的表述修改為“Dt-1、Dt、Dt+1”交易日；

　　2.連續(xù)兩個交易日漲跌幅度小于16%后的調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)方案，以及大于等于16%的時所采取的措施。

　　修改后的第六十七條詳見《業(yè)務(wù)規(guī)則》。

　　十四、第七十條，關(guān)于持倉限額條款的修改

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第七十條規(guī)定：“會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規(guī)定如下：

　　(一) 對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數(shù)額限倉，投資者持倉限額為2000手。

　　(二) 當(dāng)某一月份合約市場總持倉量超過10萬手(單邊)時，結(jié)算會員該合約持倉總量不得超過總量的25%。”

　　現(xiàn)將客戶持倉限額修改為“600手”；同時增加一項“(二)對從事自營業(yè)務(wù)的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數(shù)額限倉，每一客戶號持倉限額為600手；”

　　十五、第七十四條，關(guān)于強行平倉

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第七十四條第一項、第二項、第三項規(guī)定：“(一) 會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并在規(guī)定時間內(nèi)未能補足的；(二) 持倉超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，并未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉的；(三) 因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；

　　現(xiàn)修改為：“(一)結(jié)算會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足；(二)客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉； (三)因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處罰”；

　　十六、第七十五條，關(guān)于強行平倉的執(zhí)行原則

　　原《業(yè)務(wù)規(guī)則》第七十五條強行平倉的執(zhí)行原則中將“自營賬戶”的處理原則刪除，并做相應(yīng)調(diào)整，修改后的第七十五條詳見《業(yè)務(wù)規(guī)則》。

　　十七、第八十三條，關(guān)于強制減倉

　　修改后的《業(yè)務(wù)規(guī)則》第八十三條關(guān)于強減中的并將“D1、D2、D3”交易日的表述修改為“Dt-1、Dt、Dt+1”交易日。

　　修改后的《合約表》和《業(yè)務(wù)規(guī)則》自5月14日起實施。

　　特此通知。

　　　                                             中國金融期貨交易所

　　　                                             二○○七年五月十一日