深證創新指數編制方案

　　為了貫徹“十一五”規劃關于建設創新型國家的精神，促進我國科技事業的發展，參照巨潮系列指數編制方法和國際慣例，編制深證創新指數(包括總收益指數和價格指數)。

　　一、 指數的選股原則

　　(一)入圍標準：

　　1. 在深圳證券交易所上市交易的符合自主創新原則的A股；

　　2. 非ST、*ST股票；

　　3. 公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題；

　　4. 考察期內股價無異常波動；

　　(二)成份股選樣方法

　　首先，巨潮指數專家委員會對入圍股票進行評議，贊同票數超過60%的股票作為備選股。其次，按照巨潮系列指數的選股原則進行挑選，選樣時先計算入圍個股平均流通市值占市場比重和平均成交金額占市場比重，再將上述指標按3：1的權重加權平均，計算結果從高到低排序，選取前40名構成深證自主創新指數初始成份股。

　　(三)定期調整方法

　　深證創新指數實施定期調整，時間定于每年5月進行，通常在當月第一周最后一個交易日后公布調整方案，當月20日(含20日)后的第一個星期一開始實施，如遇非交易日則順延至交易日。

　　每年11月將對指數成份股進行一次跟蹤調整。按照專家委員會的意見，從備選股中選出合適的成份股替代。

　　二、指數的計算方法

　　(一)基日

　　深證創新指數以2002年12月31日為基日，1000為基點。

　　(二)計算公式

　　深證創新指數采用派氏加權法編制，采用下列公式逐日連鎖實時計算：

　　實時指數=

　　在上述公式中，子項和母項中同一成份股的權數相同，為該成份股的最新A股自由流通股數。子項中的乘積是成份股的實時流通市值，母項中的乘積是成份股的上一交易日收市流通市值，∑是指對納入指數計算的成份股的流通市值進行匯總。

　　每個交易日集合競價開市后用成份股的開市價計算開市指數，其后在交易時間內用成份股的實時成交價計算實時指數，收市后用成份股的收市價計算收市指數。

　　成份股當日無成交的，取上一交易日收市價。成份股暫停交易的，取最近成交價。

　　三、指數的調整計算

　　深證創新指數的調整計算是根據不同情況，在開市前對指數實時計算公式中的有關數據項分別或同時進行調整。

　　(一)調整成份股的范圍

　　即調整子項和母項中∑的匯總范圍，將某股票納入(或剔出)指數的計算，包括：

　　1. 成份股樣本定期調整。定期綜合考慮成份股市場規模、交易活躍程度、規范運作情況等因素，重新排序，確定剔除和納入成份股。

　　2. 成份股暫�；蚪K止上市的，從暫停或終止上市之日起，將相應成份股從指數計算中剔除，剔除后造成的樣本空缺于定期調整時補足。

　　3. 若成份股樣本公司因重大違規行為(如財務報告重大造假)而可能被暫�；蛘呓K止交易的，將依據巨潮指數專家委員會的決定將其在指數樣本中及時剔除，剔除后造成的樣本空缺于定期調整時補足。

　　(二)調整母項中某成份股的上一交易日收市價

　　指某成份股的市場價格出現除權現象。

　　對于總收益指數，當上市公司進行派現、送股、配股、轉增或其他除權情況，在除權除息日將母項中該成份股的股權登記日收市價更新為除權參考價。除權參考價以深圳證券交易所計算為準。

　　對于價格指數，當上市公司進行派現時，在除權除息日仍以該成份股的股權登記日收市價為準，不作更新。其他除權情況時，在除權除息日將母項中該成份股的股權登記日收市價更新為除權參考價。

　　(三)調整子項和母項中某成份股的權數即A股自由流通股數

　　1. 深證創新指數采用自由流通股數進行加權計算，具體數據以深圳證券信息有限公司公布的為準；

　　2. 成份股公司進行權益分配，在送股、轉增上市當日，根據實際送股、轉增數量對相應成份股的權數進行修正；

　　3. 出現公司國有股或法人股直接上市交易或經配售后上市交易、成份股公司增資發行新股、成份股公司回購股份、成份股公司配股及導致深證治理指數流通股數變化的其他情況的，在每月第二個交易周星期一(如遇非交易日順延至交易日)，對上一月成份股流通股本數變化做統一調整。

　　4. 如成份股在尚未調整上述第(2)項的流通股變化之前，又發生了送股、轉增等需要即時調整流通股本的情況，則在送股、轉增除權除息日，一并調整上月發生而尚未調整的其它類型的流通股變化。

　　四、指數的維護和發布

　　1. 深證創新指數由深圳證券信息有限公司編制、發布、維護和管理。

　　2. 深證創新指數在交易時間內通過行情系統實時對外公布。收市指數在每個交易日收市后通過中國證監會指定信息披露報刊和其他新聞媒體對外公布。

　　3. 深證創新指數由巨潮指數專家委員會負責設計。專家委員會分別于每年5月和11月定期對成份股的代表性進行考察，根據考察結果審議是否更換成份股。

　　4. 深證創新指數屬于深圳證券信息有限公司資產，未經公司同意，任何單位或個人不得跟蹤、交易該指數，或以該指數為評價基準。

　　5. 深圳證券信息有限公司不承擔深證創新指數編制與發布過程中的任何錯誤和遺漏所導致的任何損失或責任。任何單位或個人因直接或間接使用該指數而導致的任何損失或責任均與深圳證券信息有限公司無關。

　　深圳證券信息有限公司

　　2006年2月24日