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各會員單位：
為配合股權分置改革試點，規范權證業務運作，深交所和中國結算深圳分公司對《深圳證券交易所數據接口規范》進行了調整。現將有關事項公告如下：一、交易數據接口規范約定了權證類證券產品的基本信息，增加了有關權證行權的申報及其撤單業務指令，相應的接口規范定義如下：
1、證券信息庫SJSXX.dbf
對于權證類證券，新增如下約定：XXZQDM（證券代碼）區間【030000，032999】是A股認購權證代碼；區間【038000，039999】是A股認沽權證代碼區間。XXYWJC(英文簡稱)字段長20個字符，格式為“NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD”，其中最左邊的六位為標的證券代碼，中間的六位YYMMDD表示行權起始日，最右邊的六位YYMMDD表示行權截止日。標的證券代碼、行權起始日之間以“S”為間隔符，如果間隔符“S”后面為六位空格字符串，表示對應權證的行權起始日尚未確定或尚未被觸發；行權起始日、行權截止日之間以“E”為間隔符，如果間隔符“E”后面為六位空格字符串，表示對應權證的行權截止日尚未確定或尚未被觸發。例如英文簡稱“000001S050628E050828”表示權證的標的證券代碼是000001，行權起始日是2005年6月28日，行權截止日是2005年8月28日。XXHYZL(行業種類)字段長3個字符，最左邊的第1位字符代表權證類別，“C”表示認購權證，“P”表示認沽權證；中間1位字符代表權證行權方式，“A”表示美式權證行權、“E”表示歐式權證行權、“B”表示百慕大式權證行權；最后1位字符代表權證結算方式，“C”表示現金結算方式、“S”表示證券給付結算方式。XXMGMZ（每股面值）字段存放每百份權證的行權比例值，最大值為9999.99，精確到小數點后兩位。XXSNLR(上年每股利潤)字段存放每份標的證券的行權價格，最大值為9999.9990，精確到小數點后三位。XXBNLR(本年每股利潤)字段存放每份標的證券的結算價格，最大值為9999.9990，精確到小數點后三位。2、行情庫SJSHQ.dbf約定HQSYL2（市盈率2）字段對于權證證券，存放權證實時溢價率的百分比值，例如該值為20，則表示權證實時溢價率為20%。同時增加權證交易的成交量統計指標記錄，代碼為395041，簡稱為“股票權證”，用于統計所有以股票為標的的權證的總成交量。3、委托庫SJSWT.dbf權證證券的行權代碼與交易代碼保持一致，通過WTYWLB（業務類別）來區分委托申報記錄：若WTYWLB為“0B”、“0S”、“0C”之一，表示對應的權證申報記錄為正常買賣交易/交易撤單類指令；若WTYWLB為“JB”、“JC”之一，表示對應的權證申報記錄為行權/行權撤單類指令。增加權證行權申報記錄：WTYWLB（業務類別）=‘JB’；WTWTSL（委托數量）=欲行權的權證數量（以份為單位）；WTWTJG填每份標的證券的行權價格；其余字段填相應值。增加權證行權撤單委托記錄：WTYWLB（業務類別）=‘JC’；WTWTSL（委托數量）=原行權申報記錄的權證數量；WTWTJG（委托價格）=0；其余字段填相應值。該類指令適用于對當天的行權申報記錄即時撤單。4、回報庫SJSHB.dbf增加權證行權申報記錄被接受的回應記錄：HBYWLB（業務類別）=‘JB’；HBCJSL（成交數量）=行權權證數量；HBCJJG（成交價格）=行權價格。增加權證行權業務的撤單回報記錄：HBYWLB（業務類別）=‘JC’；HBCJSL（成交數量）≤0，其絕對值=原行權申報記錄的權證數量；HBCJJG（成交價格）=0。同時，在交易主機自動撤單含義表中增加兩條撤單原因：一條撤單代碼為31，撤單原因說明為“禁止行權”，用于表示交易主機對當日禁止行權的權證行權申報記錄的處理結果；另一條撤單代碼為99，撤單原因說明為“其他錯誤”。二、在股份結算接口規范中修訂了權證業務的回報。相應的接口規范定義如下：1、股份結算信息庫SJSGF.dbf增加了T日的行權申請回報、T+1日行權交收回報、T+1日待處置證券回報和代為補入回報。行權申請回報的業務類別是‘W0’。若行權申請失敗，則返回一條證券代碼是權證代碼的記錄，錯誤代碼說明失敗原因。若行權申請被接受，則返回兩條記錄，一條是證券代碼是權證代碼的記錄，表示應付權證數量及應收、應付資金；另一條記錄是證券代碼是標的證券的記錄，表示應收應付標的證券的數量。根據權證的結算方式和權證類別的不同，行權交收回報的業務類別分為四類，W1為以現金方式結算的認沽權證行權回報、W2為以證券給付方式結算的認沽權證行權回報、W3為以現金方式結算的認購權證行權回報、W4為以證券給付方式結算的認購權證行權回報。所有行權交收回報記錄中，GFSFZH（身份證號/注冊號碼）字段中包括行權委托日期及當日成交號碼。若行權交收失敗，則返回一條證券代碼是權證代碼的記錄，錯誤代碼說明交收失敗原因。若行權交收成功，則返回兩條記錄，一條是證券代碼是權證代碼的記錄，表示實際交收的權證數量及資金；另一條記錄是證券代碼是標的證券的記錄，表示實際交收的標的證券的數量。如果是自動行權回報，則業務類別是W1和W3的記錄中，其GFSFZH是空。如果是代為行權回報，則業務類別是W4的記錄中，其GFSFZH中包括代為行權標識‘DWXQ’。當T日權證交易在T+1日交收失敗時，結算系統將在T+1日返回待處置股份記錄，業務類別為B8，其中資金金額為成交價格。如果結算公司在T+1日代為行權補入賣空權證，則返回補入結果，業務類別為‘W5’。三、在資金結算接口規范中增加了一個新的數據接口——資金清算庫SJSQS.dbf，同時修訂了資金結算信息庫SJSZJ.dbf中的資金用途。相應的接口規范定義如下：1、資金清算庫SJSQS.dbf目前僅包含T日權證的交易和行權的清算數據，結算參與人應據此在T+1日最終交收時點前完成資金交收。每條清算庫的記錄可以根據其清算交收凈額進行稽核。所有權證的成交清算數據，其業務類別為‘00’。清算庫于T日回報了各類權證行權應收、應付資金，其業務類別與T+1日SJSGF.dbf中的權證行權交收回報業務類別一致。2、資金結算信息庫SJSZJ.dbf增加了權證交易及行權所使用的相關資金用途，IST用戶可以下載最新的YWDM.DBF導入即可。由于權證的交易實行T+1日擔保DVP交收，權證的行權實行T+1逐筆全額非擔保交收，SJSZJ.dbf在T日將不會再有當日權證交易及行權的相關記錄，而在T+1日才有其最終的交收結果記錄。T+1日白天，結算參與人可以通過IST的資金余額查詢功能，查詢到尚未支付金額。四、請從網站www.SzSE.cn之“技術專欄”處（http://www.SzSE.cn/main/rulES/Catalog_1045.aSpx）下載《深圳證券交易所數據接口規范》（VEr4.34）。五、請從中國結算網站(http://www.chinaclEar.com.cn)中“市場制度-業務規則”處或交易所網站www.SzSE.cn“技術專欄”處下載《深圳證券交易所上市權證登記結算業務實施細則(測試發布稿)》。六、為使各會員單位的技術人員能夠盡快理解權證業務和數據接口，交易所和結算公司的電腦工程部分別專門編寫了《深圳證券交易所權證業務的技術指南（交易所部分）》和《關于權證登記結算業務與數據接口說明(測試用稿)》供大家參考，請從交易所網站www.SzSE.cn或中國結算網站www.chinaclEar.com.cn下載。七、請各會員單位根據相關業務說明和數據接口規范，于2005年8月上旬前做好相關技術準備工作。深交所和中國結算深圳分公司將擇機組織聯網測試，測試事宜另行通知。八、技術咨詢電話：（交易）（0755）25918186
（結算）（0755）25946080特此通知。深圳證券交易所
中國證券登記結算有限責任公司
二○○五年七月十五日
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