【MarketWatch舊金山9月10日訊】周一，美國對沖基金研究公司(簡稱HFR)指出，八月份對沖基金平均損失了1.31%，表現是2006年5月以來最差的，次優抵押貸款危機引發的信貸市場動蕩導致某些基金經理人損失慘重。

　　HFR指出，許多避險基金已進行清算，其他一些則收到了投資者退還投資的要求。今天HFR未透露這些基金的具體名稱。

　　HFR的總裁肯尼斯-海因茨(Kenneth Heinz)在一份聲明中寫道：“七月底開始對沖基金表現的波動性增加，這一直持續至九月份，這在一定程度上與投資者對次優抵押貸款市場的惡化和此事影響消費者及企業獲得流動性的擔心有關。”

　　HFR表示，盡管八月出現下滑，HFR對沖基金指數進入今年以來仍增長了6.2%。

　　上個月新興市場基金經理人的表現最差，他們平均損失了2.54%。全球宏觀基金損失2.18%。以高收益率債務為投資重點的基金經理人損失1.97%，今年迄今這類基金下跌0.50%。

　　盡管如此，HFR指出，一些基金在八月初遭受了較大的損失，但在月末開始反彈。

　　HFR稱，八月結束前量化基金 -- 這類基金利用電腦模型來產生是否交易的創意 -- 挽回了八月稍早時65%以上的損失。

　　HFR指出，八月份Equity Market Neutral基金 -- 該基金主要倚賴量化運作，但僅使用目前所有量化投資策略的一部分 -- 損失0.71%。

　　海因茨表示：“雖然許多經理人在八月出現虧損，但其中大部分人月中累計的虧損在月底時都有所下降。”

　　他還稱：“通常情況下，量化基金的表現受模型決定因素的影響，其中包括投資者行為的持久性、

　　HFR指出，做空基金 -- 其經理人賭定股市將下滑 -- 連續第三個月增長，八月的平均回報率為1.29%。過去三個月中這種投資策略的基金增長近11%，而此前的十個月這類基金持續虧損。