農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書（2013年第1號更新）摘要
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2011年1月21日證監(jiān)許可【2011】125號文核準(zhǔn)。本基金的基金合同于2011年4月12日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素變化對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，某一基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為開放式股票型基金，屬證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本基金托管人已經(jīng)對本招募說明書中涉及與托管業(yè)務(wù)相關(guān)的更新信息進(jìn)行了復(fù)核、審查。招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2013年4月11日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2013年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
一、 基金管理人
（一）公司概況
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7層
法定代表人：刁欽義
成立日期：2008年3月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)許可【2008】307號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣貳億零壹元
存續(xù)期限：永久存續(xù)
聯(lián)系人：翟愛東
聯(lián)系電話：021－61095588
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東
出資額（元）
出資比例
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
103，333，334
51.67%
東方匯理資產(chǎn)管理公司
66，666，667
33.33%
中國鋁業(yè)股份有限公司
30，000，000
15%
合計(jì)
200，000，001
100%
（二）主要人員情況
1、董事會成員：
刁欽義先生：董事長
1976年起從事金融工作，具有三十余年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1980年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負(fù)責(zé)人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理部總經(jīng)理、運(yùn)營管理總監(jiān)，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司投資總監(jiān)。2012年8月起兼任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司董事長。
Bernard Carayon先生：副董事長
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1978年起歷任法國農(nóng)業(yè)信貸銀行集團(tuán)督察員、中央風(fēng)險(xiǎn)控制部主管，東方匯理銀行和東方匯理投資銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門主管，東方匯理資產(chǎn)管理公司管理委員會成員。現(xiàn)任東方匯理資產(chǎn)管理公司副總裁。
許紅波先生：董事，總經(jīng)理。
工學(xué)學(xué)士，高級工程師。1982年至1998年在水利部工作，先后擔(dān)任處長、副司長等職務(wù)，1998年開始在中國農(nóng)業(yè)銀行工作，先后任中國農(nóng)業(yè)銀行市場開發(fā)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，總行總經(jīng)理級干部。2008年3月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司總經(jīng)理。
Thierry Mequillet先生：董事
工商管理碩士。1979年開始從事銀行工作，在Credit Agricole Indosuez 工作近15年并擔(dān)任多項(xiàng)管理職務(wù)。1994年加入東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司，任香港地區(qū)總經(jīng)理。1999年起至今任東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司亞太區(qū)行政總裁。
劉才明先生：董事
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、高級會計(jì)師、中國注冊會計(jì)師。歷任中國有色金屬對外工程公司財(cái)務(wù)處處長，中國有色金屬建設(shè)集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理，中國鋁業(yè)公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國鋁業(yè)股份有限公司執(zhí)行董事、高級副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行委員會委員。
華若鳴女士：董事
高級工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。1989年起在中國農(nóng)業(yè)銀行總行工作，先后任中國農(nóng)業(yè)銀行總行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、香港分行總經(jīng)理、總行電子銀行部副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部總經(jīng)理兼資金交易中心總經(jīng)理、外匯交易中心總經(jīng)理。
王小卒先生：獨(dú)立董事
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任香港城市大學(xué)助理教授、世界銀行[微博]顧問、聯(lián)合國[微博]顧問、韓國首爾國立大學(xué)客座教授。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融系教授，兼任香港大學(xué)商學(xué)院名譽(yù)教授和挪威管理學(xué)院兼職教授。
傅繼軍先生：獨(dú)立董事
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師。傅繼軍先生1973年開始工作，曾任江蘇省鹽城汽車運(yùn)輸公司教師，江蘇省人民政府研究中心科員。1990年3月起任中華財(cái)務(wù)咨詢公司總經(jīng)理。
馬君潞先生：獨(dú)立董事
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。歷任南開大學(xué)金融學(xué)系主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長。現(xiàn)任南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長，兼任中國金融學(xué)會常務(wù)理事、中國城市金融學(xué)會副會長及深圳市政府金融咨詢顧問。
2、公司監(jiān)事
陳方華先生：監(jiān)事會主席
工商管理碩士。1980年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省溫州市支行行長、分行行長、廈門分行行長。2009年7月至2012年6月任中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理。2012年7月起擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司監(jiān)事會主席。
Jean-Yves Glain先生：監(jiān)事
碩士。1995年加入東方匯理資產(chǎn)管理公司，歷任銷售部負(fù)責(zé)人、市場部負(fù)責(zé)人、國際事務(wù)協(xié)調(diào)和銷售部副負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任東方匯理資產(chǎn)管理公司國際協(xié)調(diào)與支持部負(fù)責(zé)人。
歐小武先生：監(jiān)事
1985年起在中國有色金屬工業(yè)總公司、中國銅鉛鋅集團(tuán)公司工作。2000年起歷任中國鋁業(yè)公司和中國鋁業(yè)股份有限公司處長、財(cái)務(wù)部（審計(jì)部）主任和財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。2001年至2006年任中國鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任中國鋁業(yè)公司審計(jì)部主任、中國鋁業(yè)股份有限公司審計(jì)部總經(jīng)理。
葉光堯先生：監(jiān)事
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2000年起先后就職于中國工商銀行深圳分行、萬家基金管理有限公司。2008年加入農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司銷售部副總經(jīng)理。
楊曉玫女士：監(jiān)事
管理學(xué)學(xué)士。2008年加入農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，現(xiàn)任綜合管理部人力資源經(jīng)理。
3、公司高級管理人員
刁欽義先生：董事長
1976年起從事金融工作，具有三十余年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1980年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負(fù)責(zé)人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理部總經(jīng)理、總行運(yùn)營管理總監(jiān)，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行投資總監(jiān)。2012年8月起兼任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司董事長。
許紅波先生：總經(jīng)理
工學(xué)學(xué)士，高級工程師。1982年至1998年在水利部工作，先后擔(dān)任處長、副司長等職務(wù)，1998年開始在中國農(nóng)業(yè)銀行工作，先后任中國農(nóng)業(yè)銀行市場開發(fā)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，總行總經(jīng)理級干部。2008年3月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司總經(jīng)理。
施衛(wèi)先生，副總經(jīng)理
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融理學(xué)碩士。1992年7月起任中國農(nóng)業(yè)銀行上海市浦東分行國際部經(jīng)理、辦公室主任、行長助理，2002年7月起任中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，2004年3月起任中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行副總經(jīng)理，2008年3月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)，2010年10月起任中國農(nóng)業(yè)銀行東京分行籌備組組長，2012年12月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)。
Laurent Tournier先生：副總經(jīng)理
管理學(xué)碩士。1987年至2000年擔(dān)任摩根大通銀行歐洲結(jié)算系統(tǒng)公司北美地區(qū)公關(guān)經(jīng)理、北亞地區(qū)銷售和公關(guān)經(jīng)理、副總裁。2000年加入法國農(nóng)業(yè)信貸銀行集團(tuán)，歷任東方匯理銀行（香港）項(xiàng)目主管、東方匯理銀行（巴黎）托管部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、東方匯理資產(chǎn)管理公司北京代表處首席代表。2008年3月起擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司運(yùn)營總監(jiān)。2009年8月起擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司副總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)。
翟愛東先生：督察長
高級工商管理碩士。具有20余年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1988年起先后在中國農(nóng)業(yè)銀行《中國城鄉(xiāng)金融報(bào)》社、國際部、倫敦代表處、個人業(yè)務(wù)部、信用卡中心工作。2004年11月起參加農(nóng)銀匯理基金公司籌備工作。2008年3月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司董事會秘書、監(jiān)察稽核部總經(jīng)理，2012年1月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司督察長。
4、基金經(jīng)理
宋永安先生：復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士，具有基金從業(yè)資格，5年基金從業(yè)經(jīng)歷。2007年起歷任長信基金[微博]管理公司金融工程研究員、農(nóng)銀匯理基金管理公司研究員，現(xiàn)任農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)基金經(jīng)理助理、農(nóng)銀匯理深證100指數(shù)增強(qiáng)型基金基金經(jīng)理。
本基金歷任基金經(jīng)理：
程濤先生，管理本基金的時(shí)間為2010年4月至2010年7月
Denis Zhang先生，管理本基金的時(shí)間為2010年4月至2012年8月。
5、投資決策委員會成員
本基金采取集體投資決策制度。
投資決策委員會由下述委員組成：
投資決策委員會主席許紅波先生，現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理公司總經(jīng)理；
投資決策委員會成員曹劍飛先生，公司投資總監(jiān)，農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理低估值高增長股票型基金基金經(jīng)理；
投資決策委員會成員Denis Zhang（張惟）先生，公司投資副總監(jiān)，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理策略精選股票型基金基金經(jīng)理；
投資決策委員會成員王帥先生，研究部副總經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣349，018，545，827元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：趙會軍
(二)主要人員情況
截至2013年3月末，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工163人，平均年齡30歲，95%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級技術(shù)職稱。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為中國大陸托管服務(wù)的先行者，中國工商銀行自1998年在國內(nèi)首家提供托管服務(wù)以來，秉承“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進(jìn)的營運(yùn)系統(tǒng)和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場形象和影響力。建立了國內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會保障基金、安心賬戶資金、企業(yè)年金基金、QFII資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、ESCROW等門類齊全的托管產(chǎn)品體系，同時(shí)在國內(nèi)率先開展績效評估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類客戶提供個性化的托管服務(wù)。截至2013年3月，中國工商銀行共托管證券投資基金305只，其中封閉式10只，開放式295只。自2003 年以來，本行連續(xù)十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評選的37項(xiàng)最佳托管銀行大獎；是獲得獎項(xiàng)最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評。
三、 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7樓
法定代表人：刁欽義
聯(lián)系人：沈嫻
聯(lián)系電話：4006895599（免長途電話費(fèi)）、021-61095610
網(wǎng)址： www.abc-ca.com
2、代銷機(jī)構(gòu)：
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：蔣超良
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（2）中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號（100032）
法定代表人：姜建清
聯(lián)系人：王均山
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（3）中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
聯(lián)系人：張靜
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
（4）交通銀行股份有限公司
住所：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：胡懷邦
聯(lián)系人：陳銘銘
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（5）中信銀行股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：田國立
聯(lián)系人：郭偉
客戶服務(wù)電話：95558
網(wǎng)址：bank.ecitic.com
（6）渤海銀行股份有限公司
住所：天津市河西區(qū)馬場道201-205號
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道201-205號
法定代表人：劉寶鳳
聯(lián)系人：王宏
客戶服務(wù)電話：400-888-8811
網(wǎng)址：www.cbhb.com.cn
（7）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人：萬建華
聯(lián)系人：芮敏祺
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
客服電話：4008888666
網(wǎng)址：www.gtja.com
（8）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：權(quán)唐
傳真：010-65182261
客服電話：4008888108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（9）廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：孫樹明
注冊地址：廣州天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
聯(lián)系人：黃嵐
客服電話：95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（10）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈（郵政編碼：518048）
法定代表人：王東明
聯(lián)系人：陳忠
電話：010-84683893
傳真：010-84685560
客服電話：95558
網(wǎng)址：www.citics.com
（11）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號
法定代表人：王開國
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
聯(lián)系電話：021-23219000
客服電話：400-8888-001、95553
網(wǎng)址：www.htsec.com
（12）申銀萬國[微博]證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：儲曉明
聯(lián)系人：高夫
電話：021-54033888
傳真：021-54038844
客服電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.sywg.com
（13）興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路268號
辦公地址：浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21層
法定代表人：蘭榮
聯(lián)系人：謝高得
聯(lián)系電話：021-38565785
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（14）長江證券股份有限公司
注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：胡運(yùn)釗
聯(lián)系人：李良
電話：027-65799999
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客服熱線：95579或4008-888-999
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（15）安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35樓、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35樓、28層A02單元
法定代表人：牛冠興
聯(lián)系人：陳建虹
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（16）中信證券（浙江）有限責(zé)任公司
公司注冊地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層
公司辦公地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層
法人代表：沈強(qiáng)
郵政編碼：310052
聯(lián)系人：丁思聰
聯(lián)系電話：0571-87112510
客戶服務(wù)電話：0571-96598
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（17）華泰證券股份有限公司
地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
聯(lián)系人：樊昊
電話：025-84457777
傳真：025-84579768
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（18）中信萬通證券有限責(zé)任公司
辦公地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層（266061）
法定代表人：張智河
聯(lián)系人：吳忠超
電話：0532-85022326
傳真：0532-85022605
客戶服務(wù)電話：0532-96577
網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
（19）東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人：潘鑫軍
聯(lián)系人：吳宇
聯(lián)系電話：021-63325888
客服電話：95503
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（20）光大證券股份有限公司
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
聯(lián)系人：劉晨、李芳芳
聯(lián)系電話：021-22169999
傳真：021-22169134
客服電話：4008888788、10108998
網(wǎng)址：www.ebscn.com
（21）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
郵政編碼：200120
法定代表人：楊文斌[微博]
電話：021-58870011
傳真：021-68596919
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
（22）杭州數(shù)米基金銷售有限公司
辦公地址：浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓
法定代表人：陳柏青
電話：0571-28829790，021-60897869
傳真：0571-26698533
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（23）其它代銷機(jī)構(gòu)
其它代銷機(jī)構(gòu)名稱及其信息另行公告。
（二）注冊登記機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7樓
法定代表人：刁欽義
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：高利民
客戶服務(wù)電話：4006895599
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：廖海
經(jīng)辦律師：梁麗金、劉佳
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號星展銀行大廈 6樓
辦公地址：上海市盧灣區(qū)湖濱路202號企業(yè)天地2號樓普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯(lián)系電話：（021）23238888
傳真：（021）23238800
聯(lián)系人：沈兆杰
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：薛競、張曉藝
四、 基金名稱
農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金
五、 基金的類型
契約型開放式
六、 基金的投資目標(biāo)
本基金為被動化投資的指數(shù)型基金，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)控管理，力爭將基金凈值對標(biāo)的指數(shù)的年跟蹤誤差控制在4％以內(nèi)，日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35％以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤。
七、 基金的投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、貨幣及剩余期限在一年以內(nèi)的政府債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。其中：股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%－95％，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成分股的比例不低于股票投資的80％；除股票以外的其他資產(chǎn)投資比例范圍為基金資產(chǎn)的5％－10%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。
八、 基金的投資策略
1、大類資產(chǎn)配置
本基金的大類資產(chǎn)由股票組合和現(xiàn)金組合構(gòu)成。其中股票組合為全復(fù)制滬深300指數(shù)的成分股組合，現(xiàn)金組合由現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券組成，主要用于支付贖回款、支付增發(fā)或配股款項(xiàng)，支付交易費(fèi)用、管理費(fèi)和托管費(fèi)等。本基金為全被動的指數(shù)型基金，其主要資產(chǎn)都將用于跟蹤組合的構(gòu)建，且不得低于基金資產(chǎn)的90％。為進(jìn)一步減少組合的跟蹤誤差，基金管理人將在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，通過對現(xiàn)金需求的科學(xué)預(yù)測，盡可能降低現(xiàn)金組合所占比重，防止出現(xiàn)大幅的現(xiàn)金拖累或現(xiàn)金提升，并導(dǎo)致跟蹤誤差的加大。
2、跟蹤組合的構(gòu)建
本基金原則上將采用全樣本復(fù)制的方式，基金資產(chǎn)將按照標(biāo)的指數(shù)的成分股及其權(quán)重配比進(jìn)行投資以擬合標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人將根據(jù)中證指數(shù)公司提供的成分股及權(quán)重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的買入或賣出操作，使跟蹤組合的構(gòu)成基本與標(biāo)的指數(shù)一致。但若出現(xiàn)較為特殊的情況（例如成分股流動性不足、成分股投資受限等），本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合，使得實(shí)際組合對標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度盡可能近似于理論全復(fù)制組合。
（1）若部分權(quán)重較大的成分股出現(xiàn)流動性較低而無法按要求進(jìn)行交易時(shí)，基金管理人可以采用特征較為相近的股票或股票組合等方式進(jìn)行相應(yīng)的替代。對替代性股票的選擇一般需綜合考慮備選股票和被替代股票在行業(yè)所屬、基本面、股價(jià)協(xié)整關(guān)系和Beta近似程度等多個方面；在單個股票無法完全符合替代要求的情況下，基金管理人可以對流動性更好且屬性相近的股票進(jìn)行有機(jī)組合，通過權(quán)重的調(diào)整獲得與被替代股票的歷史股價(jià)協(xié)整關(guān)系和Beta更為接近的組合，以達(dá)到減少跟蹤誤差的目的。
（2）在市場整體流動性偏弱，或較多成分股出現(xiàn)流動性不足的情況下，本基金可以采用分層優(yōu)化的方法進(jìn)行復(fù)制，分層方式將綜合考慮權(quán)重分布和行業(yè)分類等因素。根據(jù)行業(yè)分類的分層優(yōu)化是指根據(jù)成分股的行業(yè)進(jìn)行歸類，從每一行業(yè)中選擇一定數(shù)量具有代表性的股票作為該行業(yè)的代表，再根據(jù)每一行業(yè)在指數(shù)內(nèi)的實(shí)際占比對篩選出的代表性股票進(jìn)行組合，并形成最終的跟蹤組合；根據(jù)權(quán)重分布的分層優(yōu)化是根據(jù)市值大小進(jìn)行分類并分別選擇代表性股票進(jìn)行組合。通過分層優(yōu)化，基金管理人可以用較少量的股票實(shí)現(xiàn)跟蹤指數(shù)的效果，并一定程度上解決流動性過低的問題。
此外，對于其他無法嚴(yán)格按照標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行復(fù)制的情況，基金管理人將根據(jù)市場流動性、倉位情況以及成分股特征等，以減少跟蹤誤差為目標(biāo)采取及時(shí)合理的措施進(jìn)行組合構(gòu)建。
3、跟蹤組合的調(diào)整
由于每日基金申購贖回、標(biāo)的指數(shù)樣本股定期或不定期的調(diào)整、成分股權(quán)重調(diào)整等因素的影響，導(dǎo)致跟蹤組合必須隨時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以達(dá)到基金組合與標(biāo)的指數(shù)的一致。
（1）定期調(diào)整
根據(jù)滬深300指數(shù)的調(diào)整規(guī)則，該指數(shù)的成分股原則上每半年調(diào)整一次，一般為每年的1月初和7月初實(shí)施調(diào)整，調(diào)整方案提前兩周公布。在指數(shù)定期調(diào)整方案公布之后，基金管理人將根據(jù)調(diào)整后的成分股及權(quán)重狀況，及時(shí)對現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。為減少成分股的集中調(diào)整短期內(nèi)對于跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響，基金管理人可以采用逐步漸進(jìn)的調(diào)整方式，即在調(diào)整方案公布后至正式記入指數(shù)前，根據(jù)對市場情況的判斷將調(diào)整交易化整為零并分布推進(jìn)。
（2）不定期調(diào)整
1）指數(shù)相關(guān)的調(diào)整
由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成分股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、新股上市、調(diào)入及調(diào)出成分股等）的原因，基金管理人需要及時(shí)根據(jù)情況對跟蹤組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以降低指數(shù)調(diào)整對跟蹤誤差所可能產(chǎn)生的影響。
2）應(yīng)對申購贖回的調(diào)整
本指數(shù)基金為開放式基金，每日的申購和贖回的現(xiàn)金流都會對基金組合的跟蹤精度產(chǎn)生影響。尤其是在產(chǎn)生較大規(guī)模的申購和贖回的情況下，跟蹤誤差在短期內(nèi)可能會加大。研究表明，申購贖回形成的現(xiàn)金流沖擊是造成跟蹤誤差的重要原因之一。基金管理人將根據(jù)市場狀況對未來的申購和贖回進(jìn)行科學(xué)的預(yù)判，并據(jù)此對基金組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
3）限制性調(diào)整
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)投資限制的規(guī)定，本基金在根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成分股情況進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)盡量避免超越相關(guān)限定性規(guī)定，若因全樣本復(fù)制的原因?qū)е鲁霈F(xiàn)突破投資限制的情況，則必須在規(guī)定的時(shí)間之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以保證投資組合符合法律法規(guī)和基金合同的要求。
4）替代性調(diào)整
標(biāo)的指數(shù)的部分成分股由于法律法規(guī)的限制無法作為本基金的投資標(biāo)的，部分成分股可能會因?yàn)榇嬖趪?yán)重的流動性困難，或因漲跌停、停牌等原因?qū)е卤净馃o法按指數(shù)成分股要求進(jìn)行投資。在這種情況下，本基金將采用處于相同行業(yè)、基本面特征相似、收益率相關(guān)性較高或歷史Beta相近的股票或股票籃子進(jìn)行替代投資。若今后因法律法規(guī)的調(diào)整使得本基金可以投資于金融衍生品，則也可以采用基礎(chǔ)資產(chǎn)與被替代股票相同或相似的衍生品進(jìn)行相應(yīng)的替代。
5）其他調(diào)整
在基金的運(yùn)作過程中，因其他原因所導(dǎo)致的必須對當(dāng)前的投資組合進(jìn)行調(diào)整時(shí)，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況，以提高跟蹤精度為目標(biāo)下進(jìn)行相應(yīng)的臨時(shí)調(diào)整。
4、跟蹤誤差管理
對跟蹤誤差的有效管理是指數(shù)型基金管理運(yùn)作重點(diǎn)和核心內(nèi)容。基金管理人首先將具體歸納基金跟蹤誤差的來源，并分析誤差來源的可控制性，再針對可以進(jìn)行控制的跟蹤誤差來源進(jìn)行相應(yīng)的管理和控制。
（1）費(fèi)用導(dǎo)致的誤差
在基金的管理過程中需要支付傭金等交易相關(guān)的各種費(fèi)用，由于交易費(fèi)用所造成的跟蹤誤差只能通過盡可能減少交易頻率的方式進(jìn)行控制，但過低的調(diào)整頻率往往導(dǎo)致跟蹤組合與跟蹤標(biāo)的的理論組合偏離度加大，并加大跟蹤誤差。因此，基金管理人將科學(xué)設(shè)定最低調(diào)整限額，若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生低于最低調(diào)整限額的調(diào)整，基金組合將不做調(diào)整，以減少不必要的交易費(fèi)用支出。
（2）現(xiàn)金流導(dǎo)致的誤差
由于基金每日的申購、贖回、現(xiàn)金分紅、成分股買賣等因素的影響，基金組合會產(chǎn)生現(xiàn)金的流入和流出，并對組合的跟蹤誤差產(chǎn)生一定影響。由于標(biāo)的指數(shù)是假設(shè)100％倉位的股票投資的理論投資組合，因此若基金組合內(nèi)存在過多的現(xiàn)金留存會對跟蹤的效果產(chǎn)生干擾。為提高跟蹤的精度，基金經(jīng)理將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，保持盡可能低的現(xiàn)金配置比例，或在可行的范圍內(nèi)對現(xiàn)金進(jìn)行一定程度的權(quán)益化，以減少現(xiàn)金流對跟蹤誤差的沖擊。
同時(shí)，為減少組合內(nèi)的現(xiàn)金留存或應(yīng)對贖回的現(xiàn)金需求，基金經(jīng)理必須隨時(shí)對組合進(jìn)行調(diào)整并對成分股進(jìn)行交易。由于標(biāo)的指數(shù)的日終點(diǎn)位是以成分股的收盤價(jià)進(jìn)行計(jì)算，因此每日的成分股交易價(jià)格無法達(dá)到或接近收盤價(jià)，則會對跟蹤精度產(chǎn)生影響。為控制這一因素的影響，基金經(jīng)理將以加權(quán)平均價(jià)（VWAP）交易策略或收盤價(jià)（closing price）交易策略為基礎(chǔ)，并充分結(jié)合基金經(jīng)理和交易人員對日內(nèi)價(jià)格走勢的主觀判斷，以盡量達(dá)到日均實(shí)現(xiàn)價(jià)格接近實(shí)際收盤價(jià)的目標(biāo)。
（3）成分股調(diào)整導(dǎo)致的誤差
由于標(biāo)的指數(shù)會定期或不定期產(chǎn)生調(diào)整，從而造成成分股及其權(quán)重的變化，基金組合也必須隨之進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。由于短期內(nèi)集中買入調(diào)入指數(shù)的成分股或賣出調(diào)出的成分股會對市場價(jià)格產(chǎn)生巨大的沖擊，形成較大的沖擊成本并會導(dǎo)致短期內(nèi)跟蹤誤差的迅速提高。為盡可能減少集中調(diào)整的沖擊，基金管理人原則上將采用分批漸進(jìn)的交易方式進(jìn)行跟蹤組合調(diào)整。目前標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整方案公布日與記入指數(shù)日之間間隔兩周，臨時(shí)調(diào)整方案公布日一般與記入指數(shù)日之間間隔10個交易日。基金管理人將充分利用調(diào)整公告發(fā)布日和記入指數(shù)日之間的時(shí)間間隔，根據(jù)價(jià)格和流動性狀況科學(xué)地選擇交易視點(diǎn)，分批次地逐步完成實(shí)現(xiàn)目標(biāo)組合所需要的交易，以降低由成分股調(diào)整而導(dǎo)致的跟蹤誤差。
（4）成分股替代導(dǎo)致的誤差
標(biāo)的指數(shù)的部分成分股由于法律法規(guī)的限制無法作為本基金的投資標(biāo)的，部分成分股可能會因?yàn)榇嬖趪?yán)重的流動性困難，或因漲跌停、停牌等原因?qū)е卤净馃o法按指數(shù)成分股要求進(jìn)行投資。在這種情況下，基金經(jīng)理將采用其他相似股票或股票組合進(jìn)行替代。但由于替代股票和被替代股票特征的不同，業(yè)績表現(xiàn)可能會出現(xiàn)較大的差異，并影響整個基金組合的跟蹤精度。為減少由于此種原因所導(dǎo)致的跟蹤誤差，基金經(jīng)理將遵循以下原則進(jìn)行操作：
1）被替代成分股和替代股票或股票籃子必須從屬于同一個行業(yè)，主營業(yè)務(wù)基本相同；
2）通過考察替代股票與被替代成分股的歷史業(yè)績相關(guān)性、Beta近似程度等指標(biāo)，挑選出與被替代成分股風(fēng)險(xiǎn)收益特征相近的替代股票，或確定替代股票籃子的權(quán)重構(gòu)成；
3）對備選的替代股票的近期流動性進(jìn)行考察，通過考察近期換手率、成交金額和流動性指標(biāo)等因素，選擇出近期流動性較好，沖擊成本較低的替代股票；
4）替代股票或股票籃子的投資比例應(yīng)與被替代成分股占指數(shù)的權(quán)重相同或相近。
（5)其他原因?qū)е碌恼`差
除上述原因以外，在本基金的實(shí)際運(yùn)作過程中，還可能會因?yàn)楣蕛r(jià)值估值、零碎股處理等其他原因?qū)е庐a(chǎn)生跟蹤誤差。基金管理人將在提高跟蹤精度的原則指導(dǎo)下，通過主動有效的措施盡可能減少這些原因所導(dǎo)致的跟蹤誤差。
5、現(xiàn)金頭寸管理
由于法律法規(guī)限制和指數(shù)型基金正常運(yùn)作的需要，往往需要在基金組合中保持5％以上的現(xiàn)金留存，其主要作用包括：應(yīng)付潛在贖回需求、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類費(fèi)用的需求、支付交易成本、應(yīng)對上市公司配股和增發(fā)等行為。因此，必要的現(xiàn)金留存是基金正常運(yùn)作的必需。但過多的現(xiàn)金留存也會在標(biāo)的指數(shù)上漲時(shí)形成現(xiàn)金拖累，在下跌時(shí)形成現(xiàn)金提升，對控制跟蹤誤差產(chǎn)生不利的影響。
為有效控制現(xiàn)金留存的影響，基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。一是合理控制現(xiàn)金倉位，根據(jù)申購贖回等情況科學(xué)預(yù)判近期的現(xiàn)金流狀況，并結(jié)合指數(shù)的走勢和成分股的流動性狀況進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存，最大限度降低現(xiàn)金的持有比例；二是在法律法規(guī)或市場條件允許的條件下，通過現(xiàn)金權(quán)益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。
6、債券投資管理
本基金可以投資于剩余期限在一年以內(nèi)的政府債券，其主要的作用為現(xiàn)金的替代資產(chǎn)，其投資的目的是在實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)更高的流動性而非收益性，且其占基金資產(chǎn)的比例必須保持在5％以下。基金管理人將優(yōu)先選擇信用等級較高、剩余期限較短、流動性較好的政府債券進(jìn)行投資，并通過對基金現(xiàn)金需求的科學(xué)分析，合理分配基金資產(chǎn)在債券上的配置比例。
九、 基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為95％×滬深300指數(shù)＋5％×同期銀行活期存款利率。
十、 基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的股票型基金產(chǎn)品，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
十一、基金的投資組合報(bào)告
基金托管人工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2013年5月3日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告內(nèi)容。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2013年3月31日，本報(bào)告所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
1，771，398，092.50
94.40
其中：股票
1，771，398，092.50
94.40
2
固定收益投資
78，027，600.00
4.16
其中：債券
78，027，600.00
4.16
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
23，193，595.03
1.24
6
其他資產(chǎn)
3，907，699.07
0.21
7
合計(jì)
1，876，526，986.60
100.00
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
10，372，148.99
0.56
B
采掘業(yè)
156，129，395.43
8.36
C
制造業(yè)
628，251，113.22
33.66
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
51，049，975.12
2.73
E
建筑業(yè)
62，800，804.05
3.36
F
批發(fā)和零售業(yè)
43，576，947.62
2.33
G
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)
43，791，313.21
2.35
H
住宿和餐飲業(yè)
-
-
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
31，570，381.18
1.69
J
金融業(yè)
604，467，320.47
32.38
K
房地產(chǎn)業(yè)
94，185，671.94
5.05
L
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
9，734，969.06
0.52
M
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)
-
-
N
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)
10，316，829.67
0.55
O
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)
-
-
P
教育
-
-
Q
衛(wèi)生和社會工作
-
-
R
文化、體育和娛樂業(yè)
3，430，794.00
0.18
S
綜合
21，720，428.54
1.16
合計(jì)
1，771，398，092.50
94.90
（2）積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有積極投資的股票投資。
3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
（1）期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
600016
7，801，576
75，207，192.64
4.03
2
600036
招商銀行
5，441，241
68，722，873.83
3.68
3
601318
1，157，236
48，337，747.72
2.59
4
601166
2，632，270
45，538，271.00
2.44
5
600000
3，865，639
39，158，923.07
2.10
6
000002
萬科Ａ
3，343，511
35，976，178.36
1.93
7
601988
11，062，899
32，303，665.08
1.73
8
601328
交通銀行
6，778，495
31，926，711.45
1.71
9
600030
中信證券
2，378，690
28，948，657.30
1.55
10
600837
海通證券
2，794，993
28，257，379.23
1.51
（2）期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資的股票投資。
4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國家債券
8，025，600.00
0.43
2
央行票據(jù)
-
-
3
金融債券
70，002，000.00
3.75
其中：政策性金融債
70，002，000.00
3.75
4
企業(yè)債券
-
-
5
企業(yè)短期融資券
-
-
6
中期票據(jù)
-
-
7
可轉(zhuǎn)債
-
-
8
其他
-
-
9
合計(jì)
78，027，600.00
4.18
5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
120216
12國開16
500，000
50，010，000.00
2.68
2
130201
13國開01
200，000
19，992，000.00
1.07
3
010308
03國債⑻
80，000
8，025，600.00
0.43
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8、投資組合報(bào)告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告期編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
92，098.27
2
應(yīng)收證券清算款
-
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
1，969，503.61
5
應(yīng)收申購款
1，846，097.19
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
3，907，699.07
（4）報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
（6）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資的股票投資。
十二、基金的業(yè)績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本基金合同生效日為2011年4月12日，基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2013年3月31日。
1、本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長率①
凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①-③
②-④
2011年4月12日-2011年12月31日
-27.99%
1.22%
-28.32%
1.22%
0.33%
0.00%
2012年1月1日-2012年12月31日
8.79%
1.22%
7.28%
1.22%
1.51%
0.00%
2013年1月1日-2013年3月31日
-1.10%
1.49%
-1.02%
1.48%
-0.08%
0.01%
基金成立至今
-22.52%
1.26%
-23.88%
1.25%
1.36%
0.01%
2、自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金
累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
（2011年4月12日至2013年3月31日）
■
注：本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%－95％，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成分股的比例不低于股票投資的80％；除股票以外的其他資產(chǎn)投資比例范圍為基金資產(chǎn)的5％－10%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金建倉期為基金合同生效日（2011年4月12日）起六個月，建倉期滿時(shí)，本基金各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的投資比例。
十三、費(fèi)用概覽
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的種類
1) 基金管理人的管理費(fèi)；
2) 基金托管人的托管費(fèi)；
3) 基金合同生效以后的與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4) 基金合同生效以后的與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5) 基金份額持有人大會費(fèi)用；
6) 基金的證券交易費(fèi)用；
7) 基金銀行匯劃費(fèi)用；
8) 與基金使用相關(guān)指數(shù)有關(guān)的費(fèi)用；
9) 按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
上述費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中支付。本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。
2、與基金運(yùn)作有關(guān)的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.6%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.6%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的基金托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
（3）指數(shù)使用基點(diǎn)費(fèi)
本基金需根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的要求向標(biāo)的指數(shù)的發(fā)布方中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)使用基點(diǎn)費(fèi)。在通常情況下，指數(shù)許可使用基點(diǎn)費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.02%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.02%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)付的指數(shù)許可使用基點(diǎn)費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
指數(shù)許可使用基點(diǎn)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)，按季支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次季前2個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給中證指數(shù)公司。許可使用基點(diǎn)費(fèi)的收取下限為每季人民幣5萬元（若基金成立當(dāng)季剩余時(shí)間不足一個季度，且按當(dāng)季實(shí)際剩余時(shí)間計(jì)算的基點(diǎn)費(fèi)低于5萬元，則按照5萬元收取）。
如果指數(shù)使用基點(diǎn)費(fèi)的費(fèi)率或計(jì)算方法發(fā)生變動，本基金將采取調(diào)整后的費(fèi)率和計(jì)算方法計(jì)算指數(shù)使用基點(diǎn)費(fèi)。基金管理人必須按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒體及時(shí)公告。
上述一、基金費(fèi)用的種類中第3－8項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
4、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效之前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)和信息披露費(fèi)用等不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
5、基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體及基金管理人網(wǎng)站上刊登公告。
6、其他費(fèi)用
按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，基金管理人可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支其他的費(fèi)用，并按照相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行公告或備案。
（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、申購費(fèi)與贖回費(fèi)
（1）申購費(fèi)
本基金的申購費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)）
費(fèi)率
100萬元以下
1.2%
100萬元（含）以上，
500萬元以下
0.8%
500萬元（含）以上
1000元/筆
（2）贖回費(fèi)
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
1年以下
0.50％
1年（含1年）至2年
0.25％
2年（含2年）以上
0
注1： 就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，以此類推。
注2：上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。
后端費(fèi)率：本基金暫時(shí)采用前端收費(fèi)，條件成熟時(shí)也將為客戶提供后端收費(fèi)的選擇。
（3）基金申購份額的計(jì)算
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，申購價(jià)格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算公式：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費(fèi)率)
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
注：對于適用固定金額申購費(fèi)的申購：凈申購金額＝申購金額－申購費(fèi)用
例二：假定T日本基金的份額凈值為1.2000元，兩筆申購金額分別為50萬元和100萬元，則各筆申購負(fù)擔(dān)的申購費(fèi)用和獲得的該基金份額計(jì)算如下：
申購1
申購2
申購金額（元，A）
500，000
1，000，000
適用申購費(fèi)率（B）
1.20%
0.80%
凈申購金額（C=A/(1+B)）
494，071.15
992，063.49
申購費(fèi)用（D=A-C）
5，928.85
7，936.51
申購份額（E＝C/1.2000）
411，725.96
826，719.58
（4）基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用，贖回價(jià)格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)算公式如下：
贖回總額＝T 日基金份額凈值×贖回份額
贖回費(fèi)用＝T日基金份額凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝T日基金份額凈值×贖回份額－贖回費(fèi)用
以上贖回費(fèi)用、贖回金額均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例三：假定某投資人在T日贖回10，000份，其在認(rèn)購/申購時(shí)已交納認(rèn)購/申購費(fèi)用，該日該基金份額凈值為1.2500元，持有年限不足1年，則其獲得的贖回金額計(jì)算如下：
贖回費(fèi)用＝1.2500×10，000×0.5%＝62.5元
贖回金額＝1.2500×10，000-62.5＝12，437.5元
（5）申購費(fèi)用由申購基金份額的基金投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（6）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，所收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限，其余部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（7）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施2日前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上刊登公告。
（8）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的基金投資人調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
（9）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進(jìn)行基金交易的投資人采用低于柜臺費(fèi)率的申購費(fèi)率。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合基金管理人對本基金實(shí)施的投資管理活動，對2012年11月25日刊登的本基金招募說明書進(jìn)行了更新，更新的主要內(nèi)容如下：
(一) 重要提示部分
對招募說明書更新所載內(nèi)容的截止日及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)的截止日進(jìn)行更新。
(二)第三部分“基金管理人”
1、“主要人員情況”部分做以下修改：
（1）“公司董事會成員”部分刪除Jean-Yves Colin先生的簡歷，增加如下人員的簡歷：
“Bernard Carayon先生：副董事長
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1978年起歷任法國農(nóng)業(yè)信貸銀行集團(tuán)督察員、中央風(fēng)險(xiǎn)控制部主管，東方匯理銀行和東方匯理投資銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門主管，東方匯理資產(chǎn)管理公司管理委員會成員。現(xiàn)任東方匯理資產(chǎn)管理公司副總裁。”
（2）“公司監(jiān)事”部分修改為如下內(nèi)容：
“陳方華先生：監(jiān)事會主席
工商管理碩士。1980年起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省溫州市支行行長、分行行長、廈門分行行長。2009年7月至2012年6月任中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理。2012年7月起擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司監(jiān)事會主席。
Jean-Yves Glain先生：監(jiān)事
碩士。1995年加入東方匯理資產(chǎn)管理公司，歷任銷售部負(fù)責(zé)人、市場部負(fù)責(zé)人、國際事務(wù)協(xié)調(diào)和銷售部副負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任東方匯理資產(chǎn)管理公司國際協(xié)調(diào)與支持部負(fù)責(zé)人。
歐小武先生：監(jiān)事
1985年起在中國有色金屬工業(yè)總公司、中國銅鉛鋅集團(tuán)公司工作。2000年起任中國鋁業(yè)公司和中國鋁業(yè)股份有限公司處長、財(cái)務(wù)部（審計(jì)部）主任和財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、審計(jì)部主任和審計(jì)部總經(jīng)理。
葉光堯先生：監(jiān)事
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2000年起歷任中國工商銀行深圳分行客戶經(jīng)理及高級業(yè)務(wù)代表、萬家基金管理公司市場拓展部銀行渠道部副總經(jīng)理、農(nóng)銀匯理基金管理公司銷售部渠道負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司銷售部副總經(jīng)理。
楊曉玫女士：監(jiān)事
管理學(xué)學(xué)士。2007年起在農(nóng)銀匯理基金公司綜合管理部工作，現(xiàn)任綜合管理部人力資源經(jīng)理。”
(3) “公司高級管理人員”部分增加如下人員的簡歷：
“施衛(wèi)先生：副總經(jīng)理
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融理學(xué)碩士。1992年7月起任中國農(nóng)業(yè)銀行上海市浦東分行國際部經(jīng)理、辦公室主任、行長助理，2002年7月起任中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，2004年3月起任中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行副總經(jīng)理，2008年3月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)，2010年10月起任中國農(nóng)業(yè)銀行東京分行籌備組組長，2012年12月起任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)。”
（4）“投資決策委員會成員”部分修改為如下內(nèi)容：
“本基金采取集體投資決策制度。
投資決策委員會由下述委員組成：
投資決策委員會主席許紅波先生，現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理公司總經(jīng)理；
投資決策委員會成員曹劍飛先生，公司投資總監(jiān)，農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題股票型基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理低估值高增長股票型基金基金經(jīng)理；
投資決策委員會成員Denis Zhang（張惟）先生，公司投資副總監(jiān)，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理策略精選股票型基金基金經(jīng)理；
投資決策委員會成員王帥先生，研究部副總經(jīng)理。”
（三）第四部分“基金托管人”
對基金托管人基本情況進(jìn)行了更新。
（四）第五部分“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”
對基金相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了更新。
（五）第十四部分“基金的投資”
“投資組合報(bào)告”更新為截止至2013年3月31日的數(shù)據(jù)。
（六）第十五部分“基金的業(yè)績”
“基金的業(yè)績”更新為截止至2013年3月31日的數(shù)據(jù)。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
二〇一三年五月二十五日
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