基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　重要提示

　　本基金的募集申請經中國證監會2011年1月21日證監許可【2011】125號文核準。本基金的基金合同于2011年4月12日正式生效。

　　基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的投資風險。基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素變化對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，某一基金的特定風險等。本基金為開放式股票型基金，屬證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。投資有風險，投資者認購（申購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本基金托管人已經對本招募說明書中涉及與托管業務相關的更新信息進行了復核、審查。招募說明書（更新）所載內容截止日為2013年4月11日，有關財務數據和凈值表現截止日為2013年3月31日（財務數據未經審計）。

　　一、 基金管理人

　　（一）公司概況

　　名稱：農銀匯理基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7層

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7層

　　法定代表人：刁欽義

　　成立日期：2008年3月18日

　　批準設立機關：中國證券監督管理委員會

　　批準設立文號：證監許可【2008】307號

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣貳億零壹元

　　存續期限：永久存續

　　聯系人：翟愛東

　　聯系電話：021－61095588

　　股權結構：

　　■

　　（二）主要人員情況

　　1、董事會成員：

　　刁欽義先生：董事長

　　1976年起從事金融工作，具有三十余年金融從業經驗。1980年起歷任中國農業銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負責人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農業銀行信貸管理部總經理、運營管理總監，現任中國農業銀行股份有限公司投資總監。2012年8月起兼任農銀匯理基金管理有限公司董事長。

　　Ｂｅｒｎａｒｄ Ｃａｒａｙｏｎ先生：副董事長

　　經濟學博士。1978年起歷任法國農業信貸銀行集團督察員、中央風險控制部主管，東方匯理銀行和東方匯理投資銀行風險控制部門主管，東方匯理資產管理公司管理委員會成員。現任東方匯理資產管理公司副總裁。

　　許紅波先生：董事，總經理。

　　工學學士，高級工程師。1982年至1998年在水利部工作，先后擔任處長、副司長等職務，1998年開始在中國農業銀行工作，先后任中國農業銀行市場開發部、機構業務部副總經理，總行總經理級干部。2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司總經理。

　　Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｍｅｑｕｉｌｌｅｔ先生：董事

　　工商管理碩士。1979年開始從事銀行工作，在Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｉｎｄｏｓｕｅｚ 工作近15年并擔任多項管理職務。1994年加入東方匯理資產管理香港有限公司，任香港地區總經理。1999年起至今任東方匯理資產管理香港有限公司亞太區行政總裁。

　　劉才明先生：董事

　　經濟學博士、高級會計師、中國注冊會計師。歷任中國有色金屬對外工程公司財務處處長，中國有色金屬建設集團公司董事、副總經理，中國鋁業公司副總經理。現任中國鋁業股份有限公司執行董事、高級副總裁、財務總監、執行委員會委員。

　　華若鳴女士：董事

　　高級工商管理碩士，高級經濟師。1989年起在中國農業銀行總行工作，先后任中國農業銀行總行國際業務部副總經理、香港分行總經理、總行電子銀行部副總經理。現任中國農業銀行股份有限公司金融市場部總經理兼資金交易中心總經理、外匯交易中心總經理。

　　王小卒先生：獨立董事

　　經濟學博士。曾任香港城市大學助理教授、世界銀行[微博]顧問、聯合國[微博]顧問、韓國首爾國立大學客座教授。現任復旦大學管理學院財務金融系教授，兼任香港大學商學院名譽教授和挪威管理學院兼職教授。

　　傅繼軍先生：獨立董事

　　經濟學博士，高級經濟師。傅繼軍先生1973年開始工作，曾任江蘇省鹽城汽車運輸公司教師，江蘇省人民政府研究中心科員。1990年3月起任中華財務咨詢公司總經理。

　　馬君潞先生：獨立董事

　　經濟學博士，教授。歷任南開大學金融學系主任、經濟學院副院長。現任南開大學經濟學院院長，兼任中國金融學會常務理事、中國城市金融學會副會長及深圳市政府金融咨詢顧問。

　　 2、公司監事

　　陳方華先生：監事會主席

　　工商管理碩士。1980年起歷任中國農業銀行浙江省溫州市支行行長、分行行長、廈門分行行長。2009年7月至2012年6月任中國農業銀行信用卡中心總經理。2012年7月起擔任農銀匯理基金管理有限公司監事會主席。

　　Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｇｌａｉｎ先生：監事

　　碩士。1995年加入東方匯理資產管理公司，歷任銷售部負責人、市場部負責人、國際事務協調和銷售部副負責人。現任東方匯理資產管理公司國際協調與支持部負責人。

　　歐小武先生：監事

　　1985年起在中國有色金屬工業總公司、中國銅鉛鋅集團公司工作。2000年起歷任中國鋁業公司和中國鋁業股份有限公司處長、財務部（審計部）主任和財務部總經理。2001年至2006年任中國鋁業股份有限公司監事。現任中國鋁業公司審計部主任、中國鋁業股份有限公司審計部總經理。

　　葉光堯先生：監事

　　經濟學碩士。2000年起先后就職于中國工商銀行深圳分行、萬家基金管理有限公司。2008年加入農銀匯理基金管理有限公司，現任農銀匯理基金管理有限公司銷售部副總經理。

　　楊曉玫女士：監事

　　管理學學士。2008年加入農銀匯理基金管理有限公司，現任綜合管理部人力資源經理。

　　3、公司高級管理人員

　　刁欽義先生：董事長

　　1976年起從事金融工作，具有三十余年金融從業經驗。1980年起歷任中國農業銀行山東省龍口市支行行長、山東省分行部門負責人及副行長、青島分行行長、山東省分行行長。2010年起歷任中國農業銀行信貸管理部總經理、總行運營管理總監，現任中國農業銀行投資總監。2012年8月起兼任農銀匯理基金管理有限公司董事長。

　　許紅波先生：總經理

　　工學學士，高級工程師。1982年至1998年在水利部工作，先后擔任處長、副司長等職務，1998年開始在中國農業銀行工作，先后任中國農業銀行市場開發部、機構業務部副總經理，總行總經理級干部。2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司總經理。

　　施衛先生，副總經理

　　經濟學碩士、金融理學碩士。1992年7月起任中國農業銀行上海市浦東分行國際部經理、辦公室主任、行長助理，2002年7月起任中國農業銀行上海市分行公司業務部副總經理，2004年3月起任中國農業銀行香港分行副總經理，2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監，2010年10月起任中國農業銀行東京分行籌備組組長，2012年12月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監。

　　Ｌａｕｒｅｎｔ Ｔｏｕｒｎｉｅｒ先生：副總經理

　　管理學碩士。1987年至2000年擔任摩根大通銀行歐洲結算系統公司北美地區公關經理、北亞地區銷售和公關經理、副總裁。2000年加入法國農業信貸銀行集團，歷任東方匯理銀行（香港）項目主管、東方匯理銀行（巴黎）托管部業務發展總監、東方匯理資產管理公司北京代表處首席代表。2008年3月起擔任農銀匯理基金管理有限公司運營總監。2009年8月起擔任農銀匯理基金管理有限公司副總經理、運營總監。

　　翟愛東先生：督察長

　　高級工商管理碩士。具有20余年金融從業經驗。1988年起先后在中國農業銀行《中國城鄉金融報》社、國際部、倫敦代表處、個人業務部、信用卡中心工作。2004年11月起參加農銀匯理基金公司籌備工作。2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司董事會秘書、監察稽核部總經理，2012年1月起任農銀匯理基金管理有限公司督察長。

　　4、基金經理

　　宋永安先生：復旦大學數學系碩士，具有基金從業資格，5年基金從業經歷。2007年起歷任長信基金[微博]管理公司金融工程研究員、農銀匯理基金管理公司研究員，現任農銀匯理滬深300指數基金經理助理、農銀匯理深證100指數增強型基金基金經理。

　　本基金歷任基金經理：

　　程濤先生，管理本基金的時間為2010年4月至2010年7月

　　Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ先生，管理本基金的時間為2010年4月至2012年8月。

　　5、投資決策委員會成員

　　本基金采取集體投資決策制度。

　　投資決策委員會由下述委員組成：

　　投資決策委員會主席許紅波先生，現任農銀匯理基金管理公司總經理；

　　投資決策委員會成員曹劍飛先生，公司投資總監，農銀匯理行業成長股票型基金基金經理、農銀匯理消費主題股票型基金基金經理、農銀匯理低估值高增長股票型基金基金經理；

　　投資決策委員會成員Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ（張惟）先生，公司投資副總監，農銀匯理中證500指數基金基金經理、農銀匯理策略精選股票型基金基金經理；

　　投資決策委員會成員王帥先生，研究部副總經理。

　　6、上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、 基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　名稱：中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　成立時間：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注冊資本：人民幣349，018，545，827元

　　聯系電話：010－66105799

　　聯系人：趙會軍

　　（二）主要人員情況

　　截至2013年3月末，中國工商銀行資產托管部共有員工163人，平均年齡30歲，95％以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

　　（三）基金托管業務經營情況

　　作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業年金基金、ＱＦＩＩ資產、ＱＤＩＩ資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、ＱＤＩＩ專戶資產、ＥＳＣＲＯＷ等門類齊全的托管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2013年3月，中國工商銀行共托管證券投資基金305只，其中封閉式10只，開放式295只。自2003 年以來，本行連續十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的37項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內托管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

　　三、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1、直銷機構：

　　名稱：農銀匯理基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7樓

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7樓

　　法定代表人：刁欽義

　　聯系人：沈嫻

　　聯系電話：4006895599（免長途電話費）、021－61095610

　　網址： ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

　　2、代銷機構：

　　（1）中國農業銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：蔣超良

　　客戶服務電話：95599

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（2）中國工商銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街55號（100032）

　　法定代表人：姜建清

　　聯系人：王均山

　　客戶服務電話：95588

　　網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（3）中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：王洪章

　　聯系人：張靜

　　客戶服務電話：95533

　　網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（4）交通銀行股份有限公司

　　住所：上海市銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　聯系人：陳銘銘

　　客戶服務電話：95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（5）中信銀行股份有限公司

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　法定代表人：田國立

　　聯系人：郭偉

　　客戶服務電話：95558

　　網址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（6）渤海銀行股份有限公司

　　住所：天津市河西區馬場道201－205號

　　辦公地址：天津市河西區馬場道201－205號

　　法定代表人：劉寶鳳

　　聯系人：王宏

　　客戶服務電話：400－888－8811

　　網址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（7）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

　　法定代表人：萬建華

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：021－38676666

　　傳真：021－38670666

　　客服電話：4008888666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（8）中信建投證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：王常青

　　聯系人：權唐

　　傳真：010－65182261

　　客服電話：4008888108

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（9）廣發證券股份有限公司

　　法定代表人：孫樹明

　　注冊地址：廣州天河區天河北路183－187號大都會廣場43樓（4301－4316房）

　　辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

　　聯系人：黃嵐

　　客服電話：95575或致電各地營業網點

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）中信證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第Ａ層

　　辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

　　深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈（郵政編碼：518048）

　　法定代表人：王東明

　　聯系人：陳忠

　　電話：010－84683893

　　傳真：010－84685560

　　客服電話：95558

　　網址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　　（11）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市廣東路689號

　　法定代表人：王開國

　　聯系人：金蕓、李笑鳴

　　聯系電話：021－23219000

　　客服電話：400－8888－001、95553

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（12）申銀萬國[微博]證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：儲曉明

　　聯系人：高夫

　　電話：021－54033888

　　傳真：021－54038844

　　客服電話：95523或4008895523

　　網址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　　（13）興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路268號

　　辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21層

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系人：謝高得

　　聯系電話：021－38565785

　　客服電話：4008888123

　　網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）長江證券股份有限公司

　　注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈

　　法定代表人：胡運釗

　　聯系人：李良

　　電話：027－65799999

　　傳真：027－85481900

　　客服熱線：95579或4008－888－999

　　網址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ

　　（15）安信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層Ａ02單元

　　辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層Ａ02單元

　　法定代表人：牛冠興

　　聯系人：陳建虹

　　電話：0755－82558305

　　傳真：0755－82558355

　　客戶服務熱線：4008001001

　　網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）中信證券（浙江）有限責任公司

　　公司注冊地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層

　　公司辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層

　　法人代表：沈強

　　郵政編碼：310052

　　聯系人：丁思聰

　　聯系電話：0571－87112510

　　客戶服務電話：0571－96598

　　網址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）華泰證券股份有限公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　聯系人：樊昊

　　電話：025－84457777

　　傳真：025－84579768

　　客服電話：95597

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（18）中信萬通證券有限責任公司

　　辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層（266061）

　　法定代表人：張智河

　　聯系人：吳忠超

　　電話：0532－85022326

　　傳真：0532－85022605

　　客戶服務電話：0532－96577

　　網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（19）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層－29層

　　辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22層－29層

　　法定代表人：潘鑫軍

　　聯系人：吳宇

　　聯系電話：021－63325888

　　客服電話：95503

　　網址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）光大證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　法定代表人：徐浩明

　　聯系人：劉晨、李芳芳

　　聯系電話：021－22169999

　　傳真：021－22169134

　　客服電話：4008888788、10108998

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（21）上海好買基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

　　辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：楊文斌[微博]

　　電話：021－58870011

　　傳真：021－68596919

　　客服電話：400－700－9665

　　網址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

　　（22）杭州數米基金銷售有限公司

　　辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

　　法定代表人：陳柏青

　　電話：0571－28829790，021－60897869

　　傳真：0571－26698533

　　客服電話：4000－766－123

　　網址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ123．ｃｎ

　　（23）其它代銷機構

　　其它代銷機構名稱及其信息另行公告。

　　（二）注冊登記機構

　　農銀匯理基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7樓

　　辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7樓

　　法定代表人：刁欽義

　　電話：021－61095588

　　傳真：021－61095556

　　聯系人：高利民

　　客戶服務電話：4006895599

　　（三）出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　負責人：廖海

　　聯系電話：（021）51150298

　　傳真：（021）51150398

　　聯系人：廖海

　　經辦律師：梁麗金、劉佳

　　（四）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6樓

　　辦公地址：上海市盧灣區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：（021）23238888

　　傳真：（021）23238800

　　聯系人：沈兆杰

　　經辦注冊會計師：薛競、張曉藝

　　四、基金名稱

　　農銀匯理滬深300指數證券投資基金

　　五、基金的類型

　　契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金凈值對標的指數的年跟蹤誤差控制在4％以內，日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0．35％以內，以實現對滬深300指數的有效跟蹤。

　　七、基金的投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、貨幣及剩余期限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。其中：股票投資比例范圍為基金資產的90％－95％，其中投資于標的指數成分股的比例不低于股票投資的80％；除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5％－10％，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5％。

　　八、基金的投資策略

　　1、大類資產配置

　　本基金的大類資產由股票組合和現金組合構成。其中股票組合為全復制滬深300指數的成分股組合，現金組合由現金和到期日在一年以內的政府債券組成，主要用于支付贖回款、支付增發或配股款項，支付交易費用、管理費和托管費等。本基金為全被動的指數型基金，其主要資產都將用于跟蹤組合的構建，且不得低于基金資產的90％。為進一步減少組合的跟蹤誤差，基金管理人將在法律法規和基金合同規定的范圍內，通過對現金需求的科學預測，盡可能降低現金組合所占比重，防止出現大幅的現金拖累或現金提升，并導致跟蹤誤差的加大。

　　2、跟蹤組合的構建

　　本基金原則上將采用全樣本復制的方式，基金資產將按照標的指數的成分股及其權重配比進行投資以擬合標的指數的業績表現。基金管理人將根據中證指數公司提供的成分股及權重數據進行相應的買入或賣出操作，使跟蹤組合的構成基本與標的指數一致。但若出現較為特殊的情況（例如成分股流動性不足、成分股投資受限等），本基金將采用替代性的方法構建組合，使得實際組合對標的指數的風險暴露程度盡可能近似于理論全復制組合。

　　（1）若部分權重較大的成分股出現流動性較低而無法按要求進行交易時，基金管理人可以采用特征較為相近的股票或股票組合等方式進行相應的替代。對替代性股票的選擇一般需綜合考慮備選股票和被替代股票在行業所屬、基本面、股價協整關系和Ｂｅｔａ近似程度等多個方面；在單個股票無法完全符合替代要求的情況下，基金管理人可以對流動性更好且屬性相近的股票進行有機組合，通過權重的調整獲得與被替代股票的歷史股價協整關系和Ｂｅｔａ更為接近的組合，以達到減少跟蹤誤差的目的。

　　（2）在市場整體流動性偏弱，或較多成分股出現流動性不足的情況下，本基金可以采用分層優化的方法進行復制，分層方式將綜合考慮權重分布和行業分類等因素。根據行業分類的分層優化是指根據成分股的行業進行歸類，從每一行業中選擇一定數量具有代表性的股票作為該行業的代表，再根據每一行業在指數內的實際占比對篩選出的代表性股票進行組合，并形成最終的跟蹤組合；根據權重分布的分層優化是根據市值大小進行分類并分別選擇代表性股票進行組合。通過分層優化，基金管理人可以用較少量的股票實現跟蹤指數的效果，并一定程度上解決流動性過低的問題。

　　此外，對于其他無法嚴格按照標的指數進行復制的情況，基金管理人將根據市場流動性、倉位情況以及成分股特征等，以減少跟蹤誤差為目標采取及時合理的措施進行組合構建。

　　3、跟蹤組合的調整

　　由于每日基金申購贖回、標的指數樣本股定期或不定期的調整、成分股權重調整等因素的影響，導致跟蹤組合必須隨時進行相應的調整，以達到基金組合與標的指數的一致。

　　（1）定期調整

　　根據滬深300指數的調整規則，該指數的成分股原則上每半年調整一次，一般為每年的1月初和7月初實施調整，調整方案提前兩周公布。在指數定期調整方案公布之后，基金管理人將根據調整后的成分股及權重狀況，及時對現有組合的構成進行相應的調整。為減少成分股的集中調整短期內對于跟蹤誤差產生較大影響，基金管理人可以采用逐步漸進的調整方式，即在調整方案公布后至正式記入指數前，根據對市場情況的判斷將調整交易化整為零并分布推進。

　　（2）不定期調整

　　1）指數相關的調整

　　由于標的指數編制方法調整、成分股及其權重發生變化（包括配送股、新股上市、調入及調出成分股等）的原因，基金管理人需要及時根據情況對跟蹤組合進行相應的調整，以降低指數調整對跟蹤誤差所可能產生的影響。

　　2）應對申購贖回的調整

　　本指數基金為開放式基金，每日的申購和贖回的現金流都會對基金組合的跟蹤精度產生影響。尤其是在產生較大規模的申購和贖回的情況下，跟蹤誤差在短期內可能會加大。研究表明，申購贖回形成的現金流沖擊是造成跟蹤誤差的重要原因之一。基金管理人將根據市場狀況對未來的申購和贖回進行科學的預判，并據此對基金組合進行相應的調整。

　　3）限制性調整

　　根據相關法律法規和基金合同的有關投資限制的規定，本基金在根據標的指數的成分股情況進行投資時應盡量避免超越相關限定性規定，若因全樣本復制的原因導致出現突破投資限制的情況，則必須在規定的時間之內進行調整，以保證投資組合符合法律法規和基金合同的要求。

　　4）替代性調整

　　標的指數的部分成分股由于法律法規的限制無法作為本基金的投資標的，部分成分股可能會因為存在嚴重的流動性困難，或因漲跌停、停牌等原因導致本基金無法按指數成分股要求進行投資。在這種情況下，本基金將采用處于相同行業、基本面特征相似、收益率相關性較高或歷史Ｂｅｔａ相近的股票或股票籃子進行替代投資。若今后因法律法規的調整使得本基金可以投資于金融衍生品，則也可以采用基礎資產與被替代股票相同或相似的衍生品進行相應的替代。

　　5）其他調整

　　在基金的運作過程中，因其他原因所導致的必須對當前的投資組合進行調整時，基金管理人可以根據實際情況，以提高跟蹤精度為目標下進行相應的臨時調整。

　　4、跟蹤誤差管理

　　對跟蹤誤差的有效管理是指數型基金管理運作重點和核心內容。基金管理人首先將具體歸納基金跟蹤誤差的來源，并分析誤差來源的可控制性，再針對可以進行控制的跟蹤誤差來源進行相應的管理和控制。

　　（1）費用導致的誤差

　　在基金的管理過程中需要支付傭金等交易相關的各種費用，由于交易費用所造成的跟蹤誤差只能通過盡可能減少交易頻率的方式進行控制，但過低的調整頻率往往導致跟蹤組合與跟蹤標的的理論組合偏離度加大，并加大跟蹤誤差。因此，基金管理人將科學設定最低調整限額，若標的指數發生低于最低調整限額的調整，基金組合將不做調整，以減少不必要的交易費用支出。

　　（2）現金流導致的誤差

　　由于基金每日的申購、贖回、現金分紅、成分股買賣等因素的影響，基金組合會產生現金的流入和流出，并對組合的跟蹤誤差產生一定影響。由于標的指數是假設100％倉位的股票投資的理論投資組合，因此若基金組合內存在過多的現金留存會對跟蹤的效果產生干擾。為提高跟蹤的精度，基金經理將在法律法規允許的范圍內，保持盡可能低的現金配置比例，或在可行的范圍內對現金進行一定程度的權益化，以減少現金流對跟蹤誤差的沖擊。

　　同時，為減少組合內的現金留存或應對贖回的現金需求，基金經理必須隨時對組合進行調整并對成分股進行交易。由于標的指數的日終點位是以成分股的收盤價進行計算，因此每日的成分股交易價格無法達到或接近收盤價，則會對跟蹤精度產生影響。為控制這一因素的影響，基金經理將以加權平均價（ＶＷＡＰ）交易策略或收盤價（ｃｌｏｓｉｎｇ ｐｒｉｃｅ）交易策略為基礎，并充分結合基金經理和交易人員對日內價格走勢的主觀判斷，以盡量達到日均實現價格接近實際收盤價的目標。

　　（3）成分股調整導致的誤差

　　由于標的指數會定期或不定期產生調整，從而造成成分股及其權重的變化，基金組合也必須隨之進行相應的調整。由于短期內集中買入調入指數的成分股或賣出調出的成分股會對市場價格產生巨大的沖擊，形成較大的沖擊成本并會導致短期內跟蹤誤差的迅速提高。為盡可能減少集中調整的沖擊，基金管理人原則上將采用分批漸進的交易方式進行跟蹤組合調整。目前標的指數定期調整方案公布日與記入指數日之間間隔兩周，臨時調整方案公布日一般與記入指數日之間間隔10個交易日。基金管理人將充分利用調整公告發布日和記入指數日之間的時間間隔，根據價格和流動性狀況科學地選擇交易視點，分批次地逐步完成實現目標組合所需要的交易，以降低由成分股調整而導致的跟蹤誤差。

　　（4）成分股替代導致的誤差

　　標的指數的部分成分股由于法律法規的限制無法作為本基金的投資標的，部分成分股可能會因為存在嚴重的流動性困難，或因漲跌停、停牌等原因導致本基金無法按指數成分股要求進行投資。在這種情況下，基金經理將采用其他相似股票或股票組合進行替代。但由于替代股票和被替代股票特征的不同，業績表現可能會出現較大的差異，并影響整個基金組合的跟蹤精度。為減少由于此種原因所導致的跟蹤誤差，基金經理將遵循以下原則進行操作：

　　1）被替代成分股和替代股票或股票籃子必須從屬于同一個行業，主營業務基本相同；

　　2）通過考察替代股票與被替代成分股的歷史業績相關性、Ｂｅｔａ近似程度等指標，挑選出與被替代成分股風險收益特征相近的替代股票，或確定替代股票籃子的權重構成；

　　3）對備選的替代股票的近期流動性進行考察，通過考察近期換手率、成交金額和流動性指標等因素，選擇出近期流動性較好，沖擊成本較低的替代股票；

　　4）替代股票或股票籃子的投資比例應與被替代成分股占指數的權重相同或相近。

　　（5）其他原因導致的誤差

　　除上述原因以外，在本基金的實際運作過程中，還可能會因為公允價值估值、零碎股處理等其他原因導致產生跟蹤誤差。基金管理人將在提高跟蹤精度的原則指導下，通過主動有效的措施盡可能減少這些原因所導致的跟蹤誤差。

　　5、現金頭寸管理

　　由于法律法規限制和指數型基金正常運作的需要，往往需要在基金組合中保持5％以上的現金留存，其主要作用包括：應付潛在贖回需求、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易成本、應對上市公司配股和增發等行為。因此，必要的現金留存是基金正常運作的必需。但過多的現金留存也會在標的指數上漲時形成現金拖累，在下跌時形成現金提升，對控制跟蹤誤差產生不利的影響。

　　為有效控制現金留存的影響，基金管理人將采用積極的現金頭寸管理手段。一是合理控制現金倉位，根據申購贖回等情況科學預判近期的現金流狀況，并結合指數的走勢和成分股的流動性狀況進行合理的現金留存，最大限度降低現金的持有比例；二是在法律法規或市場條件允許的條件下，通過現金權益化的方式降低現金拖累的影響。

　　6、債券投資管理

　　本基金可以投資于剩余期限在一年以內的政府債券，其主要的作用為現金的替代資產，其投資的目的是在實現資產更高的流動性而非收益性，且其占基金資產的比例必須保持在5％以下。基金管理人將優先選擇信用等級較高、剩余期限較短、流動性較好的政府債券進行投資，并通過對基金現金需求的科學分析，合理分配基金資產在債券上的配置比例。

　　九、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為95％×滬深300指數＋5％×同期銀行活期存款利率。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金為較高風險、較高收益的股票型基金產品，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。

　　十一、基金的投資組合報告

　　基金托管人工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定，于2013年5月3日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告內容。

　　本投資組合報告所載數據截至2013年3月31日，本報告所列財務數據未經審計。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　（1）指數投資按行業分類的股票投資組合

　　■

　　（2）積極投資按行業分類的股票投資組合

　　注：本基金本報告期末未持有積極投資的股票投資。

　　3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　（1）期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　■

　　（2）期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

　　本基金本報告期末未持有積極投資的股票投資。

　　4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　■

　　6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8、投資組合報告附注

　　（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告期編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　（3）其他各項資產構成

　　■

　　（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

　　（6）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末未持有積極投資的股票投資。

　　十二、基金的業績

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本基金合同生效日為2011年4月12日，基金業績數據截至2013年3月31日。

　　1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　2、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　農銀匯理滬深300指數證券投資基金

　　累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2011年4月12日至2013年3月31日）

　　■

　　注：本基金股票投資比例范圍為基金資產的90％－95％，其中投資于標的指數成分股的比例不低于股票投資的80％；除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5％－10％，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5％。本基金建倉期為基金合同生效日（2011年4月12日）起六個月，建倉期滿時，本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。

　　十三、費用概覽

　　（一）與基金運作有關的費用

　　1、與基金運作有關的費用的種類

　　1） 基金管理人的管理費；

　　2） 基金托管人的托管費；

　　3） 基金合同生效以后的與基金相關的信息披露費用；

　　4） 基金合同生效以后的與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

　　5） 基金份額持有人大會費用；

　　6） 基金的證券交易費用；

　　7） 基金銀行匯劃費用；

　　8） 與基金使用相關指數有關的費用；

　　9） 按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　上述費用從基金財產中支付。本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　　2、與基金運作有關的計提方法、計提標準和支付方式

　　（1）基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0．6％年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．6％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的基金托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0．15％的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．15％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　（3）指數使用基點費

　　本基金需根據指數使用許可協議的要求向標的指數的發布方中證指數有限公司支付指數使用基點費。在通常情況下，指數許可使用基點費按前一日的基金資產凈值的0．02％的年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．02％÷當年天數

　　Ｈ為每日應付的指數許可使用基點費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　指數許可使用基點費每日計算，逐日累計，按季支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次季前2個工作日內從基金財產中一次性支付給中證指數公司。許可使用基點費的收取下限為每季人民幣5萬元（若基金成立當季剩余時間不足一個季度，且按當季實際剩余時間計算的基點費低于5萬元，則按照5萬元收取）。

　　如果指數使用基點費的費率或計算方法發生變動，本基金將采取調整后的費率和計算方法計算指數使用基點費。基金管理人必須按照《信息披露辦法》的規定在指定媒體及時公告。

　　上述一、基金費用的種類中第3－8項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　4、不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效之前的律師費、會計師費和信息披露費用等不得從基金財產中列支。

　　5、基金管理費和基金托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在至少一種中國證監會指定媒體及基金管理人網站上刊登公告。

　　6、其他費用

　　按照國家有關規定和基金合同約定，基金管理人可以在基金財產中列支其他的費用，并按照相關的法律法規的規定進行公告或備案。

　　（二）與基金銷售有關的費用

　　1、申購費與贖回費

　　（1）申購費

　　本基金的申購費率如下：

　　■

　　（2）贖回費

　　■

　　注1： 就贖回費率的計算而言， 1年指365日，2年730日，以此類推。

　　注2：上述持有期是指在注冊登記系統內，投資者持有基金份額的連續期限。

　　后端費率：本基金暫時采用前端收費，條件成熟時也將為客戶提供后端收費的選擇。

　　（3）基金申購份額的計算

　　本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，申購價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。計算公式：

　　凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）

　　申購費用＝申購金額－凈申購金額

　　申購份額＝凈申購金額／Ｔ日基金份額凈值

　　注：對于適用固定金額申購費的申購：凈申購金額＝申購金額－申購費用

　　例二：假定Ｔ日本基金的份額凈值為1．2000元，兩筆申購金額分別為50萬元和100萬元，則各筆申購負擔的申購費用和獲得的該基金份額計算如下：

　　■

　　（4）基金贖回金額的計算

　　本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，贖回價格以申請當日的基金份額凈值為基準計算，計算公式如下：

　　贖回總額＝Ｔ 日基金份額凈值×贖回份額

　　贖回費用＝Ｔ日基金份額凈值×贖回份額×贖回費率

　　贖回金額＝Ｔ日基金份額凈值×贖回份額－贖回費用

　　以上贖回費用、贖回金額均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位。由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　例三：假定某投資人在Ｔ日贖回10，000份，其在認購／申購時已交納認購／申購費用，該日該基金份額凈值為1．2500元，持有年限不足1年，則其獲得的贖回金額計算如下：

　　贖回費用＝1．2500×10，000×0．5％＝62．5元

　　贖回金額＝1．2500×10，000－62．5＝12，437．5元

　　（5）申購費用由申購基金份額的基金投資人承擔，不列入基金財產，用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

　　（6）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，所收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規或中國證監會規定的比例下限，其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

　　（7）基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施2日前在至少一種中國證監會指定媒體和基金管理人網站上刊登公告。

　　（8）基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行相關手續后基金管理人可以對促銷活動范圍內的基金投資人調低基金申購費率和基金贖回費率。

　　（9）基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人采用低于柜臺費率的申購費率。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，結合基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2012年11月25日刊登的本基金招募說明書進行了更新，更新的主要內容如下：

　　（一） 重要提示部分

　　對招募說明書更新所載內容的截止日及有關財務數據和凈值表現的截止日進行更新。

　　（二）第三部分“基金管理人”

　　1、“主要人員情況”部分做以下修改：

　　（1）“公司董事會成員”部分刪除Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｃｏｌｉｎ先生的簡歷，增加如下人員的簡歷：

　　“Ｂｅｒｎａｒｄ Ｃａｒａｙｏｎ先生：副董事長

　　經濟學博士。1978年起歷任法國農業信貸銀行集團督察員、中央風險控制部主管，東方匯理銀行和東方匯理投資銀行風險控制部門主管，東方匯理資產管理公司管理委員會成員。現任東方匯理資產管理公司副總裁。”

　　（2）“公司監事”部分修改為如下內容：

　　“陳方華先生：監事會主席

　　工商管理碩士。1980年起歷任中國農業銀行浙江省溫州市支行行長、分行行長、廈門分行行長。2009年7月至2012年6月任中國農業銀行信用卡中心總經理。2012年7月起擔任農銀匯理基金管理有限公司監事會主席。

　　Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｇｌａｉｎ先生：監事

　　碩士。1995年加入東方匯理資產管理公司，歷任銷售部負責人、市場部負責人、國際事務協調和銷售部副負責人。現任東方匯理資產管理公司國際協調與支持部負責人。

　　歐小武先生：監事

　　1985年起在中國有色金屬工業總公司、中國銅鉛鋅集團公司工作。2000年起任中國鋁業公司和中國鋁業股份有限公司處長、財務部（審計部）主任和財務部總經理、審計部主任和審計部總經理。

　　葉光堯先生：監事

　　經濟學碩士。2000年起歷任中國工商銀行深圳分行客戶經理及高級業務代表、萬家基金管理公司市場拓展部銀行渠道部副總經理、農銀匯理基金管理公司銷售部渠道負責人。現任農銀匯理基金管理有限公司銷售部副總經理。

　　楊曉玫女士：監事

　　管理學學士。2007年起在農銀匯理基金公司綜合管理部工作，現任綜合管理部人力資源經理。”

　　（3） “公司高級管理人員”部分增加如下人員的簡歷：

　　“施衛先生：副總經理

　　經濟學碩士、金融理學碩士。1992年7月起任中國農業銀行上海市浦東分行國際部經理、辦公室主任、行長助理，2002年7月起任中國農業銀行上海市分行公司業務部副總經理，2004年3月起任中國農業銀行香港分行副總經理，2008年3月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監，2010年10月起任中國農業銀行東京分行籌備組組長，2012年12月起任農銀匯理基金管理有限公司副總經理兼市場總監。”

　　（4）“投資決策委員會成員”部分修改為如下內容：

　　“本基金采取集體投資決策制度。

　　投資決策委員會由下述委員組成：

　　投資決策委員會主席許紅波先生，現任農銀匯理基金管理公司總經理；

　　投資決策委員會成員曹劍飛先生，公司投資總監，農銀匯理行業成長股票型基金基金經理、農銀匯理消費主題股票型基金基金經理、農銀匯理低估值高增長股票型基金基金經理；

　　投資決策委員會成員Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ（張惟）先生，公司投資副總監，農銀匯理中證500指數基金基金經理、農銀匯理策略精選股票型基金基金經理；

　　投資決策委員會成員王帥先生，研究部副總經理。”

　　（三）第四部分“基金托管人”

　　對基金托管人基本情況進行了更新。

　　（四）第五部分“相關服務機構”

　　對基金相關服務機構進行了更新。

　　（五）第十四部分“基金的投資”

　　“投資組合報告”更新為截止至2013年3月31日的數據。

　　（六）第十五部分“基金的業績”

　　“基金的業績”更新為截止至2013年3月31日的數據。

　　農銀匯理基金管理有限公司

　　二〇一三年五月二十五日

　　股東

　　出資額（元）

　　出資比例

　　中國農業銀行股份有限公司

　　103，333，334

　　51．67％

　　東方匯理資產管理公司

　　66，666，667

　　33．33％

　　中國鋁業股份有限公司

　　30，000，000

　　15％

　　合計

　　200，000，001

　　100％

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（％）

　　1

　　權益投資

　　1，771，398，092．50

　　94．40

　　其中：股票

　　1，771，398，092．50

　　94．40

　　2

　　固定收益投資

　　78，027，600．00

　　4．16

　　其中：債券

　　78，027，600．00

　　4．16

　　資產支持證券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　　－

　　－

　　4

　　買入返售金融資產

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產

　　－

　　－

　　5

　　銀行存款和結算備付金合計

　　23，193，595．03

　　1．24

　　6

　　其他資產

　　3，907，699．07

　　0．21

　　7

　　合計

　　1，876，526，986．60

　　100．00

　　代碼

　　行業類別

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　Ａ

　　農、林、牧、漁業

　　10，372，148．99

　　0．56

　　Ｂ

　　采掘業

　　156，129，395．43

　　8．36

　　Ｃ

　　制造業

　　628，251，113．22

　　33．66

　　Ｄ

　　電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

　　51，049，975．12

　　2．73

　　Ｅ

　　建筑業

　　62，800，804．05

　　3．36

　　Ｆ

　　批發和零售業

　　43，576，947．62

　　2．33

　　Ｇ

　　交通運輸、倉儲和郵政業

　　43，791，313．21

　　2．35

　　Ｈ

　　住宿和餐飲業

　　－

　　－

　　Ｉ

　　信息傳輸、軟件和信息技術服務業

　　31，570，381．18

　　1．69

　　Ｊ

　　金融業

　　604，467，320．47

　　32．38

　　Ｋ

　　房地產業

　　94，185，671．94

　　5．05

　　Ｌ

　　租賃和商務服務業

　　9，734，969．06

　　0．52

　　Ｍ

　　科學研究和技術服務業

　　－

　　－

　　Ｎ

　　水利、環境和公共設施管理業

　　10，316，829．67

　　0．55

　　Ｏ

　　居民服務、修理和其他服務業

　　－

　　－

　　Ｐ

　　教育

　　－

　　－

　　Ｑ

　　衛生和社會工作

　　－

　　－

　　Ｒ

　　文化、體育和娛樂業

　　3，430，794．00

　　0．18

　　Ｓ

　　綜合

　　21，720，428．54

　　1．16

　　合計

　　1，771，398，092．50

　　94．90

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生銀行

　　7，801，576

　　75，207，192．64

　　4．03

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　5，441，241

　　68，722，873．83

　　3．68

　　3

　　601318

　　中國平安[微博]

　　1，157，236

　　48，337，747．72

　　2．59

　　4

　　601166

　　興業銀行

　　2，632，270

　　45，538，271．00

　　2．44

　　5

　　600000

　　浦發銀行

　　3，865，639

　　39，158，923．07

　　2．10

　　6

　　000002

　　萬科Ａ

　　3，343，511

　　35，976，178．36

　　1．93

　　7

　　601988

　　中國銀行

　　11，062，899

　　32，303，665．08

　　1．73

　　8

　　601328

　　交通銀行

　　6，778，495

　　31，926，711．45

　　1．71

　　9

　　600030

　　中信證券

　　2，378，690

　　28，948，657．30

　　1．55

　　10

　　600837

　　海通證券

　　2，794，993

　　28，257，379．23

　　1．51

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　國家債券

　　8，025，600．00

　　0．43

　　2

　　央行票據

　　－

　　－

　　3

　　金融債券

　　70，002，000．00

　　3．75

　　其中：政策性金融債

　　70，002，000．00

　　3．75

　　4

　　企業債券

　　－

　　－

　　5

　　企業短期融資券

　　－

　　－

　　6

　　中期票據

　　－

　　－

　　7

　　可轉債

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合計

　　78，027，600．00

　　4．18

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　120216

　　12國開16

　　500，000

　　50，010，000．00

　　2．68

　　2

　　130201

　　13國開01

　　200，000

　　19，992，000．00

　　1．07

　　3

　　010308

　　03國債⑻

　　80，000

　　8，025，600．00

　　0．43

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　92，098．27

　　2

　　應收證券清算款

　　－

　　3

　　應收股利

　　－

　　4

　　應收利息

　　1，969，503．61

　　5

　　應收申購款

　　1，846，097．19

　　6

　　其他應收款

　　－

　　7

　　待攤費用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計

　　3，907，699．07

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業績比較基準收益率③

　　業績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2011年4月12日－2011年12月31日

　　－27．99％

　　1．22％

　　－28．32％

　　1．22％

　　0．33％

　　0．00％

　　2012年1月1日－2012年12月31日

　　8．79％

　　1．22％

　　7．28％

　　1．22％

　　1．51％

　　0．00％

　　2013年1月1日－2013年3月31日

　　－1．10％

　　1．49％

　　－1．02％

　　1．48％

　　－0．08％

　　0．01％

　　基金成立至今

　　－22．52％

　　1．26％

　　－23．88％

　　1．25％

　　1．36％

　　0．01％

　　申購金額（含申購費）

　　費率

　　100萬元以下

　　1．2％

　　100萬元（含）以上，

　　500萬元以下

　　0．8％

　　500萬元（含）以上

　　1000元／筆

　　持有時間

　　贖回費率

　　1年以下

　　0．50％

　　1年（含1年）至2年

　　0．25％

　　2年（含2年）以上

　　0

　　申購1

　　申購2

　　申購金額（元，Ａ）

　　500，000

　　1，000，000

　　適用申購費率（Ｂ）

　　1．20％

　　0．80％

　　凈申購金額（Ｃ＝Ａ／（1＋Ｂ））

　　494，071．15

　　992，063．49

　　申購費用（Ｄ＝Ａ－Ｃ）

　　5，928．85

　　7，936．51

　　申購份額（Ｅ＝Ｃ／1．2000）

　　411，725．96

　　826，719．58

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