本基金基金合同于2010年3月25日生效。

　　重要提示

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　本招募說明書所載內容截止日為2013年3月25日，有關財務數據和凈值表現截止日為2012年12月31日（財務數據未經審計）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　本基金管理人為中海基金管理有限公司，基本信息如下：

　　名稱：中海基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　設立日期： 2004年3月18日

　　法定代表人：黃鵬

　　總經理：黃鵬

　　經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（涉及行政許可的憑許可證經營）。

　　組織形式：有限責任公司（中外合資）

　　注冊資本：1．466667億元

　　聯系人：蘭嶸

　　電話：021－38429808

　　股東名稱及其出資比例：

　　中海信[微博]托股份有限公司41．591％

　　國聯證券股份有限公司33．409％

　　法國愛德蒙得洛希爾銀行股份有限公司25．000％

　　（二）主要人員情況

　　1、董事會成員

　　陳浩鳴先生，董事長。中央財經大學碩士，高級經濟師。現任中海信托股份有限公司總裁。歷任海洋石油開發工程設計公司經濟師，中國海洋石油總公司財務部保險處主管、資產處處長，中海石油投資控股有限公司總經理，中海信托股份有限公司副總裁，中海基金管理有限公司總經理。

　　成赤先生，董事。中國人民大學碩士。現任中國海洋石油總公司資金管理部總經理。歷任中國海洋石油總公司計劃資金部融資處處長、中國海洋石油有限公司資金融資部副總監。

　　黃鵬先生，董事。復旦大學碩士。現任中海基金管理有限公司總經理。歷任上海市新長寧（集團）有限公司銷售經理，上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行行長秘書，中海信托股份有限公司綜合管理部經理助理、投資管理部經理、風控委員會委員，中海基金管理有限公司董事會秘書、總經理助理兼營銷中心總經理。

　　彭焰寶先生，董事。清華大學學士。現任國聯證券股份有限公司副總裁。歷任國聯證券股份有限公司（原無錫證券）交易員、投資經理、投資部副總經理，國聯投資管理有限公司投資部總經理，中海基金管理有限公司投資總監（期間曾兼任中海優質成長證券投資基金基金經理）、風險管理部總經理兼風控總監，國聯證券股份有限公司總裁助理兼證券投資部總經理。

　　江志強先生，董事。東南大學碩士。現任國聯證券股份有限公司副總裁兼資產管理部總經理。歷任國聯證券股份有限公司（原無錫證券）上海海倫路證券營業部交易員、證券投資部投資主管、上海邯鄲路證券營業部副總經理、總經理、無錫縣前東街證券營業部總經理、無錫人民東路證券營業部總經理、財富管理中心總經理、無錫華夏南路證券營業部總經理。

　　ＴＡＹ ＳＯＯ ＭＥＮＧ（鄭樹明）先生，董事。新加坡國籍。新加坡國立大學學士。現任愛德蒙得洛希爾亞洲有限公司市場行銷總監。歷任新加坡Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ審計師，法國興業資產管理集團行政及財務部門主管、董事兼營運總監（亞太區，日本除外）、董事總經理兼營運總監（亞太區，日本除外）、董事總經理兼新加坡執行長。

　　李維森先生，獨立董事。澳大利亞悉尼大學博士。現任復旦大學經濟學院經濟學教授、博士生導師、副院長。歷任山東社會科學院《東岳論叢》編輯部編輯，澳大利亞麥角理大學經濟學講師。

　　陳道富先生，獨立董事。中國人民銀行金融研究所碩士。現任國務院發展研究中心金融研究所綜合研究室主任。曾任中關村證券公司總裁助理。

　　ＷＥＩＤＯＮＧ ＷＡＮＧ（王衛東）先生，獨立董事。美國國籍。芝加哥大學博士。現任美國德杰律師事務所合伙人。歷任Ｓｉｄｌｅｙ Ａｕｓｔｉｎ（盛德律師事務所）芝加哥總部律師，北京大學國家發展研究院國際ＭＢＡ項目訪問教授，北京德恒律師事務所合伙人。

　　2、監事會成員

　　張悅女士，監事長。碩士，會計師。現任中海信托股份有限公司總稽核兼紀委副書記、稽核審計部經理、信托事務管理總部總經理。歷任北京石油交易部副經理，中國海洋石油東海公司計財部會計、企管部企業管理崗，中海石油總公司平湖生產項目計財部經理，中海石油有限公司上海分公司計財部經理，中海信托股份有限公司計劃財務部會計、計劃財務部經理、稽核審計部經理。

　　Ｄｅｎｉｓ ＬＥＦＲＡＮＣ（陸云飛）先生，監事。法國國籍。學士。現任愛德蒙得洛希爾亞洲有限公司亞洲副執行總監。歷任法國期貨市場監管委員會審計師，法國興業銀行法律顧問、資本市場及資產管理法務部門副主管，法國興業資產管理集團法遵主管及法律顧問，華寶興業基金管理有限公司[微博]常務副總裁，法國興業資產管理集團亞太區執行長，東方匯理資產管理香港有限公司北亞區副執行長。

　　王紅女士，職工監事。研究生畢業。現任中海基金管理有限公司總經理助理兼北京分公司總經理。歷任遼寧省針棉毛織品進出口公司儲運科科員，北京中盛紙業有限公司總經理助理，北京大地投資有限公司總經理助理兼市場營銷部經理，湘財證券有限責任公司北京辦事處主任。2007年1月進入本公司工作，歷任北京管理總部副總經理、北京分公司總經理。2009年1月至今任本公司總經理助理兼北京分公司總經理。

　　3、高級管理人員

　　黃鵬先生，總經理。復旦大學金融學專業碩士。歷任上海市新長寧（集團）有限公司銷售經理，上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行行長秘書，中海信托股份有限公司綜合管理部經理助理、投資管理部經理、風控委員會委員。2007年10月進入本公司工作，曾任董事會秘書、總經理助理兼營銷中心總經理，2011年10月至今任本公司總經理，2013年2月至今任本公司董事。

　　宋宇先生，副總經理。復旦大學數理統計專業學士，經濟師。歷任無錫市統計局秘書，國聯證券股份有限公司營業部副經理、發行調研部副經理、辦公室主任、研究發展部總經理。2004年3月進入本公司工作，曾任本公司督察長。2010年12月至今任本公司副總經理（期間2011年1月至2011年10月兼任本公司代理總經理）。

　　俞忠華先生，副總經理。華東師范大學世界經濟專業碩士。歷任申銀萬國[微博]證券股份有限公司（原上海萬國證券公司）國際業務部經理，國泰君安證券股份有限公司（原君安證券公司）國際業務部總經理，瑞士聯盟銀行（ＵＢＳ）上海代表處副代表、授權官員，美國培基證券公司上海代表處首席代表、副總裁，霸菱亞洲投資公司執行董事，今日資本集團合伙人，光大證券股份有限公司銷售交易部總經理、研究所常務副所長、資產管理總部總經理、證券投資部董事總經理、研究所所長。2012年3月進入本公司工作，曾任公司總經理助理，2012年6月至今任公司副總經理兼投研中心總經理、投資總監。2012年7月至今任中海優質成長證券投資基金基金經理，2013年2月至今任中海量化策略股票型證券投資基金基金經理。

　　朱冰峰先生，督察長。華東政法學院國際經濟法專業學士。歷任長江律師事務所律師、華虹（集團）有限公司法律顧問、錦天城律師事務所律師、上海證監局副處級職務。2009年10月進入本公司工作，曾任總經理助理。2010年12月至今任本公司督察長。

　　4、基金經理

　　彭海平先生，中國科學技術大學概率論與數理統計專業碩士。2009年7月進入本公司工作，歷任金融工程助理分析師、金融工程分析師、金融工程分析師兼基金經理助理，現任基金經理兼基金經理助理。2013年1月至今任中海上證50指數增強型證券投資基金基金經理。

　　5、歷任基金經理

　　本基金基金合同于2010年3月25日生效，歷任基金經理如下表：

　　基金經理姓名

　　管理本基金時間

　　陳明星

　　2010年3月25日－2013年1月7日

　　彭海平

　　2013年1月8日－至今

　　6、投資決策委員會成員

　　黃鵬先生，主任委員。現任中海基金管理有限公司董事、總經理。

　　俞忠華先生，委員。現任中海基金管理有限公司副總經理兼投研中心總經理、投資總監、基金經理。

　　陸成來先生，委員。現任中海基金管理有限公司投資副總監、基金經理。

　　駱澤斌先生，委員。現任中海基金管理有限公司投資副總監、基金經理。

　　許定晴女士，委員。現任中海基金管理有限公司研究總監、基金經理。

　　陳明星先生，委員。現任中海基金管理有限公司金融工程總監、基金經理。

　　江小震先生，委員。現任中海基金管理有限公司固定收益小組負責人、基金經理。

　　7、上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人概況

　　名稱：中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　成立時間：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注冊資本：人民幣349，018，545，827元

　　聯系電話：010－66105799

　　聯系人：趙會軍

　　三、相關服務機構

　　（一）銷售機構

　　1、直銷機構：

　　（1）中海基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　法定代表人：黃鵬

　　電話：021－68419518

　　傳真：021－68419328

　　聯系人：曾智勇

　　客戶服務電話：400－888－9788（免長途話費）或021－38789788

　　公司網址：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（2）中海基金管理有限公司北京分公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈Ｆ211Ｂ單元

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈Ｆ211Ｂ單元

　　負責人：王紅

　　電話：010－66493583

　　傳真：010－66425292

　　聯系人：鄒意

　　客戶服務電話：400－888－9788（免長途話費）

　　公司網站：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　2、代銷機構：

　　（1）中國工商銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街55號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　傳真：010－66107738

　　客戶服務電話：95588

　　公司網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（2）中國農業銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：蔣超良

　　聯系人：劉一寧

　　電話：010－85108227

　　傳真：010－85109219

　　客戶服務電話：95599

　　公司網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（3）中國銀行股份有限公司

　　住所：北京西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　傳真：（010）66594946

　　客戶服務電話：95566

　　公司網站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（4）交通銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　電話：021－58781234

　　傳真：021－58408440

　　聯系人：陳銘銘

　　客戶服務電話：95559

　　公司網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（5）中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：王洪章

　　聯系電話：010－67596093

　　聯系人：何奕

　　客戶服務電話：95533

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（6）招商銀行股份有限公司

　　住所：深圳市福田區深南大道7088號

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

　　法定代表人：傅育寧

　　傳真：0755－83195049

　　聯系人：鄧炯鵬

　　客戶服務電話：95555

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（7）中信銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　法定代表人：田國立

　　客戶服務電話：95558

　　公司網址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（8）中國民生銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街2號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：董文標

　　電話：010－58560666

　　傳真：010－57092611

　　聯系人：董云巍

　　客戶服務電話：95568

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）平安銀行股份有限公司

　　住所：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　辦公地址： 廣東省深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：肖遂寧

　　聯系電話： 0755－22166118

　　傳真電話： 0755－25841098

　　聯系人：張青

　　客戶服務電話：95501（原深發展）、95511－3（原平安銀行）

　　公司網址： ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（10）上海浦東發展銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　電話：021－61618888

　　傳真：021－63604199

　　聯系人：高天、于慧

　　客戶服務電話：95528

　　公司網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）溫州銀行股份有限公司

　　住所：溫州市車站大道196號

　　辦公地址：溫州市車站大道196號

　　法定代表人：邢增福

　　聯系電話：0577－88990082

　　傳真：0577－88995217

　　聯系人：林波

　　客戶服務電話：96699（浙江省內）、962699（上海地區）、0577－96699（其他地區）

　　公司網址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

　　（12）華夏銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街22號

　　法定代表人：吳建

　　聯系人：鄭鵬

　　電話：010－85238667

　　客戶服務電話：95577

　　公司網站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）上海農村商業銀行股份有限公司

　　住所：上海市銀城中路8號

　　辦公地址：上海市銀城中路8號中融碧玉藍天大廈15層

　　法定代表人：胡平西

　　聯系人：吳海平

　　電話：（021）38576666

　　傳真：（021）50105124

　　客戶服務電話：（021）962999

　　公司網站： ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

　　（14）國聯證券股份有限公司

　　住所：無錫市縣前東街168號

　　辦公地址：無錫市太湖新城金融一街8號

　　法定代表人：雷建輝

　　電話：0510－82831662

　　傳真：0510－82830162

　　聯系人：沈剛

　　客戶服務電話：95570

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）長江證券股份有限公司

　　住所：武漢市新華路特8 號長江證券大廈

　　辦公地址：武漢市新華路特8 號長江證券大廈

　　法定代表人：胡運釗

　　電話：027－65799999

　　傳真：027－85481900

　　聯系人：李良

　　客戶服務電話：95579或4008－888－999

　　公司網址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ

　　（16）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市廣東路689號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－23219000

　　傳真：021－23219100

　　聯系人：金蕓、李笑鳴

　　客戶服務電話：95553

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（17）中國銀河證券股份有限公司[微博]

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：陳有安

　　電話： 010－66568430

　　傳真：010－66568990

　　聯系人：田薇

　　客戶服務電話：4008－888－888

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（18）中信建投證券股份有限公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　聯系人：權唐、許夢園

　　電話：400－8888－108

　　開放式基金咨詢電話： 400－8888－108

　　開放式基金業務傳真：010－65182261

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（19）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

　　法定代表人：萬建華

　　電話：021－38676161

　　傳真：021－38670161

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務電話：400－888－8666

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（20）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：儲曉明

　　電話：021－54033888

　　聯系人：李清怡

　　客戶服務電話：95523或4008895523

　　公司網址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　　（21）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣州天河區天河北路183－187號大都會廣場43樓（4301－4316房）

　　辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

　　法定代表人：孫樹明

　　電話：020－87555888

　　傳真：020－87555305

　　聯系人：黃嵐

　　客戶服務電話：95575或致電各地營業網點

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：林俊波

　　電話：021－68634518

　　傳真：021－68865680

　　聯系人：魯雁先

　　客戶服務電話：400－888－1551

　　公司網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（23）興業證券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路268號

　　辦公地址：上海浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21樓

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－38565785

　　傳真：021－38565955

　　聯系人：謝高得

　　客戶服務電話： 95562

　　公司網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（24）華泰證券股份有限公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話： 025－83290979

　　傳真： 025－84579763

　　聯系人：萬鳴

　　客戶服務電話：95597

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（25）東方證券股份有限公司

　　住所：上海市中山南路318號2號樓21層－29層

　　辦公地址：上海市中山南路318號2號樓21層－29層

　　法定代表人：潘鑫軍

　　電話：021－63325888

　　傳真：021－63326173

　　聯系人：吳宇

　　客戶服務電話：021－95503或4008－888－506

　　公司網址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（26）東吳證券股份有限公司

　　住所：江蘇省蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18－21層

　　辦公地址：江蘇省蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18－21層

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512－65581136

　　傳真：0512－65588021

　　聯系人：方曉丹

　　客戶服務電話：0512－33396288

　　公司網址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（27）金元證券股份有限公司

　　住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：陸濤

　　電話：0755－83025666

　　傳真：0755－83025625

　　聯系人：馬賢清

　　客戶服務電話：4008－888－228

　　公司網址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　（28）東海證券有限責任公司

　　住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18－19樓

　　辦公地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18－19樓

　　法定代表人：朱科敏

　　電話：0519－88157761

　　傳真：0519－88157761

　　聯系人：梁旭

　　客戶服務電話：400－888－8588

　　公司網址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（29）招商證券[微博]股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755－82943666

　　傳真：0755－82943636

　　聯系人：林生迎

　　客戶服務電話：95565

　　公司網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（30）中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：許剛

　　電話：021－68604866

　　傳真：021－50372474

　　聯系人：李丹

　　客戶服務電話：400－620－8888

　　公司網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（31）平安證券[微博]有限責任公司

　　住所：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

　　辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

　　法定代表人：楊宇翔

　　電話：4008866338

　　傳真：0755－82400862

　　聯系人：鄭舒麗

　　客戶服務電話：95511－8

　　公司網址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（32）西南證券股份有限公司

　　住所：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈8樓

　　法定代表人：王珠林

　　聯系人：陳誠

　　電話：023－63786464

　　傳真：023－63786311

　　客戶服務電話：400－8096－096

　　公司網址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（33）安信證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈34層、28層Ａ02單元

　　辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層

　　法定代表人：牛冠興

　　電話：021－68801217

　　傳真：021－68801210

　　聯系人：張勤

　　客戶服務電話：4008－001－001

　　公司網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（34）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　法定代表人：徐浩明

　　電話：021－22169999

　　傳真：021－22169134

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：400－888－8788或10108998

　　公司網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（35）華龍證券有限責任公司

　　住所：甘肅省蘭州市靜寧路308號

　　辦公地址：蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈

　　法定代表人：李曉安

　　電話：0931－8784656、4890208

　　傳真：0931－4890515

　　聯系人：李昕田

　　客戶服務電話：400－689－8888

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（36）國信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

　　法定代表人：何如

　　電話：0755－82130833

　　傳真：0755－82133952

　　聯系人：齊曉燕

　　客戶服務電話：95536

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（37）齊魯證券有限公司

　　住所：山東省濟南市經七路86號23層經紀業務總部

　　法定代表人：李瑋

　　電話：0531－68889115

　　傳真：0531－68889752

　　聯系人：吳陽

　　客戶服務電話：95538

　　公司網址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（38）第一創業證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25、26層

　　辦公地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25、26層

　　法定代表人：劉學民

　　聯系人：崔國良

　　電話：0755－25832852

　　傳真：0755－82485081

　　客戶服務電話：400－888－1888

　　公司網址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（39）萬聯證券有限責任公司

　　住所：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36、37層

　　辦公地址：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36、37層

　　法定代表人：張建軍

　　電話：020－37865070

　　聯系人：羅創斌

　　開放式基金咨詢電話：400－8888－133

　　開放式基金接收傳真：020－22373718－1013

　　公司網址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（40）宏源證券股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈

　　辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號

　　法定代表人：馮戎

　　聯系人：李巍

　　電話：010－88085201

　　傳真：010－88085195

　　客戶服務電話：4008－000－562

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（41）中國中投證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心Ａ棟第18層－21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元？

　　辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心Ａ棟第04、18層至21層？

　　法定代表人：龍增來

　　聯系人：劉毅？

　　電話？0755－82023442

　　傳真？0755－82026539？

　　客服電話？400？600？8008

　　公司網址？ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

　　（42）國元證券股份有限公司

　　注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　聯系人：李飛

　　客戶服務電話：400－8888－777

　　公司網址： ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（43）渤海證券股份有限公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

　　辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

　　法定代表人：杜慶平

　　聯系人：王兆權

　　電話：022－28451861

　　傳真：022－28451892

　　客戶服務電話：400－651－5988

　　公司網址： ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（44）國金證券股份有限公司？

　　住所：成都市東城根上街95號

　　辦公地址：成都市東城根上街95號6、16、17樓

　　法定代表人：冉云

　　聯系人：金喆

　　客戶服務電話：400－660－0109

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（45）信達證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

　　法定代表人：高冠江

　　聯系人：唐靜

　　聯系電話：010－63081000

　　傳真：010－63080978

　　客戶服務電話：400－800－8899

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（46）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈Ａ層

　　辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

　　法定代表人：王東明

　　聯系電話：010－60838888

　　傳真：010－60833739

　　聯系人：陳忠

　　客戶服務電話： 400－889－5548

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（47）方正證券股份有限公司

　　住所：湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22－24層

　　法定代表人：雷杰

　　聯系人：彭博

　　聯系電話：0731－85832343

　　傳真：0731－85832214

　　客戶服務電話：95571

　　公司網址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　（48）東北證券股份有限公司

　　住所：長春市自由大路1138號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號證券大廈1005室

　　法定代表人：矯正中

　　聯系人： 潘鍇、王京京

　　電話：0431－85096709、0431－85096530

　　客戶服務電話：4006000686

　　公司網址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（49）華福證券有限責任公司

　　住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

　　辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

　　法定代表人：黃金琳

　　聯系人：張騰

　　聯系電話：0591－87383623

　　業務傳真：0591－87383610

　　統一客戶服務電話：96326（福建省外請先撥0591）

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（50）東興證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座12－15層

　　法定代表人：徐勇力

　　聯系人：湯漫川

　　電話：010－66555316

　　傳真：010－66555246

　　客戶服務電話：400－888－8993

　　公司網址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　（51）天相投資顧問有限公司

　　住所：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座701

　　辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座4層

　　法定代表人：林義相[微博]

　　電話：010－66045608

　　傳真：010－66045500

　　聯系人：林爽

　　客戶服務電話：010－66045678

　　公司網址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ？

　　天相基金網網址：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（52）華寶證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道100號環球金融中心57層？

　　法定代表人：陳林

　　聯系人：宋歌

　　電話：021－68778010

　　傳真：021－68778117

　　客服電話：400－820－9898、021－38929908

　　網址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（53）廈門證券有限公司

　　住所：廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七樓

　　辦公地址：廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七樓

　　法定代表人：傅毅輝

　　聯系人：趙欽

　　客戶服務電話：0592－5163588

　　公司網站：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　（54）中信萬通證券有限責任公司

　　住所： 青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層（1507－1510室）

　　辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層

　　法定代表人：張智河

　　聯系人：吳忠超

　　聯系電話：0532－85022326

　　客服電話：95548

　　公司網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（55）杭州數米基金銷售有限公司

　　住所：杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號

　　辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

　　法定代表人：陳柏青

　　聯系人：周嬿旻

　　聯系電話：0571－28829790

　　客服電話：4000－766－123

　　公司網址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ123．ｃｎ

　　（56）深圳眾祿基金銷售有限公司

　　住所：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓Ｉ、Ｊ單元

　　辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓Ｉ、Ｊ單元

　　法定代表人：薛峰

　　聯系人：湯素婭

　　聯系電話：0755－33227950

　　客服電話：4006－788－887

　　公司網址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ？及？ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

　　（57）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

　　住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際Ｂ座16層

　　法定代表人：張躍偉

　　業務聯系人：沈雯斌

　　聯系電話：021－58788678－8201

　　客服電話：400－089－1289

　　公司網址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（58）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

　　住所：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801

　　法定代表人：汪靜波

　　聯系人：方成

　　聯系電話：021－38602377

　　客服電話：400－821－5399

　　公司網址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　（二）注冊登記機構

　　名稱：中海基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號2905－2908室及30層

　　法定代表人：黃鵬

　　總經理：黃鵬

　　成立日期：2004年3月18日

　　電話：021－38429808

　　傳真：021－68419328

　　聯系人：曹偉

　　（三）出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海市通力律師事務所

　　住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　法定代表人：韓炯

　　電話：021－31358666

　　傳真：021－31358600

　　經辦律師：秦悅民、王利民

　　（四）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：江蘇公證天業會計師事務所有限公司

　　住所：無錫市新區開發區旺莊路生活區

　　辦公地址：無錫市梁溪路28號

　　法定代表人：張彩斌

　　電話：0510－85888988 85887801

　　傳真：0510－85885275

　　經辦注冊會計師：夏正曙、華可天

　　四、基金的名稱

　　中海上證50指數增強型證券投資基金

　　五、基金的類型

　　股票型證券投資基金

　　六、基金的投資目標

　　本基金為股票指數增強型基金，在被動跟蹤標的指數的基礎上，加入增強型的積極手段，力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．5％，年跟蹤誤差不超過7．75％。在控制基金組合跟蹤誤差的前提下力爭取得高于業績基準的穩定收益，追求長期的資本增值。

　　七、基金的投資范圍

　　本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括上證50指數成份股及其備選成份股、新股、債券，以及中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

　　本基金投資于股票資產占基金資產的比例為90％－95％，投資于上證50指數成份股、備選成份股的資產占基金資產的比例不低于80％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。

　　八、基金的投資理念

　　采用增強型指數化投資的理念，以跟蹤上證50指數為主，輔以適度增強的投資以追求對標的指數的適當超越，使投資者充分分享中國經濟增長所帶來的良好收益。

　　九、基金的投資策略

　　本基金將采用“指數化投資為主、主動增強投資為輔”的投資策略，在完全復制標的指數的基礎上有限度地調整個股，從而最大限度降低由于交易成本等因素造成的股票投資組合相對于標的指數的偏離，并力求投資收益能夠有效跟蹤并適度超越標的指數。

　　1、資產配置策略

　　為實現有效跟蹤標的指數并力爭超越標的指數的投資目標，本基金投資于股票資產占基金資產的比例不低于90％，投資于上證50指數成份股、備選成份股的資產占基金資產的比例不低于80％。本基金將采用完全復制為主，增強投資為輔的方式，按標的指數的成份股權重構建被動組合，同時輔以主動增強投資，對基金投資組合進行適當調整，力爭本基金投資目標的實現。

　　2、股票投資策略

　　本基金被動投資組合采用完全復制方法進行構建，對于法律法規規定不能投資的股票將選擇其它品種予以替代。主動投資主要采用自上而下與自下而上相結合的方法，依據宏微觀研究與個股研究，在上證50指數中配置有正超額收益預期的成份股；同時，根據研究員的研究成果，適當的選擇部分上證50指數成份股以外的股票作為增強股票庫，構建主動型投資組合。

　　（1）指數化投資

　　本基金指數化投資部分不低于基金資產的80％，主要采用完全復制標的指數的被動投資策略，按照成份股在標的指數中的基準權重來被動構建股票投資組合，從而有效跟蹤標的指數，控制跟蹤誤差。

　　（2）主動增強投資

　　在指數化投資過程中，由于交易成本的存在，完全復制的被動投資策略可能很難有效跟蹤標的指數。因此，本基金將采用適度的主動性投資策略對指數化投資進行修正，以求降低由于交易成本等因素導致的對標的指數跟蹤的影響，并力爭適度超越標的指數，獲取超額收益。主動增強投資部分不超過基金資產的15％。

　　1）在成份股內進行適度增強

　　本基金將在充分進行宏微觀經濟研究與個股深度研究的基礎上，結合自上而下與自下而上兩種策略對成份股進行多維度的深度研究，在綜合考慮交易成本、交易沖擊、流動性、投資比例限制等因素后，將適度地配置價值低估或者成長性良好的蘊含正超額收益預期的成份股。

　　2）對非成份股進行適度增強

　　本基金將基于投研團隊充分的調研與全面的研究論證，進行以下三種具體操作：

　　ａ．合理替代部分流動性缺失的成份股。標的指數部分成份股可能因為長期停牌、被列入本公司禁止投資股票以及交易量不足等因素，使得本基金無法依照標的指數權重購買成份股。因此，本基金管理人將在綜合考慮跟蹤偏離度、跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否買入相關的替代性股票。本基金將首選與該成份股行業屬性一致、相關性高的其他成份股進行替代；若成份股中沒有符合要求的替代品種，本基金將在成份股之外選擇行業屬性一致、相關性高且基本面優良的股票作為替代品種。

　　ｂ．前瞻性納入部分備選成份股。如果預期標的指數的成份股將會發生調整，本基金管理人將在綜合考慮跟蹤偏離度、跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否提前納入部分備選成份股。

　　ｃ．精選部分蘊含投資價值的非成份股。本基金管理人將采用數量化分析與基本面判斷相結合的研究方法，在綜合考慮跟蹤偏離度、跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定適度買入部分具有增長潛力、蘊含投資價值的非成份股。

　　此外，本基金還將積極把握一級市場的新股申購與增發的盈利機會，以求提高資金運用效率。

　　3、債券投資策略

　　本基金將根據國際與國內宏微觀經濟形勢、債券市場資金狀況以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢，并對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期等進行綜合分析，評定各債券品種的投資價值，同時著重考慮基金的流動性管理需要，主要選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。

　　4、投資組合調整策略

　　（1）投資組合調整原則

　　本基金為指數增強型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發等因素，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金份額凈值增長率與業績比較基準的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最優化。

　　（2）投資組合調整方法

　　1）對標的指數的跟蹤調整

　　本基金所構建的指數化投資組合將根據上證50指數成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。

　　定期調整

　　根據上證50指數成份股定期調整結果，基于本基金的投資組合調整原則，對投資組合進行相應調整。

　　不定期調整

　　當上證50指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據上證50指數臨時調整公告，基于本基金的投資組合調整原則，對投資組合進行相應調整。

　　2）限制性調整

　　投資比例限制調整

　　根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時的被動性賣出調整，并相應地對其他資產類別或個股進行微調，以保證基金合法規范運行。

　　大額贖回調整

　　當發生大額贖回超過現金保有比例時，本基金將對股票投資組合進行同比例的被動性賣出調整，以保證基金正常運行。

　　十、基金的投資決策依據和決策程序

　　1、投資決策依據：

　　（1）國家有關法律、法規和本基金基金合同等的相關規定；

　　（2）宏微觀經濟運行趨勢和證券市場走勢；

　　（3）標的指數的編制方法及其變更。

　　2、投資決策流程：

　　本基金投資決策流程主要包括：

　　●投資決策委員會決定大類資產配置比例范圍：投資決策委員會依據研究部策略分析師和投資決策委員會成員討論后形成的一致意見，決定大類資產配置的范圍。

　　● 基金經理依據投資決策委員會決議決定指數復制部分、增強投資部分和債券投資部分的投資策略和投資計劃：中海上證50指數增強型證券投資基金基金經理根據其本人對宏微觀經濟和大勢的判斷，在投資決策委員會決定的大類資產配置范圍內，決定本基金的大類資產配置比例。

　　● 投資操作性方案的制定：基金經理依據金融工程部的數量化選股結合投研研究成果以及金融工程部提出的跟蹤誤差控制方案，決定指數復制部分、增強投資部分和債券投資部分的具體操作性方案。

　　● 合規性檢查：基金經理的投資操作在日常工作中接受實時的合規性檢查。

　　● 投資操作性方案的執行：基金經理在決定本基金的投資操作性方案后，在日常工作中進行下單交易。

　　● 風險實時監控：交易過程受風險控制部實時監控。

　　● 基金事務部清算：基金事務部負責基金的清算。

　　績效評估與跟蹤誤差控制：金融工程部定期對本基金進行績效評估和跟蹤誤差計算，并分析跟蹤誤差產生的原因，當跟蹤誤差超過約定數值時，金融工程部提供降低跟蹤誤差的建議。

　　十一、基金的投資限制

　　1、本基金的投資組合將遵循以下限制：

　　（1）持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產凈值的10％。

　　（2）本基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10％。

　　（3）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40％。

　　（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0．5％，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10％。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定。

　　（5）現金和到期日不超過1年的政府債券不低于基金資產凈值的5％。

　　（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％。

　　（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10％。

　　（8）基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％。

　　（9）本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

　　（10）本基金不得違反《基金合同》關于投資范圍、投資策略和投資比例的約定。

　　（11）相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。

　　《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序后，基金投資不受上述限制。

　　由于證券市場波動、上市公司合并或基金規模變動等基金管理人之外

　　的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標準。法律法規、監管部門另有規定的從其規定。

　　基金管理人應當自基金合同生效之日起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

　　2、為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

　　（1）承銷證券。

　　（2）向他人貸款或者提供擔保。

　　（3）從事承擔無限責任的投資。

　　（4）買賣其他基金份額，但法律法規另有規定的除外。

　　（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券。

　　（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券。

　　（7）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

　　（8）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。

　　若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序后，本基金投資可不受上述規定限制。

　　十二、基金的業績比較基準

　　本基金業績比較基準：

　　上證50指數×95％＋一年期銀行定期存款利率（稅后）×5％。

　　如果基金所跟蹤的標的指數被中證指數有限公司停止發布、或由其他指數替代、或由于指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為標的指數，或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出，本基金管理人在履行適當程序后，可以變更基金的跟蹤目標和投資對象，并在變更前提前2 個工作日在中國證監會指定的媒體上公告。

　　十三、基金的風險收益特征

　　本基金屬指數增強型證券投資基金，為證券投資基金中的較高風險較高預期收益品種。

　　十四、基金投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本基金投資組合報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據基金合同規定，于2013年4月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據為截至2012年12月31日報告期末的第四季度報告數據，其中所列財務數據未經審計。

　　1、基金資產組合情況

　　截至2012年12月31日，中海上證50指數增強型證券投資基金資產凈值為270，612，477．69元，基金份額凈值為0．751元，累計基金份額凈值為0．751元。其資產組合情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（％）

　　1

　　權益投資

　　256，039，598．44

　　94．29

　　其中：股票

　　256，039，598．44

　　94．29

　　2

　　固定收益投資

　　－

　　－

　　其中：債券

　　－

　　－

　　資產支持證券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　　－

　　－

　　4

　　買入返售金融資產

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產

　　－

　　－

　　5

　　銀行存款和結算備付金合計

　　13，879，239．03

　　5．11

　　6

　　其他資產

　　1，622，163．24

　　0．60

　　7

　　合計

　　271，541，000．71

　　100．00

　　2、期末按行業分類的股票投資組合

　　（1）指數投資按行業分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　代碼

　　行業類別

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　Ａ

　　農、林、牧、漁業

　　605，970．80

　　0．22

　　Ｂ

　　采掘業

　　29，258，280．99

　　10．81

　　Ｃ

　　制造業

　　39，094，557．68

　　14．45

　　Ｃ0

　　食品、飲料

　　11，866，149．96

　　4．38

　　Ｃ1

　　紡織、服裝、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造紙、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化學、塑膠、塑料

　　－

　　－

　　Ｃ5

　　電子

　　－

　　－

　　Ｃ6

　　金屬、非金屬

　　15，149，688．41

　　5．60

　　Ｃ7

　　機械、設備、儀表

　　12，078，719．31

　　4．46

　　Ｃ8

　　醫藥、生物制品

　　－

　　－

　　Ｃ99

　　其他制造業

　　－

　　－

　　Ｄ

　　電力、煤氣及水的生產和供應業

　　3，495，641．49

　　1．29

　　Ｅ

　　建筑業

　　7，770，232．74

　　2．87

　　Ｆ

　　交通運輸、倉儲業

　　3，778，569．60

　　1．40

　　Ｇ

　　信息技術業

　　2，797，326．00

　　1．03

　　Ｈ

　　批發和零售貿易

　　467，951．18

　　0．17

　　Ｉ

　　金融、保險業

　　123，332，568．50

　　45．58

　　Ｊ

　　房地產業

　　8，499，373．21

　　3．14

　　Ｋ

　　社會服務業

　　－

　　－

　　Ｌ

　　傳播與文化產業

　　－

　　－

　　Ｍ

　　綜合類

　　－

　　－

　　合計

　　219，100，472．19

　　80．96

　　（2）積極投資按行業分類的股票投資組合

　　代碼

　　行業類別

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　Ａ

　　農、林、牧、漁業

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘業

　　5，087，760．00

　　1．88

　　Ｃ

　　制造業

　　29，956，574．38

　　11．07

　　Ｃ0

　　食品、飲料

　　－

　　－

　　Ｃ1

　　紡織、服裝、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造紙、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化學、塑膠、塑料

　　－

　　－

　　Ｃ5

　　電子

　　25，840，712．80

　　9．55

　　Ｃ6

　　金屬、非金屬

　　－

　　－

　　Ｃ7

　　機械、設備、儀表

　　4，115，861．58

　　1．52

　　Ｃ8

　　醫藥、生物制品

　　－

　　－

　　Ｃ99

　　其他制造業

　　－

　　－

　　Ｄ

　　電力、煤氣及水的生產和供應業

　　－

　　－

　　Ｅ

　　建筑業

　　－

　　－

　　Ｆ

　　交通運輸、倉儲業

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技術業

　　－

　　－

　　Ｈ

　　批發和零售貿易

　　－

　　－

　　Ｉ

　　金融、保險業

　　462，392．00

　　0．17

　　Ｊ

　　房地產業

　　1，432，399．87

　　0．53

　　Ｋ

　　社會服務業

　　－

　　－

　　Ｌ

　　傳播與文化產業

　　－

　　－

　　Ｍ

　　綜合類

　　－

　　－

　　合計

　　36，939，126．25

　　13．65

　　3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

　　（1）期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生銀行

　　2，079，684

　　16，346，316．24

　　6．04

　　2

　　600036

　　招商銀行

　　1，171，159

　　16，103，436．25

　　5．95

　　3

　　601318

　　中國平安[微博]

　　305，099

　　13，817，933．71

　　5．11

　　4

　　601166

　　興業銀行

　　710，050

　　11，850，734．50

　　4．38

　　5

　　601328

　　交通銀行

　　2，186，822

　　10，802，900．68

　　3．99

　　6

　　600000

　　浦發銀行

　　1，017，238

　　10，091，000．96

　　3．73

　　7

　　600519

　　貴州茅臺

　　41，211

　　8，613，923．22

　　3．18

　　8

　　600030

　　中信證券

　　607，809

　　8，120，328．24

　　3．00

　　9

　　601088

　　中國神華

　　307，964

　　7，806，887．40

　　2．88

　　10

　　600837

　　海通證券

　　749，266

　　7，679，976．50

　　2．84

　　（2）期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數量（股）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　600237

　　銅峰電子

　　3，927，160

　　25，840，712．80

　　9．55

　　2

　　600259

　　廣晟有色

　　87，000

　　5，087，760．00

　　1．88

　　3

　　000338

　　濰柴動力

　　162，618

　　4，115，861．58

　　1．52

　　4

　　000918

　　嘉凱城

　　351，941

　　1，432，399．87

　　0．53

　　5

　　601009

　　南京銀行

　　50，260

　　462，392．00

　　0．17

　　4、 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　8、投資組合報告附注

　　（1） 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　（2） 報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　（3） 其他各項資產構成

　　單位：人民幣元

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　537，312．00

　　2

　　應收證券清算款

　　1，078，572．74

　　3

　　應收股利

　　－

　　4

　　應收利息

　　2，911．52

　　5

　　應收申購款

　　3，366．98

　　6

　　其他應收款

　　－

　　7

　　待攤費用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合計

　　1，622，163．24

　　（4） 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　（5） 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

　　（6）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

　　（7）投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　本基金由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

　　十五、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較（截止日期2012年12月31日）：

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業績比較基準收益率③

　　業績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　2010．03．25－2010．12．31

　　－14．30％

　　1．47％

　　－12．90％

　　1．54％

　　－1．40％

　　－0．07％

　　2011．01．01－2011．12．31

　　－19．60％

　　1．22％

　　－17．15％

　　1．22％

　　－2．45％

　　0．00％

　　2012．01．01－2012．12．31

　　9．00％

　　1．17％

　　14．33％

　　1．15％

　　－5．33％

　　0．02％

　　自基金合同生效起至今

　　－24．90％

　　1．28％

　　－17．50％

　　1．29％

　　－7．40％

　　－0．01％

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　十六、基金的費用與稅收

　　（一）基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費。

　　2、基金托管人的托管費。

　　3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用。

　　4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費。

　　5、基金份額持有人大會費用。

　　6、基金的證券交易費用。

　　7、基金的銀行匯劃費用。

　　8、基金的指數使用費。

　　9、按照法律法規有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　　（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0．85％年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．85％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0．17％的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．17％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　3、 基金的指數使用費

　　本基金作為指數基金，需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數使用費。通常情況下，指數使用費按前一日基金資產凈值的0．016％的年費率計提，且收取下限為每季度（包括基金成立當季）人民幣5 萬元。該下限超出正常指數使用基點費的部分（即：每季指數許可使用基點費下限－該季指數許可使用基點費）由基金管理人自行承擔，不得作為基金費用從基金財產中列支。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．016％／當年天數

　　Ｈ 為每日計提的指數使用費

　　Ｅ 為前一日的基金資產凈值

　　指數使用費從基金合同生效日開始每日計算，逐日累計。

　　指數使用費的支付由基金管理人向基金托管人發送劃付指令，經基金托管人復核后于次季初10 個工作日內從基金財產中一次性支付給中證指數有限公司。

　　上述一、基金費用的種類中第3－8項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　（三）不列入基金費用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失。

　　2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。

　　3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用。

　　4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　　（四）費用調整

　　基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售費率等相關費率。

　　調高基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。

　　基金管理人必須于新的費率實施前按照《信息披露辦法》在指定媒體上公告。

　　（五）基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十七、對招募說明書更新部分的說明

　　（一）在“基金管理人”部分，對“主要人員情況”進行了更新。

　　（二）對“基金托管人”部分進行了更新。

　　（三）對“相關服務機構”部分進行了更新。

　　（四）在“基金份額的申購和贖回”部分，對“申購費用和贖回費用”進行了更新。

　　（五）在“基金的投資”部分，對“基金投資組合報告”按最新資料進

　　行了更新。

　　（六）對“基金業績”按最新資料進行了更新。

　　（七）在“其他應披露事項”部分，披露了本期間本基金的公告信息。

　　中海基金管理有限公司

　　二○一三年五月八日

　　中海基金管理有限公司

　　關于變更中國銀行直銷賬號的公告

　　因中國銀行系統升級，中海基金管理有限公司（以下簡稱為“本公司”）在中國銀行的直銷賬號于2013年5月8日起變更，現將變更后直銷賬戶信息具體詳情公告如下：

　　原中國銀行直銷賬戶基本信息如下：

　　開戶名稱：中海基金管理有限公司

　　開戶賬號：0446548180－12381508025001

　　開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　變更后中國銀行直銷賬戶基本信息如下：

　　開戶名稱：中海基金管理有限公司

　　開戶賬號：449459213746

　　開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　提請投資者關注，以免影響投資安排。由此給投資者帶來的不便，敬請諒解。如需了解詳細情況，請致電本公司客服電話（400－888－9788或021－38789788）咨詢，或登陸本公司網站（ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查詢。

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　2013年5月8日

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