基金管理人：諾德基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期： 二〇一三年四月十八日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2013年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

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　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

　　3.2 基金凈值表現(xiàn)

　　3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金

　　累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

　　（2012年9月10日至2013年3月31日）

　　■

　　注：諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金成立于2012年9月10日，圖示時(shí)間段為2012年9月10日至2013年3月31日。本基金自基金合同生效日至本報(bào)告期末不滿一年。

　　本基金建倉期為2012年9月10日至2013年3月9日。報(bào)告期結(jié)束資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

　　§4 管理人報(bào)告

　　4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

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　　注：任職日期是指本公司總經(jīng)理辦公會(huì)作出決定并履行必要備案程序后對外公告的任職日期；證券從業(yè)的含義遵守行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。

　　4.3 公平交易專項(xiàng)說明

　　4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本公司已經(jīng)建立了投資決策及交易內(nèi)控制度，確保在投資管理活動(dòng)中公平對待不同投資組合，維護(hù)投資者的利益。此外，本基金管理人還建立了公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。公司交易系統(tǒng)中使用公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買賣同一證券時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

　　4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，制定了《諾德基金管理有限公司異常交易監(jiān)控與報(bào)告管理辦法》，明確公司對投資組合的同向與反向交易和其他日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控，并對發(fā)現(xiàn)的異常交易行為進(jìn)行報(bào)告。該辦法覆蓋異常交易的類型、界定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控方法與識(shí)別程序、對異常交易的分析報(bào)告等內(nèi)容并得到有效執(zhí)行。本報(bào)告期內(nèi)，本基金未有參與交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量5%的交易，也未發(fā)現(xiàn)存在不公平交易的情況。

　　4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　報(bào)告期內(nèi)，我們根據(jù)自行開發(fā)的指數(shù)基金管理系統(tǒng)，采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合的方式處理基金日常運(yùn)作中所碰到的申購贖回處理等事件，使得本基金的年化波動(dòng)率控制在與業(yè)績基準(zhǔn)基本相當(dāng)?shù)乃�平�?/p>

　　報(bào)告期內(nèi)本基金遵循被動(dòng)化指數(shù)投資策略，努力控制凈值表現(xiàn)與業(yè)績基準(zhǔn)的偏差，從實(shí)際效果來看報(bào)告期內(nèi)本基金與業(yè)績基準(zhǔn)收益的偏差主要來源于申購贖回和三位小數(shù)凈值計(jì)算帶來的跟蹤誤差。

　　4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　截至2013年3月31日，本基金份額凈值為 1.065元，累計(jì)凈值為 1.074元。本報(bào)告期份額凈值增長率為 1.92%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為 2.76%。

　　4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　本基金將堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為主要投資目標(biāo)，期望本基金為投資者進(jìn)一步分享中國經(jīng)濟(jì)的未來長期成長提供良好的投資機(jī)會(huì)。

　　§5 投資組合報(bào)告

　　5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　5.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

　　5.3.1期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　■

　　5.3.2期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。

　　5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　■

　　5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

　　5.8 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　5.8.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

　　5.8.2 本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

　　5.9 投資組合報(bào)告附注

　　5.9.1 2013年2月22日，宜賓五糧液股份有限公司之控股子公司宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司收到四川省發(fā)展和改革委員會(huì)《行政處罰決定書》（川發(fā)改價(jià)檢處[2013]1 號），該決定書認(rèn)為宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司對經(jīng)銷商向第三人銷售五糧液白酒的最低價(jià)格進(jìn)行限定，違反了《中華人民共和國反壟斷法》第十四條的規(guī)定，并作出罰款二億零二百萬元的行政處罰。

　　對該股票投資決策程序的說明：本基金是純被動(dòng)指數(shù)基金，對五糧液維持了標(biāo)準(zhǔn)配置比例。

　　其余九名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　5.9.2 本基金本報(bào)告期內(nèi)投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　5.9.3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　5.9.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有轉(zhuǎn)股期可轉(zhuǎn)債。

　　5.9.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限的情況。

　　5.9.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

　　本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。

　　§6 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　注：拆分變動(dòng)份額為本基金三級份額之間的配對轉(zhuǎn)換份額及定期折算調(diào)整份額。

　　§7 影響投資者決策的其他重要信息

　　無。

　　§8 備查文件目錄

　　8.1 備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于同意諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金募集的批復(fù)。

　　2、《諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金基金合同》。

　　3、《諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》。

　　4、諾德基金管理有限公司批準(zhǔn)成立文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。

　　5、諾德深證300指數(shù)分級證券投資基金本季度報(bào)告原文。

　　6、諾德基金管理有限公司董事會(huì)決議。

　　8.2 存放地點(diǎn)

　　基金管理人和/或基金托管人的住所，并登載于基金管理人網(wǎng)站：http://www.nuodefund.com

　　8.3 查閱方式

　　投資者可在營業(yè)時(shí)間至基金管理人辦公場所免費(fèi)查閱或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

　　投資者對本報(bào)告如有疑問，可咨詢本基金管理人諾德基金管理有限公司，咨詢電話400-888-0009，或發(fā)電子郵件，E-mail:service@lordabbettchina.com。

　　諾德基金管理有限公司

　　二〇一三年四月十八日

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