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華泰張松林:套保交易應選擇多策略分散風險

2012年11月26日 13:10  新浪財經 微博

  新浪財經訊 華泰證券于11月26日在三亞舉辦題為“改革謀求新轉機”的華泰證券2013年投資策略研討會;會議就2013年宏觀經濟形勢、行業投資策略與資產配置建議等議題進行研討。新浪財經全程直播;華泰證券金融創新研究部總監張松林建議大家在做套保交易的時候選擇多策略分散風險。

  股指期貨系統交易實踐與思考報告摘要

  日常套保策略比較

  (1)根據最大資本回撤,日內交易策略的風險相對較小,中短線策略的風險較大。

  (2)日內交易策略組合可以明顯改善交易績效,策略組合見效的時間相對較短,中短線策略組合對績效的改善相對有限。

  (3)中短線策略可能在一段時間內獲得較高的收益。

  上述特點與各自的風險暴露時間以及交易頻率有關,預期收益是大樣本的統計結果。

  日內交易策略更具市場需求——我們計劃把當前的研究重點放在日內(短線)交易策略的開發,建立策略庫,并加強策略動態優化等方面的研究和實踐。

  日內交易策略的風險相對較小,對風險承受能力強的投資者,可考慮使用杠桿,追求較高的收益。

  多策略分散風險——沒有一個策略在任何市場環境或市場階段都能獲得理想的績效,多策略分散風險是必須的。低相關度策略進行組合可以有效降低凈值波動,獲得相對穩定的收益。

  大資金運作

  受市場流動性限制,單個日內交易策略容納的資金量比較有限,大資金運作需要較多的策略。

  大資金運作中短線交易策略可以采用算法交易

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