國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）
基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期：2011年10月26日
§1重要提示
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§2基金產品概況
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§3主要財務指標和基金凈值表現
3．1 主要財務指標
單位：人民幣元
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注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
2、以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3．2 基金凈值表現
3．2．1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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注：1、本基金是以中證上游資源產業指數為標的指數的被動式、指數型基金，故以95％×中證上游資源產業指數收益率＋5％×銀行活期存款利率（稅后）作為本基金業績比較基準。
2、本基金對業績比較基準采用每日再平衡的計算方法。
3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
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注：1、本基金基金合同生效日為2011年7月21日，基金合同生效日至報告期期末，本基金運作時間未滿一年。
2、截至本報告期末各項資產配置比例分別為股票投資占基金凈值比例53．02％，權證投資占基金凈值比例0％，債券投資占基金凈值比例0％，
§4管理人報告
4．1 基金經理（或基金經理小組）簡介
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注：任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日。證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
在報告期內，本基金管理人遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其系列法規和《國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》等有關規定，本著恪守誠信、審慎勤勉，忠實盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運用基金資產。在報告期內，基金的投資決策規范，基金運作合法合規，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4．3 公平交易專項說明
4．3．1 公平交易制度的執行情況
本報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易相關的系列制度，通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現，以確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待，通過對投資交易行為的監控、分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督，形成了有效的公平交易體系。本報告期，本基金管理人各項公平交易制度流程均得到良好地貫徹執行，未發現存在違反公平交易原則的現象。
4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本報告期內，本公司未管理其他投資風格與本基金相似的投資組合，不存在投資風格相似的不同投資組合之間的業績表現差異超過5％之情形。
4．3．3 異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金未發現異常交易行為。
4．4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4．4．1 報告期內基金的投資策略和運作分析
2011年三季度，國內方面，通脹達到全年最高點后回落緩慢，緊縮政策趨勢不改，經濟增速放緩的態勢逐步形成，引發投資者對企業盈利下調的擔憂。國際方面，標普下調美國主權長期信用評級，歐債危機解決進程緩慢，引發全球資本市場動蕩。受全球經濟影響較大的大宗商品價格出現較大幅度調整，三季度中證上游資源產業指數表現弱于大盤整體表現。
本基金于2011年7月21日正式成立運作，三季度正值建倉期。在運作初期，出于對歐洲主權債務危機的擔憂，采取了低倉位策略，在個股建倉次序上也進行了優化，降低了受全球經濟影響較大的有色板塊的建倉速度。報告期內基金業績表現好于比較基準。
4．4．2 報告期內基金的業績表現
截止報告期末，本基金份額凈值為0．934元，本報告期份額凈值增長率為－6．60％，同期業績比較基準收益率為－16．32％，基金凈值增長率超過業績基準。主要得益于建倉期的低倉位策略。
§5投資組合報告
5．1 報告期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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5．2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5．2．1 報告期末（指數投資）按行業分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
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5．2．2 報告期末（積極投資）按行業分類的股票投資組合
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
5．3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
5．3．1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
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5．3．2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
5．4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券資產。
5．5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券資產。
5．6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5．7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證資產。
5．8 投資組合報告附注
5．8．1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
5．8．2 基金投資的前十名股票均屬于基金合同規定備選股票庫之內的股票。
5．8．3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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5．8．4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5．8．5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5．8．5．1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限的情況。
5．8．5．2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
5．8．6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投資托管行股票、未投資控股股東主承銷的證券，未從二級市場主動投資分離交易可轉債附送的權證，投資流通受限證券未違反相關法規或本基金管理公司的規定。
§6開放式基金份額變動
單位：份
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§7影響投資者決策的其他重要信息
7．1 報告期內基金管理人公告本基金基金份額上市交易公告書，指定媒體公告時間為2011年8月24日。
7．2 報告期內基金管理人對本基金開放日常申購（贖回、定期定額投資）業務進行公告，指定媒體公告時間為2011年8月24日。
7．3 報告期內基金管理人對本基金上市交易進行提示性公告，指定媒體公告時間為2011年8月29日。
§8備查文件目錄
8．1 備查文件目錄
《關于國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）備案確認的函》（基金部函［2010］758號）
《國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》
《國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）托管協議》
國投瑞銀基金管理有限公司營業執照、公司章程及基金管理人業務資格批件
本報告期內在中國證監會指定信息披露報刊上披露的信息公告原文
國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金（ＬＯＦ）2011年第三季度報告原文
8．2 存放地點
中國廣東省深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
存放網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
8．3 查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件
咨詢電話：400－880－6868
國投瑞銀基金管理有限公司
二〇一一年十月二十六日
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2011年7月21日起至9月30日止。
基金簡稱
國投瑞銀中證資源指數（ＬＯＦ）（場內簡稱：國投資源）
基金主代碼
161217
交易代碼
前端：161217
后端：161218
基金運作方式
上市契約型開放式
基金合同生效日
2011年07月21日
報告期末基金份額總額
538，072，738．13份
投資目標
本基金通過被動的指數化投資管理，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0．35％以內，年跟蹤誤差控制在4％以內，實現對中證上游資源產業指數進行有效跟蹤。
投資策略
當預期指數成份股或權重調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行為時，或者因市場因素影響或法律法規限制等特殊情況導致基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，并可在條件允許的情況下，輔以股指期貨等金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。
本基金力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的年化跟蹤誤差控制在4％以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0．35％以內。
業績比較基準
業績比較基準＝95％×中證上游資源產業指數收益率＋5％×銀行活期存款利率（稅后）
風險收益特征
本基金為股票型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金
基金管理人
國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人
中國工商銀行股份有限公司
主要財務指標
報告期（2011年07月21日－2011年09月30日）
1．本期已實現收益
－3，922，071．92
2．本期利潤
－39，422，635．31
3．加權平均基金份額本期利潤
－0．0594
4．期末基金資產凈值
502，369，991．05
5．期末基金份額凈值
0．934
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
過去三個月
－6．60％
0．69％
－16．32％
1．47％
9．72％
－0．78％
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
劉偉
本基金基金經理
2011年07月21日
－
6
中國籍，碩士，具有基金從業資格。曾任職于上投摩根基金管理有限公司、鑫國聯期貨有限公司、西南期貨有限公司。2010年4月加入國投瑞銀。
董晗
本基金基金經理
2011年07月21日
－
5
中國籍，碩士，具有基金從業資格。曾任職于易方達基金管理有限公司。2007年9月加入國投瑞銀。
序號
項目
金額
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
266，362，929．12
52．69
其中：股票
266，362，929．12
52．69
2
固定收益投資
－
－
其中：債券
－
－
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
179，000，000．00
35．41
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
59，847，607．28
11．84
6
其他各項資產
295，383．31
0．06
7
合計
505，505，919．71
100．00
代碼
行業類別
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
－
－
Ｂ
采掘業
194，116，122．57
38．64
Ｃ
制造業
72，246，806．55
14．38
Ｃ0
食品、飲料
－
－
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
2，156，391．00
0．43
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
2，772，126．00
0．55
Ｃ5
電子
－
－
Ｃ6
金屬、非金屬
60，971，407．57
12．14
Ｃ7
機械、設備、儀表
716，028．94
0．14
Ｃ8
醫藥、生物制品
－
－
Ｃ99
其他制造業
5，630，853．04
1．12
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
－
－
Ｅ
建筑業
－
－
Ｆ
交通運輸、倉儲業
－
－
Ｇ
信息技術業
－
－
Ｈ
批發和零售貿易
－
－
Ｉ
金融、保險業
－
－
Ｊ
房地產業
－
－
Ｋ
社會服務業
－
－
Ｌ
傳播與文化產業
－
－
Ｍ
綜合類
－
－
合計
266，362，929．12
53．02
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
601088
746，991
18，928，751．94
3．77
2
601857
1，747，403
17，246，867．61
3．43
3
600028
1，917，947
13，291，372．71
2．65
4
600123
305，356
13，228，021．92
2．63
5
601600
1，360，320
11，018，592．00
2．19
6
000933
728，075
10，433，314．75
2．08
7
601699
355，465
10，376，023．35
2．07
8
601898
1，130，500
10，117，975．00
2．01
9
601168
809，301
10，035，332．40
2．00
10
600547
241，040
9，369，224．80
1．87
序號
名稱
金額
1
存出保證金
－
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
255，225．68
4
應收利息
39，861．19
5
應收申購款
296．44
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
295，383．31
基金合同生效日基金份額總額
726，391，435．37
基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額
632，361．62
基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額
188，951，058．86
基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份額減少以“－”填列）
－
本報告期期末基金份額總額
538，072，738．13
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