信達澳銀紅利回報股票型證券投資基金招募說明書（更新）摘要
2011年第1期
基金管理人：信達澳銀基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇一一年三月
重要提示
信達澳銀紅利回報股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2010年5月4日經中國證監會證監許可【2010】571號文核準募集。根據相關法律法規，本基金基金合同已于2010年7月28日生效，基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金是股票型基金，長期預期風險與收益高于混合型基金、債券基金、貨幣市場基金，屬于風險較高、收益較高的證券投資基金產品。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同。
本招募說明書中與托管業務相關的更新信息已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2011年1月28日，所載財務數據和凈值表現截至2010年12月31日（財務數據未經審計）。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概況
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
郵政編碼：518040
成立日期：2006年6月5日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字【2006】071號
法定代表人：何加武
電話：0755－83172666
傳真：0755－83199091
聯系人：王彥斌
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務
組織形式：有限責任公司
注冊資本：壹億元
股本結構：中國信達資產管理股份有限公司出資5400萬元，占公司總股本的54%；康聯首域集團有限公司（Colonial First State Group Limited）出資4600萬元，占公司總股本的46%
存續期間：持續經營
(二) 主要人員情況
1、董事、監事、高級管理人員
董事：
何加武先生，董事長，中南財經大學本科畢業。1982年8月至1996年1月在中國建設銀行總行工作，歷任科長、副處長、處長、副主任。1996年1月至1997年6月任中國信達信托投資公司副總經理，1997年6月至2003年6月任宏源證券股份有限公司總經理，2003年6月至2005年1月任宏源證券股份有限公司副董事長，2005年1月至2006年4月任中國信達資產管理公司金融風險研究中心研究員，2006年4月起任信達澳銀基金管理有限公司董事長。
施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事長，澳大利亞墨爾本Monash大學經濟學學士。1996-1998年擔任JP摩根投資管理有限公司（澳大利亞）機構客戶經理，1998年加入康聯首域投資有限公司機構業務開發部門，負責澳大利亞機構客戶銷售和關系管理，2002年加入首域投資國際（倫敦），歷任機構銷售總監、機構業務開發主管，2009年6月起擔任首域投資有限公司（香港）亞洲及日本區域董事總經理。
陳延慶先生，董事，江蘇理工大學管理工程碩士。歷任中國信達資產管理公司投資銀行部、股權管理部高級經理，資產管理部副總經理，重組業務部總經理、市場開發部總經理和集團協同部總經理，現任中國信達資產管理股份有限公司公司管理部總經理。
關秉誠（Kwan Bing Sing Eric）先生，董事，墨爾本斯威本科技大學（Swinbume University of Technology， Melboume）工商管理碩士。1986-1990年任ASEA BROWN BOVERI HK LTD總經理、副總裁，1990-1994年任Telecom（Telstra）Australia國際業務區域經理，1994-1996年任香港和記黃埔電力有限公司副總經理，1996-2007年任長江基建集團有限公司執行董事、副總經理。2010年2月起任信達澳銀基金管理有限公司董事。
印甫盛先生，獨立董事，清華大學本科畢業。1968年12月至1973年10月在遼寧省朝陽柴油機廠任技術員，1973年10月至1980年2月在北方交大計算機系任教，1980年2月至1990年4月任北方交大計算所副所長，1990年4月至1991年10月任中國金融電子化公司總經理助理，1991年10月至2000年5月任中國人民銀行清算總中心主任，2000年5月起任北京泰通公司名譽董事長，2006年起任開聯信息技術有限公司董事長。印甫盛先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
張虹海先生，獨立董事，湖南大學碩士研究生。1976年5月至1978年2月在浙江省常山縣人民醫院工作，1978年2月至1982年1月在北京大學哲學系學習，1982年至1983年任北京大學團委副書記，1983年至1990年任共青團北京市委副書記，1990年2月至1998年4月任北京國際信托投資公司黨組成員、副總經理、黨組副書記、副董事長、總經理，1998年4月至1998年9月任北京市政府外事辦主任，1998年9月至2001年1月任北京市對外友協黨委副書記、副會長，2001年1月至2003年11月任北京市政府外事辦、港澳事務辦公室主任，2003年12月起任京泰集團、北京控股有限公司副書記、副主席、總裁。張虹海先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
譚安杰先生，獨立董事，澳大利亞墨爾本LA TROBE大學經濟學博士。1973年至1975年在菲利普（香港）公司任產品和營銷管理經理助理，1976年至1980年在澳大利亞La Trobe大學任教，1980年至1983年任澳大利亞政府財政部高級研究員、高級財務官，1984年至1997年任澳大利亞新南威爾士大學高級講師、經濟管理學院副主任，1998年至2000年任澳大利亞蒙納士大學Mt Eliza商學院教授、MBA區域負責人，2001年至2009年1月任澳大利亞蒙納士大學管理與經濟學院教授、副院長，2009年2月起任皇家墨爾本理工大學協理副校長、澳大利亞蒙納士大學管理與經濟學院兼職教授、中央財經大學兼職教授。譚安杰先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
監事：
張國英女士，河北大學經濟學碩士，歷任中國人民銀行石家莊市支行團委書記，中國建設銀行河北省分行副行長、黨委書記，中國信達資產管理公司石家莊辦事處主任、黨委書記、中國信達資產管理公司黨委組織部和人力資源部部長，現任中國信達資產管理股份有限公司黨委組織部和人力資源部總經理，2008年11月兼任信達澳銀基金管理公司監事。
潘廣建先生，英國伯明翰大學工商管理碩士，加拿大注冊會計師協會會計師。曾任職于德勤會計師事務所稽核部、香港期貨交易所監察部，1997年起歷任山一證券分析員、證券及期貨事務監察委員會中介團體及投資產品部助理經理、強制性公積金計劃管理局強制性公積金計劃及產品經理、景順亞洲業務發展經理、景順長城基金管理公司財務總監、AXA國衛市場部總經理、銀聯信托有限公司市場及產品部主管、荷蘭銀行投資管理有限公司大中華區總經理助理，2007年5月起任首域投資（香港）有限公司中國業務開發總監，2007年8月起兼任信達澳銀基金管理公司監事。
高級管理人員：
王重昆先生，總經理，中國人民大學法學學士。15年銀行、證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格。歷任中國建設銀行總行辦公室法規處科員、秘書處秘書；中國信達資產管理公司總裁辦公室秘書；宏源證券股份有限公司深圳管理總部副總經理、董事會秘書等職務；2006年1月加入信達澳銀基金公司，歷任市場總監、副總經理兼市場總監。
黃暉女士，督察長，加拿大Concordia University經濟學碩士。15年證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格，歷任大成基金管理公司研究部分析師、市場部副總監、規劃發展部副總監、機構理財部總監等職務，其間參與英國政府“中國金融人才培訓計劃”（FIST項目），赴倫敦任職于東方匯理證券公司（倫敦），其后借調到中國證監會基金部工作，參與老基金重組、首批開放式基金評審等工作。2005年8月加入信達澳銀基金公司，任督察長兼董事會秘書。
其他經理層人員：
宋三江先生，銷售總監，中南財經大學經濟學碩士，高級經濟師。19年銀行、證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格。歷任中國人民解放軍34674部隊/34660部隊軍事工程教官、作戰訓練參謀；中國建設銀行深圳市分行副科長、科長、辦事處主任、市場客戶處副處長（主持工作）、個人銀行部副總經理（主持工作）、支行行長等；大鵬證券有限責任公司資產管理部高級市場經理、資產管理公司首席市場運營官助理；華寶興業基金管理有限公司市場副總監、市場總監、總經理助理兼市場總監；2011年2月加入信達澳銀基金公司，任銷售總監。
王學明先生，運營總監，中南大學商學院管理科學與工程博士研究生。17年證券、基金從業經歷，具有中國律師從業資格、證券與基金從業資格，歷任中國建設銀行信托投資公司證券業務部綜合處副處長；中國信達信托投資公司證券總部證券業務管理部經理；宏源證券股份有限公司機構管理總部副總經理、綜合管理總部副總經理兼浙江管理總部副總經理、董事會辦公室主任等職務。2005年10月加入信達澳銀基金公司，任運營總監。
于鵬先生，財務總監，北京物資學院經濟學學士。17年證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格，歷任中國建設銀行總行信托投資公司證券總部駐武漢證券交易中心交易員、計劃財務部會計、深圳證券營業部計劃財務部副經理、經理；中國信達信托投資公司北京證券營業部總經理助理兼計財部經理；宏源證券股份有限公司北京營業部副總經理、機構管理總部業務監控部經理兼清算中心經理、資金財務總部副總經理、資金管理總部總經理兼客戶資金存管中心總經理等職務。2005年10月加入信達澳銀基金公司，任財務總監。
封雪梅女士，市場總監，首都經濟貿易大學經濟學碩士。13年銀行、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、中國注冊會計師資格。歷任中國工商銀行北京分行營業部信貸部經理，大成基金管理有限公司市場開發部產品設計師、金融工程部產品設計師、規劃發展部高級經理；2006年2月加入信達澳銀基金公司，歷任市場副總監兼北京分公司副總經理。
周慢文先生，行政總監，北京大學經濟學碩士。11年基金從業經歷，具有基金從業資格，歷任大成基金管理有限公司研究發展部研究員助理、市場部產品設計師、金融工程部數量分析師、規劃發展部高級經理，寶盈基金管理有限公司市場開發部副總監，2006年2月加入信達澳銀基金公司，歷任公司監察稽核副總監兼董事會辦公室主任。
王戰強先生，投資總監。武漢大學經濟學碩士，14年證券研究、投資從業經歷，具有證券與基金從業資格。歷任國泰君安證券公司研究所電信行業分析員、行業公司研究部主管、證券投資部研究主管。2006年6月加入信達澳銀基金公司，歷任投資研究部首席分析師、投資副總監、執行投資總監、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金經理（2008年7月30日至2010年5月25日），現任投資總監兼信達澳銀領先增長股票型證券投資基金基金經理（2008年12月25日至今）。
2、基金經理
（1）現任基金經理：
■
3、公司投資審議委員會
公司投資審議委員會由6名成員組成，設主席1名，執行委員1名，委員4名。名單如下：
主席：王重昆，總經理
執行委員：王戰強，投資總監
委員：王學明，運營總監
封雪梅，市場總監
曾國富，投資總監助理、投資研究部股票投資部總經理、基金經理
昌志華，投資研究部宏觀策略部總經理、基金經理
上述人員之間不存在親屬關系。
二、基金托管人
1、基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：尹東
聯系電話：(010) 6759 5003
中國建設銀行股份有限公司擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為：233，689，084，000股(包括224，689，084，000股H股及9，000，000，000股A股)。
截至2010年9月30日，中國建設銀行實現凈利潤1106.41億元，較上年同期增長31.47%。手續費及傭金凈收入486.81 億元，較上年同期增長36.12%。年化平均資產回報率為1.46%，年化加權平均凈資產收益率為24.87%；凈利息收益率為2.45%。信貸資產質量繼續穩定向好，不良貸款較上年末實現“雙降”，撥備覆蓋率大幅提高至213.48%。
中國建設銀行在中國內地設有1.3萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約及胡志明市設有分行，在悉尼設有代表處，設立了安徽繁昌建信村鎮銀行、浙江青田建信華僑村鎮銀行、浙江武義建信村鎮銀行、陜西安塞建信村鎮銀行4家村鎮銀行，擁有建行亞洲、建銀國際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托等多家子公司。全行已安裝運行自動柜員機(ATM)37，487臺，擁有員工約30萬人，為客戶提供全面的金融服務。
中國建設銀行得到市場和業界的支持和廣泛認可，2010 年上半年共獲得50 多個國內外獎項。本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業銀行品牌十強”列第2 位，為中資銀行之首；在美國《福布斯》雜志公布的“2010 中國品牌價值50 強”列第3 位；榮獲英國《金融時報》頒發的“中國最佳渠道銀行”；被《亞洲金融》雜志評為2010 年度“中國最佳銀行”；連續三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售銀行”；被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎章”。
中國建設銀行總行設投資托管服務部，下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資托管團隊、涉外資產核算團隊、養老金托管服務團隊、養老金托管市場團隊、上海備份中心等12個職能處室，現有員工130余人。2008年，中國建設銀行一次性通過了根據美國注冊會計師協會(AICPA)頒布的審計準則公告第70號(SAS70)進行的內部控制審計，安永會計師事務所為此提交了“業內最干凈的無保留意見的報告”，中國建設銀行成為取得國際同業普遍認同并接受的SAS70國際專項認證的托管銀行。
2、主要人員情況
楊新豐，投資托管服務部副總經理（主持工作），曾就職于中國建設銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設銀行總行會計部、營運管理部，長期從事計劃財務、會計結算、營運管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
紀偉，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
3、基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2010年12月31日，中國建設銀行已托管178只證券投資基金，其中封閉式基金6只，開放式基金172只。建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。2010年初，中國建設銀行被總部設于英國倫敦的《全球托管人》雜志評為2009年度“國內最佳托管銀行”（Domestic Top Rated），并連續第三年被香港《財資》雜志評為“中國最佳次托管銀行”。
三、相關服務機構
（一）銷售機構及聯系人
1、直銷機構
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
法定代表人：何加武
電話：0755－83077068
傳真：0755－83077038
聯系人：王麗燕
公司網址：www.fscinda.com
郵政編碼：518040
2、代銷機構
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基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述代銷機構，并及時公告。
（二）注冊登記機構
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
法定代表人：何加武
電話：0755－83172666
傳真：0755－83196151
聯系人：張文
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：國浩律師集團（北京）事務所
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路38號泰康金融大廈
電話：010－65890699
傳真：010－65176800/65176801
聯系人：黃偉民
經辦律師：黃偉民、陳周
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1233號匯亞大廈1604-1608室
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯系電話：021－23238888
傳真：021－23238800
聯系人：陳熹
經辦注冊會計師：薛競、陳熹
四、基金的名稱
信達澳銀紅利回報股票型證券投資基金
五、基金的運作方式和類型
運作方式：契約型、開放式
類型：股票型證券投資基金
六、基金的投資目標
精選紅利股票，力爭實現基金資產的長期穩定增值。
七、基金的投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：權益類資產占基金資產的60%-95%，固定收益類資產占基金資產的5%-40%，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，投資于紅利股票的資產比例不低于股票資產的80%。
八、基金的投資策略
本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相結合的投資方法。一方面，本基金通過“自下而上”的深入分析，精選公司素質高、競爭力突出的紅利股票，依靠這些公司的出色能力來抵御行業的不確定性和各種壓力，力爭獲得超越行業平均水平的良好回報；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和運作，通過定量/定性分析權益類資產、固定收益類資產及其他類別資產的風險調整收益，及時動態調整資產配置。本基金通過嚴格的投資管理程序和收益管理程序，力爭實現在控制風險的前提下有效提高基金資產組合的整體收益水平。
1.股票投資策略
本基金通過積極主動的投資管理為投資人創造價值，秉承自下而上的投資分析方法，對企業及其發展環境的深入分析，尋求具有良好的公司治理結構、在行業內具有競爭優勢及長期持續增長能力的紅利股票并把握他們的價值被低估時產生的投資機會，通過投資具有持續盈利增長能力和長期投資價值的紅利股票為投資人實現股票資產的持續增值。
本基金管理人按照以下標準在中國A股市場的所有股票中篩選出紅利股票，構成本基金紅利股票的基礎庫。滿足以下條件之一的股票即為本基金管理人認定的紅利股票：
（1）具有較高的分紅回報，最近一年的股息率（最近一年的現金分紅/股票的年均價（年均價=年成交額/年成交量））處于市場前50%；
（2）具有較強的分紅意愿，最近一年的分紅率（最近一年的現金分紅總額/可分配利潤）處于市場前50%；
（3）具有穩定的分紅政策，在過去的3年中，至少有2次分紅（包括現金分紅和股票分紅）。
本基金將對紅利股票基礎庫中的紅利股票進行進一步篩選，剔除“惡意分紅”的股票（包括當年虧損、未分配利潤為負、經營現金流為負、分紅率過高等），并在對紅利股票未來分紅能力、前景和意愿進行評估的基礎上，結合股票的估值水平，甄選出具有投資價值的紅利股票。
在對紅利股票的分紅能力進行評價時，本基金著重關注及考察紅利股票的持續盈利及分紅能力，采用本管理人獨有的QGV、ITC、MDE體系分析上市公司在所屬行業的競爭地位及競爭優勢、公司治理結構、主營業務的成長性等，甄選出基本面良好、具有優秀成長能力且估值合理的紅利股票。在分析紅利股票的分紅前景及分紅意愿時，本基金會著重分析紅利股票過往的分紅情況，包括股息率、EPS的波動性、凈資產收益率、現金充足率等指標。
本基金精選紅利股票的策略包括：
（1）運用“信達澳銀公司價值分析體系（QGV，Quality， Growth & Valuation）”，從公司素質、盈利增長和估值三個方面對公司進行嚴格的綜合評估，以深度挖掘能夠持續保持盈利增長的成長型公司。
（2）運用“信達澳銀行業優勢分析體系(ITC，Industrial Trends & Competitiveness)”，從行業長期發展的維度對比分析行業內的公司，從行業層面對公司做出篩選，挑選行業內競爭力強、符合行業發展趨勢的優秀公司。
（3）運用“信達澳銀宏觀景氣分析體系(MDE，Macro Drivers & Environment)”，考察宏觀經濟增長的行業驅動力，行業景氣的變化、宏觀景氣變動對不同行業及相關公司的潛在影響，以及宏觀經濟政策對相關行業的影響，進而判斷行業的發展趨勢、景氣周期、盈利能力、成長性、相對投資價值的變化，選擇未來一段時間內持續增長能力突出的行業并調整對相關公司的價值判斷，最終完成對行業配置的適度調控。
相關公司根據滿足“信達澳銀公司價值分析體系（QGV）”和“信達澳銀行業優勢分析體系(ITC)”的不同程度，以及投資團隊對該公司的研究深度，分別被確定為“核心品種”、“重點品種”和“觀察性品種”3個層級并不斷循環論證，在此基礎之上基金經理根據自身判斷，結合“信達澳銀宏觀景氣分析體系(MDE)”提出的行業投資建議，構建基金的股票投資組合。
2.資產配置策略
本基金的資產配置是指基金資產在權益類和固定收益類資產之間的配置比例，包括兩個層面：戰略資產配置（SAA， Strategic Assets Allocation）和策略靈活配置（TAA，Tactic Assets Allocation）。戰略資產配置以“聯邦模型”為基礎，每季度更新一次數據，并依據模型輸出的結果來確定基金資產在權益類資產及固定收益類資產之間的基礎配置。策略靈活配置是根據“宏觀環境和市場氣氛分析體系（MEMS）”，在戰略資產配置確定的資產配置比例的基礎上進行占基金凈值±10%比例的調整，以更靈活地適應市場的現時特點，從而在堅持紀律性的資產配置方法的同時也保持適度的靈活性。
（1）戰略資產配置（SAA）
信達澳銀戰略資產配置模型的藍本是“聯邦模型”，該模型通過測算動態市盈率、債券收益率等一系列市場變量與市場環境變量及其相關性，評估比較股票市場、債券市場等不同資產類別的相對投資價值及其變化，研判市場系統性風險的高低，為動態調整或修正基金在不同資產類別中的資產配置比例提供決策依據。
基于聯邦模型的思想，我公司設計了“信達澳銀戰略資產配置模型”，模型的核心是“市場相對價值指標（RVI， relative value index）”。模型的含義是：長期來看國債和股票收益水平之間應該有一個確定的相對關系，如果短期兩者偏離程度較大我們就進行相應操作等待市場恢復到正常狀況。具體配置策略是，當RVI大于0時，股票市場相對于債券市場處于高估狀態，這時應保持較低股票投資比例，RVI越高，股票比例應越低；當RVI小于零時，股票市場相對于債券市場處于低估狀態，這時應保持較高股票比例，RVI越低，股票比例應越高。
（2）策略靈活配置（TAA）
本基金的資產配置將保留占基金資產±10%比例的靈活配置空間，由基金經理根據對宏觀環境和市場氣氛的判斷進行調整。其中，宏觀經濟環境的分析重在把握宏觀經濟的趨勢，希望能準確把握實體經濟趨勢性的拐點。市場氣氛的分析重在把握市場即時的“動量（Momentum）”情況，以適應市場現時的氛圍。策略靈活配置將主要依據“宏觀環境與市場氣氛（MEMS，Macro Environment and Market Sentiment）分析體系”。該體系主要由全球經濟指標、國內經濟指標、政策取向、企業盈利趨勢、分析員盈利預測、市場故事等部分構成。本基金將根據實際的效果對上述指標賦以相應的權重（權重會及時調整）并計算整體得分，若得分很高說明宏觀經濟、市場氛圍整體向好，則調高股票配置比例，否則降低股票比例。
3.固定收益投資策略
本基金將債券投資管理作為控制基金整體投資風險和提高非股票資產收益率的重要策略性手段，堅持價值投資理念，把注意力集中在對個券公允價值的研究上，精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過類屬資產配置、期限配置等手段，有效構造債券投資組合并控制風險。
（1）公允值分析：債券的公允值指投資者要求的足夠補償債券各種風險的收益率。債券投資研究團隊通過對通貨膨脹、實際利率、期限、信用、流動性、稅收等因素的深入分析，運用公允價值分析模型，確定各券種的公允值。
（2）在類屬配置層面，本基金將市場細分為交易所國債、交易所企業債、交易所可轉債、銀行間國債、銀行間央行票據、銀行間金融債（含政策性金融債、商業銀行債等）、銀行間企業債、銀行間企業短期融資券、資產支持證券等不同類屬，定期跟蹤分析不同類屬的公允值和風險收益特征，并結合該類屬的市場收益率水平、波動性、市場容量、流動性等確定其投資比例和組合的目標久期。
（3）在個券選擇層面，本基金將在對個券進行深入研究和估值的基礎上選擇價值相對低估的品種，具體操作中將專注于對不同類屬關鍵驅動因素的研究和分析，如國債/央票/政策性金融債主要關注影響利率水平的各種因素，企業債/短期融資券則在關注影響利率水平的因素基礎上還要綜合評估其信用風險，可轉債則還要評估正股的投資價值。
4.權證投資策略
本基金將權證作為有效控制基金投資組合風險、提高投資組合收益的輔助工具。本基金在投資權證時，將根據權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值，發現市場對股票權證的非理性定價，謹慎進行投資，追求較為穩健的當期收益。
5.其他金融衍生產品投資策略
本基金將密切跟蹤國內各種衍生產品的動向，一旦有新的產品推出市場，將在屆時相應法律法規的框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略，同時結合對衍生工具的研究，在充分考慮衍生產品風險和收益特征的前提下，謹慎進行投資。
6.投資決策程序
本基金投資決策基本原則是根據基金合同規定的投資目標、投資理念以及范圍等要素，制定基金投資策略。本基金采用投資團隊分級負責制的投資決策方式，本基金經理是本基金投資團隊的重要成員，一方面積極參與投資團隊的投資研究工作，另一方面在公司授權下主動行使投資決策和本基金的投資組合管理職責。本基金力求通過包括本基金經理在內的整個投資團隊全體人員的共同努力來爭取良好的投資業績，在投資過程中采取分級授權的投資決策機制，對于不同的投資規模的決策程序有所不同，力爭實現基金資產在合理控制投資風險的前提下的穩定增值。
公司設立投資審議委員會，作為公司投資管理的最高決策和監督機構。投資審議委員會由總經理擔任主席，投資總監任執行委員。為提高投資決策效率和專業性水平，公司授權投資總監帶領投資研究部負責公司日常投資決策和投資管理。投資審議委員會定期或在認為必要時評估基金投資業績、監控基金投資組合風險并對基金重大投資計劃做出決策。本基金投資決策的程序是：
（1）基金經理與投研團隊運用“信達澳銀戰略資產配置模型”從戰略資產配置（SAA）角度研究各資產類別的相對長期投資價值，提出大類資產（權益類、固定收益類等）的投資建議。在戰略資產配置的基礎上，基金經理運用“策略靈活配置模型（TAA）”，根據現時的經濟環境和市場氣氛進行±10%的靈活配置。基金經理的資產配置建議經投資審議委員會批準后實施。
（2）根據本基金合同的規定構建紅利股票基礎庫；
（3）投資研究團隊對基礎庫中符合基本流通性條件和素質要求的紅利股票展開廣泛研究，確定本基金的備選股票庫；
（4）基金經理根據分析師推薦及自身研究，結合未來的分紅能力，自行確定觀察性買入的股票及相應的買入數量和價格；
（5）股票投資部總經理每周或在認為必要時組織投資團隊召開股票分析會，運用QGV和ITC等分析體系對基金經理或行業分析師建議投資的股票進行深入討論，形成對股票的基本面和投資價值的結論性意見；
（6）在深入研究（要具備內部的深入研究報告）和團隊討論的基礎上，基金經理可提出重點投資建議和集中投資建議，根據公司投資管理制度規定，分別報投資總監或公司投資審議委員會審議，經批準后方可實施；
（7）投資總監組織基金經理和投資團隊對基金的投資組合進行分析，對投資組合的資產配置和主要品種進行分析，投資總監根據上述分析對基金的組合提出調整建議，建議區分為建議性提議和強制性提議，對強制性提議基金經理必須在特定時間內完成組合調整；
（8）公司投資審議委員會每月討論并每季正式評議本基金的投資業績和投資組合風險，并在認為必要時要求投資團隊和基金經理提出控制投資組合風險和改善投資業績的方案，方案經會議審議后，基金經理根據方案和投資流程調整投資組合；
（9）固定收益品種的投資和調整程序。通過對各類屬和各券種的公允值進行全面分析，以確定組合久期并選擇價值相對低估的個券從而構建固定收益投資組合；
（10）公司風險管理委員會和監察稽核部實時監控本基金投資的全過程并及時制止違反本基金合規控制要求的投資行為，對基于有關法規和本基金合同要求的該等合規建議本基金經理及投資團隊必須在合理時間內無條件執行。
本基金管理人有權根據市場變化和實際情況的需要，對上述投資決策程序做出調整。
九、基金的業績比較基準
中證紅利指數收益率*80%+中國債券總指數收益率*20%
中證紅利指數是中證指數公司于2008年推出的全市場紅利股票指數。中證紅利指數通過篩選在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票作為樣本，以反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢，具有較強的代表性，可以作為本基金股票投資部分的基準。
中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制的中國全市場債券指數，擁有獨立的數據源和自主的編制方法。該指數同時覆蓋了國內交易所和銀行間兩個債券市場，能夠反映債券市場總體走勢，具有較強的市場代表性，可以作為本基金債券投資部分的基準。
隨著法律法規和市場環境發生變化，如果上述業績比較基準不適用本基金、或者本基金業績比較基準中所使用的指數暫停或終止發布，或者推出更權威的能夠表征本基金風險收益特征的指數，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國證監會備案并公告。
十、基金的風險收益特征
本基金是股票型基金，長期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金；本基金主要投資于紅利股票，屬于股票型基金中風險及預期收益相對較低的證券投資基金產品。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2011年2月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本投資組合報告期為2010年10月1日至2010年12月31日。本報告中財務資料未經審計。
（一）報告期末基金資產組合情況
■
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
■
（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
（五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
■
（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
（八）投資組合報告附注
1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫的情形。
3、其他資產構成
■
4、期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十二、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同。
（一）基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較（截至2010年12月31日）：
■
（二）基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較
■
注：1、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日開始辦理申購、贖回業務。
2、本基金的投資組合比例為：權益類資產占基金資產的60%-95%，固定收益類資產占基金資產的5%-40%，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，投資于紅利股票的資產比例不低于股票資產的80%。
十三、基金的費用與稅收
(一) 基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金托管人的托管費；
3.基金財產撥劃支付的銀行費用；
4.基金合同生效后的基金信息披露費用；
5.基金份額持有人大會費用；
6.基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；
7.基金的證券交易費用；
8.在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明
9.依法可以在基金財產中列支的其他費用。
(二) 上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、基金申購（基金合同生效后購買本基金）
投資者在申購基金份額時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減，具體費率如下：
■
申購費用的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/[1＋申購費率]
申購費用＝申購金額－凈申購金額
本基金申購費用由投資者承擔，申購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
若投資者在一個交易日內多次申購，則根據單次申購金額確定每次申購所適用的費率，分別計算每筆的申購費用。
4、基金贖回
投資者在贖回基金份額時需交納贖回費，贖回費率按持有期(T)遞減，最高不超過總的贖回金額的5%，持有期超過2年贖回費率則為0。具體費率如下：
■
注：1年按照365天計算，2年按照730天計算，其余同。
贖回費用的計算方法如下：
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
本基金贖回費總額的25%歸基金財產，75%用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
5、基金轉換
本基金已通過信達澳銀直銷中心及部分代銷機構開通本基金與公司旗下其他基金的轉換業務。本基金轉換費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見招募說明書的“基金份額的申購與贖回”章節和本基金關于轉換業務的相關公告。
(四) 除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
(五) 不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。
(六) 基金管理費、基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
(七) 基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金管理人于2010年6月4日公告的本基金的招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
（一）在“重要提示”部分，說明了本基金合同生效的日期，明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期；
（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相關信息：
1、更新了基金管理人證券投資基金管理情況；
2、更新了基金管理人董事的相關信息；
3、更新了基金管理人監事的相關信息；
4、更新了基金管理人高級管理人員和其他經理層人員的相關信息；
5、更新了基金經理的相關信息；
6、更新了公司投資審議委員會成員的相關信息；
（三）在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相關信息；
（四）在“五、相關服務機構”部分，更新了代銷機構和經辦注冊會計師的相關信息；
（五）在“六、基金的募集”部分，說明了本基金首次公開募集的發行時間，募集規模等情況；
（六）在“七、基金備案與基金合同的生效”部分，刪除了“基金備案的條件”和“基金募集失敗”兩項內容；增加了“基金合同的生效”項，說明了本基金成立日期；
（七）在“八、基金份額的申購與贖回”部分：
1、在“（一）申購與贖回辦理的場所”項，說明了本基金通過各銷售機構辦理申購、贖回業務的情況；
2、在“（二）申購與贖回辦理的時間”項，說明了本基金開始申購贖回的日期；
3、在“（六）申購與贖回的費用”項，將“基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及特定交易方式（如網上交易）等進行基金交易的投資者定期或者不定期地開展基金促銷活動。”改為“基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網上交易）等進行基金交易的投資者定期或者不定期地開展基金促銷活動。”，并說明了基金轉換費及份額計算方法；
4、在“（十三）基金轉換”項，更新了本基金通過銷售機構辦理與公司旗下其他基金開辦轉換業務的相關信息；
5、在“（十六）定期定額投資計劃”項，更新了本基金通過銷售機構開辦定期定額投資業務的相關信息；
（八）在“九、基金的投資”部分，說明了本基金最近一期投資組合報告內容，數據截至2010年12月31日；
（九）在“十、基金的業績”部分，說明了基金近三個月來的投資業績，數據截至2010年12月31日；
（十）在“十五、基金的費用與稅收”部分，刪除了認購費率的說明，更新了基金轉換費率的說明；
（十一）在“二十三、其他應披露事項”部分，增加了本基金的其他應披露事項列表。
信達澳銀基金管理有限公司
二○一一年三月十四日
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
曾國富
本基金的基金經理、投資總監助理兼股票投資部總經理、信達澳銀精華配置混合基金基金經理、信達澳銀中小盤股票基金基金經理
2010年7月28日
-
13年
上海財經大學管理學碩士。歷任深圳大華會計師事務所審計部經理，大鵬證券有限責任公司投資銀行部業務董事、內部審核委員會委員，平安證券有限責任公司資本市場事業部業務總監、內部審核委員會委員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究分析部分析員；2006年9月加入信達澳銀基金。
序號
名稱
住所
法定代表人
辦公地址
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1
中國建設銀行股份有限公司
北京市西城區金融大街25號
郭樹清
北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
95533
建行客服
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2
交通銀行股份有限公司
上海市浦東新區銀城中路188號
胡懷邦
同“住所”
95559
蔡雪
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3
中信銀行股份有限公司
北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
孔丹
同“住所”
95558
金蕾
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4
華夏銀行股份有限公司
北京市東城區建國門內大街22號
吳建
同“住所”
95577
馬旭
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5
平安銀行股份有限公司
深圳市深南中路1099號平安大廈
孫建一
同“住所”
4006-699-999/0755-961202
蔡宇洲
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6
北京銀行股份有限公司
北京市西城區金融大街甲17號首層
閆冰竹
北京市西城區金融大街丙17號
95526
王曦
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7
杭州銀行股份有限公司
浙江省杭州市鳳起路432號
馬時雍
同“住所”
0571-96523/400-8888-508
嚴峻
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8
渤海銀行股份有限公司
天津市河西區馬場道201-205號
劉寶鳳
同“住所”
400-888-8811
王宏
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9
宏源證券股份有限公司
新疆烏魯木齊市文藝路233號
馮戎
北京市西城區太平橋大街19號
4008-000-562
李巍
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10
中國銀河證券股份有限公司
北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
顧偉國
同“住所”
4008-888-888
李洋
www.chinastock.com.cn
11
華龍證券有限責任公司
甘肅省蘭州市靜寧路308號
李曉安
同“住所”
0931-8888088
李昕田
www.hlzqgs.com
12
中信建投證券有限責任公司
北京市朝陽區安立路66號4號樓
張佑君
北京市朝陽門內大街188號
400-8888-108
權唐
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13
興業證券股份有限公司
福建省福州市湖東路99號
蘭榮
同“住所”
400-8888-123
黃穎
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14
湘財證券有限責任公司
湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
林俊波
上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓
400-888-1551
魯雁先
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15
申銀萬國證券股份有限公司
上海市常熟路171號
丁國榮
同“住所”
021-962505
曹曄
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16
海通證券股份有限公司
上海市淮海中路98號
王開國
上海市廣東路689號海通證券大廈
400-8888-001/021-95553
徐月、李笑鳴
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17
光大證券股份有限公司
上海市靜安區新閘路1508號
徐浩明
同“住所”
400-8888-788/95525
李芳芳
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18
國泰君安證券股份有限公司
上海市浦東新區商城路618號
祝幼一
上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29層
400-8888-666
芮敏祺
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19
國信證券股份有限公司
深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈6樓
何如
深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層
95536
齊曉燕
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20
華泰聯合證券有限責任公司
深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
馬昭明
深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第5層、17層、18層、24層、25層、26層
95513
龐曉云
www.lhzq.com
21
平安證券有限責任公司
深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
楊宇翔
同“住所”
400-8816-168
周璐
www.pingan.com
22
招商證券股份有限公司
深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
宮少林
同“住所”
95565/400-8888-111
林生迎
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23
安信證券股份有限公司
深圳市福田區金田路4018號安聯大廈
牛冠興
同“住所”
4008-001-001
陳劍虹
www.essence.com.cn
24
廣發證券股份有限公司
廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場43樓
王志偉
同“住所”
95575
黃嵐
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25
中信證券股份有限公司
深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A樓
王東明
北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層
95558
陳忠
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26
信達證券股份有限公司
北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
張志剛
同“住所”
400-800-8899
唐靜
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27
東興證券股份有限公司
北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
崔海濤
同“住所”
400-8888-993
黃英
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28
廣發華福證券有限責任公司
福建省福州市五四路157號7、8層
黃金琳
同“住所”
0591-96326
張騰
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29
世紀證券有限責任公司
深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈41層
盧長才
同“住所”
0755-83199509
劉軍輝
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30
華泰證券股份有限公司
江蘇省南京市中山東路90號
吳萬善
同“住所”
95597
萬鳴
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31
廣州證券有限責任公司
廣州市先烈中路69號東山廣場主樓十七樓
吳志明
同“住所”
020-961303/87322668
林潔茹
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32
天相投資顧問有限公司
北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
林義相
北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座4層
010-66045678
潘鴻
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序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
254，024，162.03
87.61
其中：股票
254，024，162.03
87.61
2
固定收益投資
19，780，000.00
6.82
其中：債券
19，780，000.00
6.82
資產支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
5
銀行存款和結算備付金合計
13，958，965.08
4.81
6
其他資產
2，195，297.15
0.76
7
合計
289，958，424.26
100.00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例(%)
A
農、林、牧、漁業
-
-
B
采掘業
5，699，019.48
1.98
C
制造業
193，927，640.53
67.51
C0
食品、飲料
19，095，428.32
6.65
C1
紡織、服裝、皮毛
7，083，933.60
2.47
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
-
-
C4
石油、化學、塑膠、塑料
22，788，383.00
7.93
C5
電子
25，838，078.60
8.99
C6
金屬、非金屬
11，413，611.02
3.97
C7
機械、設備、儀表
43，246，379.12
15.05
C8
醫藥、生物制品
54，052，281.13
18.82
C99
其他制造業
10，409，545.74
3.62
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
-
-
E
建筑業
-
-
F
交通運輸、倉儲業
-
-
G
信息技術業
24，191，490.00
8.42
H
批發和零售貿易
-
-
I
金融、保險業
6，211，296.00
2.16
J
房地產業
-
-
K
社會服務業
7，852，695.60
2.73
L
傳播與文化產業
13，234，102.42
4.61
M
綜合類
2，907，918.00
1.01
合計
254，024，162.03
88.43
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
002129
571，956
15，974，731.08
5.56
2
600880
675，899
13，234，102.42
4.61
3
002038
171，598
10，124，282.00
3.52
4
000988
512，648
9，863，347.52
3.43
5
600143
548，100
8，829，891.00
3.07
6
002031
651，310
8，818，737.40
3.07
7
600276
132，258
7，877，286.48
2.74
8
600720
祁 連 山
432，400
7，415，660.00
2.58
9
002123
153，300
7，281，750.00
2.53
10
600594
364，800
7，190，208.00
2.50
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
19，780，000.00
6.89
其中：政策性金融債
19，780，000.00
6.89
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
19，780，000.00
6.89
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
100221
10國開21
200，000
19，780，000.00
6.89
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
100，715.32
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
169，623.98
5
應收申購款
1，924，957.85
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
2，195，297.15
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
自基金合同生效起至今（2010年7月28日至2010年12月31日）
11.10%
1.45%
10.06%
1.24%
1.04%
0.21%
申購金額M
申購費率
M＜50萬元
1.5%
50≤M＜200萬元
1.0%
200≤M＜500萬元
0.6%
M≥500萬元
每筆1000元
持有期T
適用的贖回費率
T＜1年
0.5%
1≤T＜2年
0.3%
T≥2年
0%
