上投摩根中小盤股票型證券投資基金招募說明書（更新）摘要
重要提示：
1. 投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)當(dāng)認真閱讀招募說明書；
2. 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；
3．本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準�；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
4．本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2011年1月21日，基金投資組合及基金業(yè)績的數(shù)據(jù)截止日為2010年12月31日。
二零一一年三月
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注冊地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層
辦公地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層
法定代表人：陳開元
總經(jīng)理：章碩麟
成立日期：2004年 5 月 12 日
實繳注冊資本：貳億伍仟萬元人民幣
股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例：
上海國際信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號文批準，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權(quán)變更事項。公司注冊資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國際信托有限公司67％和摩根富林明資產(chǎn)管理（英國）有限公司33％變更為目前的51%和49%。
2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監(jiān)會的批準，并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。
2009年3月31日，基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣，公司股東的出資比例不變。該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。
基金管理人無任何受處罰記錄。
(二)主要人員情況
1.董事會成員基本情況：
陳開元先生，董事長
大學(xué)本科學(xué)歷。
先后任職于上海市財政局第三分局，共青團上海市財政局委員會，英國倫敦Coopers & Lybrand咨詢公司等，曾任上海市財政局對外經(jīng)濟財務(wù)處處長、上海國際集團有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司董事長。
獨立董事4名：
獨立董事：周道炯
大學(xué)�？茖W(xué)歷，曾就學(xué)于安徽省委馬列夜大學(xué)、中共安徽省委中級黨校進修班、中共中央高級黨校培訓(xùn)班。
曾任中國證監(jiān)會主席、中國建設(shè)銀行行長、九屆全國人大財經(jīng)委委員。
現(xiàn)任PECC中國金融市場發(fā)展委員會主席。周道炯先生長期從事證券金融市場監(jiān)管工作，目前作為高級顧問為證券市場改革提供顧問咨詢意見。
獨立董事：姜波克
博士，自1985年起任職于復(fù)旦大學(xué)�，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)國際金融研究中心主任。
獨立董事：戴立寧
獲臺灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。
歷任臺灣財政部常務(wù)次長。
現(xiàn)任臺灣東吳大學(xué)專任客座副教授。
獨立董事：周文耀
獲香港大學(xué)工商管理學(xué)碩士學(xué)位。
曾任香港聯(lián)合交易所行政總裁、匯豐資產(chǎn)管理（香港）有限公司亞太區(qū)行政總裁。
董事6名：
董事：Clive Brown
獲布里斯托大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位。
歷任JF資產(chǎn)管理亞太區(qū)(不包括日本)首席執(zhí)行官。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球營運總裁。
董事：許立慶
獲臺灣政治大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
歷任摩根富林明臺灣業(yè)務(wù)董事長。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)首席執(zhí)行官。
董事：邵自力
獲澳大利亞墨爾本大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。
曾任年利達律師事務(wù)所亞洲管理合伙人。
現(xiàn)任摩根大通銀行中國區(qū)主席及首席執(zhí)行官
董事：楊德紅
獲復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，中歐工商管理學(xué)院MBA。
現(xiàn)任上海國際集團有限公司副總經(jīng)理。
董事：林彬
獲中歐工商管理學(xué)院MBA。
曾任香港滬光國際投資管理有限公司副總經(jīng)理。
現(xiàn)任上海國際信托有限公司副總經(jīng)理。
董事：劉響東
獲上海財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位。
歷任上海國際信托有限公司部門經(jīng)理。
現(xiàn)任上海國際信托有限公司副總經(jīng)理。
2.監(jiān)事會成員基本情況：
監(jiān)事長：郭平
法律專業(yè)，本科學(xué)歷，高級職稱。
曾任上海市人民檢察院第二分院檢察長，上海國際集團有限公司黨委副書記、副董事長、紀委書記。
現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司監(jiān)事長。
監(jiān)事：譚偉明
曾任摩根資產(chǎn)管理香港及中國（不包括合資企業(yè)）業(yè)務(wù)總監(jiān)。
現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理北亞區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)。
監(jiān)事：張軍
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。
現(xiàn)任上投摩根亞太優(yōu)勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
3.總經(jīng)理基本情況：
章碩麟先生，總經(jīng)理。
獲臺灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。
曾任怡富證券投資顧問股份有限公司任協(xié)理、摩根大通證券副總經(jīng)理、摩根富林明證券股份有限公司董事長。
4.其他高級管理人員情況：
胡志強先生，副總經(jīng)理。
畢業(yè)于香港中文大學(xué)，獲得工商管理學(xué)院學(xué)士學(xué)位。
曾任職于中國銀行香港分行、JF資產(chǎn)管理有限公司。
侯明甫先生，副總經(jīng)理。
畢業(yè)于臺灣中國文化大學(xué)，獲企業(yè)管理碩士。曾任職于臺灣金鼎證券公司、摩根富林明（臺灣）證券投資顧問股份有限公司、摩根富林明（臺灣）證券股份有限公司、摩根富林明證券投資信托股份有限公司，主要負責(zé)證券投資研究、公司管理兼投資相關(guān)業(yè)務(wù)管理。
童威先生，副總經(jīng)理。
獲復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士學(xué)位。
歷任上海證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心證券研究管理工作，并于2008年至2009年在上海國際集團有限公司發(fā)展研究總部任副總經(jīng)理。
陳星德先生，督察長。
畢業(yè)于中國政法大學(xué)，獲法學(xué)博士學(xué)位。
歷任國投瑞銀基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總監(jiān)。
經(jīng)中國證監(jiān)會核準，經(jīng)曉云女士及馮剛先生自2011年1月29日起分別擔(dān)任我公司副總經(jīng)理。
5．本基金基金經(jīng)理
董紅波先生，管理學(xué)碩士，曾任職于中華全國供銷合作總社監(jiān)察局及辦公廳、中國平安人壽上海分公司戰(zhàn)略發(fā)展部，2004年進入泰信基金管理公司，曾先后擔(dān)任研究部副經(jīng)理、泰信先行策略基金經(jīng)理助理，2007年1月至2008年6月?lián)翁┬畔刃胁呗曰鸾?jīng)理，2008年7月進入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起擔(dān)任上投摩根中小盤股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
王振州先生，中原大學(xué)電子電機學(xué)士，企業(yè)管理碩士。2002年3月至2004年5月任寶來證券國際金融集團高級研究員；2004年5月至2007年1月，任職于日盛證券投資信托股份有限公司，擔(dān)任日盛美亞高科技基金及日盛小而美基金基金經(jīng)理；2007年1月至2007年9月任元大證券投資信托股份有限公司元大雙盈基金基金經(jīng)理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金經(jīng)理，自2008年11月起但任上投摩根中國優(yōu)勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理，自2009年1月起擔(dān)任上投摩根中小盤股票型證券投資基金基金經(jīng)理，自2009年10月起同時擔(dān)任上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
6．基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)
馮剛先生，投資總監(jiān)；侯明甫先生，副總經(jīng)理；童威先生，副總經(jīng)理；許運凱先生，投資副總監(jiān)；楊逸楓女士，投資副總監(jiān)；唐倩女士，研究總監(jiān)；趙梓峰先生，基金經(jīng)理；楊安樂先生，基金經(jīng)理；王孝德先生，基金經(jīng)理；董紅波先生，基金經(jīng)理；羅建輝先生，基金經(jīng)理；王振州先生，基金經(jīng)理；張軍先生，基金經(jīng)理；吳鵬先生，基金經(jīng)理；孟晨波女士，固定收益總監(jiān)。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人概況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：尹東
聯(lián)系電話：(010) 6759 5003
中國建設(shè)銀行股份有限公司擁有悠久的經(jīng)營歷史，其前身“中國人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設(shè)銀行”。中國建設(shè)銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負債。中國建設(shè)銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設(shè)銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發(fā)行后中國建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為：233，689，084，000股(包括224，689，084，000股H股及9，000，000，000股A股)。
截至2010年9月30日，中國建設(shè)銀行實現(xiàn)凈利潤1106.41億元，較上年同期增長31.47%。手續(xù)費及傭金凈收入486.81 億元，較上年同期增長36.12%。年化平均資產(chǎn)回報率為1.46%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為24.87%；凈利息收益率為2.45%。信貸資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)定向好，不良貸款較上年末實現(xiàn)“雙降”，撥備覆蓋率大幅提高至213.48%。
中國建設(shè)銀行在中國內(nèi)地設(shè)有1.3萬余個分支機構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約及胡志明市設(shè)有分行，在悉尼設(shè)有代表處，設(shè)立了安徽繁昌建信村鎮(zhèn)銀行、浙江青田建信華僑村鎮(zhèn)銀行、浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行、陜西安塞建信村鎮(zhèn)銀行4家村鎮(zhèn)銀行，擁有建行亞洲、建銀國際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托等多家子公司。全行已安裝運行自動柜員機(ATM)37，487臺，擁有員工約30萬人，為客戶提供全面的金融服務(wù)。
中國建設(shè)銀行得到市場和業(yè)界的支持和廣泛認可，2010 年上半年共獲得50 多個國內(nèi)外獎項。本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業(yè)銀行品牌十強”列第2 位，為中資銀行之首；在美國《福布斯》雜志公布的“2010 中國品牌價值50 強”列第3 位；榮獲英國《金融時報》頒發(fā)的“中國最佳渠道銀行”；被《亞洲金融》雜志評為2010 年度“中國最佳銀行”；連續(xù)三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售銀行”；被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎?wù)隆薄?/p>
中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場處、資產(chǎn)托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資托管團隊、涉外資產(chǎn)核算團隊、養(yǎng)老金托管服務(wù)團隊、養(yǎng)老金托管市場團隊、上海備份中心等12個職能處室，現(xiàn)有員工130余人。2008年，中國建設(shè)銀行一次性通過了根據(jù)美國注冊會計師協(xié)會(AICPA)頒布的審計準則公告第70號(SAS70)進行的內(nèi)部控制審計，安永會計師事務(wù)所為此提交了“業(yè)內(nèi)最干凈的無保留意見的報告”，中國建設(shè)銀行成為取得國際同業(yè)普遍認同并接受的SAS70國際專項認證的托管銀行。
三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金銷售機構(gòu)：
1.直銷機構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代銷機構(gòu)：
(1)中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
客戶服務(wù)電話：95533
傳真：010-66275654
聯(lián)系人：王琳
網(wǎng)址：www.ccb.com
(2)中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：姜建清
電話：010-66107900
聯(lián)系人：田耕
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
(3)中國銀行股份有限公司
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
(4)招商銀行股份有限公司
注冊地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
客戶服務(wù)中心電話：95555
網(wǎng)址： www.cmbchina.com
(5)交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：胡懷邦
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)熱線：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
(6)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
辦公地址：上海市北京東路689號東銀大廈17樓
法定代表人：吉曉輝
聯(lián)系人：倪蘇云、湯嘉惠
聯(lián)系電話：021-61618888
客戶服務(wù)熱線：95528，021-63298615
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
(7)中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：孔丹
24小時客戶服務(wù)熱線： 95558
網(wǎng)址：bank.ecitic.com
(8)中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人：董文標
24小時客戶服務(wù)熱線： 95568
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
(9)寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市江東區(qū)中山東路294號
法定代表人：陸華裕
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：96528（上海地區(qū)962528）
網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn
(10)上海銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人：陳辛
聯(lián)系人：張萍
聯(lián)系電話：021-68475888
傳真電話：021-68476111
客戶服務(wù)熱線：021-962888
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com
(11)中國光大銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號光大大廈
法定代表人：唐雙寧
電話：（010）68098778
傳真：（010）68090661
客服電話：95595
聯(lián)系人：李偉
網(wǎng)址：www.cebbank.com
(12)興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路154號
法定代表人：高建平
電話：（021）52629999
傳真：（021）62569070
聯(lián)系人：劉玲
客服電話：95561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
(13)平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈
法定代表人：孫建一
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：40066-99999、0755-961202
網(wǎng)址：www.18ebank.com
(14)深圳發(fā)展銀行股份有限公司
地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈
郵政編碼： 518001
聯(lián)系人：周勤
聯(lián)系電話： 0755-82088888
傳真電話： 0755-82080714
客戶服務(wù)電話：95501
公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn
(15)上海證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：蔣元真
電話：(021)65087006
傳真：(021)65213164
聯(lián)系人：劉永
客戶服務(wù)電話800-6200-071
網(wǎng)址：www.962518.com
(16)申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021-962505、021-54033888
傳真：021- 54038844
聯(lián)系人：胡潔靜
客戶服務(wù)電話：(021)962505
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
(17)招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
傳真：(0755)82943237
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)電話：400-8888-111
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
(18)光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人: 徐浩明
電話: 021-68816000
傳真: 021-68815009
聯(lián)系人:劉晨
網(wǎng)址：www.ebscn.com
(19)中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：肖時慶
傳真：(010)66568536
聯(lián)系人：李洋
客服電話: 4008888888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
(20)中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號
法定代表人：張佑君
電話：(010)65186758
傳真：(010)65182261
聯(lián)系人：魏明
客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-108；
網(wǎng)址：www.csc108.com
(21)興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-38565785
聯(lián)系人：謝高得
客戶服務(wù)熱線：4008888123
公司網(wǎng)站: www.xyzq.com.cn
(22)海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－23219000
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客服電話：95553、4008888001
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
(23)國信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人: 何如
電話: 0755-82130833
傳真: 0755-82133302
聯(lián)系人: 齊曉燕
客戶服務(wù)電話: 95536
公司網(wǎng)址:www.guosen.com.cn
(24)國都證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4028號榮超經(jīng)貿(mào)中心26層11、12（518035）
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層（100007）
法定代表人：王少華
聯(lián)系人：黃靜
客戶服務(wù)電話：800-810-8809
網(wǎng)址：www.guodu.com
(25)華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
客戶咨詢電話：025-84579897
聯(lián)系人：張雪瑾
聯(lián)系電話：(025)84457777-882
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
(26)東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人：王益民
聯(lián)系人：盛云
電話：021-63325888
客服熱線：021-955036
東方證券網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn
(27)財富證券有限責(zé)任公司
注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
法定代表人：周暉
電話： 0731-4403319
聯(lián)系人：郭磊
公司網(wǎng)址：www.cfzq.com
(28)湘財證券有限責(zé)任公司
地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68634518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：鐘康鶯 021-68634818-8503
開放式基金客服電話：021-4008881551
公司網(wǎng)址：www.xcsc.com
(29)中信金通證券有限責(zé)任公司
住所：杭州市中河南路11號萬凱商務(wù)樓A座
辦公地址：杭州市中河南路11號萬凱商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
電話：0571- 85783750
傳真：0571-85783771
聯(lián)系人：王勤
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
客戶服務(wù)熱線：0571-96598
(30)中信萬通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層（1507-1510室）
辦公地址：青島市東海西路28號
法定代表人：史潔民
聯(lián)系電話：0532-85022026
傳真：0532-85022026
聯(lián)系人：丁韶燕
公司網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
客戶咨詢電話：0532-96577
(31)中銀國際證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：唐新宇
開放式基金咨詢電話：4006208888或各地營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-50372474
網(wǎng)址：http://www.bocichina.com.cn
(32)長城證券有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層
法定代表人：黃耀華
電話：0755-83516289
傳真：0755-83516199
聯(lián)系人：匡婷
客戶服務(wù)熱線：0755-33680000、400 6666 888
網(wǎng)址：www.cc168.com.cn
(33)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
辦公地址：同上
法定代表人：馬昭明
電話：0755-82492000
傳真：0755-82492962
客戶服務(wù)電話: 400-8888-555，0755-25125666
網(wǎng)址：www.lhzq.com
聯(lián)系人：盛宗凌
(34)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層
法定代表人：祝幼一
電話：(021)38676666轉(zhuǎn)6161
傳真：(021) 38670161
聯(lián)系人：芮敏祺
客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-666
網(wǎng)址：www.gtja.com
(35)德邦證券有限責(zé)任公司
辦公地址：上海浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：方加春
電話：021-68761616
聯(lián)系人：羅芳
客服電話：4008888128
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
(36)中信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市招商銀行大廈A層
辦公地址：北京朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈
法定代表人：王東明
電話：010-84588888
傳真：010-84865560
聯(lián)系人：陳忠
客戶服務(wù)熱線：010-95558
公司網(wǎng)址：www.ecitic.com
(37)廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：黃嵐
客服電話：95575轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點
傳真：（020）87555417
公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn
（38）中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：深圳福田區(qū)益田路與福華三路交界處深圳國際商會中心48-50層
法定代表人：楊小陽
電話：（0755）82026521
傳真：（0755）82026539
聯(lián)系人：劉權(quán)
客戶服務(wù)熱線：400-600-8008
網(wǎng)址：www.cjis.cn
（39）宏源證券股份有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座6層
法定代表人：湯世生
聯(lián)系人：李巍
電話：0010-62294608-6460
傳真：010-62296854
公司網(wǎng)址 www.hysec.com
公司客服電話 4008-000-562
（40）廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司
注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人：黃金琳
電話：0591-87278701
傳真：0591-87841150
聯(lián)系人：張騰
公司網(wǎng)址：www.gfhfzq.com.cn
客戶服務(wù)熱線:0591-96326
網(wǎng)址:www.gfhfzq.com.cn
�。�41）中國國際金融有限公司
注冊地址： 北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：李劍閣
聯(lián)系人:鄧力偉
電話：010-65051166
傳真：010-65051156
公司網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
�。�42）安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
法定代表人：牛冠興
客服電話：4008001001
公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
�。ǘ┗鹱缘怯洐C構(gòu)：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
�。ㄈ┞蓭熓聞�(wù)所與經(jīng)辦律師：
名稱：國浩律師集團（上海）事務(wù)所
注冊地址：上海市南京西路580號南證大廈31樓
負責(zé)人：管建軍
聯(lián)系電話：021-5234 1668
傳真：021-5234 1670
經(jīng)辦律師：宣偉華、屠勰
�。ㄋ模⿻嫀熓聞�(wù)所：
名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)東昌路568號
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：吳港平
聯(lián)系電話：8621-61233277
聯(lián)系人：薛競
經(jīng)辦注冊會計師：肖峰 陳玲
四、基金概況
基金名稱：上投摩根中小盤股票型證券投資基金
基金運作方式：契約型開放式
五、基金的申購費、贖回費和轉(zhuǎn)換費
1.基金申購份額的計算
申購費用 = (申購金額×申購費率) /（1＋申購費率）
凈申購金額 = 申購金額-申購費用
申購份額 = 凈申購金額/ T日基金份額凈值
申購費率如下表所示：
申購金額區(qū)間
費率
人民幣100萬以下
1.5％
人民幣100萬以上（含），500萬以下
1.0％
人民幣500萬以上（含），1，000萬以下
0.3％
人民幣1，000萬以上（含）
每筆人民幣1，000 元
2.基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
贖回費率如下表所示：
持有基金份額期限
費率
小于一年
0.5％
大于等于一年小于兩年
0.35％
大于等于兩年小于三年
0.2％
大于等于三年
0％
3、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的、且由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
六、基金的投資
(一)投資目標
本基金重點投資于中國A股市場上的中小盤股票，通過縝密的資產(chǎn)配置原則和嚴格的行業(yè)個股選擇，分享中國經(jīng)濟高速增長給優(yōu)勢中小市值上市公司帶來的機遇，并積極運用戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略，動態(tài)優(yōu)化投資組合，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
(二)投資范圍
本基金投資具有良好流動性的金融工具，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的A股、國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的60%－95%；債券、權(quán)證、貨幣市場工具及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例范圍為5-40%�，F(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。本基金將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于中小盤股票。
基金管理人每半年末將對中國A股市場中的股票按流通市值從小到大排序并相加，累計流通市值達到A股總流通市值70%的這部分股票歸入中小盤股票。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍的股票（如新股上市等），如果其流通市值可滿足以上標準，也稱為中小盤股票。
一般情況下，上述所稱的流通市值指的是在國內(nèi)證券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盤價。如果排序時股票暫停交易或停牌等原因造成計算修正的，本基金將根據(jù)市場情況，取停牌前收盤價或最能體現(xiàn)投資者利益最大化原則的公允價值計算流通市值。
如果今后市場中出現(xiàn)更科學(xué)合理的中小盤股票界定及流通市值計算方式，本基金將予以相應(yīng)調(diào)整，并提前三個工作日公告變更后具體的計算方法。
此外，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍；如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的比例限制的，基金管理人可依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整本基金的投資比例上限規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。
�。ㄈ┩顿Y理念
在中國經(jīng)濟高速增長的環(huán)境下，具有領(lǐng)先優(yōu)勢的中小市值企業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機遇。本基金將深入挖掘中小市值上市公司未來高成長性和內(nèi)在價值帶來的投資機會。
(四)投資策略
本基金充分借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團全球行之有效的投資理念和技術(shù)，運用 “自下而上”精選個股與“自上而下”資產(chǎn)配置相結(jié)合的投資策略，重點投資于具有行業(yè)優(yōu)勢、公司優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的中小市值上市公司股票。同時結(jié)合市場研判，對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行監(jiān)控，動態(tài)調(diào)整股票、債券等大類資產(chǎn)配置。
1、股票投資策略
由于中國經(jīng)濟是新興的市場經(jīng)濟體，處于內(nèi)需不斷增長的過程中。對于那些具有領(lǐng)先優(yōu)勢的中小市值公司來說，往往能夠獲得跳躍式的發(fā)展速度和巨大的成長空間。本基金主要采用以下三層模式，挖掘并投資于具有合理商業(yè)模式和核心競爭能力及巨大發(fā)展?jié)摿Φ闹行∈兄瞪鲜泄荆?/p>
1）行業(yè)優(yōu)勢
立足全球視野，在中國宏觀經(jīng)濟運行及具體產(chǎn)業(yè)政策的背景下，分析各個行業(yè)所處的發(fā)展周期和發(fā)展前景。甄選出當(dāng)前處于上升周期和產(chǎn)業(yè)政策受益的行業(yè)，作為資產(chǎn)配置的依據(jù)。
不同的行業(yè)由于處于不同的產(chǎn)業(yè)周期，其發(fā)展會有很大的不同，對正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的中國經(jīng)濟，這一點尤為重要。本基金正是基于這樣的分析，重點投資處于上升周期和產(chǎn)業(yè)政策受益行業(yè)的中小市值上市公司，以把握其快速成長帶來的投資機會。重點關(guān)注以下兩類企業(yè)：（1）能夠從產(chǎn)業(yè)調(diào)整、消費升級、匯率變革等中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性變遷中獲益，且保持長期發(fā)展優(yōu)勢的上市公司；（2）在細分行業(yè)中具有領(lǐng)先地位且保持長期發(fā)展優(yōu)勢的上市公司（具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式、穩(wěn)定良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或創(chuàng)新產(chǎn)品等競爭優(yōu)勢）。
2）公司優(yōu)勢
本基金根據(jù)上市公司的凈利潤增長率、市場份額增長率等成長性指標，將其與行業(yè)平均水平作比較，定量分析公司當(dāng)前在行業(yè)中所處的領(lǐng)先地位。
本基金主要通過從公司成長能力和未來成長潛力兩方面深度挖掘公司的優(yōu)勢。
（1）成長能力分析
企業(yè)歷史的財務(wù)表現(xiàn)不但能刻畫企業(yè)的經(jīng)營情況，還可以較大程度上反映未來成長性。在所有滿足本基金界定的中小市值上市公司中，選取過去兩年主營業(yè)務(wù)收入增長率優(yōu)于行業(yè)平均水平，且凈資產(chǎn)收益率超過GDP增長率，且邊際主營業(yè)務(wù)收入增長率遞增的高成長上市公司，構(gòu)建初級股票池。
�。�2）未來成長潛力挖掘
本基金對上市公司未來成長潛力的判斷，主要是從挖掘上市公司保持高成長性和業(yè)績增長的驅(qū)動因素，深入分析這些驅(qū)動因素是否具有可持續(xù)性。
深入分析上市公司的商業(yè)盈利模式，重點分析這種盈利模式是否合理且具有可持續(xù)性，能否帶動公司利潤持續(xù)增長；并判斷該商業(yè)模式在該公司繼續(xù)擴張的過程中是否容易復(fù)制，是否符合市場經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展的趨勢。
根據(jù)對上市公司的產(chǎn)品定價能力、競爭對手情況、產(chǎn)品的可復(fù)制性、產(chǎn)業(yè)鏈分析等方面的考察，判斷公司當(dāng)前在行業(yè)中或細分行業(yè)中是否具有一定的壟斷地位；判斷公司的市場份額是否在不斷提升，市場份額的提升對主營業(yè)務(wù)收入增長率是否具有帶動效應(yīng)。
根據(jù)上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、管理層素質(zhì)及其經(jīng)營決策能力、企業(yè)品牌、創(chuàng)新能力、投資效率等方面分析公司是否具備長期領(lǐng)先的能力。
3）估值優(yōu)勢
市場對中小型公司估值的差異較大，本基金結(jié)合上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式等特征，在以上篩選出的具有行業(yè)優(yōu)勢和公司優(yōu)勢的中小市值公司中，采用PEG和PSG等相對估值指標與股利折現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等絕對估值方法，進一步精選出具有估值優(yōu)勢的股票。
2、資產(chǎn)配置策略
資產(chǎn)配置層面包括類別資產(chǎn)配置和行業(yè)資產(chǎn)配置，本基金不僅在股票、債券和現(xiàn)金三大資產(chǎn)類別間實施策略性調(diào)控，也通過對區(qū)域/行業(yè)效應(yīng)進行評估后，確定行業(yè)資產(chǎn)配置權(quán)重。
本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、利率走勢、市場資金構(gòu)成及流動性等情況，通過運用宏觀經(jīng)濟分析中的量化模型和基本面分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟趨勢，對大類資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)監(jiān)控，適時作出時機選擇，確定相應(yīng)大類資產(chǎn)配置比例。
在把握宏觀經(jīng)濟周期性波動的基礎(chǔ)上，分析區(qū)域/行業(yè)效應(yīng)，依據(jù)對行業(yè)基本面和景氣周期的分析預(yù)測，同時考慮上市公司的行業(yè)成長性，確定基金在一定時期內(nèi)的行業(yè)布局。在此基礎(chǔ)上，本基金管理人將實施靈活的行業(yè)輪換策略，通過跟蹤不同行業(yè)的相對價值以及行業(yè)景氣周期變化等因素，適時調(diào)整行業(yè)資產(chǎn)配置權(quán)重，積極把握行業(yè)價值演化中的投資機會。
3、債券投資策略
配置防御性資產(chǎn)是控制基金組合風(fēng)險的策略性手段。對于債券資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合投資，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。
在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。
在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體策略有：
（1）利率預(yù)期策略：本基金將首先根據(jù)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的預(yù)測，分析市場投資環(huán)境的變化趨勢，重點關(guān)注利率趨勢變化。通過全面分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策與財政政策、物價水平變化趨勢等因素，對利率走勢形成合理預(yù)期。
（2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預(yù)測模型，并利用這些模型進行估值，確定價格中樞的變動趨勢。根據(jù)收益率、流動性、風(fēng)險匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資組合，合理選擇不同市場中有投資價值的券種。
�。�3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價格波動之間的量化關(guān)系，根據(jù)未來利率變化預(yù)期，以久期和收益率變化評估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。
（4）流動性管理：本基金會緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等，建立組合流動性預(yù)警指標，實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券（含可交易分離可轉(zhuǎn)債）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點�？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征，在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券，獲取穩(wěn)健的投資回報。
5、權(quán)證投資策略
權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值，有利于加強基金風(fēng)險控制。本基金在投資權(quán)證時，將通過對權(quán)證標的證券基本面的深入研究，結(jié)合權(quán)證定價模型及其隱含波動率等指標，尋求其合理估值水平，謹慎進行投資，以追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
�。ㄎ澹┩顿Y風(fēng)險管理
保護基金份額持有人利益為本基金風(fēng)險管理的最高準則。本基金將在總結(jié)、借鑒公司旗下已有的開放式基金風(fēng)險管理成熟經(jīng)驗基礎(chǔ)上，引進Barra Aegis 股票投資組合風(fēng)險管理系統(tǒng)、回報分析和組合最優(yōu)化模型，通過量化的歸因分析和嚴格的風(fēng)險預(yù)算實現(xiàn)動態(tài)風(fēng)險控制，實現(xiàn)組合風(fēng)險與收益優(yōu)化配比。
其中，股票投資組合風(fēng)險管理系統(tǒng)通過對風(fēng)險量化分析，適時測度追蹤誤差(Active Risk)、全風(fēng)險(Total Risk)、風(fēng)險價值(Value at Risk)、風(fēng)險回報(Return at Risk)等，產(chǎn)生風(fēng)險報表，提供風(fēng)險分解、風(fēng)險指標的暴露度、行業(yè)的暴露度與邊際風(fēng)險貢獻的豐富數(shù)據(jù)，輔助基金管理人動態(tài)和精確地實現(xiàn)投資組合風(fēng)險管理。
(六)業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：
40%×天相中盤指數(shù)收益率+40%×天相小盤指數(shù)收益率+ 20%×上證國債指數(shù)收益率
如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基金將根據(jù)實際情況在與基金托管人協(xié)商一致的情況下對業(yè)績比較基準予以調(diào)整。業(yè)績比較基準的變更應(yīng)履行適當(dāng)?shù)某绦颍瑘笾袊C監(jiān)會備案，并予以公告。
(七)風(fēng)險收益特征
本基金是股票型基金，在證券投資基金中屬于較高風(fēng)險品種，其預(yù)期收益水平和風(fēng)險高于混合型基金和債券型基金。
(八)投資限制
1.組合限制
本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金財產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險，保持基金組合良好的流動性�；鸬耐顿Y組合將遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
(2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
(5)本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40％；
(6)本基金股票投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的60%－95%；債券、權(quán)證、貨幣市場工具及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例范圍為5-40%；
(7)本基金投資于中小盤股票的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；
(8)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
(9)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
(11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
(12)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券�；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
(13)基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
(14)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；
(15)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；
(16)如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。除投資資產(chǎn)配置比例外，基金托管人對基金的投資比例的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
2.禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保；
(3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
(4)買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或者債券；
(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動；
(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（九）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護基金份額持有人的利益；
2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。
(十)基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資、融券。
（十一）基金的投資組合報告
1.截至2010年12月31日，上投摩根中小盤股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為1，391，424，010.29元，基金份額凈值為1.553元，累計基金份額凈值為1.593元。其資產(chǎn)組合情況如下：
序號
資產(chǎn)項目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
股票
1，299，203，489.50
92.81
2
債券
-
-
3
權(quán)證
-
-
4
資產(chǎn)支持證券
-
-
5
銀行存款及清算備付金
89，991，337.01
6.43
6
其他資產(chǎn)
10，730，120.99
0.77
合計
1，399，924，947.50
100.00
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
2010年12月31日
代碼
行業(yè)類別
公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
26，319，376.95
1.89
B
采掘業(yè)
222，805，493.97
16.01
C
制造業(yè)
928，625，110.15
66.74
C0
食品、飲料
69，336，334.33
4.98
C1
紡織、服裝、皮毛
14，385，580.56
1.03
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
107，258，189.58
7.71
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
54，596，335.62
3.92
C5
電子
133，206，487.86
9.57
C6
金屬、非金屬
137，144，944.10
9.86
C7
機械、設(shè)備、儀表
172，411，500.80
12.39
C8
醫(yī)藥、生物制品
212，348，251.90
15.26
C99
其他制造業(yè)
27，937，485.40
2.01
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
-
-
E
建筑業(yè)
122.10
0.00
F
交通運輸、倉儲業(yè)
-
-
G
信息技術(shù)業(yè)
121，453，386.33
8.73
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
-
-
I
金融、保險業(yè)
-
-
J
房地產(chǎn)業(yè)
-
-
K
社會服務(wù)業(yè)
-
-
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
-
-
M
綜合類
-
-
合計
1，299，203，489.50
93.37
3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
2010年12月31日
序號
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002038
2，290，270
135，125，930.00
9.71
2
600963
7，684，442
77，536，019.78
5.57
3
002013
2，179，821
70，931，375.34
5.10
4
000630
1，569，770
55，020，438.50
3.95
5
600518
2，681，010
52，842，707.10
3.80
6
000937
冀中能源
1，219，651
48，847，022.55
3.51
7
002155
1，199，457
43，084，495.44
3.10
8
600537
1，032，211
41，474，237.98
2.98
9
000933
1，529，828
38，322，191.40
2.75
10
600198
1，634，733
32，089，808.79
2.31
4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
無
5、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細
無
6、基金投資資產(chǎn)支持證券及報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細
無
7、投資組合報告附注
1）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
2）報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3）截至2010 年12 月31 日，本基金的其他資產(chǎn)項目包括：
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
1，457，869.46
2
應(yīng)收證券清算款
7，932，892.35
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
25，188.30
5
應(yīng)收申購款
1，314，170.88
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
10，730，120.99
4）截至2010 年12 月31 日，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。
5）截至2010 年12 月31 日，本基金未持有權(quán)證。
6）截至2010 年12 月31 日，前十名股票中存在流通受限情況的說明
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
流通受限情況說明
1
600518
康美藥業(yè)
52，842，707.10
3.80
籌劃配股事宜
2
600963
岳陽紙業(yè)
16，495，919.02
1.19
配股未流通
本基金截至2010年12月31日止持有的因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準復(fù)牌。本基金本報告期末其他前十名股票中不存在流通受限情況。
7）其他需說明的重要事項
因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。
八、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業(yè)績比較基準收益率③
業(yè)績比較基準收益率標準差④
�、伲�
�、冢�
基金成立日-2009/12/31
53.00%
1.87%
70.47%
1.70%
-17.47%
0.17%
2010/1/1-2010/12/31
4.56%
1.50%
2.13%
1.33%
2.43%
0.17%
九、費用概覽
(一)基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金托管人的托管費；
3.基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用；
4.基金合同生效后的基金信息披露費用；
5.基金份額持有人大會費用；
6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費；
7.基金的證券交易費用；
8.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
(二)上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1.基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2.基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3.除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
(四)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率和基金托管費率�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十、招募說明書更新部分說明
本基金于2009年1月21日成立，至2011年1月21日運作滿二年�，F(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求， 結(jié)合基金管理人對本基金實施的投資經(jīng)營活動，對2010年9月3日公告的《上投摩根中小盤股票型證券投資基金招募說明書》進行內(nèi)容補充和更新， 主要更新的內(nèi)容如下：
1、在“三、基金管理人”的“主要人員情況”中，對獨立董事、董事及投資決策委員會等信息進行了更新。
2、在“四、基金托管人”中，對基金托管人的基本情況及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行了更新。
3、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”中，增加了中國銀行及安信證券等代銷機構(gòu)的信息。
4、在“七、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換”中，對基金份額贖回的最低限額進行了調(diào)整。
5、在“八、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中，根據(jù)本基金實際運作情況更新了最近一期投資組合報告的內(nèi)容。
6、在“九、基金的業(yè)績”中，根據(jù)基金的實際運作情況，對本基金成立以來的業(yè)績進行了說明。
7、在“二十二、其他應(yīng)披露事項”中，列舉了本基金報告期內(nèi)與基金運作有重大關(guān)系的公告。
2011年3月
基金合同生效日期：2009年1月21日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
