中歐滬深３００指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）更新招募說明書摘要
重要提示
本基金經2010年5月4日中國證券監督管理委員會下發的《關于核準中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）募集的批復》（證監許可［2010］588號文）核準，進行募集。本基金基金合同于2010年6月24日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認（申）購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因政治、經濟、社會等因素對證券價格波動產生影響而引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金份額產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金投資債券引發的信用風險，以及本基金投資策略所特有的風險等等。本基金是一只股票型基金，屬證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
投資有風險，投資人在認（申）購本基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。過往業績并不代表將來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。
本摘要根據《中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》和《中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）更新招募說明書》編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
本更新招募說明書所載內容截止日為2010年12月23日（特別事項注明除外），有關財務數據和凈值表現截止日為2010年9月30日（財務數據未經審計）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱：中歐基金管理有限公司
2、住所：上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層
3、辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層
4、法定代表人：唐步
5、組織形式：有限責任公司
6、設立日期：2006年7月19 日
7、批準設立機關：中國證監會
8、批準設立文號：證監基金字［2006］102號
9、存續期間：持續經營
10、電話：021－ 68609600
11、傳真：021－33830351
12、聯系人：陳亮
13、客戶服務熱線：021－68609700，400－700－9700（免長途話費）
14、注冊資本：1．2億元人民幣
15、股權結構：
意大利意聯銀行股份合作公司（簡稱ＵＢＩ）出資5，880萬元人民幣，占公司注冊資本的49％；
國都證券有限責任公司出資5，640萬元人民幣，占公司注冊資本的47％；
平頂山煤業（集團）有限責任公司出資480萬元人民幣，占公司注冊資本的4％；
上述三個股東共出資12，000萬元人民幣。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
唐步先生，中歐基金管理有限公司董事長，中國籍。19年以上證券從業經驗。歷任上海證券中央登記結算公司副總經理，上海證券交易所會員部總監、監察部總監，大通證券股份有限公司副總經理， 國都證券有限責任公司副總經理、總經理。
Ｇｉａｎｌｕｃａ Ｔｒｏｍｂｉ先生，中歐基金管理有限公司副董事長，意大利意聯銀行國際業務部主管，意大利籍。曾任摩根士丹利（米蘭）投資銀行部總監、意大利金融機構小組主管；摩根士丹利（倫敦／米蘭）投資銀行部執行總監；瑞士聯合銀行（蘇黎世）金融機構小組副總裁；畢馬威會計師事務所（咨詢業務·米蘭）公司／戰略金融服務資深經理；畢馬威會計師事務所（審計業務·米蘭）資深審計師。
Ｇｕｉｄｏ Ｍａｓｅｌｌａ先生，中歐基金管理有限公司董事，意大利意聯銀行亞太區商務拓展主管，意大利籍。曾任意大利中央銀行（羅馬）國際研究處、國際金融機構部經濟師；意大利駐華大使館（北京）財務專員；意大利中央銀行（布魯塞爾）本地代表辦事處經濟師；意大利中央銀行（維羅納）銀行和金融系統監管署分析師。
陳金占先生，中歐基金管理有限公司董事，國都證券有限責任公司副總經理，中國籍。歷任中共北京市紀律檢查委員會／北京市打擊經濟犯罪辦公室成員、北京國際信托投資有限公司金融總部和證券總部副經理／律師。
Ｂａｒｒｙ Ｌｉｖｅｔｔ先生，中歐基金管理有限公司獨立董事，百庫國際金融有限公司首席執行，英國籍，碩士學歷。歷任倫敦證券交易所高級分析員、國際證券咨詢有限公司（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｌｔｄ．） 咨詢師、新加坡聯合銀行高級經理、Ｍｏｒｇａｎ Ｇｒｅｎｆｅｌｌ亞洲區經理助理、中銀國際助理董事，歐中金融服務合作項目協調員／證券部董事。
劉桓先生，中歐基金管理有限公司獨立董事，中國籍，中央財經大學副院長／教授。
肖微先生，中歐基金管理有限公司獨立董事，中國籍，美國哥倫比亞大學法學碩士，君合律師事務所主任／合伙人。曾任中國法律事務中心律師。
2、基金管理人監事會成員
廖海先生，中歐基金管理有限公司監事，中國籍，武漢大學法學博士、復旦大學金融研究院博士后，歷任深圳市深華工貿總公司法律顧問，廣東鈞天律師事務所合伙人，美國紐約州Ｓｃｈｕｌｔｅ Ｒｏｔｈ ＆ Ｚａｂｅｌ ＬＬＰ律師事務所律師，北京市中倫金通律師事務所上海分所合伙人。現任上海源泰律師事務所合伙人。
劉中先生，中歐基金管理有限公司監事，國都證券有限責任公司副總裁，中國籍，工學博士。歷任中國核儀器設備總公司干部；華夏證券發行部市場營銷處處長；南方證券投資銀行部副總；國信證券投資銀行總部執行副總。
劉玫女士，中歐基金管理有限公司職工監事，中歐基金管理有限公司財務部總監，加拿大籍，研究生學歷。歷任北京掌聯科技有限公司行政總監、成都市政府外商投資促進中心項目經理、加拿大ＤＥＳＲＯＳＩＥＲＳ－ＬＯＭＢＡＲＤＩ－ＤＯＬＢＥＣ注冊會計師事務所審計師、美國ＧＥＮＥＲＡＬ ＥＡＳＴＥＲＮ ＴＲＡＤＩＮＧ公司財務經理。
3、公司高級管理人員
唐步先生，中歐基金管理有限公司董事長，中國籍。簡歷同上。
劉建平先生，中歐基金管理有限公司總經理，中國籍。北京大學法學碩士，14年以上證券及基金從業經驗。歷任北京大學助教、副科長；中國證券監督管理委員會基金監管部副處長；上投摩根基金管理有限公司督察長。
馬文勝先生，中歐基金管理有限公司原任督察長，中國籍。復旦大學工商管理碩士，20年以上證券及基金從業經驗。歷任中國證券市場研究設計中心技術部經理、北京國際信托投資有限公司證券營業部總經理、中煤信托投資有限責任公司證券營業部總經理、國都證券有限責任公司證券營業部總經理。（經中歐基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會審議批準，同意馬文勝先生辭去公司督察長職務，該決定自中國證監會核準朱彥先生基金行業高級管理人員任職資格的批復作出之日起生效。朱彥先生的基金行業高級管理人員任職資格已經中國證券監督管理委員會核準（證監許可［2011］102號文）。上述變更事項已按規定向中國證監會和上海證監局報告，并于2011年1月22日予以公告。）
朱彥先生，中歐基金管理有限公司現任督察長，中國籍。中國人民大學經濟學學士，15年以上證券從業經驗。歷任北京國際信托投資公司計劃財務部員工，海南賽格國際信托投資公司資金計劃部主管，海南華銀國際信托投資公司北京證券營業部總經理，北京國際信托投資公司上海昆明路證券營業部總經理，國都證券有限責任公司上海通北路證券營業部總經理、上海長陽路證券營業部總經理。（經中歐基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會審議批準，同意聘任朱彥先生為公司新任督察長，該決定自中國證監會核準朱彥先生基金行業高級管理人員任職資格的批復作出之日起生效。朱彥先生的基金行業高級管理人員任職資格已經中國證券監督管理委員會核準（證監許可［2011］102號文）。上述變更事項已按規定向中國證監會和上海證監局報告，并于2011年1月22日予以公告。）
徐紅光先生，中歐基金管理有限公司分管市場副總經理，中國籍。北京大學管理學碩士，10年以上證券從業經驗。歷任上海汽車集團財務公司證券部研究員，華安基金管理公司市場業務部總監助理，上投摩根基金管理公司上海銷售部總監、總經理助理兼銷售部總監。
黃樺先生，中歐基金管理有限公司分管運營副總經理，中國籍。復旦大學經濟學碩士，20年以上證券及基金從業經驗。曾先后就職于上海愛建信托公司、上海萬國證券公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券有限責任公司等金融機構。歷任光大保德信基金管理有限公司信息技術部總監、信誠基金管理有限公司運營部總監及信息技術部總監。
4、本基金擬任基金經理
林鐘斌先生，中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）基金經理，中國籍。北京大學世界經濟學碩士，11年證券從業經驗。歷任招商證券研究發展中心分析師、研究員、行業研究主管，融通基金管理有限公司研究策劃部總監助理，中歐基金管理有限公司研究部副總監。現任中歐穩健收益債券型證券投資基金基金經理（2009年12月15日起至今）、中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）基金經理（2010年6月24日起至今）、研究部總監并代行投資總監職責。
5、公司投資決策委員會成員
公司投資決策委員會的成員為：公司研究部總監林鐘斌先生（代行投資總監職責）、公司總經理劉建平先生、基金經理沈洋先生、基金經理茍開紅女士、基金經理聶曙光先生。其中公司研究部總監林鐘斌先生任投資決策委員會主席（代行）。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情況
1、基本情況
名稱：興業銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154 號
辦公地址：福州市湖東路154 號
法定代表人：高建平
注冊日期：1988 年7 月20 日
注冊資本：50 億元人民幣
托管部門聯系人：劉峰
電話：021－62677777－212017
傳真：021－62159217
興業銀行股份有限公司成立于1988 年，是國務院和中國人民銀行批準成立的我國首批股份制商業銀行之一，總部設于福建省福州市，注冊資本50 億元。開業21年來，興業銀行始終堅持與客戶“同發展、共成長”和“服務源自真誠”的經營理念，致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。截至2009年9月末，興業銀行資產總額為12663．12億元，股東權益為558．48億元，不良貸款比率為0．61％。今年1至9月累計實現稅后利潤95．72億元。根據英國《銀行家》雜志2010年7月發布的全球銀行1000強排名，興業銀行按總資產排名列第93位，按一級資本排名97位。根據美國《福布斯》發布的2010全球上市公司2000強排名，興業銀行綜合排名第245位，在113家上榜的中國內地企業中排名第14位。
2、主要人員情況
興業銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合處、核算管理處、稽核監察處、市場處、產品研發處等處室，共有員工40余人，平均年齡30歲，100％員工擁有大學本科以上學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。
3、基金托管業務經營情況
興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業務批準文號：證監基金字［2005］74 號。截止2010年12月31日，興業銀行已托管開放式基金12只——興業趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ）、長盛貨幣市場基金、光大保德信紅利股票型證券投資基金、興業貨幣市場證券投資基金、興業全球視野股票型證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、中歐新趨勢股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、天弘永利債券型證券投資基金、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、天弘永定價值成長股票型證券投資基金、興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金、中歐滬深300指數增強型證券投資基金，托管基金財產規模346．66億元。
（二）基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
興業銀行基金托管業務內部風險控制組織結構由興業銀行風險管理部、法律與合規部、審計部、資產托管部內設稽核監察處及資產托管部各業務處室共同組成。總行風險管理部、法律與合規部、審計部對托管業務風險控制工作進行指導和監督；資產托管部內設獨立、專職的稽核監察處，配備了專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核工作職權和能力。各業務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。
3、內部風險控制原則
（1）全面性原則：風險控制必須覆蓋基金托管部的所有處室和崗位，滲透各項業務過程和業務環節；風險控制責任應落實到每一業務部門和業務崗位，每位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責。
（2）獨立性原則：資產托管部設立獨立的稽核監察處，該處室保持高度的獨立性和權威性，負責對托管業務風險控制工作進行指導和監督。
（3）相互制約原則：各處室在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系。
（4）定性和定量相結合原則：建立完備的風險管理指標體系，使風險管理更具客觀性和操作性。
（5）防火墻原則：托管部自身財務與基金財務嚴格分開；托管業務日常操作部門與行政、研發和營銷等部門嚴格分離。
（6）有效性原則。內部控制體系同所處的環境相適應，以合理的成本實現內控目標，內部制度的制訂應當具有前瞻性，并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要，適時進行相應修改和完善；內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正。
（7）審慎性原則。內控與風險管理必須以防范風險，審慎經營，保證托管資產的安全與完整為出發點；托管業務經營管理必須按照“內控優先”的原則，在新設機構或新增業務時，做到先期完成相關制度建設。
（8）責任追究原則。各業務環節都應有明確的責任人，并按規定對違反制度的直接責任人以及對負有領導責任的主管領導進行問責。
4、內部控制制度及措施
（1）制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度。
（2）建立健全的組織管理結構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
（3）風險識別與評估：稽核監察處指導業務處室進行風險識別、評估，制定并實施風險控制措施。
（4）相對獨立的業務操作空間：業務操作區相對獨立，實施門禁管理和音像監控。
（5）人員管理：進行定期的業務與職業道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，并簽訂承諾書。
（6）應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，保證業務不中斷。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業務監督、核查。
基金托管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，立即報告中國證監會，同時，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報告。
基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報告。
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、場外發售機構
（1）直銷機構：
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層
辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層
法定代表人：唐步
成立時間：2006 年7月19 日
批準設立機關：中國證監會
批準設立文號：證監基金字【2006】102號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1．2億元人民幣
存續期間：持續經營
電話：021－68609602
傳真：021－68609601
聯系人：陳亮
客戶服務熱線：021－68609700，400－700－9700（免長途話費）
網址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
（2）代銷機構
1） 興業銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號
辦公地址：福州市湖東路154號
法定代表人：高建平
電話：021－52629999
聯系人：曾鳴
客服電話：95561
網址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
2） 中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
電話：010－67596139
傳真：010－66275654
客服電話：95533
聯系人：王琳
網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
3） 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
住所：北京市西城區金融大街3號金鼎大廈Ａ座6層
辦公地址：北京市西城區金融大街3號金鼎大廈Ａ座6層
法定代表人：劉安東
電話： 010－66599805
傳真： 010－66415194
聯系人：陳春林
客服電話： 95580
網址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ／
4） 中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：董文標
聯系人：董云巍
聯系電話：010－58351666
傳真：010－83914283
客戶服務電話：95568
網站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
5） 招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：傅育寧
電話：0755－83198888
傳真：0755－83195109
聯系人：蘭奇
客服電話：95555
網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
6） 中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈Ｃ座
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈Ｃ座
法定代表人：孔丹
聯系人：王斌
電話：010－65541585
傳真：010－65541230
客服電話：95558
網址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
7） 國都證券有限責任公司
住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9、10層
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9、10層
法定代表人：常喆
電話：010－84183390
傳真：010－64482090
聯系人：黃靜
客服電話：400－818－8118
網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
8） 光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
電話： 021－22169999
傳真： 021－22169134
聯系人：劉晨
客服電話： 4008888788，10108998
網址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
9） 廣發證券股份有限公司
住所：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場18、19、36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：961133或致電各地營業網點
傳真：020－87555305
聯系人：肖中梅
網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
10） 國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈6樓
法人代表人：何如
電話：0755－82130833
傳真：0755－82133302
聯系人：齊曉燕
客服電話：95536
網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
11） 華泰聯合證券有限責任公司
住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01Ａ、02、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ
辦公地址：深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第5層、17層、18層、24層、25層、26層
法定代表人：馬昭明
電話：0755－82492000
傳真：0755－82492962
聯系人：盛宗凌、龐曉蕓
客服電話： 400－8888－555，95513
網址：ｗｗｗ．ｈｔｌｈｚｑ．ｃｏｍ
12） 齊魯證券有限公司
住所： 山東省濟南市經十路128號
辦公地址：山東省濟南市經七路86號23層
法定代表人： 李瑋
聯系人：傅詠梅
電話：0531－81283938
傳真：0531－81283900
客服電話：95538
網址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
13） 申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021－54033888
傳真：021－54038844
聯系人：李清怡
客服電話：021－962505
網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
14） 興業證券股份有限公司
住所：福州市湖東路99號標力大廈
辦公地址：上海浦東新區民生路1199弄正大五道口廣場1號樓21層
法定代表人：蘭榮
電話：021－38565785
傳真：021－38565783
聯系人：謝高得
客服電話：4008888123
網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
15） 中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座
法定代表人：顧偉國
電話：010－66568888
傳真：010－66568536
聯系人：田薇
客服電話：4008－888－888
網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
16） 招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38—45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層
法定代表人：宮少林
電話：0755－82943666
傳真：0755－82943636
聯系人：林生迎
客服電話：95565、4008888111
網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
17） 中信建投證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：張佑君
電話：4008888108
傳真：010－65182261
聯系人：權唐
網址： ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
18） 宏源證券股份有限公司
住所：新疆烏魯木齊市建設路2號
辦公地址：北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈Ｂ座6層
法定代表人：湯世生
電話：010－62267799－6416
傳真：010－62294601
聯系人：張智紅
客服電話：4008－000－562、010－62294600
網址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
19） 海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號
法定代表人：王開國
電話：021－23219000
傳真：021－23219100
聯系人：金蕓、李笑鳴
客服電話： 95553
網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
20） 平安證券有限責任公司
住所：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓
辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓
法定代表人：陳敬達
全國免費業務咨詢電話：95511
開放式基金業務傳真：0755－82433794
聯系人：鄭舒麗
聯系電話：4008866338
網址：ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ
21） 國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號
法人代表：鳳良志
聯系人：李飛
聯系電話：0551－2207936
聯系傳真：0551－2207965
客服電話：95578，4008888777
網址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
22） 天相投資顧問有限公司
住所：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座701
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座4層
法定代表人：林義相
客服熱線：010－66045678
傳真：010－66045500
聯系人：林爽
聯系人電話：010－66045529
網址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ
23） 國泰君安證券股份有限公司
住所：上海浦東新區商城路618號良友大廈
辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：祝幼一
客服熱線：4008888666
傳真：021－62566568
聯系人：芮敏祺
聯系電話：021－38676161
網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
24） 廣發華福證券有限責任公司
住所：福州市五四路157 號新天地大廈7、8 層
辦公地址：福州市五四路157 號新天地大廈7、8、10 層
法定代表人：黃金琳
客服熱線：0591－96326
傳真：0591－87841150
聯系人：張騰
聯系電話：0591－87383623
網址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
25） 安信證券股份有限公司
住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層Ａ02
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層Ａ02單元
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
法定代表人： 牛冠興
客服熱線：4008－001－001
傳真：0755－82558355
聯系人：陳劍虹
聯系電話：0755－82558305
網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
26） 信達證券股份有限公司
住所：北京市西城區三里河東路5號中商大廈10層
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓信達金融中心
法定代表人：張志剛
客服熱線：400－800－8899
傳真：010－63080978
聯系人：唐靜
聯系電話：010－63081000
網址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
27） 華泰證券股份有限公司
住所：南京市中山東路90號
辦公地址：南京市中山東路90號
法定代表人：吳萬善
客服熱線：95597
傳真：025－84579763
聯系人：萬鳴
聯系電話：025－83290979
網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
28） 德邦證券有限責任公司
住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東區福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：姚文平
客服熱線：400－8888－128
傳真：021－68767880
聯系人：徐可
聯系電話：021－68761616
網址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人可以根據情況變化增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
2、場內發售機構
具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單見基金份額發售公告）
（二）基金注冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區金融大街27號投資廣場22、23層
辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場22、23層
法人代表：金穎
聯系人：朱立元
電話：010－58598839
傳真：010－58598907
（三）律師事務所與經辦律師
律師事務所名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
經辦律師：呂紅、黎明
電話：021－31358666
傳真：021－31358600
聯系人： 呂紅
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
電話：021－23238888
傳真：021－23238800
聯系人： 張鴻
經辦會計師： 薛競 張鴻
四、基金的名稱
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）
五、基金的類型
上市契約型開放式
六、基金的投資目標
本基金采用指數增強型投資策略。以滬深300指數作為基金投資組合跟蹤的標的指數。在對標的指數有效跟蹤的被動投資基礎上，結合增強型的主動投資，力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均誤差不超過0．5％，年化跟蹤誤差不超過7．75％，以實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。
七、基金的投資方向
本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括股票、債券、權證、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當的程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產占基金資產的比例為90％－95％，其中被動投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產的80％；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
八、基金的投資策略
（一）投資策略
本基金為指數增強型基金，以滬深300指數作為基金投資組合跟蹤的標的指數。結合深入的基本面研究及數量化投資技術，在指數化投資的基礎上對投資組合進行適度優化調整，在控制與業績比較基準偏離風險的前提下，力求取得超越標的指數的投資收益。
1、資產配置策略
本基金以追求基金資產收益長期穩定增長為宗旨，在股票市場上進行指數化被動投資的基礎上，基金管理人在股票、債券、權證和現金等各類資產之間進行適度主動投資的調配。
在資產配置類別上，本基金投資于股票資產的比例為90％－95％，其中被動投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產的80％；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。
2、股票投資策略
本基金被動投資組合采用復制標的指數的方法進行組合構建，對于法律法規規定不能投資的股票挑選其它品種予以替代。主動投資依據國內股票市場的非完全有效性和指數編制本身的局限性及時效性，綜合考慮交易成本、交易沖擊、流動性、投資比例限制等因素對指數標的成份股及備選成份股進行優化；同時，根據研究員的研究成果，謹慎地挑選少數滬深300指數成份股及備選成份股以外的股票作為增強股票庫，進入基金股票池，構建主動型投資組合。
（1）股票投資組合的構建
1）指數跟蹤部分的構建策略
本基金在建倉期內，將按照滬深300指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在有效跟蹤業績比較基準的前提下，本基金可采取適當方法，以降低買入成本。
2）指數增強部分投資策略
① 成份股及備選成份股的增強型策略
從定量分析和定性分析兩個角度進行考察，依據行業相對投資價值評估結果，精選行業景氣度趨于改善或者長期增長前景看好且具有良好投資價值的行業進行增強型配置。
由于滬深300指數成份股及備選成份股多為大盤藍籌股，公司經營狀況穩定，因而選擇其中價值被低估的指數成份股及備選成份股進行個股增強型配置。在各行業內部根據成份股及備選成份股的價值因子的對比情況，將成份股及備選成份股分成三類——價值被低估的正超額收益預期的成份股及備選成份股、估值較合理的無超額收益預期的成份股及備選成份股以及價值被高估的負超額收益預期的成份股及備選成份股。在綜合考慮交易成本、交易沖擊、流動性、投資比例限制等因素后，有限度地增加價值被低估的成份股及備選成份股的權重以及有限度地減少價值被高估的成份股及備選成份股的權重。
Ａ．定量分析方面，主要依據行業相對估值水平（行業估值／市場估值）、行業相對利潤增長率（行業利潤增長率／市場利潤增長率）、行業ＰＥＧ（行業估值／行業利潤增長率）三項指標進行篩選，超配上述三項指標的數值均較好的行業。
Ｂ．定性分析方面，以宏觀經濟運行和經濟景氣周期監測為基礎，結合對我國行業周期輪動特征的考察，從經濟周期因素、行業發展政策因素、產業結構變化趨勢因素以及行業自身景氣周期因素等多個指標把握不同行業的景氣度變化情況和業績增長趨勢，超配行業景氣度趨于改善或者長期增長前景良好的優勢行業。
② 成份股及備選成份股以外的股票增強型策略
Ａ．進行一級市場股票投資
本基金適當參與一級市場股票的投資，以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。
Ｂ．精選具有投資潛力的股票
本基金管理人的股票選擇策略旨在通過依托專業的研究力量，綜合采用定量分析、定性分析和深入調查研究相結合的研究方法，以“自下而上”的方式遴選出估值合理，具有持續成長能力的股票，將其納入投資組合，分享中國經濟高速增長的收益，力爭實現高于指數的投資收益和基金資產的穩定增值。
ａ． 行業精選
本基金依據行業相對投資價值評估結果，精選行業景氣度趨于改善或者長期增長前景看好且具有良好投資價值的行業，在行業內部進行個股精選。
ｉ．定量分析方面，主要依據行業相對估值水平（行業估值／市場估值）、行業相對利潤增長率（行業利潤增長率／市場利潤增長率）、行業ＰＥＧ（行業估值／行業利潤增長率）三項指標進行篩選，超配上述三項指標的數值均較好的行業。
ｉｉ．定性分析方面，以宏觀經濟運行和經濟景氣周期監測為基礎，結合對我國行業周期輪動特征的考察，從經濟周期因素、行業發展政策因素、產業結構變化趨勢因素以及行業自身景氣周期因素等多個指標把握不同行業的景氣度變化情況和業績增長趨勢，超配行業景氣度趨于改善或者長期增長前景良好的優勢行業。
ｂ． 個股精選
本基金的非成份股選擇策略旨在通過依托專業的研究力量，綜合采用定量分析、定性分析和深入調查研究相結合的研究方法，在精選的行業內部遴選出估值合理，具有持續成長能力的股票，將其納入投資組合。選股程序包括歷史財務數據數量選股和基本面選股。
ｉ．歷史財務數據數量選股
本基金將使用上市公司過往3年的歷史財務數據，選取主營收入增長率、凈利潤增長率、凈資產收益率、總資產周轉率、股息率5個具有代表性的指標，力圖獲得高質量的成長股。在以上指標的計算過程中，4月底時使用年報數據；8月底時，存量指標（如總資產）使用半年報數據，流量指標（如凈利潤）使用當年上半年與前一年后半年相加的數據。
ｉｉ．基本面選股
本基金對備選股票池的股票進行基本面分析，著重分析其成長性，將主要從短期業績成長性、成長可持續性、公司治理、風險因素和投資價值五個方面來對上市公司進行綜合分析。
最后，基金經理根據內部、外部的研究報告以及自己的綜合判斷，集合投研團隊的集體智慧，對股票備選庫中的股票做出合適的投資判斷，重點選擇那些具有持續成長能力的公司，并在其價值被市場低估時進行投資，追求有效控制跟蹤誤差條件下高于指數的投資收益。
（2）投資組合調整策略
本基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，力爭使基金凈值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最小化。
本基金采用定期調整和不定期調整相結合的方法對投資組合進行跟蹤調整。
1）定期調整：本基金股票指數化投資組合將根據標的指數的調整規則和備選成份股票的預期調整，對股票投資組合及時進行調整。本基金將合理把握組合調整的節奏和方法，以盡量降低因成份股調整對基金跟蹤效果的影響。
2）不定期調整：
① 當成份股發生增發、送配等情況而影響其在指數中權重時，本基金將根據指數公司在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整；
② 根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤業績比較基準；
③ 特殊情況下，如基金管理人無法按照其所占標的指數權重構建投資組合時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
④ 根據法律、法規和基金合同的規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對該部分股票投資組合進行適當變通和調整，并在法律法規允許的范圍內輔之以金融衍生產品投資管理等，最終使跟蹤誤差控制在一定的范圍之內。
3、跟蹤誤差調整策略
本基金以指數化投資為主，增強型投資為輔，為控制因增強型投資而導致的投資組合相對指數標準結構的偏離，本基金選擇以跟蹤偏離度為標準，對積極投資行為予以約束，以控制基金相對業績比較基準的偏離風險。
本基金以日跟蹤偏離度為測算基礎，將該指標的最大容忍值設定為0．5％，以每周為基金投資效益評價的單位時間，ｎ選定為30個交易日，計算區間為每周最后一個交易日起前30個交易日（含當日）。如該指標接近或超過0．5％，則基金經理必須通過歸因分析，將跟蹤誤差分解，找出跟蹤誤差的來源。
如果跟蹤誤差源于積極投資的操作，則在適當時機行進行必要的組合調整，以使跟蹤偏離度回歸到最大容忍值之內。當跟蹤偏離度在最大容忍值之內時，由基金經理對最佳偏離度的選擇做出判斷。
綜上所述，在本基金運作過程中，基金管理人將對指數基金的跟蹤誤差進行分析、計算和調整，具體措施如下：
（1）確定跟蹤誤差及其相關指標的控制目標值；
（2）計算跟蹤誤差及其相關指標的實際值：以每周為單位時間計算跟蹤誤差及其相關指標的具體指標值，如達到或超過預警閥值，就發出警戒信號，提示基金經理關注和調整；
（3）將跟蹤誤差及其相關指標的實際值與控制目標值進行比較，若符合條件，則根據實際情況判斷是否維持組合；若不符合條件，則對投資組合進行調整。
4、債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等流動性好的債券。債券投資的目的是保證基金資產流動性，在股票市場整體走勢不看好的前提下，為本基金提供較為安全的投資渠道，從而有效利用基金資產、提高基金資產的投資收益。
在綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的基礎上，本基金主動地增加預期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例，降低預期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例，獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。
（二）投資決策
1、投資決策依據
投資決策依據包括：國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定；宏觀經濟發展趨勢、微觀企業運行趨勢；證券市場走勢。
2、投資決策原則
合法合規、保密、忠于客戶、資產分離、責任分離、謹慎投資、公平交易，及嚴格控制。
3、投資決策機制
本基金投資的主要組織機構包括投資決策委員會、投資總監、基金經理、研究部和中央交易室，投資過程須接受監察稽核部的監督和運營部的技術支持。
其中，投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構，主要負責評價并批準不同基金的資產配置提案；協同風險控制委員會，審查和監控公司所有管理資產的業績和風險，并在必要時做出修改。
投資總監全面負責公司基金投資管理業務，協調所有基金的投資活動，并監控、審查基金資產的投資業績和風險。
基金經理負責通過與研究部的通力合作，擬定資產配置提案提交投資決策委員會；并負責投資組合的構建和日常管理，向中央交易室下達投資指令并監控組合倉位。
4、投資決策程序
本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策權限，建立完善的投資決策體系和投資運作流程：
（1）投資決策委員會會議：為基金管理人的最高投資決策機構， 由投資決策委員會主席主持，對基金經理或其他投資決策委員會成員提交的基金投資策略、戰略資產配置、投資范圍和權限等重大投資決策事項進行深入分析、討論并做出決議。
（2）在借助外部研究成果的基礎上，研究部對標的指數成份股和備選成份股，以及其他投資標的進行獨立研究，并依據研究成果建立基金股票池。
（3）基金經理根據投資決策委員會授權和會議決議，在研究部的研究支持下，擬定投資計劃。
（4）投資組合管理會議：由投資總監主持，基金經理、研究部總監等參加。按照投資決策委員會會議決議，審查基金投資計劃或基金資產配置和投資組合，分析基金投資風格和交易特征，并對基金投資計劃提出建議。當會議對所議事項達成一致意見時，可形成決議。如果會議對所議事項不能達成一致意見，由投資總監做出最終決策或提交投資決策委員會討論。
（5）基金經理根據投資決策委員會會議和投資組合管理會議的決議進行投資組合構建或調整。在組合構建和調整的過程中，基金經理必須從基金股票池中選擇投資標的，并嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。
（6）中央交易室按照有關制度流程負責執行基金經理的投資指令，并擔負一線風險監控職責。
5、風險分析與績效評估
數量分析師負責定期和不定期就投資目標實現情況、業績歸因分析、跟蹤誤差來源等方面，對基金進行投資績效評估，并提供相關報告。基金經理可以據此評判投資策略，進而調整投資組合。
6、組合監控與調整
基金經理將跟蹤宏觀經濟狀況和發展預期以及股票市場的發展變化，結合基金當期的申購和贖回現金流量情況，以及組合風險與績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整。
九、基金的業績比較基準
業績比較基準＝95％×滬深300指數收益率＋5％×銀行活期存款利率（稅后）
十、基金的風險收益特征
本基金是一只股票指數增強型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
十一、基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人興業銀行根據本基金合同規定，復核了本投資組合報告，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據取自本基金2010年第3季度報告，所載數據截至2010年9月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
■
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
2．1 積極投資按行業分類的股票投資組合
■
2．2 指數投資按行業分類的股票投資組合
■
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
3．1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
3．2期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
■
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
8、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本報告期內沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
（2） 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選庫之外的股票。
（3）其他資產構成
■
（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
（5．1）期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（5．2）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
（6） 投資組合報告附注的其他文字描述部分
本報告中因四舍五入原因，投資組合報告中市值占總資產或凈資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。
十二、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日2010年6月24日，基金業績截止日2010年9月30日。
1． 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
數據來源：中歐基金中證指數
2． 基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
■
數據來源：中歐基金中證指數
十三、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金財產撥劃支付的銀行費用；
4、基金合同生效后的基金信息披露費用；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；
7、基金的證券交易費用；
8、基金上市費；
9、指數許可使用費用；
10、依法可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1．00％年費率計提。計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理費率÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金管理費
Ｅ為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0．15％年費率計提。計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管費率÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金托管費
Ｅ為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、指數許可使用費用
本基金管理人與指數許可方簽訂書面協議，約定指數許可使用的費用及支付方式。指數許可使用費用包括指數許可使用固定費和指數許可使用基點費。其中，指數許可使用固定費是基金管理人為獲取指數許可方授予的使用指數開發基金的權利而支付的一次性費用，不列入基金費用；指數許可使用基點費是指基金設立后每個季度按照基金資產規模的一定比例收取的費用，列入基金費用。根據《中證指數有限公司指數使用許可協議》，在通常情況下，指數許可使用基點費按前一日的基金資產凈值的0．016％的年費率計提。每日計算，逐日累計。
計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．016％÷當年天數
Ｈ 為每日應付的指數許可使用基點費，Ｅ 為前一日的基金資產凈值。
自基金合同生效日起，指數許可使用基點費每季度支付一次，指數許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣5 萬元整（即不足5 萬元時按照5 萬元收取）。當年基金合同生效不足一個季度的，按照一個季度收費。
4、除管理費、托管費和指數許可使用基點費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
（三）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費、會計師費和指數許可使用固定費以及其他費用不從基金財產中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
（五）基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關規定，并依據本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營活動，對本基金管理人于2010年5月14日刊登的《中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）招募說明書》進行了更新，主要更新內容如下：
（一） “重要提示”部分
增加了基金合同的生效日期及本更新招募說明書所載內容的截止時間。
（二） “三、基金管理人”部分
1、更新了“（一）基金管理人概況”。
2、“（二）主要人員情況”中更新了相關人員的信息。其中主要新增了公司新任董事長唐步先生、新任分管市場副總經理徐紅光先生的簡歷；將原代行董事長劉建平先生的簡歷移至高級管理人員部分；更新了公司投資決策委員會成員的信息。
（三） “四、基金托管人”部分
更新了“（一）基金托管人情況”。
（四） “五、相關服務機構”部分
1、更新了直銷機構和代銷機構的信息。
2、更新了“會計師事務所和經辦注冊會計師”的信息。
（五） “六、基金的募集”部分
1．刪除了基金的運作方式、類型、存續期間、募集的方式、募集期限、募集對象等信息。
2．增加了基金募集最終情況的信息。
（六） “七、基金合同的生效”部分
刪除了基金合同生效和基金募集失敗的細則，并增加了基金合同的生效日期。
（七） “八、基金的上市交易”部分
更新了“（二）上市交易的時間”。
（八） “九、基金份額的場外申購、轉換與贖回”部分
1、更新了“（二）場外申購與贖回的開放日及辦理時間”，新增本基金開始辦理場外申購、贖回業務的情況描述。
（九） “十、基金份額的場內申購和贖回”部分
更新了“（四）申購與贖回的辦理時間”，新增本基金開始辦理場內申購、贖回業務的情況描述。
（十） “十二、基金的投資”部分
增加了“（十一）基金投資組合報告” 的內容，數據截至2010年9月30日。
（十一） “十三、基金的業績”部分
增加了整章的信息，包括“本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”和“基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖”，數據截至2010年9月30日。
（十二） “二十三、基金托管協議的內容摘要”部分
更新了基金管理人的法定代表人。
（十三） “二十四、對基金份額持有人的服務”部分
將“基金投資人”的表述修改為“基金份額持有人”。
（十四） “二十五、其他應披露事項”部分
增加了自2010年6月24日至2010年12月23日涉及本基金的相關公告。
以下為本基金管理人自2010年6月24日至2010年12月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站的公告。
■
上述內容僅為摘要，須與本基金《更新招募說明書》（正文）所載之詳細資料一并閱讀。
中歐基金管理有限公司
2011年2月1日
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
396，589，911．08
56．15
其中：股票
396，589，911．08
56．15
2
固定收益投資
－
－
其中：債券
－
－
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產
120，000，150．00
16．99
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
189，508，254．19
26．83
6
其他各項資產
221，245．60
0．03
7
合計
706，319，560．87
100．00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
－
－
Ｂ
采掘業
－
－
Ｃ
制造業
29，634，026．74
4．33
Ｃ0
食品、飲料
9，234，820．00
1．35
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
3，164，000．00
0．46
Ｃ5
電子
4，251，000．00
0．62
Ｃ6
金屬、非金屬
－
－
Ｃ7
機械、設備、儀表
12，984，206．74
1．90
Ｃ8
醫藥、生物制品
－
－
Ｃ99
其他制造業
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
－
－
Ｅ
建筑業
－
－
Ｆ
交通運輸、倉儲業
－
－
Ｇ
信息技術業
6，606，000．00
0．97
Ｈ
批發和零售貿易
3，497，041．00
0．51
Ｉ
金融、保險業
－
－
Ｊ
房地產業
－
－
Ｋ
社會服務業
－
－
Ｌ
傳播與文化產業
－
－
Ｍ
綜合類
－
－
合計
39，737，067．74
5．81
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
1，294，354．11
0．19
Ｂ
采掘業
31，738，753．91
4．64
Ｃ
制造業
141，636，369．73
20．71
Ｃ0
食品、飲料
30，446，920．32
4．45
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
1，288，886．50
0．19
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
434，828．58
0．06
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
11，562，952．37
1．69
Ｃ5
電子
1，539，762．08
0．23
Ｃ6
金屬、非金屬
25，502，266．30
3．73
Ｃ7
機械、設備、儀表
48，954，243．11
7．16
Ｃ8
醫藥、生物制品
20，714，106．44
3．03
Ｃ99
其他制造業
1，192，404．03
0．17
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
10，228，609．02
1．50
Ｅ
建筑業
16，577，805．31
2．42
Ｆ
交通運輸、倉儲業
13，283，312．25
1．94
Ｇ
信息技術業
14，490，705．39
2．12
Ｈ
批發和零售貿易
19，291，854．61
2．82
Ｉ
金融、保險業
81，123，267．09
11．86
Ｊ
房地產業
16，679，666．46
2．44
Ｋ
社會服務業
2，867，953．54
0．42
Ｌ
傳播與文化產業
586，036．39
0．09
Ｍ
綜合類
7，054，155．53
1．03
合計
356，852，843．34
52．17
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
600036
招商銀行
1，327，065
17，185，491．75
2．51
2
002024
819，874
13，093，387．78
1．91
3
000858
五 糧 液
318，047
10，918，553．51
1．60
4
000568
299，595
10，872，302．55
1．59
5
600062
294，722
9，009，651．54
1．32
6
000063
319，475
7，875，058．75
1．15
7
600104
上海汽車
463，144
7，803，976．40
1．14
8
600016
民生銀行
1，460，188
7，446，958．80
1．09
9
601328
1，270，022
7，366，127．60
1．08
10
600820
670，922
7，158，737．74
1．05
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
600537
263，852
9，234，820．00
1．35
2
600487
200，000
6，606，000．00
0．97
3
000559
336，966
5，185，906．74
0．76
4
600563
150，000
4，251，000．00
0．62
5
002358
80，000
3，944，800．00
0．58
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
－
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
114，360．04
4
應收利息
77，225．78
5
應收申購款
3，167．82
6
其他應收款
－
7
待攤費用
26，491．96
8
其他
－
9
合計
221，245．60
階段
①凈值增長率
②凈值增長率標準差
③業績比較基準收益率
④業績比較基準收益率標準差
①－③
②－④
2010．6．24－2010．9．30
1．66％
0．30％
6．16％
1．35％
－4．50％
－1．05％
序號
公告事項
披露日期
1
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同生效公告
2010．6．25
2
中歐基金管理有限公司2010年6月30日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告
2010．7．1
3
中歐基金管理有限公司關于新增華泰證券股份有限公司為旗下基金代銷機構的公告
2010．7．28
4
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）開放申購、贖回及跨系統轉托管業務的公告
2010．8．11
5
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）上市交易公告書
2010．8．11
6
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）上市交易提示性公告
2010．8．16
7
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）通過各代銷機構開通定期定額投資業務的公告
2010．8．16
8
中歐基金管理有限公司關于開通旗下中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）轉換業務的公告
2010．8．16
9
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）參與建設銀行開展的基金定期定額投資申購費率優惠活動的公告
2010．8．16
10
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）參與申銀萬國證券股份有限公司開展的基金網上申購費率優惠活動的公告
2010．8．16
11
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）參與中國郵政儲蓄銀行有限責任公司開展的基金定期定額投資申購費率優惠活動的公告
2010．8．16
12
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）參與中國郵政儲蓄銀行有限責任公司開展的基金網上申購費率優惠活動的公告
2010．8．16
13
中歐基金管理有限公司關于中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）參與中信銀行股份有限公司開展的基金網上申購費率優惠活動的公告
2010．8．16
14
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金參與華泰證券股份有限公司開展的基金定期定額投資申購費率優惠活動的公告
2010．9．21
15
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金參與華泰證券股份有限公司開展的基金網上申購費率優惠活動的公告
2010．9．21
16
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金在華泰證券股份有限公司開通定期定額投資業務的公告
2010．9．21
17
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）2010年第3季度報告
2010．10．27
18
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）第一次分紅預告
2010．11．9
19
中歐滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）第一次分紅公告
2010．11．13
20
中歐基金管理有限公司關于新增德邦證券有限責任公司為旗下基金代銷機構的公告
2010．12．13
21
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金在德邦證券有限責任公司開通基金轉換業務的公告
2010．12．13
22
中歐基金管理有限公司關于旗下基金在德邦證券有限責任公司開通定期定額投資業務的公告
2010．12．13
23
中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金參與德邦證券有限責任公司開展的基金網上申購費率優惠活動的公告
2010．12．13
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：興業銀行股份有限公司
二〇一一年二月
