基金合同生效日期：2009年6月24日

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　二零一一年二月

　　重要提示：

　　1． 投資有風險，投資人申購基金時應當認真閱讀招募說明書；

　　2． 基金的過往業績并不預示其未來表現；

　　3． 基金投資者購買基金并不等于將資金作為存款存入銀行或者存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　4．本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；�金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　5．．本招募說明書摘要所載內容截止日2010年12月23日，基金投資組合及基金業績的數據截止日為2010年9月30日。

　　一、基金管理人

　�。ㄒ唬┗�金管理人簡況

　　本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

　　注冊地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

　　辦公地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

　　法定代表人：陳開元

　　總經理：章碩麟

　　成立日期：2004年 5 月 12 日

　　實繳注冊資本：貳億伍仟萬元人民幣

　　股東名稱、股權結構及持股比例：

　　上海國際信托有限公司51％

　�。剩校停铮颍纾幔� Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 49％

　　上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會證監基字［2004］56號文批準，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。公司注冊資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國際信托有限公司67％和摩根富林明資產管理（英國）有限公司33％變更為目前的51％和49％。

　　2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監會的批準，并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

　　2007年10月8日，基金管理人股東“上海國際信托投資有限公司”更名為“上海國際信托有限公司”。

　　2009年3月31日，基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣，公司股東的出資比例不變。該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

　　基金管理人無任何受處罰記錄。

　�。ǘ�）主要人員情況

　　1． 董事會成員基本情況：

　　陳開元先生，董事長

　　大學本科學歷。

　　先后任職于上海市財政局第三分局，共青團上海市財政局委員會，英國倫敦Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ咨詢公司等，曾任上海市財政局對外經濟財務處處長、上海國際集團有限公司副總經理，現任上投摩根基金管理有限公司董事長。

　　獨立董事4名：

　　獨立董事：周道炯

　　大學�？茖W歷，曾就學于安徽省委馬列夜大學、中共安徽省委中級黨校進修班、中共中央高級黨校培訓班。

　　曾任中國證監會主席、中國建設銀行行長、九屆全國人大財經委委員。

　　現任ＰＥＣＣ中國金融市場發展委員會主席。周道炯先生長期從事證券金融市場監管工作，目前作為高級顧問為證券市場改革提供顧問咨詢意見。

　　獨立董事：姜波克

　　博士，自1985年起任職于復旦大學�，F任復旦大學教授，復旦大學國際金融研究中心主任。

　　獨立董事：戴立寧

　　獲臺灣大學法學碩士及美國哈佛大學法學碩士學位。

　　歷任臺灣財政部常務次長。

　　現任臺灣東吳大學專任客座副教授。

　　獨立董事：周文耀

　　獲香港大學工商管理學碩士學位。

　　曾任香港聯合交易所行政總裁、匯豐資產管理（香港）有限公司亞太區行政總裁。

　　董事6名：

　　董事：Ｃｌｉｖｅ Ｂｒｏｗｎ

　　獲布里斯托大學理學學士學位。

　　歷任ＪＦ資產管理亞太區（不包括日本）首席執行官。

　　現任摩根資產管理環球營運總裁。

　　董事：許立慶

　　獲臺灣政治大學工商管理碩士學位。

　　歷任摩根富林明臺灣業務董事長。

　　現任摩根資產管理亞太區首席執行官。

　　董事：邵自力

　　獲澳大利亞墨爾本大學法學碩士學位。

　　曾任年利達律師事務所亞洲管理合伙人。

　　現任摩根大通銀行中國區主席及首席執行官

　　董事：楊德紅

　　獲復旦大學經濟學學士，中歐工商管理學院ＭＢＡ。

　　現任上海國際集團有限公司副總經理。

　　董事：林彬

　　獲中歐工商管理學院ＭＢＡ。

　　曾任香港滬光國際投資管理有限公司副總經理。

　　現任上海國際信托有限公司副總經理。

　　董事：劉響東

　　獲上海財經大學碩士學位。

　　歷任上海國際信托有限公司部門經理。

　　現任上海國際信托有限公司副總經理。

　　2． 監事會成員基本情況：

　　監事長：郭平

　　法律專業，本科學歷，高級職稱。

　　曾任上海市人民檢察院第二分院檢察長，上海國際集團有限公司黨委副書記、副董事長、紀委書記。

　　現任上投摩根基金管理有限公司監事長。

　　監事：譚偉明

　　曾任摩根資產管理香港及中國（不包括合資企業）業務總監。

　　現任摩根資產管理北亞區業務總監。

　　監事：張軍

　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監。

　　現任上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金基金經理。

　　3． 總經理基本情況：

　　章碩麟先生，總經理。

　　獲臺灣大學商學碩士學位。

　　曾任怡富證券投資顧問股份有限公司任協理、摩根大通證券副總經理、摩根富林明證券股份有限公司董事長。

　　4． 其他高級管理人員情況：

　　胡志強先生，副總經理。

　　畢業于香港中文大學，獲得工商管理學院學士學位。

　　曾任職于中國銀行香港分行、ＪＦ資產管理有限公司。

　　侯明甫先生，副總經理。

　　畢業于臺灣中國文化大學，獲企業管理碩士。曾任職于臺灣金鼎證券公司、摩根富林明（臺灣）證券投資顧問股份有限公司、摩根富林明（臺灣）證券股份有限公司、摩根富林明證券投資信托股份有限公司，主要負責證券投資研究、公司管理兼投資相關業務管理。

　　童威先生，副總經理。

　　獲復旦大學金融學博士學位。

　　歷任上海證券有限責任公司研究發展中心證券研究管理工作，并于2008年至2009年在上海國際集團有限公司發展研究總部任副總經理。

　　陳星德先生，督察長。

　　畢業于中國政法大學，獲法學博士學位。

　　歷任國投瑞銀基金管理有限公司監察稽核部總監。

　　5．本基金基金經理

　　王亞南，男，2003年碩士畢業于復旦大學金融工程專業，擁有8年證券基金從業經歷。2003 年至2007年，就職于海通證券股份有限公司研究所，任固定收益研究員。2007年4月加入國泰基金管理有限公司，任國泰金鹿保本基金的基金經理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司。自本基金合同生效起擔任本基金基金經理。

　　6．基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

　　侯明甫先生，副總經理；童威先生，副總經理；許運凱先生，投資副總監；楊逸楓女士，投資副總監；唐倩女士，研究總監；趙梓峰先生，基金經理；楊安樂先生，基金經理；王孝德先生，基金經理；董紅波先生，基金經理；羅建輝先生，基金經理；王振州先生，基金經理；張軍先生，基金經理；吳鵬先生，基金經理；孟晨波女士，固定收益部總監。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　名稱：中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　成立時間：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注冊資本：人民幣334，018，850，026元

　　聯系電話：010－66105799

　　聯系人：蔣松云

　�。ǘ�）主要人員情況

　　截至2010年9月末，中國工商銀行資產托管部共有員工121人，平均年齡30歲，95％以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。

　　（三）基金托管業務經營情況

　　“作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年開展托管服務以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，嚴格履行資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、先進的業務營運系統和專業的托管服務團隊，為廣大投資者、眾多資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。建立了包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、收支賬戶資金、企業年金基金、ＱＦＩＩ資產、ＱＤＩＩ資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、銀行理財產品等門內齊全的托管產品體系。截至2010年9月，中國工商銀行共托管證券投資基金177只，其中封閉式8只，開放式169只。2010年，中國工商銀行憑借在2009年國內外托管領域的杰出表現和品牌影響力，先后被英國《全球托管人》、香港《財資》和美國《環球金融》評選為“2009年度中國最佳托管銀行”，本屆《財資》評選首次設立了在亞太地區證券和基金服務領域有突出貢獻的年度行業領導者獎項，中國工商銀行資產托管部周月秋總經理榮獲“年度最佳托管銀行家”稱號，是僅有的兩位獲獎人之一。自2004年以來，中國工商銀行資產托管服務已經獲得23項國內外大獎。”

　　三、相關服務機構

　　（一）基金銷售機構：

　　1．直銷機構：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　2．代銷機構：

　�。�1）中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務統一咨詢電話：95588

　　網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�2）中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務電話：95533

　　傳真：010－66275654

　　聯系人：王琳

　　（3）中國銀行股份有限公司

　　地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　客戶服務電話：95566

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　�。�4）中國農業銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　客戶服務電話：95599

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（5）招商銀行股份有限公司

　　注冊地址： 廣東省深圳市福田區深南大道7088號

　　辦公地址： 廣東省深圳市福田區深南大道7088號

　　客戶服務中心電話：95555

　　網址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　�。�6）交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　聯系人：曹榕

　　客戶服務熱線：95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　�。�7）上海浦東發展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　聯系人：倪蘇云、虞谷云

　　聯系電話：021－61618888

　　客戶服務熱線：95528

　　網址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（8）興業銀行股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　電話：（021）52629999

　　傳真：（021）62569070

　　聯系人：梁曦

　　客服電話：95561

　　網址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�9）上海銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路168號

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

　　法定代表人：寧黎明

　　聯系人：張萍

　　聯系電話：021－68475888

　　傳真：021－68476111

　　客戶服務熱線：021－962888

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　�。�10）中國光大銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：唐雙寧

　　電話：（010）68098000

　　傳真：（010）68560311

　　客服電話：95595

　　聯系人：李偉

　　網址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　�。�11）中信銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　24小時客戶服務熱線： 95558

　　網址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　�。�12） 中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：董文標

　　24小時客戶服務熱線： 95568

　　網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�13）北京銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市金融大街丙17號北京銀行大廈

　　辦公地址：北京市金融大街丙17號北京銀行大廈

　　法定代表人：閆冰竹

　　客戶服務電話：010－96169

　　聯系人：王曦

　　電話：010－66223584

　　傳真：010－66226073

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�14）寧波銀行股份有限公司

　　注冊地址：寧波市江東區中山東路294號

　　法定代表人：陸華裕

　　客戶服務統一咨詢電話：96528（上海地區962528）

　　網址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�15）平安銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

　　法定代表人：孫建一

　　客戶服務統一咨詢電話：40066－99999

　　網址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　�。�16）深圳發展銀行股份有限公司

　　地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　聯系人：張青

　　聯系電話： 0755－82088888

　　傳真電話： 0755－25841098

　　客戶服務電話：95501

　　公司網址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）廣東發展銀行股份有限公司

　　住所：廣州市農林下路83號

　　辦公地址：廣州市農林下路83號

　　法定代表人：董建岳

　　電話：020－3832256

　　傳真：020－87310955

　　聯系人：李曉鵬

　　客服電話：400－830－8003

　　網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�18）申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：021－54033888

　　傳真：021－54038844

　　客戶服務電話：（021）962505

　　網址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　�。�19）上海證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市西藏中路336號

　　法定代表人：郁忠民

　　電話：（021 53519888

　　傳真：（021） 53519888

　　聯系人：張瑾

　　客戶服務電話：4008918918（全國）、021－962518

　　網址：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ

　　（20）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：（021） 38676666轉6161

　　傳真：（021） 38670161

　　客戶服務咨詢電話：400－8888－666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　�。�21）廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系人：黃嵐

　　咨詢電話：95575或020－87555888轉各營業網點

　　公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯系人：林生迎

　　客戶服務電話：95565

　　網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（23）光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

　　法定代表人： 徐浩明

　　電話： 021－22169999

　　傳真： 021－22169134

　　聯系人：劉晨

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（24）中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：顧偉國

　　聯系人：田薇

　　電話： 010－66568430

　　傳真：010－66568536

　　客服電話： 4008888888

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�25）中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區朝內大街188號

　　法定代表人：張佑君

　　電話：（010）65186758

　　傳真：（010）65182261

　　聯系人：魏明

　　客戶服務咨詢電話：400－8888－108；

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　�。�26）興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021－38565785

　　聯系人：謝高得

　　客戶服務熱線：4008888123

　　公司網站： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�27）海通證券股份有限公司

　　注冊地址： 上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021－23219000

　　聯系人：李笑鳴

　　客服電話：95553

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（28）國信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　法定代表人：何如

　　電話：0755－82130833

　　傳真：0755－82133952

　　聯系人：齊曉燕

　　客戶服務電話：95536

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（29）國都證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

　　辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

　　法定代表人：常喆

　　聯系人：黃靜

　　客戶服務電話：4008188118

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　�。�30）華泰證券股份有限公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　客戶咨詢電話：025－84579897

　　聯系人：張小波

　　聯系電話：025－84457777－248

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�31）中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市招商銀行大廈Ａ層

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010－84588888

　　傳真：010－84865560

　　聯系人：陳忠

　　客戶服務熱線：010－95558

　�。�32）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層－29層

　　法定代表人：潘鑫軍

　　聯系人：吳宇

　　電話：021－63325888

　　傳真：021－63326173

　　客戶服務熱線：95503

　　東方證券網站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�33）財富證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓

　　法定代表人：周暉

　　電話：0731－4403343

　　聯系人：郭磊

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（34）湘財證券有限責任公司

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：林俊波

　　電話：021－68634518

　　傳真：021－68865680

　　聯系人：鐘康鶯

　　開放式基金客服電話：400－888－1551

　　公司網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　�。�35）中信金通證券有限責任公司

　　辦公地址：杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈19樓、20樓

　　法定代表人：劉軍

　　聯系人：俞會亮

　　電話：0571－85776115

　　傳真：0571－85783771

　　客戶服務熱線：0571－96598

　　網址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�36）中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層

　　辦公地址：青島市東海西路28號

　　法定代表人：張智河

　　聯系電話：0532－85022026

　　傳真：0532－85022026

　　聯系人：吳忠超

　　公司網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客戶咨詢電話：0532－96577

　�。�37）中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人：唐新宇

　　開放式基金咨詢電話：4006208888或各地營業網點咨詢電話

　　開放式基金業務傳真：021－50372474

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（38）長城證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：黃耀華

　　電話：0755－83516289

　　傳真：0755－83516199

　　聯系人：匡婷

　　客戶服務熱線：400 6666 888

　　網址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　（39）華泰聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01Ａ、02、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ

　　辦公地址：深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第5層、17層、18層、24層、25層、26層

　　法定代表人：馬昭明

　　聯系人：龐曉蕓

　　客服電話：95513

　　公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　�。�40）德邦證券有限責任公司

　　辦公地址：上海浦東新區福山路500號城建國際中心26樓

　　法定代表人：方加春

　　電話：021－68761616

　　客服電話：4008888128

　　網址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�41）中國建銀投資證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市益田路與福中路交界處榮超商務中心Ａ棟18－20樓

　　法定代表人：楊小陽

　　電話：（0755）82026521

　　傳真：（0755）82026539

　　聯系人：劉權

　　客戶服務熱線：400－600－8008

　　網址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（42）宏源證券股份有限公司

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈

　　辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號

　　法定代表人：馮戎

　　聯系人：李巍

　　電話：010－88085858

　　傳真：010－88085344

　　公司客服電話：4008－000－562

　　公司網址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　�。�43）廣發華福證券有限責任公司

　　注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

　　辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

　　法定代表人：黃金琳

　　電話：0591－87278701

　　傳真：0591－87841150

　　聯系人：張騰

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客戶服務熱線：0591－96326

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�44）中國國際金融有限公司

　　注冊地址： 北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

　　辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

　　法定代表人：李劍閣

　　電話：010－65051166

　　傳真：010－65051156

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　聯系人：鄧力偉

　　電話：021－58881690

　�。�45）安信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層Ａ02單元

　　辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層Ａ02單元

　　法定代表人：牛冠興

　　客服電話：4008001001

　　公司網址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　�。ǘ�）基金注冊登記機構：

　　上投摩根基金管理有限公司（同上）

　�。ㄈ�）律師事務所與經辦律師：

　　名稱：國浩律師集團（上海）事務所

　　注冊地址：上海市南京西路580號南證大廈31層

　　負責人：管建軍

　　聯系電話：021－5234 1668

　　傳真：021－5234 1670

　　經辦律師：宣偉華、屠勰

　�。ㄋ模�會計師事務所：

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號

　　辦公地址：上海市盧灣區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：8621－ 23238888

　　聯系人：陳宇

　　經辦注冊會計師：薛競、陳宇

　　四、基金概況

　　基金名稱：上投摩根純債債券型證券投資基金

　　基金類型：契約型開放式

　　五、基金的投資

　　（一）投資目標

　　本基金將根據對利率趨勢的預判，適時規劃與調整組合目標久期，結合主動性資產配置，在嚴格控制組合投資風險的同時，提高基金資產流動性與收益性水平，以追求超過業績比較基準的投資回報。

　　（二）投資范圍

　　本基金投資于國債、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券（包括分離交易的可轉換公司債券）、債券回購，央行票據、短期融資券、資產支持證券等，以及中國證監會允許基金投資的其它固定收益類金融工具。本基金投資于債券類金融工具的比例占基金資產的80％－100％。本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發。本基金通過分離交易可轉債認購所獲得的認股權證，在其可上市交易后10個交易日內全部賣出。本基金所持可轉換公司債券轉股獲得的股票在其可上市交易后的10個交易日內全部賣出。

　　此外，如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。

　　（三）投資理念

　　目標久期管理將優化固定收益投資的安全性、收益性與流動性。本基金嚴格遵循投資流程，對宏觀經濟、財政貨幣政策、市場利率水平及債券發行主體的信用情況等因素進行深入研究，通過審慎把握利率期限結構的變動趨勢，適時制定目標久期管理計劃，通過合理的資產配置及組合目標久期管理，控制投資風險，追求可持續的、超出業績比較基準的投資收益。

　　（四）投資策略

　　1、目標久期管理（Ｔａｒｇｅｔ Ｄｕｒａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）

　　目標久期管理的資產品種包括在交易所和銀行間市場中發行交易的國債、公司債、企業債、金融債等債券品種。本基金債券投資的主動性操作主要體現在對債券組合進行目標久期管理這一過程。本基金將綜合考慮宏觀經濟運行指標、貨幣市場運行情況、國家財政貨幣政策動向等因素，由固定收益研究小組對債券市場利率期限結構的變化做出合理預判。在此判斷基礎上，本基金將對債券組合的久期做出適當調整，同時結合對信用風險、流動性風險等各類風險識別與控制，優化類屬資產配置與品種選擇。具體而言，目標久期管理將包含以下內容：

　　■

　�。�1）目標久期設定的依據是對利率期限結構的預判

　　當前利率期限結構的構建：

　　本基金將根據國債市場各個券種的價格，計算各個券種的到期收益率，進而分別在銀行間市場和交易所市場中構建出國債利率期限結構。

　　對利率期限結構走勢的預判：

　　本基金將密切關注國內外經濟形勢的運行，根據市場投資環境的變化趨勢，綜合考慮宏觀經濟運行指標、貨幣市場運行情況、國家財政貨幣政策動向等因素，由固定收益研究小組每月定期對各個時間段利率的變化做出合理預期，從而形成利率期限結構的預判（在特殊情況下，固定收益小組在認為利率期限結構可能會發生重大變化時，可以臨時對利率期限結構的走勢給出評測報告）。

　　預判形成后，將對實際利率期限結構和預判結果進行比較，如固定收益研究小組認為必要，將對預判結果做出一定的修正。

　�。�2）目標久期規劃

　　久期又稱麥考利久期（Ｍａｃａｕｌａｙ Ｄｕｒａｔｉｏｎ），反映了債券價格相對于市場利率變動的一個敏感性指標。為了更好顯示其特性，實際中往往對麥考利久期進行修正，得到修正久期，本基金將采用修正久期的定義。

　　久期管理是現代固定收益管理中重要的利率投資策略。根據對利率期限結構變化的預判，本基金將對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案，以降低可能的利率變化給組合帶來的損失。具體久期目標的確定將視利率期限結構變化方向而定，例如在預計利率期限結構可能變的更加陡峭時，不久的將來長期債券的價格可能會由于長期利率的上升而下跌，短期債券的價格可能會由于短期利率的下降而上漲，因此可制定適量降低組合久期的目標，增加對短期債券的投資，同時減少對長期債券的投資。

　　此外，本基金將定期根據固定收益小組對利率期限結構的預判結果，制定相應的久期目標，盡量避免基金資產因利率波動而造成的損失。特殊情況下，固定收益小組對利率期限結構給出臨時評測報告的時候，本基金將視評測報告內容以確定是否對目標久期進行調整。

　�。�3）目標久期的執行

　　根據當前目標久期的設定情況，本基金將采取相應的措施，調整債券組合的久期及持倉結構，實現目標久期。在目標久期的執行過程中，需要特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產配置的管理，以使得組合的各種風險在控制范圍之內。

　　信用風險管理：

　　對于存在信用風險的公司債，信用風險是評判其收益率溢價大小的重要因素，本基金將采用一定的風險分析模型來確定債券的信用水平，同時根據市場中現有的總體風險溢價水平，以確定該信用水平下的債券的合理估值。

　　流動性風險管理：

　　流動性是資金能否順利進出該債券的關鍵，本基金將綜合考慮歷史成交量、歷史盤口買賣價差等因素，對各債券每日無沖擊買賣數量做出合理的評估。

　　類屬資產配置管理：

　　在類屬資產配置層面上，本基金根據市場和類屬資產的信用水平，在判斷各類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，將市場細分為交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點，在目標久期管理的基礎上，運用修正的均值－方差等模型，定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整，確定類屬資產的最優權重。

　　2、可轉換公司債券（包括分離交易可轉債）的投資策略

　　可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對發債券公司基本面和可轉債條款進行深入研究的基礎上，以其純債價值作為評價的主要標準，利用可轉換公司債券定價等數量化估值工具評定其投資價值，投資于公司基本素質優良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券，獲取穩健的投資回報。

　�。�1）投資可轉換公司債券時，本基金重點關注以下品種：

　　選取可轉換公司債券的實際價格較理論價值偏低的品種。可轉債實 際價值與理論估值相比較低的品種，可以認為是市場更多地低估了其價值，因而相對風險較低。本基金從規避風險的角度出發，重點關注此類品種。

　　選擇純債券價值高，有利率調整條款的品種。此類可轉換公司債券一般提供了較高的保底收益，利率調整條款的存在可使投資者回避利率變動的風險，鎖定收益。

　　關注滿足向下修正條款的可轉債。對于股票價格位于修正條款所規定修正價格區域的轉債品種，主要受純債券價值的支撐，表現出強烈的抗跌性，而且由于存在轉股價格向下調整而增加可轉債的價值。

　　重點關注發債公司基本面良好的可轉換債券。

　　本基金投資可轉換公司債券時主要考察純債券部分的價值，但當存在明顯的市場套利機會時或通過轉股后能有效保障或提升基金份額持有人利益等情形時，本基金將把相關的可轉換公司債券轉換為基礎股票，并在其可上市交易后的10個交易日內賣出。

　�。�2）分離交易可轉債的投資策略

　　本基金投資分離交易可轉債主要是通過網下申購和網上申購的方式。在分離交易可轉債的認股權證可上市交易后的10個交易日內全部賣出，分離后的公司債券作為普通的企業債券進行投資。

　　3．資產支持證券投資策略

　　本基金將在嚴格控制組合投資風險的前提下投資于資產支持證券。本基金綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量等因素，主要從資產池信用狀況、違約相關性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對資產支持證券各個分支的風險與收益狀況進行評估，在嚴格控制風險的情況下，確定資產合理配置比例，在保證資產安全性的前提條件下，以期獲得長期穩定收益。

　　（五）投資限制

　　1、禁止行為

　　為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

　　1）承銷證券；

　　2）向他人貸款或提供擔保；

　　3）從事承擔無限責任的投資；

　　4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

　　5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或債券；

　　6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

　　7）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；

　　8）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。

　　如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行適當程序后可不受上述規定的限制。

　　2、投資組合限制

　　本基金的投資組合將遵循以下限制：

　�。帷⒊钟幸患疑鲜泄�司的股票，其市值不得超過基金資產凈值的10％；

　�。�、本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10％；

　�。�、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40％；

　　ｄ、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0．5％，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10％。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定；

　�。�、現金和到期日不超過1年的政府債券不低于基金資產凈值的5％；

　�。�、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

　�。�、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10％；

　　ｈ、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

　　ｉ、本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

　�。辍⒈净�金對債券類金融工具的投資比例不低于基金資產的80％；

　�。�、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。

　　《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序后，基金不受上述限制。

　　由于證券市場波動、上市公司合并或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標準。法律法規另有規定的從其規定。

　　基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。除投資資產配置比例外，基金托管人對基金的投資比例的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

　�。�六）業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為中國債券總指數。

　　中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司于2001年12月31日推出的債券指數。它是中國債券市場趨勢的表征，也是債券組合投資管理業績評估的有效工具。中國債券總指數為掌握我國債券市場價格總水平、波動幅度和變動趨勢，測算債券投資回報率水平，判斷債券供求動向提供了很好的依據。因此，本基金的業績比較基準選擇中國債券總指數。中國債券總指數通過中央國債登記結算有限責任公司的官方網站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ對外公布。

　　如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的債券指數時，本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。

　�。ㄆ撸╋L險收益特征

　　本基金是債券型基金，在證券投資基金中屬于較低風險品種，其預期風險收益水平低于股票型基金，高于貨幣市場基金。

　�。ò耍┗�金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

　　1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

　　2、有利于基金財產的安全與增值；

　　3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金投資者的利益。

　　4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金投資者的利益。

　　（九）基金的融資融券

　　本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

　�。ㄊ�）基金的投資組合報告

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　截至2010年9月30日，上投摩根純債債券Ａ資產凈值為227，496，925．38元，基金份額凈值為1．039元，累計基金份額凈值為1．039元；上投摩根純債債券Ｂ資產凈值為209，370，612．16元，基金份額凈值為1．034元，累計基金份額凈值為1．034元。其資產組合情況如下：

　　■

　　2、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　無。

　　3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　無。

　　4、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　2010年9月30日

　　■

　　5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　2010年9月30日

　　■

　　6、基金投資資產支持證券及報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細：

　　無。

　　7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　無。

　　8、投資組合報告附注

　　1）報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2）報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3）截至2010年9月30日，本基金的其他資產項目包括：

　　■

　　4）截至2010年9月30日，本基金持有的處于轉股期的可轉債明細如下：

　　無。

　　5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　無。

　　6）投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。

　　七、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　�。ㄒ唬┥贤赌Ω�純債債券Ａ：

　　■

　　（二）上投摩根純債債券Ｂ：

　　■

　　八、基金費用概覽

　�。ㄒ唬┗�金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、銷售服務費；

　　4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

　　5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

　　6、基金份額持有人大會費用；

　　7、基金的證券交易費用；

　　8、基金的銀行匯劃費用；

　　9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　�。ǘ�）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0．6％年費率計提。管理費的計算方法如下：

　�。龋剑拧�0．6％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�計提的基金管理費

　�。艦榍耙蝗盏幕�金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0．2％的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　�。龋剑拧�0．2％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�計提的基金托管費

　�。艦榍耙蝗盏幕�金資產凈值

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　3．基金銷售服務費

　　本基金管理人僅對Ｂ類基金份額收取基金銷售服務費。銷售服務費按0．35％的年費率計提，具體的計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．35％÷當年天數

　　Ｈ為每日應計提的基金銷售服務費

　　Ｅ為前一日Ｂ類基金份額所代表的基金資產凈值

　　基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付給基金銷售機構，專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

　�。ㄈ�）不列入基金費用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

　　2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

　　3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；

　　4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　�。ㄋ模┵M用調整

　　基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售費率等相關費率。

　　調高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。

　　基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在指定媒體和基金管理人網站上公告。

　�。ㄎ澹┗�金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　九、招募說明書更新部分說明

　　上投摩根純債債券型證券投資基金于2009年6月24日成立，至2010年12月23日運作滿一年半。現依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求， 結合基金管理人對本基金實施的投資經營活動，對2010年8月7日公告的《上投摩根純債債券型證券投資基金招募說明書》進行內容補充和更新， 主要更新的內容如下：

　　1、在“三、基金管理人”在“主要人員情況”中，對公司監事及投資決策委員會等信息進行了更新。

　　2、在“四、基金托管人”中，對基金托管人的基本情況及相關業務經營情況進行了更新。

　　3、在“五、相關服務機構”部分，更新了代銷機構的有關信息。

　　4、在“七、基金的申購與贖回”中，對基金贖回份額和基金賬戶余額的限制進行了調整。

　　5、在“八、基金的投資”的“基金的投資組合報告”中，根據本基金實際運作情況更新了最近一期投資組合報告的內容。

　　6、在“九、基金的業績”中，根據基金的實際運作情況，對本基金成立以來的業績進行了說明。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2011年2月

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（％）

　　1

　　權益投資

　�。�

　�。�

　　其中：股票

　　－

　�。�

　　2

　　固定收益投資

　　411，340，854．54

　　93．66

　　其中：債券

　　411，340，854．54

　　93．66

　　資產支持證券

　�。�

　　－

　　3

　　金融衍生品投資

　�。�

　　－

　　4

　　買入返售金融資產

　�。�

　�。�

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產

　　－

　�。�

　　5

　　銀行存款和結算備付金合計

　　9，811，922．87

　　2．23

　　6

　　其他資產

　　18，017，368．37

　　4．10

　　7

　　合計

　　439，170，145．78

　　100．00

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值

　　比例（％）

　　1

　　國家債券

　　42，980，659．20

　　9．84

　　2

　　央行票據

　　69，300，000．00

　　15．86

　　3

　　金融債券

　　100，845，000．00

　　23．08

　　其中：政策性金融債

　　100，845，000．00

　　23．08

　　4

　　企業債券

　　111，757，913．80

　　25．58

　　5

　　企業短期融資券

　　80，212，000．00

　　18．36

　　6

　　可轉債

　　6，245，281．54

　　1．43

　　7

　　其他

　　－

　�。�

　　8

　　合計

　　411，340，854．54

　　94．16

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數量（張）

　　公允價值（元）

　　占基金資產凈值比例（％）

　　1

　　080416

　　08農發16

　　500，000

　　50，835，000．00

　　11．64

　　2

　　050413

　　05農發13

　　500，000

　　50，010，000．00

　　11．45

　　3

　　010107

　　21國債⑺

　　400，640

　　42，980，659．20

　　9．84

　　4

　　1001021

　　10央行票據21

　　400，000

　　39，216，000．00

　　8．98

　　5

　　1001060

　　10央行票據60

　　200，000

　　19，978，000．00

　　4．57

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　250，000．00

　　2

　　應收證券清算款

　　9，192，053．54

　　3

　　應收股利

　　－

　　4

　　應收利息

　　7，750，918．87

　　5

　　應收申購款

　　824，395．96

　　6

　　其他應收款

　　－

　　7

　　待攤費用

　　－

　　8

　　其他

　�。�

　　9

　　合計

　　18，017，368．37

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業績比較基準收益率③

　　業績比較基準收益率標準差④

　�、伲�③

　�、冢�④

　　2009／06／24－2009／12／31

　　1．20％

　　0．04％

　�。�1．58％

　　0．05％

　　2．78％

　�。�0．01％

　　2010／01／01－2010／9／30

　　2．67％

　　0．05％

　　2．18％

　　0．07％

　　0．49％

　�。�0．02％

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標準差②

　　業績比較基準收益率③

　　業績比較基準收益率標準差④

　�、伲�③

　�、冢�④

　　2009／06／24－2009／12／31

　　0．90％

　　0．03％

　　－1．58％

　　0．05％

　　2．48％

　�。�0．02％

　　2010／01／01－2010／9／30

　　2．48％

　　0．05％

　　2．18％

　　0．07％

　　0．30％

　�。�0．02％