泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金
基金管理人：泰達(dá)宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2011年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期間為2010年10月1日至2010年12月31日。
§2 基金產(chǎn)品概況
■
§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3．1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
■
注：1．本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2．所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3．2 基金凈值表現(xiàn)
3．2．1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
■
注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：5％×新華巴克萊資本中國(guó)國(guó)債指數(shù)＋15％×新華巴克萊資本中國(guó)政府機(jī)構(gòu)債指數(shù)＋10％×新華巴克萊資本中國(guó)企業(yè)債指數(shù)＋20％×富時(shí)中國(guó)Ａ200指數(shù)＋50％×稅后一年期銀行定期存款利率。
富時(shí)中國(guó)Ａ200指數(shù)是富時(shí)指數(shù)公司編制的包含上海、深圳兩個(gè)證券交易所總市值最大的200只股票并以流通股本加權(quán)的股票指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性。
新華巴克萊指數(shù)由巴克萊資本編制，覆蓋了交易所以及銀行間市場(chǎng)上市的國(guó)債、政策性機(jī)構(gòu)債和企業(yè)債，為中國(guó)第一個(gè)全面的債券指數(shù)系列，具有良好的市場(chǎng)代表性。
3．2．2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
■
注：本基金于2005年4月5日成立，在建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)及本報(bào)告期末本基金的投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的各項(xiàng)投資比例。
§4 管理人報(bào)告■
注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，本基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有出現(xiàn)損害基金份額持有人利益的行為。
4．3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明
4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度的規(guī)定。在投資管理活動(dòng)中，本基金管理人公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機(jī)會(huì)；嚴(yán)格執(zhí)行投資管理職能和交易執(zhí)行職能的隔離；在交易環(huán)節(jié)實(shí)行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評(píng)估、可稽核、可持續(xù)；交易部運(yùn)用交易系統(tǒng)中設(shè)置的公平交易功能并按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則嚴(yán)格執(zhí)行所有指令，未發(fā)生任何利益輸送的情況。
4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
本基金與公司管理的其他投資組合不具有相似的投資風(fēng)格。
4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
本基金管理人建立了對(duì)異常交易的控制制度，在本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生因異常交易而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況。
4．4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明
4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
股票部分：
四季度初股票市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)將推出新一輪量化寬松政策以及投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持樂(lè)觀情緒的背景下，出現(xiàn)了一輪以金融股和有色股為龍頭的周期類(lèi)股票的上漲，而在11月初中國(guó)政府出臺(tái)加息、提高存款準(zhǔn)備金率等緊縮政策后，股市出現(xiàn)了一定程度的下跌，而以金融地產(chǎn)等大盤(pán)股的跌幅較深。
本基金四季度初判斷美國(guó)的新一輪量化寬松政策會(huì)帶來(lái)全球流動(dòng)性的增加，同時(shí)也會(huì)抬高大宗商品的價(jià)格，因此及時(shí)增加了有色等資源股以及金融等大盤(pán)股。但是在中國(guó)發(fā)出加息和提高存款準(zhǔn)備金率的政策信號(hào)后，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到政策對(duì)股市的影響，因而從金融股等大盤(pán)股撤出的過(guò)程并不堅(jiān)決，對(duì)基金凈值產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。在四季度的后期，為明年做準(zhǔn)備，本基金布局了同高鐵、水電、電訊設(shè)備等相關(guān)的確定成長(zhǎng)的行業(yè)、有供給瓶頸的水泥等行業(yè)、以及食品飲料等消費(fèi)類(lèi)行業(yè)。
債券部分：
2010年4季度，債券市場(chǎng)整體呈探底反彈走勢(shì)。十一國(guó)慶節(jié)后，物價(jià)超預(yù)期快速上行．通貨膨脹屢屢超過(guò)管理層的心理底線。在短短的三個(gè)月內(nèi)，宏觀調(diào)控風(fēng)聲越來(lái)越緊．決策層先后三次提高存款準(zhǔn)備金率，兩次加息，充分反映了當(dāng)局意在打壓通脹預(yù)期，建立抗通脹聲譽(yù)的努力，也進(jìn)一步堅(jiān)定了我們對(duì)2011 年通脹可控的判斷，2011 年固定收益類(lèi)和權(quán)益掛鉤類(lèi)產(chǎn)品都將有投資機(jī)會(huì)。再次加息對(duì)債券市場(chǎng)影響不大，因目前收益率曲線已在流動(dòng)性收縮的反復(fù)沖擊下為加息預(yù)留了較大的空間。
4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為1．2730元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為1．25％，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為1．46％。
4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
股票部分：
明年的股票市場(chǎng)可能繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩的格局。從明年起，中國(guó)的貨幣政策將從“適度寬松”走向“穩(wěn)健”，意味著適度寬松貨幣政策處于逐漸退出的過(guò)程。股票市場(chǎng)的流動(dòng)性同前兩年相比也將出現(xiàn)一定程度的下降，Ａ股市場(chǎng)的估值可能出現(xiàn)整體下移，前期高企的小盤(pán)股估值面臨更大的壓力。明年全球經(jīng)濟(jì)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響下有望緩慢復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然還有一定的不確定性，但總體上處于逐漸恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)原動(dòng)力的過(guò)程。在市場(chǎng)震蕩的格局中，本基金將一方面把握好股票倉(cāng)位調(diào)整的節(jié)奏，另一方面積極尋找能夠承擔(dān)起新一輪經(jīng)濟(jì)上升原動(dòng)力的行業(yè)，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的成果。
債券部分：
展望明年一季度，經(jīng)濟(jì)快速上行將告一段落。政策調(diào)控在高通脹背景下預(yù)計(jì)難以減弱。物價(jià)高點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，盡管未來(lái)仍面臨較大壓力，但是全年通脹水平的溫和回落仍是大概率事件。另外，由于人民幣升值再次啟動(dòng)，央行同時(shí)進(jìn)行大幅度利率調(diào)整的可能性不高。在銀監(jiān)會(huì)一系列政策規(guī)定下，商業(yè)銀行的信貸增速能否維持在較高水平具有不確定性，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的階段性走軟和物價(jià)壓力的回落，將成為支持明年債市的主要因素。
在四季度操作中，本基金對(duì)前期持有的中長(zhǎng)期債券進(jìn)行了波段操作。并仍持有息票相對(duì)較高的信用類(lèi)債券，以調(diào)整組合結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)未來(lái)仍將對(duì)持有品種進(jìn)行一定的調(diào)整。在基金運(yùn)作中，我們將始終堅(jiān)持合法、合規(guī)的原則，在保證安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)取得較高的收益率。
§5投資組合報(bào)告
5．1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
■
5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
5．4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
■
5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有資產(chǎn)支持證券。
5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
報(bào)告期末基金未持有權(quán)證。
5．8 投資組合報(bào)告附注
5．8．1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的情況，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
5．8．2基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
5．8．3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
■
5．8．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
■
5．8．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
■
5．8．6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
■
§7 影響投資者決策的其他重要信息
本報(bào)告期間未發(fā)生本基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況；截止本報(bào)告期末，本基金管理人未持有本基金份額。
§8 備查文件目錄
8．1 備查文件目錄
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金設(shè)立的文件；
（二）《泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》；
（三）《泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；
（四）《泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金托管協(xié)議》。
8．2 存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的住所。
8．3 查閱方式
投資者可通過(guò)指定信息披露報(bào)紙（《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》）或登陸基金管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ）查閱。
泰達(dá)宏利基金管理有限公司
2011年1月22日
基金簡(jiǎn)稱
泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合
交易代碼
162205
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2005年4月5日
報(bào)告期末基金份額總額
172，379，268．03 份
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的投資策略，力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)，分享市場(chǎng)向上帶來(lái)的收益，控制市場(chǎng)向下的風(fēng)險(xiǎn)。
投資策略
本基金的投資管理全面引進(jìn)一種全新的投資策略――風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是指基金在投資組合構(gòu)建和調(diào)整前基于對(duì)市場(chǎng)信心度的判斷來(lái)分配風(fēng)險(xiǎn)，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分配限制來(lái)調(diào)整具體資產(chǎn)的投資策略，使未來(lái)的投資組合滿足風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的要求，也就是說(shuō)投資組合在構(gòu)建和調(diào)整前其風(fēng)險(xiǎn)就已鎖定。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的策略將體現(xiàn)在投資的各個(gè)環(huán)節(jié)。大量應(yīng)用數(shù)量化的事前和事后的風(fēng)險(xiǎn)控制手段是本基金的重要特色。投資組合資產(chǎn)配置比例的一個(gè)重要參考來(lái)自于數(shù)理化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
5％×新華巴克萊資本中國(guó)國(guó)債指數(shù)＋15％×新華巴克萊資本中國(guó)政府機(jī)構(gòu)債指數(shù)＋10％×新華巴克萊資本中國(guó)企業(yè)債指數(shù)＋20％×富時(shí)中國(guó)Ａ200指數(shù)＋50％×1年期銀行定期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金的投資目標(biāo)和投資范圍決定了本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)中低的證券投資基金。
基金管理人
泰達(dá)宏利基金管理有限公司
基金托管人
交通銀行股份有限公司
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（ 2010年10月1日 － 2010年12月31日 ）
1．本期已實(shí)現(xiàn)收益
6，665，601．58
2．本期利潤(rùn)
3，629，269．14
3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0．0202
4．期末基金資產(chǎn)凈值
219，434，038．73
5．期末基金份額凈值
1．2730
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過(guò)去三個(gè)月
1．25％
1．00％
1．46％
0．36％
－0．21％
0．64％
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
許杰
本基金基金經(jīng)理
2006年12月23日
－
8
ＭＢＡ，ＣＦＡ。在校期間，任Ｐｅｐｐｅｒｄｉｎｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｆｕｎｄ助理基金經(jīng)理職位。畢業(yè)后在Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ公司任金融分析師。2002年3月加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司。8年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有基金從業(yè)資格。
沈毅
本基金基金經(jīng)理，固定收益部總經(jīng)理。
2008年3月6日
－
8
工商管理碩士、計(jì)量金融碩士。2002年9月至2004年2月任職嘉實(shí)基金投資部，擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理及社保基金投資組合經(jīng)理。2004年4月至2007年9月任職光大保德信基金管理公司，先后擔(dān)任高級(jí)組合經(jīng)理及資產(chǎn)配置經(jīng)理、貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)、代理投資總監(jiān)、固定收益投資總監(jiān)等職務(wù)。自2006年1月至2007年9月?lián)喂獯蟊５滦咆泿攀袌?chǎng)基金基金經(jīng)理。2007年10月至2008年1月任職長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，擔(dān)任投資部總經(jīng)理職務(wù)。2008年2月起任職于泰達(dá)宏利基金管理公司，擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。8年基金投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有基金從業(yè)資格。
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
88，754，025．50
35．68
其中：股票
88，754，025．50
35．68
2
固定收益投資
84，135，632．20
33．82
其中：債券
84，135，632．20
33．82
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
74，238，867．44
29．84
6
其他資產(chǎn)
1，655，180．79
0．67
7
合計(jì)
248，783，705．93
100．00
代碼
行業(yè)類(lèi)別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
－
－
Ｂ
采掘業(yè)
－
－
Ｃ
制造業(yè)
63，259，784．46
28．83
Ｃ0
食品、飲料
14，189，310．36
6．47
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
－
－
Ｃ5
電子
1，093，522．50
0．50
Ｃ6
金屬、非金屬
11，002，932．16
5．01
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
14，458，764．41
6．59
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
22，515，255．03
10．26
Ｃ99
其他制造業(yè)
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
－
－
Ｅ
建筑業(yè)
9，463，697．60
4．31
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
6，120，640．00
2．79
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
2，238，600．00
1．02
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
2，656，000．00
1．21
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
－
－
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
1，333，239．60
0．61
Ｋ
社會(huì)服務(wù)業(yè)
－
－
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｍ
綜合類(lèi)
3，682，063．84
1．68
合計(jì)
88，754，025．50
40．45
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
000423
209，917
10，726，758．70
4．89
2
600585
339，987
10，090，814．16
4．60
3
600068
815，836
9，463，697．60
4．31
4
002223
魚(yú)躍醫(yī)療
176，959
8，916，964．01
4．06
5
600518
443，922
8，749，702．62
3．99
6
002304
22，000
4，928，000．00
2．25
7
000858
五 糧 液
139，972
4，847，230．36
2．21
8
600519
24，000
4，414，080．00
2．01
9
002344
67，093
3，682，063．84
1．68
10
600221
340，000
3，049，800．00
1．39
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
4，733，840．00
2．16
2
央行票據(jù)
39，200，000．00
17．86
3
金融債券
9，678，000．00
4．41
其中：政策性金融債
9，678，000．00
4．41
4
企業(yè)債券
2，000，400．00
0．91
5
企業(yè)短期融資券
－
－
6
可轉(zhuǎn)債
28，523，392．20
13．00
7
其他
－
－
8
合計(jì)
84，135，632．20
38．34
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
1001042
10央票42
400，000
39，200，000．00
17．86
2
113001
中行轉(zhuǎn)債
159，700
17，544，642．00
8．00
3
113002
工行轉(zhuǎn)債
92，930
10，978，750．20
5．00
4
080311
08進(jìn)出11
100，000
9，678，000．00
4．41
5
010112
21國(guó)債⑿
47，000
4，733，840．00
2．16
序號(hào)
名稱
金額（元）
1
存出保證金
603，913．63
2
應(yīng)收證券清算款
－
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
789，634．69
5
應(yīng)收申購(gòu)款
261，632．47
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
1，655，180．79
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
113001
中行轉(zhuǎn)債
17，544，642．00
8．00
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價(jià)值（元）
占基金資凈值比例（％）
流通受限情況說(shuō)明
1
600518
康美藥業(yè)
8，749，702．62
3．99
配股認(rèn)購(gòu)
本報(bào)告期期初基金份額總額
184，829，433．12
本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額
50，112，886．44
減：本報(bào)告期基金總贖回份額
62，563，051．53
本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額
－
本報(bào)告期期末基金份額總額
172，379，268．03
