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申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（第十二次更新）摘要
基金管理人：申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
【重要提示】
●本基金基金合同已于2004年11月29日生效。
●投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說(shuō)明書(shū)。
●基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)的表現(xiàn)。
●本摘要根據(jù)本基金之基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
●本招募說(shuō)明書(shū)(更新)所載內(nèi)容截止日為2010年11月30日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
一、 基金管理人
（一）基金管理人概況
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
1、設(shè)立日期：2004年1月15日
2、注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
3、法定代表人：姜國(guó)芳
4、辦公地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
5、辦公電話(huà)：＋86 21 23261188
6、聯(lián)系人：王菲萍
7、注冊(cè)資本：人民幣1.5億元
8、股本結(jié)構(gòu)：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司持有 67%的股權(quán)，法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司持有33%的股權(quán)
（二）主要人員情況
（1）董事會(huì)成員：
姜國(guó)芳先生，董事長(zhǎng)，男，1957年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。1980年至1984年任職于中國(guó)人民銀行上海市分行，1984年至1992年任職于中國(guó)工商銀行上海市分行組織處，1992年至1996年任職于上海申銀證券有限公司，董事副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。1996年至2004年2月任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司執(zhí)行副總裁，兼申銀萬(wàn)國(guó)（香港）有限公司董事長(zhǎng)。
毛劍鳴先生，董事，1969年出生。美國(guó)肯特州立大學(xué)金融博士畢業(yè)。1992年至1994年在阿克隆大學(xué)任經(jīng)濟(jì)系助教，1995年至1999年在肯特州立大學(xué)任金融系講師，1999年至2002年任HFR資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理。2002年至2007年任富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)副總裁及高級(jí)投資策略師。
杜平先生，董事，男，1963年出生。經(jīng)濟(jì)師，法學(xué)碩士。1989年至1990年在湖北省武漢市政府政策研究室任科員、副主任科員，1990年底至1993年初在湖北省武漢市政府辦公廳任副市長(zhǎng)秘書(shū)、主任科員。1993年初至1998年初在交通銀行總行秘書(shū)處、條法處先后擔(dān)任副行長(zhǎng)秘書(shū)、行長(zhǎng)秘書(shū)、黨組秘書(shū)。1998年起任交通銀行深圳分行副行長(zhǎng)，2000年7月任交通銀行新加坡分行行長(zhǎng)。2003年10月起加盟申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司，任公司副總裁。
陸文清先生，董事，男，1958年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士。1981年至1983年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1983年至1986年任職于中國(guó)駐加蓬大使館經(jīng)參處。1986年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海信托投資公司，1990年至1996年任上海申銀證券公司總裁助理兼國(guó)際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，1996年至今任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司，現(xiàn)任公司副總裁。
Max Diulius先生，董事，1963年出生。巴黎工商聯(lián)會(huì)商學(xué)院畢業(yè)；現(xiàn)任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司新興市場(chǎng)與開(kāi)發(fā)部主管；曾任法國(guó)巴黎銀行固定收益基金經(jīng)理，法國(guó)巴黎銀行并購(gòu)融資、法國(guó)巴黎銀行公司發(fā)展部和資產(chǎn)償還部主管等。
毛應(yīng)樑先生，獨(dú)立董事，1937年出生。1961年至1985年任職于中國(guó)人民銀行，曾任中國(guó)人民銀行上海分行副行長(zhǎng)。1985年至1991年任中國(guó)工商銀行上海分行行長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、書(shū)記，1991年至1999年任中國(guó)人民銀行上海市分行行長(zhǎng)、黨組書(shū)記。1999年至2003年任上海證券交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)、顧問(wèn)。
王大東先生，獨(dú)立董事，1955年出生。1984年至1988年任中國(guó)駐法國(guó)大使館二等秘書(shū)，1991年至1993年任國(guó)家行政學(xué)院籌建辦公室處長(zhǎng)，1994年至2000年供職于法國(guó)雷諾汽車(chē)公司北京代表處，先后任副代表和首席代表。2001年至2004年在法國(guó)雷諾卡車(chē)公司北京代表處任首席代表，2004年至2007年任法國(guó)阿爾斯通（中國(guó)）投資公司副總裁，2007年9月至今擔(dān)任歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)中國(guó)公司副總裁。
袁恩楨先生，獨(dú)立董事，1938年出生。曾任社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任、所長(zhǎng)，現(xiàn)任上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所顧問(wèn)。
趙霄洛先生，獨(dú)立董事，1950年出生。曾任職于司法部香港中國(guó)法律服務(wù)有限公司、香港何耀棣律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所。現(xiàn)任北京眾鑫律師事務(wù)所上海分所主任、律師。
（2）監(jiān)事會(huì)成員：
劉鴻儒先生，監(jiān)事，1930年出生。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，教授，博士生導(dǎo)師。1959年在莫斯科大學(xué)經(jīng)濟(jì)系研究生畢業(yè)，獲副博士學(xué)位，回國(guó)后，先后任中國(guó)人民銀行的處長(zhǎng)、局長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)首任主席。
Jean Audibert先生，監(jiān)事，1951年出生。1975年加入法國(guó)巴黎銀行，先后在科威特、新加坡、韓國(guó)等地工作。1996年至2001年任法國(guó)巴黎銀行總部國(guó)際貿(mào)易服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2001年至2005年任法國(guó)巴黎銀行總部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2005年至2008年任新韓巴黎資產(chǎn)信托管理有限公司總裁兼CEO。2009年1月至今，任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司亞洲新興市場(chǎng)主席。
王厚誼先生，監(jiān)事，申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司行政管理總部負(fù)責(zé)人。1951年出生，研究生學(xué)歷。自1978年起任職上海船舶研究設(shè)計(jì)院；1994年任職萬(wàn)國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司任辦公室主任；1997年任職申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司人力資源總部薪酬部經(jīng)理。2004年1月加盟本公司。
（3）高級(jí)管理人員
毛劍鳴先生，總裁，相關(guān)介紹見(jiàn)董事會(huì)成員部分。
過(guò)振華先生，副總裁，1964年出生，工商管理碩士。1983年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1990年至1993年任上海申銀證券公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理。1997年至1999年任申萬(wàn)泛達(dá)投資管理（亞洲）有限公司聯(lián)席總裁，1999年至2004年2月任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。2004年3月至2005年2月任申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
（4）督察長(zhǎng)：
來(lái)肖賢先生，1969年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任本公司監(jiān)察稽核總部副總經(jīng)理；在本公司任職之前，曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部投資分析師、部門(mén)副經(jīng)理。
（5）基金經(jīng)理
古平先生，特文特大學(xué)碩士。自2004年起從事金融工作，歷任上海紅頂金融工程研究中心債券研究員，上海太平資產(chǎn)管理有限公司債券研究員。2008年11月加盟申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司投資管理總部任債券分析師，2009年4月起任申萬(wàn)巴黎添益寶債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理，2010年10月起任申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
張維維先生，2009年9月至2010年11月任本基金基金經(jīng)理。
徐荔蓉先生，2004年11月至2006年2月任本基金基金經(jīng)理。
李源海先生，2006年2月至2009年8月任本基金基金經(jīng)理。
（6）投資決策委員會(huì)組成
投資決策委員會(huì)由下述執(zhí)行委員組成：總裁、副總裁、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理代表、組合投資經(jīng)理代表。委員會(huì)執(zhí)行委員在會(huì)議期間對(duì)所決策事項(xiàng)有投票權(quán)。
非執(zhí)行委員有下列人員組成：研究負(fù)責(zé)人、宏觀及策略分析師、基金經(jīng)理、組合投資經(jīng)理。非執(zhí)行委員對(duì)需決策事項(xiàng)可發(fā)表觀點(diǎn)，但不參與決策事項(xiàng)的投票表決。
本公司總裁擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席，投資總監(jiān)擔(dān)任投資決策委員會(huì)會(huì)議召集人。
本公司董事長(zhǎng)、督察長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)和首席金融工程師有權(quán)列席投資決策委員會(huì)的任何會(huì)議。
（7）上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、 基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊(cè)資本：人民幣334，018，850，026元
聯(lián)系電話(huà)：010-66105799
聯(lián)系人：蔣松云
三、 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話(huà)：+86 21 23261188
傳真：+86 21 23261199
聯(lián)系人：浦劍悅陳景新
客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：+86 21 962299 ，或400 880 8588
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
(1) 名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
法定代表人：姜建清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
聯(lián)系人：田耕
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95588
傳真：+86 10 66107914
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
(2) 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
法定代表人：郭樹(shù)清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
聯(lián)系人：王琳
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95533
傳真：（010）66275654
網(wǎng)址：www.ccb.com
(3)名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：項(xiàng)俊波
傳真：+86-10-85109219
聯(lián)系人：蔣浩
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（4）名稱(chēng)：交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：胡懷邦
電話(huà)：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95559
網(wǎng)址：http://www.bankcomm.com/
(5) 名稱(chēng)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：吉曉輝
傳真：（021）63604199
聯(lián)系人：湯嘉惠、虞谷云
客戶(hù)服務(wù)熱線：95528
公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn
(6) 名稱(chēng)：中國(guó)民生銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街2號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街88號(hào)
法定代表人：董文標(biāo)
客服電話(huà)：95568
聯(lián)系人： 陸紅霞
傳真：010-83914283
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
(7) 名稱(chēng)：中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈C座
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈C座
法定代表人： 孔丹
客服電話(huà)：95558
聯(lián)系人：金蕾
傳真：+86-10-65550827
網(wǎng)址：http://bank.ecitic.com
(8) 名稱(chēng)：深圳發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)辦公所： 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：法蘭克紐曼（Frank．N．Newman）
聯(lián)系人：周勤
傳真：（0755）82080406
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95501
網(wǎng)址：www.sdb.com.cn
（9）名稱(chēng)：南京銀行股份有限公司
注冊(cè)地址： 南京市白下區(qū)淮海路50號(hào)
辦公地址： 南京市白下區(qū)淮海路50號(hào)
法定代表人： 林復(fù)
傳真： 025-84544129
聯(lián)系人： 賀堅(jiān)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)： 4008896400
網(wǎng)址： www.njcb.com.cn
(10) 名稱(chēng)：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
傳真：+86 21 54035333
聯(lián)系人：鄧寒冰
客服電話(huà)：021-962505
公司網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn
(11) 名稱(chēng)：中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：權(quán)唐
開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：400-8888-108
開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
公司網(wǎng)站：www.csc108.com
(12) 名稱(chēng)：海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址： 上海市淮海中路98號(hào)
辦公地址：上海市廣東路689號(hào)
法定代表人：王開(kāi)國(guó)
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8888-001（全國(guó)），021-95553，
或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)
公司網(wǎng)站：www.htsec.com
(13) 名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29層
法定代表人：祝幼一
傳真：021-38670161
客戶(hù)服務(wù)熱線：4008888666
公司網(wǎng)站：www.gtja.com
(14) 名稱(chēng)：招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38—45層
法定代表人：宮少林
傳真：＋86 755 82943636
聯(lián)系人：林生迎
客戶(hù)服務(wù)熱線：4008888111、95565
公司網(wǎng)站： www.newone.com.cn
(15) 名稱(chēng)：中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：顧偉國(guó)
客戶(hù)服務(wù)熱線：400 8888 888
傳真：＋86 010-66568116
聯(lián)系人：田薇
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
(16) 名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)18、19、36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話(huà)：95575或致電各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
傳真：（020）87555417
聯(lián)系人：黃嵐
公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn
(17) 名稱(chēng)：光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：徐浩明
聯(lián)系人：劉晨
客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400 8888 788、10108998
傳真：021-68815009
公司網(wǎng)站：www.ebscn.com
(18) 名稱(chēng)：東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層-29層
法定代表人：王益民
聯(lián)系人：吳宇
傳真：021-63326173
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：+86-21-95503
東方證券網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn
（19）名稱(chēng)：國(guó)元證券股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：鳳良志
傳真：0551-2207965
聯(lián)系人：祝麗萍
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8888-777 ， 95578
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
(20) 名稱(chēng)：信達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號(hào)中商大廈10層
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓信達(dá)金融中心
法定代表人：張志剛
聯(lián)系人：唐靜
客服電話(huà)：400-800-8899
公司網(wǎng)址：www.cindasc.com
(21) 名稱(chēng)：中航證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市撫河北路291號(hào)
法定代表人：杜航
聯(lián)系人：余雅娜
客服電話(huà)：400-8866-567
網(wǎng)址：www.avicsec.com
(22) 名稱(chēng)：國(guó)信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信信托大廈9樓
法定代表人：何如
聯(lián)系人：齊曉燕
傳真：0755-82133302
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
(23) 名稱(chēng)：華融證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)月壇北街26號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)A座3、5層
法定代表人：丁之鎖
聯(lián)系人：梁宇
傳真：010－58568062
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：010-58568118
網(wǎng)址：www.hrsec.com.cn
(24) 名稱(chēng)：長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：胡運(yùn)釗
聯(lián)系人：李良
傳真：027-85481900
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95579或4008-888-999
網(wǎng)址：www.95579.com
(25) 名稱(chēng)：國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省無(wú)錫市縣前東街168號(hào)
法定代表人：雷建輝
聯(lián)系人：徐欣
傳真：0510-82830162
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008885288
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（二）注冊(cè)與過(guò)戶(hù)登記人
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海淮海中路300號(hào)，香港新世界大廈40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話(huà)：+86 21 23261188
傳真：+86 21 23261199
聯(lián)系人：陳景新
（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)，時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話(huà)：+86 21 31358666
傳真：+86 21 31358600
經(jīng)辦律師：秦悅民、王利民
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈1604-1608室
辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓
法定代表人姓名：楊紹信
電話(huà)：+86 -21-23238888
傳真：+86-21-23238800
聯(lián)系人姓名：張鴻
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名：汪棣、張鴻
四、 基金的名稱(chēng)
本基金的名稱(chēng)： 申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金
五、 基金的類(lèi)型
本基金的類(lèi)型： 契約型開(kāi)放式
本基金的類(lèi)別： 混合型
六、 基金的投資目標(biāo)
本基金為爭(zhēng)取絕對(duì)收益概念的基金產(chǎn)品，其投資管理稟承本基金管理人的主動(dòng)型投資管理模式。
本基金管理人以積極主動(dòng)和深入的研究為基礎(chǔ)結(jié)合先進(jìn)的投資組合模型，通過(guò)靈活的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置和組合保險(xiǎn)策略，盡最大努力規(guī)避證券市場(chǎng)投資的系統(tǒng)性和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以盡可能保護(hù)投資本金安全，并分享股市上漲帶來(lái)的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資收益為目標(biāo)，但本基金管理人并不對(duì)投資本金進(jìn)行保本承諾。
七、 基金的投資范圍和投資對(duì)象
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的投資范圍為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票和固定收益證券以及國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他證券品種和法律法規(guī)允許的金融工具。
具體投資對(duì)象將根據(jù)公司研究成果以及流動(dòng)性分析，以?xún)?yōu)質(zhì)債券與央行票據(jù)和具有優(yōu)秀成長(zhǎng)性和投資價(jià)值并具良好流動(dòng)性的上市公司股票為主。
在一級(jí)資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％，股票0％－45％。因基金規(guī)模或市場(chǎng)變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、 基金的投資策略
本基金采用主動(dòng)型投資管理模式，在積極主動(dòng)和深入的宏觀研究分析和判斷的基礎(chǔ)上，結(jié)合本基金管理人自主開(kāi)發(fā)的主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型進(jìn)行一級(jí)資產(chǎn)配置，以配置基金總資產(chǎn)在股票、固定收益證券的比例；參考選時(shí)模型判斷市場(chǎng)走勢(shì)而決定是否調(diào)整投資組合或進(jìn)行融資以適當(dāng)擴(kuò)大固定收益證券的投資規(guī)模以爭(zhēng)取更好的收益，但以不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的25％為限；采用基于投資組合保險(xiǎn)策略開(kāi)發(fā)的資產(chǎn)再平衡模型，控制整體投資組合的可能損失。
股票投資采用“行業(yè)配置”與“個(gè)股選擇”雙線并行的投資策略，由主動(dòng)式行業(yè)矩陣模型確定行業(yè)配置，個(gè)股選擇采取“自下而上”的選股過(guò)程，投資具有良好流動(dòng)性的高成長(zhǎng)性股票爭(zhēng)取當(dāng)期收益；固定收益證券投資使用利率預(yù)期策略、收益率曲線策略和久期策略進(jìn)行組合管理。
本基金為追求絕對(duì)收益，以戰(zhàn)勝一年期定期存款利率為投資目標(biāo)的基金產(chǎn)品。因此，本基金的投資操作應(yīng)以爭(zhēng)取正的投資收益為首要目標(biāo)；一年期定期存款利率是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的基準(zhǔn)，在有效控制基金跟蹤誤差的大前提下，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由此，在本基金運(yùn)作過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)控制乃為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)之關(guān)鍵所在，基金管理人應(yīng)在控制風(fēng)險(xiǎn)最小的前提下追求收益。
此外，將本基金定位為追求絕對(duì)收益的產(chǎn)品的目的，是讓基金管理人對(duì)資產(chǎn)配置有更大的主動(dòng)權(quán)和靈活性。在投資的過(guò)程中，基金管理人必須嚴(yán)格遵循風(fēng)險(xiǎn)管理的限制，系統(tǒng)化地管理對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的投資，特別是控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資進(jìn)程。基金管理人將相對(duì)較大部分的基金資產(chǎn)投資于固定收益類(lèi)證券，以獲取相對(duì)穩(wěn)定的利息收益，然后在市場(chǎng)形勢(shì)有利的時(shí)候，再逐步加大對(duì)相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的股票的投資比例，以提高基金的收益，并應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)股票的投資收益。相反，在市場(chǎng)存在較大的下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本基金可以全面回避風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資，而主要通過(guò)固定收益證券的投資獲取一定的收益。
由于本基金將以基金年度為周期調(diào)整基準(zhǔn)底線的風(fēng)險(xiǎn)控制水平并不間斷地考察基金的投資績(jī)效，在每個(gè)投資周期內(nèi)，通過(guò)對(duì)固定收益證券和股票投資比例的動(dòng)態(tài)調(diào)整，爭(zhēng)取到本基金能夠在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取高于銀行存款利率的收益。
以數(shù)量化模型為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置策略和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制是本基金爭(zhēng)取絕對(duì)收益的重要工具。靈活的主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型（AAAM）和選時(shí)模型（MTM）的合理應(yīng)用是本基金提高收益的關(guān)鍵；而以投資組合保險(xiǎn)技術(shù)和VAR值跟蹤為基礎(chǔ)的資產(chǎn)再平衡模型則是降低風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。
九、 基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
本基金定位于一個(gè)以絕對(duì)報(bào)酬率評(píng)估投資業(yè)績(jī)的混合型基金，以爭(zhēng)取超越同期銀行一年期存款利率的收益為目標(biāo)。
十、 投資程序
本基金管理人的投資決策程序基本包括：投資決策委員會(huì)決策、投資總監(jiān)決策、構(gòu)建備選池、研究選股及確認(rèn)資產(chǎn)配置、建立投資組合、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息反饋七個(gè)步驟。在本基金的投資管理過(guò)程中，這七個(gè)步驟的決策內(nèi)容分配如下：
表1：投資決策程序
■
十一、 基金投資組合報(bào)告
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止日為2010年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
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2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
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3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
■
5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
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6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8 投資組合報(bào)告附注
8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
8.2 基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
8.3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
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8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十二、 基金的業(yè)績(jī)
本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
1凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較：
■
注：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)已扣除了基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和各項(xiàng)交易費(fèi)用，但不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等），計(jì)入認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2. 自《基金合同》生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較。
基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比
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注:1). 根據(jù)本基金基金合同，在一級(jí)資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％（含不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券），股票0％－45％。在本基金合同生效后六個(gè)月內(nèi)，達(dá)到上述比例限制。
2). 本基金的上述業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人的復(fù)核。
十三、 基金的費(fèi)用與稅收
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的種類(lèi)：
（1）基金管理人的管理費(fèi)；
（2）基金托管人的托管費(fèi)；
（3）投資交易費(fèi)用；
（4）基金信息披露費(fèi)用；
（5）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
（6）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
（7）基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)提辦法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的具體規(guī)定執(zhí)行；
（8）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
2、基金管理人的管理費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H ＝ E ×1.2％ ÷ 當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
3、基金托管人的托管費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 當(dāng)年天數(shù)，其中：
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
（二）與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)用
本基金申購(gòu)費(fèi)用在申購(gòu)時(shí)收取并由申購(gòu)人承擔(dān)，
基金管理人有權(quán)規(guī)定投資者在贖回基金份額時(shí)收取該部分基金份額的申購(gòu)費(fèi)用，具體辦理規(guī)則和費(fèi)率由基金管理人屆時(shí)在公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中明確后執(zhí)行。
申購(gòu)費(fèi)率為最高不超過(guò)1.5%，按申購(gòu)金額分段設(shè)定如下：
■
2、贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)率為最高不超過(guò)0.5%，按持有時(shí)間分段設(shè)定如下：
■
3、 費(fèi)率調(diào)整
基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率在最新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。基金管理人調(diào)低費(fèi)率需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之后，酌情調(diào)整。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。本基金的贖回費(fèi)在投資者贖回基金份額時(shí)收取，扣除贖回手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金資產(chǎn)，贖回費(fèi)歸基金資產(chǎn)的部分為贖回費(fèi)的25%。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（四）費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。
（五）基金的稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)本次更新部分的說(shuō)明
本招募說(shuō)明書(shū)（更新）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)基金管理人在本次更新期間實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1、變更了本基金的基金經(jīng)理；
2、變更了基金托管人的部分信息；
3、變更了代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的部分信息；
4、更新了投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截止日期為2010年9月30日；
5、更新了基金的業(yè)績(jī)部分，數(shù)據(jù)截止日期為2010年9月30日；
6、在“其他應(yīng)披露事項(xiàng)”一章，列舉了本基金和本基金管理人自2010年6月1日至2010年11月30日發(fā)布的有關(guān)公告。
十五、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
自2010年6月1日至2010年11月30日，與本基金和本基金管理人有關(guān)的公告如下：
1、2010年6月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金暫不參加中信銀行定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
2、2010年6月7日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金在申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。
3、2010年6月10日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增華融證券股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
4、2010年7月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金參加交通銀行開(kāi)展的網(wǎng)上銀行基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
5、2010年7月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金2010年半年度最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的公告。
6、2010年7月9日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司澄清公告。
7、2010年7月12日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金招募說(shuō)明書(shū)第十二次更新（摘要）。
8、2010年7月19日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年第二季度報(bào)告。
9、2010年7月28日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在信達(dá)證券股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
10、2010年7月29日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
11、2010年8月3日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
12、2010年8月6日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金參加海通證券股份有限公司開(kāi)展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
13、2010年8月16日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金參加交通銀行股份有限公司開(kāi)展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
14、2010年8月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
15、2010年8月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金參加國(guó)泰君安證券股份有限公司開(kāi)展的網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
16、2010年8月25日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“航空動(dòng)力”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
17、2010年8月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年半年度報(bào)告（摘要）。
18、2010年8月28日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增長(zhǎng)江證券股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告。
19、2010年9月3日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“深發(fā)展A”與“中國(guó)平安”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
20、2010年9月4日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
21、2010年9月16日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增國(guó)聯(lián)證券股份有限公司為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
22、2010年9月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“佛山照明”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
23、2010年9月29日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金繼續(xù)參加中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
24、2010年9月30日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“賽馬實(shí)業(yè)”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
25、2010年10月14日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
26、2010年10月19日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金關(guān)于增聘申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
27、2010年10月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年第三季度報(bào)告。
28、2010年10月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
29、2010年11月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
30、2010年11月2日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“中航重機(jī)”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
31、2010年11月4日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
32、2010年11月9日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
33、2010年11月26日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金關(guān)于免去申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
簽署日期： 2010年12月28日
以上內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說(shuō)明書(shū)》（更新）（正文）所載之詳細(xì)資料一并閱讀。
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
2011年1月12日
步驟名稱(chēng)
主要內(nèi)容
負(fù)責(zé)人/部門(mén)
1
投資決策委員會(huì)決策
投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策層。對(duì)投資總監(jiān)提交的投資策略和資產(chǎn)配置進(jìn)行討論，做出判斷并形成決策報(bào)告，交由投資總監(jiān)組織執(zhí)行。
投資決策委員會(huì)
2
投資總監(jiān)決策
投資總監(jiān)根據(jù)基金經(jīng)理和分析師的研究結(jié)果和建議，結(jié)合主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型提示的資產(chǎn)配置方案，擬定資產(chǎn)配置方案提交投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行已經(jīng)形成決議的資產(chǎn)配置方案，同時(shí)負(fù)責(zé)在其授權(quán)范圍內(nèi)決定資產(chǎn)配置的調(diào)整。
投資總監(jiān)
3
構(gòu)建備選池
金融工程師負(fù)責(zé)建立股票池和固定收益證券備選池，以此作為深入研究的基礎(chǔ)；就具體的投資工具和方法提出建議，與基金經(jīng)理和分析師討論如何完善量化模型。
金融工程師
4
研究個(gè)股和個(gè)券選擇及確認(rèn)資產(chǎn)配置
股票分析師根據(jù)投資總監(jiān)下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行獨(dú)立的研究工作，包括公司調(diào)研，建立財(cái)務(wù)模型及撰寫(xiě)投資報(bào)告等；固定收益分析師對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率變化趨勢(shì)進(jìn)行研究并撰寫(xiě)固定收益證券的投資建議報(bào)告。研究結(jié)果經(jīng)投資會(huì)議討論后達(dá)成結(jié)論，必要時(shí)做出修改并備案。
分析師
5
建立投資組合
基金經(jīng)理根據(jù)投資總監(jiān)下達(dá)的資產(chǎn)配置指令和投資會(huì)議作出的結(jié)論構(gòu)建投資組合。在構(gòu)建投資組合的過(guò)程中，基金經(jīng)理必須嚴(yán)格遵守基金合同的投資限制及其他要求，同時(shí)其對(duì)組合調(diào)整的幅度必須在被授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行。
基金經(jīng)理
6
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部執(zhí)行監(jiān)督、檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等功能，并依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果建議投資部門(mén)調(diào)整投資組合以達(dá)到兼顧投資報(bào)酬及承受風(fēng)險(xiǎn)的最佳平衡點(diǎn)。
監(jiān)察稽核部
風(fēng)險(xiǎn)管理部
7
信息反饋
基金經(jīng)理與分析師根據(jù)有系統(tǒng)的公司調(diào)研、產(chǎn)業(yè)分析及宏觀政策分析和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不間斷的績(jī)效評(píng)估，適時(shí)反映最新信息并做出投資組合的及時(shí)調(diào)整，并向投資總監(jiān)提交一級(jí)資產(chǎn)配置的調(diào)整建議。
分析師
風(fēng)險(xiǎn)管理部
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1
權(quán)益投資
15，454，008.78
26.14
其中：股票
15，454，008.78
26.14
2
固定收益投資
32，361，020.00
54.74
其中：債券
32，361，020.00
54.74
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
10，355，051.52
17.51
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
952，000.70
1.61
7
合計(jì)
59，122，081.00
100.00
代碼
行業(yè)類(lèi)別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
-
-
B
采掘業(yè)
1，600，000.00
2.78
C
制造業(yè)
12，569，632.40
21.82
C0
食品、飲料
-
-
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
41，529.60
0.07
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
457，932.80
0.80
C5
電子
6，576，100.00
11.42
C6
金屬、非金屬
1，531，020.00
2.66
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
2，432，300.00
4.22
C8
醫(yī)藥、生物制品
1，530，750.00
2.66
C99
其他制造業(yè)
-
-
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
12，895.00
0.02
E
建筑業(yè)
66，060.00
0.11
F
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
-
-
G
信息技術(shù)業(yè)
892，321.38
1.55
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
-
-
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
-
-
J
房地產(chǎn)業(yè)
313，100.00
0.54
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
-
-
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
-
-
M
綜合類(lèi)
-
-
合計(jì)
15，454，008.78
26.83
序號(hào)
股票代碼
股票名稱(chēng)
數(shù)量（股）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002139
拓邦股份
140，000
3，358，600.00
5.83
2
002079
蘇州固锝
230，000
3，208，500.00
5.57
3
000762
40，000
1，600，000.00
2.78
4
002437
19，500
1，530，750.00
2.66
5
600111
12，000
922，320.00
1.60
6
000837
70，000
918，400.00
1.59
7
300101
12，501
892，321.38
1.55
8
600673
40，000
615，200.00
1.07
9
000962
30，000
608，700.00
1.06
10
002358
10，000
493，100.00
0.86
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
2，645，020.00
4.59
2
央行票據(jù)
29，716，000.00
51.60
3
金融債券
-
-
其中：政策性金融債
-
-
4
企業(yè)債券
-
-
5
企業(yè)短期融資券
-
-
6
可轉(zhuǎn)債
-
-
7
其他
-
-
8
合計(jì)
32，361，020.00
56.19
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量（張）
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
1001015
10央票15
200，000
19，610，000.00
34.05
2
0801026
08央票26
100，000
10，106，000.00
17.55
3
010303
03國(guó)債⑶
26，990
2，645，020.00
4.59
序號(hào)
名稱(chēng)
金額（元）
1
存出保證金
314，864.35
2
應(yīng)收證券清算款
-
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
523，113.77
5
應(yīng)收申購(gòu)款
114，022.58
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
952，000.70
階段
基金份額凈值增長(zhǎng)率①
基金份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①-③
②-④
2004年11月29日（基金合同生效日）至2005年12月31日
-1.44%
0.24%
2.45%
0.00%
-3.89%
0.24%
2006年
27.59%
0.45%
2.35%
0.00%
25.24%
0.45%
2007年
57.53%
0.84%
3.21%
0.00%
54.32%
0.84%
2008年
-8.80%
0.44%
3.93%
0.00%
-12.73%
0.44%
2009年
11.00%
0.60%
2.25%
0.00%
8.75%
0.60%
2010年1月1日至2010年9月30日
-2.21%
0.55%
1.68%
0.00%
-3.89%
0.55%
自基金合同生效日至2010年9月30日
96.11%
0.56%
16.94%
0.00%
79.17%
0.56%
申購(gòu)金額（元）
申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)以下
1.5%
100萬(wàn)（含）-500萬(wàn)
1.2%
500萬(wàn)（含）-1，000萬(wàn)
0.75%
1，000萬(wàn)（含）-2，000萬(wàn)
0.3%
2，000萬(wàn)（含）以上
每筆2000元
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
持有不滿(mǎn)1年
0.5%
持有滿(mǎn)1年、不滿(mǎn)2年
0.25%
持有滿(mǎn)2年
0%
