申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（第十二次更新）摘要
基金管理人：申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
【重要提示】
●本基金基金合同已于2004年11月29日生效。
●投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說(shuō)明書(shū)。
●基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)的表現(xiàn)。
●本摘要根據(jù)本基金之基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
●本招募說(shuō)明書(shū)（更新）所載內(nèi)容截止日為2010年11月30日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
1、設(shè)立日期：2004年1月15日
2、注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
3、法定代表人：姜國(guó)芳
4、辦公地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
5、辦公電話：＋862123261188
6、聯(lián)系人：王菲萍
7、注冊(cè)資本：人民幣1．5億元
8、股本結(jié)構(gòu)：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司持有67％的股權(quán)，法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司持有33％的股權(quán)
（二）主要人員情況
（1）董事會(huì)成員：
姜國(guó)芳先生，董事長(zhǎng)，男，1957年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。1980年至1984年任職于中國(guó)人民銀行上海市分行，1984年至1992年任職于中國(guó)工商銀行上海市分行組織處，1992年至1996年任職于上海申銀證券有限公司，董事副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。1996年至2004年2月任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司執(zhí)行副總裁，兼申銀萬(wàn)國(guó)（香港）有限公司董事長(zhǎng)。
毛劍鳴先生，董事，1969年出生。美國(guó)肯特州立大學(xué)金融博士畢業(yè)。1992年至1994年在阿克隆大學(xué)任經(jīng)濟(jì)系助教，1995年至1999年在肯特州立大學(xué)任金融系講師，1999年至2002年任ＨＦＲ資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理。2002年至2007年任富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)副總裁及高級(jí)投資策略師。
杜平先生，董事，男，1963年出生。經(jīng)濟(jì)師，法學(xué)碩士。1989年至1990年在湖北省武漢市政府政策研究室任科員、副主任科員，1990年底至1993年初在湖北省武漢市政府辦公廳任副市長(zhǎng)秘書(shū)、主任科員。1993年初至1998年初在交通銀行總行秘書(shū)處、條法處先后擔(dān)任副行長(zhǎng)秘書(shū)、行長(zhǎng)秘書(shū)、黨組秘書(shū)。1998年起任交通銀行深圳分行副行長(zhǎng)，2000年7月任交通銀行新加坡分行行長(zhǎng)。2003年10月起加盟申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司，任公司副總裁。
陸文清先生，董事，男，1958年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士。1981年至1983年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1983年至1986年任職于中國(guó)駐加蓬大使館經(jīng)參處。1986年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海信托投資公司，1990年至1996年任上海申銀證券公司總裁助理兼國(guó)際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，1996年至今任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司，現(xiàn)任公司副總裁。
ＭａｘＤｉｕｌｉｕｓ先生，董事，1963年出生。巴黎工商聯(lián)會(huì)商學(xué)院畢業(yè)；現(xiàn)任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司新興市場(chǎng)與開(kāi)發(fā)部主管；曾任法國(guó)巴黎銀行固定收益基金經(jīng)理，法國(guó)巴黎銀行并購(gòu)融資、法國(guó)巴黎銀行公司發(fā)展部和資產(chǎn)償還部主管等。
毛應(yīng)樑先生，獨(dú)立董事，1937年出生。1961年至1985年任職于中國(guó)人民銀行，曾任中國(guó)人民銀行上海分行副行長(zhǎng)。1985年至1991年任中國(guó)工商銀行上海分行行長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、書(shū)記，1991年至1999年任中國(guó)人民銀行上海市分行行長(zhǎng)、黨組書(shū)記。1999年至2003年任上海證券交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)、顧問(wèn)。
王大東先生，獨(dú)立董事，1955年出生。1984年至1988年任中國(guó)駐法國(guó)大使館二等秘書(shū)，1991年至1993年任國(guó)家行政學(xué)院籌建辦公室處長(zhǎng)，1994年至2000年供職于法國(guó)雷諾汽車公司北京代表處，先后任副代表和首席代表。2001年至2004年在法國(guó)雷諾卡車公司北京代表處任首席代表，2004年至2007年任法國(guó)阿爾斯通（中國(guó)）投資公司副總裁，2007年9月至今擔(dān)任歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)中國(guó)公司副總裁。
袁恩楨先生，獨(dú)立董事，1938年出生。曾任社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任、所長(zhǎng)，現(xiàn)任上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所顧問(wèn)。
趙霄洛先生，獨(dú)立董事，1950年出生。曾任職于司法部香港中國(guó)法律服務(wù)有限公司、香港何耀棣律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所。現(xiàn)任北京眾鑫律師事務(wù)所上海分所主任、律師。
（2）監(jiān)事會(huì)成員：
劉鴻儒先生，監(jiān)事，1930年出生。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，教授，博士生導(dǎo)師。1959年在莫斯科大學(xué)經(jīng)濟(jì)系研究生畢業(yè)，獲副博士學(xué)位，回國(guó)后，先后任中國(guó)人民銀行的處長(zhǎng)、局長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)首任主席。
ＪｅａｎＡｕｄｉｂｅｒｔ先生，監(jiān)事，1951年出生。1975年加入法國(guó)巴黎銀行，先后在科威特、新加坡、韓國(guó)等地工作。1996年至2001年任法國(guó)巴黎銀行總部國(guó)際貿(mào)易服務(wù)部門負(fù)責(zé)人。2001年至2005年任法國(guó)巴黎銀行總部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2005年至2008年任新韓巴黎資產(chǎn)信托管理有限公司總裁兼ＣＥＯ。2009年1月至今，任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司亞洲新興市場(chǎng)主席。
王厚誼先生，監(jiān)事，申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司行政管理總部負(fù)責(zé)人。1951年出生，研究生學(xué)歷。自1978年起任職上海船舶研究設(shè)計(jì)院；1994年任職萬(wàn)國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司任辦公室主任；1997年任職申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司人力資源總部薪酬部經(jīng)理。2004年1月加盟本公司。
（3）高級(jí)管理人員
毛劍鳴先生，總裁，相關(guān)介紹見(jiàn)董事會(huì)成員部分。
過(guò)振華先生，副總裁，1964年出生，工商管理碩士。1983年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1990年至1993年任上海申銀證券公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理。1997年至1999年任申萬(wàn)泛達(dá)投資管理（亞洲）有限公司聯(lián)席總裁，1999年至2004年2月任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。2004年3月至2005年2月任申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
（4）督察長(zhǎng)：
來(lái)肖賢先生，1969年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任本公司監(jiān)察稽核總部副總經(jīng)理；在本公司任職之前，曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部投資分析師、部門副經(jīng)理。
（5）基金經(jīng)理
古平先生，特文特大學(xué)碩士。自2004年起從事金融工作，歷任上海紅頂金融工程研究中心債券研究員，上海太平資產(chǎn)管理有限公司債券研究員。2008年11月加盟申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司投資管理總部任債券分析師，2009年4月起任申萬(wàn)巴黎添益寶債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理，2010年10月起任申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
張維維先生，2009年9月至2010年11月任本基金基金經(jīng)理。
徐荔蓉先生，2004年11月至2006年2月任本基金基金經(jīng)理。
李源海先生，2006年2月至2009年8月任本基金基金經(jīng)理。
（6）投資決策委員會(huì)組成
投資決策委員會(huì)由下述執(zhí)行委員組成：總裁、副總裁、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理代表、組合投資經(jīng)理代表。委員會(huì)執(zhí)行委員在會(huì)議期間對(duì)所決策事項(xiàng)有投票權(quán)。
非執(zhí)行委員有下列人員組成：研究負(fù)責(zé)人、宏觀及策略分析師、基金經(jīng)理、組合投資經(jīng)理。非執(zhí)行委員對(duì)需決策事項(xiàng)可發(fā)表觀點(diǎn)，但不參與決策事項(xiàng)的投票表決。
本公司總裁擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席，投資總監(jiān)擔(dān)任投資決策委員會(huì)會(huì)議召集人。
本公司董事長(zhǎng)、督察長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)和首席金融工程師有權(quán)列席投資決策委員會(huì)的任何會(huì)議。
（7）上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊(cè)資本：人民幣334，018，850，026元
聯(lián)系電話：010－66105799
聯(lián)系人：蔣松云
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司直銷中心
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話：＋862123261188
傳真：＋862123261199
聯(lián)系人：浦劍悅陳景新
客戶服務(wù)中心電話：＋8621962299，或4008808588
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司
法定代表人：姜建清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
聯(lián)系人：田耕
客戶服務(wù)電話：95588
傳真：＋861066107914
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（2）名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
法定代表人：郭樹(shù)清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
聯(lián)系人：王琳
客戶服務(wù)電話：95533
傳真：（010）66275654
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（3）名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：項(xiàng)俊波
傳真：＋86－10－85109219
聯(lián)系人：蔣浩
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（4）名稱：交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：胡懷邦
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ／
（5）名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：吉曉輝
傳真：（021）63604199
聯(lián)系人：湯嘉惠、虞谷云
客戶服務(wù)熱線：95528
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（6）名稱：中國(guó)民生銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街88號(hào)
法定代表人：董文標(biāo)
客服電話：95568
聯(lián)系人：陸紅霞
傳真：010－83914283
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（7）名稱：中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈Ｃ座
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈Ｃ座
法定代表人：孔丹
客服電話：95558
聯(lián)系人：金蕾
傳真：＋86－10－65550827
網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（8）名稱：深圳發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)辦公所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
聯(lián)系人：周勤
傳真：（0755）82080406
客戶服務(wù)電話：95501
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（9）名稱：南京銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：南京市白下區(qū)淮海路50號(hào)
辦公地址：南京市白下區(qū)淮海路50號(hào)
法定代表人：林復(fù)
傳真：025－84544129
聯(lián)系人：賀堅(jiān)
客戶服務(wù)電話：4008896400
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（10）名稱：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
傳真：＋862154035333
聯(lián)系人：鄧寒冰
客服電話：021－962505
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
（11）名稱：中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)門內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：權(quán)唐
開(kāi)放式基金咨詢電話：400－8888－108
開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
（12）名稱：海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)
辦公地址：上海市廣東路689號(hào)
法定代表人：王開(kāi)國(guó)
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客戶服務(wù)電話：400－8888－001（全國(guó)），021－95553，
或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（13）名稱：國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29層
法定代表人：祝幼一
傳真：021－38670161
客戶服務(wù)熱線：4008888666
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（14）名稱：招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38—45層
法定代表人：宮少林
傳真：＋8675582943636
聯(lián)系人：林生迎
客戶服務(wù)熱線：4008888111、95565
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（15）名稱：中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ｃ座
法定代表人：顧偉國(guó)
客戶服務(wù)熱線：4008888888
傳真：＋86010－66568116
聯(lián)系人：田薇
公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（16）名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)18、19、36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：95575或致電各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
傳真：（020）87555417
聯(lián)系人：黃嵐
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（17）名稱：光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：徐浩明
聯(lián)系人：劉晨
客戶服務(wù)電話： 4008888788、10108998
傳真：021－68815009
公司網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（18）名稱：東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層－29層
法定代表人：王益民
聯(lián)系人：吳宇
傳真：021－63326173
客戶服務(wù)電話：＋86－21－95503
東方證券網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（19）名稱：國(guó)元證券股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：鳳良志
傳真：0551－2207965
聯(lián)系人：祝麗萍
客戶服務(wù)電話：400－8888－777，95578
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（20）名稱：信達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號(hào)中商大廈10層
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓信達(dá)金融中心
法定代表人：張志剛
聯(lián)系人：唐靜
客服電話：400－800－8899
公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（21）名稱：中航證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市撫河北路291號(hào)
法定代表人：杜航
聯(lián)系人：余雅娜
客服電話：400－8866－567
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
（22）名稱：國(guó)信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信信托大廈9樓
法定代表人：何如
聯(lián)系人：齊曉燕
傳真：0755－82133302
客戶服務(wù)電話：95536
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（23）名稱：華融證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)月壇北街26號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)Ａ座3、5層
法定代表人：丁之鎖
聯(lián)系人：梁宇
傳真：010－58568062
客戶服務(wù)電話：010－58568118
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（24）名稱：長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：胡運(yùn)釗
聯(lián)系人：李良
傳真：027－85481900
客戶服務(wù)電話：95579或4008－888－999
網(wǎng)址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
（25）名稱：國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省無(wú)錫市縣前東街168號(hào)
法定代表人：雷建輝
聯(lián)系人：徐欣
傳真：0510－82830162
客戶服務(wù)電話：4008885288
網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）注冊(cè)與過(guò)戶登記人
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海淮海中路300號(hào)，香港新世界大廈40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話：＋862123261188
傳真：＋862123261199
聯(lián)系人：陳景新
（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)，時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：＋862131358666
傳真：＋862131358600
經(jīng)辦律師：秦悅民、王利民
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈1604－1608室
辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓
法定代表人姓名：楊紹信
電話：＋86－21－23238888
傳真：＋86－21－23238800
聯(lián)系人姓名：張鴻
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名：汪棣、張鴻
四、基金的名稱
本基金的名稱：申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金
五、基金的類型
本基金的類型：契約型開(kāi)放式
本基金的類別：混合型
六、基金的投資目標(biāo)
本基金為爭(zhēng)取絕對(duì)收益概念的基金產(chǎn)品，其投資管理稟承本基金管理人的主動(dòng)型投資管理模式。
本基金管理人以積極主動(dòng)和深入的研究為基礎(chǔ)結(jié)合先進(jìn)的投資組合模型，通過(guò)靈活的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置和組合保險(xiǎn)策略，盡最大努力規(guī)避證券市場(chǎng)投資的系統(tǒng)性和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以盡可能保護(hù)投資本金安全，并分享股市上漲帶來(lái)的回報(bào)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資收益為目標(biāo)，但本基金管理人并不對(duì)投資本金進(jìn)行保本承諾。
七、基金的投資范圍和投資對(duì)象
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的投資范圍為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票和固定收益證券以及國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他證券品種和法律法規(guī)允許的金融工具。
具體投資對(duì)象將根據(jù)公司研究成果以及流動(dòng)性分析，以優(yōu)質(zhì)債券與央行票據(jù)和具有優(yōu)秀成長(zhǎng)性和投資價(jià)值并具良好流動(dòng)性的上市公司股票為主。
在一級(jí)資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％，股票0％－45％。因基金規(guī)模或市場(chǎng)變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金的投資策略
本基金采用主動(dòng)型投資管理模式，在積極主動(dòng)和深入的宏觀研究分析和判斷的基礎(chǔ)上，結(jié)合本基金管理人自主開(kāi)發(fā)的主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型進(jìn)行一級(jí)資產(chǎn)配置，以配置基金總資產(chǎn)在股票、固定收益證券的比例；參考選時(shí)模型判斷市場(chǎng)走勢(shì)而決定是否調(diào)整投資組合或進(jìn)行融資以適當(dāng)擴(kuò)大固定收益證券的投資規(guī)模以爭(zhēng)取更好的收益，但以不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的25％為限；采用基于投資組合保險(xiǎn)策略開(kāi)發(fā)的資產(chǎn)再平衡模型，控制整體投資組合的可能損失。
股票投資采用“行業(yè)配置”與“個(gè)股選擇”雙線并行的投資策略，由主動(dòng)式行業(yè)矩陣模型確定行業(yè)配置，個(gè)股選擇采取“自下而上”的選股過(guò)程，投資具有良好流動(dòng)性的高成長(zhǎng)性股票爭(zhēng)取當(dāng)期收益；固定收益證券投資使用利率預(yù)期策略、收益率曲線策略和久期策略進(jìn)行組合管理。
本基金為追求絕對(duì)收益，以戰(zhàn)勝一年期定期存款利率為投資目標(biāo)的基金產(chǎn)品。因此，本基金的投資操作應(yīng)以爭(zhēng)取正的投資收益為首要目標(biāo)；一年期定期存款利率是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的基準(zhǔn)，在有效控制基金跟蹤誤差的大前提下，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由此，在本基金運(yùn)作過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)控制乃為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)之關(guān)鍵所在，基金管理人應(yīng)在控制風(fēng)險(xiǎn)最小的前提下追求收益。
此外，將本基金定位為追求絕對(duì)收益的產(chǎn)品的目的，是讓基金管理人對(duì)資產(chǎn)配置有更大的主動(dòng)權(quán)和靈活性。在投資的過(guò)程中，基金管理人必須嚴(yán)格遵循風(fēng)險(xiǎn)管理的限制，系統(tǒng)化地管理對(duì)各類資產(chǎn)的投資，特別是控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資進(jìn)程。基金管理人將相對(duì)較大部分的基金資產(chǎn)投資于固定收益類證券，以獲取相對(duì)穩(wěn)定的利息收益，然后在市場(chǎng)形勢(shì)有利的時(shí)候，再逐步加大對(duì)相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的股票的投資比例，以提高基金的收益，并應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)股票的投資收益。相反，在市場(chǎng)存在較大的下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本基金可以全面回避風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資，而主要通過(guò)固定收益證券的投資獲取一定的收益。
由于本基金將以基金年度為周期調(diào)整基準(zhǔn)底線的風(fēng)險(xiǎn)控制水平并不間斷地考察基金的投資績(jī)效，在每個(gè)投資周期內(nèi)，通過(guò)對(duì)固定收益證券和股票投資比例的動(dòng)態(tài)調(diào)整，爭(zhēng)取到本基金能夠在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取高于銀行存款利率的收益。
以數(shù)量化模型為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置策略和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制是本基金爭(zhēng)取絕對(duì)收益的重要工具。靈活的主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型（ＡＡＡＭ）和選時(shí)模型（ＭＴＭ）的合理應(yīng)用是本基金提高收益的關(guān)鍵；而以投資組合保險(xiǎn)技術(shù)和ＶＡＲ值跟蹤為基礎(chǔ)的資產(chǎn)再平衡模型則是降低風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。
九、基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
本基金定位于一個(gè)以絕對(duì)報(bào)酬率評(píng)估投資業(yè)績(jī)的混合型基金，以爭(zhēng)取超越同期銀行一年期存款利率的收益為目標(biāo)。
十、投資程序
本基金管理人的投資決策程序基本包括：投資決策委員會(huì)決策、投資總監(jiān)決策、構(gòu)建備選池、研究選股及確認(rèn)資產(chǎn)配置、建立投資組合、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息反饋七個(gè)步驟。在本基金的投資管理過(guò)程中，這七個(gè)步驟的決策內(nèi)容分配如下：
表1：投資決策程序
■
十一、基金投資組合報(bào)告
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止日為2010年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
■
3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
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4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
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6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8投資組合報(bào)告附注
8．1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
8．2基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
8．3其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
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8．4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
8．5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十二、基金的業(yè)績(jī)
本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
1凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較：
■
注：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)已扣除了基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和各項(xiàng)交易費(fèi)用，但不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等），計(jì)入認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2．自《基金合同》生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較。
基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比
■
注：1）．根據(jù)本基金基金合同，在一級(jí)資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％（含不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券），股票0％－45％。在本基金合同生效后六個(gè)月內(nèi)，達(dá)到上述比例限制。
2）．本基金的上述業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)基金托管人的復(fù)核。
十三、基金的費(fèi)用與稅收
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的種類：
（1）基金管理人的管理費(fèi)；
（2）基金托管人的托管費(fèi)；
（3）投資交易費(fèi)用；
（4）基金信息披露費(fèi)用；
（5）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
（6）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
（7）基金銷售服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)提辦法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的具體規(guī)定執(zhí)行；
（8）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
2、基金管理人的管理費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1．2％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×1．2％÷當(dāng)年天數(shù)
Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
3、基金托管人的托管費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0．25％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．25％÷當(dāng)年天數(shù)，其中：
Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)用
本基金申購(gòu)費(fèi)用在申購(gòu)時(shí)收取并由申購(gòu)人承擔(dān)，
基金管理人有權(quán)規(guī)定投資者在贖回基金份額時(shí)收取該部分基金份額的申購(gòu)費(fèi)用，具體辦理規(guī)則和費(fèi)率由基金管理人屆時(shí)在公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中明確后執(zhí)行。
申購(gòu)費(fèi)率為最高不超過(guò)1．5％，按申購(gòu)金額分段設(shè)定如下：
■
2、贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)率為最高不超過(guò)0．5％，按持有時(shí)間分段設(shè)定如下：
■
3、費(fèi)率調(diào)整
基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，調(diào)整后的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率在最新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。基金管理人調(diào)低費(fèi)率需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后，酌情調(diào)整。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。本基金的贖回費(fèi)在投資者贖回基金份額時(shí)收取，扣除贖回手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金資產(chǎn)，贖回費(fèi)歸基金資產(chǎn)的部分為贖回費(fèi)的25％。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（四）費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。
（五）基金的稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)本次更新部分的說(shuō)明
本招募說(shuō)明書(shū)（更新）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)基金管理人在本次更新期間實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1、變更了本基金的基金經(jīng)理；
2、變更了基金托管人的部分信息；
3、變更了代銷機(jī)構(gòu)的部分信息；
4、更新了投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截止日期為2010年9月30日；
5、更新了基金的業(yè)績(jī)部分，數(shù)據(jù)截止日期為2010年9月30日；
6、在“其他應(yīng)披露事項(xiàng)”一章，列舉了本基金和本基金管理人自2010年6月1日至2010年11月30日發(fā)布的有關(guān)公告。
十五、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
自2010年6月1日至2010年11月30日，與本基金和本基金管理人有關(guān)的公告如下：
1、2010年6月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金暫不參加中信銀行定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
2、2010年6月7日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金在申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。
3、2010年6月10日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增華融證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
4、2010年7月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金參加交通銀行開(kāi)展的網(wǎng)上銀行基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
5、2010年7月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金2010年半年度最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的公告。
6、2010年7月9日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司澄清公告。
7、2010年7月12日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金招募說(shuō)明書(shū)第十二次更新（摘要）。
8、2010年7月19日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年第二季度報(bào)告。
9、2010年7月28日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在信達(dá)證券股份有限公司開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
10、2010年7月29日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
11、2010年8月3日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
12、2010年8月6日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金參加海通證券股份有限公司開(kāi)展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
13、2010年8月16日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金參加交通銀行股份有限公司開(kāi)展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
14、2010年8月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
15、2010年8月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金參加國(guó)泰君安證券股份有限公司開(kāi)展的網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
16、2010年8月25日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“航空動(dòng)力”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
17、2010年8月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年半年度報(bào)告（摘要）。
18、2010年8月28日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增長(zhǎng)江證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。
19、2010年9月3日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“深發(fā)展Ａ”與“中國(guó)平安”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
20、2010年9月4日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
21、2010年9月16日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金新增國(guó)聯(lián)證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并實(shí)施申購(gòu)（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠的公告。
22、2010年9月17日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“佛山照明”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
23、2010年9月29日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金繼續(xù)參加中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。
24、2010年9月30日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“賽馬實(shí)業(yè)”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
25、2010年10月14日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
26、2010年10月19日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金關(guān)于增聘申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
27、2010年10月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金2010年第三季度報(bào)告。
28、2010年10月27日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
29、2010年11月1日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
30、2010年11月2日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于恢復(fù)對(duì)旗下基金持有的“中航重機(jī)”股票進(jìn)行市價(jià)估值的公告。
31、2010年11月4日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于運(yùn)用固有資金申購(gòu)旗下收益寶貨幣市場(chǎng)基金的公告。
32、2010年11月9日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司關(guān)于旗下基金對(duì)長(zhǎng)期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
33、2010年11月26日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本基金關(guān)于免去申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
簽署日期：2010年12月28日
以上內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說(shuō)明書(shū)》（更新）（正文）所載之詳細(xì)資料一并閱讀。
申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司
2011年1月12日
步驟名稱
主要內(nèi)容
負(fù)責(zé)人／部門
1
投資決策委員會(huì)決策
投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策層。對(duì)投資總監(jiān)提交的投資策略和資產(chǎn)配置進(jìn)行討論，做出判斷并形成決策報(bào)告，交由投資總監(jiān)組織執(zhí)行。
投資決策委員會(huì)
2
投資總監(jiān)決策
投資總監(jiān)根據(jù)基金經(jīng)理和分析師的研究結(jié)果和建議，結(jié)合主動(dòng)式資產(chǎn)配置模型提示的資產(chǎn)配置方案，擬定資產(chǎn)配置方案提交投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行已經(jīng)形成決議的資產(chǎn)配置方案，同時(shí)負(fù)責(zé)在其授權(quán)范圍內(nèi)決定資產(chǎn)配置的調(diào)整。
投資總監(jiān)
3
構(gòu)建備選池
金融工程師負(fù)責(zé)建立股票池和固定收益證券備選池，以此作為深入研究的基礎(chǔ)；就具體的投資工具和方法提出建議，與基金經(jīng)理和分析師討論如何完善量化模型。
金融工程師
4
研究個(gè)股和個(gè)券選擇及確認(rèn)資產(chǎn)配置
股票分析師根據(jù)投資總監(jiān)下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行獨(dú)立的研究工作，包括公司調(diào)研，建立財(cái)務(wù)模型及撰寫(xiě)投資報(bào)告等；固定收益分析師對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率變化趨勢(shì)進(jìn)行研究并撰寫(xiě)固定收益證券的投資建議報(bào)告。研究結(jié)果經(jīng)投資會(huì)議討論后達(dá)成結(jié)論，必要時(shí)做出修改并備案。
分析師
5
建立投資組合
基金經(jīng)理根據(jù)投資總監(jiān)下達(dá)的資產(chǎn)配置指令和投資會(huì)議作出的結(jié)論構(gòu)建投資組合。在構(gòu)建投資組合的過(guò)程中，基金經(jīng)理必須嚴(yán)格遵守基金合同的投資限制及其他要求，同時(shí)其對(duì)組合調(diào)整的幅度必須在被授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行。
基金經(jīng)理
6
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部執(zhí)行監(jiān)督、檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等功能，并依風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果建議投資部門調(diào)整投資組合以達(dá)到兼顧投資報(bào)酬及承受風(fēng)險(xiǎn)的最佳平衡點(diǎn)。
監(jiān)察稽核部
風(fēng)險(xiǎn)管理部
7
信息反饋
基金經(jīng)理與分析師根據(jù)有系統(tǒng)的公司調(diào)研、產(chǎn)業(yè)分析及宏觀政策分析和風(fēng)險(xiǎn)管理部門不間斷的績(jī)效評(píng)估，適時(shí)反映最新信息并做出投資組合的及時(shí)調(diào)整，并向投資總監(jiān)提交一級(jí)資產(chǎn)配置的調(diào)整建議。
分析師
風(fēng)險(xiǎn)管理部
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
15，454，008．78
26．14
其中：股票
15，454，008．78
26．14
2
固定收益投資
32，361，020．00
54．74
其中：債券
32，361，020．00
54．74
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
10，355，051．52
17．51
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
952，000．70
1．61
7
合計(jì)
59，122，081．00
100．00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
－
－
Ｂ
采掘業(yè)
1，600，000．00
2．78
Ｃ
制造業(yè)
12，569，632．40
21．82
Ｃ0
食品、飲料
－
－
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
41，529．60
0．07
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
457，932．80
0．80
Ｃ5
電子
6，576，100．00
11．42
Ｃ6
金屬、非金屬
1，531，020．00
2．66
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
2，432，300．00
4．22
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
1，530，750．00
2．66
Ｃ99
其他制造業(yè)
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
12，895．00
0．02
Ｅ
建筑業(yè)
66，060．00
0．11
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
－
－
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
892，321．38
1．55
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
－
－
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
－
－
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
313，100．00
0．54
Ｋ
社會(huì)服務(wù)業(yè)
－
－
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｍ
綜合類
－
－
合計(jì)
15，454，008．78
26．83
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
002139
拓邦股份
140，000
3，358，600．00
5．83
2
002079
蘇州固锝
230，000
3，208，500．00
5．57
3
000762
40，000
1，600，000．00
2．78
4
002437
19，500
1，530，750．00
2．66
5
600111
12，000
922，320．00
1．60
6
000837
70，000
918，400．00
1．59
7
300101
12，501
892，321．38
1．55
8
600673
40，000
615，200．00
1．07
9
000962
30，000
608，700．00
1．06
10
002358
10，000
493，100．00
0．86
序號(hào)
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國(guó)家債券
2，645，020．00
4．59
2
央行票據(jù)
29，716，000．00
51．60
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業(yè)債券
－
－
5
企業(yè)短期融資券
－
－
6
可轉(zhuǎn)債
－
－
7
其他
－
－
8
合計(jì)
32，361，020．00
56．19
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
1001015
10央票15
200，000
19，610，000．00
34．05
2
0801026
08央票26
100，000
10，106，000．00
17．55
3
010303
03國(guó)債⑶
26，990
2，645，020．00
4．59
序號(hào)
名稱
金額（元）
1
存出保證金
314，864．35
2
應(yīng)收證券清算款
－
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
523，113．77
5
應(yīng)收申購(gòu)款
114，022．58
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
952，000．70
階段
基金份額凈值增長(zhǎng)率①
基金份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
2004年11月29日（基金合同生效日）至2005年12月31日
－1．44％
0．24％
2．45％
0．00％
－3．89％
0．24％
2006年
27．59％
0．45％
2．35％
0．00％
25．24％
0．45％
2007年
57．53％
0．84％
3．21％
0．00％
54．32％
0．84％
2008年
－8．80％
0．44％
3．93％
0．00％
－12．73％
0．44％
2009年
11．00％
0．60％
2．25％
0．00％
8．75％
0．60％
2010年1月1日至2010年9月30日
－2．21％
0．55％
1．68％
0．00％
－3．89％
0．55％
自基金合同生效日至2010年9月30日
96．11％
0．56％
16．94％
0．00％
79．17％
0．56％
申購(gòu)金額（元）
申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)以下
1．5％
100萬(wàn)（含）－500萬(wàn)
1．2％
500萬(wàn)（含）－1，000萬(wàn)
0．75％
1，000萬(wàn)（含）－2，000萬(wàn)
0．3％
2，000萬(wàn)（含）以上
每筆2000元
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
持有不滿1年
0．5％
持有滿1年、不滿2年
0．25％
持有滿2年
0％
