信達澳銀穩定價值債券型證券投資基金招募說明書（更新）摘要
基金管理人：信達澳銀基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇一〇年十一月
重要提示
信達澳銀穩定價值債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2009年2月5日經中國證監會證監許可【2009】102號文核準募集。根據相關法律法規，本基金基金合同已于2009年4月8日生效，基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金是債券基金，風險低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金，屬于風險較低、收益較低的品種。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
本招募說明書中與托管業務相關的更新信息已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2010年10月8日，所載財務數據和凈值表現截至2010年9月30日（財務數據未經審計）。
一、基金管理人
（一） 基金管理人概況
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
郵政編碼：518040
成立日期：2006年6月5日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監基金字【2006】071號
法定代表人：何加武
電話：0755－83172666
傳真：0755－83199091
聯系人：王彥斌
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務
組織形式：有限責任公司
注冊資本：壹億元人民幣
股本結構：中國信達資產管理公司出資5400萬元，占公司總股本的54％；康聯首域集團有限公司（Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔａｔｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）出資4600萬元，占公司總股本的46％
存續期間：持續經營
（二） 主要人員情況
1、董事、監事、高級管理人員
董事：
何加武先生，董事長，中南財經大學本科畢業。1982年8月至1996年1月在中國建設銀行總行工作，歷任科長、副處長、處長、副主任。1996年1月至1997年6月任中國信達信托投資公司副總經理，1997年6月至2003年6月任宏源證券股份有限公司總經理，2003年6月至2005年1月任宏源證券股份有限公司副董事長，2005年1月至2006年4月任中國信達資產管理公司金融風險研究中心研究員，2006年4月起任信達澳銀基金管理有限公司董事長，2008年4月至2009年2月代行公司總經理職務。
施普敦（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｔａｐｌｅｔｏｎ）先生，副董事長，澳大利亞墨爾本Ｍｏｎａｓｈ大學經濟學學士。1996－1998年擔任ＪＰ摩根投資管理有限公司（澳大利亞）機構客戶經理，1998年加入康聯首域投資有限公司機構業務開發部門，負責澳大利亞機構客戶銷售和關系管理，2002年加入首域投資國際（倫敦），歷任機構銷售總監、機構業務開發主管，2009年6月起擔任首域投資有限公司（香港）亞洲及日本區域董事總經理。
陳延慶先生，董事，江蘇理工大學管理工程碩士。歷任中國信達資產管理公司投資銀行部、股權管理部高級經理，資產管理部副總經理，重組業務部總經理和市場開發部總經理。現任中國信達資產管理公司集團協同部總經理。
關秉誠（Ｋｗａｎ Ｂｉｎｇ Ｓｉｎｇ Ｅｒｉｃ）先生，董事，墨爾本斯威本科技大學（Ｓｗｉｎｂｕｍｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｍｅｌｂｏｕｍｅ）工商管理碩士。1986－1990年任ＡＳＥＡ ＢＲＯＷＮ ＢＯＶＥＲＩ ＨＫ ＬＴＤ總經理、副總裁，1990－1994年任Ｔｅｌｅｃｏｍ（Ｔｅｌｓｔｒａ）Ａｕｓｔｒａｌｉａ國際業務區域經理，1994－1996年任香港和記黃埔電力有限公司副總經理，1996－2007年任長江基建集團有限公司執行董事、副總經理。2010年2月起任信達澳銀基金管理有限公司董事。
印甫盛先生，獨立董事，清華大學本科畢業。1968年12月至1973年10月在遼寧省朝陽柴油機廠任技術員，1973年10月至1980年2月在北方交大計算機系任教，1980年2月至1990年4月任北方交大計算所副所長，1990年4月至1991年10月任中國金融電子化公司總經理助理，1991年10月至2000年5月任中國人民銀行清算總中心主任，2000年5月起任北京泰通公司名譽董事長，2006年起任開聯信息技術有限公司董事長。印甫盛先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
張虹海先生，獨立董事，湖南大學碩士研究生。1976年5月至1978年2月在浙江省常山縣人民醫院工作，1978年2月至1982年1月在北京大學哲學系學習，1982年至1983年任北京大學團委副書記，1983年至1990年任共青團北京市委副書記，1990年2月至1998年4月任北京國際信托投資公司黨組成員、副總經理、黨組副書記、副董事長、總經理，1998年4月至1998年9月任北京市政府外事辦主任，1998年9月至2001年1月任北京市對外友協黨委副書記、副會長，2001年1月至2003年11月任北京市政府外事辦、港澳事務辦公室主任，2003年12月起任京泰集團、北京控股有限公司副書記、副主席、總裁。張虹海先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
譚安杰先生，獨立董事，澳大利亞墨爾本ＬＡ ＴＲＯＢＥ大學經濟學博士。1973年至1975年在菲利普（香港）公司任產品和營銷管理經理助理，1976年至1980年在澳大利亞Ｌａ Ｔｒｏｂｅ大學任教，1980年至1983年任澳大利亞政府財政部高級研究員、高級財務官，1984年至1997年任澳大利亞新南威爾士大學高級講師、經濟管理學院副主任，1998年至2000年任澳大利亞蒙納士大學Ｍｔ Ｅｌｉｚａ商學院教授、ＭＢＡ區域負責人，2001年至2009年1月任澳大利亞蒙納士大學管理與經濟學院教授、副院長，2009年2月起任皇家墨爾本理工大學協理副校長、澳大利亞蒙納士大學管理與經濟學院兼職教授、中央財經大學兼職教授。譚安杰先生具備良好的誠信記錄及職業操守，未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。
監事：
張國英女士，河北大學經濟學碩士，歷任中國人民銀行石家莊市支行團委書記，中國建設銀行河北省分行副行長、黨委書記，中國信達資產管理公司石家莊辦事處主任、黨委書記，現任中國信達資產管理公司黨委組織部和人力資源部部長，2008年11月兼任信達澳銀基金管理公司監事。
潘廣建先生，英國伯明翰大學工商管理碩士，加拿大注冊會計師協會會計師。曾任職于德勤會計師事務所稽核部、香港期貨交易所監察部，1997年起歷任山一證券分析員、證券及期貨事務監察委員會中介團體及投資產品部助理經理、強制性公積金計劃管理局強制性公積金計劃及產品經理、景順亞洲業務發展經理、景順長城基金管理公司財務總監、ＡＸＡ國衛市場部總經理、銀聯信托有限公司市場及產品部主管、荷蘭銀行投資管理有限公司大中華區總經理助理，2007年5月起任首域投資（香港）有限公司中國業務開發總監，2007年8月起兼任信達澳銀基金管理公司監事。
高級管理人員：
王重昆先生，總經理，中國人民大學法學學士。14年銀行、證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格。歷任中國建設銀行總行辦公室法規處科員、秘書處秘書；中國信達資產管理公司總裁辦公室秘書；宏源證券股份有限公司深圳管理總部副總經理、董事會秘書等職務；2006年1月加入信達澳銀基金公司，歷任市場總監、副總經理兼市場總監。
黃暉女士，督察長，加拿大Ｃｏｎｃｏｒｄｉａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ經濟學碩士。14年證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格，歷任大成基金管理公司研究部分析師、市場部副總監、規劃發展部副總監、機構理財部總監等職務，其間參與英國政府“中國金融人才培訓計劃”（ＦＩＳＴ項目），赴倫敦任職于東方匯理證券公司（倫敦），其后借調到中國證監會基金部工作，參與老基金重組、首批開放式基金評審等工作。2005年8月加入信達澳銀基金公司，任督察長兼董事會秘書。
其他經理層人員：
王學明先生，運營總監，中南大學商學院管理科學與工程博士研究生。16年證券、基金從業經歷，具有中國律師從業資格、證券與基金從業資格，歷任中國建設銀行信托投資公司證券業務部綜合處副處長；中國信達信托投資公司證券總部證券業務管理部經理；宏源證券股份有限公司機構管理總部副總經理、綜合管理總部副總經理兼浙江管理總部副總經理、董事會辦公室主任等職務。2005年10月加入信達澳銀基金公司，任運營總監。
于鵬先生，財務總監，北京物資學院經濟學學士。16年證券、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格，歷任中國建設銀行總行信托投資公司證券總部駐武漢證券交易中心交易員、計劃財務部會計、深圳證券營業部計劃財務部副經理、經理；中國信達信托投資公司北京證券營業部總經理助理兼計財部經理；宏源證券股份有限公司北京營業部副總經理、機構管理總部業務監控部經理兼清算中心經理、資金財務總部副總經理、資金管理總部總經理兼客戶資金存管中心總經理等職務。2005年10月加入信達澳銀基金公司，任財務總監。
封雪梅女士，市場總監，首都經濟貿易大學經濟學碩士。12年銀行、基金從業經歷，具有證券與基金從業資格、中國注冊會計師資格。歷任中國工商銀行北京分行營業部信貸部經理，大成基金管理有限公司市場開發部產品設計師、金融工程部產品設計師、規劃發展部高級經理；2006年2月加入信達澳銀基金公司，歷任市場副總監兼北京分公司副總經理。
周慢文先生，行政總監，北京大學經濟學碩士。10年基金從業經歷，具有基金從業資格，歷任大成基金管理有限公司研究發展部研究員助理、市場部產品設計師、金融工程部數量分析師、規劃發展部高級經理，寶盈基金管理有限公司市場開發部副總監，2006年2月加入信達澳銀基金公司，歷任公司監察稽核副總監兼董事會辦公室主任。
王戰強先生，投資總監，武漢大學經濟學碩士。13年證券研究、投資從業經歷，具有證券與基金從業資格。歷任國泰君安證券公司研究所電信行業分析員、行業公司研究部主管、證券投資部研究主管。2006年6月加入信達澳銀基金公司，歷任投資研究部首席分析師、投資副總監、執行投資總監、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金經理（2008年7月30日至2010年5月25日），現任投資總監兼信達澳銀領先增長股票型證券投資基金基金經理（2008年12月25日至今）。
2、基金經理
（1）現任基金經理
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3、公司投資審議委員會
公司投資審議委員會由7名成員組成，設主席1名，執行委員1名，委員5名。名單如下：
主席：王重昆，總經理
執行委員：王戰強，投資總監
委員：王學明，運營總監
封雪梅，市場總監
黃敬東，投資副總監、信達澳銀中小盤股票型證券投資基金基金經理
曾國富，投資研究部股票投資部總經理、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金、信達澳銀中小盤股票型證券投資基金及信達澳紅利回報股票型證券投資基金基金經理
昌志華，投資研究部宏觀策略部總經理、信達澳銀穩定價值債券型證券投資基金基金經理
上述人員之間不存在親屬關系。
二、基金托管人
1、基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元人民幣
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］12號
聯系人：尹東
聯系電話：（010） 6759 5003
中國建設銀行股份有限公司擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行（股票代碼：939）于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設銀行又作為第一家Ｈ股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行Ａ股在上海證券交易所上市并開始交易。Ａ股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為：233，689，084，000股（包括224，689，084，000股Ｈ股及9，000，000，000股Ａ股）。
截至2010年06月30日，中國建設銀行實現凈利潤707．79億元，較上年同期增長26．75％。手續費及傭金凈收入336．42 億元，較上年同期增長43．63％，在營業收入中的占比提高至21．94％。年化平均資產回報率為1．43％，年化加權平均凈資產收益率為24．00％，分別較上年同期提高0．09 個百分點和1．46 個百分點；凈利息收益率為2．41％，呈現企穩回升態勢。信貸資產質量繼續穩定向好，不良貸款較上年末實現“雙降”，撥備覆蓋率大幅提高至204．72％。
中國建設銀行在中國內地設有1．3萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約及胡志明市設有分行，在悉尼設有代表處，設立了安徽繁昌建信村鎮銀行、浙江青田建信華僑村鎮銀行、浙江武義建信村鎮銀行、陜西安塞建信村鎮銀行4家村鎮銀行，擁有建行亞洲、建銀國際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托等多家子公司。全行已安裝運行自動柜員機（ＡＴＭ）37，487臺，擁有員工約30萬人，為客戶提供全面的金融服務。
中國建設銀行得到市場和業界的支持和廣泛認可，2010 年上半年共獲得50 多個國內外獎項。本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業銀行品牌十強”列第2 位，為中資銀行之首；在美國《福布斯》雜志公布的“2010 中國品牌價值50 強”列第3 位；榮獲英國《金融時報》頒發的“中國最佳渠道銀行”；被《亞洲金融》雜志評為2010 年度“中國最佳銀行”；連續三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售銀行”；被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎章”。
中國建設銀行總行設投資托管服務部，下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、ＱＦＩＩ托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資托管團隊、涉外資產核算團隊、養老金托管服務團隊、養老金托管市場團隊、上海備份中心等12個職能處室，現有員工130余人。2008年，中國建設銀行一次性通過了根據美國注冊會計師協會（ＡＩＣＰＡ）頒布的審計準則公告第70號（ＳＡＳ70）進行的內部控制審計，安永會計師事務所為此提交了“業內最干凈的無保留意見的報告”，中國建設銀行成為取得國際同業普遍認同并接受的ＳＡＳ70國際專項認證的托管銀行。
2、主要人員情況
羅中濤，投資托管服務部總經理，曾就職于國家統計局、中國建設銀行總行評估、信貸、委托代理等業務部門并擔任領導工作，對統計、評估、信貸及委托代理業務具有豐富的管理經驗。
李春信，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行人事教育部、計劃部、籌資儲蓄部、國際業務部，對商業銀行綜合經營計劃、零售業務及國際業務具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
紀偉，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
3、基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、ＱＦＩＩ、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2010年9月30日，中國建設銀行已托管169只證券投資基金，其中封閉式基金6只，開放式基金163只。建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。2010年初，中國建設銀行被總部設于英國倫敦的《全球托管人》雜志評為2009年度“國內最佳托管銀行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并連續第三年被香港《財資》雜志評為“中國最佳次托管銀行”。
三、相關服務機構
（一）銷售機構及聯系人
1、直銷機構
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
法定代表人：何加武
電話：0755－83077068
傳真：0755－83077038
聯系人：王麗燕
公司網址：ｗｗｗ．ｆｓｃｉｎｄａ．ｃｏｍ
郵政編碼：518040
2、代銷機構
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基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述代銷機構，并及時公告。
（二）注冊登記機構
名稱：信達澳銀基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層
法定代表人：何加武
電話：0755－83172666
傳真：0755－83196151
聯系人：張文
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：國浩律師集團（北京）事務所
辦公地址：北京市朝陽區東三環北路38號泰康金融大廈
電話：010－65890699
傳真：010－65176800／65176801
聯系人：黃偉民
經辦律師：黃偉民、陳周
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1233號匯亞大廈1604－1608室
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人：楊紹信
聯系電話：021－61238888
傳真：021－61238800
聯系人：金毅
經辦注冊會計師：薛競、金毅
四、基金的名稱
信達澳銀穩定價值債券型證券投資基金
五、基金的運作方式和類型
運作方式：契約型、開放式
類型：債券型證券投資基金
六、基金的投資目標
從長期來看，在有效控制本金風險的前提下，主要追求債券票息收入的最大化，力爭實現基金資產的長期穩定增值。
七、基金的投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、央票、金融債、企業債、公司債、可轉換債券、資產支持證券等）、貨幣市場工具、股票（僅限于首發／增發新股和可轉換債券／權證的轉股）、權證（僅限于參與可分離轉債申購所獲得的權證）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不主動在二級市場購買股票或權證等權益類金融工具。
未來根據法律法規或監管機構相關政策的變動，基金管理人在履行適當程序后，本基金可以相應調整下述投資比例，并且還可以投資于法律法規或監管機構允許投資的其他金融工具。
基金的投資組合比例為：固定收益類資產（含可轉換債券）的比例不低于基金資產的80％，持有股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。
八、基金的投資策略
本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念，把注意力集中在對個券公允價值的研究上，精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段，有效構造投資組合。
1． 公允價值分析
債券的公允值指投資者要求的足夠補償債券各種風險的收益率。債券投資研究團隊通過對通貨膨脹、實際利率、期限、信用、流動性、稅收等因素的深入分析，運用從公司外方股東首域投資引進的公允值分析方法，確定各券種的公允值。
2． 整體資產配置
整體資產配置層面主要通過對宏觀經濟、市場利率、債券供求、情景分析、申購、贖回現金流情況等因素的綜合分析，決定債券、逆回購、新股申購、現金等資產的配置比例，并確定債券組合的久期。若債券組合的預期持有期收益率遠大于回購利率和新股申購收益率，則本基金傾向于配置較多的債券，否則將降低債券資產的配置比例。
3． 類屬資產配置
根據我國債券市場的特點，本基金將整個債券市場根據品種、交易場所等細分為不同類屬，定期跟蹤分析不同類屬的風險收益特征，并結合該類屬的市場容量、流動性確定其投資比例范圍，在此基礎上利用信達澳銀債券類屬配置模型得到債券組合中不同類屬資產的最優配置比例。
本基金將根據市場實際利率與公允值的差異、市場風險水平對最優配置比例進行調整。當市場實際利率高于公允值時，本基金將逐步增加這類資產的頭寸，目的是獲得有吸引力的收入流，反之亦然。
4． 個券選擇
本層次將在對個券進行深入研究和估值的基礎上選擇價值相對低估的品種。具體操作中將專注于對該類屬關鍵驅動因素的研究和分析：
國債／央票／政策性金融債－這些品種的價格風險主要是利率風險，利率水平及其變化與宏觀經濟緊密相關。在國債投資中主要專注于對影響利率水平及其預期、通脹水平及其預期的各種參數的分析和判斷，如國際國內經濟周期、ＧＤＰ增長率及其變化趨勢、通貨膨脹率及其預期、財政貨幣政策等，以期預測未來的國債利率期限結構，并基于該期限結構進行估值，以期對國債個券的利率風險和投資價值做出較準確的判斷，策略性地決定債券投資的期限結構，從而管理債券投資風險和收益。
企業債／短期融資券－該類屬債券的投資將采取與股票投資相似的公司分析方式，對企業的公司治理、發展前景、經營管理、財務狀況及償債能力作出綜合評價，從而判斷企業債的信用風險，以及企業債信用風險與利率水平的關系，在強調低信用風險的前提下，適當進行企業債投資。
可轉債－該類屬債券的投資將采用公司分析方式，從管理人獨有的ＱＧＶ、ＩＴＣ、ＭＤＥ體系出發全面評價正股的投資價值和債券的信用風險，并分別對期權部分和債券部分進行估值，從而客觀評判可轉債的投資價值。
5． 新股申購
本基金在滿足基金日常申購、贖回流動性基礎上根據新股基本面研究擇機進行新股申購，以提高基金資產的收益。
運用管理人獨有的ＱＧＶ、ＩＴＣ、ＭＤＥ體系出發全面評價新股的投資價值，結合發行價因素，綜合考慮網上、網下申購的中簽率進行新股申購。
6． 套利和對沖策略
本基金將根據現代金融工程理論，致力于采用各種套利和對沖策略把握市場中存在的套利機會，在承擔很少風險的基礎上為基金份額持有人獲取穩定的套利收益。
7． 投資組合構建流程
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投資組合構建流程分為兩層：宏觀層與微觀層。
宏觀層包括：
1）確定每個券種或類屬的公允值。
2）監測市場收益率與公允值之間的差異，并按差異的正負區分為好值與劣值。
3）在考慮風險因素的基礎上，評估利率壓力與債券價格趨勢強度，以便明確多快可以完成一個大的組合調整。
4）在考慮市場風險因素后，參考配置策略，由好值資產構建投資組合。
微觀層則是在宏觀層的框架下進行具體的研究和投資，包括：
1）確定個券公允值應考慮的各種具體因素。
2）根據市場的波動性、經濟周期和市場趨勢確定組合久期，后兩個因素起輔助作用。
3）把收益率曲線分成若干個久期段，這些久期段用于比較本基金投資組合與基準指數的久期構成差異。
4）結合信達澳銀債券類屬配置模型、市場實際利率與公允值的差異、市場風險水平進行類屬配置調整（固定收益研究小組將密切關注公司債的信用利差、宏觀經濟狀況及市場氛圍）。
5）個券選擇
固定收益研究小組評估個券質量，包括補償水平、公允值。
基金經理綜合這些信息，在風險控制參數內建立投資組合。投資審議委員會定期開會檢討組合情況，包括債券利差、類屬質量變化、信用變化、類屬表現、個券表現等。
在構建組合后，基金經理將根據市場情況的變化定期或不定期重復上述流程對投資組合進行評估和調整。
8． 投資決策程序
本基金投資決策基本原則是根據基金合同規定的投資目標、投資理念以及范圍等要素，制定基金投資策略。本基金采用投資團隊分級負責制的投資決策方式，本基金經理是本基金投資團隊的重要成員，一方面積極參與投資團隊的投資研究工作，另一方面在公司授權下主動行使投資決策和本基金的投資組合管理職責。本基金力求通過包括本基金經理在內的整個投資團隊全體人員的共同努力來爭取良好的投資業績。在投資過程中，采取分級授權的投資決策機制，對于不同的投資規模，決策程序有所不同。通過這樣的決策流程既充分調動投資團隊的集體智慧，也使得基金經理的主觀能動性得到充分的發揮。在合理控制投資風險的前提下，追求本基金持有人最優化的投資收益。
公司設立投資審議委員會，作為公司投資管理的最高決策和監督機構。投資審議委員會由總經理擔任主席，投資總監任執行委員。為提高投資決策效率和專業性水平，公司授權投資總監帶領投資研究部負責公司日常投資決策和投資管理。投資審議委員會定期或在認為必要時，評估基金投資業績，監控基金投資組合風險，并對基金重大投資計劃做出決策。
九、基金的業績比較基準
中國債券總指數收益率。
中國債券總指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制的中國全市場債券指數，擁有獨立的數據源和自主的編制方法。該指數同時覆蓋了國內交易所和銀行間兩個債券市場的主要固定收益證券，能夠反映債券市場總體走勢，具有較強的市場代表性。
隨著法律法規和市場環境發生變化，如果上述業績比較基準不適用本基金、或者本基金業績比較基準中所使用的指數暫停或終止發布，或者推出更權威的能夠表征本基金風險收益特征的指數，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國證監會備案，基金管理人應在調整前2個工作日在至少一種指定媒體上予以公告。
十、基金的風險收益特征
本基金為債券型基金，風險收益水平較低，長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票和混合基金。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本投資組合報告期為2010年7月1日至2010年9月30日。本報告中財務資料未經審計。
（一）報告期末基金資產組合情況
■
（二）報告期末按行業分類的股票投資組合
■
（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
■
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
（五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
■
（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
■
（八）投資組合報告附注
1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。
2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫的情形。
3、其他資產構成
■
4、期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
■
5、期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
■十二、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
（一）基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較（截至2010年9月30日）：
1、信達澳銀穩定價值債券Ａ
■
2、信達澳銀穩定價值債券Ｂ
■
（二）基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較
1、信達澳銀穩定價值債券Ａ基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖■
2、信達澳銀穩定價值債券Ｂ基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
■
注：1、本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日開始辦理申購、贖回業務。
2、本基金的投資組合比例為：固定收益類資產（含可轉換債券）的比例不低于基金資產的80％，持有股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。本基金按規定在合同生效后六個月內達到上述規定的投資比例。
十三、基金的費用與稅收
（一） 基金費用的種類
1．基金管理人的管理費；
2．基金托管人的托管費；
3．基金財產撥劃支付的銀行費用；
4．基金合同生效后的基金信息披露費用；
5．基金份額持有人大會費用；
6．基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；
7．基金的證券交易費用；
8．銷售服務費（對本基金Ｂ類基金份額收取）；
9．依法可以在基金財產中列支的其他費用。
（二） 上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
（三） 基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0．6％年費率計提。計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理費率÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金管理費
Ｅ為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0．2％年費率計提。計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管費率÷當年天數
Ｈ為每日應計提的基金托管費
Ｅ為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、銷售服務費
本基金Ａ類基金份額不收取銷售服務費，Ｂ類基金份額的銷售服務費年費率為0．4％。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。
銷售服務費按前一日Ｂ類基金資產凈值的0．4％年費率計提。計算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．4％÷當年天數
Ｈ為Ｂ類基金份額每日應計提的銷售服務費
Ｅ為Ｂ類基金份額前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中劃出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。
4、基金申購（基金合同生效后購買本基金）
投資者在申購Ａ類基金份額時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減，具體費率如下：
■
投資者如申購Ｂ類份額，則前端申購費為0。
申購費用的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額／［1＋申購費率］
申購費用＝申購金額－凈申購金額
本基金申購費用由投資者承擔，申購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
若投資者在一個交易日內多次申購，則根據單次申購金額確定每次申購所適用的費率，分別計算每筆的申購費用。
5、基金贖回
投資者在贖回Ａ類基金份額時需交納贖回費，贖回費率按持有期（Ｔ）遞減，最高不超過總的贖回金額的5％，持有期超過2年贖回費率則為0。具體費率如下：
■
注：1年按照365天計算，2年按照730天計算，其余同。
投資者如贖回Ｂ類份額，則贖回費為0。贖回費用的計算方法如下：
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
本基金贖回費總額的25％歸基金財產，75％用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
6、基金轉換
本基金已通過信達澳銀直銷中心及部分代銷機構開通本基金與公司旗下其他基金的轉換業務。本基金轉換費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見招募說明書的“基金份額的申購與贖回”章節和本基金關于轉換業務的相關公告。
（四） 除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
（五） 不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。
（六） 基金管理費、基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
（七） 基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金管理人于2010年5月21日公告的本基金的招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
（一）在“重要提示”部分，明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期；
（二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相關信息：
（1）．更新了基金管理人證券投資基金管理情況；
（2）．更新了基金管理人董事的相關信息；
（3）．更新了基金管理人其他經理層人員的相關信息；
（4）．更新了公司投資審議委員會成員的相關信息；
（三）在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相關信息；
（四）在“五、相關服務機構”部分，更新了代銷機構的相關信息；
（五）在“八、基金份額的申購與贖回”部分：
（1）．在“申購份額與贖回支付金額的計算方式”項，增加了基金轉換份額的計算方法舉例；
（2）．在“基金轉換”項，更新了本基金通過銷售機構辦理與公司旗下其他基金開辦轉換業務的相關信息；
（3）．在“定期定額投資計劃”項，更新了本基金通過銷售機構開辦定期定額投資業務的相關信息。
（六）在“九、基金的投資”部分，更新了本基金最近一期投資組合報告內容，數據截至2010年9月30日；
（七）在“十、基金的業績”部分，更新了基金成立以來至2010年9月30日的投資業績；
（八）在“二十三、其他應披露事項”部分，更新了本基金的其他應披露事項列表。
信達澳銀基金管理有限公司
二〇一〇年十一月二十三日
姓名
職務
任本基金的基金經理（助理）期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
昌志華
本基金的基金經理，投資研究部下宏觀策略部總經理
2009－4－8
－
12年
武漢大學理學博士，歷任華南理工大學應用數學系經濟數學專業副教授、大鵬證券綜合研究所金融工程部經理、融通基金管理有限公司高級研究員。2006年6月加入信達澳銀基金公司。
陳緒新
本基金的基金經理，投資研究部下固定收益部總經理
2009－7－1
－
8年
對外經濟貿易大學國際金融專業經濟學碩士，ＣＦＡ，ＦＲＭ。1995年10月至1999年7月任國家地震局地震研究所助理研究員、長江水利水電開發總公司三峽移民工程監理工程師。2002年7月至2008年9月就職于北京銀行總行國際業務部、資金交易部，歷任交易員、自營投資主管。2008年10月加入信達澳銀基金公司。
名稱
住所
法定代表人
辦公地址
客服電話
聯系人
網站
中國建設銀行股份有限公司
北京市西城區金融大街25號
郭樹清
北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
95533
建行客服
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
招商銀行股份有限公司
深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
秦曉
同“住所”
95555
鄧炯鵬
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
交通銀行股份有限公司
上海市浦東新區銀城中路188號
胡懷邦
同“住所”
95559
蔡雪
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
中信銀行股份有限公司
北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座
孔丹
同“住所”
95558
金蕾
ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
華夏銀行股份有限公司
北京市東城區建國門內大街22號
吳建
同“住所”
95577
馬旭
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
平安銀行股份有限公司
深圳市深南中路1099號平安大廈
孫建一
同“住所”
4006－699－999／0755－961202
蔡宇洲
ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
北京銀行股份有限公司
北京市西城區金融大街甲17號首層
閆冰竹
北京市西城區金融大街丙17號
010－96169
謝小華
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
杭州銀行股份有限公司
浙江省杭州市鳳起路432號
馬時雍
同“住所”
0571－96523／400－8888－508
嚴峻
ｗｗｗ．ｈｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
渤海銀行股份有限公司
天津市河西區馬場道201－205號
劉寶鳳
同“住所”
400－888－8811
王宏
ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
宏源證券股份有限公司
新疆烏魯木齊市文藝路233號
馮戎
北京市西城區太平橋大街19號
4008－000－562
李巍
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
中國銀河證券股份有限公司
北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座
顧偉國
同“住所”
4008－888－888
李洋
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
華龍證券有限責任公司
甘肅省蘭州市靜寧路308號
李曉安
同“住所”
0931－8888088
李昕田
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
中信建投證券有限責任公司
北京市朝陽區安立路66號4號樓
張佑君
北京市朝陽門內大街188號
400－8888－108
權唐
ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
興業證券股份有限公司
福建省福州市湖東路99號
蘭榮
同“住所”
400－8888－123
黃穎
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
湘財證券有限責任公司
湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
林俊波
上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓
400－888－1551
魯雁先
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
申銀萬國證券股份有限公司
上海市常熟路171號
丁國榮
同“住所”
021－962505
曹曄
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
海通證券股份有限公司
上海市淮海中路98號
王開國
上海市廣東路689號海通證券大廈
400－8888－001／021－95553
徐月、李笑鳴
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
光大證券股份有限公司
上海市靜安區新閘路1508號
徐浩明
同“住所”
400－8888－788／95525
李芳芳
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
國泰君安證券股份有限公司
上海市浦東新區商城路618號
祝幼一
上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29層
400－8888－666
芮敏祺
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
國信證券股份有限公司
深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈9樓
何如
深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層
95536
周揚
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
華泰聯合證券有限責任公司
深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01Ａ、02、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ
馬昭明
深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第5層、17層、18層、24層、25層、26層
95513
龐曉云
ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
平安證券有限責任公司
深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
楊宇翔
同“住所”
400－8816－168
周璐
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
招商證券股份有限公司
深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層
宮少林
同“住所”
95565／400－8888－111
林生迎
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
安信證券股份有限公司
深圳市福田區金田路4018號安聯大廈
牛冠興
同“住所”
4008－001－001
陳劍虹
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
廣發證券股份有限公司
廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場43樓
王志偉
同“住所”
95575
黃嵐
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
中信證券股份有限公司
深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第Ａ樓
王東明
北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層
95558
陳忠
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
信達證券股份有限公司
北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
張志剛
同“住所”
400－800－8899
唐靜
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
東興證券股份有限公司
北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座12－15層
崔海濤
同“住所”
400－8888－993
黃英
ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ
廣發華福證券有限責任公司
福建省福州市五四路157號7、8層
黃金琳
同“住所”
0591－96326
張騰
ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
世紀證券有限責任公司
深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈41層
盧長才
同“住所”
0755－83199509
劉軍輝
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
華泰證券股份有限公司
江蘇省南京市中山東路90號
吳萬善
同“住所”
95597
萬鳴
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
廣州證券有限責任公司
廣州市先烈中路69號東山廣場主樓十七樓
吳志明
同“住所”
020－961303／87322668
林潔茹
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
天相投資顧問有限公司
北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座701
林義相
北京市西城區金融大街5號新盛大廈Ｂ座4層
010－66045678
潘鴻
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ／ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（％）
1
權益投資
12，708，920．77
9．18
其中：股票
12，708，920．77
9．18
2
固定收益投資
91，127，768．50
65．83
其中：債券
91，127，768．50
65．83
資產支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
951，614．53
0．69
4
買入返售金融資產
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
－
－
5
銀行存款和結算備付金合計
31，975，759．26
23．10
6
其他資產
1，671，726．21
1．21
7
合計
138，435，789．27
100．00
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
Ａ
農、林、牧、漁業
923，151．10
0．89
Ｂ
采掘業
－
－
Ｃ
制造業
9，556，403．76
9．24
Ｃ0
食品、飲料
－
－
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
707，682．50
0．68
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
1，580，025．60
1．53
Ｃ4
石油、化學、塑膠、塑料
2，192，877．49
2．12
Ｃ5
電子
3，076，365．70
2．97
Ｃ6
金屬、非金屬
1，945，142．47
1．88
Ｃ7
機械、設備、儀表
13，950．00
0．01
Ｃ8
醫藥、生物制品
40，360．00
0．04
Ｃ99
其他制造業
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產和供應業
－
－
Ｅ
建筑業
66，060．00
0．06
Ｆ
交通運輸、倉儲業
60，350．00
0．06
Ｇ
信息技術業
626，906．38
0．61
Ｈ
批發和零售貿易
961，954．83
0．93
Ｉ
金融、保險業
－
－
Ｊ
房地產業
－
－
Ｋ
社會服務業
514，094．70
0．50
Ｌ
傳播與文化產業
－
－
Ｍ
綜合類
－
－
合計
12，708，920．77
12．29
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
002463
115，025
1，920，917．50
1．86
2
002117
東港股份
54，862
1，580，025．60
1．53
3
300109
新 開 源
19，040
1，224，081．60
1．18
4
002428
19，692
1，213，027．20
1．17
5
002419
天虹商場
21，477
961，954．83
0．93
6
002447
11，190
897，326．10
0．87
7
300115
16，460
784，648．20
0．76
8
002486
嘉 麟 杰
64，925
707，682．50
0．68
9
002460
11，959
699，960．27
0．68
10
300101
8，501
606，801．38
0．59
序號
債券品種
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
24，313，719．00
23．51
2
央行票據
－
－
3
金融債券
－
－
其中：政策性金融債
－
－
4
企業債券
35，665，297．00
34．48
5
企業短期融資券
20，112，000．00
19．44
6
可轉債
11，036，752．50
10．67
7
其他
－
－
8
合計
91，127，768．50
88．10
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
098095
09潭城建債
200，000
20，412，000．00
19．73
2
1081027
10神火ＣＰ01
200，000
20，112，000．00
19．44
3
010107
21國債⑺
170，000
18，237，600．00
17．63
4
122033
09富力債
95，870
10，143，046．00
9．81
5
010213
02國債⒀
62，300
6，076，119．00
5．87
序號
權證代碼
權證名稱
數量（份）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
580027
長虹ＣＷＢ1
308，465
951，614．53
0．92
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
15，655．91
2
應收證券清算款
－
3
應收股利
－
4
應收利息
1，483，209．94
5
應收申購款
172，860．36
6
其他應收款
－
7
待攤費用
－
8
其他
－
9
合計
1，671，726．21
序號
債券代碼
債券名稱
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
1
110008
王府轉債
1，532，355．00
1．48
2
125960
錫業轉債
1，444，000．00
1．40
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價值（元）
占基金資產凈值比例（％）
流通受限情況說明
1
002463
滬電股份
1，920，917．50
1．86
新股網下認購
2
300109
新 開 源
1，224，081．60
1．18
新股網下認購
3
002447
壹橋苗業
897，326．10
0．87
新股網下認購
4
300115
長盈精密
784，648．20
0．76
新股網下認購
5
002486
嘉 麟 杰
707，682．50
0．68
新股網下認購
6
002460
贛鋒鋰業
699，960．27
0．68
新股網下認購
7
300101
國騰電子
606，801．38
0．59
新股網下認購
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
2009－4－8～2009－12－31
0．90％
0．18％
0．52％
0．06％
0．38％
0．12％
2010－1－1～2010－6－30
0．40％
0．27％
3．42％
0．07％
－3．02％
0．20％
過去三個月
5．82％
0．24％
0．82％
0．04％
5．00％
0．20％
階段
份額凈值增長率①
份額凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率③
業績比較基準收益率標準差④
①－③
②－④
2009－4－8～2009－12－31
0．50％
0．18％
0．52％
0．06％
－0．02％
0．12％
2010－1－1～2010－6－30
0．30％
0．27％
3．42％
0．07％
－3．12％
0．20％
過去三個月
5．65％
0．24％
0．82％
0．04％
4．83％
0．20％
申購費率
申購金額Ｍ
申購費率
Ｍ＜50萬元
0．8％
50≤Ｍ＜200萬元
0．6％
200≤Ｍ＜500萬元
0．3％
Ｍ≥500萬元
每筆1000元
贖回費率
持有期限（Ｔ）
贖回費率
Ｔ＜30天
0．30％
30天≤Ｔ＜1年
0．10％
1年≤Ｔ＜2年
0．05％
Ｔ≥2年
0％
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