華安寶利配置證券投資基金
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2基金產(chǎn)品概況
■
§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3．1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
■
注：1．所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2．本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。
3．2 基金凈值表現(xiàn)
3．2．1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
■
3．2．2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
華安寶利配置證券投資基金
累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
（2004年8月24日至2010年9月30日）
■
§4管理人報(bào)告
4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
■
注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4．2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安寶利配置型證券投資基金基金合同》、《華安寶利配置型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。
4．3 公平交易專項(xiàng)說明
4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況
公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。
對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法－交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過交易系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。
對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法－銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購業(yè)務(wù)管理辦法》對其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。
4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
按照華安寶利配置混合與華安動態(tài)靈活配置混合的基金合同，二基金屬于配置型基金，2010年第三季度，二基金凈值增長率分別為：華安寶利配置混合15．93％、華安動態(tài)靈活配置混合13．98％， 二基金的業(yè)績增長率差異未超過5％。
4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期沒有出現(xiàn)異常交易。
4．4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
6月底，上證綜指跌至2400點(diǎn)左右，我們認(rèn)為考慮Ａ股公司2009年25％的實(shí)際盈利增長以及2010年預(yù)期的20％盈利增長，Ａ股市場估值水平已經(jīng)跌至2008年上證1664點(diǎn)的水平，而宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)盈利能力則遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于當(dāng)初，因此判斷市場下跌空間已經(jīng)很小，機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)，從而開始加倉，并在7月份上半月將倉位提升至較高水平，此后，在整個(gè)3季度一直維持高倉位操作。誠如基金二季報(bào)中提到的，我們開始加倉的股票以績優(yōu)藍(lán)籌股為主，一些個(gè)股為基金帶來了良好的收益，如食品飲料和醫(yī)藥類公司，但也有一些公司如銀行等未能創(chuàng)造良好收益。
4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至2010年9月30日，本基金份額凈值為1．077元，本報(bào)告期份額凈值增長率為15．93％，同期上證綜指上漲10．73％，深圳成指上漲22．18％。
4．5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
展望四季度，日本降息以及美國的寬松貨幣政策將進(jìn)一步強(qiáng)化通脹預(yù)期，有利于相關(guān)行業(yè)公司表現(xiàn)，其他可關(guān)注的主題還包括人民幣升值，十二五規(guī)劃等，市場機(jī)會仍將不斷出現(xiàn)。但面對不斷擴(kuò)大的市場規(guī)模，Ａ股市場也有一定的資金壓力，整體市場可能仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)。我們的主要策略將是選擇有估值安全邊際的公司，以獲取良好收益。
§5投資組合報(bào)告
5．1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
■
5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
5．4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
■
5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5．8 投資組合報(bào)告附注
5．8．1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
5．8．2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
5．8．3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
■
5．8．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
■
5．8．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
■
§6開放式基金份額變動
單位：份
■
§7備查文件目錄
7．1 備查文件目錄
1、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》
2、《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》
3、《華安寶利配置證券投資基金托管協(xié)議》
7．2 存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
7．3 查閱方式
投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費(fèi)查閱。
華安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十七日
基金簡稱
華安寶利配置混合
基金主代碼
040004
前端交易代碼
040004
后端交易代碼
041004
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2004年8月24日
報(bào)告期末基金份額總額
3，776，657，304．74份
投資目標(biāo)
本基金通過挖掘存在于各相關(guān)證券子市場以及不同金融工具之間的投資機(jī)會，靈活配置資產(chǎn)，并充分提高基金資產(chǎn)的使用效率，在實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)保值的基礎(chǔ)上獲取更高的投資收益。
投資策略
基金管理人將通過對中國證券市場進(jìn)行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避或降低無法控制的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和捕捉市場機(jī)會以實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
35％×天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率＋30％×天相280指數(shù)收益率＋30％×天相國債全價(jià)指數(shù)收益率＋5％×金融同業(yè)存款利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金面臨與其他開放式基金相同的風(fēng)險(xiǎn)（例如市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等），但上述風(fēng)險(xiǎn)在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為：利率風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)， 信用風(fēng)險(xiǎn)，再投資風(fēng)險(xiǎn)，上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)，購買力風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人
華安基金管理有限公司
基金托管人
交通銀行股份有限公司
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（2010年7月1日－2010年9月30日）
1．本期已實(shí)現(xiàn)收益
37，483，906．89
2．本期利潤
598，023，733．26
3．加權(quán)平均基金份額本期利潤
0．1479
4．期末基金資產(chǎn)凈值
4，067，420，207．76
5．期末基金份額凈值
1．077
階段
凈值增長率①
凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過去三個(gè)月
15．93％
1．02％
6．24％
0．48％
9．69％
0．54％
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說明
任職日期
離任日期
陸從珍
本基金的基金經(jīng)理
2010－4－21
－
10年
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任上海市工商局職員；京華山一證券上海公司高級研究員；中企東方資產(chǎn)管理公司高級研究員；東方證券研究部資深研究員等職。2008年3月加入華安基金管理公司，任研究發(fā)展部高級研究員，2009年5月16日起至2010年4月21日擔(dān)任安順證券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理助理，2010年4月21日起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。
序號
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例（％）
1
權(quán)益投資
2，970，177，114．49
67．47
其中：股票
2，970，177，114．49
67．47
2
固定收益投資
1，025，053，971．03
23．29
其中：債券
1，025，053，971．03
23．29
資產(chǎn)支持證券
－
－
3
金融衍生品投資
－
－
4
買入返售金融資產(chǎn)
－
－
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
－
－
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
352，049，358．99
8．00
6
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
54，795，083．51
1．24
7
合計(jì)
4，402，075，528．02
100．00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
Ａ
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
75，572，000．00
1．86
Ｂ
采掘業(yè)
153，763，363．20
3．78
Ｃ
制造業(yè)
1，717，046，935．19
42．21
Ｃ0
食品、飲料
291，766，000．00
7．17
Ｃ1
紡織、服裝、皮毛
62，830，047．50
1．54
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造紙、印刷
16，164，000．00
0．40
Ｃ4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
172，208，000．00
4．23
Ｃ5
電子
124，946，460．67
3．07
Ｃ6
金屬、非金屬
201，321，972．25
4．95
Ｃ7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
281，986，347．10
6．93
Ｃ8
醫(yī)藥、生物制品
565，824，107．67
13．91
Ｃ99
其他制造業(yè)
－
－
Ｄ
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
17，798，000．00
0．44
Ｅ
建筑業(yè)
57，104，000．00
1．40
Ｆ
交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)
41，508，575．84
1．02
Ｇ
信息技術(shù)業(yè)
282，752，963．12
6．95
Ｈ
批發(fā)和零售貿(mào)易
181，585，583．42
4．46
Ｉ
金融、保險(xiǎn)業(yè)
340，388，789．72
8．37
Ｊ
房地產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｋ
社會服務(wù)業(yè)
－
－
Ｌ
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
－
－
Ｍ
綜合類
102，656，904．00
2．52
合計(jì)
2，970，177，114．49
73．02
序號
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
000858
五 糧 液
7，100，000
243，743，000．00
5．99
2
601318
4，250，368
224，801，963．52
5．53
3
601607
9，800，000
219，030，000．00
5．38
4
000630
8，000，000
145，520，000．00
3．58
5
600028
15，055，776
123，457，363．20
3．04
6
600572
5，550，000
97，569，000．00
2．40
7
002024
5，793，086
92，515，583．42
2．27
8
600770
4，567，100
78，830，904．00
1．94
9
000998
2，800，000
75，572，000．00
1．86
10
600570
4，634，065
75，488，918．85
1．86
序號
債券品種
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
國家債券
－
－
2
央行票據(jù)
121，185，000．00
2．98
3
金融債券
182，832，000．00
4．50
其中：政策性金融債
182，832，000．00
4．50
4
企業(yè)債券
358，200，271．00
8．81
5
企業(yè)短期融資券
130，324，000．00
3．20
6
可轉(zhuǎn)債
232，512，700．03
5．72
7
其他
－
－
8
合計(jì)
1，025，053，971．03
25．20
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量（張）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
113001
中行轉(zhuǎn)債
1，100，000
115，786，000．00
2．85
2
113002
工行轉(zhuǎn)債
664，870
74，219，438．10
1．82
3
0801035
08央票35
700，000
70，840，000．00
1．74
4
126002
06中化債
560，000
53，928，000．00
1．33
5
122033
09富力債
500，000
52，900，000．00
1．30
序號
名稱
金額（元）
1
存出保證金
1，989，488．08
2
應(yīng)收證券清算款
35，907，426．90
3
應(yīng)收股利
－
4
應(yīng)收利息
13，771，215．72
5
應(yīng)收申購款
3，126，952．81
6
其他應(yīng)收款
－
7
待攤費(fèi)用
－
8
其他
－
9
合計(jì)
54，795，083．51
序號
債券代碼
債券名稱
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
125709
唐鋼轉(zhuǎn)債
27，859，000．73
0．68
2
110007
博匯轉(zhuǎn)債
6，149，000．00
0．15
序號
股票代碼
股票名稱
流通受限部分的公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
流通受限情況說明
1
600770
綜藝股份
33，831，000．00
0．83
非公開發(fā)行
本報(bào)告期期初基金份額總額
4，065，277，714．55
本報(bào)告期基金總申購份額
94，947，375．44
減：本報(bào)告期基金總贖回份額
383，567，785．25
本報(bào)告期基金拆分變動份額
－
本報(bào)告期期末基金份額總額
3，776，657，304．74
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