基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月25日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

　　本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1 主要財務(wù)指標

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

　　1．華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　■

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　2．華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　■

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

　　華安現(xiàn)金富利投資基金

　　累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

　　1、 華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　（2003年12月30日至2010年9月30日）

　　■

　　2、 華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　（2009年12月23日至2010年9月30日）

　　■

　　§4管理人報告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

　　■

　　注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安富利投資基金基金合同》、《華安富利證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

　　4．3 公平交易專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

　　對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法－交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過交易系統(tǒng)進行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運作良好，未出現(xiàn)異常情況。

　　對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法－銀行間業(yè)務(wù)》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　本基金為貨幣型投資基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內(nèi)沒有出現(xiàn)異常交易。

　　4．4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

　　4．4．1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

　　美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟增長明顯低于趨勢，失業(yè)率仍較高，房地產(chǎn)市場繼續(xù)疲弱。美聯(lián)儲承諾在較長時間內(nèi)保持寬松貨幣政策，并有可能實行又一輪定量放松政策。中國經(jīng)濟增長重回趨勢水平，ＣＰＩ同比增幅居高不下，貨幣和信貸保持強勁增長。本季度期內(nèi)一年央票發(fā)行利率穩(wěn)定在2．0929％，但貨幣市場利率在多重因素的作用下反復波動。

　　在上述環(huán)境下，本基金積極調(diào)整組合資產(chǎn)，并利用貨幣市場的波動對組合進行波段操作，一方面有效化解了流動性沖擊，另一方面提高了組合收益。

　　4．4．2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　1、華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　投資回報：0．5063％ 比較基準：0．0907％

　　2、華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　投資回報：0．5670％ 比較基準：0．0907％

　　4．5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　庫存和財政政策因素導致美國經(jīng)濟復蘇將十分緩慢。中國經(jīng)濟增長繼續(xù)反彈，物價水平也將在四季度達到階段性高點，短期通脹預期仍然存在，但年內(nèi)央行加息的可能性基本排除。預計四季度資金面有所改善，而且年底財政存款的釋放，會讓市場資金更加寬裕，貨幣市場利率難有大幅攀升。

　　根據(jù)上述基本判斷，本基金將關(guān)注融資券的投資價值，積極調(diào)整資產(chǎn)配置比例，優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，并保持較高流動性，為投資者提供安全、高效的現(xiàn)金管理工具。

　　§5投資組合報告

　　5．1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　5．2 報告期債券回購融資情況

　　■

　　注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明

　　在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20％。

　　5．3 基金投資組合平均剩余期限

　　5．3．1 投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

　　在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

　　5．3．2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　5．4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5．5 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

　　■

　　5．6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　5．7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5．8 投資組合報告附注

　　5．8．1 基金計價方法說明

　　本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實際利率法每日計提收益。

　　本基金通過每日分紅使基金份額資產(chǎn)凈值維持在1．00元。

　　5．8．2 本報告期內(nèi)本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產(chǎn)凈值20％的情況。

　　5．8．3 本基金本報告期內(nèi)不存在投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。

　　5．8．4 其他各項資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　§6開放式基金份額變動

　　單位：份

　　■

　　§7備查文件目錄

　　7．1 備查文件目錄

　　1、《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》

　　2、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》

　　3、《華安現(xiàn)金富利投資基金托管協(xié)議》

　　7．2 存放地點

　　基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7．3 查閱方式

　　投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

　　華安基金管理有限公司

　　二〇一〇年十月二十七日

　　基金簡稱

　　華安現(xiàn)金富利貨幣

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2003年12月30日

　　報告期末基金份額總額

　　5，659，771，212．58份

　　投資目標

　　本基金的投資目標是在資本保全的情況下，確保基金資產(chǎn)的高流動性，追求穩(wěn)健的當期收益，并為投資者提供暫時的流動性儲備。

　　投資策略

　　基金管理人將充分發(fā)揮自身的研究力量，利用公司研究開發(fā)的各種數(shù)量模型工具，采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略，發(fā)現(xiàn)和捕捉短期資金市場的機會，實現(xiàn)基金的投資目標。 1、資產(chǎn)配置策略： 本基金在實際操作中將主要依據(jù)各短期金融工具細分市場的規(guī)模、流動性和當時的利率環(huán)境，建立動態(tài)規(guī)劃模型，通過求解確定不同資產(chǎn)配置比例和同類資產(chǎn)的基于不同利率期限結(jié)構(gòu)的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根據(jù)各細分短期金融工具的流動性和收益特征，動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個細分市場之間的配置比例。比如，當交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時，可通過增加交易所市場回購的配置比例，或在銀行間市場融資、交易所市場融券而實現(xiàn)跨市場套利。 期差操作：根據(jù)各細分市場中不同品種的風險收益特征，動態(tài)調(diào)整不同利率期限結(jié)構(gòu)品種的配置比例。比如，短期回購利率低于長期回購利率時，在既定的變現(xiàn)率水平下，可通過增加長期回購的配置比例，或短期融資、長期融券而實現(xiàn)跨品種套利。 滾動配置：根據(jù)具體投資品種的市場特性，采用持續(xù)投資的方法，以提高基金資產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。例如，對Ｎ天期回購協(xié)議可每天進行等量配置，從而提高配置在回購協(xié)議上的基金資產(chǎn)的流動性。 利率預期：在深入分析財政、貨幣政策以及短期資金市場、資本市場資金面的情況和流動性的基礎(chǔ)上，對利率走勢形成合理預期，并據(jù)此調(diào)整基金資產(chǎn)配置策略。

　　業(yè)績比較基準

　　以當期銀行個人活期儲蓄利率（稅前）作為衡量本基金操作水平的比較基準。

　　風險收益特征

　　本基金面臨與其他開放式基金相同的風險（例如市場風險、流動性風險、管理風險、技術(shù)風險等），但由于本基金是以短期金融工具投資為主的低風險開放式基金，上述風險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風險為：利率風險， 信用風險，流動性風險等。

　　基金管理人

　　華安基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中國工商銀行股份有限公司

　　下屬兩級基金的基金簡稱

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　下屬兩級基金的交易代碼

　　040003

　　041003

　　報告期末下屬兩級基金的份額總額

　　1，886，335，419．47份

　　3，773，435，793．11份

　　主要財務(wù)指標

　　報告期（2010年7月1日－2010年9月30日）

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　1．本期已實現(xiàn)收益

　　9，389，628．04

　　27，063，966．62

　　2．本期利潤

　　9，389，628．04

　　27，063，966．62

　　3．期末基金資產(chǎn)凈值

　　1，886，335，419．47

　　3，773，435，793．11

　　主要財務(wù)指標

　　凈值收益率①

　　凈值收益率標準差②

　　業(yè)績比較基準收益率③

　　業(yè)績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個月

　　0．5063％

　　0．0018％

　　0．0907％

　　0．0000％

　　0．4156％

　　0．0018％

　　階段

　　凈值收益率①

　　凈值收益率標準差②

　　業(yè)績比較基準收益率③

　　業(yè)績比較基準收益率標準差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個月

　　0．5670％

　　0．0018％

　　0．0907％

　　0．0000％

　　0．4763％

　　0．0018％

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說明

　　任職日期

　　離任日期

　　黃勤

　　本基金的基金經(jīng)理固定收益部總經(jīng)理

　　2007－5－16

　　－

　　9年

　　經(jīng)濟學碩士，持有基金從業(yè)人員資格證書，13年銀行、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經(jīng)理， 2007年5月起擔任本基金的基金經(jīng)理，2009年4月14日起同時擔任華安強化收益?zhèn)�券型基金的基金�?jīng)理。

　　楊柳

　　本基金的基金經(jīng)理助理

　　2009－12－16

　　－

　　8年

　　金融學碩士，8年保險、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾先后在平安保險資產(chǎn)營運中心、太平人壽投資部從事流動性管理及債券交易工作。2005年8月加入華安基金管理有限公司，任集中交易部高級交易員。2009年12月起擔任本基金的基金經(jīng)理助理。

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　1

　　固定收益投資

　　4，282，741，092．14

　　70．10

　　其中：債券

　　4，282，741，092．14

　　70．10

　　資產(chǎn)支持證券

　　－

　　－

　　2

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

　　－

　　－

　　3

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計

　　1，636，162，374．02

　　26．78

　　4

　　其他各項資產(chǎn)

　　190，954，265．65

　　3．13

　　5

　　合計

　　6，109，857，731．81

　　100．00

　　序號

　　項目

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　報告期內(nèi)債券回購融資余額

　　8．75

　　其中：買斷式回購融資

　　－

　　序號

　　項目

　　金額

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　436，499，581．75

　　7．71

　　其中：買斷式回購融資

　　－

　　－

　　項目

　　天數(shù)

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　125

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　145

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　114

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

　　1

　　30天以內(nèi)

　　32．61

　　7．71

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　11．65

　　－

　　2

　　30天（含）—60天

　　12．90

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　－

　　－

　　3

　　60天（含）—90天

　　10．00

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　6．99

　　－

　　4

　　90天（含）—180天

　　15．22

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　0．37

　　－

　　5

　　180天（含）—397天（含）

　　34．74

　　－

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　－

　　－

　　合計

　　105．47

　　7．71

　　序號

　　債券品種

　　攤余成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　（％）

　　1

　　國家債券

　　－

　　－

　　2

　　央行票據(jù)

　　277，960，224．17

　　4．91

　　3

　　金融債券

　　1，800，275，031．10

　　31．81

　　其中：政策性金融債

　　1，800，275，031．10

　　31．81

　　4

　　企業(yè)債券

　　20，791，149．00

　　0．37

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　2，183，714，687．87

　　38．58

　　6

　　其他

　　－

　　－

　　7

　　合計

　　4，282，741，092．14

　　75．67

　　8

　　剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券

　　1，075，801，432．95

　　19．01

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券數(shù)量

　　（張）

　　攤余成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1

　　100209

　　10國開09

　　6，100，000

　　609，351，196．47

　　10．77

　　2

　　090407

　　09農(nóng)發(fā)07

　　3，300，000

　　330，339，999．04

　　5．84

　　3

　　080414

　　08農(nóng)發(fā)14

　　1，900，000

　　194，143，506．49

　　3．43

　　4

　　060205

　　06國開05

　　1，500，000

　　150，700，899．81

　　2．66

　　5

　　060202

　　06國開02

　　1，500，000

　　150，058，949．13

　　2．65

　　6

　　1001021

　　10央行票據(jù)21

　　1，500，000

　　148，630，913．68

　　2．63

　　7

　　080303

　　08進出03

　　1，100，000

　　109，952，302．30

　　1．94

　　8

　　1081223

　　10農(nóng)六師ＣＰ01

　　1，000，000

　　100，307，717．63

　　1．77

　　9

　　1001025

　　10央行票據(jù)25

　　1，000，000

　　99，014，901．56

　　1．75

　　10

　　1081010

　　10遼通ＣＰ01

　　900，000

　　90，395，693．28

　　1．60

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0．25（含）－0．5％間的次數(shù)

　　0次

　　報告期內(nèi)偏離度的最高值

　　0．16％

　　報告期內(nèi)偏離度的最低值

　　－0．05％

　　報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0．09％

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　－

　　2

　　應收證券清算款

　　50，475，066．85

　　3

　　應收利息

　　33，325，805．63

　　4

　　應收申購款

　　107，153，393．17

　　5

　　其他應收款

　　－

　　6

　　待攤費用

　　－

　　7

　　其他

　　－

　　8

　　合計

　　190，954，265．65

　　項目

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ａ

　　華安現(xiàn)金富利貨幣Ｂ

　　本報告期期初基金份額總額

　　1，913，589，242．42

　　3，656，524，465．28

　　本報告期基金總申購份額

　　3，117，291，878．48

　　6，246，094，537．34

　　減：本報告期基金總贖回份額

　　3，144，545，701．43

　　6，129，183，209．51

　　本報告期期末基金份額總額

　　1，886，335，419．47

　　3，773，435，793．11